基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金募集申请已于2010年12月15日获中国证监会证监许可『2010』1810号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
本基金以资产组合方式投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,境外市场特有的汇率风险及其他特定风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(以下简称《通知》)等有关法律法规以及《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了泰达宏利全球新格局证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指泰达宏利全球新格局证券投资基金
基金合同或本基金合同: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
招募说明书: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》及其定期更新
基金份额发售公告: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金份额发售公告》
托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利全球新格局证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订
《销售办法》: 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订
《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
《信息披露办法》: 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订
元: 指人民币元
《试行办法》: 指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的修订
中国: 指中华人民共和国(仅为基金合同目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
国家外汇局: 指国家外汇管理局或其授权的代表机构
基金合同当事人: 指受基金合同的约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人: 指泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司
境外托管人: 指符合法律法规规定的条件,接受基金托管人委托,负责本基金境外资产托管业务的境外金融机构 境外托管人由基金托管人选择、更换和撤消
与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家和地区: 截至2010年8月31日共有43个国家和地区,包括美国、加拿大、巴西、阿根廷、中国香港、新加坡、日本、马来西亚、韩国、印度尼西亚、越南、印度、约旦、阿联酋、泰国、蒙古、英国、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、荷兰、比利时、瑞士、葡萄牙、罗马尼亚、土耳其、挪威、列支敦士登、埃及、南非、尼日利亚、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、迪拜、爱尔兰、奥地利、西班牙、中国台湾、马耳他、科威特,如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区发生变更,则从其变更。
境外主要投资地: 指本基金主要投资的、与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家和地区,包括美国、香港、台湾、欧洲、日本、澳大利亚、印度、韩国 基金管理人可根据证券市场环境、基金投资组合构成情况等的变化,调整对境外主要投资地的解释,并在招募说明书更新中列示
投资者: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
基金份额持有人: 指依据基金合同和招募说明书合法取得本基金基金份额的投资者
基金销售业务: 指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
基金募集期: 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限
日/天: 指公历日
月: 指公历月
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为
赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为
转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
直销机构: 指泰达宏利基金管理有限公司
销售机构: 指基金管理人及代销机构
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点
登记结算业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
登记结算机构: 指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为泰达宏利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的机构
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体
基金账户: 指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回或其他业务的工作日
T日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的工作日
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、外汇兑换损益、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值
基金资产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
三、风险揭示本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下三类:一是本基金特有的风险,包括配置风险、分散化失效风险、金融模型风险、大宗商品风险 二是境外投资产品风险,包括海外市场风险、新兴市场风险、汇率风险、政治风险等 三是开放式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、管理风险、法律风险、衍生品风险等等。(一)本基金特有的风险1.配置风险配置风险是指本基金投资组合由于(1)法律、法规限定等无法配置到业绩比较基准中的部分投资品种,或者(2)比较基准的相关市场没有合适的匹配品种反映该市场的表现,或者(3)本管理人基于研究判断希望通过主动投资管理来追寻超额收益,从而带来的本基金投资组合与比较基准偏离的风险。例如,对在业绩比较基准中那些在还未与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券监管机构登记注册的基金或者证券,其在本基金中的配置比例受限、或者相关市场没有合适的基金品种反映该市场的表现,导致本基金投资组合无法有效配置来体现该市场的收益与风险特征。2.分散化失效风险分散化失效的风险是指由于全球各证券市场联动性加强,对某一事件的反应趋于一致而将导致分散化投资不能有效降低风险带来本基金投资组合分散化管理无效的风险。例如,历史上美国的“次贷危机”和欧洲的“希腊债务危机”都导致当时整个全球市场的下跌,使得分散化投资也未能规避、抵消风险。3.金融模型风险模型风险指由于使用不恰当的模型来分析有价证券而引起损失的风险。导致模型失败的原因有以下几点:(1)数据录入时可能出错 (2)模型参数的估计错误 (3)模型错误 (4)错误地运用模型。要消除模型风险并不容易。随着业界使用的模型越来越复杂,出现错误的可能性也越来越大。建模者、程序员与用户需要团结合作才能使模型风险降至最小。4.大宗商品风险本基金可投资少量的大宗商品类基金,尽管从长期来看加入大宗商品基金的投资会降低整个组合的波动性,但鉴于大宗商品受经济周期波动、自然灾害、地缘政治、组织垄断等因素影响显著,其波动性较高,短期内将有可能加大本基金的整体波动性及潜在投资风险。(二)境外投资产品风险1.海外市场风险市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化,并产生损失的可能性。由于本基金将投资于海外股票市场,因此一方面基金净值会因全球股市的整体变化而出现价格波动。另一方面,各国各地区处于不同的产业经济循环周期之中,这也将对基金的投资绩效产生影响。具体而言,海外股票市场对于负面的特定事件的反映各不相同 各国或地区有其独特的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势 并且美国、英国、香港等证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,使得这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素都可能会带来市场的急剧下跌,从而导致投资风险的增加。2.新兴市场风险本基金可投资于海外新兴市场,鉴于各新兴市场相对不稳定的经济环境、政治环境和市场环境以及特有的监管制度(包括市场准入制度、外汇管制制度等),将可能对本基金参与新兴市场的投资收益产生直接或间接的影响。3.汇率风险一方面,本基金每日的净资产价值以人民币计价,因此当汇率发生变动时,将会影响到人民币计价的净资产价值。另一方面,对应资产可能投资于以非美元报价的各类资产,因此非美元资产的表现将受资产所持货币兑美元的汇率变动所影响。另外,在所投资国家或地区中,包含成熟市场以及新兴市场。新兴市场国家一般对外汇的管制较严格,因此存在一定的外汇管制风险,可能导致汇兑损益。4.政治风险国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化,导致市场波动而影响基金收益,也会产生风险,称之为政治风险。例如,外国政府可能会鉴于政治上的优先考虑,改变支付政策 新政府或许会拒绝承担前任政府的债务。本基金以全球市场为主要的投资地区,因此全球的政治、社会或经济情势的变动(包括天然灾害、战争、暴动或罢工等),都可能对本基金所参与的投资市场或投资产品造成直接或者是间接的负面冲击。本基金将在内部及外部研究机构的支持下,密切关注各国政治、经济和产业政策的变化,适时调整投资策略以应对政治风险的变化。(三)开放式基金风险1.利率风险利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。国家或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。但本基金主要投资于基金与股票,因此利率风险相对较低,利率的波动仅间接影响到股市。2.信用风险信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券收益率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结构恶化或整体产业衰退,致使专业评级机构调降该投资标的债信,进而使得该投资标的产生潜在资本损失之风险。但本基金主要投资基金与股票,由于是分散投资,债信风险相对较低。衍生品有一定的交易对手信用风险,可通过严格筛选交易对手来控制。3.流动性风险流动性风险是指金融资产不能迅速变现,而可能遭受折价损失的风险。本基金管理的资产中,境外的投资标的有不同的投资限制和清算流程,由于变现时间较长,因此市场出现巨幅波动时,可能将有短期的流动性风险。流动性风险将主要表现在以下几个方面:基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高 不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险 证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:(1)市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素的影响,在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性相对不足时,交易变现都有可能因流动性问题而增加变现成本,对本基金的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额赎回时表现尤为突出。(2)证券市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。由于流动性存在差异,即使在市场流动性比较好的情况下,一些个股的流动性可能仍然比较差,这种情况的存在使得本基金在进行个股和个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对个股和个券价格产生比较大的影响,增加个股和个券的建仓成本或变现成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。4.操作风险操作风险是指那些由于不合理的内部程序,人为造成的或者是系统性的,由外部事件引发损失的风险。以下事件有可能引发操作风险:(1)内部的欺骗:如资产的不合理配置、逃税、故意虚报头寸 (2)外部的欺骗:如信息剽窃、第三方的伪造和盗窃、黑客的入侵 (3)对员工的操作:如歧视、员工薪酬、雇员的安全和健康 (4)对客户、产品和商业方面的操作:如市场操纵、反垄断、非正常贸易、产品瑕疵、违反诚信、帐务混乱等 (5)对资产的毁损:如自然灾害、恐怖主义、人为的破坏 (6)业务和系统的崩溃:如基础设施崩溃、软件或硬件的失败 (7)执行、传递过程中的管理:如数据录入错误、会计入账错误、命令通报失败、资产损失被忽视等。对于操作风险的控制主要有三个层次。首先是基本指标方面,主要是对于那些与年利润有关的指标的控制。其次是对于各个业务的年利润相关指标的监控。最后是对内部可能产生的风险的测量、报告、控制和减缓。5.会计核算风险会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险,如经常性的串户,帐务记重,透支、过失付款,资金汇划系统款项错划,日终轧帐假平,会计备份数据丢失,利息计算错误等。通过双会计制以及基金会计核算、托管方会计复核的方法可以有效控制会计核算风险。6.税务风险在投资各国或地区市场时,因各国、地区税务法律法规的不同,可能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回报受到一定影响。各国、地区的税收法律法规的规定可能变化,或者加以具有追溯力的修订,所以可能须向该等国家或地区缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。本基金在投资海外市场时会事先了解清楚各地区的税务法律法规,同时,在境外托管人的协助下,完成投资所在国家或地区的税务扣缴工作。7.交易结算风险结算风险是一种特殊形式的信用风险。当双方在同一天进行交换时,就会产生结算风险。在一方已经进行了支付后,如果另一方发生违约,就会产生结算风险。本基金将通过国际性的专业清算公司统一进行交易结算,规避结算风险。8.管理风险本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收益水平。9.法律风险指由于交易合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定,或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因,给交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在OTC(也称为柜台市场)的交易中。法律风险主要来自两个方面:一是合约的不可实施性,包括合约潜在的非法性,对手缺乏进行该项交易的合法资格,以及现行的法律法规发生变更而使该合约失去法律效力等 二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行平仓交易。对于法律风险,本基金将本着审慎的原则按照中国证监会的要求选择交易对手,并借助于本基金聘请的海外律师严格审核合约的各项条款与内容,同时,关注相应国家或地区法律环境的变化,有效规避法律风险。10.衍生品风险衍生工具是为了有效管理金融风险而设计的工具,一般是一种私人合约,其价值是从一些基础资产价格、参考利率或指数中派生出来的。由于事先不存在现金流,所以衍生工具有杠杆作用,即涉及借款问题。然而,杠杆作用是一把双刃剑。一方面,由于交易成本非常低,杠杆作用可使衍生工具成为一种对冲风险和投机的有效工具 另一方面,由于不存在事先的现金支付,因此就更加难以评估潜在的下跌风险。巴塞尔银行监管委员会于1994年7月27日发表《衍生产品风险管理指南》,把衍生品的风险类型归为五类:市场风险(MarketRisk)、信用风险(CreditRisk)、流动性风险(LiquidityRisk)、操作风险(OperationalRisk)和法律风险(LawRisk)。本基金投资衍生品的目的是为了对冲风险,而不是投机,会通过控制规模、计算风险价值等手段来有效控制风险。四、基金的投资(一)投资目标通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。(二)投资范围本基金的投资范围为:公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60% 权益类产品的配置比例不低于基金资产的60% 现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区,投资其他国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融产品或投资工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。为了便于本基金所投资相关基金的清算和托管业务,本基金投资范围中所涉及的非场内交易的基金仅通过美国存托与清算公司(DTCC)的Fund/SERV系统或者比利时欧洲清算银行有限公司(EuroclearBank)的FundSettle系统购买。(三)投资理念以世界经济新格局为出发点,综合考虑新兴经济体的迅速崛起和发达经济体在全球经济发展中的地位,分散地投资于全球主要新兴市场和发达市场,同时适度配置大宗商品类基金,充分把握全球经济格局变革中的投资机会,力争有效控制风险、抵抗通胀。(四)投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置,确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析,在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金,挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。各主要区域和资产配置比例为:新兴市场的目标配置比例为基金资产的0-60% 发达市场的目标比例为基金资产的0-60% 大宗商品类基金目标投资比例为基金资产的0-40%。本基金对香港、台湾证券市场上市公司和海外上市的中国企业(注册地在中国或50%以上收入来自中国的企业)以股票投资为主,对其它国家、地区以ETF及其它类型的公募基金投资为主。其中本基金对于新兴市场和发达市场的定义将参考所选业绩比较基准指数公司摩根士丹利资本国际的划分标准,以便在投资中更加贴近业绩比较基准。根据各国经济发展情况,摩根士丹利资本国际目前将连续三年人均国民收入超过世界银行高收入标准线25%的国家计入发达国家指数。截止2010年5月27日,本基金所选业绩比较基准中包含24个发达市场国家,21个新兴市场国家。如果指数公司对上述划分标准进行调整,或者有更加权威、更为市场普遍接受的市场定义,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则进行相应调整并在更新的招募说明书中进行揭示。大宗商品类基金指以综合商品指数、单个或大类商品价格为跟踪标的、业绩比较基准90%以上是商品指数的海外市场公开发行或交易的基金和交易所上市交易的产品。所涉及的商品类别包括但是不限于黄金,石油,能源、有色金属、农产品等等。另外,为规避汇率及市场系统性风险,本基金将遵循相关法律法规,本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。1.大类资产配置本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。在大类资产配置过程中,本基金运用基金管理人现有的全球资产优化配置模型(GMVS-AA)进行量化分析,提供配置建议。GMVS-AA模型通过对宏观经济领先指标、各类资产均值回归指标(反映风险)、各类资产动量趋势指标(反映资产回报率的相对强弱)的数量化分析及优化,对各类资产进行评分,在基金约定的大类资产投资比例范围内,依据评分结果得出大类资产配置比例。公司国际投资团队结合对全球宏观经济数据、价值水平和市场气氛分析的综合判断对模型产生的结果进行评估调整,确定最终大类资产配置比例。2.国家/地区配置在全球经济新格局的理念下,根据各国家和地区GDP全球占比及GDP增长贡献度,把全球分成美国、中国、欧洲、日本、澳大利亚、印度、韩国、巴西、台湾、俄罗斯、加拿大以及其它地区共十二个投资区域。其中,中国是近几年对全球GDP增长贡献度最大的国家,美国是长期全球GDP占比最高的国家,本基金会重点关注中国概念投资区域和美国市场。本基金使用全球国家多因子优化配置模型(GMVS-CA),综合各国家地区宏观领先指标、风险水平及市场动量分析打分的结果,确定国家地区配置比例。公司国际投资团队根据对全球宏观经济及中国、美国经济形势分析结论,对模型产生的结果进行一定的调整,确定最终国家地区配置比例。3.基金及股票的选择(1)交易型开放式指数基金(ETF)的选择考虑到ETF具有操作透明、成本低、流动性强等优势,ETF是本基金重点投资品种。ETF的选择标准包括:a)ETF标的指数的市场代表性b)ETF的跟踪误差c)ETF的结构d)日均交易量e)资产管理规模f)投资及交易成本(2)其它类型公募基金的选择除ETF外,本基金拟投资的其它类型的公募基金将采取定量和定性相结合的分析方式进行筛选。a)定性选择考察备选基金的基金管理人旗下基金的长期投资历史业绩和研究团队的稳定性 备选基金的基金管理人的财务状况及风险控制制度 备选基金是否符合本基金追求收益稳定持续增值且风险可控的基本投资理念。b)定量选择I. 所选基金的规模应居于同类基金的平均水平或以上,以满足本基金对流动性的需要。II. 超额收益率(α)和夏普比率至少要高于同类型基金的平均水平,市场风险(β)水平要至少低于同类型基金的平均水平。III. 基金业绩应与业绩比较基准保持较高的相关性,以便于基金管理人根据市场变化情况做出正确的投资判断。IV. 基金的投资成本(申购费、赎回费、管理费等)应尽量低于同类别基金。V. 第三方评级机构评级(晨星、理柏等基金评级机构)应尽可能处于同类别基金评级的前列。(3)商品类基金投资策略本基金从控制投资组合整体风险、抵抗通胀的角度出发,将适度配置大宗商品类基金。注重对商品基本面的深入研究,权衡其供给和需求的关系、成长性与投资价值,选取中长期持续库存较低、未来阶段性供给不足或需求超预期的商品作为主要分析对象。结合对全球宏观经济情况、各类大宗商品运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气品种,比照对ETF和其他类型公募基金的选择标准,精选具有长期增长潜力且降低组合风险的商品类基金组合。(4)股票投资策略本基金主动股票投资的基金资产投向香港、台湾等市场上市公司及海外上市的中国企业。借助基金管理人的投资研究平台,通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选策略,深入挖掘具有良好成长性及价值被低估的上市公司。1)行业配置在宏观经济发展的不同阶段,国民经济各行业的发展水平是有很大区别的。因此,本基金将首先考虑经济发展的特定周期,确定在某一经济周期中表现突出的行业 同时,考虑行业历史估值水平和预计未来估值水平,并与相关国家及地区的相关行业对比,得出行业可否投资的结论。具体经济评估指标包括GDP预计增长率、行业预计增长率、行业历史和预计估值水平、行业平均ROE及行业竞争态势等。之后,本基金会在综合考虑上述指标的基础之上,设定行业配置比例。2)个股精选本基金将在充分调查研究投资市场、行业和公司基本面的基础上,做出选股决策。建立公司预测盈利模型,对可投资的股票进行定性及定量的基本面和估值综合分析。选择成长性良好及价值被低估的股票,建立投资股票池。a.定量筛选按主营业务收入、主营业务利润及增长率、毛利率、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选,形成备选库。b.定性分析研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析,研究的内容包括两方面:1)公司评价:包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理等方面。2)业务分析:包括对公司的业务进行逐项分析,对于不同产品特性的行业,考察的标准有所不同,对产品同质化的行业,公司业务评价包括企业规模和市场占有率等方面,对产品差异化的行业,公司业务评价包括技术优势和创新能力等方面。4.金融衍生品投资策略本基金为规避汇率及市场系统风险,遵循法律法规的规定并本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。1)规避汇率风险本基金将在法律法规许可的范围内使用外汇远期、掉期等衍生品工具来对冲外汇风险。外汇衍生品交易仅用于避险,不进行投机交易,仓位根据外汇投资头寸而定。2)规避市场风险在不改变本基金现有投资策略和投资比例的基础上,基金管理人将适度使用指数衍生产品来降低所投资市场的系统性风险。指数衍生品的头寸将根据投资组合的价值及敏感度来调整,可以在一定程度上降低市场波动带来的负面影响,但不表示风险得以完全规避。(五)业绩比较基准本基金的业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCIAllCountryWorldIndexGDP)总收益。本基金采用摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数总收益衡量基金投资业绩,其主要原因如下:摩根士丹利资本国际公司(MSCI)是国际著名的专业指数供应商,目前由其编制的指数数量已经超过了10万只,在全球60多个国家有2200多家机构投资者采用MSCI指数作为基准。摩根士丹利资本国际 全球GDP加权指数确定国家权重是基于各国GDP占比,而不是基于传统的市值占比。相对于股市市值,GDP占比能够更好地反映各国的经济实力,波动性也较小。目前该指数涵盖全球45个国家和地区,是跟踪全球成熟市场和新兴市场的全球性投资指数。根据本基金的投资范围、策略及特征,基金管理人认为,摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数是本基金适当的业绩比较基准。摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCIACWIGDP)属于MSCIGDP指数系列,是在MSCI标准指数的基础上进行计算的。MSCIGDP指数系列为应用市值加权指数作为全球和区域资产配置参考的投资组合提供了又一种选择。在MSCIGDP指数系列中,国家权重是基于国家整体经济的规模,而非其股票市场的规模计算得出。虽然股票市场会因股票表现而涨跌,但国家GDP数据则在较长时间内表现相对稳定。MSCIGDP指数系列包含针对全球市场(ACWI)、发达市场(World)、除北美以外的发达市场(EAFE)、欧洲(Europe)、欧洲经济和货币联盟(EMU)和新兴市场(EM)编制的GDP加权的指数。MSCIGDP指数每年进行一次指数调整,根据前一年度各国GDP数据重设指数中各国家的权重。之后MSCIGDP指数中的国家权重将随着MSCI国家标准指数中市值和表现的变化而变化,直到下一次指数调整时再进行重设。GDP数据来源于国际经济合作和发展组织(OECD)、国际货币基金(IMF)和其它不同的政府组织。有些情况下,如果年度调整时GDP最终数据还没有公布,MSCI会采用GDP估计值计算GDP加权指数。OECD提供的GDP数据是以美元计价,用现行价格和当前汇率计算得出。而IMF提供的GDP数据则以当地货币计价并以期间内平均汇率计算得出以美元计价的GDP数据。对于其他渠道得到的以当地货币计价的GDP数据,MSCI会用前一年每日汇率的平均值计算出以美元计价的GDP数据。MSCIGDP指数中各个证券的权重由个券在相应国家标准指数中的权重乘以该国在MSCIGDP指数中的国家权重的结果决定。SWGDP=SWSTD*CWGDP_CUR其中:SWGDP是个券在MSCIGDP加权指数中的权重SWSTD是个券在MSCI国家标准指数中的权重CWGDP_CUR是该国在MSCIGDP加权指数中的当前国家权重如果法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。(六)风险收益特征本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。(七)投资禁止行为与限制1.组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。(2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。(3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其它国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。(4)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。(5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其它资产。(6)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。(7)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的10%。基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。若基金超过上述(1)-(7)项投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。2.禁止行为除中国证监会另有规定外,基金不得有下列行为: (1)购买不动产。 (2)购买房地产抵押按揭。 (3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。 (4)购买实物商品。 (5)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。 (6)参与未持有基础资产的卖空交易。 (7)从事证券承销业务。 (8)不公平对待不同客户或不同投资组合。 (9)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料。(10)法律法规、中国证监会禁止的其他行为。3.关于投资境外基金的限制(1)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金。(2)本基金不得投资于以下基金:a)其它基金中基金 b)联接基金(AFeederFund) c)投资于前述两项基金的伞型基金子基金。4.金融衍生品投资限制本基金投资金融衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:(1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。(2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。(3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。(4)本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。5.证券借贷交易本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:(1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。(2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。(3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。(4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:a)现金 b)存款证明 c)商业票据 d)政府债券 e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。(5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。(6)基金管理人应对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。(7)基金参与证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的50%。本项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。6.证券回购交易基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:(1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。(2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。(3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。(4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。(5)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。本项比例限制计算,基金因参与正回购交易而持有的现金不得计入基金总资产。(6)基金管理人应当对基金正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本基金投资限制或禁止行为被修改或取消的,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制和禁止行为规定,不需经基金份额持有人大会审议。(八)投资风险控制风险管理是投资流程的重要组成部分,基金管理人的风险管理贯穿于投资流程的各个环节。并针对本基金制定了系统的风险管理体系,由风险管理部负责基金日常的全面控制。1. 事前风险管理部根据投资目标和风险承受度建立针对本基金的风险监控指标体系,并在交易系统中设置相应的预警值和禁止值 2. 事中风险管理部和交易部实时监控风险指标值的变化和投资的合规性 3. 事后风险管理部定期提供风险分析报告,及时反馈投资组合的全面风险状况 4. 风险处置措施:a) 对合规性指标设立预警值,超过预警值要求基金经理改正 b) 对各非合规性主要指标设立预警、风险提示、限期整改措施: 预警:超过预警值提醒相关基金经理 风险提示:超过监控指标发风险提示函,并分析风险来源报告基金经理 限期整改:连续超过监控指标的一段时间,基金经理必须在规定的时间内改正达标 (九)代理投票基金管理人应作为基金份额持有人的代理人,行使所投资股票的投票权。基金管理人将本着维护持有人利益的原则,勤勉尽职地代理基金份额持有人行使投票权。基金管理人代表基金份额持有人参加上市公司股东大会基本程序如下:(1)研究股东大会审议事项并形成书面报告。上市公司发布通知后,基金经理及研究员对拟议事项进行研究,对可能对上市公司产生的影响做出判断,并就是否参加股东大会、投票权的行使方式、表决意见等必要事项形成书面报告。(2)作出参会与否、行使表决权的决定。上述书面报告经投资总监审核批准后即构成基金管理人在该次股东大会行使表决权的决定。(3)办理股东大会相关手续。对拟参加的股东大会,根据相关规定办理手续,并与上市公司联系办理相关手续。(4)撰写会议纪要。参加股东大会的人员,需撰写会议纪要,供投资决策参考。(5)公司将保留代理投票的文件至少三年以上。在履行代理投票职责过程中,基金管理人可根据操作需要,委托境外投资顾问、境外资产托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完成代理投票的程序等。基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督,并承担相应责任。(十)证券交易为了选择到能够提供优质、高效、及时资讯服务的海外券商,公司海外投资交易券商的选用和交易量的大小都将根据券商的服务质量予以确定 以《券商研究机构评价表》体现对海外交易券商的评估。《券商研究机构评价表》主要根据各券商的综合实力进行评估。包括研究实力、经营稳健、最近一年未受到监管部门的处罚、交易完成质量、一级市场参与能力等。公司投资研究部相关业务人员根据券商研究信息的及时性、准确性和主动性,进行主观性评议、独立的评分,再根据各业务人员分数权重加权后完成《券商研究机构评价表》。券商评估工作原则上每季度进行一次,评估结果决定下一季度的交易量分配。海外券商调整原则上每月至少调整一次,交易部根据清算部门每月提交的交易量数据统计表进行调配。交易部对海外券商进行调整,需经投资总监和交易部总经理在券商调整表上签字后执行。海外券商调整过程中必须遵循中国证监会规定,即一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%。如遇特殊情况,经交易室研究并上报公司领导批准后,可对海外券商随时调整。特殊情况包括:1.基金经理或公司领导发现该海外券商出现泄密情况 2.该海外券商成交量巨大,已接近或可能出现严重超标 3.海外券商出现重大工作失误或同我方合作出现严重分歧 4.券商出现财务危机,严重违规受到相关的监管部门处罚以及发生其它可能影响我公司声誉和经济利益的情况。五、基金的业绩本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)(一)在业绩表述中采用统一的货币 (二)按照GIPS的相关规定和标准进行计算 (三)如果GIPS的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差异 (四)对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。六、基金管理人(一)基金管理人概况名称:泰达宏利基金管理有限公司设立日期:2002年6月6日注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层法定代表人:刘惠文组织形式:有限责任公司联系电话:010-66577725联系人:邢颖注册资本:一亿八千万元人民币股权结构:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金在内的十五只证券投资基金。(二)主要人员情况1、董事会成员刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。2001年至2006年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006年至2010年任天津泰达投资控股有限公司董事长。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限公司董事长,渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学和南开大学,拥有法学学士学位和经济学博士学位,律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股(集团)有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作 1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作 1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。施德林(MarcHowardSterling)先生,美国国籍,董事。心理学学士学位、法学博士学位及银行法硕士学位。施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁,掌管宏利金融在中国和台湾的业务。施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年,其中在宏利工作十七年,五年则为专责有关金融服务的执业律师。施先生为宏利保险策划开拓中国、越南及澳门市场,并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场。施先生分别自1993年及2000年管理宏利在中国及台湾业务,并于1999至2005年成功开拓及经营宏利在越南之业务。现任宏利金融亚洲区行政副总裁、中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席。雷柏剛(RobertAllenCook)先生,加拿大国籍,董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学,持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理,并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于2007年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁,掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。雷先生服务宏利逾三十载,历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职,曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地,现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。王裕闵先生,美国国籍,董事。纽约大学工商管理硕士学位及麻省理工学院的学士学位。王先生是宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。王先生常驻香港,统领亚洲区十个国家和地区的定息收益业务。在2010年8月出任现职前,王先生为宏利北亚洲区投资主管。王先生在加盟宏利前,曾于美联银行纽约及香港分部担任要职,前后共九年。期间曾为该银行定息收益部创办并统辖环球结构性信贷产品业务,其后更出任该行环球市场及投资银行部亚洲区主管,常驻香港。王先生早于1987年便已加入纽约M&T银行担任分析员,后历任交易员及投资组合管理要员逾11年之久,并于1998年晋身纽约StructuredCreditPartners的创办人之一。现任宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自2007年至今,担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学学士和法学硕士学位,一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事。范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家,南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任 兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。2、监事会成员邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。兼任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事、天津泰达股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席等职。杜汶高先生,监事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验。王泉先生,监事。管理学学士、经济学硕士。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。3、总经理及其他高级管理人员缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位 1998年10月至2003年2月任证监会基金部副处长 2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年2月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。刘青山先生,副总经理兼投资总监。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。4、投资团队(1)基金经理王咏辉先生,毕业于英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历 1998年9月至2001年7月就职于伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司任分析员、高级分析师 2001年7月至2002年3月就职于伦敦汇丰(HSBC)投资基金管理公司任高级分析师 2002年3月至2004年1月就职于伦敦巴克萊国际投资基金管理公司任ETF亚洲部门经理 2004年2月至2008年3月就职于巴克莱资本(BarclaysCapital)担任部门经理 2008年4月加入泰达荷银基金管理有限公司(现泰达宏利基金管理有限公司),现担任国际投资部副总经理 王咏辉先生具备13年基金从业经验,13年证券投资管理经验,具有基金从业资格。(2)团队成员胡兴先生,工商管理硕士,毕业于法国巴黎大学-加拿大蒙特利尔大学。1998年2月至2008年3月就职于法国金融阿特拉斯基金管理有限公司(FinanciereATLAS)任基金经理 2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部副总监。胡兴先生具备13年基金从业经验,13年证券投资管理经验,具有基金从业资格。刘威女士,硕士,毕业于英国华威大学(UniversityofWarwick)经济金融专业。2005至2008年曾担任Futex交易有限公司培训生、基础数据有限公司投资分析师、高诚资本投资基金分析师等。2009年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部基金经理助理。刘威女士具备6年证券从业经验,2年基金从业经验,具有基金从业资格。5、投资决策委员会成员名单投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟,副总经理兼投资总监及基金经理刘青山,投资部总经理兼基金经理梁辉,研究部总监兼基金经理陈少平,交易部负责人陈力。6、上述人员之间均不存在近亲属关系。(三)基金管理人的职责1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 2、办理本基金备案手续 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 6、编制中期和年度基金报告 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项 9、召集基金份额持有人大会 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。(四)基金管理人承诺1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资 (2)不公平地对待其管理的不同基金资产 (3)承销证券 (4)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款 (5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资 (6)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 (7)依照法律、行政法规的有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。4、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:(1)购买不动产。(2)购买房地产抵押按揭。(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。(4)购买实物商品。(5)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。(6)参与未持有基础资产的卖空交易。(7)从事证券承销业务。(8)不公平对待不同客户或不同投资组合。(9)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料。(10)法律法规、中国证监会禁止的其他行为。5、基金经理承诺(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益 (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息 (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。(五)基金管理人的内部控制制度1、内部控制的原则(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节 (2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查 (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。2、内部控制的体系结构公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。(2)督察长:独立行使督察权利 直接对董事会负责 及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告 (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略 (4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控 (5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标 (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。3、内部控制的措施(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险 (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险 公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策 (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控 (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失 (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。4、基金管理人关于内部合规控制声明书(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确 (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。七、基金的募集(一)本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已获中国证监会证监许可[2010]1810文核准。(二)基金类型、运作方式及存续期本基金类型:基金中基金本基金运作方式:契约型开放式本基金存续期:不定期(三)基金份额的募集时间、募集场所和募集对象1、募集时间:本基金于2011年6月13日至2011年7月15日向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。具体时间由基金管理人与销售机构约定(详见基金份额发售公告及销售机构相关公告)。基金管理人根据认购的具体情况可适当延长募集期,但最长不超过本基金的设立募集期,同时基金管理人也可根据基金认购和市场情况提前结束发售。2、募集场所:本基金通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心、网上直销及代销机构的代销网点,具体名单见基金份额发售公告)公开发售。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。3、募集对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。(四)基金份额的认购原则1、投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。2、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。3、通过代销机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费) 通过基金管理人直销中心认购,单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元(含认购费),追加认购最低金额为1000元(含认购费) 通过基金管理人网上直销进行认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。4、募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。(五)基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式1、基金份额面值:基金份额的初始面值为人民币1.00元。2、认购费率投资者如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金认购费率如下表: 认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<250万 1.00%
250万≤M<500万 0.60%
M≥500万 每笔1000元
本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等基金募集期间发生的各项费用。3、认购份额的计算净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购资金募集期间的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,归基金份额持有人所有。例如:某投资者认购本基金10万元,所对应的认购费率为1.20%。假定该笔认购产生利息100元。则认购份额为:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=100,000/(1+1.20%)=98,814.23认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-98,814.23=1185.77认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值=(98,814.23+100)/1.00=98,914.23份即:投资者投资10万元认购本基金,假定该笔认购产生利息100元,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金98,914.23份。(六)认购的办法投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅基金份额发售公告。(七)认购的确认销售网点(包括直销中心、网上直销和代销网点)受理申请并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记结算机构的确认登记为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。于网上直销系统认购的投资者可于申请日(T日)后的第3个工作日(T+3)起在本公司网站查询认购结果,但此确认是对认购申请的确认,其最终结果要待本基金合同生效后才能够确认并以登记结算机构的确认登记为准 投资者对于确认后的认购交易不能进行撤销,有关网上直销的相关认购程序请以本公司网站最新的说明及发售公告为准。(八)募集期利息的处理方式有效认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有,不收取认购费用。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。(九)募集期间的资金基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金合同生效前,任何人不得动用。(十)募集规模控制本基金将按照国家外汇管理局批准的额度(美元额度需折算为人民币)控制基金募集规模,募集期内超过国家外汇局批准的额度(美元额度需折算为人民币)时,采取末日比例配售的方式进行确认。如果募集首日的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过美元额度折算的人民币金额,或者在募集期首日后的其他时间,如果将当日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过美元额度折算的人民币金额,本基金将于次日公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。基金管理人也可根据认购和市场情况决定提前结束募集。发生此种情况时,本基金将于次日公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。基金合同生效后,基金管理人有权根据外汇额度控制基金申购规模,必要时暂停本基金的申购。八、基金合同的生效(一)基金合同备案与生效1.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿人民币或等值货币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。3.本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。(二)基金募集失败1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。(三)基金存续期内基金份额持有人数量和资金数额基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。九、基金份额的申购与赎回(一)申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。(二)申购和赎回的开放日及时间1.开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所、香港联合交易所和卢森堡证券交易所同时开放的正常交易日,基金管理人将根据上述交易所当年休市安排公告,在每年年初公告本基金暂停交易的日期,并将最迟在暂停交易日期之前2个工作日在指定媒体另行公告。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。2.申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金管理人可与销售机构约定,在开放日的其他时间或非开放日受理或者拒绝投资人的申购、赎回申请,届时以基金管理人或者销售机构的公告为准。如果本基金接受投资人在非开放时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。(三)申购与赎回的原则1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日各证券市场收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请 3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。5.本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定且代销机构允许的情况下,接受其它币种的申购、赎回,并进行相应公告。基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须按有关规定在指定媒体上公告。(四)申购与赎回的程序1.申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。2.申购和赎回申请的确认基金管理人应以开放时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),并在T+2日内对该申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+3日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并公告。3.申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。投资人赎回申请成功后,基金管理人应当自接受投资人有效赎回申请之日起10个工作日内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。(五)申购和赎回的限制1、申请申购基金的金额通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费) 通过直销中心申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币10万元(含申购费),追加申购最低金额为人民币1000元(含申购费),已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。2、申请赎回基金的份额投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于100份。3、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,与托管人协商后,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。(六)申购和赎回的数额和价格、费用及其用途1、基金申购份额的计算净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例如:某投资者投资5万元申购基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50000/(1+1.5%)=49261.08申购费用=申购金额-净申购金额=50000-49261.08=738.92申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值=49261.08/1.016=48485.32份即:投资者投资5万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到48485.32份基金份额。2、基金赎回金额的计算赎回费=基金份额净值×赎回份额×赎回费率赎回金额=基金份额净值×赎回份额-赎回费赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例如:某投资者赎回基金1万份基金份额,持有期小于1年,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则可得到的赎回金额为:赎回费=1.016×10000×0.5%=50.80元赎回金额=1.016×10000-50.8=10109.20元即:投资者赎回基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10109.20元。3、T日的基金份额净值在T+1日计算,并在T+2日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。4、申购份额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费后,以申请当日基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。6、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。7、申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表所示: 申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.80%
M≥500万 每笔1000元
8、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。赎回费率具体如下表所示: 连续持有期限(日历日) 赎回费率
1天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0
9、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
10、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
11.本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回,并提前公告。
(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购申请。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5.因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因,使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的
6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8.基金投资所处的主要市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的赎回申请。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5. 基金投资所处的主要市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额 对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3.巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十二)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十五)基金的冻结和解冻
基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的收益一并冻结。
十、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费,含境外托管人收取的费用
3. 基金依照有关法律法规应当缴纳的,与购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)
4.基金合同生效后的基金信息披露费用
5.基金份额持有人大会费用
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用
7. 因基金的证券交易或结算而产生的费用、所投资基金的销售费用和管理费用及在境外市场开户、交易、清算、登记等各项费用
8.外汇兑换交易的相关费用
9. 基金的资金汇划费用
10.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定,履行纳税义务。
基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债(含各项有关税收)后的价值。
(三)基金财产的账户
根据投资所在地规定及境外托管人的相关要求,基金托管人、境外托管人可以以基金名义或托管人名义开立证券账户和现金账户,保证上述账户与基金托管人及境外托管人的财产独立,并与基金托管人及境外托管人的其他托管账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人固有财产,并由基金托管人和/或境外托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产的估值
