金鹰灵活配置混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 金鹰灵活配置混合

基金主代码 210010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月6日

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 411,705,056.02份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 金鹰灵活配置混合A类 金鹰灵活配置混合C类

下属分级基金的交易代码 210010 210011

报告期末下属分级基金的份额总

5,006,056.46份 406,698,999.56份

额

2.2基金产品说明

本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过对股票、固

投资目标 定收益和现金类等资产的积极灵活配置，力争使基金份额持有人获得

超额收益与长期资本增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，

主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的

资产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资

投资策略 产等各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。本基金投资

组合中股票资产占基金资产净值的比例为 0-95%，每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产

净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和

风险收益特征 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高等风险水平的投资品种。

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注：2015年4月18日至2015年4月29日，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金份

额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。于2015年5月6日正式实施基金转型，自基金转型实施之日起，《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金合同》失效且《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金正式变更为金鹰灵活配置混合型证券投资基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 苏文锋 陆志俊

信息披露

联系电话 020-83282627 95559

负责人

电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559

传真 020-83282856 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址 http://www.gefund.com.cn

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间 2016年 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日

数据和指 金鹰灵活配 金鹰灵活配 金鹰灵活配

标 置混合 置混合C类 置混合A类 金鹰灵活配置混合C类

A类

本期已 17,312,408.2 72,521,784.0

实现收 308,457.99 6 5 62,675,146.58

益

本期利 220,756.92 3,944,452.86 62,749,476.7 51,258,775.97

润 1

加权平 0.0343 0.0061 0.0372 0.0349

均基金

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份额本

期利润

本期基

金份额 3.42% 1.72% 4.29% 0.32%

净值增

长率

3.1.2期末 2016年末 2015年末

数据和指 金鹰灵活配置金鹰灵活配置 金鹰灵活配置 金鹰灵活配置混合C类

标 混合A类 混合C类 混合A类

期末可

供分配 0.2522 0.1879 0.2034 0.1572

基金份

额利润

期末基 5,399,699.9 415,029,302.

金资产 8 12 9,417,134.25 1,093,000,413.67

净值

期末基

金份额 1.0786 1.0205 1.0429 1.0032

净值

注：1、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金从2015年5月6 日起正式转型为金鹰灵

活配置混合型证券投资基金。上年度为2015年5月6日至2015年12月31日，无上上年度可比期

间数据（下同）。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

4、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰灵活配置混合A类

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.60% 0.19% 0.00% 0.39% 1.60% -0.20%

过去六个月 2.49% 0.17% 2.72% 0.40% -0.23% -0.23%

过去一年 3.42% 0.15% -4.29% 0.71% 7.71% -0.56%

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自基金合同生 7.86% 0.24% -9.70% 1.03% 17.56% -0.79%

效起至今

金鹰灵活配置混合C类

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.10% 0.18% 0.00% 0.39% 1.10% -0.21%

过去六个月 1.62% 0.16% 2.72% 0.40% -1.10% -0.24%

过去一年 1.72% 0.14% -4.29% 0.71% 6.01% -0.57%

自基金合同生 2.05% 0.21% -9.70% 1.03% 11.75% -0.82%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

金鹰灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年5月6日至2016年12月31日）

金鹰灵活配置混合A类

（2015年5月6日至2016年12月31日）

金鹰灵活配置混合C类

（2015年5月6日至2016年12月31日）

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注：1、本基金合同生效日期为2012年11月29日，转型后合同生效日为2015年5月6日。

2、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即转型日前本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0~3%。本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。转型日后本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%，本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3、本基金转型后的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

金鹰灵活配置混合A类

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金鹰灵活配置混合C类

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效无利润分配情况。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，

总部设在广州，目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务

资格，2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。

“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在新经营团队的带领下，通过全体员工的奋发努力，公司近两年各方面都发生了积极的蜕变，追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。

