金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2012年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期为2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:至报告期末,本基金成立不足五年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金合同于2008年12月4日正式生效 2、截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例,股票资产占基金资产比例为30%-80% 现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。3、本基金的业绩比较基准为:富时中国A股红利150指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%"。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金成立不足5年。本基金的业绩比较基准为:富时中国A股红利150指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%"。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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注: 报告期本基金未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于2002年12月25日成立,是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币,股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司,分别持有49%、20%、20%和11%的股份。

公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险,并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定,确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

公司目前下设十二个部门,分别是:投资管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资 研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究 集中交易部负责完成基金经理投资指令 金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作 产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作 固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作 市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务 机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理 运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务 专户投资部负责特定客户资产的投资和管理 监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查 综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

截至2011年12月31日,公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金和金鹰策略配置股票型证券投资基金九只开放式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期,本基金管理人根据新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,梳理完善了本基金管理人相关公平交易制度和投资制度,主要通过建立有纪律、规范化的投资、研究和决策流程,加强对交易组合的分析和评估环节来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,启用投资交易系统中的公平交易模块,加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。本基金管人将严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及其他法律法规的要求,不断完善公平交易的相关内控制度并严格执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年全年,A股市场几乎一路向下。上证指数下跌21.68%,中小盘股票由于高估值出现更为明显的下跌,中小盘指数和创业板指数分别下跌34.1%和35.88%。2011年1季度到3季度,市场一直预期通胀会很快回落,但通胀一直居高不下。直到10月份国内通胀才确定进入下行通道,11月底央行3年内首次下调存款准备金。这两个利好没能阻止市场最后一波疯狂下跌。市场担心的关键因素由通胀转化为对中国经济增长方式的疑虑。国外的欧债危机会在未来几年严重影响出口,而国内房地产政策不放松可能会导致投资下滑。两架马车同时出现问题,市场开始担心经济会出现硬着陆。

本基金11月底之前都保持较低仓位,但在央行下调存准后认为市场进入可以加仓区间,因此完整经历了12月这一波中小盘股的暴跌行情,教训深刻。一方面在熊市中主观判断底部本身就是投资不成熟的表现,市场底部需要观察,等待多种因素共振,而不应该臆断。另一方面,当市场的走势和主观判断明显不符合的时候,应该坚定止损。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,基金份额净值为0.8528元,本报告期份额净值增长率为-28.88%,同期业绩比较基准收益率为-12.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从宏观经济方面看,市场担心有二:一是欧债影响出口,二是房地产政策不放松影响投资。目前来看这两个问题2012年都很难获得明显改观。这种担心背后更为深刻的是对中国过去10年经济增长方式是否还能持续的怀疑。以出口房地产汽车为支柱的增长模式已经到了末期,而新的增长方式还未形成。

从证券市场本身来看,也可能面临一个体系性变革。一二级市场差价,新股询价制度,分红等制度性的问题可能在2012年内改变。这些改变导致可能出现的一种情况是:股票发行更加容易,但发行市盈率明显下移,从而带动整体存量的股票估值明显下移,其中以高估值的股票受影响最为明显。市场对中小盘股票的态度会从"证伪"转向要求"证明",中小盘股可能会从估值溢价逐渐转为估值平价甚至部分折价。当然这是需要很长时间逐渐完成的事情,但2012年是这一转变的起点。

本基金对2012年市场的整体判断是:由于2011年整体风险释放,流动性改善以及不排除养老金入市等政策,2012年的市场整体环境会好于2011年。

2012年本基金会更多关注分红高的股票,看好文化传媒和技术服务等行业,希望2012年本基金能取得超越业绩比较基准的收益,回报基金持有者。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会问题决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金无利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年度,基金托管人在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年度,金鹰基金管理有限公司在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011年度,由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

会计师对当期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.8528元,基金份额总额135,106,747.60份。

7.2 利润表

会计主体:金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:(2011年1月1日至2011年12月31日)

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:(2011年1月1日至2011年12月31日)

