南方避险增值证券投资基金招募说明书(更新)(2009年第 2号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:2009年12月27日
重要提示
南方避险增值证券投资基金(以下简称“南方避险增值基金”或“本基金”)经中国证监会证监基金字[2003]66号文批准公开发行。根据当时生效的法律法规,本基金于2003年6月27日成立。
南方基金管理有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年12月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日(财务数据未经审计)。
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目录
1、 绪言 4
2、 释义 5
3.基金管理人 7
4.基金托管人 14
5、 相关服务机构 18
6、 基金的申购、赎回与转换 44
7、 避险 49
8、 避险周期到期 50
9、 担保 51
10、基金的非交易过户与转托管 52
11、基金的投资 53
12、基金的业绩 61
13、基金的财产 62
14、基金资产估值 63
15、基金收益与分配 67
16、基金费用与税收 68
17、基金的会计与审计 70
18、基金的信息披露 71
19、 风险揭示 72
20、基金终止和清算 73
21、基金合同的内容摘要 75
22、基金托管协议的内容摘要 87
23、对基金份额持有人的服务 95
24、其他应披露的事项 97
25、招募说明书存放及其查阅方式 98
26、备查文件 98
1、 绪言
本招募说明书依据2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并于2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、2004年6月29日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、2004年6月11日中国证监会发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)以及根据以上法律法规修订后的《南方避险增值证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年12月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日。
2、 释义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
基金或本基金: 指南方避险增值证券投资基金
基金合同或本基金合同: 指《南方避险增值证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何修订和补充
招募说明书或本招募说明书: 指《南方避险增值证券投资基金招募说明书》及对本基金招募说明书的任何修订和补充
发行公告或本发行公告: 指《南方避险增值证券投资基金发行公告》及对本基金公告的任何修订和补充
《托管协议》: 指《南方避险增值证券投资基金托管协议》及对本托管协议的任何修订和补充
《基金法》: 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并于2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》
《运作办法》: 指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》
《销售办法》: 指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露办法》: 指2004年6月11日中国证监会发布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金发起人: 指南方基金管理有限公司
基金管理人或本基金管理人: 指南方基金管理有限公司
基金托管人: 指中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
注册登记人: 指南方基金管理有限公司
销售机构: 指指南方基金管理有限公司及其委托的基金销售代理人
担保人: 指中投信用担保有限公司
个人投资者: 指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、护照等证件的中国居民
机构投资者: 指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
基金成立日: 指基金达到成立条件后,基金管理人宣布基金成立的日期
基金募集期: 指自招募说明书公告之日起到基金认购截止日的时间段,最长不超过3个月
存续期: 指基金成立并存续的不定期之期限
避险周期: 指基金管理人提供避险的期限
可赎回金额: 指根据基金避险周期到期日基金份额累计净值计算的赎回金额
避险: 投资本基金可控制本金损失的风险。基金份额持有人持有到期,如可赎回金额高于或等于其投资金额,基金管理人将按赎回金额支付给投资者;如可赎回金额低于其投资金额,基金管理人将按投资金额(扣除已分红款项)支付给投资者,并由担保人提供担保。
担保: 指担保人提供的不可撤销的连带责任担保,担保范围为可赎回金额低于投资金额的差额,担保期限为基金避险周期到期日起六个月止。
投资组合保险: 指通过动态调整投资组合的风险暴露,以防范由于市场波动引起的亏损,同时尽可能地参与市场增长的资产配置策略。
转入下一避险周期: 指基金避险周期到期时持有本基金份额的投资者要求基金管理人接受投资者申请将其持有的基金份额继续保留在本基金的行为
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日: 指申购、赎回或其他交易的申请日
认购: 指本基金在发行募集期内投资者申请购买本基金份额的行为
申购: 指基金在存续期间投资者向基金管理人提出申请购买本基金份额的行为
赎回: 指基金在存续期间已持有本基金份额的投资者要求基金管理人接受投资者申请卖出本基金份额的行为
转换: 指投资者将其所持有的本基金管理人管理的任一开放式基金向本基金管理人提出申请将其原有基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
基金账户: 指基金管理人给投资者开立的用于记录投资者持有本基金的所有权凭证
指定报刊: 指中国证监会指定的全国性报刊
网站: 指基金管理人、基金托管人的互联网网站
3.基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:吴万善
注册资本:1.5亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
基金管理人南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴万善先生,董事长,中共党员,工商管理硕士(MBA),高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员、华泰证券股份有限公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。
马昭明先生,董事,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任电子工业部第898厂会计科科长,华泰证券股份有限公司副总会计师、华泰证券股份有限公司副总裁、现任华泰联合证券董事长、党委书记。
张涛先生,董事,中共党员,博士,经济师。历任华泰证券股份有限公司总裁秘书、上海投资银行业务部副总经理、深圳总部总经理兼深圳营业部总经理、总助兼董事会秘书,现任华泰证券股份有限公司副总裁。
汤大杰先生,董事,中共党员,博士。历任深圳市计划局综合处主任科员、易方达基金管理有限公司投资管理部经理、深圳市机场股份有限公司投资发展部经理、深圳市机场(集团)有限公司投资经营部经理。现任深圳市机场股份有限公司董事、深圳市机场(集团)有限公司副总经理。
周建国先生,董事,中共党员,经济学硕士。历任某公社会计、团委书记;江西财经学院教师、企业财务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成教处处长;深圳中旅信实业有限公司副总经理;深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长、纪律委员,兼任商控实业有限公司党委书记、董事长、市商贸投资控股公司总裁助理;深圳市投资控股有限公司计划财务部部长;现任深圳市投资控股有限公司副总经理。
洪文瑾女士,董事,中共党员,工商管理硕士(EMBA)。24年经济工作经验,其中15年金融从业经历。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、厦门建发信托投资公司副总经理,现任厦门国际信托有限公司董事长、总经理。
庄园芳女士,董事,经济学硕士,经济师。历任福建兴业证券公司交易业务部总经理助理、证券投资部副总经理、总经理;投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总裁。
高良玉先生,董事,总经理,中共党员,经济学硕士,经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司总经理、党委书记。
张磊先生,独立董事,工商管理硕士(MBA)及国际关系硕士,注册金融分析师(CFA), 获得美国NASD Series 7 & 65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)及美国新生市场投资基金(Emerging Markets Management, LLC),主要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表,银华基金独立董事,创立纽约证券交易所大中华区办公室(香港)。现任HCM投资管理有限公司高级合伙人,耶鲁大学北京校友会副会长,纽约金融分析师协会的会员。
周春生先生,独立董事,博士。历任美国联邦储备委员会经济学家,美国加州大学及香港大学商学院教授,中国证监会规划发展委员会委员(副局级)。曾任中国留美金融学会理事;美国经济学会,美国金融研究会会员;Annals of Economics and Finance 编委。现为长江商学院金融教授,国家杰出青年基金获得者,香港城市大学客座教授。
王全洲先生,独立董事,中共党员,大学学历,中国人民大学会计专业研究生班毕业,注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任北京市财政局会计处副处长,现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。
丛培国先生,独立董事,法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教,副主任;美国加州大学洛杉矶校区(UCLA)客座教授、北京大学副教授。现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。
米志明先生,独立董事,本科,高级经济师,注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长,扬州市税务局副局长,扬州市财政局局长、党组书记,扬州市人民政府副秘书长,建设银行扬州市分行行长、党组书记,财政部深圳专员办专员、巡视员。
2、监事会成员
骆新都女士,监事长,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长,现任南方基金管理有限公司职工监事、监事长。
舒本娥女士,监事,学士学位,会计师。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券公司计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。
周景民先生,监事,工学硕士、工商管理硕士(MBA),经济师,加拿大证券协会会员。历任三九企业集团三九贸易总公司 财务管理部职员;深圳大鹏证券有限公司 投资银行部 项目经理;加拿大Simon Fraser University工商管理学院助教;广东美的企业集团战略发展部 高级经理;招商局集团中国南山开发(集团)公司研究发展部高级项目经理;现任职于深圳市投资控股有限公司投资部。
苏荣坚先生,监事,学士学位,高级会计师。1982年9月参加工作,曾任职于三明市财政局、三明市财委、厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托有限公司财务部副经理、自营业务部经理,现任厦门国际信托有限公司财务部经理。
郑城美先生,监事,中共党员,经济学硕士。曾任兴业证券南平营业部副总经理(主持工作)、兴业证券计划财务部副总经理(主持工作),现任兴业证券计划财务部总经理。
苏民先生,监事,工学硕士,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师、华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,现任南方基金管理有限公司电子商务部兼市场服务部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
高良玉先生,董事,总经理,中共党员,经济学硕士,经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记。
俞文宏先生,副总经理,男,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。现任南方基金管理有限公司副总经理、董事会秘书、党委副书记。
郑文祥先生,副总经理,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司,任职南方基金管理有限公司期间,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总经理。
秦长奎先生,督察长,中共党员,工商管理硕士。历任华泰证券有限公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员。
4、基金经理
本基金历任基金经理为:2003年6月至2003年11月,孙志洪;2003年11月至2006年3月,苏彦祝;2006年3月至2007年6月,苏彦祝、郑文祥;2007年6月至2008年1月,苏彦祝、郑文祥、蒋峰;2008年1月至2008年2月,苏彦祝、蒋峰;2008年2月至今,蒋峰。
蒋峰先生,经济学博士,具有基金从业资格。曾任职于鹏华基金公司和宝盈基金公司,2003年11月至2006年11月,担任宝盈鸿阳证券投资基金经理。 2007年加入南方基金,2007年6月至今,任南方避险基金经理;2008年1月至2009年2月,任南方宝元基金基金经理;2008年11月至今,任南方恒元基金经理。
5、投资决策委员会成员
总经理高良玉先生,副总经理郑文祥先生,总经理助理兼投资总监邱国鹭先生,投资部总监苏彦祝先生,固定收益部总监李海鹏先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
(五)基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(六)基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(七)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
(1)内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
(2)风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度等程序性风险管理制度。
(3)监察稽核制度
公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
4.基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
成立时间:1984年1月1日
注册资本:人民币334,018,850,026元
存续期间:持续经营
联系电话:010-66105799
联系人:蒋松云
(二)主要人员情况
截至2009年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工121人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2009年12月,托管证券投资基金145只,其中封闭式8只,开放式137只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度“中国最佳托管银行”,自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2008年,中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70(审计标准第70号)。通过SAS70国际专项认证,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,已经启动SAS70审计年度化、常规化的项目。