截至2016年12月末，公司下设权益投资部等17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、

成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至2016年12月末，公司旗下管

理公募基金30只以及特定客户资产管理计划101个、子公司专项资产管理计划195个，资产管理

总规模约1800亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理

证券

姓 （助理）期

职务 从业 说明

名 限

年限

任职 离任

日期 日期

刘丽娟女士，中南财经政法大学工

商管理硕士。历任恒泰证券股份有

限公司交易员，投资经理，广州证

券股份有限公司债券投资主办。

2014年12月加入金鹰基金管理有限

刘 公司，现任固定收益部总监、金鹰

丽 固定收益部总监，基金经理 2016- - 10 货币市场证券投资基金、金鹰灵活

娟 10-19 配置混合型证券投资基金、金鹰元

安保本混合型证券投资基金、金鹰

元丰保本混合型证券投资基金、金

鹰元祺保本混合型证券投资基金、

金鹰元和保本混合型证券投资基金、

金鹰添益纯债债券型证券投资基金、

金鹰添利纯债债券型证券投资基金、

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金鹰元盛债券型发起式证券投资基

金（LOF）基金经理。

李涛先生，北京大学金融学硕士，

证券从业经历11年。历任光大银行

总行资金部货币市场自营投资业务

主管、中银国际证券研究部宏观研

究员、广州证券资产管理总部投研

总监。2014年11月加入金鹰基金管

李 固定收益部副总监，基金经理 2015- 2016- 11 理有限公司，曾任固定收益部副总

涛 05-06 10-27 监、金鹰保本混合型证券投资基金、

金鹰持久增利债券型（LOF）证券

投资基金、金鹰元安保本混合型证

券投资基金、金鹰元丰保本混合型

证券投资基金、金鹰灵活配置混合

型证券投资基金、金鹰元祺保本混

合型证券投资基金基金经理。

吴德瑄先生，兰州交通大学工学硕

士研究生，历任广州证券股份有限

公司资产管理部行业研究员，

吴 2016- 2015年1月加入金鹰基金管理有限

德 基金经理、基金经理助理 08-08 - 5 公司，历任行业研究员，现任金鹰

瑄 技术领先灵活配置混合型证券投资

基金基金经理，金鹰红利价值灵活

配置混合型证券投资基金等基金的

基金经理助理。

黄倩倩女士，硕士研究生，历任广

黄 州证券股份有限公司资产管理部债

倩 研究员，基金经理助理 2016- - 5 券交易员，2014年11月加入金鹰基

倩 08-19 金管理有限公司，现任固定收益部

债券交易员，金鹰货币市场证券投

资基金等基金的基金经理助理。

张俊杰先生，厦门大学金融工程硕

士，证券从业经历9年。2007年

7月至2013年4月任职于平安证券

有限责任公司，历任衍生产品部金

张 2013- 2016- 融工程研究员、固定收益事业部高

俊 基金经理 09-23 08-06 9 级经理，债券研究员等；2013年

杰 4月加入金鹰基金管理有限公司。曾

任金鹰元盛债券型发起式证券投资

基金、金鹰灵活配置混合型证券投

资基金及金鹰技术领先灵活配置混

合型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规。本基金持有的“15山水SCP001“发行人 山东山水水泥集团有限公司（以下简称“15山水SCP001”发行人）于2015年11月12日发布《山东山水水泥集团有限公司2015年度第一期超短期融资券未按期足额兑付本息的公告》，由于“15山水SCP001”发行人未能按照约定筹措足额偿债资金，至使该债券于到日期后不能按期足额偿付，本基金管理人已代表金鹰灵活配置混合型证券投资基金向广州市中级人民法院起诉“15山水SCP001”发行人，2016年7月13日，广州市中院做出一审判决，判决被告山东山水水泥集团有限公司向金鹰基金清偿债券本金6,000万及相应违约金。被告山东山水水泥集团有限公司向广东省高级人民法院提出上诉申请，法院于2017年3月16日对二审进行开庭审理。本基金管理人将按照基金合同的有关约定，采取措施维护基金份额持有人的利益，并将按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定履行信息披露义务。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的

