南方高端装备混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录


§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 中期财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......15

6.4 报表附注......17
§7 投资组合报告......39

7.1 期末基金资产组合情况......39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45


7.10 本基金投资股指期货的投资政策......45

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

7.12 投资组合报告附注......46
§8 基金份额持有人信息......46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......47
§9 开放式基金份额变动......47
§10 重大事件揭示......48

10.1 基金份额持有人大会决议......48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

10.4 基金投资策略的改变......48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

10.8 其他重大事件......51
§11 影响投资者决策的其他重要信息......52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......53
§12 备查文件目录......53

12.1 备查文件目录......53

12.2 存放地点......53

12.3 查阅方式......53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方高端装备混合型证券投资基金

基金简称 南方高端装备混合

基金主代码 202027

前端交易代码 202027

后端交易代码 202028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 733,848,256.25 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方高端装备混合 A 南方高端装备混合 C

下属分级基金的交易代码 202027 005207

报告期末下属分级基金的份 637,908,545.65 份 95,939,710.60 份

额总额

注：1、本基金转型日期为 2014 年 7 月 24 日,该日起原南方金粮油股票型证券投资基金正式
变更为南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金。

2、根据南方基金管理股份有限公司 2023 年 6 月 21 日发布的《南方高端装备灵活配置
混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于 2023 年6 月 30 日由南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金变更为南方高端装备混合型证券投资基金。
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资高端装备证券，在严格控制风险的前提下追求超越业绩
比较基准的投资回报。

在大类资产配置中，本基金将主要考虑： （1）宏观经济指标，包括 GDP
增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；
（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；
（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整
投资策略 体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；
（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场
密切相关的各种政策。 本基金根据上述研究，分析市场风险相对变化趋
势，及时确定基金资产在股票（含存托凭证）、债券以及货币市场工具等
类别资产间的分配比例，有效管理市场风险，提高基金收益率。

业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×75%＋中证港股通综合指数（人民币）收
益率×5%+中债综合指数收益率×20%


本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要
风险收益特征 承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别
投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 常克川 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund. custody@icbc.com.cn

com

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55
注册地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55
办公地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 100140

法定代表人 周易 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、
基金上市交易的证券交易所（如有）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999
号基金大厦 32-42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
1、南方高端装备混合 A

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -30,675,381.26

本期利润 63,558,823.75

加权平均基金份额本期利润 0.0975

本期加权平均净值利润率 3.71%

本期基金份额净值增长率 3.75%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 380,938,251.55

期末可供分配基金份额利润 0.5971

期末基金资产净值 1,660,614,982.03

期末基金份额净值 2.603

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 284.83%

2、南方高端装备混合 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -12,573,258.16

本期利润 20,996,217.80

加权平均基金份额本期利润 0.1322

本期加权平均净值利润率 5.23%

本期基金份额净值增长率 3.36%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 48,135,994.04

期末可供分配基金份额利润 0.5017

期末基金资产净值 238,981,638.77

期末基金份额净值 2.491

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 85.95%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金从 2017 年 12 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 12 月 4 日起存续。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


南方高端装备混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.32% 1.30% 3.22% 1.07% -0.90% 0.23%

过去三个月 0.74% 1.33% -3.11% 1.05% 3.85% 0.28%

过去六个月 3.75% 1.33% -2.23% 0.94% 5.98% 0.39%

过去一年 -19.12% 1.68% -17.77% 1.14% -1.35% 0.54%

过去三年 38.78% 1.89% 28.22% 1.41% 10.56% 0.48%

自基金合同 284.83% 1.69% 77.61% 1.48% 207.22% 0.21%
生效起至今

南方高端装备混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.26% 1.30% 3.22% 1.07% -0.96% 0.23%

过去三个月 0.57% 1.34% -3.11% 1.05% 3.68% 0.29%

过去六个月 3.36% 1.32% -2.23% 0.94% 5.59% 0.38%

过去一年 -19.76% 1.68% -17.77% 1.14% -1.99% 0.54%

过去三年 35.55% 1.89% 28.22% 1.41% 7.33% 0.48%

自基金合同 85.95% 1.68% 32.87% 1.31% 53.08% 0.37%
生效起至今

注：本基金从 2017 年 12 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 12 月 4 日起存续。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金从 2017 年 12 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 12 月 4 日起存续。
本基金于 2023 年 6 月 30 日变更，原基金的净值表现延续计算。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