(一)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
(二)估值时间
本基金合同生效后,每个开放日对基金资产进行估值,T+1日完成T日估值。
(三)估值方法
1.股票估值方法
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市股票的估值
①送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值,该日无交易的,以最近交易日的收盘价估值
②首次发行且未上市的股票,按成本价估值 首次发行且有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。
2.债券估值方法
(1)对于上市流通的债券,证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。
(2)对于非上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值 若债券价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
3.衍生品估值方法
(1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定公允价值 若衍生品价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
4.存托凭证估值方法
公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。
5.基金估值方法
(1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。
(3)若基金价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
6.非流动性资产或暂停交易的证券估值方法
对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券,应参照上述估值原则进行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7.汇率
本基金外币资产价值计算中,所涉及人民币对美元的汇率应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率为准。涉及到其它币种与人民币之间的汇率,采用估值日伦敦时间下午四点(或能够取到的离下午四点最近时点) 由彭博信息(Bloomberg)提供的其它币种与美元的中间价套算。
8.税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值 对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
9.在任何情况下,基金管理人如采用本款第1-8项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本款第1-7项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值
10.国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(四)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)基金份额净值错误的处理方式
1.差错类型
基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿并承担相关责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
因基金估值错误给基金投资人造成的损失应由基金托管人和基金管理人协商共同承担,基金托管人和基金管理人对不应由其承担的责任,有权根据过错原则,向过错人追偿,基金合同的当事人应将按照以下约定处理。
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担 由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成的损失由差错责任方承担 若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失 其中基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理 基金份额净值计算差错达到或超过基金份额净值0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构的交易数据的,由基金登记结算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
5.特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按上述估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
(2)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
(3)全球投资涉及不同市场及时区, 由于时差、通讯或其他非基金管理人可控的客观原因,在估值截止时点前(估值截止时点由本基金管理人和本基金托管人协商后在基金招募说明书中明确设定)无法确认的T日交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误处理。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(4) 由于不可抗力原因,或由于各家数据服务机构发送的数据错误,本基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,本基金管理人和本基金托管人可以免除赔偿责任。但基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(六)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资涉及的主要证券交易市场遇法定节假日或因其他原因停市时
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值
4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或无法评估基金资产的
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。
基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%(收益分配基准日是指每次基金收益分配时可供分配利润计算截至日)
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
十四、基金的会计和审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方
2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位
4.会计制度执行国家有关的会计制度
5.本基金独立建账、独立核算
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
十五、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《试行办法》、《信息披露办法》、《试行办法》、《通知》等法律法规、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2.对证券投资业绩进行预测
3.违规承诺收益或者承担损失
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金可以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值及相关信息。涉及币种之间转换的,应当披露汇率数据来源,并保持一致性。如果出现改变,应当予以披露并说明改变的理由。人民币对主要外汇的即期汇率应当以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
本基金除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1日。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上 基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值
2.在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人将在每个开放日后的2个工作日内,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值
3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个工作日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述工作日后的2个工作日内,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。
2.基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
4.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
5.基金定期报告应当在公开披露的第二个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。
6.法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(八)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:
1.基金份额持有人大会的召开及决议
2.终止基金合同
3.转换基金运作方式
4.更换基金管理人、基金托管人 更换或撤消境外托管人
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更
7.基金募集期延长
8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动
9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%
10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查
13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚
14.重大关联交易事项
15.基金收益分配事项
16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%
18.基金改聘会计师事务所
19.基金变更、增加或减少代销机构
20.基金更换登记结算机构
21.基金开始办理申购、赎回
22.基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更
23.基金发生巨额赎回并延期支付
24.基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请
25.基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回
26.基金份额的拆分
27.本基金接受其它币种的申购、赎回
28基金推出新业务或服务
29.中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
(十一)中国证监会规定的其他信息
(十二)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同生效公告、临时公告、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)终止基金合同
(2)转换基金运作方式
(3)变更基金类别
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
(5)变更基金份额持有人大会程序
(6)更换基金管理人、基金托管人
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外
(8)本基金与其他基金的合并
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
(2)在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
(4)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
(5)经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
(6)在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
(7)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
(8)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
(9)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
(10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务
4.中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产
(3)对基金财产进行清理和确认
(4)对基金财产进行估价和变现
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计
(6)聘请律师事务所出具法律意见书
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼
(9)公布基金财产清算结果
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用
(2)交纳所欠税款
(3)清偿基金债务
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告 基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十七、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2010年12月31日,中国建设银行实现净利润1350.31亿元,较上年同期增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32 亿元,较上年同期增长37.61%。年化平均资产回报率为1.32%,年化加权平均净资产收益率为22.61% 净利息收益率为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现“双降”,拨备覆盖率大幅提高至221.14%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867万人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评为2010年中国最佳银行 在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位,银行业第一位 被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行” 连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行” 被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年3月31日,中国建设银行已托管189只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
十八、境外托管人
(一)境外托管人的基本情况
名称:纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation
注册地址:One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址:One Wall Street, New York, NY 10286
法定代表人: Robert P. Kelly (Chairman & CEO - 董事长兼首席执行官)
成立时间:1784年
(二)最近一个会计年度、托管资产规模、信用等级等
纽约梅隆银行公司总部设在美国纽约华尔街1号,是美国历史最悠久的商业银行,也是全球最大的金融服务公司之一。 公司集多元化及其配套业务于一体,服务内容包括资产管理、资产服务、发行人服务、清算服务、资金服务和财富管理。公司通过在全球34个国家和地区设立的54家分支机构,为涉及104个金融市场的投资提供证券托管服务,为全球最大的托管行,并且是全球最大的资产管理服务提供商之一。公司在存托凭证、公司信托、股东服务、清算贸易、融资服务、佣金管理等业务方面都位居全球前列,并且是领先的美元现金管理、结算服务和全球支付服务供应公司。
截至2010年12月31日,纽约梅隆银行托管资产规模达25万亿美元,管理资产规模为1.17万亿美元,为12万亿美元未偿债务提供公司信托服务,每天处理跨国美元支付达1.6万亿美元。
截至2010年12月31日,纽约梅隆银行股东权益为324亿美元,一级资本充足率为13.4%,TCE比率为5.8%。是全美唯一一家获得穆迪AAA评级的银行。全球员工总人数为48000。
十九、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人:延慧、崔冉
联系电话:010-66577619、010-66577617
客服信箱:irm@mfcteda.com
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.mfcteda.com
2)泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前支持的网上直销银行卡:天天盈第三方支付、交通银行卡、农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行卡、浦发银行卡、中信银行卡和光大银行卡。
客户服务电话:400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱:irm@mfcteda.com
2、代销机构
1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com
2) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
客服电话:95566
银行网站:www.boc.cn
3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
银行网站:www.abchina.com
4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
客服电话:95559
银行网址:www.bankcomm.com
5) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
公司网站:www.cmbchina.com
6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
7)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
客户服务电话: 95501
联系人:张青
传真:0755-25841098
公司网址:www.sdb.com.cn
8)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:宁黎明
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
网址:www.bankofshanghai.com
9)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58316666
传真:022-58316259
联系人:王宏
客户服务热线:400 888 8811
公司网站:www.cbhb.com.cn
10)宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市江东区中山东路294号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人: 陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人: 胡技勋
客户服务热线:96528(上海地区962528)
公司网站: www.nbcb.com.cn
11) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
联系人:胡昱
客服电话:0769-96228或拨打各营业网点咨询电话
12) 湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人:钟康莺
联系电话:021-68634518
公司网站:www.xcsc.com
13)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
电子邮箱:wangzq@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
14)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568430
联系人:田薇
公司网站:www.chinastock.com.cn
15)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
客服电话:95575或致电各地营业网点
传真:020-87555305
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
16)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:张佑君
客服电话:4008888108
传真:010-65182261
公司网站: www.csc108.com
17)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
18)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
全国免费业务咨询电话:4008816168
传真:0755-82400862
网址:www.PINGAN.com
19)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:李清怡
联系电话:021-54033888
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
20)齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
21)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:025-95597
传真:025-84579763
联系人:程高峰
公司网站:www.htsc.com.cn
22)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人: 潘锴
电话:85096709
客户服务电话: 4006000686
网址:www.nesc.cn
23)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
联系电话:0755-82492000
客户服务电话: 95513
传真:0755-82492962
公司网址:www.lhzq.com
24)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:4008888788 10108998
传真:021-22169134
公司网址:www.ebscn.com
25)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人:马金声
联系人:孙恺
客户服务电话:4006989898
公司网址:www.xsdzq.cn?
26)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565,4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
27)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:匡婷
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000 400 6666 888
公司网址:www.cc168.com.cn
28)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:徐翔
联系电话:025-83367888
客户服务电话:400 828 5888
公司网址:www.njzq.com.cn
29)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
联系电话:021-38565785
客户服务电话:4008888123
公司网址:www.xyzq.com.cn
30)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人: 金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
公司网站:www.htsec.com
31)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:刘东
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:林洁茹
网址:www.gzs.com.cn
32)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:www.gfhfzq.com.cn
33)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
公司网站:www.guosen.com.cn
34)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
网站:www.jyzq.cn
35)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:姚文平
客服电话:4008888128
传真:021-68767032
联系人:罗芳
公司网站:www.tebon.com.cn
36)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层
法人代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008001001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
网址:www.essence.com.cn
37)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
38)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731-4403319
开放式基金业务传真:0731-4403439
网址:www.cfzq.com
39)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法人:冯戎
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
40)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
41)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客户服务热线:95571
网址:www.foundersc.com
42)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:岳献春
公司网址:www.mszq.com
客服热线:4006198888
43)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
公司网址: www.gjzq.com.cn
客服热线: 4006 600109
44)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
公司网址:www.citics.com
客服热线:95558
45)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦1层
法定代表人:刘建武
公司网址:www.westsecu.com
客服热线:95582
(二)注册登记机构
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
联系人:王泉
联系电话:010-66577768
传真:010-66577750
(三)律师事务所
通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系人:安冬
电话: (86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
经办律师:黎明 安冬
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:许康玮、王鸣宇
联系电话:021-61238888
传真:021-61238800
二十、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及权利义务
1.基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入
(3)发售基金份额
(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利
(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式
(6)根据有关规定,选择、更换或撤消证券经纪代理商以及证券登记机构,并对其行为进行必要的监督
(7)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益
(8)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请
(9)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券
(10)自行担任或选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查
(11)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查
(12)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构
(13)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人
(14)依法召集基金份额持有人大会
(15)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2.基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
(2)办理基金备案手续
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,基于谨慎的原则,控制基金资产的流动性风险,确保基金资产正常运作
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产
(5)确保管理人发送的交易数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,并保证该数据真实、准确、完整,因数据原因造成基金资产或其他当事人的财产损失,由基金管理人承担赔偿责任
(6)承担受信责任,在挑选、委托投资顾问过程中,履行尽职调查义务
(7)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资
(8)确保基金投资于中国证监会规定的金融产品或工具 严格按照《基金法》、《试行办法》、基金合同及有关法律法规有关投资范围和比例限制的规定,确定清晰、可执行的投资范围和投资比例,并在规定时间内,对超范围、超比例的投资进行调整,并承担相应的责任
(9)确保基金管理人向基金托管人发送的基金认购、申购和赎回数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,并确保该数据的真实、准确和完整,因数据原因造成基金财产或其他当事人损失的,由基金管理人负责赔偿
(10)委托境外证券服务机构代理买卖证券的,应当严格履行受信责任,并按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理。
(11)与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排,应当严格按照《试行办法》第三十条规定的原则进行
(12)进行境外证券投资,应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规定。
(13)如需在托管人选择的机构之外保管、登记基金财产,应严格审查,保证基金财产的安全,以及相关资产收益准确、按时归入基金财产
(14) 严格按照全球投资表现标准(GIPS)选取投资业绩标准
(15)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产
(16)依法接受基金托管人的监督
(17)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
(18)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定
(19)按规定受理申购和赎回申请,严格控制基金投资产品的流动性风险,确保及时、足额支付赎回款项
(20)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
(21)编制季度、半年度和年度基金报告
(22)及时复核基金托管人提供的公司行为信息
(23)严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务
(24)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
(25)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
(26)依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
(27)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
(28)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
(29)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
(30)授权投资顾问负责投资决策的,应当在协议中明确投资顾问由于本身差错、疏忽、未履行职责等原因而导致财产受损时应当承担相应责任
(31)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
(32)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿
(33)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料
(34)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人
(35)执行生效的基金份额持有人大会决议
(36)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
(37)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理
(38)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3.基金托管人的权利
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入
(2)选择、更换负责境外资产托管业务的境外托管人
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作
(4)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产
(5)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人
(6)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益
(7)依法召集基金份额持有人大会
(8)按规定取得基金份额持有人名册资料
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4.基金托管人的义务
(1)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜
(2)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
(3)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益
(4)保护持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、国家外汇局报告
(5)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入
(6)按照规定监督基金管理人的投资运作,确保基金按照有关法律法规和基金合同约定的投资目标和限制进行管理
(7)按照有关法律法规和基金合同的约定执行基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜
(8)确保基金的份额净值按照有关法律法规和基金合同规定的方法进行计算
(9)确保基金按照有关法律法规和基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易
(10)确保基金根据有关法律法规和基金合同确定并实施收益分配方案
(11)按照有关法律法规和基金合同的规定,基金托管人对由基金托管人或其委托的境外托管人实际有效控制的证券承担安全保管责任。
(12)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报
(13)安全保管可以承担保管责任的基金资产,开设或委托开设资金账户和证券账户
(14)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务
(15)保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年
(16)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证
(17)保守基金商业秘密,除《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他法律法规另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
(18)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施
(19)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
(20)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
(21)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
(22)按规定9制作相关账册并与基金管理人核对
(23)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项
(24)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
(25)因违反基金合同导致基金财产损失,应对直接损失承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
(26)选择的境外托管人,应符合《试行办法》第十九条的规定
(27)对基金的境外财产,可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,托管人应当承担相应责任。
(28)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿
(29)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
(30)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人
(31)执行生效的基金份额持有人大会决议
(32)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
(33)保存与基金托管人职责相关的基金份额持有人名册
(34)法律法规、中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责以及基金合同规定的其他义务。
因基金管理人原因造成基金托管人无法正常履行上述义务,由基金管理人承担责任,并对造成的
基金财产损失承担相关赔偿责任。
如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的,托管人按照变更后的相关规定履行职责。
5.基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益
(2)参与分配清算后的剩余基金财产
(3)依法申请赎回其持有的基金份额
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料
(7)监督基金管理人的投资运作
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
6.基金份额持有人的义务
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定
(2)遵守基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构关于开放式基金业务的相关规则及规定
(3)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用
(4)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任
(5)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动
(6)执行生效的基金份额持有人大会决议
(7)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利
(8)法律法规和基金合同规定的其他义务。
10.本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称而有所改变。
(二)基金份额持有人大会
1.基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
2.召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
a.终止基金合同
b.转换基金运作方式
c.变更基金类别
d.变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
e.变更基金份额持有人大会程序
f.更换基金管理人、基金托管人
g.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外
h.本基金与其他基金的合并
i.对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
j.法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
a.调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
b.在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
c.在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
d.经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
e.经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
f.在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
g.因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
h.对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
i.基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
j.按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3.召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
(3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
a.会议召开的时间、地点和出席方式
b.会议拟审议的主要事项
c.会议形式
d.议事程序
e.有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日
f.代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点
g.表决方式
h.会务常设联系人姓名、电话
i.出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续
j.召集人需要通知的其他事项。
(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
5.基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
a.基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
b.现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
c.通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
d.会议的召开方式由召集人确定。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
a.现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同)
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
b.通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,表决截止日前公布2次相关提示性公告
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力
4)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记结算机构记录相符。
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
6.议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
a.议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
b.基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
c.对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议 对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意 原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
d.单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
e.基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
(2)议事程序
a.现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
b.通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7.决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
a.一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过
b.特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效 涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
8.计票
(1)现场开会
a.如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人 但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
b.监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
c.如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点 如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证 如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条第一款所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第(二)条第一款所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1.基金合同的变更
(1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
a.终止基金合同
b.转换基金运作方式
c.变更基金类别
d.变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
e.变更基金份额持有人大会程序
f.更换基金管理人、基金托管人
g.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外
h.本基金与其他基金的合并
i.对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
j.法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
a.调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
b.在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
c.在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
d.经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
e.经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
f.在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
g.因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
h.对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
i.基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
j.按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(2)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。
2.本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务
(4)中国证监会规定的其他情况。
3.基金财产的清算
(1)基金财产清算组
a.基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
b.基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
c.基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
a.基金合同终止后,发布基金财产清算公告
b.基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产
c.对基金财产进行清理和确认
d.对基金财产进行估价和变现
e.聘请会计师事务所对清算报告进行审计
f.聘请律师事务所出具法律意见书
g.将基金财产清算结果报告中国证监会
h.参加与基金财产有关的民事诉讼
i.公布基金财产清算结果
j.对基金剩余财产进行分配。
(四)争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中华人民共和国法律管辖。
(五)基金合同的效力
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1.基金管理人
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮政编码:100033
法定代表人:刘惠文
成立日期:2002年6月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]37号
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集 基金销售 资产管理 中国证监会许可的其他业务。
注册资本:一亿八千万元人民币
存续期间:持续经营
2.基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:郭树清
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款 发放短期、中期、长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券 从事同业拆借 买卖、代理买卖外汇 从事银行卡业务 提供信用证服务及担保 代理收付款项及代理保险业务 提供保管箱服务 经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人的受托职责和托管职责
1.基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责:
(1)保护持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、国家外汇管理局报告
(2)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入
(3)确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理
(4)按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜
(5)确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算
(6)确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易
(7)确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案
(8)按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产
(9)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报
(10)中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。
2.基金托管人应当按照有关法律法规履行下列托管职责:
(1)安全保管基金资产,开设资金账户和证券账户
(2)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务
(3)保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年
(4)中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。
3.基金托管人、境外托管人应当将其自有资产和基金财产严格分开。
4.对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责,境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,基金托管人应当承担相应责任。
如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的,托管人按照变更后的相关规定履行职责。
(三)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为:公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融产品或投资工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)投资组合限制
a.本基金的股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60% 权益类产品的配置比例不低于基金资产的60% 现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
b.本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。
c.本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%。
d.本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
e.本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。若基金超过上述(1)-(5)项投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议的基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动:(1)承销证券 (2)向他人贷款或者提供担保 (3)从事承担无限责任的投资 (4)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 (5) 购买不动产 (6) 购买房地产抵押按揭 (7) 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证 (8) 购买实物商品 (9) 参与未持有基础资产的卖空交易 (10)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
5.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
6.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证 对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
7.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
8.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(四)基金管理人对基金托管人的业务核查
1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《试行办法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(五)基金财产的保管
1.基金财产保管的原则
(1)基金财产应保管于基金托管人或基金托管人委托或同意存放的机构处
(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3)基金托管人应安全保管基金财产。(4)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(5)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(6)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,并按指令进行结算,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(7)基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清算时,不得将托管证券及其收益归入其清算财产 基金管理人和基金托管人理解现金于存入境外的现金账户时构成基金托管人、境外托管人的等额债务,除非法律法规及撤销或清盘程序明文许可该等现金不归于清算财产外,该等现金归入清算财产并不构成基金托管人违反托管协议的规定。
2.基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、《试行办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
3.基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和供境内资金划拨使用。基金托管人可委托境外托管人开立资金账户(境外),境外托管人根据基金托管人的指令办理境外资金收付。
(2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人委托境外托管人在境外,根据当地市场法律法规规定,开立和管理证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人以及各自委托代理人均不得出借擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
5.其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资所在国家或地区法律法规和基金合同的规定,由基金托管人或其委托机构负责开立。
(2)投资所在国家或地区法律法规对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
6.基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的境外有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人委托境外托管代理人存放于其保管库。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
7.与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。上述重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
(六)基金资产净值计算和会计核算
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债(含各项有关税收)后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、复核程序
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(七)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,除非法律法规或有权机关另有要求。
(八)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
(九)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送服务
1、基金投资人交易资料的对账服务
每次交易结束后,基金投资人可在T+3个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单 在每季度结束后的10个工作日内,注册登记机构或基金管理人按投资人意愿向有交易的基金投资人以书面形式寄送季度对帐单 在每年度结束后15个工作日内,注册登记机构或基金管理人按持有人意愿对所有的持有人以书面形式寄送年度对帐单。
2、其他相关的信息资料
(二)红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
(三)基金间转换
指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为。
(四)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以定时定额申购基金份额。具体实施时间和业务规则另行公告。
(五)在线服务
基金管理人利用公司网站http://www.mfcteda.com定期或不定期为基金投资者提供投资策略分析报告以及与基金经理(或投资顾问)的定期在线交流的服务。在技术条件成熟时,基金管理人还可提供网上交易服务。
(六)资讯服务
泰达宏利客服中心为投资者提供7×24小时的电话语音服务,投资者可通过客服电话400-698-8888的语音系统或登录公司网站http://www.mfcteda.com,查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间还将为投资者提供周到的人工答疑服务。
(七)投诉受理
投资人可以拨打泰达宏利基金管理有限公司客户服务中心电话400-698-8888或客服信箱:irm@mfcteda.com投诉直销机构和代销机构的人员和服务。
二十三、其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《试行办法》、《通知》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒体上公告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书置备于基金管理人的住所,投资者可在办公时间查阅、复制 投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)查阅和下载招募说明书。
二十五、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会核准基金募集的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处 其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年6月8日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金募集申请已于2010年12月15日获中国证监会证监许可『2010』1810号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
