泰达宏利全球新格局证券投资基金2011年年度报告摘要

泰达宏利全球新格局证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日

§1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年7月20日(基金合同生效日)起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金基金合同于2011年7月20日生效。实际报告期间为2011年7月20日至2011年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI ALL Country World Index GDP)。摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数确定国家权重是基于各国GDP占比,而不是基于传统的市值占比。相对于股市市值,GDP占比能够更好地反映各国的经济实力,波动性也较小。目前该指数涵盖全球45个国家和地区,是跟踪全球成熟市场和新兴市场的全球性投资指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金合同生效日期为2011 年7月20 日,自基金合同生效日起到本报告期末不满六个月,还处于建仓期。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同生效日为2011年7月20日,2011年度净值增长率的计算期间为2011年7月20日至2011年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金自成立以来(本基金基金合同于2011年7月20日生效)到本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金(QDII-FOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金在内的十七只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

总体上看,全球经济体复苏的步伐放缓,欧洲再次步入“衰退”的前景,美国再次步入“缓慢复苏”的前景。欧债危机持续发酵,仍无扭转之机。国际组织纷纷看淡全球经济前景,并重新引发了一轮国际金融市场和大宗商品市场的动荡。而麻烦的问题在于:欧美国家的政治僵局,使欧盟区决策者无法产生有效的应对措施。新兴市场方面也不乐观,而一旦发展中国家国内需求下降,可能会导致“全球经济复苏丧失经济引擎”。而此时,逐利的国际资本的“搅局”,无疑增加了全球市场尤其是新兴市场风险资产价格的波动,从而加剧主权债务危机向金融市场动荡的转化。因此,适逢多事之秋,我们在策略上应以防御和安全性为主,长期资产配置为首选 其次,黄金、资源类等抗通胀品种仍可长期关注。

本基金在2011年第3季度和第4季度利用深度的研究和准确控制能力,同时通过有效的策略以防御和安全性为主,长期资产配置为首选,增加了表现稳定的黄金、美国市场与抗通胀基金的配置权重,从而获得比较不错的超越基准的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.979元,自基金合同生效日至本报告期末份额净值增长率为-2.10%,同期业绩比较基准增长率为-14.12%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

欧洲债务危机是国内外金融市场最近关心的问题,目前来看,欧洲问题的前景已经明朗,决定因素超出了经济范畴。对于欧洲来讲,需要平衡两个矛盾:

第一,通过进一步的统一财政联盟来解决统一的货币政策与不统一的财政政策的结合之间的矛盾,但是欧洲富国的财富必须转移支付给欧洲穷国

第二,剔除欧洲穷国欧元区缩小,但是具体运作时,存在政治和成本上的难度

总之,解决办法无外乎有一种:短期1-6个月通过IMF或ECB维持欧洲国债收益率,长期1-2年逐步实现统一财政联盟,并且整个欧元区的EURUSD贬值,从而实现欧洲穷国可以依靠出口拉动经济复苏。

在具体行业配置上,我认为今年资产和国家配置的重要性显著提高, 2012年继续看好美国蓝筹股,重点配置:1,随着通胀见顶、政策担忧减缓,逐步加仓低估值和周期的中国ETF 2,继续看好美国S&P500、NASDAQ100 ETF 3,强烈看好石油,贵金属等大宗商品。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益,基金管理人主要采取了如下监察稽核措施:本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度,督察长、监察稽核部门、风险控制部门定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时,公司制定了具体严格的投资授权流程与权限 在证券投资交易前由研究部门建立可供投资的优选库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新,通过信息技术建立多级投资交易预警系统,并把禁选股票排除在交易系统之外 设立专人负责信息披露工作,信息披露做到真实、准确、完整、及时 引入外方股东在风险控制方面的先进经验,完善公司风险管理指标及流程,监控公司各项业务的运作状况和风险程度 独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改,并定期制作监察稽核报告报中国证监会、当地证监局和公司董事会。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及本基金实际运作的情况,本基金于本报告期内未进行利润分配,目前无其他收益分配安排。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2011年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体: 泰达宏利全球新格局证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.979元,基金份额总额78,951,228.85份。本基金基金合同于2011年7月20日生效。实际报告期间为2011年7月20日至2011年12月31日。

7.2 利润表

会计主体:泰达宏利全球新格局证券投资基金

本报告期:2011年7月20日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金基金合同于2011年7月20日生效,基金成立未满一年,本基金实际报告期间为2011年7月20日至2011年12月31日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利全球新格局证券投资基金

本报告期:2011年7月20日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利全球新格局证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1810号《关于核准泰达宏利全球新格局证券投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集442,108,702.38元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第287号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》于2011年7月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为442,125,592.32份基金份额,其中认购资金利息折合16,889.94份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”),境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(以下简称“纽约梅隆”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60% 权益类产品的配置比例不低于基金资产的60% 现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区,投资其它国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的公募基金投资、股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的公募基金投资、股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额,于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修订,从而导致本基金在正常的经营活动中,部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时,本基金需要作出相关会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3)基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4基金交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的基金交易。

7.4.8.1.5 权证交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国建设银行及基金境外托管人纽约梅隆的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

本基金本报告期末未持有权益投资证券。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有权益投资证券。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资证券。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期内未持有权益投资证券。

8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期内未持有权益投资证券。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

本基金本报告期内未持有权益投资证券。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

■

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.11.2 本基金本报告期内未投资任何股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:(一)2011年本基金所有交易单元均为新增的交易单元。