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不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年经济基本面略有改善，外需环境仍然低迷但整体呈现前低后高、逐季回稳向好态势，

房地产投资筑底回升，固定资产投资先下后上，民间投资仍然低位，GDP全年增速6.7%；工业增

加值一直保持在6%以上运行，经济逐步低位企稳。通胀方面，CPI全年均值2%，总体呈M型，

上半年猪肉价格的回升贡献比较多，下半年CPI最高达到11月的2.25%主要归因于夏季洪灾造成

的蔬菜价格短期回升以及房地产火爆所带来的服务类价格上涨。PPI方面，受进口大宗商品上涨和

政府坚持去产能、去库存政策逐渐效果显现的影响，2016年全年PPI同比下降1.4%，降幅比

2015年收窄了3.8个百分点，三季度告别连续两年的环比下滑开始转正。

债券市场，全年市场走势经历了过山车式的震荡上行和断崖式下跌的过程。前三个季度，受央行宽松货币政策的利好影响，债市震荡上行。一季度央行降准0.5个百分点，加上年初机构配置需求的提升，收益逐步下行；二季度货币政策从稳健偏宽松转向稳健，叠加基本面回升、信用事件频发以及“营改增”事件的影响，短端出现了大幅调整，但调整时间短暂。由于“资产荒”仍在发酵，配置的压力仍大，长端收益水平在短暂高位震荡后逐步下行，长端收益一直下到3.5%左右，10年国开也达到今年历史低点3.0%附近。四季度以后，金融去杠杆政策开始逐步落到实处，央行公布表外理财将从2017年一季度正式纳入MPA考核，同时用MLF和14天、28天期逆回购替代7天逆回购，资金骤紧，叠加外占的持续流出以及对跨年流动性趋紧的担忧加剧了市场谨慎情绪，收益陡然上行，国海萝卜章事件以及美国加息预期等利空将收益将债灾推到了高峰，十年国债期货和五年国债期货一度跌停，10年国开上行到3.9%左右，短端累计上行200bp左右，隔夜成交利率一度跳涨到高达12%。流动性超越基本面成为了近期最主要的影响变量。既国债期货两度跌停之后，央行再次出手拯救市场流动性危机，通过指导大行用XREPO的形式向市场注入流动性，资金面终结了之前的紧张态势，短端和中长端集体纷纷走强，宽松状态持续至跨年，债券收益率开始逐渐回落。

股票市场上，2016年上证下跌12.31%，深指下跌了19.64%； 中小板下跌了22.89%，创业板

则下跌了27.71%。1季度，受人民币汇率贬值冲击以及熔断机制的影响，股票市场出现了全面大跌。

2季度开始，在货币政策和财政政策刺激下，宏观经济见底企稳，市场逐步反弹。但主板的反弹强

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度要大于创业板。白酒、家电等板块受益经济恢复加下游补库存，业绩恢复增长；供给侧改革取得成效，有色、钢铁等价格回升，带动板块大涨。保险等资金入场也使得也银行、建筑等低估值行业有较好表现。在经历了2015年的大涨大跌后，市场风险偏好有所下降。同时，金融行业持续去杠杆、加强监管、抑制了创业板的炒作现象，创业板的估值中枢持续下移。

本基金今年主要以流动性管理为主，保持较低仓位的债券，主要持有高等级短久期的券种，有效的减少了该产品在债市暴跌时间段的损失，同时灵活的提高和降低股票仓位，保持了一定的打新收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，A类基金份额净值为1.0786元，本报告期份额净值增长率为

3.42%，同期业绩比较基准增长率为-4.29%；C类基金份额净值为1.0205元，本报告期份额净值增

长率为1.72%，同期业绩比较基准增长率为-4.29%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，一季度是通胀高点，受春节因素影响短期内食品价格会有所走高，叠加工业价

