基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2011年5月3日
重要提示
本基金经中国证监会2010年9月1日证监许可[2010]1202号文核准募集,并于2010年11月3日成立。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2011年5月3日,有关财务数据和净值表现截止日2011年3月31日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:吴万善
注册资本:1.5亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
吴万善先生,董事,中共党员,大学/EMBA。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员 华泰证券证券发行部副经理、总经理助理 江苏省证券登记处总经理 华泰证券副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长、党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。
张涛先生,董事,中共党员,博士研究生。历任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任 现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员。
姜健先生,董事,中共党员,硕士研究生。历任南京农业大学教师 华泰证券人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行部股票事务部副经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理、资产管理总部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、公司机构客户服务部总经理。现任华泰证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、党委委员。
李真先生,董事,中共党员,材料工程、企业管理双学士,高级工程师。历任机械工业部科技司材料工艺处、科研管理处副主任科员、总工程师秘书、科技与质量监督司行业技术处副处长 深圳亚洲金刚石有限公司副总经理(干部交流) 深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、部长、总裁助理兼工业一部部长、办公室主任 深圳市通产实业有限公司党委书记、董事长 深圳会展中心管理有限责任公司党委书记、总经理、董事长 现任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。
周建国先生,董事,中共党员,经济学硕士。历任某公社会计、团委书记 江西财经学院教师、企业财务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成人教育处处长(副教授) 深圳中旅信实业有限公司副总经理 深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长,兼任商控实业有限公司董事长、党委书记,深圳市商贸投资控股公司总裁助理 深圳市投资控股有限公司计划财务部部长 现任深圳市投资控股有限公司副总经理。
洪文瑾女士,董事,中共党员,硕士研究生。历任厦门经济特区建设发展公司财务部,厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、总经理,厦门国际信托投资有限公司总经理,现任厦门国际信托有限公司董事长。
庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监 现任兴业证券股份有限公司副总裁。
高良玉先生,董事,中共党员,经济学硕士,经济师。历任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司总裁、党委书记。
张磊先生,独立董事,工商管理硕士(MBA)及国际关系硕士,注册金融分析师(CFA),获得美国NASD Series 7 & 65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)及美国新生市场投资基金(Emerging Markets Management, LLC),主要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表 现任HCM投资管理有限公司高级合伙人,United World College of Southeast Asia Foundation校董、耶鲁大学校务委员会成员、国际顾问委员会成员,纽约金融分析师协会会员。
周春生先生,独立董事,博士。历任美国联邦储备委员会经济学家、美国加州大学及香港大学商学院教授、中国证监会规划发展委员会委员(副局级)、中国留美金融学会理事、美国经济学会、美国金融研究会会员,Annals of Economics and Finance 编委,北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心主任、高层管理者培训与发展中心主任、财务金融学教授,香港大学荣誉教授,深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员 现为长江商学院金融教授、EMBA和高层培训项目学术主任,国家杰出青年基金获得者。
王全洲先生,独立董事,中共党员,大学学历,1997年中国人民大学会计专业研究生班毕业,注册会计师、资产评估师、注册税务师 历任北京市财政局会计处副处长,北京会计公司总经理(正处级) 现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。
丛培国先生,独立董事,法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教、经济师讲师、经济法教研室副主任,美国加州大学洛杉矶校区(UCLA)客座教授、北京大学副教授 现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。
米志明先生,独立董事,本科,高级经济师、注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长,扬州市税务局副局长,扬州市财政局局长、党组书记,扬州市人民政府副秘书长,建设银行扬州市分行行长、党组书记,财政部深圳专员办专员、巡视员。
2、监事会成员
骆新都女士,职工监事,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问 现任南方基金管理有限公司监事会主席。
舒本娥女士,监事,本科。历任熊猫电子集团公司财务处财务处长,华泰证券计划资金部副总经理(主持工作)、稽查监察部副总经理、总经理 现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。
周景民先生,监事,工学硕士、工商管理硕士(MBA),经济师。历任深圳三九企业集团三九贸易公司职员,深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理、加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理学院MBA学生兼助教,广东美的集团战略发展部高级经理,招商局集团中国南山开发(集团)公司研究发展部高级项目经理,深圳市投资控股有限公司投资部副经理、经理 现任深圳市投资控股有限公司投资部高级主管。
苏荣坚先生,监事,学士学位,高级经济师。历任三明市财政局、财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自营业务部经理 现任厦门国际信托有限公司财务部总监兼财务部总经理。
郑城美先生,监事,中共党员,经济学硕士。历任兴业证券华林营业部客户经理、研究发展中心市场分析师、经纪业务部市场分析师、办公室文秘部经理、南平滨江路营业部副总经理(主持工作)、计划财务部副总经理、财务部总经理 现任兴业证券董事会秘书处总经理兼计划财务部总经理。
苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监 现任南方基金管理有限公司电子商务部兼风险管理部总监。
3、总裁及其他高级管理人员
高良玉先生,董事,总裁,中共党员,经济学硕士,经济师。历任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司总裁、党委书记。
俞文宏先生,副总裁,男,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、党委副书记。
郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司,任职南方基金管理有限公司期间,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁。
