南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
南方避险增值基金 2010 年年度报告摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2011 年 3 月 29 日
南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告期自 2010 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方避险增值混合
基金主代码 202202
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 6 月 27 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,472,814,719.08 份
基金合同存续期 不定期
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方避险”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金控制本金损失的风险,并在三年避险周期到期时力争基金资
产的稳定增值。
投资策略 本基金参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对风险资产上限进
行动态调整,以实现避险目的。在控制本金损失风险的前提下,通
过积极策略、灵活投资,力争最大限度地获取基金资产增值。
业绩比较基准 中信标普全债指数×80% + 中信标普综指×20%
风险收益特征 本基金为投资者控制本金损失的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 赵会军
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层
基金保证人 中投信用担保有限公司 北京东长安街 1 号东方广场 W2 座 7
层 1-4 室
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 344,732,795.64 725,772,602.19 651,511,762.18
本期利润 633,897,287.00 1,136,954,751.28 -1,265,830,368.91
加权平均基金份额本期利润 0.1318 0.2571 -0.5879
本期基金份额净值增长率 5.54% 12.44% -20.38%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 1.4777 1.3978 1.1325
期末基金资产净值 11,082,109,778.20 11,896,619,567.70 4,262,544,500.99
期末基金份额净值 2.4777 2.3978 2.1325
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 5.80% 0.68% 0.08% 0.38% 5.72% 0.30%
过去六个月 15.21% 0.55% 4.46% 0.33% 10.75% 0.22%
过去一年 5.54% 0.54% 1.37% 0.33% 4.17% 0.21%
过去三年 -5.51% 0.64% 6.35% 0.47% -11.86% 0.17%
过去五年 210.96% 0.87% 53.47% 0.44% 157.49% 0.43%
自基金合同
265.47% 0.74% 52.13% 0.39% 213.34% 0.35%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基金份额 现金形式发放总 再投资形式
年度 年度利润分配合计 备注
分红数 额 发放总额
2010 0.5000 236,334,486.52 - 236,334,486.52
2009 - - - -
2008 0.5000 110,345,874.67 - 110,345,874.67
合计 1.0000 346,680,361.19 - 346,680,361.19
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券
有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中
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国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民
币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本
达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)
有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰
证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%
及兴业证券股份有限公司 10%。
截至报告期末,公司管理资产规模达 1,800 多亿元,管理 2 只封闭式基金——
基金开元、基金天元;24 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、
南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方
多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基
金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII 基金)、南方盛元红利股
票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深 300 指数
基金、南方中证 500 指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易
型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开
放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债
券型基金和南方金砖四国指数基金(QDII 基金);以及多个全国社保、企业年金和专
户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期
年限
蒋峰 本基金 2007-6-27 2010-12-13 9 经济学博士,具有基金从业资格。曾任
的基金 职于鹏华基金公司和宝盈基金公司,
经理 2003 年 11 月至 2006 年 11 月,担任宝
盈鸿阳证券投资基金经理。 2007 年加
入南方基金,2007 年 6 月至 2010 年 12
月,任南方避险基金经理;2008 年 1
月至 2009 年 2 月,任南方宝元基金经
理;2008 年 11 月至今,任南方恒元基
金经理;2010 年 10 月至今,任南方盛
元基金经理。
孙鲁闽 本基金 2010-12-14 - 7 南开大学理学和经济学双学士、澳大利
的基金 亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金
经理 从业资格。曾任职于厦门国际银行福州
分行,2003 年 4 月加入南方基金管理有