格上涨的传导，预计一季度CPI会是2017年的顶点，达到2.3%以上再转而向下；美国通胀压力的

增加给加息带来了更大的确定性，预计今年内人民币持续走弱，对外储仍会有较大冲击，货币政策维持中性。2016年中央经济会议提出财政政策要更加积极有效，进一步宽松的力度有限，GDP增速目标6.5%。经济基本面方面，2017年供给侧改革继续，PPI转正，工业企业利润改善巨大，促进消费平稳回升；基建投资压力加大，明确房子的居住性定位或缓解地产的投资压力。整体经济走势仍需关注企业主动补库存情况，但鉴于市场对未来经济的不看好，几率相对较小，总体经济看平。

债券市场既有危机也有机会。短期来看，当下的市场仍然是弱势震荡为主，趋势性行情难见。

继1月24日央行上调1年期MLF利率10bp之后，农历新年后，央行再次宣布上调包括OMO、

SLF和MLF在内的一系列利率，资金面维持中性将会成为常态。受PPI的传导，CPI可能在1月

或者2月达到高位给债市带来压力。债市基本面短期内维持温和企稳的态势，但中长期依然面临上

行压力。一方面前期货币宽松效应趋于消散，今年基本面大概率是前高后低的态势，对应到债券市场来看，我们认为在基本面拐点出现之前，债券市场将维持区间波动的态势，票息收益仍然是债券市场最具有确定性的收益来源。由于未来经济仍然面临一定的下行压力，且前期流动性冲击导致收益率出现明显抬升，债市收益率有一定的下行空间，但是由于政策边际紧缩以及债市交易结构的不稳定性，未来债市仍将面临一定的波动，整体走势可能是前高后低。今年操作的核心便在于把握基本面的拐点，提前进行适当布局以把握机会。海外方面，2017年美国继续加息概率较大，美元指第13页共39页

数走强以及人民币贬值压力导致外汇占款流失将对债市的影响偏负面。同时将关注债市短期的急速调整带来的交易性和配置性机会以及2017年1季度末和2季度经济和通胀修复带来的机会。

股票市场预计呈现指数宽幅震荡的行情，指数难有大的机会。市场预计将持续分化，随着监管的趋严以及IPO的加速，高估值的成长股估值中枢将不断下移，主板的低估值蓝筹表现预计将任然好于创业板。重点布局选择调整充分且景气周期上行的行业及个股。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月

15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）

与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和

基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在金鹰灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证

券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，第14页共39页

不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产

净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰灵活配置混合型证

券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年度

的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：金鹰灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 2,259,495.22 51,416,218.73

结算备付金 739,598.88 4,491,671.51

存出保证金 177,032.44 701,092.25

交易性金融资产 454,596,510.29 393,723,077.93

其中：股票投资 60,087,510.29 39,732,077.93

第15页共39页

基金投资 - -

债券投资 394,509,000.00 353,991,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 90,500,000.00 700,001,120.00

应收证券清算款 - -

应收利息 4,018,717.02 4,666,200.84

应收股利 - -

应收申购款 5,148.72 16,228.17

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 552,296,502.57 1,155,015,609.43

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 130,359,464.46 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 19,924.04 49,998,050.71

应付管理人报酬 380,027.21 971,362.47

应付托管费 95,006.79 242,840.62

应付销售服务费 187,719.25 475,079.42

应付交易费用 200,000.39 649,708.96

应交税费 116,000.00 116,000.00

应付利息 29,267.44 -

应付利润 - -

第16页共39页

递延所得税负债 - -

其他负债 480,090.89 145,019.33

负债合计 131,867,500.47 52,598,061.51

所有者权益：

实收基金 342,761,029.89 914,943,782.02

未分配利润 77,667,972.21 187,473,765.90

所有者权益合计 420,429,002.10 1,102,417,547.92

负债和所有者权益总计 552,296,502.57 1,155,015,609.43

注：2015年4月18日至2015年4月29日，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金份

额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。于2015年5月6日正式实施基金转型，自基金转型实施之日起，金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效，本基金上年度可比期间为2015年5月6日至2015年12月31日。下同。