本基金以资产组合方式投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,境外市场特有的汇率风险及其他特定风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(以下简称《通知》)等有关法律法规以及《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了泰达宏利全球新格局证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指泰达宏利全球新格局证券投资基金
基金合同或本基金合同: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
招募说明书: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》及其定期更新
基金份额发售公告: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金份额发售公告》
托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利全球新格局证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订
《销售办法》: 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订
《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
《信息披露办法》: 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订
元: 指人民币元
《试行办法》: 指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的修订
中国: 指中华人民共和国(仅为基金合同目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
国家外汇局: 指国家外汇管理局或其授权的代表机构
基金合同当事人: 指受基金合同的约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人: 指泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司
境外托管人: 指符合法律法规规定的条件,接受基金托管人委托,负责本基金境外资产托管业务的境外金融机构 境外托管人由基金托管人选择、更换和撤消
与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家和地区: 截至2010年8月31日共有43个国家和地区,包括美国、加拿大、巴西、阿根廷、中国香港、新加坡、日本、马来西亚、韩国、印度尼西亚、越南、印度、约旦、阿联酋、泰国、蒙古、英国、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、荷兰、比利时、瑞士、葡萄牙、罗马尼亚、土耳其、挪威、列支敦士登、埃及、南非、尼日利亚、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、迪拜、爱尔兰、奥地利、西班牙、中国台湾、马耳他、科威特,如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区发生变更,则从其变更。
境外主要投资地: 指本基金主要投资的、与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家和地区,包括美国、香港、台湾、欧洲、日本、澳大利亚、印度、韩国 基金管理人可根据证券市场环境、基金投资组合构成情况等的变化,调整对境外主要投资地的解释,并在招募说明书更新中列示
投资者: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
基金份额持有人: 指依据基金合同和招募说明书合法取得本基金基金份额的投资者
基金销售业务: 指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
基金募集期: 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限
日/天: 指公历日
月: 指公历月
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为
赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为
转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
直销机构: 指泰达宏利基金管理有限公司
销售机构: 指基金管理人及代销机构
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点
登记结算业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
登记结算机构: 指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为泰达宏利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的机构
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体
基金账户: 指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回或其他业务的工作日
T日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的工作日
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、外汇兑换损益、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值
基金资产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
三、风险揭示本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下三类:一是本基金特有的风险,包括配置风险、分散化失效风险、金融模型风险、大宗商品风险 二是境外投资产品风险,包括海外市场风险、新兴市场风险、汇率风险、政治风险等 三是开放式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、管理风险、法律风险、衍生品风险等等。(一)本基金特有的风险1.配置风险配置风险是指本基金投资组合由于(1)法律、法规限定等无法配置到业绩比较基准中的部分投资品种,或者(2)比较基准的相关市场没有合适的匹配品种反映该市场的表现,或者(3)本管理人基于研究判断希望通过主动投资管理来追寻超额收益,从而带来的本基金投资组合与比较基准偏离的风险。例如,对在业绩比较基准中那些在还未与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券监管机构登记注册的基金或者证券,其在本基金中的配置比例受限、或者相关市场没有合适的基金品种反映该市场的表现,导致本基金投资组合无法有效配置来体现该市场的收益与风险特征。2.分散化失效风险分散化失效的风险是指由于全球各证券市场联动性加强,对某一事件的反应趋于一致而将导致分散化投资不能有效降低风险带来本基金投资组合分散化管理无效的风险。例如,历史上美国的“次贷危机”和欧洲的“希腊债务危机”都导致当时整个全球市场的下跌,使得分散化投资也未能规避、抵消风险。3.金融模型风险模型风险指由于使用不恰当的模型来分析有价证券而引起损失的风险。导致模型失败的原因有以下几点:(1)数据录入时可能出错 (2)模型参数的估计错误 (3)模型错误 (4)错误地运用模型。要消除模型风险并不容易。随着业界使用的模型越来越复杂,出现错误的可能性也越来越大。建模者、程序员与用户需要团结合作才能使模型风险降至最小。4.大宗商品风险本基金可投资少量的大宗商品类基金,尽管从长期来看加入大宗商品基金的投资会降低整个组合的波动性,但鉴于大宗商品受经济周期波动、自然灾害、地缘政治、组织垄断等因素影响显著,其波动性较高,短期内将有可能加大本基金的整体波动性及潜在投资风险。(二)境外投资产品风险1.海外市场风险市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化,并产生损失的可能性。由于本基金将投资于海外股票市场,因此一方面基金净值会因全球股市的整体变化而出现价格波动。另一方面,各国各地区处于不同的产业经济循环周期之中,这也将对基金的投资绩效产生影响。具体而言,海外股票市场对于负面的特定事件的反映各不相同 各国或地区有其独特的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势 并且美国、英国、香港等证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,使得这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素都可能会带来市场的急剧下跌,从而导致投资风险的增加。2.新兴市场风险本基金可投资于海外新兴市场,鉴于各新兴市场相对不稳定的经济环境、政治环境和市场环境以及特有的监管制度(包括市场准入制度、外汇管制制度等),将可能对本基金参与新兴市场的投资收益产生直接或间接的影响。3.汇率风险一方面,本基金每日的净资产价值以人民币计价,因此当汇率发生变动时,将会影响到人民币计价的净资产价值。另一方面,对应资产可能投资于以非美元报价的各类资产,因此非美元资产的表现将受资产所持货币兑美元的汇率变动所影响。另外,在所投资国家或地区中,包含成熟市场以及新兴市场。新兴市场国家一般对外汇的管制较严格,因此存在一定的外汇管制风险,可能导致汇兑损益。4.政治风险国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化,导致市场波动而影响基金收益,也会产生风险,称之为政治风险。例如,外国政府可能会鉴于政治上的优先考虑,改变支付政策 新政府或许会拒绝承担前任政府的债务。本基金以全球市场为主要的投资地区,因此全球的政治、社会或经济情势的变动(包括天然灾害、战争、暴动或罢工等),都可能对本基金所参与的投资市场或投资产品造成直接或者是间接的负面冲击。本基金将在内部及外部研究机构的支持下,密切关注各国政治、经济和产业政策的变化,适时调整投资策略以应对政治风险的变化。(三)开放式基金风险1.利率风险利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。国家或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。但本基金主要投资于基金与股票,因此利率风险相对较低,利率的波动仅间接影响到股市。2.信用风险信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券收益率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结构恶化或整体产业衰退,致使专业评级机构调降该投资标的债信,进而使得该投资标的产生潜在资本损失之风险。但本基金主要投资基金与股票,由于是分散投资,债信风险相对较低。衍生品有一定的交易对手信用风险,可通过严格筛选交易对手来控制。3.流动性风险流动性风险是指金融资产不能迅速变现,而可能遭受折价损失的风险。本基金管理的资产中,境外的投资标的有不同的投资限制和清算流程,由于变现时间较长,因此市场出现巨幅波动时,可能将有短期的流动性风险。流动性风险将主要表现在以下几个方面:基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高 不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险 证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:(1)市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素的影响,在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性相对不足时,交易变现都有可能因流动性问题而增加变现成本,对本基金的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额赎回时表现尤为突出。(2)证券市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。由于流动性存在差异,即使在市场流动性比较好的情况下,一些个股的流动性可能仍然比较差,这种情况的存在使得本基金在进行个股和个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对个股和个券价格产生比较大的影响,增加个股和个券的建仓成本或变现成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。4.操作风险操作风险是指那些由于不合理的内部程序,人为造成的或者是系统性的,由外部事件引发损失的风险。以下事件有可能引发操作风险:(1)内部的欺骗:如资产的不合理配置、逃税、故意虚报头寸 (2)外部的欺骗:如信息剽窃、第三方的伪造和盗窃、黑客的入侵 (3)对员工的操作:如歧视、员工薪酬、雇员的安全和健康 (4)对客户、产品和商业方面的操作:如市场操纵、反垄断、非正常贸易、产品瑕疵、违反诚信、帐务混乱等 (5)对资产的毁损:如自然灾害、恐怖主义、人为的破坏 (6)业务和系统的崩溃:如基础设施崩溃、软件或硬件的失败 (7)执行、传递过程中的管理:如数据录入错误、会计入账错误、命令通报失败、资产损失被忽视等。对于操作风险的控制主要有三个层次。首先是基本指标方面,主要是对于那些与年利润有关的指标的控制。其次是对于各个业务的年利润相关指标的监控。最后是对内部可能产生的风险的测量、报告、控制和减缓。5.会计核算风险会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险,如经常性的串户,帐务记重,透支、过失付款,资金汇划系统款项错划,日终轧帐假平,会计备份数据丢失,利息计算错误等。通过双会计制以及基金会计核算、托管方会计复核的方法可以有效控制会计核算风险。6.税务风险在投资各国或地区市场时,因各国、地区税务法律法规的不同,可能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回报受到一定影响。各国、地区的税收法律法规的规定可能变化,或者加以具有追溯力的修订,所以可能须向该等国家或地区缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。本基金在投资海外市场时会事先了解清楚各地区的税务法律法规,同时,在境外托管人的协助下,完成投资所在国家或地区的税务扣缴工作。7.交易结算风险结算风险是一种特殊形式的信用风险。当双方在同一天进行交换时,就会产生结算风险。在一方已经进行了支付后,如果另一方发生违约,就会产生结算风险。本基金将通过国际性的专业清算公司统一进行交易结算,规避结算风险。8.管理风险本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收益水平。9.法律风险指由于交易合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定,或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因,给交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在OTC(也称为柜台市场)的交易中。法律风险主要来自两个方面:一是合约的不可实施性,包括合约潜在的非法性,对手缺乏进行该项交易的合法资格,以及现行的法律法规发生变更而使该合约失去法律效力等 二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行平仓交易。对于法律风险,本基金将本着审慎的原则按照中国证监会的要求选择交易对手,并借助于本基金聘请的海外律师严格审核合约的各项条款与内容,同时,关注相应国家或地区法律环境的变化,有效规避法律风险。10.衍生品风险衍生工具是为了有效管理金融风险而设计的工具,一般是一种私人合约,其价值是从一些基础资产价格、参考利率或指数中派生出来的。由于事先不存在现金流,所以衍生工具有杠杆作用,即涉及借款问题。然而,杠杆作用是一把双刃剑。一方面,由于交易成本非常低,杠杆作用可使衍生工具成为一种对冲风险和投机的有效工具 另一方面,由于不存在事先的现金支付,因此就更加难以评估潜在的下跌风险。巴塞尔银行监管委员会于1994年7月27日发表《衍生产品风险管理指南》,把衍生品的风险类型归为五类:市场风险(MarketRisk)、信用风险(CreditRisk)、流动性风险(LiquidityRisk)、操作风险(OperationalRisk)和法律风险(LawRisk)。本基金投资衍生品的目的是为了对冲风险,而不是投机,会通过控制规模、计算风险价值等手段来有效控制风险。四、基金的投资(一)投资目标通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。(二)投资范围本基金的投资范围为:公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60% 权益类产品的配置比例不低于基金资产的60% 现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区,投资其他国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融产品或投资工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。为了便于本基金所投资相关基金的清算和托管业务,本基金投资范围中所涉及的非场内交易的基金仅通过美国存托与清算公司(DTCC)的Fund/SERV系统或者比利时欧洲清算银行有限公司(EuroclearBank)的FundSettle系统购买。(三)投资理念以世界经济新格局为出发点,综合考虑新兴经济体的迅速崛起和发达经济体在全球经济发展中的地位,分散地投资于全球主要新兴市场和发达市场,同时适度配置大宗商品类基金,充分把握全球经济格局变革中的投资机会,力争有效控制风险、抵抗通胀。(四)投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置,确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析,在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金,挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。各主要区域和资产配置比例为:新兴市场的目标配置比例为基金资产的0-60% 发达市场的目标比例为基金资产的0-60% 大宗商品类基金目标投资比例为基金资产的0-40%。本基金对香港、台湾证券市场上市公司和海外上市的中国企业(注册地在中国或50%以上收入来自中国的企业)以股票投资为主,对其它国家、地区以ETF及其它类型的公募基金投资为主。其中本基金对于新兴市场和发达市场的定义将参考所选业绩比较基准指数公司摩根士丹利资本国际的划分标准,以便在投资中更加贴近业绩比较基准。根据各国经济发展情况,摩根士丹利资本国际目前将连续三年人均国民收入超过世界银行高收入标准线25%的国家计入发达国家指数。截止2010年5月27日,本基金所选业绩比较基准中包含24个发达市场国家,21个新兴市场国家。如果指数公司对上述划分标准进行调整,或者有更加权威、更为市场普遍接受的市场定义,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则进行相应调整并在更新的招募说明书中进行揭示。大宗商品类基金指以综合商品指数、单个或大类商品价格为跟踪标的、业绩比较基准90%以上是商品指数的海外市场公开发行或交易的基金和交易所上市交易的产品。所涉及的商品类别包括但是不限于黄金,石油,能源、有色金属、农产品等等。另外,为规避汇率及市场系统性风险,本基金将遵循相关法律法规,本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。1.大类资产配置本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。在大类资产配置过程中,本基金运用基金管理人现有的全球资产优化配置模型(GMVS-AA)进行量化分析,提供配置建议。GMVS-AA模型通过对宏观经济领先指标、各类资产均值回归指标(反映风险)、各类资产动量趋势指标(反映资产回报率的相对强弱)的数量化分析及优化,对各类资产进行评分,在基金约定的大类资产投资比例范围内,依据评分结果得出大类资产配置比例。公司国际投资团队结合对全球宏观经济数据、价值水平和市场气氛分析的综合判断对模型产生的结果进行评估调整,确定最终大类资产配置比例。2.国家/地区配置在全球经济新格局的理念下,根据各国家和地区GDP全球占比及GDP增长贡献度,把全球分成美国、中国、欧洲、日本、澳大利亚、印度、韩国、巴西、台湾、俄罗斯、加拿大以及其它地区共十二个投资区域。其中,中国是近几年对全球GDP增长贡献度最大的国家,美国是长期全球GDP占比最高的国家,本基金会重点关注中国概念投资区域和美国市场。本基金使用全球国家多因子优化配置模型(GMVS-CA),综合各国家地区宏观领先指标、风险水平及市场动量分析打分的结果,确定国家地区配置比例。公司国际投资团队根据对全球宏观经济及中国、美国经济形势分析结论,对模型产生的结果进行一定的调整,确定最终国家地区配置比例。3.基金及股票的选择(1)交易型开放式指数基金(ETF)的选择考虑到ETF具有操作透明、成本低、流动性强等优势,ETF是本基金重点投资品种。ETF的选择标准包括:a)ETF标的指数的市场代表性b)ETF的跟踪误差c)ETF的结构d)日均交易量e)资产管理规模f)投资及交易成本(2)其它类型公募基金的选择除ETF外,本基金拟投资的其它类型的公募基金将采取定量和定性相结合的分析方式进行筛选。a)定性选择考察备选基金的基金管理人旗下基金的长期投资历史业绩和研究团队的稳定性 备选基金的基金管理人的财务状况及风险控制制度 备选基金是否符合本基金追求收益稳定持续增值且风险可控的基本投资理念。b)定量选择I. 所选基金的规模应居于同类基金的平均水平或以上,以满足本基金对流动性的需要。II. 超额收益率(α)和夏普比率至少要高于同类型基金的平均水平,市场风险(β)水平要至少低于同类型基金的平均水平。III. 基金业绩应与业绩比较基准保持较高的相关性,以便于基金管理人根据市场变化情况做出正确的投资判断。IV. 基金的投资成本(申购费、赎回费、管理费等)应尽量低于同类别基金。V. 第三方评级机构评级(晨星、理柏等基金评级机构)应尽可能处于同类别基金评级的前列。(3)商品类基金投资策略本基金从控制投资组合整体风险、抵抗通胀的角度出发,将适度配置大宗商品类基金。注重对商品基本面的深入研究,权衡其供给和需求的关系、成长性与投资价值,选取中长期持续库存较低、未来阶段性供给不足或需求超预期的商品作为主要分析对象。结合对全球宏观经济情况、各类大宗商品运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气品种,比照对ETF和其他类型公募基金的选择标准,精选具有长期增长潜力且降低组合风险的商品类基金组合。(4)股票投资策略本基金主动股票投资的基金资产投向香港、台湾等市场上市公司及海外上市的中国企业。借助基金管理人的投资研究平台,通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选策略,深入挖掘具有良好成长性及价值被低估的上市公司。1)行业配置在宏观经济发展的不同阶段,国民经济各行业的发展水平是有很大区别的。因此,本基金将首先考虑经济发展的特定周期,确定在某一经济周期中表现突出的行业 同时,考虑行业历史估值水平和预计未来估值水平,并与相关国家及地区的相关行业对比,得出行业可否投资的结论。具体经济评估指标包括GDP预计增长率、行业预计增长率、行业历史和预计估值水平、行业平均ROE及行业竞争态势等。之后,本基金会在综合考虑上述指标的基础之上,设定行业配置比例。2)个股精选本基金将在充分调查研究投资市场、行业和公司基本面的基础上,做出选股决策。建立公司预测盈利模型,对可投资的股票进行定性及定量的基本面和估值综合分析。选择成长性良好及价值被低估的股票,建立投资股票池。a.定量筛选按主营业务收入、主营业务利润及增长率、毛利率、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选,形成备选库。b.定性分析研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析,研究的内容包括两方面:1)公司评价:包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理等方面。2)业务分析:包括对公司的业务进行逐项分析,对于不同产品特性的行业,考察的标准有所不同,对产品同质化的行业,公司业务评价包括企业规模和市场占有率等方面,对产品差异化的行业,公司业务评价包括技术优势和创新能力等方面。4.金融衍生品投资策略本基金为规避汇率及市场系统风险,遵循法律法规的规定并本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。1)规避汇率风险本基金将在法律法规许可的范围内使用外汇远期、掉期等衍生品工具来对冲外汇风险。外汇衍生品交易仅用于避险,不进行投机交易,仓位根据外汇投资头寸而定。2)规避市场风险在不改变本基金现有投资策略和投资比例的基础上,基金管理人将适度使用指数衍生产品来降低所投资市场的系统性风险。指数衍生品的头寸将根据投资组合的价值及敏感度来调整,可以在一定程度上降低市场波动带来的负面影响,但不表示风险得以完全规避。(五)业绩比较基准本基金的业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCIAllCountryWorldIndexGDP)总收益。本基金采用摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数总收益衡量基金投资业绩,其主要原因如下:摩根士丹利资本国际公司(MSCI)是国际著名的专业指数供应商,目前由其编制的指数数量已经超过了10万只,在全球60多个国家有2200多家机构投资者采用MSCI指数作为基准。摩根士丹利资本国际 全球GDP加权指数确定国家权重是基于各国GDP占比,而不是基于传统的市值占比。相对于股市市值,GDP占比能够更好地反映各国的经济实力,波动性也较小。目前该指数涵盖全球45个国家和地区,是跟踪全球成熟市场和新兴市场的全球性投资指数。根据本基金的投资范围、策略及特征,基金管理人认为,摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数是本基金适当的业绩比较基准。摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCIACWIGDP)属于MSCIGDP指数系列,是在MSCI标准指数的基础上进行计算的。MSCIGDP指数系列为应用市值加权指数作为全球和区域资产配置参考的投资组合提供了又一种选择。在MSCIGDP指数系列中,国家权重是基于国家整体经济的规模,而非其股票市场的规模计算得出。虽然股票市场会因股票表现而涨跌,但国家GDP数据则在较长时间内表现相对稳定。MSCIGDP指数系列包含针对全球市场(ACWI)、发达市场(World)、除北美以外的发达市场(EAFE)、欧洲(Europe)、欧洲经济和货币联盟(EMU)和新兴市场(EM)编制的GDP加权的指数。MSCIGDP指数每年进行一次指数调整,根据前一年度各国GDP数据重设指数中各国家的权重。之后MSCIGDP指数中的国家权重将随着MSCI国家标准指数中市值和表现的变化而变化,直到下一次指数调整时再进行重设。GDP数据来源于国际经济合作和发展组织(OECD)、国际货币基金(IMF)和其它不同的政府组织。有些情况下,如果年度调整时GDP最终数据还没有公布,MSCI会采用GDP估计值计算GDP加权指数。OECD提供的GDP数据是以美元计价,用现行价格和当前汇率计算得出。而IMF提供的GDP数据则以当地货币计价并以期间内平均汇率计算得出以美元计价的GDP数据。对于其他渠道得到的以当地货币计价的GDP数据,MSCI会用前一年每日汇率的平均值计算出以美元计价的GDP数据。MSCIGDP指数中各个证券的权重由个券在相应国家标准指数中的权重乘以该国在MSCIGDP指数中的国家权重的结果决定。SWGDP=SWSTD*CWGDP_CUR其中:SWGDP是个券在MSCIGDP加权指数中的权重SWSTD是个券在MSCI国家标准指数中的权重CWGDP_CUR是该国在MSCIGDP加权指数中的当前国家权重如果法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。(六)风险收益特征本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。(七)投资禁止行为与限制1.组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。(2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。(3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其它国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。(4)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。(5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其它资产。(6)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。(7)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的10%。基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。若基金超过上述(1)-(7)项投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。2.禁止行为除中国证监会另有规定外,基金不得有下列行为: (1)购买不动产。 (2)购买房地产抵押按揭。 (3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。 (4)购买实物商品。 (5)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。 (6)参与未持有基础资产的卖空交易。 (7)从事证券承销业务。 (8)不公平对待不同客户或不同投资组合。 (9)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料。(10)法律法规、中国证监会禁止的其他行为。3.关于投资境外基金的限制(1)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金。(2)本基金不得投资于以下基金:a)其它基金中基金 b)联接基金(AFeederFund) c)投资于前述两项基金的伞型基金子基金。4.金融衍生品投资限制本基金投资金融衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:(1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。(2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。(3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。(4)本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。5.证券借贷交易本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:(1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。(2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。(3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。(4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:a)现金 b)存款证明 c)商业票据 d)政府债券 e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。(5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。(6)基金管理人应对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。(7)基金参与证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的50%。本项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。6.证券回购交易基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:(1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。(2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。(3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。(4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。(5)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。本项比例限制计算,基金因参与正回购交易而持有的现金不得计入基金总资产。(6)基金管理人应当对基金正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本基金投资限制或禁止行为被修改或取消的,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制和禁止行为规定,不需经基金份额持有人大会审议。(八)投资风险控制风险管理是投资流程的重要组成部分,基金管理人的风险管理贯穿于投资流程的各个环节。并针对本基金制定了系统的风险管理体系,由风险管理部负责基金日常的全面控制。1. 事前风险管理部根据投资目标和风险承受度建立针对本基金的风险监控指标体系,并在交易系统中设置相应的预警值和禁止值 2. 事中风险管理部和交易部实时监控风险指标值的变化和投资的合规性 3. 事后风险管理部定期提供风险分析报告,及时反馈投资组合的全面风险状况 4. 风险处置措施:a) 对合规性指标设立预警值,超过预警值要求基金经理改正 b) 对各非合规性主要指标设立预警、风险提示、限期整改措施: 预警:超过预警值提醒相关基金经理 风险提示:超过监控指标发风险提示函,并分析风险来源报告基金经理 限期整改:连续超过监控指标的一段时间,基金经理必须在规定的时间内改正达标 (九)代理投票基金管理人应作为基金份额持有人的代理人,行使所投资股票的投票权。基金管理人将本着维护持有人利益的原则,勤勉尽职地代理基金份额持有人行使投票权。基金管理人代表基金份额持有人参加上市公司股东大会基本程序如下:(1)研究股东大会审议事项并形成书面报告。上市公司发布通知后,基金经理及研究员对拟议事项进行研究,对可能对上市公司产生的影响做出判断,并就是否参加股东大会、投票权的行使方式、表决意见等必要事项形成书面报告。(2)作出参会与否、行使表决权的决定。上述书面报告经投资总监审核批准后即构成基金管理人在该次股东大会行使表决权的决定。(3)办理股东大会相关手续。对拟参加的股东大会,根据相关规定办理手续,并与上市公司联系办理相关手续。(4)撰写会议纪要。参加股东大会的人员,需撰写会议纪要,供投资决策参考。(5)公司将保留代理投票的文件至少三年以上。在履行代理投票职责过程中,基金管理人可根据操作需要,委托境外投资顾问、境外资产托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完成代理投票的程序等。基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督,并承担相应责任。(十)证券交易为了选择到能够提供优质、高效、及时资讯服务的海外券商,公司海外投资交易券商的选用和交易量的大小都将根据券商的服务质量予以确定 以《券商研究机构评价表》体现对海外交易券商的评估。《券商研究机构评价表》主要根据各券商的综合实力进行评估。包括研究实力、经营稳健、最近一年未受到监管部门的处罚、交易完成质量、一级市场参与能力等。公司投资研究部相关业务人员根据券商研究信息的及时性、准确性和主动性,进行主观性评议、独立的评分,再根据各业务人员分数权重加权后完成《券商研究机构评价表》。券商评估工作原则上每季度进行一次,评估结果决定下一季度的交易量分配。海外券商调整原则上每月至少调整一次,交易部根据清算部门每月提交的交易量数据统计表进行调配。交易部对海外券商进行调整,需经投资总监和交易部总经理在券商调整表上签字后执行。海外券商调整过程中必须遵循中国证监会规定,即一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%。如遇特殊情况,经交易室研究并上报公司领导批准后,可对海外券商随时调整。特殊情况包括:1.基金经理或公司领导发现该海外券商出现泄密情况 2.该海外券商成交量巨大,已接近或可能出现严重超标 3.海外券商出现重大工作失误或同我方合作出现严重分歧 4.券商出现财务危机,严重违规受到相关的监管部门处罚以及发生其它可能影响我公司声誉和经济利益的情况。五、基金的业绩本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)(一)在业绩表述中采用统一的货币 (二)按照GIPS的相关规定和标准进行计算 (三)如果GIPS的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差异 (四)对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。六、基金管理人(一)基金管理人概况名称:泰达宏利基金管理有限公司设立日期:2002年6月6日注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层法定代表人:刘惠文组织形式:有限责任公司联系电话:010-66577725联系人:邢颖注册资本:一亿八千万元人民币股权结构:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金在内的十五只证券投资基金。(二)主要人员情况1、董事会成员刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。2001年至2006年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006年至2010年任天津泰达投资控股有限公司董事长。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限公司董事长,渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学和南开大学,拥有法学学士学位和经济学博士学位,律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股(集团)有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作 1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作 1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。施德林(MarcHowardSterling)先生,美国国籍,董事。心理学学士学位、法学博士学位及银行法硕士学位。施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁,掌管宏利金融在中国和台湾的业务。施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年,其中在宏利工作十七年,五年则为专责有关金融服务的执业律师。施先生为宏利保险策划开拓中国、越南及澳门市场,并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场。施先生分别自1993年及2000年管理宏利在中国及台湾业务,并于1999至2005年成功开拓及经营宏利在越南之业务。现任宏利金融亚洲区行政副总裁、中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席。雷柏剛(RobertAllenCook)先生,加拿大国籍,董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学,持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理,并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于2007年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁,掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。雷先生服务宏利逾三十载,历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职,曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地,现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。王裕闵先生,美国国籍,董事。纽约大学工商管理硕士学位及麻省理工学院的学士学位。王先生是宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。王先生常驻香港,统领亚洲区十个国家和地区的定息收益业务。在2010年8月出任现职前,王先生为宏利北亚洲区投资主管。王先生在加盟宏利前,曾于美联银行纽约及香港分部担任要职,前后共九年。期间曾为该银行定息收益部创办并统辖环球结构性信贷产品业务,其后更出任该行环球市场及投资银行部亚洲区主管,常驻香港。王先生早于1987年便已加入纽约M&T银行担任分析员,后历任交易员及投资组合管理要员逾11年之久,并于1998年晋身纽约StructuredCreditPartners的创办人之一。现任宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自2007年至今,担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学学士和法学硕士学位,一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事。范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家,南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任 兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。2、监事会成员邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。兼任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事、天津泰达股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席等职。杜汶高先生,监事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验。王泉先生,监事。管理学学士、经济学硕士。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。3、总经理及其他高级管理人员缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位 1998年10月至2003年2月任证监会基金部副处长 2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年2月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。刘青山先生,副总经理兼投资总监。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。4、投资团队(1)基金经理王咏辉先生,毕业于英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历 1998年9月至2001年7月就职于伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司任分析员、高级分析师 2001年7月至2002年3月就职于伦敦汇丰(HSBC)投资基金管理公司任高级分析师 2002年3月至2004年1月就职于伦敦巴克萊国际投资基金管理公司任ETF亚洲部门经理 2004年2月至2008年3月就职于巴克莱资本(BarclaysCapital)担任部门经理 2008年4月加入泰达荷银基金管理有限公司(现泰达宏利基金管理有限公司),现担任国际投资部副总经理 王咏辉先生具备13年基金从业经验,13年证券投资管理经验,具有基金从业资格。(2)团队成员胡兴先生,工商管理硕士,毕业于法国巴黎大学-加拿大蒙特利尔大学。1998年2月至2008年3月就职于法国金融阿特拉斯基金管理有限公司(FinanciereATLAS)任基金经理 2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部副总监。胡兴先生具备13年基金从业经验,13年证券投资管理经验,具有基金从业资格。刘威女士,硕士,毕业于英国华威大学(UniversityofWarwick)经济金融专业。2005至2008年曾担任Futex交易有限公司培训生、基础数据有限公司投资分析师、高诚资本投资基金分析师等。2009年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部基金经理助理。刘威女士具备6年证券从业经验,2年基金从业经验,具有基金从业资格。5、投资决策委员会成员名单投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟,副总经理兼投资总监及基金经理刘青山,投资部总经理兼基金经理梁辉,研究部总监兼基金经理陈少平,交易部负责人陈力。6、上述人员之间均不存在近亲属关系。(三)基金管理人的职责1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 2、办理本基金备案手续 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 6、编制中期和年度基金报告 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项 9、召集基金份额持有人大会 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。(四)基金管理人承诺1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资 (2)不公平地对待其管理的不同基金资产 (3)承销证券 (4)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款 (5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资 (6)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 (7)依照法律、行政法规的有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。4、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:(1)购买不动产。(2)购买房地产抵押按揭。(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。(4)购买实物商品。(5)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。(6)参与未持有基础资产的卖空交易。(7)从事证券承销业务。(8)不公平对待不同客户或不同投资组合。(9)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料。(10)法律法规、中国证监会禁止的其他行为。5、基金经理承诺(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益 (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息 (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。(五)基金管理人的内部控制制度1、内部控制的原则(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节 (2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查 (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。2、内部控制的体系结构公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。(2)督察长:独立行使督察权利 直接对董事会负责 及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告 (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略 (4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控 (5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标 (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。3、内部控制的措施(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险 (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险 公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策 (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控 (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失 (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。4、基金管理人关于内部合规控制声明书(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确 (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。七、基金的募集(一)本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已获中国证监会证监许可[2010]1810文核准。(二)基金类型、运作方式及存续期本基金类型:基金中基金本基金运作方式:契约型开放式本基金存续期:不定期(三)基金份额的募集时间、募集场所和募集对象1、募集时间:本基金于2011年6月13日至2011年7月15日向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。具体时间由基金管理人与销售机构约定(详见基金份额发售公告及销售机构相关公告)。基金管理人根据认购的具体情况可适当延长募集期,但最长不超过本基金的设立募集期,同时基金管理人也可根据基金认购和市场情况提前结束发售。2、募集场所:本基金通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心、网上直销及代销机构的代销网点,具体名单见基金份额发售公告)公开发售。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。3、募集对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。(四)基金份额的认购原则1、投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。2、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。3、通过代销机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费) 通过基金管理人直销中心认购,单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元(含认购费),追加认购最低金额为1000元(含认购费) 通过基金管理人网上直销进行认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。4、募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。(五)基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式1、基金份额面值:基金份额的初始面值为人民币1.00元。2、认购费率投资者如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金认购费率如下表: 认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<250万 1.00%
250万≤M<500万 0.60%
M≥500万 每笔1000元
本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等基金募集期间发生的各项费用。3、认购份额的计算净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购资金募集期间的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,归基金份额持有人所有。例如:某投资者认购本基金10万元,所对应的认购费率为1.20%。假定该笔认购产生利息100元。则认购份额为:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=100,000/(1+1.20%)=98,814.23认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-98,814.23=1185.77认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值=(98,814.23+100)/1.00=98,914.23份即:投资者投资10万元认购本基金,假定该笔认购产生利息100元,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金98,914.23份。(六)认购的办法投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅基金份额发售公告。(七)认购的确认销售网点(包括直销中心、网上直销和代销网点)受理申请并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记结算机构的确认登记为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。于网上直销系统认购的投资者可于申请日(T日)后的第3个工作日(T+3)起在本公司网站查询认购结果,但此确认是对认购申请的确认,其最终结果要待本基金合同生效后才能够确认并以登记结算机构的确认登记为准 投资者对于确认后的认购交易不能进行撤销,有关网上直销的相关认购程序请以本公司网站最新的说明及发售公告为准。(八)募集期利息的处理方式有效认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有,不收取认购费用。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。(九)募集期间的资金基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金合同生效前,任何人不得动用。(十)募集规模控制本基金将按照国家外汇管理局批准的额度(美元额度需折算为人民币)控制基金募集规模,募集期内超过国家外汇局批准的额度(美元额度需折算为人民币)时,采取末日比例配售的方式进行确认。如果募集首日的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过美元额度折算的人民币金额,或者在募集期首日后的其他时间,如果将当日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过美元额度折算的人民币金额,本基金将于次日公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。基金管理人也可根据认购和市场情况决定提前结束募集。发生此种情况时,本基金将于次日公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。基金合同生效后,基金管理人有权根据外汇额度控制基金申购规模,必要时暂停本基金的申购。八、基金合同的生效(一)基金合同备案与生效1.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿人民币或等值货币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。3.本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。(二)基金募集失败1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。(三)基金存续期内基金份额持有人数量和资金数额基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。九、基金份额的申购与赎回(一)申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。(二)申购和赎回的开放日及时间1.开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所、香港联合交易所和卢森堡证券交易所同时开放的正常交易日,基金管理人将根据上述交易所当年休市安排公告,在每年年初公告本基金暂停交易的日期,并将最迟在暂停交易日期之前2个工作日在指定媒体另行公告。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。2.申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金管理人可与销售机构约定,在开放日的其他时间或非开放日受理或者拒绝投资人的申购、赎回申请,届时以基金管理人或者销售机构的公告为准。如果本基金接受投资人在非开放时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。(三)申购与赎回的原则1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日各证券市场收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请 3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。5.本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定且代销机构允许的情况下,接受其它币种的申购、赎回,并进行相应公告。基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须按有关规定在指定媒体上公告。(四)申购与赎回的程序1.申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。2.申购和赎回申请的确认基金管理人应以开放时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),并在T+2日内对该申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+3日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并公告。3.申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。投资人赎回申请成功后,基金管理人应当自接受投资人有效赎回申请之日起10个工作日内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。(五)申购和赎回的限制1、申请申购基金的金额通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费) 通过直销中心申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币10万元(含申购费),追加申购最低金额为人民币1000元(含申购费),已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。2、申请赎回基金的份额投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于100份。3、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,与托管人协商后,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。(六)申购和赎回的数额和价格、费用及其用途1、基金申购份额的计算净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例如:某投资者投资5万元申购基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50000/(1+1.5%)=49261.08申购费用=申购金额-净申购金额=50000-49261.08=738.92申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值=49261.08/1.016=48485.32份即:投资者投资5万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到48485.32份基金份额。2、基金赎回金额的计算赎回费=基金份额净值×赎回份额×赎回费率赎回金额=基金份额净值×赎回份额-赎回费赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例如:某投资者赎回基金1万份基金份额,持有期小于1年,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则可得到的赎回金额为:赎回费=1.016×10000×0.5%=50.80元赎回金额=1.016×10000-50.8=10109.20元即:投资者赎回基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10109.20元。3、T日的基金份额净值在T+1日计算,并在T+2日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。4、申购份额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费后,以申请当日基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。6、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。7、申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表所示: 申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.80%
M≥500万 每笔1000元
8、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。赎回费率具体如下表所示: 连续持有期限(日历日) 赎回费率
1天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0
9、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
10、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
11.本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回,并提前公告。
(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购申请。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5.因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因,使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的
6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8.基金投资所处的主要市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的赎回申请。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5. 基金投资所处的主要市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额 对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3.巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十二)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十五)基金的冻结和解冻
基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的收益一并冻结。
十、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费,含境外托管人收取的费用
3. 基金依照有关法律法规应当缴纳的,与购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)
4.基金合同生效后的基金信息披露费用
5.基金份额持有人大会费用
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用
7. 因基金的证券交易或结算而产生的费用、所投资基金的销售费用和管理费用及在境外市场开户、交易、清算、登记等各项费用
8.外汇兑换交易的相关费用
9. 基金的资金汇划费用
10.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定,履行纳税义务。
基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债(含各项有关税收)后的价值。
(三)基金财产的账户
根据投资所在地规定及境外托管人的相关要求,基金托管人、境外托管人可以以基金名义或托管人名义开立证券账户和现金账户,保证上述账户与基金托管人及境外托管人的财产独立,并与基金托管人及境外托管人的其他托管账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人固有财产,并由基金托管人和/或境外托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产的估值
(一)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
(二)估值时间
本基金合同生效后,每个开放日对基金资产进行估值,T+1日完成T日估值。
(三)估值方法
1.股票估值方法
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市股票的估值
①送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值,该日无交易的,以最近交易日的收盘价估值
