招商安泰系列开放式证券投资基金之

招商安泰平衡型证券投资基金

2016年年度报告摘要

（本系列基金由招商安泰偏股混合型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金组成）

2016年12月31日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了

2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 招商安泰平衡混合

基金主代码 217002

交易代码 217002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年4月28日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 65,305,112.18份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 追求当期收益和长期资本增值的平衡。

投资策略 资产配置方面，本基金股票/债券的配置比例相对固

定，一般不再做战术性的资产配置，只在操作上保证

必要的灵活性。即，考虑到基金管理时实际的操作需

要，本基金允许股票/债券配置比例以基准比例为中

心在适当的范围内进行调整。股票投资方面，强调将

定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时

应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其

中，公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究，

得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价，从

而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的

股票。债券投资方面，采用主动的投资管理，获得与

风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正

常的现金流需要。

业绩比较基准 中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率

*45%+同业存款利率*5%

风险收益特征 相对而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性

适中，当期收益适中，长期资本增值适中，总体投资

风险适中。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 潘西里 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 0755-83199084

电子邮箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com

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客户服务电话 400-887-9555 95555

传真 0755－83196475 0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.cmfchina.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -1,668,139.62 37,290,201.56 19,072,682.19

本期利润 -11,285,224.22 31,658,241.89 29,515,866.46

加权平均基金份额本期利润 -0.1581 0.2916 0.3152

本期基金份额净值增长率 -13.12% 18.38% 28.43%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.0106 0.1840 0.1815

期末基金资产净值 65,996,704.19 87,505,215.27 245,121,095.84

期末基金份额净值 1.0106 1.1840 1.1815

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.59% 0.66% 0.91% 0.36% -3.50% 0.30%

过去六个月 -4.38% 0.67% 3.62% 0.35% -8.00% 0.32%

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过去一年 -13.12% 1.01% -2.67% 0.62% -10.45% 0.39%

过去三年 32.08% 1.11% 29.01% 0.81% 3.07% 0.30%

过去五年 50.82% 0.98% 33.64% 0.74% 17.18% 0.24%

自基金合同 261.10% 0.94% 117.52% 0.80% 143.58% 0.14%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