7.2利润表

会计主体：金鹰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年5月6日（基金

项目 2016年1月1日至2016年

合同生效日）至2015年

12月31日

12月31日

一、收入 18,295,335.81 149,679,854.92

1.利息收入 14,885,245.45 43,942,849.62

其中：存款利息收入 693,369.28 6,253,657.78

债券利息收入 10,195,547.55 24,336,097.92

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,996,328.62 13,353,093.92

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,784,073.51 114,758,966.33

第17页共39页

其中：股票投资收益 15,016,028.88 120,781,727.44

基金投资收益 - -

债券投资收益 1,434,209.79 -6,193,750.25

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 333,834.84 170,989.14

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-13,455,656.47 -21,188,677.95

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 81,673.32 12,166,716.92

减：二、费用 14,130,126.03 35,671,602.24

1．管理人报酬 6,654,292.06 20,664,070.27

2．托管费 1,663,572.89 5,166,017.55

3．销售服务费 3,292,811.14 4,795,022.16

4．交易费用 1,620,313.43 4,286,709.66

5．利息支出 488,648.71 691,847.03

其中：卖出回购金融资产支出 488,648.71 691,847.03

6．其他费用 410,487.80 67,935.57

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

4,165,209.78 114,008,252.68

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,165,209.78 114,008,252.68

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目

2016年1月1日至2016年12月31日

第18页共39页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

914,943,782.02 187,473,765.90 1,102,417,547.92

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,165,209.78 4,165,209.78

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-572,182,752.13 -113,971,003.47 -686,153,755.60

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,186,556,540.52 245,176,545.55 1,431,733,086.07

2.基金赎回款 -1,758,739,292.65 -359,147,549.02 -2,117,886,841.67

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

342,761,029.89 77,667,972.21 420,429,002.10

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

259,460,663.74 52,110,733.95 311,571,397.69

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 114,008,252.68 114,008,252.68

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

655,483,118.28 21,354,779.27 676,837,897.55

（净值减少以“-”号填列）

第19页共39页

其中：1.基金申购款 7,834,940,173.04 1,633,202,978.62 9,468,143,151.66

2.基金赎回款 -7,179,457,054.76 -1,611,848,199.35 -8,791,305,254.11

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

914,943,782.02 187,473,765.90 1,102,417,547.92

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）基金部函[2012]1084号文《关于金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金备案确认的函》批准，于2012年11月29日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,783,517,626.11份基金份额。

2015年4月29日经持有人大会表决通过了《关于金鹰元泰精选信用债债券型证券投资转型相

关事项的议案》，自金鹰元泰精选信用债基金份额折算日次日（即2015年5月6日）起，《金鹰

灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准

则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准

则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》

、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中

国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整第20页共39页

地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日的经营

成果和基金净值变动情况等有关信息。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期内无差错更正。

7.4.6税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》

的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自

2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基

金买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

第21页共39页

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东

美的集团股份有限公司 基金管理人股东

东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东

金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月6日（基金合同生效日）

关联方名称 至2015年12月31日

占当期股 成交金额 占当期股

成交金额

票成交总 票成交总

第22页共39页

额的比例 额的比例

广州证券股份有限 0.00 0.00% - -

公司

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月6日（基金合同生效日）

关联方名称 至2015年12月31日

占当期权证成交 成交金额 占当期权证成交

成交金额

总额的比例 总额的比例

广州证券股份有限 0.00 0.00% - -

公司

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月6日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称