②首次发行且未上市的股票,按成本价估值 首次发行且有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。
2.债券估值方法
(1)对于上市流通的债券,证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。
(2)对于非上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值 若债券价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
3.衍生品估值方法
(1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定公允价值 若衍生品价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
4.存托凭证估值方法
公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。
5.基金估值方法
(1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。
(3)若基金价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
6.非流动性资产或暂停交易的证券估值方法
对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券,应参照上述估值原则进行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7.汇率
本基金外币资产价值计算中,所涉及人民币对美元的汇率应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率为准。涉及到其它币种与人民币之间的汇率,采用估值日伦敦时间下午四点(或能够取到的离下午四点最近时点) 由彭博信息(Bloomberg)提供的其它币种与美元的中间价套算。
8.税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值 对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
9.在任何情况下,基金管理人如采用本款第1-8项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本款第1-7项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值
10.国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(四)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)基金份额净值错误的处理方式
1.差错类型
基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿并承担相关责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
因基金估值错误给基金投资人造成的损失应由基金托管人和基金管理人协商共同承担,基金托管人和基金管理人对不应由其承担的责任,有权根据过错原则,向过错人追偿,基金合同的当事人应将按照以下约定处理。
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担 由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成的损失由差错责任方承担 若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失 其中基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理 基金份额净值计算差错达到或超过基金份额净值0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构的交易数据的,由基金登记结算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
5.特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按上述估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
(2)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
(3)全球投资涉及不同市场及时区, 由于时差、通讯或其他非基金管理人可控的客观原因,在估值截止时点前(估值截止时点由本基金管理人和本基金托管人协商后在基金招募说明书中明确设定)无法确认的T日交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误处理。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(4) 由于不可抗力原因,或由于各家数据服务机构发送的数据错误,本基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,本基金管理人和本基金托管人可以免除赔偿责任。但基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(六)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资涉及的主要证券交易市场遇法定节假日或因其他原因停市时
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值
4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或无法评估基金资产的
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。
基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%(收益分配基准日是指每次基金收益分配时可供分配利润计算截至日)
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
十四、基金的会计和审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方
2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位
4.会计制度执行国家有关的会计制度
5.本基金独立建账、独立核算
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
十五、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《试行办法》、《信息披露办法》、《试行办法》、《通知》等法律法规、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2.对证券投资业绩进行预测
3.违规承诺收益或者承担损失
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金可以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值及相关信息。涉及币种之间转换的,应当披露汇率数据来源,并保持一致性。如果出现改变,应当予以披露并说明改变的理由。人民币对主要外汇的即期汇率应当以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
本基金除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1日。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上 基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值
2.在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人将在每个开放日后的2个工作日内,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值
3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个工作日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述工作日后的2个工作日内,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。
2.基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
4.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
5.基金定期报告应当在公开披露的第二个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。
6.法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(八)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:
1.基金份额持有人大会的召开及决议
2.终止基金合同
3.转换基金运作方式
4.更换基金管理人、基金托管人 更换或撤消境外托管人
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更
7.基金募集期延长
8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动
9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%
10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查
13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚
14.重大关联交易事项
15.基金收益分配事项
16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%
18.基金改聘会计师事务所
19.基金变更、增加或减少代销机构
20.基金更换登记结算机构
21.基金开始办理申购、赎回
22.基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更
23.基金发生巨额赎回并延期支付
24.基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请
25.基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回
26.基金份额的拆分
27.本基金接受其它币种的申购、赎回
28基金推出新业务或服务
29.中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
(十一)中国证监会规定的其他信息
(十二)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同生效公告、临时公告、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)终止基金合同
(2)转换基金运作方式
(3)变更基金类别
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
(5)变更基金份额持有人大会程序
(6)更换基金管理人、基金托管人
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外
(8)本基金与其他基金的合并
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
(2)在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
(4)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
(5)经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
(6)在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
(7)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
(8)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
(9)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
(10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务
4.中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产
(3)对基金财产进行清理和确认
(4)对基金财产进行估价和变现
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计
(6)聘请律师事务所出具法律意见书
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼
(9)公布基金财产清算结果
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用
(2)交纳所欠税款
(3)清偿基金债务
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告 基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十七、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2010年12月31日,中国建设银行实现净利润1350.31亿元,较上年同期增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32 亿元,较上年同期增长37.61%。年化平均资产回报率为1.32%,年化加权平均净资产收益率为22.61% 净利息收益率为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现“双降”,拨备覆盖率大幅提高至221.14%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867万人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评为2010年中国最佳银行 在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位,银行业第一位 被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行” 连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行” 被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年3月31日,中国建设银行已托管189只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
十八、境外托管人
(一)境外托管人的基本情况
名称:纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation
注册地址:One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址:One Wall Street, New York, NY 10286
法定代表人: Robert P. Kelly (Chairman & CEO - 董事长兼首席执行官)
成立时间:1784年
(二)最近一个会计年度、托管资产规模、信用等级等
纽约梅隆银行公司总部设在美国纽约华尔街1号,是美国历史最悠久的商业银行,也是全球最大的金融服务公司之一。 公司集多元化及其配套业务于一体,服务内容包括资产管理、资产服务、发行人服务、清算服务、资金服务和财富管理。公司通过在全球34个国家和地区设立的54家分支机构,为涉及104个金融市场的投资提供证券托管服务,为全球最大的托管行,并且是全球最大的资产管理服务提供商之一。公司在存托凭证、公司信托、股东服务、清算贸易、融资服务、佣金管理等业务方面都位居全球前列,并且是领先的美元现金管理、结算服务和全球支付服务供应公司。
截至2010年12月31日,纽约梅隆银行托管资产规模达25万亿美元,管理资产规模为1.17万亿美元,为12万亿美元未偿债务提供公司信托服务,每天处理跨国美元支付达1.6万亿美元。
截至2010年12月31日,纽约梅隆银行股东权益为324亿美元,一级资本充足率为13.4%,TCE比率为5.8%。是全美唯一一家获得穆迪AAA评级的银行。全球员工总人数为48000。
十九、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人:延慧、崔冉
联系电话:010-66577619、010-66577617
客服信箱:irm@mfcteda.com
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.mfcteda.com
2)泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前支持的网上直销银行卡:天天盈第三方支付、交通银行卡、农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行卡、浦发银行卡、中信银行卡和光大银行卡。
客户服务电话:400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱:irm@mfcteda.com
2、代销机构
1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com
2) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
客服电话:95566
银行网站:www.boc.cn
3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
银行网站:www.abchina.com
4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
客服电话:95559
银行网址:www.bankcomm.com
5) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
公司网站:www.cmbchina.com
6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
7)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
客户服务电话: 95501
联系人:张青
传真:0755-25841098
公司网址:www.sdb.com.cn
8)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:宁黎明
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
网址:www.bankofshanghai.com
9)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58316666
传真:022-58316259
联系人:王宏
客户服务热线:400 888 8811
公司网站:www.cbhb.com.cn
10)宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市江东区中山东路294号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人: 陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人: 胡技勋
客户服务热线:96528(上海地区962528)
公司网站: www.nbcb.com.cn
11) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
联系人:胡昱
客服电话:0769-96228或拨打各营业网点咨询电话
12) 湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人:钟康莺
联系电话:021-68634518
公司网站:www.xcsc.com
13)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
电子邮箱:wangzq@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
14)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568430
联系人:田薇
公司网站:www.chinastock.com.cn
15)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
客服电话:95575或致电各地营业网点
传真:020-87555305
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
16)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:张佑君
客服电话:4008888108
传真:010-65182261
公司网站: www.csc108.com
17)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
18)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
全国免费业务咨询电话:4008816168
传真:0755-82400862
网址:www.PINGAN.com
19)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:李清怡
联系电话:021-54033888
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
20)齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
21)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:025-95597
传真:025-84579763
联系人:程高峰
公司网站:www.htsc.com.cn
22)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人: 潘锴
电话:85096709
客户服务电话: 4006000686
网址:www.nesc.cn
23)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
联系电话:0755-82492000
客户服务电话: 95513
传真:0755-82492962
公司网址:www.lhzq.com
24)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:4008888788 10108998
传真:021-22169134
公司网址:www.ebscn.com
25)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人:马金声
联系人:孙恺
客户服务电话:4006989898
公司网址:www.xsdzq.cn?
26)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565,4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
27)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:匡婷
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000 400 6666 888
公司网址:www.cc168.com.cn
28)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:徐翔
联系电话:025-83367888
客户服务电话:400 828 5888
公司网址:www.njzq.com.cn
29)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
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30)海通证券股份有限公司
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31)广州证券有限责任公司
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32)广发华福证券有限责任公司
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33)国信证券股份有限公司
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36)安信证券股份有限公司
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法人代表人:牛冠兴
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联系人:陈剑虹
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法定代表人:常喆
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38)财富证券有限责任公司
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法定代表人:周晖
联系人:郭磊
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法人:冯戎
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40)长江证券股份有限公司
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法定代表人:胡运钊
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联系人:李良
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41)方正证券股份有限公司
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公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
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42)民生证券有限责任公司
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法定代表人:岳献春
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43)国金证券股份有限公司
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法定代表人:冉云
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44)中信证券股份有限公司
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法定代表人:王东明
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45)西部证券股份有限公司
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办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦1层
法定代表人:刘建武
公司网址:www.westsecu.com
客服热线:95582
(二)注册登记机构
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
联系人:王泉
联系电话:010-66577768
传真:010-66577750
(三)律师事务所
通力律师事务所
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负责人:韩炯
联系人:安冬
电话: (86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
经办律师:黎明 安冬
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:许康玮、王鸣宇
联系电话:021-61238888
传真:021-61238800
二十、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及权利义务
1.基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入
(3)发售基金份额
(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利
(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式
(6)根据有关规定,选择、更换或撤消证券经纪代理商以及证券登记机构,并对其行为进行必要的监督
(7)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益
(8)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请
(9)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券
(10)自行担任或选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查
(11)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查
(12)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构
(13)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人
(14)依法召集基金份额持有人大会
(15)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2.基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
(2)办理基金备案手续
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,基于谨慎的原则,控制基金资产的流动性风险,确保基金资产正常运作
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产
(5)确保管理人发送的交易数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,并保证该数据真实、准确、完整,因数据原因造成基金资产或其他当事人的财产损失,由基金管理人承担赔偿责任
(6)承担受信责任,在挑选、委托投资顾问过程中,履行尽职调查义务
(7)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资
(8)确保基金投资于中国证监会规定的金融产品或工具 严格按照《基金法》、《试行办法》、基金合同及有关法律法规有关投资范围和比例限制的规定,确定清晰、可执行的投资范围和投资比例,并在规定时间内,对超范围、超比例的投资进行调整,并承担相应的责任
(9)确保基金管理人向基金托管人发送的基金认购、申购和赎回数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,并确保该数据的真实、准确和完整,因数据原因造成基金财产或其他当事人损失的,由基金管理人负责赔偿
(10)委托境外证券服务机构代理买卖证券的,应当严格履行受信责任,并按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理。
(11)与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排,应当严格按照《试行办法》第三十条规定的原则进行
(12)进行境外证券投资,应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规定。
(13)如需在托管人选择的机构之外保管、登记基金财产,应严格审查,保证基金财产的安全,以及相关资产收益准确、按时归入基金财产
(14) 严格按照全球投资表现标准(GIPS)选取投资业绩标准
(15)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产
(16)依法接受基金托管人的监督
(17)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
(18)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定
(19)按规定受理申购和赎回申请,严格控制基金投资产品的流动性风险,确保及时、足额支付赎回款项
(20)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
(21)编制季度、半年度和年度基金报告
(22)及时复核基金托管人提供的公司行为信息
(23)严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务
(24)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
(25)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
(26)依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
(27)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
(28)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
(29)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
(30)授权投资顾问负责投资决策的,应当在协议中明确投资顾问由于本身差错、疏忽、未履行职责等原因而导致财产受损时应当承担相应责任
(31)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
(32)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿
(33)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料
(34)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人
(35)执行生效的基金份额持有人大会决议
(36)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
(37)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理
(38)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3.基金托管人的权利
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入
(2)选择、更换负责境外资产托管业务的境外托管人
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作
(4)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产
(5)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人
(6)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益
(7)依法召集基金份额持有人大会
(8)按规定取得基金份额持有人名册资料
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4.基金托管人的义务
(1)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜
(2)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
(3)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益
(4)保护持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、国家外汇局报告
(5)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入
(6)按照规定监督基金管理人的投资运作,确保基金按照有关法律法规和基金合同约定的投资目标和限制进行管理
(7)按照有关法律法规和基金合同的约定执行基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜
(8)确保基金的份额净值按照有关法律法规和基金合同规定的方法进行计算
(9)确保基金按照有关法律法规和基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易
(10)确保基金根据有关法律法规和基金合同确定并实施收益分配方案
(11)按照有关法律法规和基金合同的规定,基金托管人对由基金托管人或其委托的境外托管人实际有效控制的证券承担安全保管责任。
(12)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报
(13)安全保管可以承担保管责任的基金资产,开设或委托开设资金账户和证券账户
(14)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务
(15)保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年
(16)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证
(17)保守基金商业秘密,除《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他法律法规另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
(18)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施
(19)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
(20)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
(21)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
(22)按规定9制作相关账册并与基金管理人核对
(23)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项
(24)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
(25)因违反基金合同导致基金财产损失,应对直接损失承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
(26)选择的境外托管人,应符合《试行办法》第十九条的规定
(27)对基金的境外财产,可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,托管人应当承担相应责任。
(28)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿
(29)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
(30)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人
(31)执行生效的基金份额持有人大会决议
(32)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
(33)保存与基金托管人职责相关的基金份额持有人名册
(34)法律法规、中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责以及基金合同规定的其他义务。
因基金管理人原因造成基金托管人无法正常履行上述义务,由基金管理人承担责任,并对造成的
基金财产损失承担相关赔偿责任。
如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的,托管人按照变更后的相关规定履行职责。
5.基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益
(2)参与分配清算后的剩余基金财产
(3)依法申请赎回其持有的基金份额
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料
(7)监督基金管理人的投资运作
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
6.基金份额持有人的义务
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定
(2)遵守基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构关于开放式基金业务的相关规则及规定
(3)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用
(4)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任
(5)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动
(6)执行生效的基金份额持有人大会决议
(7)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利
(8)法律法规和基金合同规定的其他义务。
10.本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称而有所改变。
(二)基金份额持有人大会
1.基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
2.召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
a.终止基金合同
b.转换基金运作方式
c.变更基金类别
d.变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
e.变更基金份额持有人大会程序
f.更换基金管理人、基金托管人
g.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外
h.本基金与其他基金的合并
i.对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
j.法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
a.调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
b.在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
c.在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
d.经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
e.经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
f.在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
g.因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
h.对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
i.基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
j.按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3.召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
(3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
a.会议召开的时间、地点和出席方式
b.会议拟审议的主要事项
c.会议形式
d.议事程序
e.有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日
f.代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点
g.表决方式
h.会务常设联系人姓名、电话
i.出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续
j.召集人需要通知的其他事项。
(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
5.基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
a.基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
b.现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
c.通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
d.会议的召开方式由召集人确定。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
a.现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同)
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
b.通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,表决截止日前公布2次相关提示性公告
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力
4)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记结算机构记录相符。
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
6.议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
a.议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
b.基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
c.对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议 对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意 原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
d.单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
e.基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
(2)议事程序
a.现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
b.通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7.决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
a.一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过
b.特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效 涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
8.计票
(1)现场开会
a.如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人 但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
b.监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
c.如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点 如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证 如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条第一款所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第(二)条第一款所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1.基金合同的变更
(1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
a.终止基金合同
b.转换基金运作方式
c.变更基金类别
d.变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
e.变更基金份额持有人大会程序
f.更换基金管理人、基金托管人
g.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外
h.本基金与其他基金的合并
i.对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
j.法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
a.调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
b.在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
c.在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
d.经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
e.经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
f.在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
g.因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
h.对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
i.基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
j.按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(2)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。
2.本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务
(4)中国证监会规定的其他情况。
3.基金财产的清算
(1)基金财产清算组
a.基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
b.基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
c.基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
a.基金合同终止后,发布基金财产清算公告
b.基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产
c.对基金财产进行清理和确认
d.对基金财产进行估价和变现
e.聘请会计师事务所对清算报告进行审计
f.聘请律师事务所出具法律意见书
g.将基金财产清算结果报告中国证监会
h.参加与基金财产有关的民事诉讼
i.公布基金财产清算结果
j.对基金剩余财产进行分配。
(四)争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中华人民共和国法律管辖。
(五)基金合同的效力
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1.基金管理人
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮政编码:100033
法定代表人:刘惠文
成立日期:2002年6月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]37号
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集 基金销售 资产管理 中国证监会许可的其他业务。
注册资本:一亿八千万元人民币
存续期间:持续经营
2.基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:郭树清
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款 发放短期、中期、长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券 从事同业拆借 买卖、代理买卖外汇 从事银行卡业务 提供信用证服务及担保 代理收付款项及代理保险业务 提供保管箱服务 经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人的受托职责和托管职责
1.基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责:
(1)保护持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、国家外汇管理局报告
(2)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入
(3)确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理
(4)按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜
(5)确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算
(6)确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易
(7)确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案
(8)按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产
(9)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报
(10)中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。
2.基金托管人应当按照有关法律法规履行下列托管职责:
(1)安全保管基金资产,开设资金账户和证券账户
(2)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务
(3)保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年
(4)中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。
3.基金托管人、境外托管人应当将其自有资产和基金财产严格分开。
4.对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责,境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,基金托管人应当承担相应责任。
如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的,托管人按照变更后的相关规定履行职责。
(三)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为:公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融产品或投资工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)投资组合限制
a.本基金的股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60% 权益类产品的配置比例不低于基金资产的60% 现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
b.本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。
c.本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%。
d.本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
e.本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。若基金超过上述(1)-(5)项投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议的基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动:(1)承销证券 (2)向他人贷款或者提供担保 (3)从事承担无限责任的投资 (4)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 (5) 购买不动产 (6) 购买房地产抵押按揭 (7) 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证 (8) 购买实物商品 (9) 参与未持有基础资产的卖空交易 (10)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
5.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
6.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证 对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
7.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
8.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(四)基金管理人对基金托管人的业务核查
1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《试行办法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(五)基金财产的保管
1.基金财产保管的原则
(1)基金财产应保管于基金托管人或基金托管人委托或同意存放的机构处
(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3)基金托管人应安全保管基金财产。(4)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(5)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(6)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,并按指令进行结算,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(7)基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清算时,不得将托管证券及其收益归入其清算财产 基金管理人和基金托管人理解现金于存入境外的现金账户时构成基金托管人、境外托管人的等额债务,除非法律法规及撤销或清盘程序明文许可该等现金不归于清算财产外,该等现金归入清算财产并不构成基金托管人违反托管协议的规定。
2.基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、《试行办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
3.基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和供境内资金划拨使用。基金托管人可委托境外托管人开立资金账户(境外),境外托管人根据基金托管人的指令办理境外资金收付。
(2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人委托境外托管人在境外,根据当地市场法律法规规定,开立和管理证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人以及各自委托代理人均不得出借擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
5.其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资所在国家或地区法律法规和基金合同的规定,由基金托管人或其委托机构负责开立。
(2)投资所在国家或地区法律法规对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
6.基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的境外有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人委托境外托管代理人存放于其保管库。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
7.与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。上述重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
(六)基金资产净值计算和会计核算
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债(含各项有关税收)后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、复核程序
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(七)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,除非法律法规或有权机关另有要求。
(八)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
(九)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送服务
1、基金投资人交易资料的对账服务
每次交易结束后,基金投资人可在T+3个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单 在每季度结束后的10个工作日内,注册登记机构或基金管理人按投资人意愿向有交易的基金投资人以书面形式寄送季度对帐单 在每年度结束后15个工作日内,注册登记机构或基金管理人按持有人意愿对所有的持有人以书面形式寄送年度对帐单。
2、其他相关的信息资料
(二)红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
(三)基金间转换
指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为。
(四)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以定时定额申购基金份额。具体实施时间和业务规则另行公告。
(五)在线服务
基金管理人利用公司网站http://www.mfcteda.com定期或不定期为基金投资者提供投资策略分析报告以及与基金经理(或投资顾问)的定期在线交流的服务。在技术条件成熟时,基金管理人还可提供网上交易服务。
(六)资讯服务
泰达宏利客服中心为投资者提供7×24小时的电话语音服务,投资者可通过客服电话400-698-8888的语音系统或登录公司网站http://www.mfcteda.com,查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间还将为投资者提供周到的人工答疑服务。
(七)投诉受理
投资人可以拨打泰达宏利基金管理有限公司客户服务中心电话400-698-8888或客服信箱:irm@mfcteda.com投诉直销机构和代销机构的人员和服务。
二十三、其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《试行办法》、《通知》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒体上公告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书置备于基金管理人的住所,投资者可在办公时间查阅、复制 投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)查阅和下载招募说明书。
二十五、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会核准基金募集的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处 其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年6月8日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金募集申请已于2010年12月15日获中国证监会证监许可『2010』1810号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
本基金以资产组合方式投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,境外市场特有的汇率风险及其他特定风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(以下简称《通知》)等有关法律法规以及《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了泰达宏利全球新格局证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指泰达宏利全球新格局证券投资基金
基金合同或本基金合同: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