秦长奎先生,督察长,中共党员,工商管理硕士。历任华泰证券有限公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员。
4、基金经理
韩亚庆,经济学硕士,具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理,曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金,2010年5月至今,担任固定收益部副总监 2008年11月至今,任南方现金基金经理 2010年11月至今,任南方广利基金经理。
5、投资决策委员会成员
总裁高良玉先生,副总裁郑文祥先生,总裁助理兼投资总监邱国鹭先生,专户投资管理部总监吕一凡先生、固定收益部总监李海鹏先生,研究部总监史博先生、投资部执行总监陈键先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币334,018,850,026元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至2011年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工130人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年3月,中国工商银行共托管证券投资基金205只,其中封闭式8只,开放式197只。自2003 年以来,中国工商银行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的25项最佳托管银行大奖 2010年,中国工商银行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖。中国工商银行是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763905 (0755)82763906
传真:(0755)82763900
联系人:张锐珊
2、代销机构:
代销银行
(1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系人:刘业伟
联系电话:010-66107900
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:何奕
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
(4) 中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
联系电话:010-66594905
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(5) 交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:陈洁
联系电话:021-58781234
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(7) 中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座中国邮政储蓄银行
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
客服电话:95580
公司网站:www. psbc.com
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:倪苏云、虞谷云
联系电话:021-61618888
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(9) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:丰婧
联系电话:010-65557083
客服电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com
(10)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595(全国)
公司网站:www.cebbank.com
(11)深圳发展银行股份有限公司
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)
地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
联系人:姜聃
联系电话:0755-82088888
客服电话:95501
公司网站: www.sdb.com.cn
(12)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:宁黎明
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
客服电话:021-962888
公司网站:www.bankofshanghai.com
(13)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区西单教育街三号西楼1126
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
联系电话:010-57092615
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(14)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(15)平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:蔡宇洲
联系电话:0755-22197874
客服电话:4006699999
公司网站:http://bank.pingan.com
(16)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:翟鸿祥
联系人:陈宇
联系电话: 010-85238422
客服电话: 95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(17)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表 :廖玉林
联系人:胡昱
联系电话:0769-22119061
客服电话:0769-96228
公司网站:www.dongguanbank.cn
(18)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
客服电话:96528,上海地区962528
公司网站:www.nbcb.com.cn
(19)杭州银行股份有限公司
办公地址:中国.杭州凤起路432号
法定代表人:马时雍
联系人:江波
联系电话:0571-85108309
客服电话:0571-96523、4008888508
公司网站:www.hzbank.com.cn
(20)青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦(邮编266071)
办公地址:山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦(邮编266071)
法定代表人:张广鸿
客服电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588
公司网站:www.qdccb.com
(21)临商银行股份有限公司
注册地址:山东省临沂市沂蒙路336号
办公地址:山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人:王傢玉
联系人:寇廷柱
联系电话:0539-8304657
客服电话:400-699-6588
公司网站:www.lsbchina.com
(22)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址:北京市西城区阜成门内大街410号
法定代表人:乔瑞
联系人:肖娜
电话:010-66506372
客服电话:96198
公司网站:www.bjrcb.com
(23)汉口银行股份有限公司
注册地址: 江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
办公地址: 江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
法定代表人:陈新民
联系人:骆芸
电话:027-82656224
客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国)
公司网站:http://www.hkbchina.com
(24)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
