泰达宏利全球新格局证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金基金合同于2011年7月20日生效。2011年实际报告期间为2011年7月20日至2011年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI ALL Country World Index GDP)。摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数确定国家权重是基于各国GDP占比,而不是基于传统的市值占比。相对于股市市值,GDP占比能够更好地反映各国的经济实力,波动性也较小。目前该指数涵盖全球45个国家和地区,是跟踪全球成熟市场和新兴市场的全球性投资指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同生效日为2011年7月20日,2011年度净值增长率的计算期间为2011年7月20日至2011年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金自成立以来(本基金基金合同于2011年7月20日生效)到本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金(QDII-FOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金在内的十八只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

除本基金外,管理人旗下的所有组合,均只投资于境内金融市场,不投资于境外市场。本基金除少量资金投资于境内回购市场外,其余均投资于境外市场。因此,本基金不存在与其他投资组合的同向交易或反向交易的行为。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金不存在与其他投资组合的同向交易或反向交易的行为,本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

在本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年贯穿了三个风险事件主题:中国经济‘硬着陆’、欧洲债务危机和美国财政悬崖。中国经济在宏观政策调控和若干经济周期因素影响下增速明显放缓,引发投资者对中长期增长的严重担忧 欧洲债务边缘国家的债务条件在2012年上半年继续恶化,并出现向核心国家传染的趋势 美国企业和居民由于财政悬崖的威胁降低了企业支出和消费,令美国经济疲软。在2012年下半年,全球主要央行先后出手,以又一轮量化宽松政策,通过流动性渠道,令全球经济和金融市场触底回升。美联储先后延长了‘扭曲操作’和推出QE3,欧央行先后使用了‘LTRO1-2’和‘无限量宽松政策’,日本央行随后也根据政府要求再次‘量化宽松’,中国央行比欧美央行更加鹰派,仍然两次降息降准。在全球央行的支持下,全球范围内的总需求触底回升,新兴国家的出口相应复苏,发达国家的的企业支出和消费也有回暖。全球金融市场在经历了1季度的上涨,2季度的回调后,在3-4季度间再次触底反弹。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.940元,本报告期份额净值增长率为-3.98%,同期业绩比较基准增长率为19.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,我们认为形势比2012年更加积极,尤其是在2013年的下半年。具体看,我们认为欧洲的债务危机已渡过最差时期,政治领导人对危机的认识出现实质性改变,欧洲央行通过自己的努力从被动变主动,将欧央行的角色转变为危机的最后保护网,投资者信心因此得到实质性提振 更重要的是,随着核心国家对边缘国家财政紧缩力度的放松,边缘国家的经济也基本渡过最差情况,我们认为欧洲经济整体上已过最差情形,未来将逐步回升,走出衰退,尽管速度会相对其他国家略显缓慢。我们对欧洲金融市场持中期看好态度,在过去几个月中,欧洲股市大幅上涨主要反映了投资者对其信心的恢复,主要体现为估值提升,我们认为随着欧洲经济整体触底回升,不远的未来我们还将看到欧洲股市的又一轮上涨,将主要体现为盈利预测上调。因此我们对欧洲经济和股市持有中期看好态度。

我们对美国经济的复苏力度的态度相对略显保守,主要由于财政悬崖的拖累作用的不确定性。我们认为财政悬崖的破坏力将主要集中在13年上半年,下半年内企业的资本支出会相对恢复,令就业市场的复苏力度有所加快,最终导致居民消费的显著回暖,此外我们对地产市场的中期复苏前景继续保持乐观,理由是我们相信地产市场的复苏出现若干结构性利好,比如租金/房贷收益率的吸引力,比如库存大幅减少导致的价格持续性提升等。总体上,我们对美国市场保持先抑后扬的判断。

新兴国家的情况比发达国家相对复杂。由于产出缺口已合拢,通胀压力较大,新兴国家的货币宽松空间相对狭窄,货币政策对经济的支持相对无力,新兴国家的经济触底回升可能更多依靠外需的回暖。中期展望,我们更看好其货币,而相对不看好其经济和股市。

泰达宏利全球新格局基金在2012年主要配置于美国房地产ETF领域,理由源于我们对美国地产市场的相对看好。如前面所述,中期角度我们仍然看好该领域,但认为当前的估值已趋于合理或部分高估,我们倾向于维持或对当前仓位采取获利了结策略,等待下一轮‘逢低买入’机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及本基金实际运作的情况,本基金于本报告期内未进行利润分配,目前无其他收益分配安排。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2012年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了

无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体: 泰达宏利全球新格局证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.940元,基金份额总额55,350,743.27份。