度 分红数 总额 放总额 计

2016 0.1800 270,285.03 905,183.44 1,175,468.47

2015 2.1500 3,152,619.64 10,752,033.83 13,904,653.47

2014 2.2400 22,257,518.19 14,956,809.60 37,214,327.79

合计 4.5700 25,680,422.86 26,614,026.87 52,294,449.73

注：本基金于2014年1月20日以2013年12月31日为收益分配基准日进行了2013年度利润分

配，利润分配登记日为2014年1月20日，每份基金份额分0.0540元，分红金额为

5,045,206.98元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目

前，公司注册资本金为人民币2.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商

证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理116只基金，公募基金管理规模快速增长。

截至2016年底，公募基金管理规模为3455亿元，行业排名第9，非货币基金管理规模行业排名

第7。

2016年度获奖情况如下：

金贝奖2016中国最佳基金公司《21世纪经济报道》

金帆奖综合实力十强基金公司《21世纪经济报道》

金帆奖基金公司最佳风控能力奖《21世纪经济报道》

华量奖公募量化先锋奖《每日经济新闻》

波特菲勒最佳债券型基金产品奖（招商双债增强）《新浪网》

金鼎奖最具创新力公司《每日经济新闻》

金鼎奖最佳对冲型产品（复合策略）《每日经济新闻》

观察家金融峰会年度卓越竞争力基金公司《经济观察报》

2016年度北京金融业十大卓越品牌品牌推广卓越奖 北京品牌协会、《北京商报》

2016年度中国互联网金融金桔奖最具竞争力互联网基金公司 《时代周报》

2016东方财富风云榜2016年度最佳基金公司 《东方财富网》2016东方财富风云榜

2016年度最受欢迎基金组合（招商超越组合） 《东方财富网》

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

李崟 本基金的 2016年 - 12 李崟，男 中国国籍，硕士。2002年7月

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基金经理 2月3日 加入中国工商银行股份有限公司；

2003年9月加入长盛基金管理有限公司，

曾任交易部总监、行业研究员以及投资

经理；2013年12月加入国投财务有限公

司，任权益投资总监；2015年12月加入

招商基金管理有限公司，现任招商安泰

平衡型证券投资基金及招商安润保本混

合型证券投资基金基金经理。

李恭敏，男，中国国籍，经济学硕士。

2008年加入中国出口信用保险公司，

任研究员，2010年2月加入招商基金

本基金的 2015年 2016年 管理有限公司，曾任研究部高级研究员，

李恭敏 基金经理 6月11日 2月3日 6 固定收益投资部高级研究员，投资管理

三部高级研究员，从事上市公司证券研

究，曾任招商安润保本混合型证券投资

基金及招商安泰平衡型证券投资基金基

金经理。

注：1、报告截止日至批准送出日期间，自2016年2月3日起李崟先生担任本基金的基金经理；

2、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

3、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各 第8页共32页

投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。

公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、

5日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析

中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，在财政政策和供给侧改革的推动下，2016年全年经济数据表现较好。特别是供

给侧改革的效果已经逐渐体现在工业品价格和工业企业盈利上，也逐步扭转了市场对宏观经济的 第9页共32页

悲观预期。全年工业生产保持稳定，投资边际改善，民间投资和消费均在触底后逐渐回升。

2016年全年股票市场整体下跌，上证指数下跌-12.31%，创业板指数下跌-27.7%，从行业表现上

看跌幅较大的行业有传媒、计算机、交通运输、国防军工等行业。表现较好的行业有食品饮料、建筑建材。

关于本基金的运作，报告期内我们对市场走势保持中性的看法，股票仓位总体维持在45%左

右的水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.0106元，本报告期份额净值增长率为-13.12%，同期业

绩比较基准增长率为-2.67%，基金净值表现落后于业绩比较基准，幅度为10.45%。主要原因是

年初组合以中小股票持仓为主，在年初的股灾中损失较大。随后净值有所恢复，12月份又出现

一定回撤。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计2017年宏观经济继续稳中趋升，不会出现较大的波动。中性的货币政策意味着不会采

取过去大水漫灌的方法，股票市场估值看不到大幅提升的空间。股票市场经过去年的大幅度下跌，泡沫被挤掉了一部分。但部分中小市值股票依然处于泡沫状态，估值还有下降的空间。但我们对中小型上市公司已经不是全面悲观，在逐渐大幅杀跌以后，一小部分真正的成长股逐渐有了投资价值。大盘蓝筹股估值整体上处于历史底部区域，具有较好的安全边际，但绝大部分成长性较差，看不到提升的空间。在这种情形下，投资哪一类取决于今年整体市场的风格，预计未来一段时间我们将采取平衡的配置策略，精选个股。未来的行业选择重点在军工、农业供给侧，部分周期类等几行业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了 第10页共32页

影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%”。

本基金以2016年12月15日为收益分配基准日进行了2016年第一次利润分配。截至2016

年12月15日，本基金可供分配利润为2,457,673.65元，最低应分配金额为1,228,836.83元。

利润分配登记日为2016年12 月30 日，每份基金份额分红0.0180 元，分红金额为

1,175,468.47元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商安泰平衡混合基金的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务

报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：招商安泰平衡混合基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

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银行存款 3,253,003.08 6,707,820.12

结算备付金 527,604.71 483,722.88

存出保证金 79,475.84 96,752.40

交易性金融资产 64,683,137.96 78,377,955.21

其中：股票投资 36,769,150.46 32,005,766.91

基金投资 - -

债券投资 27,913,987.50 46,372,188.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 3,000,002.22

应收利息 555,140.56 1,139,479.27

应收股利 - -

应收申购款 3,389.01 27,728.22

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 69,101,751.16 89,833,460.32

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 1,752,797.82

应付赎回款 1,565,543.73 58,515.98

应付管理人报酬 91,322.39 115,405.39

应付托管费 15,220.40 19,234.26

应付销售服务费 - -

应付交易费用 132,025.58 256,825.20

应交税费 5,466.40 5,466.40

应付利息 - -

应付利润 1,175,468.47 -

递延所得税负债 - -

其他负债 120,000.00 120,000.00

负债合计 3,105,046.97 2,328,245.05

所有者权益：

实收基金 65,305,112.18 73,907,607.38

未分配利润 691,592.01 13,597,607.89

所有者权益合计 65,996,704.19 87,505,215.27

负债和所有者权益总计 69,101,751.16 89,833,460.32

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0106元，基金份额总额65,305,112.18份。

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7.2 利润表

会计主体：招商安泰平衡混合基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

一、收入 -9,043,907.80 36,754,996.91

1.利息收入 1,577,132.25 3,467,878.11

其中：存款利息收入 50,505.98 95,029.71

债券利息收入 1,500,624.25 3,352,159.26

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 26,002.02 20,689.14

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,022,762.47 38,646,070.23

其中：股票投资收益 -2,554,199.90 36,771,418.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 1,351,648.49 1,674,311.24