(一)内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
(二)内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
(三)内部风险控制原则
1、合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
3、及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
4、审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
5、有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
6、独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
(四)内部风险控制措施实施
1、严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
2、高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
3、人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
4、经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
5、内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
6、数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
7、应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
(五)资产托管部内部风险控制情况
1、资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。
2、完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
3、建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
4、内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
5、 相关服务机构
基金份额发售机构
1、直销机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763905、82763906
传真:(0755)82763900
联系人:张锐珊、卢艳萍
2、代销机构
代销银行:
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:田耕
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
联系人: 王琳
电话:010-66275654
客户服务电话: 95533
网址:www.ccb.com
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(4)中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
电话:010-66594905
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(5)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
客户服务电话:95555
传真:0755-83195049
联系人:王楠
网址:www.cmbchina.com
(7)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:陶礼明
客户服务电话:95580
联系人:陈春林
传真:010-66415194
网址:www. psbc.com
(8)广东发展银行股份有限公司
注册地址:广州市农林下路83号
法定代表人:董建岳
电话:0571-96000888,020-38322222
传真:020- 87031195
网站:www.gdb.com.cn
(9)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63602431
联系人:徐伟、汤嘉惠
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(10)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人: 孔丹
客服电话:95558
联系人:金蕾
电话:010-65557013
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.com
(11) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595(全国)
网址:www.cebbank.com
(12)深圳发展银行股份有限公司
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)
地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
邮政编码:518001
联系人:周勤
联系电话:0755-82088888
传真电话:0755-82080714
客户服务电话:95501
公司网址: www.sdb.com.cn
(13)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:陈辛
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
传真:021-68476111
客户服务热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(14)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
传真:010-83914283
联系电话:010-58560666
联系人:李群
公司网站:www.cmbc.com.cn
(15)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:阎冰竹
电话:010-66226044、66223251
传真:010-66226045、66226047
联系人:王光伟
客服电话:010-96169
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(16)平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南中路1099号商业银行大厦
法定代表人:黄立哲
电话:25879127
传真:25878304
联系人:霍兆龙
网站:www.18ebank.com
(17)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:翟鸿祥
联系人:陈宇
电话: 85238422
客户服务电话: 95577
网址:www.hxb.com.cn
(18)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表 :廖玉林
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
联系人:胡昱
客户服务热线:96228
公司网站:www.dongguanbank.cn
(19)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
联系人:钱庚旺
客户服务统一咨询电话:96528,上海地区962528
传真:021-63586215
网址:www.nbcb.com.cn
(20)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州
办公地址:中国.杭州凤起路432号
法定代表人:马时雍
联系人:江波
联系电话:0571-85108309
传真: 0571-85151339
客户服务热线:0571-96523、4008888508
公司网址:www.hzbank.com.cn
(21)浙商银行股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市庆春路288号
办公地址:浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人:张达洋
联系人:吴军阳
联系电话:0571-87659084
传真:0571-87659188
客户服务热线:95105665
公司网址:www.czbank.com
(22)青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦(邮编266071)
办公地址:山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦(邮编266071)
法人代表:张广鸿
客服热线:(青岛)96588,(全国)400-66-96588,0532-85709799
网址:www.qdccb.com
(23)临商银行股份有限公司
注册地址:山东省临沂市沂蒙路336号
办公地址:山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人:王傢玉
联系人:寇廷柱
联系电话:(0539)8304657
传真:(0539)8304657
客户服务热线:400-699-6588
公司网址:www.lsbchina.com
(24)汉口银行股份有限公司
注册地址: 江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
办公地址: 江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
邮政编码: 430015
法定代表人:陈新民
联系人:骆芸
电话:027-82656224
传真:027-82656236
客服热线:027-96558
公司网址:http://www.hkbchina.com
(25)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层
法定代表人:李秀仑
联系人:吴海平
联系电话:(021)38576977
传真:(021)50105124
客服电话:(021)962999
网址:www.srcb.com
代销券商和其他代销机构:
(1)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-950、248
联系人:李金龙
客户咨询电话:025-84457777-950
网址:www.htsc.com.cn
(2)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:胡长生
联系人:李洋
电话:010-66568047
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(3)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
注册资金:14.9亿元人民币
客服电话:4008888123
业务联系电话:021-38565785
业务联系人:谢高得
兴业证券公司网站:www.xyzq.com.cn
(4)广发证券股份有限公司
法定代表人:王志伟
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
联系人:肖中梅
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
开放式基金业务传真:(020)87555305
公司网站:广发证券网http://www.gf.com.cn
(5)华泰联合证券有限责任公司
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客服电话:95513、4008888555
网址:www.lhzq.com
(6)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-177
传真:021-62583439
客户服务热线:4008888666
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com
(7)中信证券股份有限公司
注册地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
联系电话:010-84864818-63266
联系人:陈忠
(8)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021- 23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:400-8888-001、021-95553
公司网址:www.htsec.com
(9) 中信建投证券有限责任公司
法定代表人:张佑君
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人:魏明
开放式基金咨询电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(10)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:同上
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(11)东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
联系人:张建平
电话:0769-22119426
公司网址:www.dgzq.com.cn
(12)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9楼
法人代表人:何如
联系电话:0755-82130833
基金业务联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
全国统一客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(13)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
客户服务热线:95565、4008888111
(14)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人: 匡婷
电话:0755-83516289
客户服务电话: 0755-82288968;400-6666-888
网址:www.cc168.com.cn
(15)湘财证券有限责任公司
地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634510
传真:021-68865680
联系人:钟康莺
网址:www.xcsc.com
(16)中信金通证券有限责任公司
注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
开放式基金咨询电话:0571-96598
联系人:俞会亮
联系电话:0571-85776113
公司网址:www.96598.com.cn
(17)渤海证券股份有限公司
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:张志军
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
(18)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
电话:025-83364032
联系人:胥春阳
公司网址:www.njzq.com.cn
(19)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街8号
法定代表人:范炎
联系人:袁丽萍
电话:0510-2831662
客服电话:0510-82588168
公司网址:www.glsc.com.cn
(20)光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路1508号
办公地址: 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人: 徐浩明
联系人:刘晨
电话: 021-68816000
传真: 021-68815009
客户服务热线:10108998