占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广州证券股份有限公 0.00 0.00% - -

司

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月6日（基金合同生效日）

关联方名称

至2015年12月31日

成交金额 占当期债 成交金额 占当期债

第23页共39页

券回购成 券回购成

交总额的 交总额的

比例 比例

广州证券股份有限公 0.00 0.00% - -

司

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广州证券 - - - -

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行任何交易，无应支付关联方交易佣金。

上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年5月6日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 6,654,292.06 20,664,070.27

其中：支付销售机构的客户维护费 46,009.62 40,657.44

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。管理费的计算方法如下：

第24页共39页

H＝E×F÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

F为年费率，管理费率为1%

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前3个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年5月6日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,663,572.89 5,166,017.55

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×F÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

F为年费率，管理费率为0.25%

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前3个工作日内从基金财产中

一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰灵活配置混合A类 金鹰灵活配置混合C类 合计

金鹰基金管理有限公 - 3,226,547.79 3,226,547.79

司

广州证券 - 18.76 18.76

交通银行 - 5,132.88 5,132.88

合计 - 3,231,699.43 3,231,699.43

获得销售服务费的各 上年度可比期间

2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日

第25页共39页

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰灵活配置混合A类 金鹰灵活配置混合C类 合计

金鹰基金管理有限公 0.00 4,290,956.62 4,290,956.62

司

广州证券 0.00 181.85 181.85

交通银行 0.00 2,448.66 2,448.66

合计 - 4,293,587.13 4,293,587.13

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。

在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.5%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月前3个工作日内从基金财产中

一次性划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金

管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

金鹰灵活配置混合A类

本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。

金鹰灵活配置混合C类

本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月6日（基金合同生效日）

第26页共39页

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公 2,259,495.22 522,262.64 51,416,218.73 5,652,287.69

司

注：本基金本报告期末的清算备付金余额739,598.88元，清算备付金利息收入155983.67元；

上年度可比期间的清算备付金余额4,491,671.51元，清算备付金利息收入348,928.34元。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末

受限 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额

类型

网

下

太平 网下 新

603877鸟 2016-12-29 2017-01-09 新股 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00股

申购 待

上

市

网

下

道恩 网下 新

002838 股份 2016-12-28 2017-01-06 新股 15.28 15.28 681.00 10,405.68 10,405.68股

申购 待

上

市

网

下

常熟 网下 新

603035 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新股 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04股

申购 待

上

市

300586 美联 2016-12-26 2017-01-04 网下 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80网

新材 新股 下

第27页共39页

申购 新

股

待

上

市

网

下

华统 网下 新

002840 股份 2016-12-29 2017-01-10 新股 6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70股

申购 待

上

市

网

下

中原 网下 新

601375 证券 2016-12-20 2017-01-03 新股 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00股

申购 待

上

市

网

下

万里 网下 新

300591马 2016-12-30 2017-01-10 新股 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79股

申购 待

上

市

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

101660062 16武汉水务 2017-01-03 97.26 300,000.00 29,178,000.00

MNT001

101473006 14渝涪陵 2017-01-03 109.69 200,000.00 21,938,000.00

MTN001

1480271 14虞交通债 2017-01-03 106.24 200,000.00 21,248,000.00

160204 16国开04 2017-01-03 99.97 220,000.00 21,993,400.00

合计 920,000.00 94,357,400.00

第28页共39页

注：本基金本报告期末，持有未到期的银行间市场卖出回购证券余额款为90,359,464.46元，

于2017年1月3日到期。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末，持有未到期的交易所市场卖出回购证券余额款为40,000,000.00元，于

2017年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押

式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 60,087,510.29 10.88

第29页共39页

其中：股票 60,087,510.29 10.88

2 固定收益投资 394,509,000.00 71.43

其中：债券 394,509,000.00 71.43

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 90,500,000.00 16.39

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,999,094.10 0.54

7 其他各项资产 4,200,898.18 0.76

8 合计 552,296,502.57 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 22,728,663.56 5.41

B 采矿业 - -

C 制造业 26,597,119.62 6.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,580,000.00 1.09