复旦大学金融学硕士，具有基金从业资
格。曾就职于招商基金研究部，任行业
研究员。2015 年 6 月加入南方基金，任
权益研究部行业研究员。2018 年 9 月 25
本基金 2020 年 2 日至 2020 年 2 月 7 日，任南方品质混合、
张磊 基金经 月 7 日 - 10 年 南方优享分红混合、南方兴盛混合基金
理 经理助理；2020 年 2 月 7 日至今，任南
方高端装备基金经理；2022 年 10 月 25
日至今，任南方碳中和股票发起基金经
理；2023 年 3 月 21 日至今，任南方新材
料股票发起基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 上半年 A 股主要指数均是先涨后跌，创业板指数、国证 2000 指数先后在 1 月底、
2 月初见高点后持续下跌，上证指数则上涨至 5 月后开始下跌。半年度主要指数涨跌幅分化，
上证指数涨 3.65%，科创 50 涨 4.71%，深成指涨 0.1%，创业板指跌 5.6%。行业方面，科技、
中特估是上半年上涨主线，新能源、消费、医药等机构重仓板块表现较弱。上半年行业轮动、分化有以下几方面特征：1、2022 年底起，基于国内经济复苏（影响 EPS）、海外通胀见顶（影响 PE）两个利好，市场开启反弹；2 月经济复苏力度低于预期、市场开启调整；2 月海外人工智能领域的迅猛发展，带动 A 股科技板块上涨，资金跷跷板效应下，新能源、医药等老成长持续流出；3-4 月市场预期潜在刺激政策、叠加中特估，建筑、石化等权重板块带动上证上涨；5 月以来宏观数据持续低迷、经济刺激政策低于市场预期，主要板块均进入调整期。2、上半年主题轮动频繁，无法形成稳定的赚钱效应导致市场缺乏增量资金，存量博弈的环境下机构重仓板块表现不佳。3、市场参与者对经济的中长期信心决定了估值趋势：2018
年贸易战期间，市场对中国经济前景非常担忧，A 股杀估值；2019-2021 年先后因 2019 年经济复苏、2020 疫情控制水平全球领先、2021 年出口保持高增长等持续增强信心的因素催化，市场整体处在提估值趋势中；2022 年先后因疫情、国际政治冲突、房地产数据崩塌导致市场中长期信心缺失，转为杀估值；2023 短短半年演绎了复苏提估值、复苏低于预期杀估值、预期经济政策提估值、政策低于预期杀估值。宏观经济方面，上半年 PMI、社零增速、出口等数据均表征经济复苏力度偏弱。随着 7 月政治局会议“加大宏观政策调整力度”等表述，我们认为下半年对宏观的分歧将有所收敛，经济将继续保持弱复苏态势，其中出口增速可能超预期，主要因过去三年国内低通胀、海外高通胀的差异，叠加中国制造的技术进步，现阶段中国制造业的全球竞争力相比疫情前有所增强。消费、房地产链保持在稳步恢复的趋势中，商品价格偏弱使得制造业中竞争格局好的环节有望受益于原材料价格下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 2.603 元，报告期内，份额净值增长率为 3.75%，
同期业绩基准增长率为-2.23%；本基金 C 份额净值为 2.491 元，报告期内，份额净值增长率为 3.36%，同期业绩基准增长率为-2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，我们对下半年 A 股的投资机会保持乐观，一方面，市场对经济过度乐观的预期已经在二季度完成修正，投资者情绪经历一季度强复苏、二季度不复苏的过山车波动后，转为跟贴近现实的弱复苏，随着潜在经济刺激政策的推出，经济复苏力度有望逐步加强，A股将进入到连续季度业绩增增长阶段，叠加市场估值处于低位，“活跃资本市场”的措施有望让市场逐步形成赚钱效应；另一方面，海外加息趋近尾声，资金流出、成长股估值压制因素将逐渐解除。我们看好制造业中的出口链、下游与房地产相关度较低的制造业、科技创新类制造业、受益于大宗价格下跌的制造业，上述是业绩相对表现更好的制造业领域存在超额收益机会，下半年我们将继续以自下而上选股、结合行业周期，寻找制造业的投资机会。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导
致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的管理人南方基金管理股份有限公司在南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金本年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方高端装备混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

银行存款 6.4.4.1 125,334,232.66 121,370,228.18

结算备付金 9,888,590.92 19,005,468.38

存出保证金 983,210.96 842,437.13

交易性金融资产 6.4.4.2 1,762,742,966.69 2,057,082,423.15

其中：股票投资 1,762,742,966.69 2,057,082,423.15

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资产 6.4.4.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 11,556,591.34 25,347,767.04

应收股利 - -

应收申购款 466,878.19 451,534.92

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.5 - -

资产总计 1,910,972,470.76 2,224,099,858.80

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 2,647,246.86


应付赎回款 2,536,762.28 323,397.91

应付管理人报酬 2,336,294.12 3,105,679.48

应付托管费 389,382.32 517,613.26

应付销售服务费 167,966.16 404,887.73

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.6 5,945,445.08 7,351,801.18

负债合计 11,375,849.96 14,350,626.42

净资产：

实收基金 6.4.4.7 733,848,256.25 889,496,575.49

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.4.8 1,165,748,364.55 1,320,252,656.89