限公司,历任行业研究员、南方高增和
南方隆元的基金经理助理,2007 年 12
月至 2010 年 10 月,担任南方基金企业
年金和专户的投资经理。2010 年 12 月
至今,任南方避险基金经理。
注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露
管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方避险增值基金合同》和其他有关
法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制
风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,
没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规
及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交
易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年,中国经济继续快速增长,GDP 超越日本成为世界第二大经济体,但由于
以房地产紧缩政策为核心的持续紧缩政策预期,沪深 300 全年下跌 12.5%。结构方面,
小盘股在创业板投资热潮的带动下表现突出,中证 500 较沪深 300 的表现差异创出
历史新高,行业分化严重,电子元器件、医药、食品饮料、机械、有色、建材等行业
大幅跑赢市场,金融、地产、钢铁等行业全年大幅跑输市场。
A 股市场呈现“先抑后扬”的态势。2010 年上半年,A 股市场在房地产调控及欧
洲债务危机等因素的综合影响下,出现震荡下行的走势,沪深 300 下跌 28%。从行业
走势看,TMT 板块、医药、食品饮料、农林牧渔等行业超额收益显著,黑色金属、煤
炭、房地产、金融等受宏观调控预期的影响跑输大盘。上游投资品行业在对宏观经济
看淡的预期下领先杀跌,随后下游行业和估值水平过高的中小盘股也难以支撑,纷纷
出现了大幅调整的走势。债市在配置资金的推动下震荡走高,收益率水平小幅下降。
2010 年下半年, 股市场在宏观政策预期逐步稳定和外部继续数量化宽松的影响
下,市场震荡上行,沪深 300 上涨 22%。三季度下游行业和中小盘股的升幅继续领先,
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而大股票在流动性尚不宽松的背景下只有部分行业中的个股出现比较明显的趋势。11
月起市场风格转换的趋势逐渐酝酿,上游行业和中大盘股表现趋好,而前期部分涨幅
较大、估值较高的板块相对受到一定压制。
基金操作思路上看,2010 年第 1 季度,本基金继续坚持在风险可控的前提下倚
重股票市场的波段性操作来提高基金的收益水平。我们根据对市场的趋势判断,适度
减持了金融、地产等受宏观政策收紧预期影响较大的行业的配置,自下而上地增持了
部分 1 季报预期较好且估值水平收缩并不明显的个股。第 2 季度,我们低估了市场悲
观情绪所引发的系统性风险释放。虽然我们也减持了受宏观政策收紧预期影响较大的
周期性行业的配置,并“自下而上”增持了部分稳定成长的个股,局部获得了一定的
绝对回报,但持仓比例较高导致录得了一定的净值减少。
2010 年下半年,本基金在“防守垫”得到快速改善的前提下,提高了权益类资
产的配置比例,坚持自下而上的选股思路,并加大了主动操作的力度取得了较好的投
资效果。由于所持股票在震荡向上的市场中获得了很好的上涨,特别是双汇发展和攀
钢钢钒陆续复牌,下半年净值增长获得了较好的改善。全年累计来看,在风险适度的
原则下,本基金录得的净值增长率较好地战胜了三年期定期存款利率,较好的完成了
为持有人财富保值增值的任务。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2010 年 12 月 31 日,本基金净值为 2.4777 元,2010 年度的净值增长率为
5.54%,超越了 3 年期银行定期存款的收益水平。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年,通胀成为宏观经济和股市的关键词,在关注民生和经济结构转型的政策
逻辑下,防通胀已成为政策主基调,对应的紧缩政策力度和节奏也成为左右市场走势
十分重要的因素。由于政府采取措施增加供给、控制信贷收缩流动性,利率、准备金
率、汇率三率齐发抑制通胀预期,预计总需求有望呈现平稳回落的态势。1 季度可能
是全年政策密集度和叠加效应最为严厉的阶段,我们判断政策紧缩的基调将会随着通
胀的回落而逐步放缓。
在政策风险释放后经济增长率将决定资本市场回报率。我们预期 11 年经济增速
同比逐渐回升,但随着结构转型的持续,经济增长率趋势性地下台阶。短期来看,市
场有两方面的担忧。首先,随着紧缩政策的延续,地产和汽车销量下滑导致下游需求
转弱,地方土地出让收入减少导致投资下降,贷款利率上升导致企业资金成本上升,
经济增速预期可能回落。其次,油价等大宗商品价格走高,消费者购买力降低,生产
成本提高,欧美等国经济复苏延缓有可能不利于中国的出口。
11 年政府通过控制货币发行量来控制通胀的决心不可小觑,银行贷款的间接融资
比例将会降低,经济发展所需资金将更加依靠直接融资。场外市场和产业基金可能会
大发展,国际版可能会推出,股市 IPO 和再融资力度保持高强度,加之地方政府和小
非减持压力加大,市场全年资金面偏紧将是常态,A 股市场将在低估值与政策博弈中
逐步寻找平衡。过去一年多来,饱受金融危机摧残的发达国家股市复苏迹象明显,而
我国快速发展的经济形势与股市的低迷形成强烈反差,考虑到目前 A 股估值水平处于
历史中低水平,我们认为 2011 年的 A 股整体上会走出震荡上行的格局。
在股票资产配置方面,年初偏向均衡配置,随着方向的明朗,要加大重点行业和
看好个股的配置比例。长期来看,中国经济的增长由过去的依靠投资、出口转变依靠
内需;增长由过去的依靠资本、劳动投入转变为依靠提高劳动生产率;增长由过去的
依靠第二产业转变为依靠第三产业。基于未来 10 年复合增长率不低于 10%的行业增速
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标准,高端制造业和食品饮料、商业、医药、信息技术等内生增长持续性与确定性高
的行业和个股是我们组合的基础配置。此外,我们适当配置保险、银行等中长期投资
价值凸显的低估值权重板块,资源周期类板块则在市场波动中逐步实现收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估
值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参
数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服
务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和
执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会
计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具
有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负
责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各
方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配比例按有关规定制定;