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 179,788.94 200,340.62

3.公允价值变动收益（损失以“- -9,617,084.60 -5,631,959.67

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 18,807.02 273,008.24

减：二、费用 2,241,316.42 5,096,755.02

1．管理人报酬 1,147,340.52 2,149,204.06

2．托管费 191,223.36 358,200.69

3．销售服务费 - -

4．交易费用 732,891.28 2,321,917.92

5．利息支出 31,326.26 128,302.35

其中：卖出回购金融资产支出 31,326.26 128,302.35

6．其他费用 138,535.00 139,130.00

三、利润总额（亏损总额以“- -11,285,224.22 31,658,241.89

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -11,285,224.22 31,658,241.89

第14页共32页

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商安泰平衡混合基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 73,907,607.38 13,597,607.89 87,505,215.27

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -11,285,224.22 -11,285,224.22

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -8,602,495.20 -445,323.19 -9,047,818.39

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 19,428,170.07 1,511,029.28 20,939,199.35

2.基金赎回款 -28,030,665.27 -1,956,352.47 -29,987,017.74

四、本期向基金份额持有 - -1,175,468.47 -1,175,468.47

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 65,305,112.18 691,592.01 65,996,704.19

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 207,474,778.91 37,646,316.93 245,121,095.84

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 31,658,241.89 31,658,241.89

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -133,567,171.53 -41,802,297.46 -175,369,468.99

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

第15页共32页

列）

其中：1.基金申购款 93,156,504.57 33,688,216.10 126,844,720.67

2.基金赎回款 -226,723,676.10 -75,490,513.56 -302,214,189.66

四、本期向基金份额持有 - -13,904,653.47 -13,904,653.47

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 73,907,607.38 13,597,607.89 87,505,215.27

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

招商安泰平衡型证券投资基金(以下简称“本基金”) 系由基金管理人招商基金管理有限公

司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]35号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为899,398,583.28份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(03)第024号验资报告。《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》于2003年4月28日正式生效。本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，于2007年9月28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及截至报告期末最新公告的《招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。本基金的投资组合为：股票投资占基金资产的比例为35%至55%，债券投资占基金资产的比例为40%至60%，现金或者到期日在一年期以内的政府债券占基金资产的比率≥5%。本基金的业绩比较基准为：中证国债指数收益率×50%+上证180指数收益率×45%+同业存款利率×5%。

第16页共32页

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

报告期所采用的会计政策、会计估计与2015年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政

部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券

交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小

企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，

本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文，本基金本期依法适用相关条款：

1) 2016年4月30日 (含)前以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营

第17页共32页

业税。

2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券，2016年4月30日 (含) 前免征营业税，营业税改征增值税后，2016年5月1日起免征增值税。

3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不

再缴纳印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

招商银行 基金托管人、基金管理人的股东

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东

招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

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7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,147,340.52 2,149,204.06

的管理费

其中：支付销售机构的 29,899.58 37,616.91

客户维护费

注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷365

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 191,223.36 358,200.69

的托管费

注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷365

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

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7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 3,253,003.08 43,416.88 6,707,820.12 74,486.41

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额 备注

2016年 2017 非公开

福星 1月 年 发行流

000926 股份 1月 12.66 12.72 236,967 3,000,002.223,014,220.24 -

21日 23日 通受限

7.4.12.1.1受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：张） 成本总额 额 备注

- - - - - - - - - - -

7.4.12.1.1受限证券类别：权证

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：份） 成本总额 额 备注

- - - - - - - - - - -

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码称 期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

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603986兆易创2016年 重大事 177.97 2017年 195.77 226 5,256.76 40,221.22-

新 9月 项 3月13日

19日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。

金额：人民币元

资产 本期末(2016年12月31日)

第一层次 第二层次 第三层次 合计

交易性金融资产 - - - -

股票投资 33,714,709.00 3,054,441.46 - 36,769,150.46

债券投资 3,224,826.00 24,689,161.50 - 27,913,987.50

合计 36,939,535.00 27,743,602.96 - 64,683,137.96

金额：人民币元

资产 上年度末(2015年12月31日)