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

____________________ ____________________ ________________

基金管理公司负责人殷克胜 主管会计工作负责人殷克胜 会计机构负责人傅军

7.4 报表附注

7.4.1 关联方关系

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7.4.2 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.2.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.2.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.2.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.2.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.2.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.2.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.2.2 关联方报酬

7.4.2.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.2.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内,从基金资产中一次性支付,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.2.2.3 销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付给关联方的销售服务费。

7.4.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.2.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.2.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

7.4.2.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外无其他关联方投资本基金的情况

7.4.2.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注: 本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,在资产负债表中"结算备付金"科目中单独列示,按银行同业利率计息。结算备付金2011年末余额

14,300,991.56元,当期结算备付金利息收入503,931.53元 结算备付金2010年末余额为22,489,723.86元,当期结算备付金利息收入为545,651.56元。

7.4.2.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金报告期及上年度可比期间内均没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.3 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.3.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.3.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.3.3.1 银行间市场债券正回购

本基金报告期期末无银行间市场债券正回购 。

7.4.3.3.2 交易所市场债券正回购

本基金报告期期末无交易所市场债券正回购。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位: 人民币元

■

■

注:该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

■

注:该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

注:本基金本报告期末共持有一只债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金报告期内投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金报告期投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中无流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、 本报告期基金管理人无重大人事变动

2、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基审计的原会计师事务所立信羊城会计师事务所已于2012年初整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),经公司董事会和基金托管银行同意,公司已将负责公司基金审计事务的会计师事务所变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙),并于2012年1月20日进行了公告。

本报告期内支付会计师事务所的审计费为56,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

2、本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

■

注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

11.1公司增加注册资本

根据本公司股东会会议决议,并报经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011] 538号)、中华人民共和国商务部(商外资资审A字[2010]0016 号)批准,本公司的注册资本由人民币10000万元增加到人民币25000万元, 同时,就增加公司注册资本、股东出资等内容修改了公司章程。公司现有股东按其在公司的出资比例同比例认缴增资额,股东出资比例不变,增加注册资本后,公司股东出资额及出资占公司注册资本比例为:广州证券有限责任公司12250万元人民币,占注册资本总额的49% 广州美的电器股份有限公司5000万元人民币,占注册资本总额的20% 广州药业股份有限公司5000万元人民币,占注册资本总额的20% 东亚联丰投资管理有限公司2750万元人民币,占注册资本总额的11%。

本次增加注册资本及修改公司章程的工商变更手续已于2011年5月16日在广东省工商行政管理局办理完毕。详情请参见本公司于2011年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

11.2上海分公司成立

本报告期,经公司董事会决议通过,并经中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准金鹰基金管理有限公司设立上海分公司的批复》(沪证监基金字〔2011〕15号)批复同意,我公司向上海市工商行政管理局申请登记设立上海分公司,上海分公司负责人为郭容辰,营业场所位于上海市静安区南京西路758号17E室,经营范围是基金销售及公司授权的其他业务。目前相关工商登记注册手续已办理完毕。公司已于2011年6月20日对此事项进行了公开披露。

11.3广州分公司(主要办公场所)地址变更

经我公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,我公司决定将广州分公司(主要办公场所)由原来的"广州市沿江中路298号江湾商业中心22层"搬迁至"广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层",并自2011年7月19日起在新址正常办公,详见我公司2011年7月12日、21日刊登的相关搬迁公告。

11.4变更会计师事务所

因负责本公司旗下基金审计事务的立信羊城会计师事务所有限公司已整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),经公司第四届董事会第三次会议决议通过,并经旗下基金的相关托管银行同意,已将负责公司基金审计事务的会计师事务所变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。上述事项已向监管机关备案并于2012年1月20日公告。

11.5 公司固有资金投资

本报告期,公司首次运用固有资金进行了投资,即通过代销机构申购旗下金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金1000万元,该事项已根据《中国证监会关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字【2005】96号)的要求进行了披露,于2011年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了公告。