本基金采用现金分红方式进行收益分配,一般不接受分红再投资方式,但基金管理人
可以根据有关规定更改本基金的分红方式;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益
分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金
分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满 3 个月则不进行收
益分配,年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成; 基金收益分配后基金单
位资产净值不能低于面值;每一基金单位享有同等分配权。
根据上述收益分配原则,本基金于 2010 年 10 月 21 日进行了收益分配,每 10 份
基金份额派 0.30 元。本基金 2010 年 4 月 26 日向基金份额持有人每 10 份派 0.20 元
为 2009 年度的收益分配。2011 年 1 月 19 日向基金份额持有人每 10 份派 0.30 元为
2011 年度的收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年,本基金托管人在对南方避险增值证券投资基金的托管过程中,严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年,南方避险增值证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方
避险增值证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方避险增值证券投资基金对基
金份额持有人进行了两次利润分配,分配金额为 236,334,486.52 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方避险增值证券投资基
金 2010 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2010 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,
注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2011)第 20307 号“标准无保留意见的审计
报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:南方避险增值基金
报告截止日: 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 188,675,690.86 48,628,651.50
结算备付金 23,423,066.20 17,463,150.48
存出保证金 3,056,856.90 4,612,075.96
交易性金融资产 10,827,431,760.86 11,594,134,109.73
其中:股票投资 4,885,468,673.36 4,834,893,937.11
基金投资 - -
债券投资 5,941,963,087.50 6,718,295,900.36
资产支持证券投资 - 40,944,272.26
衍生金融资产 - 136,650,000.00
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 57,379,134.80 73,187,233.01
应收利息 60,756,285.23 42,750,845.00
应收股利 - -
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应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 11,160,722,794.85 11,917,426,065.68
本期期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 60,000,000.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 11,315,802.64 12,171,206.00
应付托管费 1,885,967.11 2,028,534.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,866,269.62 5,615,257.65
应交税费 - -
应付利息 45,477.28 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 499,500.00 991,500.00
负债合计 78,613,016.65 20,806,497.98
所有者权益:
实收基金 4,472,814,719.08 4,961,382,954.45
未分配利润 6,609,295,059.12 6,935,236,613.25
所有者权益合计 11,082,109,778.20 11,896,619,567.70
负债和所有者权益总计 11,160,722,794.85 11,917,426,065.68
注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 2.4777 元,基金份额总额 4,472,814,719.08
份。
7.2 利润表
会计主体:南方避险增值基金
本报告期: 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
一、收入 819,333,294.40 1,309,740,297.94
1.利息收入 158,448,072.43 171,969,167.91
其中:存款利息收入 2,276,118.09 5,516,006.91
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南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
债券利息收入 154,959,822.29 161,077,192.97
资产支持证券利息收入 451,751.75 2,629,741.97
买入返售金融资产收入 760,380.30 2,746,226.06
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 343,102,349.56 699,623,169.88
其中:股票投资收益 322,159,309.07 673,715,491.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 -10,253,927.06 -8,318,481.75
资产支持证券投资收益 168,381.48 435,042.20
衍生工具收益 - -
股利收益 31,028,586.07 33,791,118.24
3.公允价值变动收益(损失以“-” 289,164,491.36 411,182,149.09
号填列)
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 28,618,381.05 26,965,811.06
减:二、费用 185,436,007.40 172,785,546.66
1.管理人报酬 134,481,985.91 119,643,755.27
2.托管费 22,413,664.33 19,940,626.00