第一层次 第二层次 第三层次 合计

交易性金融资产 - - - -

股票投资 28,581,269.01 3,424,497.90 - 32,005,766.91

债券投资 1,987,118.40 44,385,069.90 - 46,372,188.30

合计 30,568,387.41 47,809,567.80 - 78,377,955.21

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

第21页共32页

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 36,769,150.46 53.21

其中：股票 36,769,150.46 53.21

2 固定收益投资 27,913,987.50 40.40

其中：债券 27,913,987.50 40.40

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,780,607.79 5.47

7 其他各项资产 638,005.41 0.92

8 合计 69,101,751.16 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 3,040,622.00 4.61

B 采矿业 3,131,513.00 4.74

C 制造业 21,483,755.22 32.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,617,184.00 2.45

第22页共32页

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,481,856.00 6.79

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 3,014,220.24 4.57

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 36,769,150.46 55.71

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000638 万方发展 301,200 4,481,856.00 6.79

2 600055 万东医疗 246,240 4,461,868.80 6.76

3 300340 科恒股份 79,700 4,232,867.00 6.41

4 600967 北方创业 273,400 3,710,038.00 5.62

5 000911 南宁糖业 187,300 3,354,543.00 5.08

6 600259 广晟有色 73,700 3,131,513.00 4.74

7 002234 民和股份 140,900 3,040,622.00 4.61

8 000926 福星股份 236,967 3,014,220.24 4.57

9 002582 好想你 67,000 2,359,070.00 3.57

第23页共32页

10 600562 国睿科技 69,760 2,122,099.20 3.22

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 12,826,220.97 14.66

2 300340 科恒股份 11,072,479.00 12.65

3 600259 广晟有色 10,170,467.00 11.62

4 000638 万方发展 8,941,900.00 10.22

5 000911 南宁糖业 8,051,856.96 9.20

6 002108 沧州明珠 7,230,035.00 8.26

7 600893 中航动力 6,941,165.00 7.93

8 300014 亿纬锂能 6,467,850.40 7.39

9 601288 农业银行 6,188,740.00 7.07

10 601336 新华保险 6,078,402.00 6.95

11 002410 广联达 5,094,331.56 5.82

12 600055 万东医疗 4,712,920.00 5.39

13 601628 中国人寿 4,666,088.41 5.33

14 600391 成发科技 4,618,143.36 5.28

15 600549 厦门钨业 4,606,535.00 5.26

16 600900 长江电力 3,893,518.54 4.45

17 600547 山东黄金 3,833,523.02 4.38

18 601939 建设银行 3,780,821.00 4.32

19 600075 新疆天业 3,780,083.00 4.32

20 601398 工商银行 3,763,753.00 4.30

21 000738 中航动控 3,670,435.97 4.19

22 000157 中联重科 3,620,203.00 4.14

23 300073 当升科技 3,536,517.00 4.04

24 600967 北方创业 3,447,241.00 3.94

25 002582 好想你 3,395,934.83 3.88

26 002234 民和股份 3,388,188.60 3.87

第24页共32页

27 300381 溢多利 3,067,583.00 3.51

28 000926 福星股份 3,000,002.22 3.43

29 600570 恒生电子 2,991,668.00 3.42

30 000728 国元证券 2,700,736.50 3.09

31 600028 中国石化 2,680,909.00 3.06

32 600019 宝钢股份 2,614,590.41 2.99

33 603308 应流股份 2,610,652.27 2.98

34 601788 光大证券 2,370,638.00 2.71

35 601225 陕西煤业 2,293,500.00 2.62

36 002283 天润曲轴 2,281,880.00 2.61

37 600562 国睿科技 2,274,505.00 2.60

38 600595 中孚实业 2,262,423.00 2.59

39 002547 春兴精工 2,245,509.00 2.57

40 000413 东旭光电 2,240,308.00 2.56

41 600998 九州通 2,229,997.00 2.55

42 300136 信维通信 2,224,288.98 2.54

43 002355 兴民智通 2,180,395.00 2.49

44 600435 北方导航 1,913,348.50 2.19

45 000018 神州长城 1,882,607.00 2.15

46 300496 中科创达 1,879,764.00 2.15

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 12,849,724.52 14.68

2 002108 沧州明珠 7,809,214.16 8.92

3 600893 中航动力 6,870,950.25 7.85

4 300014 亿纬锂能 6,869,730.40 7.85

5 300340 科恒股份 6,657,423.24 7.61

6 601288 农业银行 6,215,975.20 7.10

7 600259 广晟有色 6,178,929.71 7.06

第25页共32页

8 601336 新华保险 6,143,768.75 7.02

9 000638 万方发展 6,011,620.20 6.87

10 002410 广联达 5,118,406.53 5.85

11 601628 中国人寿 4,692,732.09 5.36

12 600391 成发科技 4,541,873.87 5.19

13 600549 厦门钨业 4,371,377.32 5.00

14 600547 山东黄金 4,180,769.19 4.78

15 300381 溢多利 3,983,781.70 4.55

16 600900 长江电力 3,886,871.00 4.44