净资产合计 1,899,596,620.80 2,209,749,232.38

负债和净资产总计 1,910,972,470.76 2,224,099,858.80

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，南方高端装备混合 A 份额净值 2.603 元，基金份额总额
637,908,545.65 份；南方高端装备混合 C 份额净值 2.491 元，基金份额总额 95,939,710.60
份；总份额合计 733,848,256.25 份。
6.2 利润表

会计主体：南方高端装备混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022
项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日

一、营业总收入 104,657,334.83 -262,895,621.52

1.利息收入 352,863.05 293,090.17

其中：存款利息收入 6.4.4.9 352,863.05 293,090.17

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -23,640,062.94 -376,921,456.99
填列）

其中：股票投资收益 6.4.4.10 -37,407,259.45 -386,237,548.50

基金投资收益 - -


债券投资收益 6.4.4.11 - 2,221,431.43

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.4.12 - -

股利收益 6.4.4.13 13,767,196.51 7,094,660.08

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.4.14 127,803,680.97 113,276,225.08
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.4.15 140,853.75 456,520.22
号填列）

减：二、营业总支出 20,102,293.28 15,842,077.41

1.管理人报酬 6.4.7.2.1 15,745,391.04 12,586,057.42

2.托管费 6.4.7.2.2 2,624,231.80 2,097,676.22

3.销售服务费 6.4.7.2.3 1,590,564.26 1,043,921.72

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 - 20.24

8.其他费用 6.4.4.16 142,106.18 114,401.81

三、利润总额（亏损总额 84,555,041.55 -278,737,698.93
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 84,555,041.55 -278,737,698.93
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 84,555,041.55 -278,737,698.93

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：南方高端装备混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 889,496,575.49 - 1,320,252,656.89 2,209,749,232.38
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 889,496,575.49 - 1,320,252,656.89 2,209,749,232.38
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以 -155,648,319.24 - -154,504,292.34 -310,152,611.58
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 84,555,041.55 84,555,041.55
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -155,648,319.24 - -239,059,333.89 -394,707,653.13
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 69,576,859.48 - 109,274,438.50 178,851,297.98
购款

2.基金赎 -225,225,178.72 - -348,333,772.39 -573,558,951.11
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 733,848,256.25 - 1,165,748,364.55 1,899,596,620.80
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 504,399,765.30 - 1,651,887,170.50 2,156,286,935.80
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 504,399,765.30 - 1,651,887,170.50 2,156,286,935.80

资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以 -55,819,541.07 - -406,716,044.85 -462,535,585.92
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - -278,737,698.93 -278,737,698.93
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -55,819,541.07 - -127,978,345.92 -183,797,886.99
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 97,726,449.17 - 268,921,085.37 366,647,534.54
购款

2.基金赎 -153,545,990.24 - -396,899,431.29 -550,445,421.53
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 448,580,224.23 - 1,245,171,125.65 1,693,751,349.88
资产（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

南方高端装备混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据原南方金粮油商品股票
型证券投资基金(以下简称“南方金粮油基金”)基金份额持有人大会 2014 年 7 月 10 日以现
场方式审议通过的《关于南方金粮油商品股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证券基金机构监管部签发的证券基金机构监管部部函[2014]861 号《关于南方金粮油商品股票型证券投资基金份额持有人大会决议备案的回函》核准，由原基金南方金粮油基金转型而来。南方金粮油基金为契约型开放式，存续期限不定，根据《南方金粮油商品股票型证券投资基金份额基金合同修改说明》以及相
关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，自 2014 年 7 月24 日起，南方金粮油基金转型为南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金，原《南方金粮油商品股票型证券投资基金基金合同》失效，《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效；根据南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金持有人大
会于 2023 年 6 月 20 日以通讯开会方式审议通过的《关于南方高端装备灵活配置混合型证券
投资基金修改基金合同等有关事项的议案》、经中国证监会证监许可[2023]402 号《关于准
予南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》注册，自 2023 年 6 月 30 日
起，原基金南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金正式变更为南方高端装备混合型证券
投资基金，《南方高端装备混合型证券投资基金基金合同》自 2023 年 6 月 30 日起生效，原
《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公
司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。

根据《关于南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同的公告》和《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自 2017 年12 月 1 日起，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份
额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方高端装备混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的各类股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为 60-95%；港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%；本基金投资于高端装备证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证高端装备制造指数收益率×75%＋中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×20%。

6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.3.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.3.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.3.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

活期存款 125,334,232.66

等于：本金 125,322,716.89

加：应计利息 11,515.77

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 125,334,232.66

6.4.4.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,682,451,401.95 - 1,762,742,966.69 80,291,564.74

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约


交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,682,451,401.95 - 1,762,742,966.69 80,291,564.74

6.4.4.3 衍生金融资产/负债
6.4.4.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.4.4买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.4.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.4.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 6,058.77