7.2 利润表

会计主体:泰达宏利全球新格局证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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注:比较财务报表的比较期间为2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利全球新格局证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利全球新格局证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1810号《关于核准泰达宏利全球新格局证券投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集442,108,702.38元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第287号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》于2011年7月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为442,125,592.32份基金份额,其中认购资金利息折合16,889.94份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”),境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(以下简称“纽约梅隆”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60% 权益类产品的配置比例不低于基金资产的60% 现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区,投资其它国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2013年3月15日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金无其他关联交易事项的说明。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易(2011年同)。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易(2011年同)。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易(2011年同)。

7.4.8.1.4 基金交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的基金交易(2011年同)。

7.4.8.1.5 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易(2011年同)。

7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金(2011年同)。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国建设银行及基金境外托管人纽约梅隆的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易(2011年同)。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况(2011年同)。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况(2011年末同)。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆保管,按适用利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券(2011年同)。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项(2011年同)。

7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

本基金本报告期末未持有权益投资证券。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有权益投资证券。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资证券。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期内未持有权益投资证券。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期内未持有权益投资证券。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

本基金本报告期内未持有权益投资证券。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

■

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.11.2 本基金本报告期内未投资任何股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金

2、本基金本报告期末,本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:(一)2012年本基金无新增和撤销券商交易单元.

(二) 交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

(1)经营规范,有较完备的内控制度

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要

(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■









泰达宏利基金管理有限公司

2013年3月29日

基金简称 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)
基金主代码 229001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年7月20日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 55,350,743.27份
基金合同存续期 不定期





投资目标 通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置,确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析,在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金,挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCIAllCountryWorldIndexGDP)总收益。
风险收益特征 本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 曹桢桢 田青
联系电话 010-66577728 010-67595096
电子邮箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-69-88888 010-67595096
传真 010-66577666 010-66275853





项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 - TheBankofNewYorkMellonCorporation
中文 - 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 - OneWallStreet,NewYork,NY10286
办公地址 - OneWallStreet,NewYork,NY10286
邮政编码 - NY10286





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基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年7月20日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益 -1,137,447.99 -1,200,107.91
本期利润 -542,011.63 -1,338,245.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0102 -0.0082
本期基金份额净值增长率 -3.98% -2.10%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0601 -0.0210
期末基金资产净值 52,024,350.92 77,297,053.72
期末基金份额净值 0.940 0.979





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.26% 0.54% 5.52% 0.66% -6.78% -0.12%
过去六个月 -0.11% 0.53% 13.10% 0.84% -13.21% -0.31%
过去一年 -3.98% 0.68% 19.36% 0.91% -23.34% -0.23%
自基金合同生效起至今 -6.00% 0.57% 2.51% 1.23% -8.51% -0.66%





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王咏辉 本基金基金经理,国际投资部副总监 2011年7月20日 2012年8月20日 15 英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历 曾担任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师、汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师、巴克萊国际投资基金管理公司ETF亚洲部门经理、巴克莱资本公司(BarclaysCapital)部门经理。2008年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任金融工程部副总经理、国际投资部副总经理 2010年4月起担任泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金基金经理 2011年12月1日起任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理 具备15年基金从业经验,具有基金从业资格。
胡兴 本基金基金经理,国际投资部副总监 2012年5月17日 - 15 工商管理硕士,毕业于法国巴黎大学-加拿大蒙特利尔大学。1998年2月至2008年3月就职于法国金融阿特拉斯基金管理有限公司(FinanciereATLAS)任基金经理,曾管理ATLASChine(GreaterChina)、ATLASChineInvestissement(ChinaB)、ATLASTigre(AsiaPacific)三只基金 2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部副总监。具有15年基金从业经验,具有基金从业资格。





资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 16,788,466.98 52,826,125.78
结算备付金 - 1,089,090.91
存出保证金 - -
交易性金融资产 35,848,211.58 6,201,900.06
其中:股票投资 - -
基金投资 35,848,211.58 6,201,900.06
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 18,500,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 3,260.30 8,951.83
应收股利 22,570.60 -
应收申购款 3,655.03 2,463.06
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 52,666,164.49 78,628,531.64
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 474,105.15 940,017.22
应付管理人报酬 79,376.43 123,838.35
应付托管费 15,434.31 24,079.67
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 72,897.68 243,542.68
负债合计 641,813.57 1,331,477.92
所有者权益:
实收基金 55,350,743.27 78,951,228.85
未分配利润 -3,326,392.35 -1,654,175.13
所有者权益合计 52,024,350.92 77,297,053.72
负债和所有者权益总计 52,666,164.49 78,628,531.64