联系电话:021-38576977
客服电话:021-962999
公司网站:www.srcb.com
(25)江苏张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号
办公地址:张家港市杨舍镇人民中路66号
法定代表人:王自忠
联系人:姚珍珍
联系电话:0512-56968257
客服电话:0512-96065
公司网站:www.zrcbank.com
(26)烟台银行股份有限公司
注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号
办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人:庄永辉
联系人:王巧稚
联系电话:0535-6699661
客服电话:4008-311-777
公司网站:www.yantaibank.net
(27)温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址:温州市车站大道196号
法定代表人:邢增福
联系人:林波
联系电话:0577-88990082
客服电话:0577-96699
公司网站:www.wzbank.cn
(28)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市洪武北路55号
办公地址:南京市洪武北路55号
法定代表人:黄志伟
联系人:田春慧
电话:025-58588167
客服电话:96098,400-8696-098
公司网站:www.jsbchina.cn
(29)重庆银行股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区邹容路153号
办公地址:重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人:马千真
联系人:孔文超
电话:023-63792406
传真:023-63792412
客服电话:96899
网址:www.cqcbank.com
代销券商及其他代销机构:
(1)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系人:李杰
联系电话:025-83290838
客服电话:95597
公司网站:www.chinatai.com.cn
(2)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
客服电话:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(3)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
联系电话:021-38565785
客服电话:4008888123
公司网站:www.xyzq.com.cn
(4)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
联系人:黄岚
客服电话:95575
公司网站:www.gf.com.cn
(5)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌 、庞晓芸
联系电话:0755-82492000
客服电话:95513
公司网站:www.lhzq.com
(6)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:万建华
电话:021-62580818-177
客服电话:4008888666
联系人:韩星宇
公司网站:www.gtja.com
(7)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84683893
传真:010-84685560
客服电话:95558
公司网站:www.citics.com
(8)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
客服电话:400-8888-001、95553
公司网站:www.htsec.com
(9)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:魏明
联系电话:010-85130588
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(10)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客服电话:95523或4008895523
电话委托:021-962505
网址:www.sywg..com
(11) 东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
联系人:张建平
联系电话:0769-22119426
公司网站:www.dgzq.com.cn
(12)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(13)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
联系电话:0755-82943666
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
(14)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人: 匡婷
联系电话:0755-83516289
客服电话: 0755-82288968 400-6666-888
公司网站:www.cc168.com.cn
(15)湘财证券有限责任公司
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
联系电话: 021-68634518-8503
客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com
(16)中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:刘军
联系人:俞会亮
联系电话:0571-85776115
客服电话:0571-96598
公司网站:www.bigsun.com.cn
(17)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
联系电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话: 400-6515-988
网址:www.bhzq.com
(18)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:胥春阳
联系电话:025-83364032
公司网站:www.njzq.com.cn
(19)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人:雷建辉
联系人:徐欣
联系电话:0510-82831662
客服电话:0510-82588168
公司网站:www.glsc.com.cn
(20)光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路1508号
办公地址: 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人: 徐浩明
联系人:刘晨
联系电话: 021-22169999
客服电话:10108998
公司网站:www.ebscn.com
(21)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人: 潘锴
联系电话:0431-85096709
客服电话:4006000686,0431-85096733
公司网站:www.nesc.cn
(22)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人:吴志明
联系人:林洁茹
联系电话:020-87322668
客服电话: 020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
(23)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
联系电话:010-84183333
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(24)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
办公地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
联系人: 傅咏梅
联系电话:0531-81283728
客服电话: 95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(25)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:0532-96577