17 601939 建设银行 3,852,636.60 4.40

18 000911 南宁糖业 3,821,645.54 4.37

19 601398 工商银行 3,772,419.10 4.31

20 600075 新疆天业 3,713,571.80 4.24

21 000157 中联重科 3,622,794.41 4.14

22 000738 中航动控 3,409,667.87 3.90

23 300073 当升科技 3,273,838.10 3.74

24 603308 应流股份 2,863,552.45 3.27

25 600435 北方导航 2,855,113.12 3.26

26 600570 恒生电子 2,777,660.00 3.17

27 000728 国元证券 2,710,090.00 3.10

28 600028 中国石化 2,676,345.00 3.06

29 600019 宝钢股份 2,475,980.00 2.83

30 601225 陕西煤业 2,472,089.02 2.83

31 002283 天润曲轴 2,429,257.00 2.78

32 601788 光大证券 2,341,778.00 2.68

33 600595 中孚实业 2,259,310.40 2.58

34 002650 加加食品 2,239,028.00 2.56

35 300136 信维通信 2,234,666.90 2.55

36 603026 石大胜华 2,205,606.00 2.52

37 000413 东旭光电 2,128,005.00 2.43

38 000018 神州长城 2,113,490.00 2.42

39 600998 九州通 2,112,326.62 2.41

40 002355 兴民智通 2,061,778.62 2.36

41 002547 春兴精工 2,048,921.61 2.34

42 002445 中南文化 1,996,888.00 2.28

43 603799 华友钴业 1,909,500.31 2.18

44 600986 科达股份 1,838,904.58 2.10

45 000567 海德股份 1,810,224.00 2.07

第26页共32页

46 600312 平高电气 1,794,198.17 2.05

47 300496 中科创达 1,781,045.95 2.04

48 600406 国电南瑞 1,773,944.00 2.03

49 600765 中航重机 1,757,050.00 2.01

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 251,862,038.57

卖出股票收入（成交）总额 236,955,580.90

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 17,221,005.00 26.09

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 7,468,156.50 11.32

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,224,826.00 4.89

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 27,913,987.50 42.30

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

第27页共32页

比例（％）

1 010107 21国债⑺ 163,620 17,221,005.00 26.09

2 122833 11赣城债 56,210 5,805,930.90 8.80

3 110031 航信转债 29,700 3,224,826.00 4.89

4 122912 10鄂国资 16,220 1,662,225.60 2.52

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第28页共32页

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 79,475.84

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 555,140.56

5 应收申购款 3,389.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 638,005.41

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 110031 航信转债 3,224,826.00 4.89

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 000926 福星股份 3,014,220.24 4.57 非公开发行

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第29页共32页

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

4,705 13,879.94 15,171,443.94 23.23% 50,133,668.24 76.77%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 72,740.34 0.1114%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0-10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003年4月28日）基金份额总额 899,398,583.28

本报告期期初基金份额总额 73,907,607.38

本报告期基金总申购份额 19,428,170.07

减:本报告期基金总赎回份额 28,030,665.27

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 65,305,112.18

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据本基金管理人2016年11月24日的公告，经招商基金管理有限公司第五届董事会审议

第30页共32页

通过，聘任杨渺为公司副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务连续14年整，本报告期本基金应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币60,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申万宏源 1221,443,421.52 45.59% 206,229.98 45.59% -

中信证券 1211,783,231.63 43.60% 197,233.26 43.60% -

中泰证券 1 52,477,382.71 10.80% 48,871.91 10.80% -

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

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占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

申万宏源 10,708,248.92 11.83% - - - -

中信证券 71,911,594.40 79.45%209,900,000.00 71.06% - -

中泰证券 7,892,542.20 8.72%85,500,000.00 28.94% - -

招商基金管理有限公司

2017年3月31日

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