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 5,807,247.96

其中：交易所市场 5,807,247.96

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 132,138.35

其他 -

合计 5,945,445.08

6.4.4.7 实收基金

金额单位：人民币元

南方高端装备混合 A


项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 667,672,690.99 667,672,690.99

本期申购 23,681,641.99 23,681,641.99

本期赎回（以“-”号填列） -53,445,787.33 -53,445,787.33

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 637,908,545.65 637,908,545.65

南方高端装备混合 C

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 221,823,884.50 221,823,884.50

本期申购 45,895,217.49 45,895,217.49

本期赎回（以“-”号填列） -171,779,391.39 -171,779,391.39

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 95,939,710.60 95,939,710.60

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.4.8未分配利润

单位：人民币元

南方高端装备混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 431,935,301.98 575,520,169.94 1,007,455,471.92

本期利润 -30,675,381.26 94,234,205.01 63,558,823.75

本期基金份额交易产 -20,321,669.17 -27,986,190.12 -48,307,859.29
生的变动数

其中：基金申购款 14,954,679.97 24,165,210.47 39,119,890.44

基金赎回款 -35,276,349.14 -52,151,400.59 -87,427,749.73

本期已分配利润 - - -

本期末 380,938,251.55 641,768,184.83 1,022,706,436.38

南方高端装备混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 124,086,916.62 188,710,268.35 312,797,184.97

本期利润 -12,573,258.16 33,569,475.96 20,996,217.80

本期基金份额交易产 -63,377,664.42 -127,373,810.18 -190,751,474.60
生的变动数


其中：基金申购款 23,639,066.39 46,515,481.67 70,154,548.06

基金赎回款 -87,016,730.81 -173,889,291.85 -260,906,022.66

本期已分配利润 - - -

本期末 48,135,994.04 94,905,934.13 143,041,928.17

6.4.4.9存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 269,278.27

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 72,308.47

其他 11,276.31

合计 352,863.05

6.4.4.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 6,495,435,499.62

减：卖出股票成本总额 6,513,830,635.60

减：交易费用 19,012,123.47

买卖股票差价收入 -37,407,259.45

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.4.11 债券投资收益
6.4.4.11.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.4.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.4.12 衍生工具收益
6.4.4.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.4.12.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.4.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


股票投资产生的股利收益 13,767,196.51

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 13,767,196.51

6.4.4.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 127,803,680.97

——股票投资 127,803,680.97

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产 -
生的预估增值税

合计 127,803,680.97

6.4.4.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 110,628.96

基金转换费收入 30,224.79

合计 140,853.75

6.4.4.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

银行费用 967.83

其他 28,000.00

合计 142,106.18

6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项

无。

6.4.5.2 资产负债表日后事项

南方基金管理股份有限公司于 2023 年 7 月 8 日发布公告《南方基金管理股份有限公司
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，管理人决定自 2023 年 7 月 10 日起，
调低本基金管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公
司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 676,638,074.13 5.38% - -

6.4.7.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 623,387.65 5.41% - -

关联方名称 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金


的比例 额 总额的比例

华泰证券 - - - -

注：1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 15,745,391.04 12,586,057.42
理费

其中：支付销售机构的客户 2,132,277.12 2,897,856.28
维护费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 2,624,231.80 2,097,676.22
管费
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方高端装备混合 A 南方高端装备混合 C 合计

华泰证券 - 2,069.22 2,069.22

南方基金 - 1,309,939.76 1,309,939.76

兴业证券 - 3,736.05 3,736.05

合计 - 1,315,745.03 1,315,745.03

获得销售服务费的 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费


南方高端装备混合 A 南方高端装备混合 C 合计

华泰证券 - 5,549.66 5,549.66

南方基金 - 524,925.36 524,925.36

兴业证券 - 5,728.65 5,728.65

合计 - 536,203.67 536,203.67

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X0.80%/当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

南方高端装备混合 A 南方高端装备混合 C

报告期初持有的基金份额 2,575,325.78 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 2,575,325.78 -

报告期末持有的基金份额占 0.35% -
基金总份额比例

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


南方高端装备混合 A 南方高端装备混合 C

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 2,575,325.78 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 2,575,325.78 -

报告期末持有的基金份额占 0.57% -
基金总份额比例

基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 125,334,232.66 269,278.27 99,971,448.80 185,054.79

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 62,602 694,882.20

华泰联合 688512 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28

兴业证券 301315 威士顿 网下申购 2,253 72,749.37

兴业证券,华 688469 中芯集成 网下申购 137,994 785,185.86
泰联合

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 6,790 548,632.00

6.4.7.8 其他关联交易事项的说明


无。

6.4.8 利润分配情况

6.4.8.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.9 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注
单价 股）

2023 新股锁

688472 阿特斯 年 6 月 6 个月 定期 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
2 日

2023 新股锁

688443 智翔金泰 年 6 月 6 个月 定期 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 -
13 日

2023 新股锁

301358 湖南裕能 年 2 月 6 个月 定期 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
1 日