3.销售服务费 - -
4.交易费用 23,303,230.13 28,267,459.46
5.利息支出 4,757,712.25 4,456,894.62
其中:卖出回购金融资产支出 4,757,712.25 4,456,894.62
6.其他费用 479,414.78 476,811.31
三、利润总额 633,897,287.00 1,136,954,751.28
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 633,897,287.00 1,136,954,751.28
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方避险增值基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,961,382,954.45 6,935,236,613.25 11,896,619,567.70
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润) - 633,897,287.00 633,897,287.00
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 -488,568,235.37 -723,504,354.61 -1,212,072,589.98
第 12 页 共 26 页
南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 322,366,011.46 384,196,029.81 706,562,041.27
2.基金赎回款 -810,934,246.83 -1,107,700,384.42 -1,918,634,631.25
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列) - -236,334,486.52 -236,334,486.52
五、期末所有者权益(基金净值) 4,472,814,719.08 6,609,295,059.12 11,082,109,778.20
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,998,837,795.44 2,263,706,705.55 4,262,544,500.99
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润) - 1,136,954,751.28 1,136,954,751.28
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) 2,962,545,159.01 3,534,575,156.42 6,497,120,315.43
其中:1.基金申购款 3,992,123,446.75 4,853,344,124.49 8,845,467,571.24
2.基金赎回款 -1,029,578,287.74 -1,318,768,968.07 -2,348,347,255.81
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,961,382,954.45 6,935,236,613.25 11,896,619,567.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 关联方关系
第 13 页 共 26 页
南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010 年 9 月 10 日起)
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010 年 9 月 10 日前)
注:
(i) 根据基金管理人南方基金公司 2009 年第一次临时股东会会议决议以及中国证监
会证监许可[2010]1073 号文《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,
深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司 30%的
股权,南方基金公司于 2010 年 9 月 10 日完成了工商登记变更手续。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
华泰联合证券 628,074,687.66 4.20% - -
华泰证券 129,491,153.67 0.87% - -
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方 2010年1月1日至2010年12月31日
名称 当期 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 余额 总额的比例
华泰联合证券 510,314.39 4.07% 485,140.08 9.99%
华泰证券 105,211.95 0.84% - -
上年度可比期间
关联方 2009年1月1日至2009年12月31日
名称 当期 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 余额 总额的比例
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南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
- - - - -
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 134,481,985.91 119,643,755.27
其中:支付销售机构的客户维护费 8,364,870.65 6,375,185.54
注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 22,413,664.33 19,940,626.00
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金逆回
债券交易金额 购 基金正回购
银行间市场交易 基金 基金 交易 利息 利息
的各关联方名称 买入 卖出 金额 收入 交易金额 支出
中国工商银行 - - - - 1,500,000,000.00 297,090.41
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
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南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
基金逆回
债券交易金额 购 基金正回购
银行间市场交易 基金 基金 交易 利息 利息
的各关联方名称 买入 卖出 金额 收入 交易金额 支出
中国工商银行 119,909,754.10 - - - 7,030,069,600.00 1,208,735.70
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
名称 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 188,675,690.86 2,164,786.29 48,628,651.50 5,067,060.57
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方