金鹰基金管理有限公司

2012年3月30日

基金简称 金鹰红利价值混合
基金主代码 210002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月4日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 135,106,747.60份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资策略 本基金采取积极主动式投资管理,通过积极的资产配置策略,深入研究、调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择,在合理控制投资风险的前提下,最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业,股票资产占基金资产净值比例为30%-80% 现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%—70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。
业绩比较基准 富时中国A股红利150指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 苏文锋 张咏东
联系电话 020-83282627 021-32169999
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 020-839361804006135888 95559
传真 020-83282856 021-62701216
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -29,786,235.93 25,705,430.38 93,233,278.77
本期利润 -46,131,343.19 14,267,699.79 110,006,717.80
加权平均基金份额本期利润 -0.3458 0.0922 0.3665
本期基金份额净值增长率(%) -28.88 8.93 48.77
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1472 0.1991 0.1717
期末基金资产净值 115,213,068.32 154,630,205.44 224,263,804.03
期末基金份额净值 0.8528 1.1991 1.2002
阶段 份额净值增长率①(%) 份额净值增长率标准差②(%) 业绩比较基准收益率③(%) 业绩比较基准收益率标准差④(%) ①-③(%) ②-④(%)
过去三个月 -9.27 1.17 -3.29 0.72 -5.98 0.45
过去六个月 -19.96 1.10 -10.95 0.74 -9.01 0.36
过去一年 -28.88 1.15 -12.43 0.74 -16.45 0.41
过去三年 15.25 1.43 39.97 1.06 -24.72 0.37
自基金合同生效起至今 15.19 1.41 34.89 1.07 -19.70 0.34
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010 1.000 8,959,560.71 5,951,225.30 14,910,786.01
2009 2.880 41,226,589.06 23,599,386.83 64,825,975.89
合计 3.880 50,186,149.77 29,550,612.13 79,736,761.90
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蔡飞鸣 投资决策委员会委员、基金经理 2009年7月14日 2011年6月29日 7年 蔡飞鸣先生,国际金融(优秀)硕士、管理学硕士。曾任职于广州越秀集团有限公司、香港越秀财务公司资本经营部,香港越秀证券有限公司。2008年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任研究员、交易主管、基金经理助理、基金经理等职。
朱丹 基金经理 2011年6月11日 - 6年 朱丹女士,金融学硕士,曾任职于深圳晨星咨询公司,2007年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职,现任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金及金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金经理。
资产 本期末(2011年12月31日) 上年度末(2010年12月31日)
资产:
银行存款 25,426,765.24 10,408,745.21
结算备付金 14,300,991.56 22,489,723.86
存出保证金 - 1,250,000.00
交易性金融资产 90,385,633.59 122,317,680.98
其中:股票投资 80,385,633.59 122,317,680.98
基金投资 - -
债券投资 10,000,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,937,947.01 3,964,494.19
应收利息 64,856.82 13,301.15
应收股利 - -
应收申购款 42,957.18 240,650.51
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 132,159,151.40 160,684,595.90
负债和所有者权益 本期末(2011年12月31日) 上年度末(2010年12月31日)
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 15,213,934.75 3,651,929.15
应付赎回款 427,089.55 460,110.93
应付管理人报酬 155,346.01 200,836.67
应付托管费 25,890.99 33,472.77
应付销售服务费 - -
应付交易费用 146,540.31 830,581.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 977,281.47 877,459.89
负债合计 16,946,083.08 6,054,390.46
所有者权益:
实收基金 135,106,747.60 128,960,277.40
未分配利润 -19,893,679.28 25,669,928.04
所有者权益合计 115,213,068.32 154,630,205.44
负债和所有者权益总计 132,159,151.40 160,684,595.90
项目 本期(2011年1月1日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日)