公司网站:www.zxwt.com.cn
(26)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:张治国
联系电话:0351-8686703
客服电话:400-666-1618
公司网站:www.i618.com.cn
(27)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
联系电话:027-65799999
客服电话:95579或4008-888-999
公司网站:www.95579.com
(28)华西证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号华西证券大厦
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
法定代表人:杨炯洋
联系人:金达勇
联系电话:0755-83025723
客服电话:4008888818
公司网站:www.hx168.com.cn
(29)第一创业证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址: 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人:刘学民
联系人:王立洲
联系电话:0755-25832494
公司网站: www.fcsc.cn
(30)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:石保上
联系人:程月艳、耿铭
联系电话:0371—65585670
客服电话:967218、400-813-9666
公司网站:www.ccnew.com
(31)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人:平岳
联系人:张静
联系电话:021-68604866
公司网站:www.bocichina.com
(32)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
客服电话:0512-33396288
公司网站: http://www.dwzq.com.cn
(33)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人: 周璐
联系电话: 0755-22626172
客服电话: 4008816168
公司网站:http://www.pingan.com
(34)国海证券有限责任公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
联系人:武斌
联系电话:0775-83707413
客服电话:4008888100(全国)、96100(广西)
公司网站:www.ghzq.com.cn
(35)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人:杨明辉
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
客服电话: 400-600-8008
公司网站:www.cjis.cn
(36)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
办公地址:江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
联系人:余雅娜
联系电话:0791-6768763
客服电话:400-8866-567
公司网站: www.avicsec.com
(37)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:刘弘
联系人:谢亚凡、韩晓光
联系电话:010-59226788
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
(38)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:方加春
联系人:罗芳
联系电话:021-68761616
客服电话:4008888128
公司网站:www.tebon.com.cn
(39)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人:王珠林
联系人: 陈诚
联系电话: 023-63786464
客服电话: 4008096096
公司网站:www.swsc.com.cn
(40)财通证券有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人:沈继宁
联系人: 乔骏
联系电话: 0571-87925129
客服电话: 0571-96336(上海地区:962336)
公司网站:www.ctsec.com
(41)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
联系电话:0731-85832343
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(42)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址: 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人:管荣升
联系人:徐美云
联系电话:0791-6289771
公司网站:www.gsstock.com
(43)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层
法定代表人:李工
联系人:甘霖
联系电话:0551-5161821
客服电话:96518,4008096518
公司网站:www.hazq.com
(44)大同证券经纪有限责任公司
注册地址:山西省大同市大北街13号
办公地址:太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人:董祥
联系人: 薛津
联系电话: 0351-4130322
客服电话:4007121212
公司网站:www.dtsbc.com.cn
(45)华林证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人:段文清
联系人: 杨玲
联系电话: 0755-82707888
客服电话: 400-880-2888
公司网站: www.chinalions.com
(46)新时代证券有限责任公司
注册地址: 北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层
办公地址: 北京市西城区金融街1号A座8层
法定代表人:马金声
联系人:朱雪雁
联系电话:010-83561165
公司网站:www.xsdzq.cn
(47)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
联系电话:021-51539888
联系人:张瑾
公司网站:www.shzq.com
客服电话:4008918918,021-962518
(48)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16层
法定代表人:岳献春
联系人:赵明
联系电话:010-85127622
客服电话:4006198888
公司网站:www.mszq.com
(49)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
联系电话:021-63325888
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(50)宏源证券股份有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人: 李巍
联系电话: 010-88085858
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
(51)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
客服电话:4008001001
公司网站: www.essence.com.cn
(52)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
法定代表人:朱科敏
联系人:霍晓飞
客服电话:400-888-8588(全国),0519-88166222(常州),021-52574550(上海),0379-64902266(洛阳)
公司网站: www.longone.com.cn
(53)西部证券股份有限公司
办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:冯萍
联系电话:029-87406488
客服电话:029-95582
公司网站:www.westsecu.com.cn