公司网址:www.ebscn.com
(21)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人: 潘锴
电话:0431-85096709
客户服务电话:4006000686 0431-85096733
网址:www.nesc.cn
(22)广州证券有限责任公司
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人:吴志明
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
客户服务热线:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
(23) 国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
联系人:黄静
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(24)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
办公地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
联系人: 傅咏梅
电话:0531-81283728
客户服务电话: 95538
网址:www.qlzq.com.cn
(25)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区香港东路316号
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
联系电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
公司网址:www.zxwt.com.cn
客户咨询电话:0532-96577
(26)山西证券股份有限公司
办公(注册)地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客服电话:400-666-1618
联系人:张治国
联系电话:0351-8686703
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn
(27)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:4008-888-999或027-85808318
联系人:李良
电话:021-63219781
传真:021-51062920
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(28) 华西证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号华西证券大厦
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
法定代表人:胡关金
联系人:张有德
电话:0755-83025046
客服电话:4008888818
公司网址:www.hx168.com.cn
(29)第一创业证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址: 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人:刘学民
联系人:王立洲
电话:0755-25832494
公司网址: www.fcsc.cn
(30) 中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:石保上
基金业务联系人:程月艳、耿铭
联系电话:0371—65585670
联系传真:0371--65585665
公司网址:www.ccnew.com
客服电话:967218、400-813-9666
(31)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人:平岳
联系电话:021-68604866
联系人:张静
公司网址:www.bocichina.com
(32)东吴证券有限责任公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
网址: http://www.dwzq.com.cn
(33) 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人: 袁月
电话:0755-22627802
客户服务电话: 95511
网址:pingan.com.cn
(34) 国海证券有限责任公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
联系人:覃清芳
联系电话:(0771)5539262
客户服务电话:4008888100(全国)、96100(广西)
网址:http://www.ghzq.com.cn
(35)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人:杨小阳
联系人:刘权
电话:0755-82026521
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(36) 江南证券有限责任公司
法定代表人:姚江涛
地址:江西省南昌市抚河北路291号
邮政编码:330008
联系人:余雅娜
联系电话:0791-6768763
传真电话:0791-6789414
客服电话:0791-6768763
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(37)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:刘弘
联系人:谢亚凡、韩晓光
联系电话:010-59226788
传真:010-59226840
客服电话:400-887-8827
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(38)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
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法定代表人:方加春
电话:021-68761616
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业务联系人:罗芳
客服电话:4008888128
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(39)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层
办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层
法定代表人:范剑
联系人: 徐雅筠
电话: 023-63786060
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(40)财通证券有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦
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法定代表人:沈继宁
联系人: 乔骏
电话: 0571-87925129
客户服务电话: 0571-96336(上海地区:962336)
网址:www.ctsec.com
(41)方正证券有限责任公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层
法定代表人:雷杰
联系人:邢铁英
开放式基金咨询电话:95571
开放式基金业务传真:0731-2882332
公司网站: http://www.foundersc.com
(42)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
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法定代表人:管荣升
联系电话:0791-6289771
联系人:徐美云
公司网址:www.gsstock.com
(43) 华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人:李工
联系人:唐泳
电话:0551-5161671
客户服务电话:0551-96518/4008096518
网址:www.hazq.com
(44)大同证券经纪有限责任公司
法定代表人:董祥
联系人:苏妮
邮政编码:030001
联系电话:0351-4167056
传真:0351-4192803
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(45)华林证券有限责任公司
地址:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房
法定代表人:段文清
联系人: 杨玲
联系电话: 0755-83749624
客服电话: 0755-82707866
公司网址: www.chinalions.com
(46) 新时代证券有限责任公司
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办公地址: 北京市西城区金融街1号A座8层
法定代表人:马金声
联系人:朱雪雁
电话:010-83561165
传真:010-83561164
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(47) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:蒋元真
联系电话:021-51539888
联系人:谢秀峰
公司网址:http://www.962518.com
客服电话: 021-962518
(48)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人:岳献春
联系电话:010-85252656
传真电话:010-85252655
联系人:赵明
客服热线:4006198888
公司网址:www.mszq.com
(49)东方证券股份有限公司
注册地址:上海浦东大道720号20楼
法定代表人:王益民
联系电话:021-68562200-3019
客服热线:021-962506
联系人:盛云
公司网址:www.dfzq.com.cn
(50)宏源证券股份有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
联系人: 李巍
电话: 010-88085338
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
(51) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:余江
开放式基金咨询电话:4008001001,020-96210
联系电话:0755-82558323
网址:www.essence.com.cn
(52)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
法定代表人:朱科敏
联系人:李涛
公司网址:http://www.longone.com.cn
客服电话:0519-88166222 021-52574550 0379-64902266
免费服务热线:400-888-8588
(53)西部证券股份有限公司
住所:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
电话:029-87406488
传真:029-87406387
联系人:冯萍
网址:www.westsecu.com.cn
客户服务电话:029-96708
(54) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
客户咨询电话:0731-4403360
公司网址:www.cfzq.com
(55)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:刘汝军
电话: 0471-4913998
传真: 0471-4930707
联系人:常向东
客户服务电话: 0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(56)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法人代表:李舫金
联系人: 罗创斌
联系电话:020-37865070
客服电话: 400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
(57)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人: 陆涛
电话:0755 -83025695
传真:0755 -83025625
联系人:金春
客服电话: 4008-888-228
网址: www.jyzq.com.cn
(58)浙商证券有限责任公司
地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人:吴承根
电 话:(0571)87901963
联系人:吴颖
客户咨询电话:0571-87902079
网址:www.stocke.com
(59)中国国际金融有限公司
注册地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址: 北京市建国门外甲6号SK大厦
法定代表人:李剑阁
联系人:王雪筠
电话:010-85679265
传真:010-85679535
客户服务电话:(010)85679238 (010)85679169
网址:www.ciccs.com.cn
(60)银泰证券经纪有限责任公司
注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
法定代表 :高颂
电话:0755-83706665
传真:0755-83704195
客户服务热线:0755-83710885
公司网站:www.ytzq.net
(61)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5045号深业大厦25层2512、2513
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28曾A01
法定代表人:王文学
联系人:杨小江
联系电话:0755-82083788
传真:0755-82083408
客服热线:021-62163333,029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
(62)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
法定代表人:卢长才
联系人:章磊
联系电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
网址:www.csco.com.cn
(63)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
法定代表人:陈林
联系人:严俊权
联系电话:021-50122222
传真:021-50122200
客户服务热线:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(64)华龙证券有限责任公司
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:(0931)8888088
传真:(0931)4890515
联系人:李昕田
客户服务热线:(0931)4890619、4890618、4890100
网址:www.hlzqgs.com
(65)日信证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人:洪明
联系人: 张明
电话:010-88086830
网址:www.rxzq.com.cn
(66)国金证券股份有限公司
公司注册地址:成都市东城根上街95号
公司办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:雷波
联系人:王丹
联系电话:028-86690125
传真:028-86690126
网址:www.gjzq.com.cn
客服电话:028-95105111
(67)江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:徐世旺
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(68)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(69)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