2023 新股锁

688469 中芯集成 年 4 月 6 个月 定期 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
28 日

2023 新股锁

688361 中科飞测 年 5 月 6 个月 定期 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
12 日

2023 新股锁 152.3 135.9

688531 日联科技 年 3 月 6 个月 定期 8 7 346 52,723.48 47,045.62 -
24 日

2023 新股锁 107.9

301325 曼恩斯特 年 5 月 6 个月 定期 76.80 5 364 27,955.20 39,293.80 -
4 日

2023 新股锁

001286 陕西能源 年 3 月 6 个月 定期 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
31 日

2023 新股锁

601061 中信金属 年 3 月 6 个月 定期 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
30 日

688507 索辰科技 2023 6 个月 新股锁 245.5 122.1 150 36,834.00 18,316.50 -
年 4 月 定期 6 1


10 日

2023 1-6 个 锁定期 122.1

688507 索辰科技 年 6 月 月（含） 转增 - 1 72 - 8,791.92 -
20 日

2023 新股锁

001287 中电港 年 3 月 6 个月 定期 11.88 21.02 1,271 15,099.48 26,716.42 -
30 日

2023 新股锁

688570 天玛智控 年 5 月 6 个月 定期 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
29 日

2023 新股锁

688543 国科军工 年 6 月 6 个月 定期 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
14 日

2023 新股锁

688458 美芯晟 年 5 月 6 个月 定期 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
15 日

2023 新股锁

688562 航天软件 年 5 月 6 个月 定期 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
15 日

2023 新股锁

301439 泓淋电力 年 3 月 6 个月 定期 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
10 日

2023 新股锁 125.8

688623 双元科技 年 5 月 6 个月 定期 8 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
31 日

2023 新股锁

688512 慧智微 年 5 月 6 个月 定期 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
8 日

2023 新股锁

301382 蜂助手 年 5 月 6 个月 定期 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
9 日

2023 新股锁

301320 豪江智能 年 6 月 6 个月 定期 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
1 日

2023 新股锁

688629 华丰科技 年 6 月 6 个月 定期 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
16 日

2023 新股锁

301345 涛涛车业 年 3 月 6 个月 定期 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
10 日

2023 新股锁

301315 威士顿 年 6 月 6 个月 定期 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
13 日

301232 飞沃科技 2023 6 个月 新股锁 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -


年 6 月 定期

8 日

2023 新股锁

601065 江盐集团 年 3 月 6 个月 定期 10.36 11.84 802 8,308.72 9,495.68 -
31 日

2023 新股锁

301355 南王科技 年 6 月 6 个月 定期 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
2 日

2023 新股锁

301357 北方长龙 年 4 月 6 个月 定期 50.00 48.39 175 8,750.00 8,468.25 -
11 日

2023 新股锁

688535 华海诚科 年 3 月 6 个月 定期 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
28 日

2023 新股锁

601133 柏诚股份 年 3 月 6 个月 定期 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
31 日

2023 新股锁

301157 华塑科技 年 3 月 6 个月 定期 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
1 日

2023 新股锁

301295 美硕科技 年 6 月 6 个月 定期 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
19 日

2023 新股锁

301203 国泰环保 年 3 月 6 个月 定期 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
28 日

2023 新股锁

301337 亚华电子 年 5 月 6 个月 定期 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
16 日

2023 新股锁

301428 世纪恒通 年 5 月 6 个月 定期 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
10 日

2023 新股锁

603125 常青科技 年 3 月 6 个月 定期 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
30 日

2023 新股锁

001328 登康口腔 年 3 月 6 个月 定期 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
29 日

2023 新股锁

001360 南矿集团 年 3 月 6 个月 定期 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
31 日

2023 新股锁

001324 长青科技 年 5 月 6 个月 定期 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
12 日


2023 新股锁

001367 海森药业 年 3 月 6 个月 定期 44.48 39.48 49 2,179.52 1,934.52 -
30 日

6.4.9.1.2 受限证券类别：债券

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注
单价 张）

- - - - - - - - - - -

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.10 金融工具风险及管理

6.4.10.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,预期风险和收益水平高于债券基金

及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券基金等。

本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动

风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面

临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在

限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”

的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、

由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理

架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理

的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和

制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽

核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.10.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.10.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6 月 30 日
资产

银行存款 125,334,232. - - - 125,334,232.
66 66

结算备付金 9,888,590.92 - - - 9,888,590.92

存出保证金 983,210.96 - - - 983,210.96

交易性金融 - - - 1,762,742,96 1,762,742,96
资产 6.69 6.69

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 11,556,591.3 11,556,591.3
4 4

应收股利 - - - - -

应收申购款 27,835.00 - - 439,043.19 466,878.19

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 136,233,869. - - 1,774,738,60 1,910,972,47
54 1.22 0.76