证券代码 证券名称 发行方式 数量
名称 总金额
(单位:股)
华泰证券 601288 农业银行 首次公开发行 5,575,561 14,942,503.48
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方
证券代码 证券名称 发行方式 数量
名称 总金额
(单位:股)
- - - - - -
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
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南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 备注
代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 (单位:股 ) 成本总额 估值总额
601118 海南橡胶 10/12/30 11/04/07 网下申购 5.99 5.99 1,539,432 9,221,197.68 9,221,197.68
601933 永辉超市 10/12/09 11/03/15 网下申购 23.98 31.24 108,825 2,609,623.50 3,399,693.00
601126 四方股份 10/12/28 11/03/31 网下申购 23.00 31.11 64,758 1,489,434.00 2,014,621.38
合计 13,320,255.18 14,635,512.06
7.4.5.1.2 受限证券类别:债券
证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 备注
代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 (单位: ) 成本总额 估值总额
无
7.4.5.1.3 受限证券类别:权证
证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 备注
代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 (单位:份) 成本总额 估值总额
非上市交易
038011 攀钢 AGP1 09/05/06 11/04/25 认沽权证 - - 60,000,000 - -
合计 - -
注:
1. 攀钢 AGP1 的可流通日为行权起始日,行权期为 2011 年 4 月 25 日至 2011 年 4
月 29 日。
2. 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申
购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与
网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末
数量(股) 备注
代码 名称 日期 原因 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额
600518 康美药业 10/12/28 配股停牌 19.71 11/01/06 17.29 2,441,088 52,827,063.74 48,113,844.48
合计 52,827,063.74 48,113,844.48
注:本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复
牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
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南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
卖出回购证券款余额 60,000,000.00 元,于 2011 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本
基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比
例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 4,885,468,673.36 43.77
其中:股票 4,885,468,673.36 43.77
2 固定收益投资 5,941,963,087.50 53.24
其中:债券 5,941,963,087.50 53.24
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 212,098,757.06 1.90
6 其他各项资产 121,192,276.93 1.09
7 合计 11,160,722,794.85 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,221,197.68 0.08
B 采掘业 403,308,327.43 3.64
C 制造业 3,312,774,089.21 29.89
C0 食品、饮料 1,268,173,374.66 11.44
C1 纺织、服装、皮毛 179,585,198.12 1.62
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 893,604,796.30 8.06
C7 机械、设备、仪表 887,800,651.81 8.01
C8 医药、生物制品 83,610,068.32 0.75
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,215,000.00 0.11
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南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
E 建筑业 12,007,924.50 0.11
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 348,432,140.94 3.14
H 批发和零售贸易 210,832,610.35 1.90
I 金融、保险业 277,971,147.53 2.51
J 房地产业 123,516,070.42 1.11
K 社会服务业 51,287,555.70 0.46
L 传播与文化产业 80,012,609.60 0.72
M 综合类 43,890,000.00 0.40
合计 4,885,468,673.36 44.08
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,850,000 708,092,000.00 6.39
2 000629 *ST 钒钛 60,000,000 692,400,000.00 6.25
3 000425 徐工机械 4,943,603 282,774,091.60 2.55
4 000400 许继电气 7,900,000 262,912,000.00 2.37
5 600406 国电南瑞 3,619,564 260,825,781.84 2.35
6 601699 潞安环能 4,137,300 246,748,572.00 2.23
7 000568 泸州老窖 5,579,992 228,221,672.80 2.06
8 000895 双汇发展 2,500,000 217,500,000.00 1.96