客服热线:(010)66045678
传真:(010)66045500
联系人:莫晓丽
联系人电话:(010)66045529
公司网站: www.txsec.com 、 www.txjijin.com
(70)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87841160
传真:0591-87841150
联系人:张腾
联系人电话:0591-87383623
开放式基金业务传真:0591-87383610
客服电话:96326(福建省外请加拨0591)
公司网址:www.gfhfzq.com.cn
(71)其他具有开放式基金代销资格的证券公司请向当地营业网点查询。
(二)注册登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:代庆红
(三)律师事务所和经办律师
信达律师事务所
注册地址:广东省深圳市深南中路东风大厦21层
负责人:靳庆军
电话:(0755)3243139
传真:(0755)3243108
经办律师:靳庆军 麻云燕
(四)会计师事务所和经办注册会计师
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:单峰
经办注册会计师:薛竞、单峰
6、 基金的申购、赎回与转换
(一)基金的申购
在本基金的避险周期内,一般不接受申购申请。但基金管理人在(1)基金规模低于50亿且投资者自愿放弃避险条款;(2)避险周期临近到期等情况下可接受申购申请。具体规则由基金管理人于开放申购前三个工作日予以公告。
根据《南方避险增值基金基金合同》和《南方避险增值基金招募说明书》的相关规定,基金管理人于2004年5月、2006年1月、2006年6月、2009年1月和2009年6月开放了本基金的申购。
本基金在存续期内接受投资者的赎回申请。在基金避险周期到期前,赎回部分不适用避险条款。
基金管理人于2009年5月26日发布了《南方基金关于调整南方避险增值基金申购费率的公告》,自2009年6月2日起将本基金申购金额大于1000万(含1000万)的申购费用调整为1000元。
(二)赎回的场所
本公司直销网点;
经本公司委托,具有销售本基金资格的销售代理机构营业网点。
(三)赎回的开放日及开放时间
本基金于2003年9月29日开始办理赎回业务。
本基金的赎回开放日为每周一,若该日不是证券交易所交易日,则不予开放。在开放日的具体业务办理时间为证券交易所交易时间。投资人在非开放日或开放日15:00以后提出赎回申请的,当日做失败处理;在销售机构征得投资人同意的情况下,则按照下次办理基金份额赎回所在开放日的价格办理。
基金管理人可以调整本基金的开放时间和开放次数,由基金管理人在调整前的三个工作日予以公告。
(四)赎回的原则
“未知价”原则,即赎回价格以申请当日的基金份额资产净值为基准进行计算;
“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;
当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。
基金管理人可在不损害投资者权益的情况下更改上述原则。基金管理人必须于新规则开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
(五)赎回的程序
1、申请方式:书面申请或管理人公布的其它方式。
2、确认与通知:当日(T日)在规定时间之前提交的申请,投资者通常可在T+2日到网点查询赎回的确认情况。为确保交易成功,投资者应及时到网点或通过销售机构提供的其他渠道进行查询。基金发售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到该申请。申请的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
3、款项支付:基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项将在T+7日内划往基金份额持有人(赎回人)账户。在发生延期赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
(六)赎回的数额约定
本基金不对单笔最低赎回份额进行限制,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,以基金代销机构的约定为准。
基金管理人可根据市场情况,调整赎回份额的数量限制,调整前的第三个工作日基金管理人必须在至少一种中国证监会的指定媒体上刊登公告;
赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额资产净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用。
(七)本基金的赎回费率
避险周期到期前赎回费率随赎回金额的增加而递减:赎回金额在1000万以下的为2.0%,赎回金额在1000万以上(含1000万)的为1.0%,其中0.5%为注册登记费,其余归基金资产所有。在避险周期到期日,本基金的赎回费率为零。
本基金的赎回费率最高不超过3%,本基金的实际执行费率由基金管理人决定。本基金的赎回费率在更新招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时,基金管理人必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
(八)赎回金额的计算方式
基金赎回金额的计算
赎回费 = 赎回当日基金份额资产净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额 = 赎回当日基金份额资产净值×赎回份额–赎回费
例、某投资者在基金期满前赎回10万份基金份额,赎回费率为2.0%,假设赎回当日基金份额资产净值是1.1680元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用 = 1.1680×100,000×2.0% = 2,336元
赎回金额 = 1.1680×100,000–2,336 = 114,464元
例、若该投资者在基金到期日赎回10万份基金份额,赎回费率为零,假设赎回当日基金份额资产净值也是1.1680元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用 = 0元
赎回金额 = 1.1680×100,000 = 116,800元
2、本基金每个工作日公告基金份额资产净值,当日基金份额资产净值在当天收市后计算,并在下一工作日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告基金份额资产净值,并报中国证监会备案。
(九)赎回的注册登记
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者扣除权益并办理注册登记手续。
(十)到期赎回的情形和处理方式
1、到期赎回的认定
基金份额持有人在避险周期到期日前基金管理人规定的时间内提出赎回申请的行为为到期赎回。
2、到期赎回的处理方式
投资本基金可控制本金损失的风险。基金份额持有人持有到期,如可赎回金额高于或等于其投资金额,基金管理人将按赎回金额支付给投资者。
如可赎回金额低于其投资金额,基金管理人将按投资金额(扣除已分红款项)支付给投资者,并由担保人提供担保。
基金份额持有人选择基金间转换或转入下一避险周期同样适用避险条款。
例、假设某投资者投资10万元认购本基金,投资金额即为10万元,认购的基金份额为99,050份基金份额,全部持有到期,三年内每份基金份额累计分红0.06元。若到期日基金份额净值为1.0118元,则根据基金份额累计净值计算的可赎回金额为:
99,050×(1.0118 + 0.06)=106,161.79元
由于可赎回金额大于投资金额10万元,所以投资者到期时可以得到的赎回金额为:
99,050×1.0118 = 100,218.79元
例、假设上例中的投资者所持有的99,050份基金份额全部持有到期,三年内每份基金份额累计分红0.06元。若到期日基金份额净值为0.9388元,则根据基金份额累计净值计算的可赎回金额为:
99,050×(0.9388 + 0.06) = 98,931.14元
由于可赎回金额小于投资金额10万元,投资者赎回金额为投资金额扣除已分红款后的余额,所以该投资者期满时可以得到的赎回金额为:
100,000 - 99,050×0.06 = 94,057元
大于根据到期日基金份额净值计算的赎回金额(99,050×0.9388 = 92,988.14元)
(十一)暂停赎回的情形和处理方式
发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请:
不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
证券交易所非正常停市;
法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。
发生上述情形时,基金管理人在当日向中国证监会报告,已接受的申请,基金管理人足额兑付;如暂时不能足额兑付,可兑付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未兑付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付,并以该开放日当日的基金份额资产净值为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金赎回,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停公告。
(十二)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金净赎回申请超过上一开放日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入下一个开放日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金份额资产净值为依据计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应通过指定媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点在3个证券交易所交易日内刊登公告,并说明有关处理方法。
本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
(十三)重新开放赎回的公告
如果发生暂停的时间为一个或两个开放日,暂停结束基金重新开放赎回时,基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放赎回公告,并在重新开放赎回日公告最近一个工作日的基金份额资产净值。
如果发生暂停的时间超过两个开放日,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放赎回时,基金管理人应提前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放赎回公告并在重新开放赎回日公告最近一个工作日的基金份额资产净值。
(十四)基金的转换
除了开通避险周期到期时的转换外,本基金暂不开放与公司其他基金的转换业务,本基金管理人将在以后其具体业务开展时提前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上进行公告。
7、 避险
(一)可赎回金额
在本基金中,可赎回金额专指根据基金避险周期到期日基金份额累计净值计算的赎回金额。
(二)避险
投资本基金可控制本金损失的风险。
基金份额持有人持有到期,如可赎回金额高于或等于其投资金额,基金管理人将按赎回金额支付给投资者。
如可赎回金额低于其投资金额,基金管理人将按投资金额(扣除已分红款项)支付给投资者,并由担保人提供担保。但基金份额持有人未持有到期而赎回的,赎回部分不适用本条款。
(三)适用避险条款的情形
基金份额持有人在认购期购买并持有到期的基金份额。
持有到期后,基金份额持有人选择基金间转换或转入下一避险周期同样适用避险条款。
(四)不适用避险条款的情形
基金份额持有人在认购期购买而在基金避险周期到期前赎回的份额。
由于不可抗力的原因导致本基金投资亏损。
本基金在避险周期内终止。
本基金在避险周期内更换基金管理人。
8、 避险周期到期
(一)避险周期到期的处理规则
本基金避险周期到期时,基金份额持有人可以选择采取赎回、基金间转换或转入下一避险周期的方式。
基金份额持有人可将其持有的所有份额选择上述三种方式之一,也可以部分选择赎回、基金间转换或者转入下一避险周期。
无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需支付交易费用。即基金份额持有人不需支付赎回费用、基金间转换费用和转入下一避险周期的申购费用。
如基金份额持有人没有作出到期选择,则基金管理人将默认为持有人选择了转入下一避险周期。
(二)避险周期到期的避险条款
基金份额持有人无论选择赎回、基金间转换还是转入下一避险周期都适用避险条款。
若投资者选择赎回,而可赎回金额低于其投资金额,则基金管理人将按投资金额(扣除已分红款项)支付给投资者。
若投资者选择基金间转换,而可赎回金额低于其投资金额,则基金管理人将以投资金额(扣除已分红款项)作为转出金额。
若投资者选择转入下一避险周期,而可赎回金额低于其投资金额,则基金管理人将以投资金额(扣除已分红款项)作为转入下一避险周期的金额。
(三)避险周期到期的申购规则
本基金避险周期到期的同时,基金管理人将视情况决定是否接受基金投资者的申购申请。
采用“未知价”原则,即申购款项以申请当日的基金份额净值为基准转换为基金份额。
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购份额的计算公式为:
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值。
(四)下一避险周期基金资产的形成
申购款项将连同转入下一避险周期的部分形成本基金下一避险周期的基金资产。
(五)避险周期到期的公告
基金管理人在首次招募的招募说明书中公告上述规则。
基金管理人可以修改上述规则,并将在最新的招募说明书中公告。
在避险周期到期前一个月,基金管理人还将公告最终的规则。
9、 担保
为确保履行避险条款,保障持有人利益,本基金由中投信用担保有限公司为担保人。担保人出具了《南方避险增值基金担保函》。
(一)担保人基本情况
名称:中投信用担保有限公司
法定代表人:李军阳
委托代理人:孙家骐
注册地址:北京东长安街1号东方广场W2座7层
邮政编码:100738
成立日期:2001年8月16日
注册资本:10亿元人民币
经营范围:1、信用担保,2、企业贷款担保,3、高新技术企业、民营企业、中小企业投融资担保,4、个人住房、消费信贷贷款担保,5、涉外担保、联保、分保,6、抵押物处理,7、资产受托管理,8、企业重组、转让、收购、兼并、托管的策划与咨询,9、实业项目投资,10、经济信息和企业资信咨询
担保人简介:中投信用担保有限公司是由世纪兴业投资有限公司、中国联合控股有限公司、中信国安通讯有限公司、北京燕京啤酒股份有限公司等20家机构共同发起设立的,在中国国家工商行政管理局依法注册登记的有限公司。公司以信用担保为主营业务,涵盖了担保、投资、咨询、策划、资产受妥管理和企业资信咨询等10项经营范围,是迄今为止集担保、投资、咨询于一体的国内最大的商业综合性担保公司之一。公司下设担保部、法律部、资本管理部、财务部和总裁办。并成立了担保评审会、投资评审会和专家咨询委员会,建立了严格的风险防范委员会。
(二)担保的性质、范围和期限
担保的性质为不可撤销的连带责任担保;担保范围为可赎回金额低于投资金额的差额部分;担保期限为基金避险周期到期日起六个月止。
(三)担保的适用范围
本担保适用于认购期内购买并持有到期的基金份额,而无论到期后基金份额持有人选择赎回、基金间转换还是转入下一避险周期。
本担保不适用于在基金认购期内购买而在避险周期到期前赎回的基金份额。
(四)担保人的更换
基金避险周期到期后,基金管理人将为下一避险周期重新确定担保人。若基金管理人无法重新确定担保人,则从避险周期到期日后本基金将不再提供担保,并提交基金份额持有人大会表决。若持有人大会不同意取消担保,则基金管理人将宣布本基金终止。
10、基金的非交易过户与转托管
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法执行和经注册登记机构认可的其它情况下的非交易过户。其中继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承 人继承。捐赠只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形。司法执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供相关资料。符合条件的非交易过户按《南方基金管理有限公司开放式基金业 务管理规则》的有关规定办理。