一、收入 -40,562,159.04 23,359,315.86
1.利息收入 816,368.60 583,162.98
其中:存款利息收入 560,272.15 583,162.98
债券利息收入 46,575.34 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 209,521.11 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -25,104,126.18 34,053,704.45
其中:股票投资收益 -25,489,490.30 33,716,719.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 385,364.12 336,984.46
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -16,345,107.26 -11,437,730.59
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 70,705.80 160,179.02
减:二、费用 5,569,184.15 9,091,616.07
1.管理人报酬 2,136,341.48 2,644,948.45
2.托管费 356,056.99 440,824.80
3.销售服务费 - -
4.交易费用 2,700,129.45 5,627,701.22
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 376,656.23 378,141.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -46,131,343.19 14,267,699.79
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -46,131,343.19 14,267,699.79
项目 本期(2011年1月1日至2011年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 128,960,277.40 25,669,928.04 154,630,205.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -46,131,343.19 -46,131,343.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 6,146,470.20 567,735.87 6,714,206.07
其中:1.基金申购款 55,787,131.39 7,486,521.02 63,273,652.41
2.基金赎回款 -49,640,661.19 -6,918,785.15 -56,559,446.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 135,106,747.60 -19,893,679.28 115,213,068.32
项目 上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 186,849,702.61 37,414,101.42 224,263,804.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 14,267,699.79 14,267,699.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -57,889,425.21 -11,101,087.16 -68,990,512.37
其中:1.基金申购款 50,408,575.95 8,736,258.58 59,144,834.53
2.基金赎回款 -108,298,001.16 -19,837,345.74 -128,135,346.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -14,910,786.01 -14,910,786.01
五、期末所有者权益(基金净值) 128,960,277.40 25,669,928.04 154,630,205.44
关联方名称 与本基金的关系
广州证券有限责任公司(“广州证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
广州药业股份有限公司 基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
关联方名称 本期(2011年1月1日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日)
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
广州证券 144,693,887.10 8.12 0.00 0.00
关联方名称 本期(2011年1月1日至2011年12月31日)
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
广州证券 117,565.03 7.99 41,763.06 28.50
关联方名称 上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日)
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
广州证券 0.00 0.00 0.00 0.00
项目 本期(2011年1月1日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的管理费 2,136,341.48 2,644,948.45
其中:应支付给销售机构的客户维护费 552,275.50 606,985.15
项目 本期(2011年1月1日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的托管费 356,056.99 440,824.80
项目 本期(2011年1月1日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日)
基金合同生效日(2008年12月4日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 0.00 0.00
期间申购/买入总份额 8,988,673.14 0.00
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 8,988,673.14 0.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例(%) 6.65 0.00