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 2,536,762.28 2,536,762.28

应付管理人 - - - 2,336,294.12 2,336,294.12
报酬

应付托管费 - - - 389,382.32 389,382.32

应付销售服 - - - 167,966.16 167,966.16
务费


应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 5,945,445.08 5,945,445.08

负债总计 - - - 11,375,849.9 11,375,849.9
6 6

利率敏感度 136,233,869. - - 1,763,362,75 1,899,596,62
缺口 54 1.26 0.80

上年度末

2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

银行存款 121,370,228. - - - 121,370,228.
18 18

结算备付金 19,005,468.3 - - - 19,005,468.3
8 8

存出保证金 842,437.13 - - - 842,437.13

交易性金融 - - - 2,057,082,42 2,057,082,42
资产 3.15 3.15

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 25,347,767.0 25,347,767.0
4 4

应收股利 - - - - -

应收申购款 47,565.19 - - 403,969.73 451,534.92

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 141,265,698. - - 2,082,834,15 2,224,099,85
88 9.92 8.80

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -

负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - 2,647,246.86 2,647,246.86

应付赎回款 - - - 323,397.91 323,397.91

应付管理人 - - - 3,105,679.48 3,105,679.48
报酬

应付托管费 - - - 517,613.26 517,613.26

应付销售服 - - - 404,887.73 404,887.73
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 7,351,801.18 7,351,801.18

负债总计 - - - 14,350,626.4 14,350,626.4
2 2

利率敏感度 141,265,698. - - 2,068,483,53 2,209,749,23
缺口 88 3.50 2.38

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00

2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00

6.4.10.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围 60-95%；港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%；本基金投资于高端装备证券不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产- 1,762,742,966.69 92.80 2,057,082,423.15 93.09
股票投资

交易性金融资产- - - - -
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 1,762,742,966.69 92.80 2,057,082,423.15 93.09

6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1.沪深 300 上升 5% 62,810,828.95 105,941,513.02

2.沪深 300 下降 5% -62,810,828.95 -105,941,513.02

6.4.11 公允价值

6.4.11.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.11.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.11.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日

第一层次 1,761,830,829.97

第二层次 -

第三层次 912,136.72

合计 1,762,742,966.69

6.4.11.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.11.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.11.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）


1 权益投资 1,762,742,966.69 92.24

其中：股票 1,762,742,966.69 92.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 135,222,823.58 7.08

8 其他资产 13,006,680.49 0.68

9 合计 1,910,972,470.76 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,705,574,440.53 89.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 8,140.64 0.00

F 批发和零售业 57,157.70 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,333,749.97 1.54

J 金融业 27,703,442.73 1.46

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 22,847.65 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,762,742,966.69 92.80

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300750 宁德时代 646,233 147,851,648.07 7.78

2 688036 传音控股 758,537 111,504,939.00 5.87

3 603611 诺力股份 4,160,095 109,576,902.30 5.77

4 002837 英维克 3,050,193 91,322,778.42 4.81

5 002843 泰嘉股份 4,227,966 88,618,167.36 4.67

6 300118 东方日升 3,187,700 81,700,751.00 4.30

7 603606 东方电缆 1,585,498 77,736,966.94 4.09

8 300833 浩洋股份 706,385 77,299,710.55 4.07

9 300236 上海新阳 1,931,723 76,592,816.95 4.03

10 300490 华自科技 4,322,000 74,165,520.00 3.90

11 603203 快克智能 2,371,589 72,997,509.42 3.84

12 600388 龙净环保 3,799,246 68,272,450.62 3.59

13 300444 双杰电气 8,429,707 64,908,743.90 3.42

14 002409 雅克科技 871,300 63,500,344.00 3.34

15 300499 高澜股份 3,566,404 62,840,038.48 3.31

16 300724 捷佳伟创 535,200 60,129,720.00 3.17

17 300450 先导智能 1,507,300 54,519,041.00 2.87

18 300820 英杰电气 571,255 47,059,986.90 2.48

19 603659 璞泰来 915,920 35,006,462.40 1.84

20 301387 光大同创 697,336 34,399,584.88 1.81

21 300567 精测电子 354,300 33,711,645.00 1.77

22 688082 盛美上海 304,981 33,669,902.40 1.77

23 600118 中国卫星 1,122,000 31,651,620.00 1.67

24 001223 欧克科技 324,000 29,480,760.00 1.55

25 601698 中国卫通 1,465,300 29,130,164.00 1.53

26 300803 指南针 570,147 27,703,442.73 1.46

27 603507 振江股份 703,500 25,508,910.00 1.34

28 301086 鸿富瀚 463,190 23,483,733.00 1.24

29 002765 蓝黛科技 2,178,400 18,211,424.00 0.96

30 688226 威腾电气 117,550 2,564,941.00 0.14

31 300643 万通智控 188,300 2,515,688.00 0.13

32 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.06

33 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.05

34 002276 万马股份 55,446 671,451.06 0.04

35 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.02

36 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01

37 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01


38 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01

39 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01

40 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01

41 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01

42 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01

43 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01

44 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

45 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00

46 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

47 688361 中科飞测 851 55,400.97 0.00

48 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

49 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

50 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

51 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

52 001287 中电港 1,271 26,716.42 0.00

53 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

54 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

55 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

56 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

57 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00

58 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

59 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

60 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

61 601065 江盐集团 802 9,495.68 0.00

62 301357 北方长龙 175 8,468.25 0.00

63 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

64 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

65 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

66 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

67 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

68 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

69 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

70 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

71 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

72 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

73 001367 海森药业 49 1,934.52 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）