基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的转托管。办理转托管业务的基金持有人需在原销售机构(网点)办理转托管转出手续后可以到其新选择的销售机构(网点)办理转托管转入手续。对于有效的基金转托管申请,基金份额将在办理转托管转入手续后转入其指定的销售机构(网点)。
11、基金的投资
(一)投资目标
本基金控制本金损失的风险,并在三年避险周期到期时力争基金资产的稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%,此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整,投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。
(三)投资理念
本基金遵循避险增值的投资理念,把债券投资的潜在收益与基金前期已实现收益作为后期投资的风险损失限额,乘上一个放大倍数后,作为股票投资上限,以保障基金本金安全。
在股票投资限额之下,本基金注重股市趋势研究,发挥市场时机选择能力,充分分享股票市场的收益;同时通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和集中性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。
在债券投资方面,通过投资于剩余期限与避险周期基本匹配的债券,规避利率、收益率曲线、再投资等各种风险,企业债限定于投资AAA级以上,以控制信用风险,并注重利用市场时机、无风险套利、利率预测以及低估值等策略,争取适当的债券投资超额收益。
(四)投资策略
本基金参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对风险资产上限进行动态调整,以实现避险目的。在控制本金损失风险的前提下,通过积极策略、灵活投资,力争最大限度地获取基金资产增值。
总体投资策略包括以下三个层面:
1、参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对股票资产上限进行动态调整
本基金参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对股票资产上限进行动态调整,通过使用组合保险机制限定风险资产的投资比重,可以保障投资组合在期末的价值水平不低于期初投资价值,其基本原理可以表述如下:
用更简单的方式说,投资组合保险机制就是用债券投资的收益作为可以损失的风险资本,去股票市场搏取更高的收益。比如一个基金的初始资产为100万,如果用95万购买债券,可以获得5万元的到期收益,那么就可以用剩余5万元购买股票,即使股票完全亏损,基金整体也不会亏损。实际应用中,股票资产不可能亏损100%,因此,可以对债券收益进行放大后,投资于股票市场。
投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。当基金前期收益越多,净值水平越高时,下跌至保障本金水平的余地越大,即基金承受风险的能力越大,此时投资于股票资产的比例上限越大。反之,当基金前期收益越少,净值水平越低时,下跌至保障本金水平的余地越小,即基金承受风险的能力越小,此时投资于股票资产的比例上限越小。
简单的恒定比例投资组合保险机制存在过于僵化被动、前期收益较多时易过激投资、忽略市场波动情况、交易成本较高等问题,本基金对简单策略进行了多种优化,尽量避免了这些问题。
2、债券投资策略
本基金的债券投资策略主要包括以下几方面:
(1)持有相当数量剩余期限与避险周期相近的国债、金融债,其中一部分严格遵循持有到期原则,首要考虑收益性,另一部分兼顾收益性和流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制了利率、收益率曲线、再投资等各种风险。
(2)综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。这部分投资包括中长期的国债、金融债,信用等级为AAA以上的企业债,以及中长期逆回购等等。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。
(3)利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。
(4)利用未来可能推出的利率远期、利率期货、利率期权等金融衍生工具,有效地规避利率风险。
3、股票投资策略
本基金注重对股市趋势的研究,在股票投资限额之下,发挥时机选择能力,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。
本基金依据稳健投资、风险第一的原则,以高流动性、低风险性、具备中期上涨潜力为主要原则,构建股票组合。首先按照流动性由高至低、风险性由低至高、中期上涨潜力由高至低对股票进行排名,而后累加三项排名得到综合排名,取综合排名靠前的股票,对流动性相对较高的股票赋予相对较大的权重,构建股票组合,进行组合投资。
本基金通过选择高流动性股票,按流动性加权构建组合,保证组合的高流动性;通过选择风险低的股票,保证组合的稳定性;通过选择具中期上涨潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。
(五)投资决策
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;
(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础;
(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。针对避险增值基金的特点,本基金在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,以力争投资者的本金安全为第一要旨,在此基础上为投资者争取较高的收益。
2、决策程序
(1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例、恒定比例投资组合保险机制中各项参数的选择与调整等提出指导性意见。
(2)提出投资建议:证券分析人员根据各咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源,结合数量化分析,选定重点关注的各类债券及股票范围;在重点关注的投资产品范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的各类债券及股票向基金经理做出投资建议;根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。
(3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会定的投资原则前提下,遵循恒定比例投资组合保险机制,根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
(4)进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险控制意见。
(5)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。
3、投资组合
本基金在投资策略上兼顾避险增值的原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;
(3)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;债券回购融入的资金余额不得超过基金净资产的40%;
(4)遵守中国证监会规定的其他比例限制。
由于基金规模或市场的变化、临近避险周期到期日等原因导致的投资组合不符合上述约定的比例则不在限制之内。
(六)业绩比较基准
中信全债指数×80% + 中信综指×20%
(七)投资限制
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、投资于其他基金;
2、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
3、动用银行信贷资金从事证券买卖;
4、将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款;
5、从事证券信用交易;
6、以基金资产进行房地产投资;
7、从事可能使基金资产承担无限责任的投资;
8、将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券;
9违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格;
10、进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为;
11、通过股票投资取得对上市公司的控制权;
12、因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其他持有5%以上投票权的股东恶意串通,致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合法权益;
13、证券法规规定禁止从事的其他行为。
(八)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事以下违反基金法及相关法律法规的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)基金之间相互投资;
(2)基金管理人以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
(3)基金管理人从事任何形式的证券承销或者从事除国家债券以外的其他证券自营业务;
(4)基金管理人从事资金拆借业务;
(5)动用银行信贷资金从事基金投资;
(6)将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;
(7)从事证券信用交易;
(8)以基金资产进行房地产投资;
(9)从事可能使基金资产承担无限责任的投资;
(10)将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券;
(11)证券法规规定禁止从事的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其它法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(九)基金投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2009年12月31日。本报告财务资料未经审计。
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,834,893,937.11 40.57
其中:股票 4,834,893,937.11 40.57
2 固定收益投资 6,759,240,172.62 56.72
其中:债券 6,718,295,900.36 56.37
资产支持证券 40,944,272.26 0.34
3 金融衍生品投资 136,650,000.00 1.15
4 买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 66,091,801.98 0.55
6 其他资产 120,550,153.97 1.01
7 合计 11,917,426,065.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,607,902.17 0.01
B 采掘业 289,803,589.50 2.44
C 制造业 2,757,148,411.40 23.18
C0 食品、饮料 967,454,915.92 8.13
C1 纺织、服装、皮毛 152,060,232.52 1.28
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 2,124,096.68 0.02
C4 石油、化学、塑胶、塑料 107,183,934.64 0.90
C5 电子
C6 金属、非金属 1,074,350,101.93 9.03
C7 机械、设备、仪表 449,058,148.91 3.77
C8 医药、生物制品 4,916,980.80 0.04
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 31,118,583.92 0.26
E 建筑业 39,496,091.94 0.33
F 交通运输、仓储业
G 信息技术业 164,121,844.51 1.38
H 批发和零售贸易 420,996,312.72 3.54
I 金融、保险业 702,277,735.02 5.90
J 房地产业 121,156,162.94 1.02
K 社会服务业 92,690,306.77 0.78
L 传播与文化产业 34,488,088.20 0.29
M 综合类 179,988,908.02 1.51
合计 4,834,893,937.11 40.64
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000629 攀钢钢钒 60,000,000 460,800,000.00 3.87
2 600519 贵州茅台 2,446,002 415,380,059.64 3.49
3 000898 鞍钢股份 17,958,188 287,331,008.00 2.42
4 600159 大龙地产 13,747,214 246,899,963.44 2.08
5 002269 美邦服饰 9,170,587 207,713,795.55 1.75
6 000568 泸州老窖 4,943,931 193,011,066.24 1.62
7 600123 兰花科创 4,250,425 185,913,589.50 1.56
8 601318 中国平安 2,987,214 164,565,619.26 1.38
9 600036 招商银行 8,519,159 153,770,819.95 1.29
10 600019 宝钢股份 14,935,184 144,273,877.44 1.21
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 550,539,079.20 4.63
2 央行票据 3,373,394,000.00 28.36
3 金融债券 1,792,914,000.00 15.07
其中:政策性金融债 1,632,066,000.00 13.72
4 企业债券 1,001,448,821.16 8.42
5 企业短期融资券
6 可转债
7 其他
8 合计 6,718,295,900.36 56.47
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0901067 09央票67 9,000,000 897,030,000.00 7.54
2 0901065 09央票65 5,000,000 498,350,000.00 4.19
3 0901027 09央票27 5,000,000 492,000,000.00 4.14
4 0901036 09央票36 4,800,000 471,792,000.00 3.97
5 0901051 09央票51 4,600,000 458,482,000.00 3.85
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 119003 澜 电 02 390,000 38,993,052.26 0.33
2 119005 浦建收益 200,000 1,951,220.00 0.02
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 038011 钢钒权证 60,000,000 136,650,000.00 1.15
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,612,075.96
2 应收证券清算款 73,187,233.01
3 应收股利
4 应收利息 42,750,845.00
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计 120,550,153.97
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
12、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2003.6.27-2003.12.31 3.86% 0.16% -3.14% 0.22% 7.00% -0.06%
2004.1.1-2004.12.31 0.60% 0.36% -4.72% 0.30% 5.32% 0.06%
2005.1.1-2005.12.31 12.48% 0.34% 7.41% 0.29% 5.07% 0.05%
2006.1.1-2006.12.31 82.76% 0.87% 18.14% 0.29% 64.62% 0.58%