招募说明书: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》及其定期更新
基金份额发售公告: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金份额发售公告》
托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利全球新格局证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订
《销售办法》: 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订
《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
《信息披露办法》: 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订
元: 指人民币元
《试行办法》: 指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的修订
中国: 指中华人民共和国(仅为基金合同目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
国家外汇局: 指国家外汇管理局或其授权的代表机构
基金合同当事人: 指受基金合同的约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人: 指泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司
境外托管人: 指符合法律法规规定的条件,接受基金托管人委托,负责本基金境外资产托管业务的境外金融机构 境外托管人由基金托管人选择、更换和撤消
与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家和地区: 截至2010年8月31日共有43个国家和地区,包括美国、加拿大、巴西、阿根廷、中国香港、新加坡、日本、马来西亚、韩国、印度尼西亚、越南、印度、约旦、阿联酋、泰国、蒙古、英国、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、荷兰、比利时、瑞士、葡萄牙、罗马尼亚、土耳其、挪威、列支敦士登、埃及、南非、尼日利亚、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、迪拜、爱尔兰、奥地利、西班牙、中国台湾、马耳他、科威特,如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区发生变更,则从其变更。
境外主要投资地: 指本基金主要投资的、与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家和地区,包括美国、香港、台湾、欧洲、日本、澳大利亚、印度、韩国 基金管理人可根据证券市场环境、基金投资组合构成情况等的变化,调整对境外主要投资地的解释,并在招募说明书更新中列示
投资者: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
基金份额持有人: 指依据基金合同和招募说明书合法取得本基金基金份额的投资者
基金销售业务: 指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
基金募集期: 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限
日/天: 指公历日
月: 指公历月
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为
赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为
转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
直销机构: 指泰达宏利基金管理有限公司
销售机构: 指基金管理人及代销机构
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点
登记结算业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
登记结算机构: 指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为泰达宏利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的机构
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体
基金账户: 指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回或其他业务的工作日
T日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的工作日
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、外汇兑换损益、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值
基金资产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
三、风险揭示本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下三类:一是本基金特有的风险,包括配置风险、分散化失效风险、金融模型风险、大宗商品风险 二是境外投资产品风险,包括海外市场风险、新兴市场风险、汇率风险、政治风险等 三是开放式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、管理风险、法律风险、衍生品风险等等。(一)本基金特有的风险1.配置风险配置风险是指本基金投资组合由于(1)法律、法规限定等无法配置到业绩比较基准中的部分投资品种,或者(2)比较基准的相关市场没有合适的匹配品种反映该市场的表现,或者(3)本管理人基于研究判断希望通过主动投资管理来追寻超额收益,从而带来的本基金投资组合与比较基准偏离的风险。例如,对在业绩比较基准中那些在还未与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券监管机构登记注册的基金或者证券,其在本基金中的配置比例受限、或者相关市场没有合适的基金品种反映该市场的表现,导致本基金投资组合无法有效配置来体现该市场的收益与风险特征。2.分散化失效风险分散化失效的风险是指由于全球各证券市场联动性加强,对某一事件的反应趋于一致而将导致分散化投资不能有效降低风险带来本基金投资组合分散化管理无效的风险。例如,历史上美国的“次贷危机”和欧洲的“希腊债务危机”都导致当时整个全球市场的下跌,使得分散化投资也未能规避、抵消风险。3.金融模型风险模型风险指由于使用不恰当的模型来分析有价证券而引起损失的风险。导致模型失败的原因有以下几点:(1)数据录入时可能出错 (2)模型参数的估计错误 (3)模型错误 (4)错误地运用模型。要消除模型风险并不容易。随着业界使用的模型越来越复杂,出现错误的可能性也越来越大。建模者、程序员与用户需要团结合作才能使模型风险降至最小。4.大宗商品风险本基金可投资少量的大宗商品类基金,尽管从长期来看加入大宗商品基金的投资会降低整个组合的波动性,但鉴于大宗商品受经济周期波动、自然灾害、地缘政治、组织垄断等因素影响显著,其波动性较高,短期内将有可能加大本基金的整体波动性及潜在投资风险。(二)境外投资产品风险1.海外市场风险市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化,并产生损失的可能性。由于本基金将投资于海外股票市场,因此一方面基金净值会因全球股市的整体变化而出现价格波动。另一方面,各国各地区处于不同的产业经济循环周期之中,这也将对基金的投资绩效产生影响。具体而言,海外股票市场对于负面的特定事件的反映各不相同 各国或地区有其独特的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势 并且美国、英国、香港等证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,使得这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素都可能会带来市场的急剧下跌,从而导致投资风险的增加。2.新兴市场风险本基金可投资于海外新兴市场,鉴于各新兴市场相对不稳定的经济环境、政治环境和市场环境以及特有的监管制度(包括市场准入制度、外汇管制制度等),将可能对本基金参与新兴市场的投资收益产生直接或间接的影响。3.汇率风险一方面,本基金每日的净资产价值以人民币计价,因此当汇率发生变动时,将会影响到人民币计价的净资产价值。另一方面,对应资产可能投资于以非美元报价的各类资产,因此非美元资产的表现将受资产所持货币兑美元的汇率变动所影响。另外,在所投资国家或地区中,包含成熟市场以及新兴市场。新兴市场国家一般对外汇的管制较严格,因此存在一定的外汇管制风险,可能导致汇兑损益。4.政治风险国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化,导致市场波动而影响基金收益,也会产生风险,称之为政治风险。例如,外国政府可能会鉴于政治上的优先考虑,改变支付政策 新政府或许会拒绝承担前任政府的债务。本基金以全球市场为主要的投资地区,因此全球的政治、社会或经济情势的变动(包括天然灾害、战争、暴动或罢工等),都可能对本基金所参与的投资市场或投资产品造成直接或者是间接的负面冲击。本基金将在内部及外部研究机构的支持下,密切关注各国政治、经济和产业政策的变化,适时调整投资策略以应对政治风险的变化。(三)开放式基金风险1.利率风险利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。国家或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。但本基金主要投资于基金与股票,因此利率风险相对较低,利率的波动仅间接影响到股市。2.信用风险信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券收益率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结构恶化或整体产业衰退,致使专业评级机构调降该投资标的债信,进而使得该投资标的产生潜在资本损失之风险。但本基金主要投资基金与股票,由于是分散投资,债信风险相对较低。衍生品有一定的交易对手信用风险,可通过严格筛选交易对手来控制。3.流动性风险流动性风险是指金融资产不能迅速变现,而可能遭受折价损失的风险。本基金管理的资产中,境外的投资标的有不同的投资限制和清算流程,由于变现时间较长,因此市场出现巨幅波动时,可能将有短期的流动性风险。流动性风险将主要表现在以下几个方面:基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高 不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险 证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:(1)市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素的影响,在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性相对不足时,交易变现都有可能因流动性问题而增加变现成本,对本基金的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额赎回时表现尤为突出。(2)证券市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。由于流动性存在差异,即使在市场流动性比较好的情况下,一些个股的流动性可能仍然比较差,这种情况的存在使得本基金在进行个股和个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对个股和个券价格产生比较大的影响,增加个股和个券的建仓成本或变现成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。4.操作风险操作风险是指那些由于不合理的内部程序,人为造成的或者是系统性的,由外部事件引发损失的风险。以下事件有可能引发操作风险:(1)内部的欺骗:如资产的不合理配置、逃税、故意虚报头寸 (2)外部的欺骗:如信息剽窃、第三方的伪造和盗窃、黑客的入侵 (3)对员工的操作:如歧视、员工薪酬、雇员的安全和健康 (4)对客户、产品和商业方面的操作:如市场操纵、反垄断、非正常贸易、产品瑕疵、违反诚信、帐务混乱等 (5)对资产的毁损:如自然灾害、恐怖主义、人为的破坏 (6)业务和系统的崩溃:如基础设施崩溃、软件或硬件的失败 (7)执行、传递过程中的管理:如数据录入错误、会计入账错误、命令通报失败、资产损失被忽视等。对于操作风险的控制主要有三个层次。首先是基本指标方面,主要是对于那些与年利润有关的指标的控制。其次是对于各个业务的年利润相关指标的监控。最后是对内部可能产生的风险的测量、报告、控制和减缓。5.会计核算风险会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险,如经常性的串户,帐务记重,透支、过失付款,资金汇划系统款项错划,日终轧帐假平,会计备份数据丢失,利息计算错误等。通过双会计制以及基金会计核算、托管方会计复核的方法可以有效控制会计核算风险。6.税务风险在投资各国或地区市场时,因各国、地区税务法律法规的不同,可能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回报受到一定影响。各国、地区的税收法律法规的规定可能变化,或者加以具有追溯力的修订,所以可能须向该等国家或地区缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。本基金在投资海外市场时会事先了解清楚各地区的税务法律法规,同时,在境外托管人的协助下,完成投资所在国家或地区的税务扣缴工作。7.交易结算风险结算风险是一种特殊形式的信用风险。当双方在同一天进行交换时,就会产生结算风险。在一方已经进行了支付后,如果另一方发生违约,就会产生结算风险。本基金将通过国际性的专业清算公司统一进行交易结算,规避结算风险。8.管理风险本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收益水平。9.法律风险指由于交易合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定,或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因,给交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在OTC(也称为柜台市场)的交易中。法律风险主要来自两个方面:一是合约的不可实施性,包括合约潜在的非法性,对手缺乏进行该项交易的合法资格,以及现行的法律法规发生变更而使该合约失去法律效力等 二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行平仓交易。对于法律风险,本基金将本着审慎的原则按照中国证监会的要求选择交易对手,并借助于本基金聘请的海外律师严格审核合约的各项条款与内容,同时,关注相应国家或地区法律环境的变化,有效规避法律风险。10.衍生品风险衍生工具是为了有效管理金融风险而设计的工具,一般是一种私人合约,其价值是从一些基础资产价格、参考利率或指数中派生出来的。由于事先不存在现金流,所以衍生工具有杠杆作用,即涉及借款问题。然而,杠杆作用是一把双刃剑。一方面,由于交易成本非常低,杠杆作用可使衍生工具成为一种对冲风险和投机的有效工具 另一方面,由于不存在事先的现金支付,因此就更加难以评估潜在的下跌风险。巴塞尔银行监管委员会于1994年7月27日发表《衍生产品风险管理指南》,把衍生品的风险类型归为五类:市场风险(MarketRisk)、信用风险(CreditRisk)、流动性风险(LiquidityRisk)、操作风险(OperationalRisk)和法律风险(LawRisk)。本基金投资衍生品的目的是为了对冲风险,而不是投机,会通过控制规模、计算风险价值等手段来有效控制风险。四、基金的投资(一)投资目标通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。(二)投资范围本基金的投资范围为:公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60% 权益类产品的配置比例不低于基金资产的60% 现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区,投资其他国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融产品或投资工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。为了便于本基金所投资相关基金的清算和托管业务,本基金投资范围中所涉及的非场内交易的基金仅通过美国存托与清算公司(DTCC)的Fund/SERV系统或者比利时欧洲清算银行有限公司(EuroclearBank)的FundSettle系统购买。(三)投资理念以世界经济新格局为出发点,综合考虑新兴经济体的迅速崛起和发达经济体在全球经济发展中的地位,分散地投资于全球主要新兴市场和发达市场,同时适度配置大宗商品类基金,充分把握全球经济格局变革中的投资机会,力争有效控制风险、抵抗通胀。(四)投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置,确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析,在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金,挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。各主要区域和资产配置比例为:新兴市场的目标配置比例为基金资产的0-60% 发达市场的目标比例为基金资产的0-60% 大宗商品类基金目标投资比例为基金资产的0-40%。本基金对香港、台湾证券市场上市公司和海外上市的中国企业(注册地在中国或50%以上收入来自中国的企业)以股票投资为主,对其它国家、地区以ETF及其它类型的公募基金投资为主。其中本基金对于新兴市场和发达市场的定义将参考所选业绩比较基准指数公司摩根士丹利资本国际的划分标准,以便在投资中更加贴近业绩比较基准。根据各国经济发展情况,摩根士丹利资本国际目前将连续三年人均国民收入超过世界银行高收入标准线25%的国家计入发达国家指数。截止2010年5月27日,本基金所选业绩比较基准中包含24个发达市场国家,21个新兴市场国家。如果指数公司对上述划分标准进行调整,或者有更加权威、更为市场普遍接受的市场定义,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则进行相应调整并在更新的招募说明书中进行揭示。大宗商品类基金指以综合商品指数、单个或大类商品价格为跟踪标的、业绩比较基准90%以上是商品指数的海外市场公开发行或交易的基金和交易所上市交易的产品。所涉及的商品类别包括但是不限于黄金,石油,能源、有色金属、农产品等等。另外,为规避汇率及市场系统性风险,本基金将遵循相关法律法规,本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。1.大类资产配置本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。在大类资产配置过程中,本基金运用基金管理人现有的全球资产优化配置模型(GMVS-AA)进行量化分析,提供配置建议。GMVS-AA模型通过对宏观经济领先指标、各类资产均值回归指标(反映风险)、各类资产动量趋势指标(反映资产回报率的相对强弱)的数量化分析及优化,对各类资产进行评分,在基金约定的大类资产投资比例范围内,依据评分结果得出大类资产配置比例。公司国际投资团队结合对全球宏观经济数据、价值水平和市场气氛分析的综合判断对模型产生的结果进行评估调整,确定最终大类资产配置比例。2.国家/地区配置在全球经济新格局的理念下,根据各国家和地区GDP全球占比及GDP增长贡献度,把全球分成美国、中国、欧洲、日本、澳大利亚、印度、韩国、巴西、台湾、俄罗斯、加拿大以及其它地区共十二个投资区域。其中,中国是近几年对全球GDP增长贡献度最大的国家,美国是长期全球GDP占比最高的国家,本基金会重点关注中国概念投资区域和美国市场。本基金使用全球国家多因子优化配置模型(GMVS-CA),综合各国家地区宏观领先指标、风险水平及市场动量分析打分的结果,确定国家地区配置比例。公司国际投资团队根据对全球宏观经济及中国、美国经济形势分析结论,对模型产生的结果进行一定的调整,确定最终国家地区配置比例。3.基金及股票的选择(1)交易型开放式指数基金(ETF)的选择考虑到ETF具有操作透明、成本低、流动性强等优势,ETF是本基金重点投资品种。ETF的选择标准包括:a)ETF标的指数的市场代表性b)ETF的跟踪误差c)ETF的结构d)日均交易量e)资产管理规模f)投资及交易成本(2)其它类型公募基金的选择除ETF外,本基金拟投资的其它类型的公募基金将采取定量和定性相结合的分析方式进行筛选。a)定性选择考察备选基金的基金管理人旗下基金的长期投资历史业绩和研究团队的稳定性 备选基金的基金管理人的财务状况及风险控制制度 备选基金是否符合本基金追求收益稳定持续增值且风险可控的基本投资理念。b)定量选择I. 所选基金的规模应居于同类基金的平均水平或以上,以满足本基金对流动性的需要。II. 超额收益率(α)和夏普比率至少要高于同类型基金的平均水平,市场风险(β)水平要至少低于同类型基金的平均水平。III. 基金业绩应与业绩比较基准保持较高的相关性,以便于基金管理人根据市场变化情况做出正确的投资判断。IV. 基金的投资成本(申购费、赎回费、管理费等)应尽量低于同类别基金。V. 第三方评级机构评级(晨星、理柏等基金评级机构)应尽可能处于同类别基金评级的前列。(3)商品类基金投资策略本基金从控制投资组合整体风险、抵抗通胀的角度出发,将适度配置大宗商品类基金。注重对商品基本面的深入研究,权衡其供给和需求的关系、成长性与投资价值,选取中长期持续库存较低、未来阶段性供给不足或需求超预期的商品作为主要分析对象。结合对全球宏观经济情况、各类大宗商品运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气品种,比照对ETF和其他类型公募基金的选择标准,精选具有长期增长潜力且降低组合风险的商品类基金组合。(4)股票投资策略本基金主动股票投资的基金资产投向香港、台湾等市场上市公司及海外上市的中国企业。借助基金管理人的投资研究平台,通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选策略,深入挖掘具有良好成长性及价值被低估的上市公司。1)行业配置在宏观经济发展的不同阶段,国民经济各行业的发展水平是有很大区别的。因此,本基金将首先考虑经济发展的特定周期,确定在某一经济周期中表现突出的行业 同时,考虑行业历史估值水平和预计未来估值水平,并与相关国家及地区的相关行业对比,得出行业可否投资的结论。具体经济评估指标包括GDP预计增长率、行业预计增长率、行业历史和预计估值水平、行业平均ROE及行业竞争态势等。之后,本基金会在综合考虑上述指标的基础之上,设定行业配置比例。2)个股精选本基金将在充分调查研究投资市场、行业和公司基本面的基础上,做出选股决策。建立公司预测盈利模型,对可投资的股票进行定性及定量的基本面和估值综合分析。选择成长性良好及价值被低估的股票,建立投资股票池。a.定量筛选按主营业务收入、主营业务利润及增长率、毛利率、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选,形成备选库。b.定性分析研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析,研究的内容包括两方面:1)公司评价:包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理等方面。2)业务分析:包括对公司的业务进行逐项分析,对于不同产品特性的行业,考察的标准有所不同,对产品同质化的行业,公司业务评价包括企业规模和市场占有率等方面,对产品差异化的行业,公司业务评价包括技术优势和创新能力等方面。4.金融衍生品投资策略本基金为规避汇率及市场系统风险,遵循法律法规的规定并本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。1)规避汇率风险本基金将在法律法规许可的范围内使用外汇远期、掉期等衍生品工具来对冲外汇风险。外汇衍生品交易仅用于避险,不进行投机交易,仓位根据外汇投资头寸而定。2)规避市场风险在不改变本基金现有投资策略和投资比例的基础上,基金管理人将适度使用指数衍生产品来降低所投资市场的系统性风险。指数衍生品的头寸将根据投资组合的价值及敏感度来调整,可以在一定程度上降低市场波动带来的负面影响,但不表示风险得以完全规避。(五)业绩比较基准本基金的业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCIAllCountryWorldIndexGDP)总收益。本基金采用摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数总收益衡量基金投资业绩,其主要原因如下:摩根士丹利资本国际公司(MSCI)是国际著名的专业指数供应商,目前由其编制的指数数量已经超过了10万只,在全球60多个国家有2200多家机构投资者采用MSCI指数作为基准。摩根士丹利资本国际 全球GDP加权指数确定国家权重是基于各国GDP占比,而不是基于传统的市值占比。相对于股市市值,GDP占比能够更好地反映各国的经济实力,波动性也较小。目前该指数涵盖全球45个国家和地区,是跟踪全球成熟市场和新兴市场的全球性投资指数。根据本基金的投资范围、策略及特征,基金管理人认为,摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数是本基金适当的业绩比较基准。摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCIACWIGDP)属于MSCIGDP指数系列,是在MSCI标准指数的基础上进行计算的。MSCIGDP指数系列为应用市值加权指数作为全球和区域资产配置参考的投资组合提供了又一种选择。在MSCIGDP指数系列中,国家权重是基于国家整体经济的规模,而非其股票市场的规模计算得出。虽然股票市场会因股票表现而涨跌,但国家GDP数据则在较长时间内表现相对稳定。MSCIGDP指数系列包含针对全球市场(ACWI)、发达市场(World)、除北美以外的发达市场(EAFE)、欧洲(Europe)、欧洲经济和货币联盟(EMU)和新兴市场(EM)编制的GDP加权的指数。MSCIGDP指数每年进行一次指数调整,根据前一年度各国GDP数据重设指数中各国家的权重。之后MSCIGDP指数中的国家权重将随着MSCI国家标准指数中市值和表现的变化而变化,直到下一次指数调整时再进行重设。GDP数据来源于国际经济合作和发展组织(OECD)、国际货币基金(IMF)和其它不同的政府组织。有些情况下,如果年度调整时GDP最终数据还没有公布,MSCI会采用GDP估计值计算GDP加权指数。OECD提供的GDP数据是以美元计价,用现行价格和当前汇率计算得出。而IMF提供的GDP数据则以当地货币计价并以期间内平均汇率计算得出以美元计价的GDP数据。对于其他渠道得到的以当地货币计价的GDP数据,MSCI会用前一年每日汇率的平均值计算出以美元计价的GDP数据。MSCIGDP指数中各个证券的权重由个券在相应国家标准指数中的权重乘以该国在MSCIGDP指数中的国家权重的结果决定。SWGDP=SWSTD*CWGDP_CUR其中:SWGDP是个券在MSCIGDP加权指数中的权重SWSTD是个券在MSCI国家标准指数中的权重CWGDP_CUR是该国在MSCIGDP加权指数中的当前国家权重如果法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。(六)风险收益特征本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。(七)投资禁止行为与限制1.组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。(2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。(3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其它国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。(4)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。(5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其它资产。(6)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。(7)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的10%。基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。若基金超过上述(1)-(7)项投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。2.禁止行为除中国证监会另有规定外,基金不得有下列行为: (1)购买不动产。 (2)购买房地产抵押按揭。 (3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。 (4)购买实物商品。 (5)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。 (6)参与未持有基础资产的卖空交易。 (7)从事证券承销业务。 (8)不公平对待不同客户或不同投资组合。 (9)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料。(10)法律法规、中国证监会禁止的其他行为。3.关于投资境外基金的限制(1)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金。(2)本基金不得投资于以下基金:a)其它基金中基金 b)联接基金(AFeederFund) c)投资于前述两项基金的伞型基金子基金。4.金融衍生品投资限制本基金投资金融衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:(1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。(2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。(3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。(4)本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。5.证券借贷交易本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:(1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。(2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。(3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。(4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:a)现金 b)存款证明 c)商业票据 d)政府债券 e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。(5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。(6)基金管理人应对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。(7)基金参与证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的50%。本项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。6.证券回购交易基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:(1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。(2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。(3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。(4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。(5)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。本项比例限制计算,基金因参与正回购交易而持有的现金不得计入基金总资产。(6)基金管理人应当对基金正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本基金投资限制或禁止行为被修改或取消的,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制和禁止行为规定,不需经基金份额持有人大会审议。(八)投资风险控制风险管理是投资流程的重要组成部分,基金管理人的风险管理贯穿于投资流程的各个环节。并针对本基金制定了系统的风险管理体系,由风险管理部负责基金日常的全面控制。1. 事前风险管理部根据投资目标和风险承受度建立针对本基金的风险监控指标体系,并在交易系统中设置相应的预警值和禁止值 2. 事中风险管理部和交易部实时监控风险指标值的变化和投资的合规性 3. 事后风险管理部定期提供风险分析报告,及时反馈投资组合的全面风险状况 4. 风险处置措施:a) 对合规性指标设立预警值,超过预警值要求基金经理改正 b) 对各非合规性主要指标设立预警、风险提示、限期整改措施: 预警:超过预警值提醒相关基金经理 风险提示:超过监控指标发风险提示函,并分析风险来源报告基金经理 限期整改:连续超过监控指标的一段时间,基金经理必须在规定的时间内改正达标 (九)代理投票基金管理人应作为基金份额持有人的代理人,行使所投资股票的投票权。基金管理人将本着维护持有人利益的原则,勤勉尽职地代理基金份额持有人行使投票权。基金管理人代表基金份额持有人参加上市公司股东大会基本程序如下:(1)研究股东大会审议事项并形成书面报告。上市公司发布通知后,基金经理及研究员对拟议事项进行研究,对可能对上市公司产生的影响做出判断,并就是否参加股东大会、投票权的行使方式、表决意见等必要事项形成书面报告。(2)作出参会与否、行使表决权的决定。上述书面报告经投资总监审核批准后即构成基金管理人在该次股东大会行使表决权的决定。(3)办理股东大会相关手续。对拟参加的股东大会,根据相关规定办理手续,并与上市公司联系办理相关手续。(4)撰写会议纪要。参加股东大会的人员,需撰写会议纪要,供投资决策参考。(5)公司将保留代理投票的文件至少三年以上。在履行代理投票职责过程中,基金管理人可根据操作需要,委托境外投资顾问、境外资产托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完成代理投票的程序等。基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督,并承担相应责任。(十)证券交易为了选择到能够提供优质、高效、及时资讯服务的海外券商,公司海外投资交易券商的选用和交易量的大小都将根据券商的服务质量予以确定 以《券商研究机构评价表》体现对海外交易券商的评估。《券商研究机构评价表》主要根据各券商的综合实力进行评估。包括研究实力、经营稳健、最近一年未受到监管部门的处罚、交易完成质量、一级市场参与能力等。公司投资研究部相关业务人员根据券商研究信息的及时性、准确性和主动性,进行主观性评议、独立的评分,再根据各业务人员分数权重加权后完成《券商研究机构评价表》。券商评估工作原则上每季度进行一次,评估结果决定下一季度的交易量分配。海外券商调整原则上每月至少调整一次,交易部根据清算部门每月提交的交易量数据统计表进行调配。交易部对海外券商进行调整,需经投资总监和交易部总经理在券商调整表上签字后执行。海外券商调整过程中必须遵循中国证监会规定,即一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%。如遇特殊情况,经交易室研究并上报公司领导批准后,可对海外券商随时调整。特殊情况包括:1.基金经理或公司领导发现该海外券商出现泄密情况 2.该海外券商成交量巨大,已接近或可能出现严重超标 3.海外券商出现重大工作失误或同我方合作出现严重分歧 4.券商出现财务危机,严重违规受到相关的监管部门处罚以及发生其它可能影响我公司声誉和经济利益的情况。五、基金的业绩本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)(一)在业绩表述中采用统一的货币 (二)按照GIPS的相关规定和标准进行计算 (三)如果GIPS的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差异 (四)对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。六、基金管理人(一)基金管理人概况名称:泰达宏利基金管理有限公司设立日期:2002年6月6日注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层法定代表人:刘惠文组织形式:有限责任公司联系电话:010-66577725联系人:邢颖注册资本:一亿八千万元人民币股权结构:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金在内的十五只证券投资基金。(二)主要人员情况1、董事会成员刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。2001年至2006年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006年至2010年任天津泰达投资控股有限公司董事长。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限公司董事长,渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学和南开大学,拥有法学学士学位和经济学博士学位,律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股(集团)有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作 1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作 1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。施德林(MarcHowardSterling)先生,美国国籍,董事。心理学学士学位、法学博士学位及银行法硕士学位。施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁,掌管宏利金融在中国和台湾的业务。施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年,其中在宏利工作十七年,五年则为专责有关金融服务的执业律师。施先生为宏利保险策划开拓中国、越南及澳门市场,并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场。施先生分别自1993年及2000年管理宏利在中国及台湾业务,并于1999至2005年成功开拓及经营宏利在越南之业务。现任宏利金融亚洲区行政副总裁、中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席。雷柏剛(RobertAllenCook)先生,加拿大国籍,董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学,持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理,并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于2007年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁,掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。雷先生服务宏利逾三十载,历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职,曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地,现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。王裕闵先生,美国国籍,董事。纽约大学工商管理硕士学位及麻省理工学院的学士学位。王先生是宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。王先生常驻香港,统领亚洲区十个国家和地区的定息收益业务。在2010年8月出任现职前,王先生为宏利北亚洲区投资主管。王先生在加盟宏利前,曾于美联银行纽约及香港分部担任要职,前后共九年。期间曾为该银行定息收益部创办并统辖环球结构性信贷产品业务,其后更出任该行环球市场及投资银行部亚洲区主管,常驻香港。王先生早于1987年便已加入纽约M&T银行担任分析员,后历任交易员及投资组合管理要员逾11年之久,并于1998年晋身纽约StructuredCreditPartners的创办人之一。现任宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自2007年至今,担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学学士和法学硕士学位,一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事。范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家,南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任 兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。2、监事会成员邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。兼任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事、天津泰达股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席等职。杜汶高先生,监事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验。王泉先生,监事。管理学学士、经济学硕士。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。3、总经理及其他高级管理人员缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位 1998年10月至2003年2月任证监会基金部副处长 2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年2月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。刘青山先生,副总经理兼投资总监。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。4、投资团队(1)基金经理王咏辉先生,毕业于英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历 1998年9月至2001年7月就职于伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司任分析员、高级分析师 2001年7月至2002年3月就职于伦敦汇丰(HSBC)投资基金管理公司任高级分析师 2002年3月至2004年1月就职于伦敦巴克萊国际投资基金管理公司任ETF亚洲部门经理 2004年2月至2008年3月就职于巴克莱资本(BarclaysCapital)担任部门经理 2008年4月加入泰达荷银基金管理有限公司(现泰达宏利基金管理有限公司),现担任国际投资部副总经理 王咏辉先生具备13年基金从业经验,13年证券投资管理经验,具有基金从业资格。(2)团队成员胡兴先生,工商管理硕士,毕业于法国巴黎大学-加拿大蒙特利尔大学。1998年2月至2008年3月就职于法国金融阿特拉斯基金管理有限公司(FinanciereATLAS)任基金经理 2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部副总监。胡兴先生具备13年基金从业经验,13年证券投资管理经验,具有基金从业资格。刘威女士,硕士,毕业于英国华威大学(UniversityofWarwick)经济金融专业。2005至2008年曾担任Futex交易有限公司培训生、基础数据有限公司投资分析师、高诚资本投资基金分析师等。2009年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部基金经理助理。刘威女士具备6年证券从业经验,2年基金从业经验,具有基金从业资格。5、投资决策委员会成员名单投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟,副总经理兼投资总监及基金经理刘青山,投资部总经理兼基金经理梁辉,研究部总监兼基金经理陈少平,交易部负责人陈力。6、上述人员之间均不存在近亲属关系。(三)基金管理人的职责1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 2、办理本基金备案手续 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 6、编制中期和年度基金报告 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项 9、召集基金份额持有人大会 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。(四)基金管理人承诺1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资 (2)不公平地对待其管理的不同基金资产 (3)承销证券 (4)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款 (5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资 (6)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 (7)依照法律、行政法规的有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。4、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:(1)购买不动产。(2)购买房地产抵押按揭。(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。(4)购买实物商品。(5)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。(6)参与未持有基础资产的卖空交易。(7)从事证券承销业务。(8)不公平对待不同客户或不同投资组合。(9)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料。(10)法律法规、中国证监会禁止的其他行为。5、基金经理承诺(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益 (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息 (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。(五)基金管理人的内部控制制度1、内部控制的原则(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节 (2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查 (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。2、内部控制的体系结构公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。(2)督察长:独立行使督察权利 直接对董事会负责 及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告 (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略 (4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控 (5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标 (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。3、内部控制的措施(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险 (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险 公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策 (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控 (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失 (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。4、基金管理人关于内部合规控制声明书(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确 (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。七、基金的募集(一)本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已获中国证监会证监许可[2010]1810文核准。(二)基金类型、运作方式及存续期本基金类型:基金中基金本基金运作方式:契约型开放式本基金存续期:不定期(三)基金份额的募集时间、募集场所和募集对象1、募集时间:本基金于2011年6月13日至2011年7月15日向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。具体时间由基金管理人与销售机构约定(详见基金份额发售公告及销售机构相关公告)。基金管理人根据认购的具体情况可适当延长募集期,但最长不超过本基金的设立募集期,同时基金管理人也可根据基金认购和市场情况提前结束发售。2、募集场所:本基金通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心、网上直销及代销机构的代销网点,具体名单见基金份额发售公告)公开发售。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。3、募集对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。(四)基金份额的认购原则1、投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。2、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。3、通过代销机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费) 通过基金管理人直销中心认购,单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元(含认购费),追加认购最低金额为1000元(含认购费) 通过基金管理人网上直销进行认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。4、募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。(五)基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式1、基金份额面值:基金份额的初始面值为人民币1.00元。2、认购费率投资者如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金认购费率如下表: 认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<250万 1.00%
250万≤M<500万 0.60%
M≥500万 每笔1000元
本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等基金募集期间发生的各项费用。3、认购份额的计算净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购资金募集期间的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,归基金份额持有人所有。例如:某投资者认购本基金10万元,所对应的认购费率为1.20%。假定该笔认购产生利息100元。则认购份额为:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=100,000/(1+1.20%)=98,814.23认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-98,814.23=1185.77认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值=(98,814.23+100)/1.00=98,914.23份即:投资者投资10万元认购本基金,假定该笔认购产生利息100元,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金98,914.23份。(六)认购的办法投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅基金份额发售公告。(七)认购的确认销售网点(包括直销中心、网上直销和代销网点)受理申请并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记结算机构的确认登记为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。于网上直销系统认购的投资者可于申请日(T日)后的第3个工作日(T+3)起在本公司网站查询认购结果,但此确认是对认购申请的确认,其最终结果要待本基金合同生效后才能够确认并以登记结算机构的确认登记为准 投资者对于确认后的认购交易不能进行撤销,有关网上直销的相关认购程序请以本公司网站最新的说明及发售公告为准。(八)募集期利息的处理方式有效认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有,不收取认购费用。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。(九)募集期间的资金基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金合同生效前,任何人不得动用。(十)募集规模控制本基金将按照国家外汇管理局批准的额度(美元额度需折算为人民币)控制基金募集规模,募集期内超过国家外汇局批准的额度(美元额度需折算为人民币)时,采取末日比例配售的方式进行确认。如果募集首日的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过美元额度折算的人民币金额,或者在募集期首日后的其他时间,如果将当日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过美元额度折算的人民币金额,本基金将于次日公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。基金管理人也可根据认购和市场情况决定提前结束募集。发生此种情况时,本基金将于次日公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。基金合同生效后,基金管理人有权根据外汇额度控制基金申购规模,必要时暂停本基金的申购。八、基金合同的生效(一)基金合同备案与生效1.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿人民币或等值货币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。3.本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。(二)基金募集失败1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。(三)基金存续期内基金份额持有人数量和资金数额基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。九、基金份额的申购与赎回(一)申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。(二)申购和赎回的开放日及时间1.开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所、香港联合交易所和卢森堡证券交易所同时开放的正常交易日,基金管理人将根据上述交易所当年休市安排公告,在每年年初公告本基金暂停交易的日期,并将最迟在暂停交易日期之前2个工作日在指定媒体另行公告。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。2.申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金管理人可与销售机构约定,在开放日的其他时间或非开放日受理或者拒绝投资人的申购、赎回申请,届时以基金管理人或者销售机构的公告为准。如果本基金接受投资人在非开放时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。(三)申购与赎回的原则1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日各证券市场收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请 3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。5.本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定且代销机构允许的情况下,接受其它币种的申购、赎回,并进行相应公告。基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须按有关规定在指定媒体上公告。(四)申购与赎回的程序1.申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。2.申购和赎回申请的确认基金管理人应以开放时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),并在T+2日内对该申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+3日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并公告。3.申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。投资人赎回申请成功后,基金管理人应当自接受投资人有效赎回申请之日起10个工作日内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。(五)申购和赎回的限制1、申请申购基金的金额通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费) 通过直销中心申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币10万元(含申购费),追加申购最低金额为人民币1000元(含申购费),已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。2、申请赎回基金的份额投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于100份。3、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,与托管人协商后,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。(六)申购和赎回的数额和价格、费用及其用途1、基金申购份额的计算净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例如:某投资者投资5万元申购基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50000/(1+1.5%)=49261.08申购费用=申购金额-净申购金额=50000-49261.08=738.92申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值=49261.08/1.016=48485.32份即:投资者投资5万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到48485.32份基金份额。2、基金赎回金额的计算赎回费=基金份额净值×赎回份额×赎回费率赎回金额=基金份额净值×赎回份额-赎回费赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例如:某投资者赎回基金1万份基金份额,持有期小于1年,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则可得到的赎回金额为:赎回费=1.016×10000×0.5%=50.80元赎回金额=1.016×10000-50.8=10109.20元即:投资者赎回基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10109.20元。3、T日的基金份额净值在T+1日计算,并在T+2日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。4、申购份额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费后,以申请当日基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。6、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。7、申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表所示: 申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.80%
M≥500万 每笔1000元
8、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。赎回费率具体如下表所示: 连续持有期限(日历日) 赎回费率
1天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0
9、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
10、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
11.本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回,并提前公告。
(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购申请。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5.因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因,使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的
6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8.基金投资所处的主要市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的赎回申请。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5. 基金投资所处的主要市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额 对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3.巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十二)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十五)基金的冻结和解冻
基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的收益一并冻结。
十、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费,含境外托管人收取的费用
3. 基金依照有关法律法规应当缴纳的,与购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)
4.基金合同生效后的基金信息披露费用
5.基金份额持有人大会费用
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用
7. 因基金的证券交易或结算而产生的费用、所投资基金的销售费用和管理费用及在境外市场开户、交易、清算、登记等各项费用
8.外汇兑换交易的相关费用
9. 基金的资金汇划费用
10.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定,履行纳税义务。
基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债(含各项有关税收)后的价值。
(三)基金财产的账户
根据投资所在地规定及境外托管人的相关要求,基金托管人、境外托管人可以以基金名义或托管人名义开立证券账户和现金账户,保证上述账户与基金托管人及境外托管人的财产独立,并与基金托管人及境外托管人的其他托管账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人固有财产,并由基金托管人和/或境外托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产的估值
(一)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
(二)估值时间
本基金合同生效后,每个开放日对基金资产进行估值,T+1日完成T日估值。
(三)估值方法
1.股票估值方法
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市股票的估值
①送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值,该日无交易的,以最近交易日的收盘价估值
②首次发行且未上市的股票,按成本价估值 首次发行且有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。
2.债券估值方法
(1)对于上市流通的债券,证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。
(2)对于非上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值 若债券价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