(54)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
客服电话:0731-4403360
公司网站:www.cfzq.com
(55)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:鞠瑾
联系人:常向东
联系电话: 0471-4913998
客服电话: 0471-4961259
公司网站:www.cnht.com.cn
(56)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层
办公地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人:张建军
联系人: 罗创斌
联系电话:020-37865070
客服电话: 400-8888-133
公司网站:www.wlzq.com.cn
(57)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市花园街花园宾馆14楼
法定代表人:凤良志
联系电话:0551-2634400
客服电话:全国统一热线95578,4008888777,安徽省内热线96888
公司网站:www.gyzq.com.cn
(58)金元证券股份有限公司
注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
联系人:金春
联系电话:0755-83025695
客服电话: 4008-888-228
公司网站: www.jyzq.com.cn
(59)中国国际金融有限公司
注册地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址: 北京市建国门外甲6号SK大厦
法定代表人:李剑阁
联系人:王雪筠
联系电话:010-85679265
客服电话:(010)85679238 (010)85679169
公司网站:www.ciccs.com.cn
(60)银泰证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
法定代表人:黄冰
联系电话:0755-83706665
客服电话:4001022011
公司网站:www.ytzq.net
(61)华鑫证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法人代表: 王文学
联 系 人: 杨小江
联系电话: 0755-82083788
传 真: 0755-82083408
公司网址: www.cfsc.com.cn
客服电话: 021-32109999, 029-68918888
(62)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
法定代表人:卢长才
联系人:张婷
联系电话:0755-83199599
客服电话:0755-83199509
公司网站:www.csco.com.cn
(63)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
法定代表人:陈林
联系人:严俊权
联系电话:021-50122222
客服电话:400-820-9898
公司网站:www.cnhbstock.com
(64)华龙证券有限责任公司
办公地址:兰州市城关区静宁路138号东四楼
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
联系电话:0931-8888088
客服电话:96668(甘肃)
公司网站:www.hlzqgs.com
(65)日信证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人:孔佑杰
联系人: 张霄宇
联系电话:010-88086830-669
公司网站:www.rxzq.com.cn
(66)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:金喆
联系电话:028-86690126
客服电话:4006-600109
公司网站:www.gjzq.com.cn
(67)江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:徐世旺
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(68)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(69)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛北街26号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层
法定代表人:丁之锁
联系人:梁宇
联系电话:010-58568007
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(70)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.gfhfzq.com.cn
(71)财达证券有限责任公司
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人:翟建强
联系人:陈丽君
联系电话:0311-66006219
客服电话:4006128888
公司网站:www.S10000.com
(72)中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人:李学琦
联系人:范守卫
联系电话:024-23268079
客服电话:4006180315
公司网站:wwww.stockren.com
(73)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:潘鸿
联系电话:010-66045446
客服电话:010-66045678
公司网站: www.txsec.com ,www.txjijin.com
(74)其他具有开放式基金代销资格的证券公司请向当地营业网点查询
(二)注册登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763889
联系人:古和鹏
(三)律师事务所和经办律师
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
(四)审计基金财产的会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办会计师:薛竞、陈熹
四、基金的名称
南方广利回报债券型证券投资基金基金
五、基金的类别
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券)、债券回购、银行存款等。其中,对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80% 对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的50%。本基金信用类固定收益金融工具包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
八、 基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80% 对股票、权证等非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
2、债券投资策略
首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期 其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置 再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
(1)宏观分析与久期策略
本基金以研究国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点,采取自上而下的分析方法,评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面,本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势 对于国家推行的财政与货币政策,本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。作为债券型基金,本基金将重点关注未来的利率变化趋势,因此,对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据。
(2)收益率曲线策略
通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略 其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