2007.1.1-2007.12.31 80.08% 1.32% 22.15% 0.46% 57.93% 0.86%
2008.1.1-2008.12.31 -20.38% 0.85% -10.16% 0.61% -10.22% 0.24%
2009.1.1-2009.12.31 12.44% 0.47% 16.78% 0.41% -4.34% 0.06%
自基金成立起至今 246.27% 0.76% 50.08% 0.40% 196.19% 0.36%
13、基金的财产
(一)基金财产的构成
基金财产是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金财产净值
基金财产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金托管人名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金托管人和基金联名的方式开立基金证券账户、以基金的名义开立银行间债券托管账户,并报中国证监会备案。开立的基金专用账户,与基金管理人、基金托管人、基金销售代理人、注册登记人自有的资产账户以及其它基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
1、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将本基金财产归入其固有财产。
2、基金管理人、基金托管人因本基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入本基金财产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,本基金财产不属于其清算财产。
4.、非因本基金财产本身承担的债务,不得对本基金财产强制执行。
14、基金资产估值
(一)估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
(四)估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(七)暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会认定的其他情形。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
15、基金收益与分配
(一) 基金收益的构成
1、 买卖证券差价;
2、 基金投资所得红利、股息、债券利息;
3、 银行存款利息;
4、 已实现的其它合法收入。
因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二) 基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三) 收益分配原则
1、 基金收益分配比例按有关规定制定;
2、 本基金采用现金分红方式进行收益分配,一般不接受分红再投资方式,但基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式;
3、 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、 基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、 基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值;
7、 每一基金份额享有同等分配权。
(四) 收益分配方案
基金收益方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五) 收益分配方案的确定与公告
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人核实后确定并公告。
(六) 红利金额的处理方式
红利金额按权益登记日有效份额以当次基金收益分配方案为基准计算并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分舍弃,由此产生的误差计入基金财产。
16、基金费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)证券交易费用;
(4)基金信息披露费用(国家另有规定的从其规定);
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)与基金相关的会计师费和律师费(国家另有规定的从其规定);
(7)按照国家有关规定可以列入的其它费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计算,具体计算方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管费
本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.0‰的年费率计提。计算方法如下:
H=E×2.0‰÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)上述1、基金费用的种类中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(二) 与基金销售有关的费用
1、申购费
申购费率按申购金额的增加而递减,如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<1000万 1.0%
M≥1000万 1000元
基金管理人于2009年5月26日发布了《南方基金关于调整南方避险增值基金申购费率的公告》,自2009年6月2日起将本基金申购金额大于1000万(含1000万)的申购费用调整为1000元。
2、赎回费
本基金持有期满三年,免收赎回费;持有未满三年,则其赎回费率随赎回金额的增加而递减,如下表所示:
赎回金额(M) 赎回费率
M<1000万 2.0%
M≥1000万 1.0%
本基金的赎回费率最高不超过3%,本基金的实际执行费率由基金管理人决定。本基金的赎回费率在更新招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时,基金管理人必须于新的费率开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
3、转换费
除了开通避险周期到期时和开放申购时的转换外,本基金暂时未开通与公司旗下其他基金的转换。
4、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人调整费率时,必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的报刊或网站上刊登公告。
(三) 其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
(四)基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
17、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金成立少于3个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金审计
1、本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及其具有证券从业资格的注册会计师对基金年度财务报表进行审计;
2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意;
3、基金管理人(基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所在五个工作日内公告。
18、基金的信息披露
本基金的信息披露严格按照《基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》及其它有关规定办理。本基金的信息披露事项须在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
(一)定期报告
本基金定期报告包括年度报告、中期报告、季度报告、基金净值公告、更新后的招募说明书等。
1、 年度报告:基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的90日内公告。
2、中期报告:基金中期报告在基金会计年度前六个月结束后的60日内公告。
3、季度报告:基金季度报告在每个季度结束后的15个工作日内公告。
4、基金份额资产净值公告:每开放日公布前一次开放日的基金份额资产净值。
5、更新招募说明书:本基金成立后,每6个月结束后45日内更新招募说明书。更新的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后一日。
(二)临时公告
基金在运作过程中发生下列可能对基金份额持有人权益产生重大影响的事项时,基金管理人须按照法律法规及中国证监会的有关规定及时报告并公告:
1、基金份额持有人大会决议;
2、基金管理人或基金托管人变更;
3、基金管理人或基金托管人的董事、监事和高级管理人员变动;
4、基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更达30%以上;
5、基金经理更换;
6、重大关联事项;
7、基金管理人或基金托管人及其董事、监事和高级管理人员受到重大处罚;
8、重大诉讼、仲裁事项;
9、基金终止;
10、基金发生巨额赎回并延期支付赎回款项;
11、基金暂停申购或赎回;
12、开始或者重新开始申购、赎回等一项或多项业务的办理;
13、基金费用的调整;
14、基金份额计价出现错误时;
15、增加或减少销售代理人;
16、注册与过户登记人变更;
17、基金的收益分配事项;
18、其他重大事项。
(三)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、招募说明书、更新招募说明书、年度报告、中期报告、季度报告、临时公告等文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。投资者也可登陆基金管理人网站进行查询。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
19、 风险揭示
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
本基金属于开放式基金,在本基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。中国股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
(四)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
20、基金终止和清算
(一)基金合同的终止
1、出现下列情况之一的,本基金合同经中国证监会批准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)中国证监会允许的其他情况。
2、基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算组对基金财产进行清算。
(二)基金财产的清算
1、清算小组
(1)自基金合同终止之日起三个工作日内成立基金财产清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。清算小组可以聘请必要的工作人员。
(3)清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、清算程序
(1)基金合同终止后,由清算小组统一接管基金资产;
(2)清算小组对基金资产进行清理和确认;
(3)对基金资产进行估价;
(4)对基金资产进行变现;
(5)将基金清算结果报告中国证监会;
(6)公布基金清算公告;
(7)进行基金剩余资产的分配。
3、清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组从基金资产中支付。
4、基金剩余资产的分配
基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5、基金清算的公告
清算小组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案后5个工作日由清算小组公告。
6、基金清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存。
21、基金合同的内容摘要
一、基金合同的当事人及权利义务
(一)基金合同的当事人
1、基金管理人
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层
法定代表人:吴万善
成立时间:1998年3月6日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基字[1998]4号
组织形式:有限责任公司
实收资本:1.5亿元人民币
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
成立时间:1984年1月1日
批准设立机关及批准设立文号:1983年9月17日国务院发布的《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币334,018,850,026元
存续期间:持续经营
3、基金份额持有人
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对本基金合同的承认和接受,基金投资者自取得依据本基金合同发售的基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。
(二)基金管理人的权利与义务
1、基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依法律法规和本基金合同的规定运用并管理基金资产;
(2)依据基金合同的规定,获得基金管理人的管理费、其他法定收入和法律法规允许或监管部门批准的约定收入;
(3)提议召开基金份额持有人大会;
(4)监督本基金的托管行为,如认为基金托管人违反了本基金合同及国家法律法规,应呈报中国证监会和银行业监管机构,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(5)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(6)发售基金份额;
(7)选择、更换基金销售代理人,对基金销售代理人的相关行为进行监督和处理;
(8)委托其他机构担任注册登记人,担任注册登记人,更换注册登记人;
(9)依照有关法律法规,代表基金行使因运营基金资产而产生的股权、债权及其他权利;
(10)以自身名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(11)依据有关法律规定及本基金合同制定或决定基金收益的分配方案;
(12)在基金存续期内,依据有关的法律法规和本基金合同的规定,暂停受理申购、赎回申请;
(13)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决定基金的除托管费率之外的相关费率结构和收费方式;
(14)有关法律、法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
(1)遵守基金合同;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;
(4)对所管理的不同基金资产分别设账、进行基金会计核算,编制财务会计报告及基金报告。
(5)设置相应的部门并配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;
(6)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和其他业务或委托其他机构代理该项业务;
(7)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立;
(8)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金资产为自己及基金份额持有人外的任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金资产;
(9)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(10)依法接受基金托管人的监督;
(11)按规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值;