9 600036 招商银行 16,492,513 211,269,091.53 1.91
10 600362 江西铜业 4,454,390 201,204,796.30 1.82
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
http://www.nffund.com 的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 000400 许继电气 414,647,024.60 3.49
2 600519 贵州茅台 411,572,721.92 3.46
3 600031 三一重工 311,837,161.43 2.62
4 600406 国电南瑞 302,677,554.20 2.54
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南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
5 000425 徐工机械 275,366,517.45 2.31
6 601699 潞安环能 228,755,452.47 1.92
7 600362 江西铜业 224,126,238.44 1.88
8 600036 招商银行 189,304,317.24 1.59
9 601179 中国西电 182,911,476.53 1.54
10 600123 兰花科创 181,567,231.58 1.53
11 601288 农业银行 154,980,951.48 1.30
12 601166 兴业银行 134,279,502.54 1.13
13 600805 悦达投资 133,868,482.66 1.13
14 600547 山东黄金 129,302,612.03 1.09
15 600028 中国石化 128,417,728.01 1.08
16 600312 平高电气 125,121,922.61 1.05
17 601988 中国银行 121,572,376.26 1.02
18 601668 中国建筑 113,526,742.64 0.95
19 600518 康美药业 103,579,631.52 0.87
20 600132 重庆啤酒 98,889,982.88 0.83
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金
额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 600406 国电南瑞 443,481,687.13 3.73
2 600031 三一重工 329,825,562.19 2.77
3 600123 兰花科创 291,590,601.25 2.45
4 600805 悦达投资 268,711,287.06 2.26
5 600519 贵州茅台 249,549,656.66 2.10
6 000425 徐工机械 225,177,145.63 1.89
7 600159 大龙地产 205,692,491.40 1.73
8 002269 美邦服饰 204,316,429.48 1.72
9 000898 鞍钢股份 192,771,591.06 1.62
10 600547 山东黄金 190,572,771.55 1.60
11 601766 中国南车 189,419,733.91 1.59
12 601166 兴业银行 183,793,598.27 1.54
13 600019 宝钢股份 176,115,436.84 1.48
14 000400 许继电气 173,814,803.08 1.46
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南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
15 601179 中国西电 172,385,535.74 1.45
16 601288 农业银行 152,998,548.36 1.29
17 601318 中国平安 140,623,718.79 1.18
18 600178 东安动力 115,893,141.24 0.97
19 600132 重庆啤酒 111,388,199.72 0.94
20 600176 中国玻纤 108,179,357.14 0.91
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出
金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 7,187,067,206.60
卖出股票收入(成交)总额 7,922,711,777.36
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 541,977,475.10 4.89
2 央行票据 2,523,016,000.00 22.77
3 金融债券 1,633,555,000.00 14.74
其中:政策性金融债 1,633,555,000.00 14.74
4 企业债券 1,243,414,612.40 11.22
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 5,941,963,087.50 53.62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
1 1001060 10 央票 60 6,000,000 586,260,000.00 5.29
2 1001042 10 央票 42 5,000,000 490,000,000.00 4.42
3 1001032 10 央票 32 4,500,000 441,765,000.00 3.99
4 1001072 10 央票 72 4,000,000 388,400,000.00 3.50
5 080223 08 国开 23 3,600,000 355,176,000.00 3.20
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位:人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 038011 攀钢 AGP1 60,000,000 - -
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,056,856.90
2 应收证券清算款 57,379,134.80
3 应收股利 -
4 应收利息 60,756,285.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 121,192,276.93
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
101,080 44,250.24 215,337,570.02 4.81% 4,257,477,149.06 95.19%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 598,442.12 0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
5,192,983,082.27
基金合同生效日( 2003 年 6 月 27 日 )基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 4,961,382,954.45