3.衍生品估值方法
(1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定公允价值 若衍生品价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
4.存托凭证估值方法
公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。
5.基金估值方法
(1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。
(3)若基金价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
6.非流动性资产或暂停交易的证券估值方法
对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券,应参照上述估值原则进行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7.汇率
本基金外币资产价值计算中,所涉及人民币对美元的汇率应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率为准。涉及到其它币种与人民币之间的汇率,采用估值日伦敦时间下午四点(或能够取到的离下午四点最近时点) 由彭博信息(Bloomberg)提供的其它币种与美元的中间价套算。
8.税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值 对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
9.在任何情况下,基金管理人如采用本款第1-8项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本款第1-7项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值
10.国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(四)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)基金份额净值错误的处理方式
1.差错类型
基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿并承担相关责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
因基金估值错误给基金投资人造成的损失应由基金托管人和基金管理人协商共同承担,基金托管人和基金管理人对不应由其承担的责任,有权根据过错原则,向过错人追偿,基金合同的当事人应将按照以下约定处理。
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担 由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成的损失由差错责任方承担 若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失 其中基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理 基金份额净值计算差错达到或超过基金份额净值0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构的交易数据的,由基金登记结算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
5.特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按上述估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
(2)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
(3)全球投资涉及不同市场及时区, 由于时差、通讯或其他非基金管理人可控的客观原因,在估值截止时点前(估值截止时点由本基金管理人和本基金托管人协商后在基金招募说明书中明确设定)无法确认的T日交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误处理。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(4) 由于不可抗力原因,或由于各家数据服务机构发送的数据错误,本基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,本基金管理人和本基金托管人可以免除赔偿责任。但基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(六)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资涉及的主要证券交易市场遇法定节假日或因其他原因停市时
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值
4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或无法评估基金资产的
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。
基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%(收益分配基准日是指每次基金收益分配时可供分配利润计算截至日)
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
十四、基金的会计和审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方
2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位
4.会计制度执行国家有关的会计制度
5.本基金独立建账、独立核算
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
十五、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《试行办法》、《信息披露办法》、《试行办法》、《通知》等法律法规、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2.对证券投资业绩进行预测
3.违规承诺收益或者承担损失
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金可以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值及相关信息。涉及币种之间转换的,应当披露汇率数据来源,并保持一致性。如果出现改变,应当予以披露并说明改变的理由。人民币对主要外汇的即期汇率应当以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
本基金除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1日。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上 基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值
2.在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人将在每个开放日后的2个工作日内,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值
3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个工作日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述工作日后的2个工作日内,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。
2.基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
4.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
5.基金定期报告应当在公开披露的第二个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。
6.法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(八)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:
1.基金份额持有人大会的召开及决议
2.终止基金合同
3.转换基金运作方式
4.更换基金管理人、基金托管人 更换或撤消境外托管人
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更
7.基金募集期延长
8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动
9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%
10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查
13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚
14.重大关联交易事项
15.基金收益分配事项
16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%
18.基金改聘会计师事务所
19.基金变更、增加或减少代销机构
20.基金更换登记结算机构
21.基金开始办理申购、赎回
22.基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更
23.基金发生巨额赎回并延期支付
24.基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请
25.基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回
26.基金份额的拆分
27.本基金接受其它币种的申购、赎回
28基金推出新业务或服务
29.中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
(十一)中国证监会规定的其他信息
(十二)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同生效公告、临时公告、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)终止基金合同
(2)转换基金运作方式
(3)变更基金类别
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
(5)变更基金份额持有人大会程序
(6)更换基金管理人、基金托管人
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外
(8)本基金与其他基金的合并
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
(2)在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
(4)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
(5)经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
(6)在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
(7)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
(8)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
(9)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
(10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务
4.中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产
(3)对基金财产进行清理和确认
(4)对基金财产进行估价和变现
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计
(6)聘请律师事务所出具法律意见书
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼
(9)公布基金财产清算结果
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用
(2)交纳所欠税款
(3)清偿基金债务
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告 基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十七、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2010年12月31日,中国建设银行实现净利润1350.31亿元,较上年同期增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32 亿元,较上年同期增长37.61%。年化平均资产回报率为1.32%,年化加权平均净资产收益率为22.61% 净利息收益率为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现“双降”,拨备覆盖率大幅提高至221.14%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867万人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评为2010年中国最佳银行 在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位,银行业第一位 被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行” 连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行” 被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年3月31日,中国建设银行已托管189只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
十八、境外托管人
(一)境外托管人的基本情况
名称:纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation
注册地址:One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址:One Wall Street, New York, NY 10286
法定代表人: Robert P. Kelly (Chairman & CEO - 董事长兼首席执行官)
成立时间:1784年
(二)最近一个会计年度、托管资产规模、信用等级等
纽约梅隆银行公司总部设在美国纽约华尔街1号,是美国历史最悠久的商业银行,也是全球最大的金融服务公司之一。 公司集多元化及其配套业务于一体,服务内容包括资产管理、资产服务、发行人服务、清算服务、资金服务和财富管理。公司通过在全球34个国家和地区设立的54家分支机构,为涉及104个金融市场的投资提供证券托管服务,为全球最大的托管行,并且是全球最大的资产管理服务提供商之一。公司在存托凭证、公司信托、股东服务、清算贸易、融资服务、佣金管理等业务方面都位居全球前列,并且是领先的美元现金管理、结算服务和全球支付服务供应公司。
截至2010年12月31日,纽约梅隆银行托管资产规模达25万亿美元,管理资产规模为1.17万亿美元,为12万亿美元未偿债务提供公司信托服务,每天处理跨国美元支付达1.6万亿美元。
截至2010年12月31日,纽约梅隆银行股东权益为324亿美元,一级资本充足率为13.4%,TCE比率为5.8%。是全美唯一一家获得穆迪AAA评级的银行。全球员工总人数为48000。
十九、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人:延慧、崔冉
联系电话:010-66577619、010-66577617
客服信箱:irm@mfcteda.com
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.mfcteda.com
2)泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前支持的网上直销银行卡:天天盈第三方支付、交通银行卡、农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行卡、浦发银行卡、中信银行卡和光大银行卡。
客户服务电话:400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱:irm@mfcteda.com
2、代销机构
1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com
2) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
客服电话:95566
银行网站:www.boc.cn
3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
银行网站:www.abchina.com
4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
客服电话:95559
银行网址:www.bankcomm.com
5) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
公司网站:www.cmbchina.com
6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
7)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
客户服务电话: 95501
联系人:张青
传真:0755-25841098
公司网址:www.sdb.com.cn
8)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:宁黎明
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
网址:www.bankofshanghai.com
9)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58316666
传真:022-58316259
联系人:王宏
客户服务热线:400 888 8811
公司网站:www.cbhb.com.cn
10)宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市江东区中山东路294号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人: 陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人: 胡技勋
客户服务热线:96528(上海地区962528)
公司网站: www.nbcb.com.cn
11) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
联系人:胡昱
客服电话:0769-96228或拨打各营业网点咨询电话
12) 湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人:钟康莺
联系电话:021-68634518
公司网站:www.xcsc.com
13)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
电子邮箱:wangzq@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
14)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568430
联系人:田薇
公司网站:www.chinastock.com.cn
15)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
客服电话:95575或致电各地营业网点
传真:020-87555305
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
16)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:张佑君
客服电话:4008888108
传真:010-65182261
公司网站: www.csc108.com
17)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
18)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
全国免费业务咨询电话:4008816168
传真:0755-82400862
网址:www.PINGAN.com
19)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:李清怡
联系电话:021-54033888
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
20)齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
21)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:025-95597
传真:025-84579763
联系人:程高峰
公司网站:www.htsc.com.cn
22)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人: 潘锴
电话:85096709
客户服务电话: 4006000686
网址:www.nesc.cn
23)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
联系电话:0755-82492000
客户服务电话: 95513
传真:0755-82492962
公司网址:www.lhzq.com
24)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:4008888788 10108998
传真:021-22169134
公司网址:www.ebscn.com
25)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人:马金声
联系人:孙恺
客户服务电话:4006989898
公司网址:www.xsdzq.cn?
26)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565,4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
27)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:匡婷
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000 400 6666 888
公司网址:www.cc168.com.cn
28)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:徐翔
联系电话:025-83367888
客户服务电话:400 828 5888
公司网址:www.njzq.com.cn
29)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
联系电话:021-38565785
客户服务电话:4008888123
公司网址:www.xyzq.com.cn
30)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人: 金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
公司网站:www.htsec.com
31)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:刘东
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:林洁茹
网址:www.gzs.com.cn
32)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:www.gfhfzq.com.cn
33)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
公司网站:www.guosen.com.cn
34)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
网站:www.jyzq.cn
35)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:姚文平
客服电话:4008888128
传真:021-68767032
联系人:罗芳
公司网站:www.tebon.com.cn
36)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层
法人代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008001001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
网址:www.essence.com.cn
37)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
38)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731-4403319
开放式基金业务传真:0731-4403439
网址:www.cfzq.com
39)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法人:冯戎
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
40)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
41)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客户服务热线:95571
网址:www.foundersc.com
42)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:岳献春
公司网址:www.mszq.com
客服热线:4006198888
43)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
公司网址: www.gjzq.com.cn
客服热线: 4006 600109
44)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
公司网址:www.citics.com
客服热线:95558
45)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦1层
法定代表人:刘建武
公司网址:www.westsecu.com
客服热线:95582
(二)注册登记机构
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
联系人:王泉
联系电话:010-66577768
传真:010-66577750
(三)律师事务所
通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系人:安冬
电话: (86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
经办律师:黎明 安冬
(四)会计师事务所
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二十、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及权利义务
1.基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入
(3)发售基金份额
(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利
(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式
(6)根据有关规定,选择、更换或撤消证券经纪代理商以及证券登记机构,并对其行为进行必要的监督
(7)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益
(8)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请
(9)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券
(10)自行担任或选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查
(11)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查
(12)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构
(13)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人
(14)依法召集基金份额持有人大会
(15)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2.基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
(2)办理基金备案手续
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,基于谨慎的原则,控制基金资产的流动性风险,确保基金资产正常运作
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产
(5)确保管理人发送的交易数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,并保证该数据真实、准确、完整,因数据原因造成基金资产或其他当事人的财产损失,由基金管理人承担赔偿责任
(6)承担受信责任,在挑选、委托投资顾问过程中,履行尽职调查义务
(7)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资
(8)确保基金投资于中国证监会规定的金融产品或工具 严格按照《基金法》、《试行办法》、基金合同及有关法律法规有关投资范围和比例限制的规定,确定清晰、可执行的投资范围和投资比例,并在规定时间内,对超范围、超比例的投资进行调整,并承担相应的责任
(9)确保基金管理人向基金托管人发送的基金认购、申购和赎回数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,并确保该数据的真实、准确和完整,因数据原因造成基金财产或其他当事人损失的,由基金管理人负责赔偿
(10)委托境外证券服务机构代理买卖证券的,应当严格履行受信责任,并按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理。
(11)与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排,应当严格按照《试行办法》第三十条规定的原则进行
(12)进行境外证券投资,应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规定。
(13)如需在托管人选择的机构之外保管、登记基金财产,应严格审查,保证基金财产的安全,以及相关资产收益准确、按时归入基金财产
(14) 严格按照全球投资表现标准(GIPS)选取投资业绩标准
(15)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产
(16)依法接受基金托管人的监督
(17)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
(18)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定
(19)按规定受理申购和赎回申请,严格控制基金投资产品的流动性风险,确保及时、足额支付赎回款项
(20)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
(21)编制季度、半年度和年度基金报告
(22)及时复核基金托管人提供的公司行为信息
(23)严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务
(24)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
(25)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
(26)依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
(27)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
(28)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
(29)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
(30)授权投资顾问负责投资决策的,应当在协议中明确投资顾问由于本身差错、疏忽、未履行职责等原因而导致财产受损时应当承担相应责任
(31)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
(32)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿
(33)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料
(34)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人
(35)执行生效的基金份额持有人大会决议
(36)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
(37)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理
(38)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3.基金托管人的权利
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入
(2)选择、更换负责境外资产托管业务的境外托管人
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作
(4)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产
(5)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人
(6)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益
(7)依法召集基金份额持有人大会
(8)按规定取得基金份额持有人名册资料
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4.基金托管人的义务
(1)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜
(2)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
(3)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益
(4)保护持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、国家外汇局报告
(5)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入
(6)按照规定监督基金管理人的投资运作,确保基金按照有关法律法规和基金合同约定的投资目标和限制进行管理
(7)按照有关法律法规和基金合同的约定执行基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜
(8)确保基金的份额净值按照有关法律法规和基金合同规定的方法进行计算
(9)确保基金按照有关法律法规和基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易
(10)确保基金根据有关法律法规和基金合同确定并实施收益分配方案
(11)按照有关法律法规和基金合同的规定,基金托管人对由基金托管人或其委托的境外托管人实际有效控制的证券承担安全保管责任。
(12)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报
(13)安全保管可以承担保管责任的基金资产,开设或委托开设资金账户和证券账户
(14)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务
(15)保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年
(16)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证
(17)保守基金商业秘密,除《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他法律法规另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
(18)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施
(19)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
(20)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
(21)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
(22)按规定9制作相关账册并与基金管理人核对
(23)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项
(24)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
(25)因违反基金合同导致基金财产损失,应对直接损失承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
(26)选择的境外托管人,应符合《试行办法》第十九条的规定
(27)对基金的境外财产,可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,托管人应当承担相应责任。
(28)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿
(29)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
(30)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人
(31)执行生效的基金份额持有人大会决议
(32)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
(33)保存与基金托管人职责相关的基金份额持有人名册
(34)法律法规、中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责以及基金合同规定的其他义务。
因基金管理人原因造成基金托管人无法正常履行上述义务,由基金管理人承担责任,并对造成的
基金财产损失承担相关赔偿责任。
如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的,托管人按照变更后的相关规定履行职责。
5.基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益
(2)参与分配清算后的剩余基金财产
(3)依法申请赎回其持有的基金份额
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料
(7)监督基金管理人的投资运作
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
6.基金份额持有人的义务
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定
(2)遵守基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构关于开放式基金业务的相关规则及规定
(3)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用
(4)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任
(5)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动
(6)执行生效的基金份额持有人大会决议
(7)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利
(8)法律法规和基金合同规定的其他义务。
10.本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称而有所改变。
(二)基金份额持有人大会
1.基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
2.召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
a.终止基金合同
b.转换基金运作方式
c.变更基金类别
d.变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
e.变更基金份额持有人大会程序
f.更换基金管理人、基金托管人
g.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外
h.本基金与其他基金的合并
i.对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
j.法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
a.调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
b.在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
c.在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
d.经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
e.经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
f.在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
g.因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
h.对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
i.基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
j.按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3.召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
(3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
a.会议召开的时间、地点和出席方式
b.会议拟审议的主要事项
c.会议形式
d.议事程序
e.有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日
f.代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点
g.表决方式
h.会务常设联系人姓名、电话
i.出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续
j.召集人需要通知的其他事项。
(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
5.基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
a.基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
b.现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
c.通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
d.会议的召开方式由召集人确定。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
a.现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同)
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
b.通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,表决截止日前公布2次相关提示性公告
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力
4)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记结算机构记录相符。
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
6.议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
a.议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
b.基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
c.对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议 对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意 原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
d.单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
e.基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
(2)议事程序
a.现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
b.通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7.决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
a.一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过
b.特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效 涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
8.计票
(1)现场开会
a.如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人 但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
b.监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
c.如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点 如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证 如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条第一款所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第(二)条第一款所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1.基金合同的变更
(1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
a.终止基金合同
b.转换基金运作方式
c.变更基金类别
d.变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
e.变更基金份额持有人大会程序
f.更换基金管理人、基金托管人
g.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外
h.本基金与其他基金的合并
i.对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
j.法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
a.调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
b.在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
c.在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
d.经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
e.经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
f.在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
g.因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
h.对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
i.基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
j.按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(2)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。
2.本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务
(4)中国证监会规定的其他情况。
3.基金财产的清算
(1)基金财产清算组
a.基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
b.基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
c.基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
a.基金合同终止后,发布基金财产清算公告
b.基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产
c.对基金财产进行清理和确认
d.对基金财产进行估价和变现
e.聘请会计师事务所对清算报告进行审计
f.聘请律师事务所出具法律意见书
g.将基金财产清算结果报告中国证监会
h.参加与基金财产有关的民事诉讼
i.公布基金财产清算结果
j.对基金剩余财产进行分配。
(四)争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中华人民共和国法律管辖。
(五)基金合同的效力
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1.基金管理人
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮政编码:100033
法定代表人:刘惠文
成立日期:2002年6月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]37号
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集 基金销售 资产管理 中国证监会许可的其他业务。
注册资本:一亿八千万元人民币
存续期间:持续经营
2.基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:郭树清
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款 发放短期、中期、长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券 从事同业拆借 买卖、代理买卖外汇 从事银行卡业务 提供信用证服务及担保 代理收付款项及代理保险业务 提供保管箱服务 经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人的受托职责和托管职责
1.基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责:
(1)保护持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、国家外汇管理局报告
(2)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入
(3)确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理
(4)按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜
(5)确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算
(6)确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易
(7)确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案
(8)按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产
(9)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报
(10)中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。
2.基金托管人应当按照有关法律法规履行下列托管职责:
(1)安全保管基金资产,开设资金账户和证券账户
(2)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务
(3)保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年
(4)中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。
3.基金托管人、境外托管人应当将其自有资产和基金财产严格分开。
4.对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责,境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,基金托管人应当承担相应责任。
如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的,托管人按照变更后的相关规定履行职责。
(三)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为:公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融产品或投资工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)投资组合限制
a.本基金的股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60% 权益类产品的配置比例不低于基金资产的60% 现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
b.本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。
c.本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%。
d.本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
e.本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。若基金超过上述(1)-(5)项投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议的基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动:(1)承销证券 (2)向他人贷款或者提供担保 (3)从事承担无限责任的投资 (4)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 (5) 购买不动产 (6) 购买房地产抵押按揭 (7) 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证 (8) 购买实物商品 (9) 参与未持有基础资产的卖空交易 (10)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
5.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
6.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证 对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
7.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
8.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(四)基金管理人对基金托管人的业务核查
1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《试行办法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(五)基金财产的保管
1.基金财产保管的原则
(1)基金财产应保管于基金托管人或基金托管人委托或同意存放的机构处
(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3)基金托管人应安全保管基金财产。(4)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(5)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(6)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,并按指令进行结算,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(7)基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清算时,不得将托管证券及其收益归入其清算财产 基金管理人和基金托管人理解现金于存入境外的现金账户时构成基金托管人、境外托管人的等额债务,除非法律法规及撤销或清盘程序明文许可该等现金不归于清算财产外,该等现金归入清算财产并不构成基金托管人违反托管协议的规定。
2.基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、《试行办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
3.基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和供境内资金划拨使用。基金托管人可委托境外托管人开立资金账户(境外),境外托管人根据基金托管人的指令办理境外资金收付。
(2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人委托境外托管人在境外,根据当地市场法律法规规定,开立和管理证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人以及各自委托代理人均不得出借擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
5.其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资所在国家或地区法律法规和基金合同的规定,由基金托管人或其委托机构负责开立。
(2)投资所在国家或地区法律法规对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
6.基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的境外有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人委托境外托管代理人存放于其保管库。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
7.与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。上述重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
(六)基金资产净值计算和会计核算
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债(含各项有关税收)后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、复核程序
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(七)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,除非法律法规或有权机关另有要求。
(八)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
(九)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送服务
1、基金投资人交易资料的对账服务
每次交易结束后,基金投资人可在T+3个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单 在每季度结束后的10个工作日内,注册登记机构或基金管理人按投资人意愿向有交易的基金投资人以书面形式寄送季度对帐单 在每年度结束后15个工作日内,注册登记机构或基金管理人按持有人意愿对所有的持有人以书面形式寄送年度对帐单。
2、其他相关的信息资料
(二)红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
(三)基金间转换
指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为。
(四)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以定时定额申购基金份额。具体实施时间和业务规则另行公告。
(五)在线服务
基金管理人利用公司网站http://www.mfcteda.com定期或不定期为基金投资者提供投资策略分析报告以及与基金经理(或投资顾问)的定期在线交流的服务。在技术条件成熟时,基金管理人还可提供网上交易服务。
(六)资讯服务
泰达宏利客服中心为投资者提供7×24小时的电话语音服务,投资者可通过客服电话400-698-8888的语音系统或登录公司网站http://www.mfcteda.com,查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间还将为投资者提供周到的人工答疑服务。
(七)投诉受理
投资人可以拨打泰达宏利基金管理有限公司客户服务中心电话400-698-8888或客服信箱:irm@mfcteda.com投诉直销机构和代销机构的人员和服务。
二十三、其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《试行办法》、《通知》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒体上公告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书置备于基金管理人的住所,投资者可在办公时间查阅、复制 投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)查阅和下载招募说明书。
二十五、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会核准基金募集的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处 其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年6月8日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金募集申请已于2010年12月15日获中国证监会证监许可『2010』1810号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
本基金以资产组合方式投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,境外市场特有的汇率风险及其他特定风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(以下简称《通知》)等有关法律法规以及《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了泰达宏利全球新格局证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指泰达宏利全球新格局证券投资基金
基金合同或本基金合同: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
招募说明书: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》及其定期更新
基金份额发售公告: 指《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金份额发售公告》
托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利全球新格局证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订