(3)债券类属配置策略
在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券(国债、央票、金融债、企业(公司)债等),本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。组合构建完成后,本基金将根据利率市场和信用市场的变动以及利差分析,对不同类属板块的相对价值进行评估,选择投资价值更突出的债券类别,通过类属调整提高组合的收益能力。
(4)信用债投资策略
本基金认为国内信用产品投资将经历信用风险控制、信用风险识别管理、信用风险组合管理三个阶段,当前处于第一向第二阶段转换的阶段。本基金将重点投资信用债券(不低于固定收益类金融工具的50%)以提高组合收益能力,具体投资策略如下:
①信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。
②信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资 第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。
③类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有较大差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资者的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。
(5)骑乘策略。当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资者除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。
(6)杠杆放大策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
(7)换券策略
综合考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别等因素对债券进行定价,以此为基础,在类属相近的债券中,选择买入相对被低估的债券,卖出相对被高估的债券,进行换券操作。或在不同的市场对期限相近的同类产品进行换券,获取风险特征相同,但收益更高的产品。
(8)可转换债券投资策略
本基金投资于可转债,主要目标是发挥可转债“进可攻、退可守”的属性,一方面可转债具有债券的价值底线,能够降低基金净值的下行风险 另一方面,正股上涨会显著提升可转债的投资价值,为组合带来超额收益。本基金投资可转债,将首先判断权益类市场的投资机会并采用南方基金可转债量化投资系统进行评估,判断可转债市场总体的风险和机会。其次结合定量指标(包括平价溢价率、底价溢价率、Delta系数、期权价值和转债条款等)以及对正股所处行业、成长性、估值情况等的基本面分析,选择定量指标和基本面分析均处于有利水平的可转债券进行重点投资。此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价测算其上市溢价水平,积极参与可转债新券的申购。
(9)资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
3、股票投资策略
本基金以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则投资股票市场,把握新股申购和增发这一类相对确定的收益和股票市场总体的趋势性收益,为组合带来较为稳定的增量收益。
(1)新股申购策略
股票发行市场由于总体供求关系的不平衡,经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,从而使得新股申购特别是网上申购成为一种风险较低的投资方式,国内市场的表现也较为突出。对于网下申购和增发新股,则取决于对股票市场总体风险收益水平及未来趋势、个股基本面及成长性,发行定价合理性和安全边际等要素,以降低股票锁定期间的投资风险。本基金将研究股票市场整体估值的安全性及运行趋势、首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,根据一级市场资金供求状况、发行价格的合理性等估计新股上市的收益水平,选择具有较高安全边际的新股进行申购。对于通过参与新股申购所获得的股票,在上市后将根据股票市场总体环境、市场价格的合理性,确定继续持有或者卖出。
(2)股票投资策略
对二级市场股票投资,本基金将在资产配置总体策略下,着力以“宏观及行业”视野对股票进行二级市场投资,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。在宏观判断方面,宏观经济运行状况和财政、货币政策对经济运行变动的影响,会对股票市场总体运行趋势产生重要影响,本基金将力求把握经济周期变动中股票市场的趋势性机会。在行业选择方面,不同行业的成长性、盈利性和市场对该行业的关注度在经济周期的不同阶段会呈现出较大差异,本基金将从行业的“周期”和“非周期”角度进行区分,在不同阶段寻找契合经济周期变动的领先行业。同时,国内经济增长方式的转变、行业发展政策的变动、新的产业和技术革命等会影响行业既有的增长模式并推动创新型行业的产生和发展,本基金将寻求受益于政策支持和具有良好成长潜力的行业。在“宏观及行业”分析基础上,本基金将着重选择行业中最具有代表性、历史上主营收入和盈利增长持续优异、成长性突出、中期发展和经营思路清晰、管理层稳健的公司进行投资。
4、衍生品投资策略
本基金以被动投资权证为主要策略,包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益。同时,本基金将在严格控制风险的前提下,以价值分析为基础,主动进行部分权证投资。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
九、 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证全债指数
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告(如无特别说明以下单位均为元)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年5月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 440,133,531.10 15.47
其中:股票 440,133,531.10 15.47
2 固定收益投资 2,354,345,578.56 82.73
其中:债券 2,354,345,578.56 82.73
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 9,976,994.45 0.35
6 其他资产 41,418,529.48 1.46
7 合计 2,845,874,633.59 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 25,671,056.58 1.14
C 制造业 309,688,333.31 13.73
C0 食品、饮料 47,493,529.39 2.11
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 44,188,429.20 1.96
C5 电子 10,620,609.80 0.47
C6 金属、非金属 26,827,808.84 1.19
C7 机械、设备、仪表 180,557,956.08 8.01
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 13,923,383.40 0.62
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 39,221,151.97 1.74
J 房地产业 42,246,653.84 1.87
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 9,382,952.00 0.42
M 综合类 - -
合计 440,133,531.10 19.51
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600889 南京化纤 3,582,126 37,254,110.40 1.65
2 600031 三一重工 711,187 19,856,341.04 0.88
3 600583 海油工程 2,165,500 18,450,060.00 0.82
4 600303 曙光股份 896,182 18,371,731.00 0.81
5 000527 美的电器 909,622 17,046,316.28 0.76
6 601166 兴业银行 583,300 16,746,543.00 0.74
7 600376 首开股份 869,586 15,356,888.76 0.68
8 000568 泸州老窖 325,834 14,532,196.40 0.64