(二) 交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

(1)经营规范,有较完备的内控制度

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要

(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

泰达宏利基金管理有限公司

2012年3月26日

基金简称 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)
基金主代码 229001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年7月20日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 78,951,228.85份
基金合同存续期 不定期
投资目标 通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置,确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析,在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金,挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCIAllCountryWorldIndexGDP)总收益。
风险收益特征 本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 曹桢桢 尹东
联系电话 010-66577728 010-67595003
电子邮箱 irm@mfcteda.com Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-69-88888 010-67595096
传真 010-66577666 010-66275853
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 - TheBankofNewYorkMellonCorporation
中文 - 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 - OneWallStreet,NewYork
办公地址 - OneWallStreet,NewYork
邮政编码 - NY10286
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年7月20日-2011年12月31日
本期已实现收益 -1,200,107.91
本期利润 -1,338,245.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0082
本期基金份额净值增长率 -2.10%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0210
期末基金资产净值 77,297,053.72
期末基金份额净值 0.979
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.11% 0.11% 5.00% 1.54% -6.11% -1.43%
自基金合同生效起至今 -2.10% 0.10% -14.12% 1.70% 12.02% -1.60%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王咏辉 本基金基金经理,国际投资部副总监 2011年7月20日 - 14 英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历 曾担任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师、汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师、巴克萊国际投资基金管理公司ETF亚洲部门经理、巴克莱资本公司(BarclaysCapital)部门经理。2008年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任金融工程部副总经理、国际投资部副总经理 2010年4月起担任泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金基金经理 2011年12月1日起任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理 具备14年基金从业经验,具有基金从业资格。
资产 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 52,826,125.78
结算备付金 1,089,090.91
存出保证金 -
交易性金融资产 6,201,900.06
其中:股票投资 -
基金投资 6,201,900.06
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 18,500,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 8,951.83
应收股利 -
应收申购款 2,463.06
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 78,628,531.64
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 940,017.22
应付管理人报酬 123,838.35
应付托管费 24,079.67
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 243,542.68
负债合计 1,331,477.92
所有者权益:
实收基金 78,951,228.85
未分配利润 -1,654,175.13
所有者权益合计 77,297,053.72
负债和所有者权益总计 78,628,531.64
项目 本期2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 434,669.26
1.利息收入 1,554,523.96
其中:存款利息收入 189,866.93
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,364,657.03
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -632,315.98
其中:股票投资收益 -
基金投资收益 -655,405.80
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 23,089.82
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -138,137.24
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -804,036.72
5.其他收入(损失以“-”号填列) 454,635.24
减:二、费用 1,772,914.41
1.管理人报酬 1,258,533.77
2.托管费 244,714.92
3.销售服务费 -
4.交易费用 25,997.94
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 243,667.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,338,245.15
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,338,245.15
项目 本期2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 442,125,592.32 - 442,125,592.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -1,338,245.15 -1,338,245.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -363,174,363.47 -315,929.98 -363,490,293.45
其中:1.基金申购款 216,766.27 -1,582.19 215,184.08
2.基金赎回款 -363,391,129.74 -314,347.79 -363,705,477.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 78,951,228.85 -1,654,175.13 77,297,053.72
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆”) 基金境外托管人
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
项目 本期2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,258,533.77
其中:支付销售机构的客户维护费 842,746.03
项目 本期2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 244,714.92
关联方名称 本期2011年7月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,628,782.33 167,811.40
纽约梅隆银行 46,197,343.45 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 6,201,900.06 7.89
3 固定收益投资 0.00 0.00
其中:债券 - -
资产支持证券 0.00 0.00
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 18,500,000.00 23.53
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 53,915,216.69 68.57
8 其他各项资产 11,414.89 0.01
9 合计 78,628,531.64 100.00
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ISHARESS&P500INDEXFUND 指数 ETF基金 BlackRockFundAdvisors 2,777,814.77 3.59
2 POWERSHARESQQQNASDAQ100 指数 ETF基金 InvescoPowerSharesCapitalManagementLLC 2,356,920.95 3.05
3 CELSIUS-BARCREALRFDUSDA 债券 开放式基金 CelsiusFundsplc 894,431.47 1.16
4 ISHARESGOLDTRUST 指数 ETF基金 BlackRockFundAdvisors 172,732.87 0.22
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,951.83
5 应收申购款 2,463.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,414.89
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3,534 22,340.47 1,118,557.51 1.42% 77,832,671.34 98.58%
基金合同生效日(2011年7月20日)基金份额总额 442,125,592.32
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 216,766.27
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 363,391,129.74
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 78,951,228.85
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
1、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。2、本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期本基金无投资策略的变化。
本报告期本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为6万元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为1年。
本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
JPMORGANSECURITIES - - - 15,962.21 66.01% -
UBSSECURITIES - - - 834.62 3.45% -
申银万国证券 - - - - - -
NOMURAINTERNATIONAL - - - 7,380.75 30.52% -
CICCHKSECURITIES - - - 5.38 0.02% -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例
JPMORGANSECURITIES - - - - - - 16,193,764.13 57.56%
UBSSECURITIES - - - - - - 853,875.18 3.04%
申银万国证券 - - 3,513,400,000.00 100.00% - - - -
NOMURAINTERNATIONAL - - - - - - 11,082,171.07 39.39%
CICCHKSECURITIES - - - - - - 2,150.48 0.01%
1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。