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,117,000.00 0.74

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,957,947.11 0.70

J 金融业 106,780.00 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第30页共39页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 60,087,510.29 14.29

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

8.2.2.1报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 600961 株冶集团 725,350 8,123,920.00 1.93

2 600598 北大荒 400,000 4,880,000.00 1.16

3 000883 湖北能源 1,000,000 4,580,000.00 1.09

4 000735 罗牛山 600,000 4,296,000.00 1.02

5 000998 隆平高科 200,000 4,286,000.00 1.02

6 600251 冠农股份 499,902 4,054,205.22 0.96

7 600108 亚盛集团 700,000 4,004,000.00 0.95

8 000972 中基健康 540,000 3,780,000.00 0.90

9 002556 辉隆股份 300,000 3,117,000.00 0.74

10 600299 安迪苏 209,948 3,021,151.72 0.72

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000063 中兴通讯 39,005,711.70 3.54

第31页共39页

2 600029 南方航空 31,397,227.78 2.85

3 000001 平安银行 30,828,866.74 2.80

4 601111 中国国航 30,685,909.82 2.78

5 000009 中国宝安 25,209,452.68 2.29

6 000783 长江证券 22,139,209.61 2.01

7 600428 中远海特 19,763,686.50 1.79

8 601857 中国石油 18,715,770.00 1.70

9 000100 TCL集团 17,086,090.44 1.55

10 601766 中国中车 16,657,882.14 1.51

11 000157 中联重科 15,472,355.00 1.40

12 000725 京东方Ａ 14,520,000.00 1.32

13 600115 东方航空 14,305,924.00 1.30

14 600143 金发科技 13,196,403.40 1.20

15 000778 新兴铸管 12,424,465.46 1.13

16 601898 中煤能源 11,701,141.70 1.06

17 000925 众合科技 10,032,390.00 0.91

18 600028 中国石化 10,007,486.60 0.91

19 600805 悦达投资 8,948,340.23 0.81

20 000620 新华联 8,843,022.24 0.80

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000063 中兴通讯 39,205,907.82 3.56

2 600029 南方航空 33,194,462.00 3.01

3 601111 中国国航 31,943,580.16 2.90

4 000001 平安银行 30,625,237.57 2.78

5 000009 中国宝安 24,454,618.12 2.22

6 000783 长江证券 23,102,967.36 2.10

7 600428 中远海特 21,231,657.42 1.93

8 601857 中国石油 18,402,406.15 1.67

9 601766 中国中车 17,225,508.61 1.56

10 000100 TCL集团 16,873,914.30 1.53

11 600873 梅花生物 16,582,056.26 1.50

12 000725 京东方A 15,615,000.00 1.42

13 000157 中联重科 15,398,069.57 1.40

14 600115 东方航空 13,847,331.00 1.26

15 600143 金发科技 13,415,546.40 1.22

16 000778 新兴铸管 12,717,500.00 1.15

17 601898 中煤能源 11,216,679.32 1.02

第32页共39页

18 000628 高新发展 10,120,715.90 0.92

19 000925 众合科技 9,960,768.64 0.90

20 600028 中国石化 9,947,000.00 0.90

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 553,879,347.03

卖出股票收入（成交）总额 541,751,441.87

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,991,000.00 7.13

其中：政策性金融债 29,991,000.00 7.13

4 企业债券 70,118,000.00 16.68

5 企业短期融资券 29,412,000.00 7.00

6 中期票据 51,116,000.00 12.16

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 213,872,000.00 50.87

9 其他 - -

10 合计 394,509,000.00 93.83

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例（％）

1 111617319 16光大 500,000.00 48,975,000.00 11.65

CD319

2 111617321 16光大 500,000.00 48,975,000.00 11.65

CD321

3 111697256 16东莞农 500,000.00 48,070,000.00 11.43

第33页共39页

村商业银行

CD069

4 111695227 16德阳银 400,000.00 38,452,000.00 9.15

行CD061

5 160204 16国开04 300,000.00 29,991,000.00 7.13

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期内未投资资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未投资贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未投资权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金期末持有的前十大重仓股之一北大荒（代码：600598），由于财务会计报告违规、