关联方名称 本期(2011年1月1日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年1月1日至2010年12月31日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 25,426,765.24 56,324.49 10,408,745.21 37,503.11
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 80,385,633.59 60.82
其中:股票 80,385,633.59 60.82
2 固定收益投资 10,000,000.00 7.57
其中:债券 10,000,000.00 7.57
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 39,727,756.80 30.06
6 其他各项资产 2,045,761.01 1.55
7 合计 132,159,151.40 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 6,796,142.84 5.90
C 制造业 30,919,882.75 26.84
C0 食品、饮料 9,978.00 0.01
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,538,861.75 3.94
C5 电子 5,200,499.20 4.51
C6 金属、非金属 4,556,559.00 3.95
C7 机械、设备、仪表 8,703,730.80 7.55
C8 医药、生物制品 7,910,254.00 6.87
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 6,743,370.34 5.85
F 交通运输、仓储业 3,456,288.00 3.00
G 信息技术业 10,475,440.88 9.09
H 批发和零售贸易 5,846,784.63 5.07
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 2,934,873.00 2.55
K 社会服务业 5,001,850.59 4.34
L 传播与文化产业 8,211,000.56 7.13
M 综合类 - -
合计 80,385,633.59 69.77
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 946,538 6,796,142.84 5.90
2 600050 中国联通 1,285,832 6,737,759.68 5.85
3 002480 新筑股份 475,275 5,893,410.00 5.12
4 000861 海印股份 422,761 5,846,784.63 5.07
5 002129 中环股份 500,048 5,200,499.20 4.51
6 002445 中南重工 371,964 4,556,559.00 3.95
7 600378 天科股份 488,575 4,538,861.75 3.94
8 600085 同仁堂 303,500 4,258,105.00 3.70
9 002325 洪涛股份 175,063 3,466,247.40 3.01
10 601333 广深铁路 981,900 3,456,288.00 3.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 30,165,385.64 19.51
2 002155 辰州矿业 29,084,222.99 18.81
3 600585 海螺水泥 28,255,981.75 18.27
4 000972 新中基 20,729,039.38 13.41
5 000401 冀东水泥 18,858,578.49 12.20
6 600518 康美药业 16,912,747.43 10.94
7 000568 泸州老窖 16,843,393.42 10.89
8 600995 文山电力 16,382,752.61 10.59
9 600760 中航黑豹 16,290,802.92 10.54
10 600887 伊利股份 16,042,924.26 10.38
11 600337 美克股份 14,978,713.30 9.69
12 002445 中南重工 14,853,480.92 9.61
13 601888 中国国旅 14,269,126.57 9.23
14 000157 中联重科 13,705,925.68 8.86
15 002068 黑猫股份 13,231,887.33 8.56
16 002129 中环股份 11,781,950.01 7.62
17 600378 天科股份 11,006,308.48 7.12
18 600316 洪都航空 10,895,691.51 7.05
19 002480 新筑股份 10,894,006.48 7.05
20 600549 厦门钨业 10,075,033.37 6.52
21 000099 中信海直 10,026,189.44 6.48
22 002139 拓邦股份 9,972,401.98 6.45
23 600694 大商股份 9,649,667.17 6.24
24 601398 工商银行 9,183,602.06 5.94
25 002165 红宝丽 8,872,113.50 5.74
26 600015 华夏银行 8,839,323.78 5.72
27 600000 浦发银行 8,761,354.63 5.67
28 600528 中铁二局 8,697,338.61 5.62
29 601106 中国一重 8,654,769.96 5.60
30 601288 农业银行 8,637,985.00 5.59
31 000850 华茂股份 8,542,686.00 5.52
32 000528 柳工 8,478,430.72 5.48
33 600468 百利电气 8,445,245.80 5.46
34 600809 山西汾酒 8,229,012.39 5.32
35 601601 中国太保 8,010,316.14 5.18
36 600029 南方航空 7,847,469.24 5.07
37 000425 徐工机械 7,108,833.17 4.60
38 000861 海印股份 6,962,108.35 4.50
39 002413 常发股份 6,827,789.06 4.42
40 600050 中国联通 6,735,257.36 4.36
41 600068 葛洲坝 6,509,216.74 4.21
42 000888 峨眉山A 6,390,278.65 4.13
43 600031 三一重工 6,348,464.14 4.11
44 600416 湘电股份 6,304,976.09 4.08
45 600505 西昌电力 6,138,415.10 3.97
46 002148 北纬通信 6,136,348.15 3.97