《销售办法》: 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订
《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
《信息披露办法》: 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订
元: 指人民币元
《试行办法》: 指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的修订
中国: 指中华人民共和国(仅为基金合同目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
国家外汇局: 指国家外汇管理局或其授权的代表机构
基金合同当事人: 指受基金合同的约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人: 指泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司
境外托管人: 指符合法律法规规定的条件,接受基金托管人委托,负责本基金境外资产托管业务的境外金融机构 境外托管人由基金托管人选择、更换和撤消
与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家和地区: 截至2010年8月31日共有43个国家和地区,包括美国、加拿大、巴西、阿根廷、中国香港、新加坡、日本、马来西亚、韩国、印度尼西亚、越南、印度、约旦、阿联酋、泰国、蒙古、英国、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、荷兰、比利时、瑞士、葡萄牙、罗马尼亚、土耳其、挪威、列支敦士登、埃及、南非、尼日利亚、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、迪拜、爱尔兰、奥地利、西班牙、中国台湾、马耳他、科威特,如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区发生变更,则从其变更。
境外主要投资地: 指本基金主要投资的、与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家和地区,包括美国、香港、台湾、欧洲、日本、澳大利亚、印度、韩国 基金管理人可根据证券市场环境、基金投资组合构成情况等的变化,调整对境外主要投资地的解释,并在招募说明书更新中列示
投资者: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
基金份额持有人: 指依据基金合同和招募说明书合法取得本基金基金份额的投资者
基金销售业务: 指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
基金募集期: 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限
日/天: 指公历日
月: 指公历月
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为
赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为
转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
直销机构: 指泰达宏利基金管理有限公司
销售机构: 指基金管理人及代销机构
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点
登记结算业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
登记结算机构: 指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为泰达宏利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的机构
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体
基金账户: 指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回或其他业务的工作日
T日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的工作日
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、外汇兑换损益、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值
基金资产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
三、风险揭示本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下三类:一是本基金特有的风险,包括配置风险、分散化失效风险、金融模型风险、大宗商品风险 二是境外投资产品风险,包括海外市场风险、新兴市场风险、汇率风险、政治风险等 三是开放式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、管理风险、法律风险、衍生品风险等等。(一)本基金特有的风险1.配置风险配置风险是指本基金投资组合由于(1)法律、法规限定等无法配置到业绩比较基准中的部分投资品种,或者(2)比较基准的相关市场没有合适的匹配品种反映该市场的表现,或者(3)本管理人基于研究判断希望通过主动投资管理来追寻超额收益,从而带来的本基金投资组合与比较基准偏离的风险。例如,对在业绩比较基准中那些在还未与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券监管机构登记注册的基金或者证券,其在本基金中的配置比例受限、或者相关市场没有合适的基金品种反映该市场的表现,导致本基金投资组合无法有效配置来体现该市场的收益与风险特征。2.分散化失效风险分散化失效的风险是指由于全球各证券市场联动性加强,对某一事件的反应趋于一致而将导致分散化投资不能有效降低风险带来本基金投资组合分散化管理无效的风险。例如,历史上美国的“次贷危机”和欧洲的“希腊债务危机”都导致当时整个全球市场的下跌,使得分散化投资也未能规避、抵消风险。3.金融模型风险模型风险指由于使用不恰当的模型来分析有价证券而引起损失的风险。导致模型失败的原因有以下几点:(1)数据录入时可能出错 (2)模型参数的估计错误 (3)模型错误 (4)错误地运用模型。要消除模型风险并不容易。随着业界使用的模型越来越复杂,出现错误的可能性也越来越大。建模者、程序员与用户需要团结合作才能使模型风险降至最小。4.大宗商品风险本基金可投资少量的大宗商品类基金,尽管从长期来看加入大宗商品基金的投资会降低整个组合的波动性,但鉴于大宗商品受经济周期波动、自然灾害、地缘政治、组织垄断等因素影响显著,其波动性较高,短期内将有可能加大本基金的整体波动性及潜在投资风险。(二)境外投资产品风险1.海外市场风险市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化,并产生损失的可能性。由于本基金将投资于海外股票市场,因此一方面基金净值会因全球股市的整体变化而出现价格波动。另一方面,各国各地区处于不同的产业经济循环周期之中,这也将对基金的投资绩效产生影响。具体而言,海外股票市场对于负面的特定事件的反映各不相同 各国或地区有其独特的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势 并且美国、英国、香港等证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,使得这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素都可能会带来市场的急剧下跌,从而导致投资风险的增加。2.新兴市场风险本基金可投资于海外新兴市场,鉴于各新兴市场相对不稳定的经济环境、政治环境和市场环境以及特有的监管制度(包括市场准入制度、外汇管制制度等),将可能对本基金参与新兴市场的投资收益产生直接或间接的影响。3.汇率风险一方面,本基金每日的净资产价值以人民币计价,因此当汇率发生变动时,将会影响到人民币计价的净资产价值。另一方面,对应资产可能投资于以非美元报价的各类资产,因此非美元资产的表现将受资产所持货币兑美元的汇率变动所影响。另外,在所投资国家或地区中,包含成熟市场以及新兴市场。新兴市场国家一般对外汇的管制较严格,因此存在一定的外汇管制风险,可能导致汇兑损益。4.政治风险国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化,导致市场波动而影响基金收益,也会产生风险,称之为政治风险。例如,外国政府可能会鉴于政治上的优先考虑,改变支付政策 新政府或许会拒绝承担前任政府的债务。本基金以全球市场为主要的投资地区,因此全球的政治、社会或经济情势的变动(包括天然灾害、战争、暴动或罢工等),都可能对本基金所参与的投资市场或投资产品造成直接或者是间接的负面冲击。本基金将在内部及外部研究机构的支持下,密切关注各国政治、经济和产业政策的变化,适时调整投资策略以应对政治风险的变化。(三)开放式基金风险1.利率风险利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。国家或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。但本基金主要投资于基金与股票,因此利率风险相对较低,利率的波动仅间接影响到股市。2.信用风险信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券收益率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结构恶化或整体产业衰退,致使专业评级机构调降该投资标的债信,进而使得该投资标的产生潜在资本损失之风险。但本基金主要投资基金与股票,由于是分散投资,债信风险相对较低。衍生品有一定的交易对手信用风险,可通过严格筛选交易对手来控制。3.流动性风险流动性风险是指金融资产不能迅速变现,而可能遭受折价损失的风险。本基金管理的资产中,境外的投资标的有不同的投资限制和清算流程,由于变现时间较长,因此市场出现巨幅波动时,可能将有短期的流动性风险。流动性风险将主要表现在以下几个方面:基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高 不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险 证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:(1)市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素的影响,在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性相对不足时,交易变现都有可能因流动性问题而增加变现成本,对本基金的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额赎回时表现尤为突出。(2)证券市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。由于流动性存在差异,即使在市场流动性比较好的情况下,一些个股的流动性可能仍然比较差,这种情况的存在使得本基金在进行个股和个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对个股和个券价格产生比较大的影响,增加个股和个券的建仓成本或变现成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。4.操作风险操作风险是指那些由于不合理的内部程序,人为造成的或者是系统性的,由外部事件引发损失的风险。以下事件有可能引发操作风险:(1)内部的欺骗:如资产的不合理配置、逃税、故意虚报头寸 (2)外部的欺骗:如信息剽窃、第三方的伪造和盗窃、黑客的入侵 (3)对员工的操作:如歧视、员工薪酬、雇员的安全和健康 (4)对客户、产品和商业方面的操作:如市场操纵、反垄断、非正常贸易、产品瑕疵、违反诚信、帐务混乱等 (5)对资产的毁损:如自然灾害、恐怖主义、人为的破坏 (6)业务和系统的崩溃:如基础设施崩溃、软件或硬件的失败 (7)执行、传递过程中的管理:如数据录入错误、会计入账错误、命令通报失败、资产损失被忽视等。对于操作风险的控制主要有三个层次。首先是基本指标方面,主要是对于那些与年利润有关的指标的控制。其次是对于各个业务的年利润相关指标的监控。最后是对内部可能产生的风险的测量、报告、控制和减缓。5.会计核算风险会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险,如经常性的串户,帐务记重,透支、过失付款,资金汇划系统款项错划,日终轧帐假平,会计备份数据丢失,利息计算错误等。通过双会计制以及基金会计核算、托管方会计复核的方法可以有效控制会计核算风险。6.税务风险在投资各国或地区市场时,因各国、地区税务法律法规的不同,可能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回报受到一定影响。各国、地区的税收法律法规的规定可能变化,或者加以具有追溯力的修订,所以可能须向该等国家或地区缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。本基金在投资海外市场时会事先了解清楚各地区的税务法律法规,同时,在境外托管人的协助下,完成投资所在国家或地区的税务扣缴工作。7.交易结算风险结算风险是一种特殊形式的信用风险。当双方在同一天进行交换时,就会产生结算风险。在一方已经进行了支付后,如果另一方发生违约,就会产生结算风险。本基金将通过国际性的专业清算公司统一进行交易结算,规避结算风险。8.管理风险本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收益水平。9.法律风险指由于交易合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定,或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因,给交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在OTC(也称为柜台市场)的交易中。法律风险主要来自两个方面:一是合约的不可实施性,包括合约潜在的非法性,对手缺乏进行该项交易的合法资格,以及现行的法律法规发生变更而使该合约失去法律效力等 二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行平仓交易。对于法律风险,本基金将本着审慎的原则按照中国证监会的要求选择交易对手,并借助于本基金聘请的海外律师严格审核合约的各项条款与内容,同时,关注相应国家或地区法律环境的变化,有效规避法律风险。10.衍生品风险衍生工具是为了有效管理金融风险而设计的工具,一般是一种私人合约,其价值是从一些基础资产价格、参考利率或指数中派生出来的。由于事先不存在现金流,所以衍生工具有杠杆作用,即涉及借款问题。然而,杠杆作用是一把双刃剑。一方面,由于交易成本非常低,杠杆作用可使衍生工具成为一种对冲风险和投机的有效工具 另一方面,由于不存在事先的现金支付,因此就更加难以评估潜在的下跌风险。巴塞尔银行监管委员会于1994年7月27日发表《衍生产品风险管理指南》,把衍生品的风险类型归为五类:市场风险(MarketRisk)、信用风险(CreditRisk)、流动性风险(LiquidityRisk)、操作风险(OperationalRisk)和法律风险(LawRisk)。本基金投资衍生品的目的是为了对冲风险,而不是投机,会通过控制规模、计算风险价值等手段来有效控制风险。四、基金的投资(一)投资目标通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。(二)投资范围本基金的投资范围为:公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60% 权益类产品的配置比例不低于基金资产的60% 现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区,投资其他国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融产品或投资工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。为了便于本基金所投资相关基金的清算和托管业务,本基金投资范围中所涉及的非场内交易的基金仅通过美国存托与清算公司(DTCC)的Fund/SERV系统或者比利时欧洲清算银行有限公司(EuroclearBank)的FundSettle系统购买。(三)投资理念以世界经济新格局为出发点,综合考虑新兴经济体的迅速崛起和发达经济体在全球经济发展中的地位,分散地投资于全球主要新兴市场和发达市场,同时适度配置大宗商品类基金,充分把握全球经济格局变革中的投资机会,力争有效控制风险、抵抗通胀。(四)投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资策略。利用定量与定性分析方法进行大类资产配置,确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产配置比例。然后通过量化模型及主要经济体宏观经济分析,在全球进行有效的国家/地区配置。自下而上精选股票、基金,挖掘具有良好成长性且价值被低估的上市公司和具有潜力的低成本基金。各主要区域和资产配置比例为:新兴市场的目标配置比例为基金资产的0-60% 发达市场的目标比例为基金资产的0-60% 大宗商品类基金目标投资比例为基金资产的0-40%。本基金对香港、台湾证券市场上市公司和海外上市的中国企业(注册地在中国或50%以上收入来自中国的企业)以股票投资为主,对其它国家、地区以ETF及其它类型的公募基金投资为主。其中本基金对于新兴市场和发达市场的定义将参考所选业绩比较基准指数公司摩根士丹利资本国际的划分标准,以便在投资中更加贴近业绩比较基准。根据各国经济发展情况,摩根士丹利资本国际目前将连续三年人均国民收入超过世界银行高收入标准线25%的国家计入发达国家指数。截止2010年5月27日,本基金所选业绩比较基准中包含24个发达市场国家,21个新兴市场国家。如果指数公司对上述划分标准进行调整,或者有更加权威、更为市场普遍接受的市场定义,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则进行相应调整并在更新的招募说明书中进行揭示。大宗商品类基金指以综合商品指数、单个或大类商品价格为跟踪标的、业绩比较基准90%以上是商品指数的海外市场公开发行或交易的基金和交易所上市交易的产品。所涉及的商品类别包括但是不限于黄金,石油,能源、有色金属、农产品等等。另外,为规避汇率及市场系统性风险,本基金将遵循相关法律法规,本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。1.大类资产配置本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定权益类产品、商品类基金、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。在大类资产配置过程中,本基金运用基金管理人现有的全球资产优化配置模型(GMVS-AA)进行量化分析,提供配置建议。GMVS-AA模型通过对宏观经济领先指标、各类资产均值回归指标(反映风险)、各类资产动量趋势指标(反映资产回报率的相对强弱)的数量化分析及优化,对各类资产进行评分,在基金约定的大类资产投资比例范围内,依据评分结果得出大类资产配置比例。公司国际投资团队结合对全球宏观经济数据、价值水平和市场气氛分析的综合判断对模型产生的结果进行评估调整,确定最终大类资产配置比例。2.国家/地区配置在全球经济新格局的理念下,根据各国家和地区GDP全球占比及GDP增长贡献度,把全球分成美国、中国、欧洲、日本、澳大利亚、印度、韩国、巴西、台湾、俄罗斯、加拿大以及其它地区共十二个投资区域。其中,中国是近几年对全球GDP增长贡献度最大的国家,美国是长期全球GDP占比最高的国家,本基金会重点关注中国概念投资区域和美国市场。本基金使用全球国家多因子优化配置模型(GMVS-CA),综合各国家地区宏观领先指标、风险水平及市场动量分析打分的结果,确定国家地区配置比例。公司国际投资团队根据对全球宏观经济及中国、美国经济形势分析结论,对模型产生的结果进行一定的调整,确定最终国家地区配置比例。3.基金及股票的选择(1)交易型开放式指数基金(ETF)的选择考虑到ETF具有操作透明、成本低、流动性强等优势,ETF是本基金重点投资品种。ETF的选择标准包括:a)ETF标的指数的市场代表性b)ETF的跟踪误差c)ETF的结构d)日均交易量e)资产管理规模f)投资及交易成本(2)其它类型公募基金的选择除ETF外,本基金拟投资的其它类型的公募基金将采取定量和定性相结合的分析方式进行筛选。a)定性选择考察备选基金的基金管理人旗下基金的长期投资历史业绩和研究团队的稳定性 备选基金的基金管理人的财务状况及风险控制制度 备选基金是否符合本基金追求收益稳定持续增值且风险可控的基本投资理念。b)定量选择I. 所选基金的规模应居于同类基金的平均水平或以上,以满足本基金对流动性的需要。II. 超额收益率(α)和夏普比率至少要高于同类型基金的平均水平,市场风险(β)水平要至少低于同类型基金的平均水平。III. 基金业绩应与业绩比较基准保持较高的相关性,以便于基金管理人根据市场变化情况做出正确的投资判断。IV. 基金的投资成本(申购费、赎回费、管理费等)应尽量低于同类别基金。V. 第三方评级机构评级(晨星、理柏等基金评级机构)应尽可能处于同类别基金评级的前列。(3)商品类基金投资策略本基金从控制投资组合整体风险、抵抗通胀的角度出发,将适度配置大宗商品类基金。注重对商品基本面的深入研究,权衡其供给和需求的关系、成长性与投资价值,选取中长期持续库存较低、未来阶段性供给不足或需求超预期的商品作为主要分析对象。结合对全球宏观经济情况、各类大宗商品运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气品种,比照对ETF和其他类型公募基金的选择标准,精选具有长期增长潜力且降低组合风险的商品类基金组合。(4)股票投资策略本基金主动股票投资的基金资产投向香港、台湾等市场上市公司及海外上市的中国企业。借助基金管理人的投资研究平台,通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选策略,深入挖掘具有良好成长性及价值被低估的上市公司。1)行业配置在宏观经济发展的不同阶段,国民经济各行业的发展水平是有很大区别的。因此,本基金将首先考虑经济发展的特定周期,确定在某一经济周期中表现突出的行业 同时,考虑行业历史估值水平和预计未来估值水平,并与相关国家及地区的相关行业对比,得出行业可否投资的结论。具体经济评估指标包括GDP预计增长率、行业预计增长率、行业历史和预计估值水平、行业平均ROE及行业竞争态势等。之后,本基金会在综合考虑上述指标的基础之上,设定行业配置比例。2)个股精选本基金将在充分调查研究投资市场、行业和公司基本面的基础上,做出选股决策。建立公司预测盈利模型,对可投资的股票进行定性及定量的基本面和估值综合分析。选择成长性良好及价值被低估的股票,建立投资股票池。a.定量筛选按主营业务收入、主营业务利润及增长率、毛利率、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选,形成备选库。b.定性分析研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析,研究的内容包括两方面:1)公司评价:包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理等方面。2)业务分析:包括对公司的业务进行逐项分析,对于不同产品特性的行业,考察的标准有所不同,对产品同质化的行业,公司业务评价包括企业规模和市场占有率等方面,对产品差异化的行业,公司业务评价包括技术优势和创新能力等方面。4.金融衍生品投资策略本基金为规避汇率及市场系统风险,遵循法律法规的规定并本着审慎的原则适当地将金融衍生品引入基金资产中。1)规避汇率风险本基金将在法律法规许可的范围内使用外汇远期、掉期等衍生品工具来对冲外汇风险。外汇衍生品交易仅用于避险,不进行投机交易,仓位根据外汇投资头寸而定。2)规避市场风险在不改变本基金现有投资策略和投资比例的基础上,基金管理人将适度使用指数衍生产品来降低所投资市场的系统性风险。指数衍生品的头寸将根据投资组合的价值及敏感度来调整,可以在一定程度上降低市场波动带来的负面影响,但不表示风险得以完全规避。(五)业绩比较基准本基金的业绩比较基准:摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCIAllCountryWorldIndexGDP)总收益。本基金采用摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数总收益衡量基金投资业绩,其主要原因如下:摩根士丹利资本国际公司(MSCI)是国际著名的专业指数供应商,目前由其编制的指数数量已经超过了10万只,在全球60多个国家有2200多家机构投资者采用MSCI指数作为基准。摩根士丹利资本国际 全球GDP加权指数确定国家权重是基于各国GDP占比,而不是基于传统的市值占比。相对于股市市值,GDP占比能够更好地反映各国的经济实力,波动性也较小。目前该指数涵盖全球45个国家和地区,是跟踪全球成熟市场和新兴市场的全球性投资指数。根据本基金的投资范围、策略及特征,基金管理人认为,摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数是本基金适当的业绩比较基准。摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCIACWIGDP)属于MSCIGDP指数系列,是在MSCI标准指数的基础上进行计算的。MSCIGDP指数系列为应用市值加权指数作为全球和区域资产配置参考的投资组合提供了又一种选择。在MSCIGDP指数系列中,国家权重是基于国家整体经济的规模,而非其股票市场的规模计算得出。虽然股票市场会因股票表现而涨跌,但国家GDP数据则在较长时间内表现相对稳定。MSCIGDP指数系列包含针对全球市场(ACWI)、发达市场(World)、除北美以外的发达市场(EAFE)、欧洲(Europe)、欧洲经济和货币联盟(EMU)和新兴市场(EM)编制的GDP加权的指数。MSCIGDP指数每年进行一次指数调整,根据前一年度各国GDP数据重设指数中各国家的权重。之后MSCIGDP指数中的国家权重将随着MSCI国家标准指数中市值和表现的变化而变化,直到下一次指数调整时再进行重设。GDP数据来源于国际经济合作和发展组织(OECD)、国际货币基金(IMF)和其它不同的政府组织。有些情况下,如果年度调整时GDP最终数据还没有公布,MSCI会采用GDP估计值计算GDP加权指数。OECD提供的GDP数据是以美元计价,用现行价格和当前汇率计算得出。而IMF提供的GDP数据则以当地货币计价并以期间内平均汇率计算得出以美元计价的GDP数据。对于其他渠道得到的以当地货币计价的GDP数据,MSCI会用前一年每日汇率的平均值计算出以美元计价的GDP数据。MSCIGDP指数中各个证券的权重由个券在相应国家标准指数中的权重乘以该国在MSCIGDP指数中的国家权重的结果决定。SWGDP=SWSTD*CWGDP_CUR其中:SWGDP是个券在MSCIGDP加权指数中的权重SWSTD是个券在MSCI国家标准指数中的权重CWGDP_CUR是该国在MSCIGDP加权指数中的当前国家权重如果法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。(六)风险收益特征本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。(七)投资禁止行为与限制1.组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。(2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。(3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其它国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。(4)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。(5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其它资产。(6)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。(7)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的10%。基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。若基金超过上述(1)-(7)项投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。2.禁止行为除中国证监会另有规定外,基金不得有下列行为: (1)购买不动产。 (2)购买房地产抵押按揭。 (3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。 (4)购买实物商品。 (5)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。 (6)参与未持有基础资产的卖空交易。 (7)从事证券承销业务。 (8)不公平对待不同客户或不同投资组合。 (9)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料。(10)法律法规、中国证监会禁止的其他行为。3.关于投资境外基金的限制(1)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金。(2)本基金不得投资于以下基金:a)其它基金中基金 b)联接基金(AFeederFund) c)投资于前述两项基金的伞型基金子基金。4.金融衍生品投资限制本基金投资金融衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:(1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。(2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。(3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。(4)本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。5.证券借贷交易本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:(1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。(2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。(3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。(4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:a)现金 b)存款证明 c)商业票据 d)政府债券 e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。(5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。(6)基金管理人应对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。(7)基金参与证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的50%。本项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。6.证券回购交易基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:(1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。(2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。(3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。(4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。(5)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。本项比例限制计算,基金因参与正回购交易而持有的现金不得计入基金总资产。(6)基金管理人应当对基金正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本基金投资限制或禁止行为被修改或取消的,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制和禁止行为规定,不需经基金份额持有人大会审议。(八)投资风险控制风险管理是投资流程的重要组成部分,基金管理人的风险管理贯穿于投资流程的各个环节。并针对本基金制定了系统的风险管理体系,由风险管理部负责基金日常的全面控制。1. 事前风险管理部根据投资目标和风险承受度建立针对本基金的风险监控指标体系,并在交易系统中设置相应的预警值和禁止值 2. 事中风险管理部和交易部实时监控风险指标值的变化和投资的合规性 3. 事后风险管理部定期提供风险分析报告,及时反馈投资组合的全面风险状况 4. 风险处置措施:a) 对合规性指标设立预警值,超过预警值要求基金经理改正 b) 对各非合规性主要指标设立预警、风险提示、限期整改措施: 预警:超过预警值提醒相关基金经理 风险提示:超过监控指标发风险提示函,并分析风险来源报告基金经理 限期整改:连续超过监控指标的一段时间,基金经理必须在规定的时间内改正达标 (九)代理投票基金管理人应作为基金份额持有人的代理人,行使所投资股票的投票权。基金管理人将本着维护持有人利益的原则,勤勉尽职地代理基金份额持有人行使投票权。基金管理人代表基金份额持有人参加上市公司股东大会基本程序如下:(1)研究股东大会审议事项并形成书面报告。上市公司发布通知后,基金经理及研究员对拟议事项进行研究,对可能对上市公司产生的影响做出判断,并就是否参加股东大会、投票权的行使方式、表决意见等必要事项形成书面报告。(2)作出参会与否、行使表决权的决定。上述书面报告经投资总监审核批准后即构成基金管理人在该次股东大会行使表决权的决定。(3)办理股东大会相关手续。对拟参加的股东大会,根据相关规定办理手续,并与上市公司联系办理相关手续。(4)撰写会议纪要。参加股东大会的人员,需撰写会议纪要,供投资决策参考。(5)公司将保留代理投票的文件至少三年以上。在履行代理投票职责过程中,基金管理人可根据操作需要,委托境外投资顾问、境外资产托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完成代理投票的程序等。基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督,并承担相应责任。(十)证券交易为了选择到能够提供优质、高效、及时资讯服务的海外券商,公司海外投资交易券商的选用和交易量的大小都将根据券商的服务质量予以确定 以《券商研究机构评价表》体现对海外交易券商的评估。《券商研究机构评价表》主要根据各券商的综合实力进行评估。包括研究实力、经营稳健、最近一年未受到监管部门的处罚、交易完成质量、一级市场参与能力等。公司投资研究部相关业务人员根据券商研究信息的及时性、准确性和主动性,进行主观性评议、独立的评分,再根据各业务人员分数权重加权后完成《券商研究机构评价表》。券商评估工作原则上每季度进行一次,评估结果决定下一季度的交易量分配。海外券商调整原则上每月至少调整一次,交易部根据清算部门每月提交的交易量数据统计表进行调配。交易部对海外券商进行调整,需经投资总监和交易部总经理在券商调整表上签字后执行。海外券商调整过程中必须遵循中国证监会规定,即一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%。如遇特殊情况,经交易室研究并上报公司领导批准后,可对海外券商随时调整。特殊情况包括:1.基金经理或公司领导发现该海外券商出现泄密情况 2.该海外券商成交量巨大,已接近或可能出现严重超标 3.海外券商出现重大工作失误或同我方合作出现严重分歧 4.券商出现财务危机,严重违规受到相关的监管部门处罚以及发生其它可能影响我公司声誉和经济利益的情况。五、基金的业绩本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)(一)在业绩表述中采用统一的货币 (二)按照GIPS的相关规定和标准进行计算 (三)如果GIPS的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差异 (四)对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。六、基金管理人(一)基金管理人概况名称:泰达宏利基金管理有限公司设立日期:2002年6月6日注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层法定代表人:刘惠文组织形式:有限责任公司联系电话:010-66577725联系人:邢颖注册资本:一亿八千万元人民币股权结构:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金在内的十五只证券投资基金。(二)主要人员情况1、董事会成员刘惠文先生,董事长。毕业于吉林大学经济系,经济学学士学位,高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。2001年至2006年担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。2006年至2010年任天津泰达投资控股有限公司董事长。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事长。兼任渤海财产保险股份有限公司董事长、北方信托国际投资股份有限公司董事长,渤海银行股份有限公司董事、渤海证券有限公司董事等职。刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学和南开大学,拥有法学学士学位和经济学博士学位,律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股(集团)有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作 1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作 1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。施德林(MarcHowardSterling)先生,美国国籍,董事。心理学学士学位、法学博士学位及银行法硕士学位。施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁,掌管宏利金融在中国和台湾的业务。施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年,其中在宏利工作十七年,五年则为专责有关金融服务的执业律师。施先生为宏利保险策划开拓中国、越南及澳门市场,并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场。施先生分别自1993年及2000年管理宏利在中国及台湾业务,并于1999至2005年成功开拓及经营宏利在越南之业务。现任宏利金融亚洲区行政副总裁、中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席。雷柏剛(RobertAllenCook)先生,加拿大国籍,董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学,持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理,并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于2007年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁,掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。雷先生服务宏利逾三十载,历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职,曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地,现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。王裕闵先生,美国国籍,董事。纽约大学工商管理硕士学位及麻省理工学院的学士学位。王先生是宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。王先生常驻香港,统领亚洲区十个国家和地区的定息收益业务。在2010年8月出任现职前,王先生为宏利北亚洲区投资主管。王先生在加盟宏利前,曾于美联银行纽约及香港分部担任要职,前后共九年。期间曾为该银行定息收益部创办并统辖环球结构性信贷产品业务,其后更出任该行环球市场及投资银行部亚洲区主管,常驻香港。王先生早于1987年便已加入纽约M&T银行担任分析员,后历任交易员及投资组合管理要员逾11年之久,并于1998年晋身纽约StructuredCreditPartners的创办人之一。现任宏利资产管理亚洲区定息收益投资主管。汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自2007年至今,担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。孔晓艳女士,独立董事,毕业于中山大学法律系,法学学士和法学硕士学位,一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。兼全国第九届妇女代表、天津市第十一届、第十二届政协委员、天津市财政局和税务局特邀监察员、天津市津滨发展股份有限公司独立董事、天津律协金融业务委员会主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、天津第五届、第六届律协常务理事。范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家,南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任 兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。2、监事会成员邢吉海先生,监事。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。兼任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事、天津泰达股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席等职。杜汶高先生,监事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验。王泉先生,监事。管理学学士、经济学硕士。2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。3、总经理及其他高级管理人员缪钧伟先生,总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学,获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位 1998年10月至2003年2月任证监会基金部副处长 2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年2月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。刘青山先生,副总经理兼投资总监。毕业于中国人民大学,获史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。4、投资团队(1)基金经理王咏辉先生,毕业于英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历 1998年9月至2001年7月就职于伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司任分析员、高级分析师 2001年7月至2002年3月就职于伦敦汇丰(HSBC)投资基金管理公司任高级分析师 2002年3月至2004年1月就职于伦敦巴克萊国际投资基金管理公司任ETF亚洲部门经理 2004年2月至2008年3月就职于巴克莱资本(BarclaysCapital)担任部门经理 2008年4月加入泰达荷银基金管理有限公司(现泰达宏利基金管理有限公司),现担任国际投资部副总经理 王咏辉先生具备13年基金从业经验,13年证券投资管理经验,具有基金从业资格。(2)团队成员胡兴先生,工商管理硕士,毕业于法国巴黎大学-加拿大蒙特利尔大学。1998年2月至2008年3月就职于法国金融阿特拉斯基金管理有限公司(FinanciereATLAS)任基金经理 2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部副总监。胡兴先生具备13年基金从业经验,13年证券投资管理经验,具有基金从业资格。刘威女士,硕士,毕业于英国华威大学(UniversityofWarwick)经济金融专业。2005至2008年曾担任Futex交易有限公司培训生、基础数据有限公司投资分析师、高诚资本投资基金分析师等。2009年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部基金经理助理。刘威女士具备6年证券从业经验,2年基金从业经验,具有基金从业资格。5、投资决策委员会成员名单投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟,副总经理兼投资总监及基金经理刘青山,投资部总经理兼基金经理梁辉,研究部总监兼基金经理陈少平,交易部负责人陈力。6、上述人员之间均不存在近亲属关系。(三)基金管理人的职责1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 2、办理本基金备案手续 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 6、编制中期和年度基金报告 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项 9、召集基金份额持有人大会 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。(四)基金管理人承诺1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资 (2)不公平地对待其管理的不同基金资产 (3)承销证券 (4)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款 (5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资 (6)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 (7)依照法律、行政法规的有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。4、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:(1)购买不动产。(2)购买房地产抵押按揭。(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。(4)购买实物商品。(5)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。(6)参与未持有基础资产的卖空交易。(7)从事证券承销业务。(8)不公平对待不同客户或不同投资组合。(9)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料。(10)法律法规、中国证监会禁止的其他行为。5、基金经理承诺(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益 (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息 (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。(五)基金管理人的内部控制制度1、内部控制的原则(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节 (2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查 (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。2、内部控制的体系结构公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。(2)督察长:独立行使督察权利 直接对董事会负责 及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告 (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略 (4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控 (5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标 (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。3、内部控制的措施(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险 (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险 公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策 (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控 (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失 (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。4、基金管理人关于内部合规控制声明书(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确 (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。七、基金的募集(一)本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已获中国证监会证监许可[2010]1810文核准。(二)基金类型、运作方式及存续期本基金类型:基金中基金本基金运作方式:契约型开放式本基金存续期:不定期(三)基金份额的募集时间、募集场所和募集对象1、募集时间:本基金于2011年6月13日至2011年7月15日向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。具体时间由基金管理人与销售机构约定(详见基金份额发售公告及销售机构相关公告)。基金管理人根据认购的具体情况可适当延长募集期,但最长不超过本基金的设立募集期,同时基金管理人也可根据基金认购和市场情况提前结束发售。2、募集场所:本基金通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心、网上直销及代销机构的代销网点,具体名单见基金份额发售公告)公开发售。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。3、募集对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。(四)基金份额的认购原则1、投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。2、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。3、通过代销机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费) 通过基金管理人直销中心认购,单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元(含认购费),追加认购最低金额为1000元(含认购费) 通过基金管理人网上直销进行认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元(含认购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。4、募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。(五)基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式1、基金份额面值:基金份额的初始面值为人民币1.00元。2、认购费率投资者如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金认购费率如下表: 认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<250万 1.00%
250万≤M<500万 0.60%
M≥500万 每笔1000元
本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等基金募集期间发生的各项费用。3、认购份额的计算净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购资金募集期间的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,归基金份额持有人所有。例如:某投资者认购本基金10万元,所对应的认购费率为1.20%。假定该笔认购产生利息100元。则认购份额为:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=100,000/(1+1.20%)=98,814.23认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-98,814.23=1185.77认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值=(98,814.23+100)/1.00=98,914.23份即:投资者投资10万元认购本基金,假定该笔认购产生利息100元,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金98,914.23份。(六)认购的办法投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅基金份额发售公告。(七)认购的确认销售网点(包括直销中心、网上直销和代销网点)受理申请并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记结算机构的确认登记为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。于网上直销系统认购的投资者可于申请日(T日)后的第3个工作日(T+3)起在本公司网站查询认购结果,但此确认是对认购申请的确认,其最终结果要待本基金合同生效后才能够确认并以登记结算机构的确认登记为准 投资者对于确认后的认购交易不能进行撤销,有关网上直销的相关认购程序请以本公司网站最新的说明及发售公告为准。(八)募集期利息的处理方式有效认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有,不收取认购费用。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。(九)募集期间的资金基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金合同生效前,任何人不得动用。(十)募集规模控制本基金将按照国家外汇管理局批准的额度(美元额度需折算为人民币)控制基金募集规模,募集期内超过国家外汇局批准的额度(美元额度需折算为人民币)时,采取末日比例配售的方式进行确认。如果募集首日的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过美元额度折算的人民币金额,或者在募集期首日后的其他时间,如果将当日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过美元额度折算的人民币金额,本基金将于次日公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。基金管理人也可根据认购和市场情况决定提前结束募集。发生此种情况时,本基金将于次日公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。基金合同生效后,基金管理人有权根据外汇额度控制基金申购规模,必要时暂停本基金的申购。八、基金合同的生效(一)基金合同备案与生效1.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿人民币或等值货币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。3.本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。(二)基金募集失败1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。(三)基金存续期内基金份额持有人数量和资金数额基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。九、基金份额的申购与赎回(一)申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。(二)申购和赎回的开放日及时间1.开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所、香港联合交易所和卢森堡证券交易所同时开放的正常交易日,基金管理人将根据上述交易所当年休市安排公告,在每年年初公告本基金暂停交易的日期,并将最迟在暂停交易日期之前2个工作日在指定媒体另行公告。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。2.申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金管理人可与销售机构约定,在开放日的其他时间或非开放日受理或者拒绝投资人的申购、赎回申请,届时以基金管理人或者销售机构的公告为准。如果本基金接受投资人在非开放时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。(三)申购与赎回的原则1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日各证券市场收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请 3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。5.本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定且代销机构允许的情况下,接受其它币种的申购、赎回,并进行相应公告。基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须按有关规定在指定媒体上公告。(四)申购与赎回的程序1.申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。2.申购和赎回申请的确认基金管理人应以开放时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),并在T+2日内对该申请的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+3日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并公告。3.申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。投资人赎回申请成功后,基金管理人应当自接受投资人有效赎回申请之日起10个工作日内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。(五)申购和赎回的限制1、申请申购基金的金额通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费) 通过直销中心申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币10万元(含申购费),追加申购最低金额为人民币1000元(含申购费),已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。2、申请赎回基金的份额投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于100份。3、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,与托管人协商后,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。(六)申购和赎回的数额和价格、费用及其用途1、基金申购份额的计算净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例如:某投资者投资5万元申购基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50000/(1+1.5%)=49261.08申购费用=申购金额-净申购金额=50000-49261.08=738.92申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值=49261.08/1.016=48485.32份即:投资者投资5万元申购基金,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则可得到48485.32份基金份额。2、基金赎回金额的计算赎回费=基金份额净值×赎回份额×赎回费率赎回金额=基金份额净值×赎回份额-赎回费赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例如:某投资者赎回基金1万份基金份额,持有期小于1年,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则可得到的赎回金额为:赎回费=1.016×10000×0.5%=50.80元赎回金额=1.016×10000-50.8=10109.20元即:投资者赎回基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10109.20元。3、T日的基金份额净值在T+1日计算,并在T+2日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。4、申购份额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费后,以申请当日基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。赎回金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。6、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。7、申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表所示: 申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<250万 1.20%
250万≤M<500万 0.80%
M≥500万 每笔1000元
8、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。赎回费率具体如下表所示: 连续持有期限(日历日) 赎回费率
1天~365天 0.5%
366天(含)~730天 0.25%
731天(含)以上 0
9、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
10、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
11.本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回,并提前公告。
(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购申请。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5.因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因,使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的
6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8.基金投资所处的主要市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的赎回申请。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5. 基金投资所处的主要市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额 对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3.巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十二)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十五)基金的冻结和解冻
基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的收益一并冻结。
十、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费,含境外托管人收取的费用
3. 基金依照有关法律法规应当缴纳的,与购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)
4.基金合同生效后的基金信息披露费用
5.基金份额持有人大会费用
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用
7. 因基金的证券交易或结算而产生的费用、所投资基金的销售费用和管理费用及在境外市场开户、交易、清算、登记等各项费用
8.外汇兑换交易的相关费用
9. 基金的资金汇划费用
10.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定,履行纳税义务。
基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债(含各项有关税收)后的价值。
(三)基金财产的账户
根据投资所在地规定及境外托管人的相关要求,基金托管人、境外托管人可以以基金名义或托管人名义开立证券账户和现金账户,保证上述账户与基金托管人及境外托管人的财产独立,并与基金托管人及境外托管人的其他托管账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人固有财产,并由基金托管人和/或境外托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产的估值
(一)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
(二)估值时间
本基金合同生效后,每个开放日对基金资产进行估值,T+1日完成T日估值。
(三)估值方法
1.股票估值方法
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市股票的估值
①送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值,该日无交易的,以最近交易日的收盘价估值