1 300724 捷佳伟创 197,863,555.49 8.95

2 002837 英维克 156,825,264.91 7.10

3 002850 科达利 146,736,522.56 6.64

4 688036 传音控股 131,505,491.94 5.95

5 300567 精测电子 124,851,916.69 5.65

6 002409 雅克科技 119,681,092.54 5.42

7 603611 诺力股份 114,773,773.54 5.19

8 001309 德明利 107,836,662.39 4.88

9 000034 神州数码 98,515,795.50 4.46

10 688268 华特气体 97,553,385.89 4.41

11 002885 京泉华 94,549,645.06 4.28

12 688012 中微公司 91,097,568.74 4.12

13 002843 泰嘉股份 88,709,314.81 4.01

14 300490 华自科技 87,226,626.70 3.95

15 301013 利和兴 86,362,159.12 3.91

16 603606 东方电缆 84,874,120.22 3.84

17 300655 晶瑞电材 83,981,047.33 3.80

18 003029 吉大正元 81,650,676.00 3.70

19 300236 上海新阳 79,457,981.04 3.60

20 300118 东方日升 79,216,382.99 3.58

21 605389 长龄液压 75,581,543.70 3.42

22 688072 拓荆科技 75,149,797.80 3.40

23 300833 浩洋股份 75,069,766.20 3.40

24 300499 高澜股份 72,487,294.98 3.28

25 300068 南都电源 71,097,100.92 3.22

26 603507 振江股份 69,886,610.03 3.16

27 300129 泰胜风能 69,243,640.21 3.13

28 002371 北方华创 67,045,961.53 3.03

29 300444 双杰电气 66,443,955.88 3.01

30 300260 新莱应材 65,625,966.65 2.97

31 300130 新国都 65,198,221.00 2.95

32 688208 道通科技 63,896,754.52 2.89

33 605358 立昂微 61,842,021.41 2.80

34 601390 中国中铁 61,605,705.93 2.79

35 002276 万马股份 61,440,853.05 2.78

36 603005 晶方科技 60,162,794.16 2.72

37 688981 中芯国际 59,546,751.35 2.69

38 002947 恒铭达 59,006,835.35 2.67

39 300274 阳光电源 58,060,619.44 2.63

40 301039 中集车辆 57,019,220.32 2.58

41 002531 天顺风能 55,721,445.49 2.52

42 300659 中孚信息 54,996,797.05 2.49

43 600150 中国船舶 54,889,727.50 2.48


44 002270 华明装备 54,884,774.00 2.48

45 605117 德业股份 53,580,763.04 2.42

46 300450 先导智能 52,821,099.80 2.39

47 300101 振芯科技 52,578,238.88 2.38

48 000059 华锦股份 52,015,069.85 2.35

49 002782 可立克 49,629,445.80 2.25

50 000063 中兴通讯 48,384,359.50 2.19

51 001223 欧克科技 45,938,769.84 2.08

52 600522 中天科技 45,650,746.37 2.07

53 300820 英杰电气 44,964,405.21 2.03

54 002602 世纪华通 44,399,859.00 2.01

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 300724 捷佳伟创 239,547,319.95 10.84