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 1,244,544.47 434,669.26
1.利息收入 82,440.13 1,554,523.96
其中:存款利息收入 58,415.96 189,866.93
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 24,024.17 1,364,657.03
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 301,784.03 -632,315.98
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 -615,091.74 -655,405.80
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 916,875.77 23,089.82
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 595,436.36 -138,137.24
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 155,760.31 -804,036.72
5.其他收入(损失以“-”号填列) 109,123.64 454,635.24
减:二、费用 1,786,556.10 1,772,914.41
1.管理人报酬 931,995.08 1,258,533.77
2.托管费 181,221.24 244,714.92
3.销售服务费 - -
4.交易费用 294,736.26 25,997.94
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 378,603.52 243,667.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -542,011.63 -1,338,245.15
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -542,011.63 -1,338,245.15





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 1,244,544.47 434,669.26
1.利息收入 82,440.13 1,554,523.96
其中:存款利息收入 58,415.96 189,866.93
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 24,024.17 1,364,657.03
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 301,784.03 -632,315.98
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 -615,091.74 -655,405.80
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 916,875.77 23,089.82
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 595,436.36 -138,137.24
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 155,760.31 -804,036.72
5.其他收入(损失以“-”号填列) 109,123.64 454,635.24
减:二、费用 1,786,556.10 1,772,914.41
1.管理人报酬 931,995.08 1,258,533.77
2.托管费 181,221.24 244,714.92
3.销售服务费 - -
4.交易费用 294,736.26 25,997.94
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 378,603.52 243,667.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -542,011.63 -1,338,245.15
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -542,011.63 -1,338,245.15





关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆”) 基金境外托管人
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 931,995.08 1,258,533.77
其中:支付销售机构的客户维护费 558,506.75 842,746.03





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 181,221.24 244,714.92





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 14,435,386.16 52,593.71 6,628,782.33 167,811.40
纽约梅隆银行 2,353,080.82 - 46,197,343.45 -





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 35,848,211.58 68.07
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 16,788,466.98 31.88
8 其他各项资产 29,485.93 0.06
9 合计 52,666,164.49 100.00





序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 ISHARESFTSENAREITINDUSTRI ETF基金 开放式 BlackRockFundAdvisors 4,333,977.96 8.33
2 VANGUARDREITETF ETF基金 开放式 VanguardGroupInc/The 4,135,859.00 7.95
3 ISHARESFTSENAREITMORTGAGE ETF基金 开放式 BlackRockFundAdvisors 4,124,293.68 7.93
4 ISHARESDJUSREALESTATE ETF基金 开放式 BlackRockFundAdvisors 3,983,536.19 7.66
5 PROSHARESULTRAREALESTATE ETF基金 开放式 ProSharesAdvisorsLLC 3,908,386.76 7.51
6 FIRSTTRUSTS&PREITINDEXF ETF基金 开放式 FirstTrustAdvisors 3,347,028.75 6.43
7 ISHARESFTSENAREITRESIDENT ETF基金 开放式 BlackRockFundAdvisors 3,046,255.00 5.86
8 ISHARESCOHEN&STEERSRLTY ETF基金 开放式 BlackRockFundAdvisors 2,468,315.85 4.74
9 SPDRDOWJONESREITETF ETF基金 开放式 SSGAFundsManagement 2,293,264.68 4.41
10 ISHARESFTSENAREITRETAIL ETF基金 开放式 BlackRockFundAdvisors 2,204,984.83 4.24





序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 22,570.60
4 应收利息 3,260.30
5 应收申购款 3,655.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,485.93





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,207 25,079.63 14,304,031.02 25.84% 41,046,712.25 74.16%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 633.63 0.0011%





基金合同生效日(2011年7月20日)基金份额总额 442,125,592.32
本报告期期初基金份额总额 78,951,228.85
本报告期基金总申购份额 69,704,994.60
减:本报告期基金总赎回份额 93,305,480.18
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 55,350,743.27





报告期内本基金没有召开份额持有人大会。





1、本报告期本基金管理人未发生重大人事变动。于2013年3月20日,本基金管理人发布公告,聘任刘青山先生担任公司总经理,原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项,由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,已经中国证券监督管理委员会许可[2013]258号文核准批复。2、本基金托管人2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。





本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。





本报告期本基金无投资策略的变化。





本报告期本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为7.2万元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为2年。





本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
JPMORGANSECURITIES - - - 30,100.05 10.63% -
UBSSECURITIES - - - 168,580.71 59.51% -
NOMURAINTERNATIONAL - - - 84,579.39 29.86% -
申银万国证券 - - - - - -
CICCHKSECURITIES - - - - - -





券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例
JPMORGANSECURITIES - - - - - - 17,568,793.87 8.12%
UBSSECURITIES - - - - - - 143,838,067.15 66.48%
NOMURAINTERNATIONAL - - - - - - 54,966,596.50 25.40%
申银万国证券 - - 52,500,000.00 100.00% - - - -
CICCHKSECURITIES - - - - - - - -





1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。





2012年12月31日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日