9 000651 格力电器 624,900 14,160,234.00 0.63
10 000680 山推股份 629,213 14,088,079.07 0.62
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 481,809,000.00 21.36
3 金融债券 1,045,080,000.00 46.34
其中:政策性金融债 1,045,080,000.00 46.34
4 企业债券 673,503,413.70 29.86
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 153,953,164.86 6.83
7 其他 - -
8 合计 2,354,345,578.56 104.38
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100236 10国开36 2,000,000 202,060,000.00 8.96
2 1001037 10央票37 2,000,000 196,720,000.00 8.72
3 100209 10国开09 1,800,000 181,692,000.00 8.06
4 1001032 10央票32 1,700,000 167,382,000.00 7.42
5 110217 11国开17 1,500,000 150,315,000.00 6.66
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。(八)投资组合报告附注1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。3、其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 271,069.98
2 应收证券清算款 13,290,727.35
3 应收股利 -
4 应收利息 27,394,954.35
5 应收申购款 411,777.80
6 其他应收款 50,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,418,529.48
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 112,129,291.00 4.97
2 125709 唐钢转债 12,384,922.56 0.55
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。南方广利回报债券A/B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010.11.3-2010.12.31 0.10% 0.07% -1.05% 0.14% 1.15% -0.07%
2011.1.1-2011.3.31 0.20% 0.25% 0.43% 0.15% -0.23% 0.10%
自基金成立至今 0.30% 0.25% -0.63% 0.20% 0.93% 0.05%
南方广利回报债券C 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2010.11.3-2010.12.31 0.00% 0.08% -1.05% 0.14% 1.05% -0.06%
2011.1.1-2011.3.31 0.10% 0.25% 0.43% 0.15% -0.33% 0.10%
自基金成立至今 0.10% 0.25% -0.63% 0.20% 0.73% 0.05%
十三、基金费用概览(一)与基金运作有关的费用1、基金费用的种类(1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 (6)基金份额持有人大会费用 (7)基金的证券交易费用 (8)基金的银行汇划费用 (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×0.65%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。(2)基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.2%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。(3)销售服务费本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:H=E×0.4%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代收后支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。上述1、基金费用的种类中第(4)-(8)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。3、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。4、费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金赎回费率或基金销售服务费等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率(但根据法律法规的要求提高该等报酬费率标准的除外)、基金赎回费率、销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率、基金赎回费率、销售服务费率等费率,调整本基金的申购费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一家指定媒体上公告。(二)与基金销售有关的费用1、申购费本基金A类/B类基金份额的最高申购费率不超过5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金A类/B类基金份额采用前端收费模式或后端收费模式收取基金申购费用。本基金C类基金份额不收取申购费。本基金的申购费率见下表: A类基金份额
购买金额(M) 前端申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 每笔1000元
B类基金份额
持有期限(N) 后端申购费率
N<1年 1.0%
1年≤N<2年 0.8%
2年≤N<3年 0.6%
3年≤N<4年 0.4%
4年≤N<5年 0.2%
N≥5年 0
C类基金份额
申购费率为零
注:1年指365天。本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。2、赎回费本基金赎回费率最高不超过5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示: A类/B类基金份额
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<1年 0.1%
1年≤N<2年 0.05%
N≥2年 0
注:1年指365天 C类基金份额
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<30天 0.75%
N≥30天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对A类、B类基金份额所收取的赎回费总额的25%应归基金财产,对C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
3、转换费
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下其他基金间的转换,具体内容详见2010年12月10日发布的《关于南方广利回报债券型证券投资基金开通基金定投和转换业务的公告》。
4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“3.基金管理人”部分,更新了主要人员情况。
2、在“4.基金托管人”部分,对托管人“基金托管人概况”、“主要人员情况”、“基金托管业务经营情况”和“基金托管人的内部控制制度”进行了更新。
3、在“5.相关服务机构”部分,对本基金的代销机构和会计师事务所住所进行了更新。
4、删除了“基金的募集”和“基金合同的生效”两个章节,并相应调整了其他章节的序号。
5、在“基金份额的申购和赎回”部分,根据相关公告,说明了本基金开放申购赎回时间、开通基金转换和定期定额业务的相关情况。
6、在“7.基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告和基金的业绩。
7、在“18.基金份额持有人服务”部分,对主要服务内容进行了更新。
8、对“19.其他应披露事项”进行了更新。
9、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
二〇一一年6月14日
点击查看>>  附件