信息披露虚假及严重误导性陈述、未依法履行其他职责，被中国证监会警示、对公司罚款50万元。

该事项已于2016年8月26日在指定媒体公开披露

8.12.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 177,032.44

第34页共39页

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,018,717.02

5 应收申购款 5,148.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,200,898.18

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

金鹰灵活配置混 100.00

972 5,150.26 0.00 0.00% 5,006,056.46

合A类 %

金鹰灵活配置混 2,085,635.9

195 403,485,842.44 99.21% 3,213,157.12 0.79%

合C类 0

合计 1,167 352,789.25 403,485,842.44 98.00% 8,219,213.58 2.00%

第35页共39页

9.2期末上市基金前十名持有人

本基金非上市基金。

金鹰灵活配置混合A类

本基金非上市基金。

金鹰灵活配置混合C类

本基金非上市基金。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

金鹰灵活配置混合A类 - -

基金管理人所有从业人员持

金鹰灵活配置混合C类 199.46 0.00%

有本基金

合计 199.46 0.00%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 金鹰灵活配置混合A类 0

金投资和研究部门负责人 金鹰灵活配置混合C类 0

持有本开放式基金 合计 0

金鹰灵活配置混合A类 0

本基金基金经理持有本开 金鹰灵活配置混合C类 0

放式基金

合计 0

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 金鹰灵活配置混合A类 金鹰灵活配置混合C类

基金合同生效日（2015年5月

5,775,597.78 305,795,799.91

6日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 9,029,605.16 1,089,494,123.04

本报告期基金总申购份额 9,027,711.95 1,416,085,767.31

减：本报告期基金总赎回份额 13,051,260.65 2,098,880,890.79

第36页共39页

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 5,006,056.46 406,698,999.56

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人增聘曾长兴先生为公司副总经理，相关事项已于2016年5月13日进行了

信息披露。

本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项

11.4基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计60000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中信证券 1 13,093,555.00 1.20% 11,932.08 1.25%-

爱建证券 1 424,131.15 0.04% 394.93 0.04%-

安信证券 1 190,527,204.78 17.43% 173,627.86 18.12%-

财达证券 1 15,626,104.01 1.43% 14,552.69 1.52%-

第37页共39页

财通证券 1 127,572,976.35 11.67% 118,808.03 12.40%-

光大证券 1 114,250,941.98 10.45% 81,266.50 8.48%-

国信证券 1 16,582,056.26 1.52% 15,110.61 1.58%-

海通证券 2 340,255,952.66 31.13% 315,124.00 32.89%-

华创证券 1 84,731,284.25 7.75% 77,215.41 8.06%-

华林证券 1 10,827,337.96 0.99% 7,701.52 0.80%-

湘财证券 1 103,298,657.61 9.45% 73,473.96 7.67%-

银河证券 1 59,897,063.80 5.48% 54,584.33 5.70%-

中信建投证券 1 15,849,543.92 1.45% 14,443.67 1.51%-

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

中信证券 - - - - - -

爱建证券 949,257.00 0.70% 625,000,0 11.99% - -

00.00

安信证券 747,844.00 0.55% - - - -

财达证券 - - - - - -

第38页共39页

财通证券 130,088,368. 96.23% 4,139,200, 79.40% - -

40 000.00

光大证券 - - - - - -

国信证券 - - 30,000,00 0.58% - -

0.00

海通证券 3,402,742.00 2.52% 404,900,0 7.77% - -

00.00

华创证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

湘财证券 - - 14,000,00 0.27% - -

0.00

银河证券 - - - - - -

中信建投证券 - - - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

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二〇一七年三月二十九日

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