本报告期基金总申购份额 322,366,011.46
减:本报告期基金总赎回份额 810,934,246.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,472,814,719.08
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2010 年 12 月 14 日,基金管理人发布公告,聘任孙鲁闽先生为本基金基金经理,
蒋峰先生不再担任本基金基金经理。本报告期内,经证监会审批,晏秋生任本基金托
管人资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009 年 6 月 18 日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达通知,南方稳健
成长贰号证券投资基金的基金份额持有人袁近秋就该基金 2007 年度的基金分红问题,
对我公司提出了仲裁申请,要求本公司赔偿其红利损失及相应利息共计 66586.52 元,
退还管理费 2041.49 元,争议标的总额为人民币 68628.01 元。
2010 年 3 月 26 日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达(2010)中国贸
仲京裁字第 0152 号《裁决书》,驳回申请人袁近秋的赔偿请求,具体裁决如下:(一)
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南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。(二)
本案仲裁费为人民币 5011 元,由申请人承担人民币 1002.20 元,由被申请人承担人
民币 4008.80 元。(三)驳回申请人的其他仲裁请求。
2010 年 10 月 28 日,北京市第一中级人民法院向我公司送达通知,袁近秋向该院
申请撤销中国国际经济贸易仲裁委员会于 2010 年 3 月 25 日作出的(2010)中国贸仲
京裁字第 0152 号仲裁裁决。
2010 年 12 月 7 日,经审理,北京市第一中级人民法院向我公司送达(2010)一
中民特字第 16746 号《民事裁定书》,具体裁定如下:
驳回袁近秋提出的撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的(2010)中国贸仲京
裁字第 0152 号仲裁裁决的申请。
案件受理费四百元,由袁近秋负担。
本裁定为终审裁定。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度应支付给普华永道中天会计师事
务所有限公司审计费用 145,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 8
年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
中信建投 2 3,180,520,024.56 21.27% 2,631,688.37 20.98% 新增上海交易单元一个
广发证券 2 3,123,812,576.92 20.89% 2,595,546.97 20.69% 新增上海交易单元一个
国泰君安 1 3,113,554,214.09 20.82% 2,646,504.61 21.09%
银河证券 1 2,110,390,347.70 14.11% 1,793,834.34 14.30%
海通证券 1 1,139,853,167.68 7.62% 968,539.93 7.72%
中信万通 1 654,623,254.39 4.38% 556,428.72 4.44% 已退租
华泰联合 1 628,074,687.66 4.20% 510,314.39 4.07% 新增深圳交易单元一个
齐鲁证券 2 464,769,063.36 3.11% 393,611.18 3.14% 新增沪深交易单元各一个
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南方避险增值混合 2010 年度报告摘要
国都证券 1 343,696,773.84 2.30% 290,406.14 2.31% 新增上海交易单元一个
华泰证券 1 129,491,153.67 0.87% 105,211.95 0.84% 新增深圳交易单元一个
东莞证券 1 63,454,408.25 0.42% 53,935.53 0.43% 新增上海交易单元一个
河北财达 2 - - - 已退租
东吴证券 1 - - - 已退租
东海证券 1 - - - 已退租
注:为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管
基金进行了席位整合。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券
占当期权证
券商名称 占当期债券 回购
成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的比
成交总额的比例 成交总额的
例
比例
中信建投 19,276,708.58 9.21% 700,000,000.00 12.11% - -
广发证券 2,435,013.75 1.16% 1,390,000,000.00 24.05% - -
国泰君安 - - 1,290,000,000.00 22.32% - -
银河证券 - - 1,580,000,000.00 27.34% - -
海通证券 29,873,520.80 14.27% 500,000,000.00 8.65% - -
中信万通 - - 260,000,000.00 4.50% - -
华泰联合 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国都证券 157,736,536.80 75.36% 60,000,000.00 1.04% - -
华泰证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
河北财达 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
注:交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金
字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、
行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
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B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根
据评比的结果选择席位:
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座;
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准
确;
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及
提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
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