47 002325 洪涛股份 5,728,973.01 3.70
48 601377 兴业证券 5,517,212.42 3.57
49 600226 升华拜克 5,453,724.45 3.53
50 000776 广发证券 5,381,063.39 3.48
51 002448 中原内配 5,192,452.02 3.36
52 300136 信维通信 5,165,496.90 3.34
53 300135 宝利沥青 5,100,632.42 3.30
54 002308 威创股份 4,997,913.11 3.23
55 000983 西山煤电 4,975,867.34 3.22
56 002023 海特高新 4,918,026.54 3.18
57 601989 中国重工 4,904,823.42 3.17
58 600085 同仁堂 4,672,903.65 3.02
59 000960 锡业股份 4,657,266.10 3.01
60 300004 南风股份 4,655,017.64 3.01
61 002253 川大智胜 4,652,533.93 3.01
62 600351 亚宝药业 4,606,174.96 2.98
63 000551 创元科技 4,603,070.50 2.98
64 000903 云内动力 4,598,988.36 2.97
65 600383 金地集团 4,589,725.16 2.97
66 000968 煤气化 4,562,646.83 2.95
67 600535 天士力 4,454,931.29 2.88
68 601939 建设银行 4,406,640.00 2.85
69 000898 鞍钢股份 4,395,138.20 2.84
70 000024 招商地产 4,381,689.70 2.83
71 601992 金隅股份 4,369,892.61 2.83
72 000002 万科A 4,338,519.22 2.81
73 600016 民生银行 4,321,699.00 2.79
74 000001 深发展A 4,315,768.81 2.79
75 600036 招商银行 4,312,980.00 2.79
76 300048 合康变频 4,300,989.56 2.78
77 000423 东阿阿胶 4,269,927.42 2.76
78 000538 云南白药 4,158,869.57 2.69
79 002327 富安娜 4,154,163.80 2.69
80 600079 人福医药 4,143,340.74 2.68
81 002297 博云新材 4,106,517.60 2.66
82 600802 福建水泥 4,105,208.09 2.65
83 000709 河北钢铁 4,030,097.00 2.61
84 002301 齐心文具 3,952,702.36 2.56
85 000893 东凌粮油 3,670,833.89 2.37
86 601333 广深铁路 3,409,105.00 2.20
87 000009 中国宝安 3,347,831.80 2.17
88 002177 御银股份 3,266,586.99 2.11
89 000961 中南建设 3,262,083.44 2.11
90 600376 首开股份 3,254,733.75 2.10
91 601669 中国水电 3,212,989.50 2.08
92 600529 山东药玻 3,162,978.82 2.05
93 600831 广电网络 3,144,430.97 2.03
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 32,459,181.54 20.99
2 002155 辰州矿业 29,719,564.12 19.22
3 000157 中联重科 23,740,469.38 15.35
4 600028 中国石化 23,252,214.86 15.04
5 000972 新中基 22,515,859.21 14.56
6 000528 柳工 18,576,636.45 12.01
7 600031 三一重工 18,215,232.68 11.78
8 601888 中国国旅 17,894,472.77 11.57
9 000401 冀东水泥 17,481,381.95 11.31
10 000568 泸州老窖 16,528,321.02 10.69
11 600760 中航黑豹 15,740,288.55 10.18
12 600887 伊利股份 15,540,303.87 10.05
13 600518 康美药业 15,508,392.17 10.03
14 600337 美克股份 15,090,719.97 9.76
15 002068 黑猫股份 13,816,420.80 8.94
16 600068 葛洲坝 12,628,397.22 8.17
17 000099 中信海直 12,332,563.17 7.98
18 002445 中南重工 11,066,846.01 7.16
19 600995 文山电力 10,755,704.23 6.96
20 600316 洪都航空 9,630,947.50 6.23
21 600694 大商股份 9,466,745.80 6.12
22 002131 利欧股份 9,417,593.30 6.09
23 600362 江西铜业 9,404,269.08 6.08
24 600048 保利地产 9,287,044.98 6.01
25 002480 新筑股份 9,268,524.35 5.99
26 600549 厦门钨业 9,172,110.06 5.93
27 002165 红宝丽 9,148,781.12 5.92
28 000425 徐工机械 9,135,688.08 5.91
29 601106 中国一重 8,997,564.53 5.82
30 601398 工商银行 8,989,368.20 5.81
31 000983 西山煤电 8,773,929.99 5.67
32 600528 中铁二局 8,682,408.50 5.61
33 600809 山西汾酒 8,457,324.68 5.47
34 601288 农业银行 8,446,294.69 5.46
35 000850 华茂股份 8,444,473.26 5.46
36 600015 华夏银行 8,434,904.87 5.45
37 600000 浦发银行 8,294,566.23 5.36
38 300048 合康变频 8,202,979.40 5.30
39 601601 中国太保 7,837,872.21 5.07
40 600378 天科股份 7,741,206.17 5.01
41 002129 中环股份 7,695,461.32 4.98
42 600029 南方航空 7,670,520.59 4.96
43 002139 拓邦股份 7,618,212.45 4.93
44 600468 百利电气 7,231,852.88 4.68
45 600416 湘电股份 6,742,635.39 4.36