②首次发行且未上市的股票,按成本价估值 首次发行且有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。
2.债券估值方法
(1)对于上市流通的债券,证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。
(2)对于非上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值 若债券价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
3.衍生品估值方法
(1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定公允价值 若衍生品价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
4.存托凭证估值方法
公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。
5.基金估值方法
(1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。
(3)若基金价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责从其经纪商处取得,并及时通过书面方式告知基金托管人。
6.非流动性资产或暂停交易的证券估值方法
对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券,应参照上述估值原则进行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7.汇率
本基金外币资产价值计算中,所涉及人民币对美元的汇率应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率为准。涉及到其它币种与人民币之间的汇率,采用估值日伦敦时间下午四点(或能够取到的离下午四点最近时点) 由彭博信息(Bloomberg)提供的其它币种与美元的中间价套算。
8.税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值 对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管银行根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
9.在任何情况下,基金管理人如采用本款第1-8项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本款第1-7项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值
10.国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(四)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)基金份额净值错误的处理方式
1.差错类型
基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿并承担相关责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
因基金估值错误给基金投资人造成的损失应由基金托管人和基金管理人协商共同承担,基金托管人和基金管理人对不应由其承担的责任,有权根据过错原则,向过错人追偿,基金合同的当事人应将按照以下约定处理。
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担 由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成的损失由差错责任方承担 若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失 其中基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理 基金份额净值计算差错达到或超过基金份额净值0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构的交易数据的,由基金登记结算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
5.特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按上述估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
(2)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
(3)全球投资涉及不同市场及时区, 由于时差、通讯或其他非基金管理人可控的客观原因,在估值截止时点前(估值截止时点由本基金管理人和本基金托管人协商后在基金招募说明书中明确设定)无法确认的T日交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误处理。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(4) 由于不可抗力原因,或由于各家数据服务机构发送的数据错误,本基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,本基金管理人和本基金托管人可以免除赔偿责任。但基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(六)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资涉及的主要证券交易市场遇法定节假日或因其他原因停市时
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值
4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或无法评估基金资产的
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。
基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%(收益分配基准日是指每次基金收益分配时可供分配利润计算截至日)
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
十四、基金的会计和审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方
2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位
4.会计制度执行国家有关的会计制度
5.本基金独立建账、独立核算
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
十五、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《试行办法》、《信息披露办法》、《试行办法》、《通知》等法律法规、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2.对证券投资业绩进行预测
3.违规承诺收益或者承担损失
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金可以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值及相关信息。涉及币种之间转换的,应当披露汇率数据来源,并保持一致性。如果出现改变,应当予以披露并说明改变的理由。人民币对主要外汇的即期汇率应当以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
本基金除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1日。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上 基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值
2.在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人将在每个开放日后的2个工作日内,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值
3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个工作日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述工作日后的2个工作日内,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。
2.基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
4.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
5.基金定期报告应当在公开披露的第二个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。
6.法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(八)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:
1.基金份额持有人大会的召开及决议
2.终止基金合同
3.转换基金运作方式
4.更换基金管理人、基金托管人 更换或撤消境外托管人
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更
7.基金募集期延长
8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动
9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%
10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查
13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚
14.重大关联交易事项
15.基金收益分配事项
16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%
18.基金改聘会计师事务所
19.基金变更、增加或减少代销机构
20.基金更换登记结算机构
21.基金开始办理申购、赎回
22.基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更
23.基金发生巨额赎回并延期支付
24.基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请
25.基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回
26.基金份额的拆分
27.本基金接受其它币种的申购、赎回
28基金推出新业务或服务
29.中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
(十一)中国证监会规定的其他信息
(十二)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同生效公告、临时公告、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)终止基金合同
(2)转换基金运作方式
(3)变更基金类别
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
(5)变更基金份额持有人大会程序
(6)更换基金管理人、基金托管人
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外
(8)本基金与其他基金的合并
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
(2)在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
(4)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
(5)经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
(6)在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
(7)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
(8)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
(9)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
(10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务
4.中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产
(3)对基金财产进行清理和确认
(4)对基金财产进行估价和变现
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计
(6)聘请律师事务所出具法律意见书
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼
(9)公布基金财产清算结果
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用
(2)交纳所欠税款
(3)清偿基金债务
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告 基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十七、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2010年12月31日,中国建设银行实现净利润1350.31亿元,较上年同期增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32 亿元,较上年同期增长37.61%。年化平均资产回报率为1.32%,年化加权平均净资产收益率为22.61% 净利息收益率为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现“双降”,拨备覆盖率大幅提高至221.14%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867万人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评为2010年中国最佳银行 在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位,银行业第一位 被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行” 连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行” 被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年3月31日,中国建设银行已托管189只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
十八、境外托管人
(一)境外托管人的基本情况
名称:纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation
注册地址:One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址:One Wall Street, New York, NY 10286
法定代表人: Robert P. Kelly (Chairman & CEO - 董事长兼首席执行官)
成立时间:1784年
(二)最近一个会计年度、托管资产规模、信用等级等
纽约梅隆银行公司总部设在美国纽约华尔街1号,是美国历史最悠久的商业银行,也是全球最大的金融服务公司之一。 公司集多元化及其配套业务于一体,服务内容包括资产管理、资产服务、发行人服务、清算服务、资金服务和财富管理。公司通过在全球34个国家和地区设立的54家分支机构,为涉及104个金融市场的投资提供证券托管服务,为全球最大的托管行,并且是全球最大的资产管理服务提供商之一。公司在存托凭证、公司信托、股东服务、清算贸易、融资服务、佣金管理等业务方面都位居全球前列,并且是领先的美元现金管理、结算服务和全球支付服务供应公司。
截至2010年12月31日,纽约梅隆银行托管资产规模达25万亿美元,管理资产规模为1.17万亿美元,为12万亿美元未偿债务提供公司信托服务,每天处理跨国美元支付达1.6万亿美元。
截至2010年12月31日,纽约梅隆银行股东权益为324亿美元,一级资本充足率为13.4%,TCE比率为5.8%。是全美唯一一家获得穆迪AAA评级的银行。全球员工总人数为48000。
十九、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人:延慧、崔冉
联系电话:010-66577619、010-66577617
客服信箱:irm@mfcteda.com
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.mfcteda.com
2)泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前支持的网上直销银行卡:天天盈第三方支付、交通银行卡、农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行卡、浦发银行卡、中信银行卡和光大银行卡。
客户服务电话:400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱:irm@mfcteda.com
2、代销机构
1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com
2) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖 钢
客服电话:95566
银行网站:www.boc.cn
3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
银行网站:www.abchina.com
4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
客服电话:95559
银行网址:www.bankcomm.com
5) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
公司网站:www.cmbchina.com
6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:倪苏云、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
7)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
客户服务电话: 95501
联系人:张青
传真:0755-25841098
公司网址:www.sdb.com.cn
8)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:宁黎明
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
网址:www.bankofshanghai.com
9)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58316666
传真:022-58316259
联系人:王宏
客户服务热线:400 888 8811
公司网站:www.cbhb.com.cn
10)宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市江东区中山东路294号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人: 陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人: 胡技勋
客户服务热线:96528(上海地区962528)
公司网站: www.nbcb.com.cn
11) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
联系人:胡昱
客服电话:0769-96228或拨打各营业网点咨询电话
12) 湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人:钟康莺
联系电话:021-68634518
公司网站:www.xcsc.com
13)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
电子邮箱:wangzq@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
14)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568430
联系人:田薇
公司网站:www.chinastock.com.cn
15)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
客服电话:95575或致电各地营业网点
传真:020-87555305
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
16)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:张佑君
客服电话:4008888108
传真:010-65182261
公司网站: www.csc108.com
17)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
18)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
全国免费业务咨询电话:4008816168
传真:0755-82400862
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19)申银万国证券股份有限公司
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23)华泰联合证券有限责任公司
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26)招商证券股份有限公司
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28)南京证券有限责任公司
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法定代表人:张华东
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29)兴业证券股份有限公司
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法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
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30)海通证券股份有限公司
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法定代表人:王开国
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联系人: 金芸、李笑鸣
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31)广州证券有限责任公司
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办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:刘东
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:林洁茹
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32)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
传真:0591-87383610
联系人:张腾
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33)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
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34)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
客户服务电话:4008-888-228
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联系人:马贤清
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35)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:姚文平
客服电话:4008888128
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联系人:罗芳
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36)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层
法人代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008001001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
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37)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
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38)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731-4403319
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39)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法人:冯戎
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
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40)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
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41)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
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42)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:岳献春
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43)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
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客服热线: 4006 600109
44)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
公司网址:www.citics.com
客服热线:95558
45)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦1层
法定代表人:刘建武
公司网址:www.westsecu.com
客服热线:95582
(二)注册登记机构
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
联系人:王泉
联系电话:010-66577768
传真:010-66577750
(三)律师事务所
通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系人:安冬
电话: (86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
经办律师:黎明 安冬
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:许康玮、王鸣宇
联系电话:021-61238888
传真:021-61238800
二十、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及权利义务
1.基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入
(3)发售基金份额
(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利
(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式
(6)根据有关规定,选择、更换或撤消证券经纪代理商以及证券登记机构,并对其行为进行必要的监督
(7)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益
(8)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请
(9)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券
(10)自行担任或选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查
(11)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查
(12)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构
(13)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人
(14)依法召集基金份额持有人大会
(15)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2.基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
(2)办理基金备案手续
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,基于谨慎的原则,控制基金资产的流动性风险,确保基金资产正常运作
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产
(5)确保管理人发送的交易数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,并保证该数据真实、准确、完整,因数据原因造成基金资产或其他当事人的财产损失,由基金管理人承担赔偿责任
(6)承担受信责任,在挑选、委托投资顾问过程中,履行尽职调查义务
(7)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资
(8)确保基金投资于中国证监会规定的金融产品或工具 严格按照《基金法》、《试行办法》、基金合同及有关法律法规有关投资范围和比例限制的规定,确定清晰、可执行的投资范围和投资比例,并在规定时间内,对超范围、超比例的投资进行调整,并承担相应的责任
(9)确保基金管理人向基金托管人发送的基金认购、申购和赎回数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,并确保该数据的真实、准确和完整,因数据原因造成基金财产或其他当事人损失的,由基金管理人负责赔偿
(10)委托境外证券服务机构代理买卖证券的,应当严格履行受信责任,并按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理。
(11)与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排,应当严格按照《试行办法》第三十条规定的原则进行
(12)进行境外证券投资,应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规定。
(13)如需在托管人选择的机构之外保管、登记基金财产,应严格审查,保证基金财产的安全,以及相关资产收益准确、按时归入基金财产
(14) 严格按照全球投资表现标准(GIPS)选取投资业绩标准
(15)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产
(16)依法接受基金托管人的监督
(17)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
(18)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定
(19)按规定受理申购和赎回申请,严格控制基金投资产品的流动性风险,确保及时、足额支付赎回款项
(20)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
(21)编制季度、半年度和年度基金报告
(22)及时复核基金托管人提供的公司行为信息
(23)严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务
(24)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
(25)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
(26)依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
(27)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
(28)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
(29)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
(30)授权投资顾问负责投资决策的,应当在协议中明确投资顾问由于本身差错、疏忽、未履行职责等原因而导致财产受损时应当承担相应责任
(31)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
(32)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿
(33)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料
(34)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人
(35)执行生效的基金份额持有人大会决议
(36)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
(37)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理
(38)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3.基金托管人的权利
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入
(2)选择、更换负责境外资产托管业务的境外托管人
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作
(4)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产
(5)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人
(6)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益
(7)依法召集基金份额持有人大会
(8)按规定取得基金份额持有人名册资料
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4.基金托管人的义务
(1)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜
(2)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
(3)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益
(4)保护持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、国家外汇局报告
(5)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入
(6)按照规定监督基金管理人的投资运作,确保基金按照有关法律法规和基金合同约定的投资目标和限制进行管理
(7)按照有关法律法规和基金合同的约定执行基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜
(8)确保基金的份额净值按照有关法律法规和基金合同规定的方法进行计算
(9)确保基金按照有关法律法规和基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易
(10)确保基金根据有关法律法规和基金合同确定并实施收益分配方案
(11)按照有关法律法规和基金合同的规定,基金托管人对由基金托管人或其委托的境外托管人实际有效控制的证券承担安全保管责任。
(12)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报
(13)安全保管可以承担保管责任的基金资产,开设或委托开设资金账户和证券账户
(14)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务
(15)保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年
(16)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证
(17)保守基金商业秘密,除《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他法律法规另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
(18)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施
(19)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
(20)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
(21)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
(22)按规定9制作相关账册并与基金管理人核对
(23)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项
(24)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
(25)因违反基金合同导致基金财产损失,应对直接损失承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
(26)选择的境外托管人,应符合《试行办法》第十九条的规定
(27)对基金的境外财产,可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,托管人应当承担相应责任。
(28)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿
(29)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
(30)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人
(31)执行生效的基金份额持有人大会决议
(32)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
(33)保存与基金托管人职责相关的基金份额持有人名册
(34)法律法规、中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责以及基金合同规定的其他义务。
因基金管理人原因造成基金托管人无法正常履行上述义务,由基金管理人承担责任,并对造成的
基金财产损失承担相关赔偿责任。
如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的,托管人按照变更后的相关规定履行职责。
5.基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益
(2)参与分配清算后的剩余基金财产
(3)依法申请赎回其持有的基金份额
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料
(7)监督基金管理人的投资运作
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
6.基金份额持有人的义务
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定
(2)遵守基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构关于开放式基金业务的相关规则及规定
(3)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用
(4)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任
(5)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动
(6)执行生效的基金份额持有人大会决议
(7)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利
(8)法律法规和基金合同规定的其他义务。
10.本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称而有所改变。
(二)基金份额持有人大会
1.基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
2.召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
a.终止基金合同
b.转换基金运作方式
c.变更基金类别
d.变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
e.变更基金份额持有人大会程序
f.更换基金管理人、基金托管人
g.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外
h.本基金与其他基金的合并
i.对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
j.法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
a.调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
b.在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
c.在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
d.经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
e.经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
f.在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
g.因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
h.对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
i.基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
j.按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3.召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
(3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
4.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
a.会议召开的时间、地点和出席方式
b.会议拟审议的主要事项
c.会议形式
d.议事程序
e.有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日
f.代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点
g.表决方式
h.会务常设联系人姓名、电话
i.出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续
j.召集人需要通知的其他事项。
(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
5.基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
a.基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
b.现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
c.通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
d.会议的召开方式由召集人确定。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
a.现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同)
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
b.通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,表决截止日前公布2次相关提示性公告
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力
4)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记结算机构记录相符。
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
6.议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
a.议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
b.基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
c.对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议 对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意 原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
d.单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
e.基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
(2)议事程序
a.现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
b.通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7.决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
a.一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过
b.特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效 涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
8.计票
(1)现场开会
a.如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人 但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
b.监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
c.如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点 如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证 如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条第一款所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第(二)条第一款所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1.基金合同的变更
(1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
a.终止基金合同
b.转换基金运作方式
c.变更基金类别
d.变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外)
e.变更基金份额持有人大会程序
f.更换基金管理人、基金托管人
g.提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外
h.本基金与其他基金的合并
i.对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项
j.法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
a.调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用
b.在不损害现有基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式,但基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
c.在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率并在不损害基金份额持有人利益的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式,但基金管理人最迟应于新的基金份额级别或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告
d.经中国证监会允许,基金推出新业务或服务
e.经中国证监会允许,基金管理人、登记结算机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则
f.在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回
g.因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改
h.对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
i.基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
j.按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(2)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。
2.本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务
(4)中国证监会规定的其他情况。
3.基金财产的清算
(1)基金财产清算组
a.基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
b.基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
c.基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
a.基金合同终止后,发布基金财产清算公告
b.基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产
c.对基金财产进行清理和确认
d.对基金财产进行估价和变现
e.聘请会计师事务所对清算报告进行审计
f.聘请律师事务所出具法律意见书
g.将基金财产清算结果报告中国证监会
h.参加与基金财产有关的民事诉讼
i.公布基金财产清算结果
j.对基金剩余财产进行分配。
(四)争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中华人民共和国法律管辖。
(五)基金合同的效力
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1.基金管理人
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮政编码:100033
法定代表人:刘惠文
成立日期:2002年6月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]37号
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集 基金销售 资产管理 中国证监会许可的其他业务。
注册资本:一亿八千万元人民币
存续期间:持续经营
2.基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:郭树清
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款 发放短期、中期、长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券 从事同业拆借 买卖、代理买卖外汇 从事银行卡业务 提供信用证服务及担保 代理收付款项及代理保险业务 提供保管箱服务 经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人的受托职责和托管职责
1.基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责:
(1)保护持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、国家外汇管理局报告
(2)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入
(3)确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管理
(4)按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜
(5)确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算
(6)确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易
(7)确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案
(8)按照有关法律法规、基金合同的规定以基金托管人名义或其指定的境外托管人名义登记资产
(9)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报
(10)中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。
2.基金托管人应当按照有关法律法规履行下列托管职责:
(1)安全保管基金资产,开设资金账户和证券账户
(2)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务
(3)保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年
(4)中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。
3.基金托管人、境外托管人应当将其自有资产和基金财产严格分开。
4.对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责,境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,基金托管人应当承担相应责任。
如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的,托管人按照变更后的相关规定履行职责。
(三)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为:公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融产品或投资工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)投资组合限制
a.本基金的股票、ETF及其它类型的公募基金投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60% 权益类产品的配置比例不低于基金资产的60% 现金、债券及债券型基金和中国证监会允许投资的其它金融工具投资比例为基金资产的5%-40% 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
b.本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。
c.本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%。
d.本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
e.本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。若基金超过上述(1)-(5)项投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议的基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动:(1)承销证券 (2)向他人贷款或者提供担保 (3)从事承担无限责任的投资 (4)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 (5) 购买不动产 (6) 购买房地产抵押按揭 (7) 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证 (8) 购买实物商品 (9) 参与未持有基础资产的卖空交易 (10)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
5.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
6.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证 对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
7.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
8.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(四)基金管理人对基金托管人的业务核查
1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《试行办法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(五)基金财产的保管
1.基金财产保管的原则
(1)基金财产应保管于基金托管人或基金托管人委托或同意存放的机构处
(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3)基金托管人应安全保管基金财产。(4)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(5)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(6)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,并按指令进行结算,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(7)基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清算时,不得将托管证券及其收益归入其清算财产 基金管理人和基金托管人理解现金于存入境外的现金账户时构成基金托管人、境外托管人的等额债务,除非法律法规及撤销或清盘程序明文许可该等现金不归于清算财产外,该等现金归入清算财产并不构成基金托管人违反托管协议的规定。
2.基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、《试行办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
3.基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和供境内资金划拨使用。基金托管人可委托境外托管人开立资金账户(境外),境外托管人根据基金托管人的指令办理境外资金收付。
(2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人委托境外托管人在境外,根据当地市场法律法规规定,开立和管理证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人以及各自委托代理人均不得出借擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
5.其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资所在国家或地区法律法规和基金合同的规定,由基金托管人或其委托机构负责开立。
(2)投资所在国家或地区法律法规对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
6.基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的境外有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人委托境外托管代理人存放于其保管库。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
7.与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。上述重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
(六)基金资产净值计算和会计核算
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债(含各项有关税收)后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、复核程序
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(七)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,除非法律法规或有权机关另有要求。
(八)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
(九)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送服务
1、基金投资人交易资料的对账服务
每次交易结束后,基金投资人可在T+3个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单 在每季度结束后的10个工作日内,注册登记机构或基金管理人按投资人意愿向有交易的基金投资人以书面形式寄送季度对帐单 在每年度结束后15个工作日内,注册登记机构或基金管理人按持有人意愿对所有的持有人以书面形式寄送年度对帐单。
2、其他相关的信息资料
(二)红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
(三)基金间转换
指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为。
(四)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以定时定额申购基金份额。具体实施时间和业务规则另行公告。
(五)在线服务
基金管理人利用公司网站http://www.mfcteda.com定期或不定期为基金投资者提供投资策略分析报告以及与基金经理(或投资顾问)的定期在线交流的服务。在技术条件成熟时,基金管理人还可提供网上交易服务。
(六)资讯服务
泰达宏利客服中心为投资者提供7×24小时的电话语音服务,投资者可通过客服电话400-698-8888的语音系统或登录公司网站http://www.mfcteda.com,查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间还将为投资者提供周到的人工答疑服务。
(七)投诉受理
投资人可以拨打泰达宏利基金管理有限公司客户服务中心电话400-698-8888或客服信箱:irm@mfcteda.com投诉直销机构和代销机构的人员和服务。
二十三、其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《试行办法》、《通知》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒体上公告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
招募说明书置备于基金管理人的住所,投资者可在办公时间查阅、复制 投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)查阅和下载招募说明书。
二十五、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会核准基金募集的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处 其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年6月8日
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