(12)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(13)按照有关的法律法规保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(14)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(15)按规定受理并办理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(16)不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会;
(18)保存基金的会计账册、报表、记录15年以上;
(19)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定的时间内发出;保证基金投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;
(20)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(22)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
(23)因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿;
(24)监督基金托管人按照基金合同规定履行义务,基金托管人因过错造成基金资产损失时,应为基金向基金托管人追偿,但不承担连带责任、赔偿责任及其他法律责任;
(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(26)有关法律、法规和基金合同规定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、基金托管人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依法律法规和本基金合同的规定持有并保管基金资产;
(2)依据本基金合同约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管部门批准的约定收入;
(3)依据有关法规监督本基金的投资运作,如认为基金管理人违反了本基金合同及国家法律法规,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(5)提议召开基金份额持有人大会;
(6)有关法律、法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
(1)遵守基金合同;
(2)依法持有基金资产;
(3)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产;
(4)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备有足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金资产;
(7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(8)以基金托管人的名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金托管人及基金联名的方式开立基金证券账户,以基金的名义开立银行间债券托管账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的划款指令,并负责办理基金名下的资金往来;
(9)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(10)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;
(11)采用适当、合理的措施,使本基金份额的认购、申购、赎回等事项符合基金合同等有关法律文件的规定;
(12)采用适当、合理的措施,使基金管理人用以计算本基金份额的认购、申购和赎回的方法符合本基金合同等有关法律文件的规定;
(13)采用适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合本基金合同等有关法律文件的规定;
(14)按规定出具基金托管情况的报告,复核基金业绩报告,并报银行业监管机构和中国证监会;
(15)在定期报告内出具基金托管人意见;
(16)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录15年以上;
(17)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(18)依基金管理人指令或有关规定将基金份额持有人收益和赎回款项自基金托管专户划出;
(19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和银行业监管机构,并通知基金管理人;
(21)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
(22)监督基金管理人按照基金合同规定履行义务,基金管理人因过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿,但不承担连带责任、赔偿责任及其他法律责任;
(23)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(24)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(25)有关法律、法规和基金合同规定的其他义务。
(四)基金份额持有人的权利和义务
1、每份基金份额代表同等的权利和义务。
2、基金份额持有人权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)对基金管理人、基金托管人、销售机构、注册登记人损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
(8)有关法律、法规和基金合同约定的其他权利。
3、基金份额持有人义务
(1)遵守基金合同;
(2)缴纳基金认购、申购款项及规定的费用;
(3)承担基金亏损或者终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(5)有关法律、法规和基金合同规定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。
(二)召开事由
下列事项应当通过召开基金份额持有人大会审议决定:
1、修改基金合同(基金合同中约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改而无需召开基金份额持有人大会的情形除外);
2、终止基金合同;
3、转换基金运作方式;
4、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
5、更换基金管理人、基金托管人;
6、法律法规规定或基金合同约定的其他事项。
基金合同中约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改而无需召开基金份额持有人大会的情形:
1、调低基金管理人、基金托管人的报酬标准;
2、在基金合同约定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
3、因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6、按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(三)召集人
1、基金份额持有人大会由基金管理人召集;基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3、代表基金份额百分之十以上(不含10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额百分之十以上(不含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。
基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的,代表基金份额百分之十以上(不含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并应当至少提前三十日向中国证监会备案。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30 天,在至少一种指定报刊和网站上公告通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1) 会议召开的时间、地点、会议方式;
(2) 会议拟审议的主要事项、议事程序;
(3) 会议的表决方式;
(4) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权利登记日;
(5) 代理投票授权委托书送达时间和地点;
(6) 会务常设联系人姓名、电话;
(7) 与会者须准备或履行的文件和手续;
(8) 召集人认为需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会等方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;
(2) 经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的50%(不含50%)。
2、通讯开会。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1) 基金管理人按本基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2) 基金管理人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
(3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权利登记日基金总份额的50%(不含50%);
(4) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;
(5) 会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。
3、如果开会条件达不到上述现场开会或通讯开会的条件,则对同一议题可履行再次开会的程序,再次开会日期的提前通知期限为10 天,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权利登记日不应发生变化。
4、属于以现场开会方式再次召集基金份额持有人大会的,必须同时符合以下条件:
(1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;
(2) 经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有的基金份额凭证显示,全部有效的凭证所对应的基金份额不小于本基金在权利登记日基金总份额的50%(不含50%)。
属于以通讯开会的方式再次召集基金份额持有人大会的,必须同时符合以下条件:
(1) 基金管理人按本基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2) 基金管理人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
(3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不少于在权利登记日基金总份额的50%(不含50%);
(4) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;
(5) 会议通知公布前已报中国证监会备案。
(六)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如修改基金合同、决定终止基金、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(不含10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前10 天提交召集人。
基金份额持有人大会的召集人发出召集现场会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日5 天前公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少有5 天的间隔期。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日5 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
(1) 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
(2) 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%( 不含10%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,需由单独或合并持有权利登记日基金总份额20%(不含20%)以上的基金份额持有人提交;基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于六个月。
2、议事程序
(1) 现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(不含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
(2) 通讯开会
在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截止日期第二天统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(七)表决
1、基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
2、基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。
3、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1) 一般决议,一般决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的50%以上(不含50%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2) 特别决议,特别决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的2/3以上(不含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者更换基金托管人、终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
4、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
5、采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(八)计票
1、现场开会
(1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3) 如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4) 计票过程应由公证机关予以公证。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(九)生效与公告
基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。
基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起5 个工作日内在至少一种指定报刊和网站公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
三、基金合同的变更和终止
(一)基金合同的变更
1、本基金合同的变更应经基金管理人和基金托管人同意;
2、变更基金合同应经基金份额持有人大会决议通过并报中国证监会批准,自批准之日起生效。但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行变更的情形,或者基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,或者基金合同的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案。
(二)基金合同的终止
1、出现下列情况之一的,本基金合同经中国证监会批准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)中国证监会允许的其他情况。