46 002148 北纬通信 5,649,317.07 3.65
47 000776 广发证券 5,612,830.05 3.63
48 600505 西昌电力 5,420,898.84 3.51
49 002023 海特高新 5,290,494.37 3.42
50 601377 兴业证券 5,275,171.31 3.41
51 000968 煤气化 5,041,266.63 3.26
52 002308 威创股份 4,912,763.07 3.18
53 600491 龙元建设 4,856,570.54 3.14
54 000551 创元科技 4,772,605.08 3.09
55 600226 升华拜克 4,739,621.73 3.07
56 300136 信维通信 4,679,438.69 3.03
57 600535 天士力 4,651,244.10 3.01
58 601989 中国重工 4,649,030.90 3.01
59 002413 常发股份 4,616,033.49 2.99
60 300135 宝利沥青 4,588,441.00 2.97
61 600351 亚宝药业 4,509,538.25 2.92
62 002448 中原内配 4,502,678.49 2.91
63 002261 拓维信息 4,464,974.71 2.89
64 601939 建设银行 4,370,348.53 2.83
65 000630 铜陵有色 4,367,126.84 2.82
66 000898 鞍钢股份 4,363,928.99 2.82
67 600348 阳泉煤业 4,362,354.00 2.82
68 000960 锡业股份 4,308,592.33 2.79
69 600079 人福医药 4,284,534.46 2.77
70 600383 金地集团 4,279,341.80 2.77
71 000903 云内动力 4,242,678.17 2.74
72 600036 招商银行 4,204,913.45 2.72
73 000538 云南白药 4,197,197.67 2.71
74 000709 河北钢铁 4,190,487.26 2.71
75 000423 东阿阿胶 4,177,069.06 2.70
76 000002 万科A 4,175,535.00 2.70
77 000024 招商地产 4,157,104.39 2.69
78 600016 民生银行 4,154,517.00 2.69
79 000001 深发展A 4,134,974.00 2.67
80 601992 金隅股份 4,126,027.56 2.67
81 002297 博云新材 4,059,707.17 2.63
82 002327 富安娜 4,043,368.68 2.61
83 600802 福建水泥 3,962,322.27 2.56
84 000888 峨眉山A 3,815,323.87 2.47
85 300148 天舟文化 3,729,918.64 2.41
86 002177 御银股份 3,472,396.92 2.25
87 002301 齐心文具 3,319,553.08 2.15
88 600072 中船股份 3,186,462.68 2.06
买入股票的成本(成交)总额 891,272,561.87
卖出股票的收入(成交)总额 891,370,011.70
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 10,000,000.00 8.68
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 10,000,000.00 8.68
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 112053 11新筑债 100,000 10,000,000.00 8.68
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,937,947.01
3 应收股利 -
4 应收利息 64,856.82
5 应收申购款 42,957.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,045,761.01
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
9,507 14,211.29 11,224,675.76 8.31 123,882,071.84 91.69
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 576.44 0.00
基金合同生效日(2008年12月4日)基金份额总额 367,018,547.39
本报告期期初基金份额总额 128,960,277.40
本报告期基金总申购份额 55,787,131.39
减:本报告期基金总赎回份额 49,640,661.19
本报告期期末基金份额总额 135,106,747.60
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)
江南证券 1 3,833,595.63 0.22 3,171.02 0.22
华创证券 1 144,664,099.54 8.12 125,600,000.00 13.70 122,964.68 8.35
银河证券 1 409,375,281.24 22.97 453,000,000.00 49.39 342,248.42 23.25
湘财证券 1 34,546,217.48 1.94 45,500,000.00 4.96 29,364.03 2.00
中信建投证券 1 20,344,092.41 1.14 16,529.91 1.12
中金公司 1 43,507,011.06 2.44 36,980.85 2.51
国信证券 1 70,749,885.77 3.97 171,400,000.00 18.69 59,082.80 4.01
安信证券 1 150,126,446.57 8.42 121,979.02 8.29
中信证券 1 536,311,258.49 30.10 435,757.53 29.61
财通证券 1 55,818,196.60 3.13 20,000,000.00 2.18 47,446.37 3.22
信达证券 1 50,659,622.08 2.84 53,800,000.00 5.87 40,716.29 2.77
广州证券 1 144,693,887.10 8.12 117,565.03 7.99
齐鲁证券 1 70,893,983.58 3.98 47,800,000.00 5.21 60,258.39 4.09
中投证券 1 46,449,653.29 2.61 37,741.01 2.56
合计 14 1,781,973,230.84 100.00 917,100,000.00 100.00 1,471,805.35 100.00