2、基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算组对基金财产进行清算。
四、争议的解决方式
各方当事人因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,可向基金管理人注册地人民法院起诉。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》、《招募说明书》和更新的招募说明书等文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售代理人处,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告文本的内容完全一致。
22、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层
法定代表人:吴万善
成立时间:1998年3月6日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基字[1998]4号
组织形式:有限责任公司
实收资本:1.5亿元人民币
(二)基金托管人
基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
成立时间:1984年1月1日
批准设立机关及批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币334,018,850,026元
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
(一)基金托管人根据《基金法》、《基金合同》和有关法规的规定,对基金投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产核算、基金价格的计算方法、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违规行为,应及时以书面形式通知基金管理人,并要求其限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对、确认并以书面形式给托管人发出回函。在限期内,托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
(二)根据《基金法》、《基金合同》及其它有关规定,基金管理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的投资指令、是否妥善保管基金的全部资产、是否及时按照基金管理人的指令向注册登记人支付赎回和分红款项,对基金托管人进行监督和核查。
基金管理人可定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因托管人的过错导致基金资产灭失、减损、或处于危险状态的,基金管理人应以书面方式要求托管人予以纠正和采取必要的补救措施。基金管理人有义务要求托管人赔偿基金因此所受的损失。
基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、《基金合同》和其他有关法规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正。
(三)基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、核查。基金管理人或托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。
三、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
基金托管人依法持有基金财产,应安全保管所收到基金的全部资产。
基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的自有资产。基金托管人应为基金设立独立的账户。本基金财产与托管人的其他资产及其他基金的资产应该实行严格的分账管理。托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人,到账日基金财产没有到达托管人处的,托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
对于基金申(认)购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
(二)基金合同生效时募集资金的验证
基金募集截止,由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。基金管理人应督促注册登记人应将募得的全部资金存入基金托管人为基金开立的指定账户中。基金托管人在收到资金当日出具基金资产接收报告。
(三)投资人申购资金的归集和赎回资金的派发
基金申购、赎回的款项采用净额交收的结算方式。T+3日的赎回款与T+3日申购款进行轧差净额交收。
基金托管人应及时查收申购资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人,由基金管理人负责催收。
因投资者赎回而应划付的款项,基金托管人应根据基金管理人的指令进行划付。
(四)基金银行账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的银行存款。该基金托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进行。
基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。托管人和管理人不得假借本基金的名义开立任何银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管专户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及银行业监管机构、中国证券监督管理机构和中国证券登记结算有限公司的其他规定。
(五)基金证券账户和资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
(六)债券托管乙类账户的开设和管理
1、基金合同生效后,基金管理人负责向中国证监会和中国人民银行申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易。由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户,由基金托管人在中央国债登记结算有限责任公司开设债券托管乙类账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配、查询及资金的清算。
2、同业拆借市场交易账户和债券托管账户根据中国人民银行、中国外汇交易中心和中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,由基金管理人和基金托管人签订补充协议,进行使用和管理。基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(七)基金资产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库;也可存入中央国债登记结算公司或交易所登记结算公司或其他的代保管库中。保管凭证由基金托管人保存。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担责任。
(八)和基金资产有关的重大合同的保管
与基金投资有关的重大合同的签署,除本协议另有规定外,由基金管理人负责。合同原件由基金管理人保管。保管期限按照国家有关规定执行。
与基金资产有关的重大合同,根据基金的需要以基金的名义签署。合同原件由托管人保管。
四、基金资产净值计算和与复核
(一)基金资产净值的计算和复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(二)净值差错处理
基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(三)基金账册的建账和对账
基金托管人在基金成立后,应按照约定的记账法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,切实保证增值基金资产的安全。若当日核对不符,暂时无法查找错账的原因,影响基金资产净值的计算和公告,以基金管理人的帐册为准。由此产生的估值错误,由基金管理人负责。
(四)基金财务报表与报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5日内完成;投资组合公告每季度公布一次,在截止日后15个工作日内公告;招募说明书在本基金合同生效后每六个月公告一次,于截止日后1个月内公告。年中报告在会计年度半年终了后60日内公告;年度报告在会计年度结束后90日内公告。
基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在收到后5个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在年中报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,相关各方各自留存一份。
基金托管人在对中报或年报复核完毕后,需出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
五、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册由基金过户与注册登记人负责制定。基金过户与注册登记人对基金份额持有人名册负保管义务。
六、争议的解决方式
因本协议产生的争议,双方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,可以在有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
七、托管协议的修改和终止
(一)本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会批准后生效。
(二)发生以下情况,本托管协议终止:
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管其基金管理权;
4、发生法律、法规规定的基金终止事项。
23、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改服务项目。
一、基金份额持有人交易资料的寄送服务
1、交易确认单及纸质对账单
每次交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询或打印交易确认单;每季度结束后15个工作日内,基金管理人向本季度有交易或季末持有基金份额的投资者寄送对账单,资料(含姓名及地址等)不详及投资者主动取消寄送的除外。
2、电子对账单
基金管理人提供月度、季度及年度电子对账单服务,基金管理人将以电子邮件形式向订阅的投资者定期发送。
二、网上在线服务
(一)通过基金管理人网站(www.nffund.com),投资者可获得如下服务:
1、查询服务
投资者通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管理人网站“账户查询”栏目,可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。
2、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。
3、网上交易服务
投资者可通过基金管理人网站“网上交易”系统办理本基金的开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金网上交易的具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告。
4、网上客服投资者可登陆基金管理人网站通过“在线客服”进行业务咨询、信息查询、服务投诉和建议、资料修改、信息定制等。
(二)投资者通过手机上网,访问https://wap.southernfund.com可获得基金管理人最新的理财资讯,办理各项基金查询和基金交易业务。手机WAP交易具体规则请参见基金管理人网站相关公告。
三、定期定额投资计划
通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购本基金份额。定期定额投资计划具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告。
四、信息订制服务
投资者可以通过基金管理人网站(www.nffund.com)、客户服务中心提交信息订制申请,基金管理人通过电子邮件、在线客服或手机短信定期发送所订制的信息。可订制的内容如下:
1、电子邮件、在线客服:基金份额净值、电子对账单、基金周刊、定期公告、临时公告、重大事件等。
2、手机短信:基金份额净值、最新消息等。
五、账户资料变更服务
为便于投资者及时得到基金管理人提供的各项服务,请投资者及时更新联系信息。投资者可通过以下5种方式进行联系信息(包括联系地址、手机号码、固定电话、电子邮箱等)的变更:
1、登陆基金管理人网站“账户查询”或“网上交易”(仅限基金管理人网站“网上交易”投资者)系统自助修改联系信息。
2、致电基金管理人客户服务中心400-889-8899转人工座席修改。
3、发送邮件至基金管理人客服邮箱service@nffund.com或service@southernfund.com提交修改申请。
4、通过基金管理人网站“在线客服”在线提交修改申请。
5、通过销售机构提交账户资料变更业务申请。
六、客户服务中心电话服务
投资者拨打基金管理人客服热线400-889-8899(国内免长途话费)可享有如下服务:
1、自助语音服务:提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品等信息自助查询服务。
2、人工座席服务:提供每周七天,每日不少于8小时的人工座席服务(法定节假日除外)。投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息订制、资料修改等专项服务。
七、客户投诉及建议受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金管理人网站、客户服务中心人工热线、书信、电子邮件、传真等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。
24、其他应披露的事项
?南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加广发华福证券为代销机构的公告
代销公告 2009-12-16
?南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加上海农商银行为代销机构的公告
代销公告 2009-10-21
?南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加信达证券为代销机构的公告
代销公告 2009-09-03
?南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加汉口银行为代销机构的公告
代销公告 2009-08-28
?南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加江海证券为代销机构的公告
代销公告 2009-07-16
?南方基金管理有限公司关于调整旗下各开放式基金单笔最低赎回份额限额并修改南方稳健、南方宝元、南方避险、南方现金和南方积配基金基金合同的公告
其他公告 2009-07-03
?关于南方避险增值基金提前终止申购及转换转入的公告
其他公告 2009-07-01
?关于南方避险增值基金2009年6月到期份额到期操作及开放申购和转换转入的第二次提示性公告
其他公告 2009-06-29
25、招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记机构的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
26、备查文件
以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资者可在办公时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(一)中国证监会批准南方避险增值证券投资基金设立的文件
(二)《南方避险增值证券投资基金基金合同》
(三)《南方避险增值证券投资基金招募说明书》
(四)《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
南方基金管理有限公司
2010年 月 日
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