2 002850 科达利 220,166,945.42 9.96

3 002885 京泉华 208,377,461.09 9.43

4 002837 英维克 200,322,062.14 9.07

5 300438 鹏辉能源 194,257,358.37 8.79

6 301018 申菱环境 188,835,513.76 8.55

7 001309 德明利 124,009,485.74 5.61

8 002851 麦格米特 118,113,047.80 5.35

9 300655 晶瑞电材 111,514,530.38 5.05

10 688560 明冠新材 111,507,347.70 5.05

11 688012 中微公司 110,311,029.91 4.99

12 301013 利和兴 108,251,266.97 4.90

13 000034 神州数码 102,673,017.73 4.65

14 003029 吉大正元 102,584,051.06 4.64

15 300274 阳光电源 101,216,743.52 4.58

16 300659 中孚信息 99,087,163.01 4.48

17 688268 华特气体 89,150,803.66 4.03

18 300835 龙磁科技 87,622,680.00 3.97

19 300567 精测电子 85,456,552.84 3.87

20 002475 立讯精密 84,246,631.60 3.81

21 603507 振江股份 83,313,438.17 3.77

22 300566 激智科技 82,489,406.38 3.73

23 002843 泰嘉股份 81,249,205.44 3.68

24 688676 金盘科技 74,054,632.90 3.35


25 003028 振邦智能 73,888,567.94 3.34

26 688072 拓荆科技 71,734,594.68 3.25

27 688208 道通科技 71,625,666.42 3.24

28 300130 新国都 71,567,246.07 3.24

29 002409 雅克科技 67,700,946.00 3.06

30 300068 南都电源 67,055,655.76 3.03

31 002276 万马股份 66,625,647.83 3.02

32 300129 泰胜风能 65,931,670.62 2.98

33 605222 起帆电缆 65,747,912.96 2.98

34 601390 中国中铁 61,589,123.62 2.79

35 002270 华明装备 60,651,727.56 2.74

36 002869 金溢科技 59,451,300.41 2.69

37 300750 宁德时代 59,408,426.60 2.69

38 605389 长龄液压 59,257,247.10 2.68

39 600150 中国船舶 58,978,767.43 2.67

40 002531 天顺风能 58,150,824.40 2.63

41 688259 创耀科技 58,112,538.52 2.63

42 002371 北方华创 57,647,232.01 2.61

43 301039 中集车辆 57,363,598.76 2.60

44 603005 晶方科技 56,604,387.71 2.56

45 688048 长光华芯 55,146,238.21 2.50

46 688981 中芯国际 53,770,662.37 2.43

47 002602 世纪华通 53,329,404.00 2.41

48 002947 恒铭达 52,190,779.25 2.36

49 000063 中兴通讯 51,889,387.10 2.35

50 300260 新莱应材 51,049,467.30 2.31

51 002351 漫步者 50,296,739.65 2.28

52 605358 立昂微 50,290,486.92 2.28

53 300101 振芯科技 49,642,662.84 2.25

54 002782 可立克 49,141,456.44 2.22

55 605117 德业股份 45,966,565.37 2.08

56 300037 新宙邦 45,797,253.78 2.07

57 000059 华锦股份 44,891,969.26 2.03

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,091,687,498.17

卖出股票收入（成交）总额 6,495,435,499.62

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注


7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 983,210.96

2 应收清算款 11,556,591.34

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 466,878.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,006,680.49

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例 持有份额 例

南方高端装 37,975 16,798.12 343,931,322 53.92% 293,977,223 46.08%
备混合 A .59 .06


南方高端装 6,898 13,908.34 61,863,078. 64.48% 34,076,631. 35.52%
备混合 C 78 82

合计 44,873 16,353.89 405,794,401 55.30% 328,053,854 44.70%
.37 .88

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 南方高端装备混合 A 3,181,973.07 0.4988%
人员持有本基金 南方高端装备混合 C 46,766.41 0.0487%
合计 3,228,739.48 0.4400%

注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基
金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

本公司高级管理人员、基金 南方高端装备混合 A 10~50
投资和研究部门负责人持有 南方高端装备混合 C 0
本开放式基金 合计 10~50

本基金基金经理持有本开放 南方高端装备混合 A >100
式基金 南方高端装备混合 C 0
合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方高端装备混 南方高端装备

合 A 混合 C

基金合同生效日(2014 年 7 月 24 日)基金份额总额 43,537,420.45 -

本报告期期初基金份额总额 667,672,690.99 221,823,884.50

本报告期基金总申购份额 23,681,641.99 45,895,217.49

减：报告期基金总赎回份额 53,445,787.33 171,779,391.39

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

本报告期期末基金份额总额 637,908,545.65 95,939,710.60


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自 2023 年 5 月
17 日起至 2023 年 6 月 18 日，会议审议并通过了《关于南方高端装备灵活配置混合型证券
投资基金修改基金合同等有关事项的议案》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，本次会议决议生效日为
2023 年 6 月 20 日。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 备注
数量 票成交总 总量的比例


额的比例

东海证券 1 2,370,062,190.97 18.84% 2,183,546.82 18.95% -

财达证券 1 1,309,070,535.84 10.41% 1,206,074.05 10.47% -

德邦证券 1 1,253,578,129.37 9.97% 1,154,929.29 10.02% -

中信证券 4 1,171,429,212.68 9.31% 1,079,236.52 9.37% -

东财证券 1 1,041,670,338.08 8.28% 959,693.85 8.33% -

国泰君安 1 780,165,886.73 6.20% 718,769.81 6.24% -

海通证券 2 720,051,217.31 5.72% 606,599.22 5.26% -

华安证券 1 718,372,410.21 5.71% 661,845.23 5.74% -

华泰证券 2 676,638,074.13 5.38% 623,387.65 5.41% -

国元证券 1 538,863,692.16 4.28% 496,471.19 4.31% -

方正证券 1 453,373,393.15 3.60% 417,681.12 3.62% -

招商证券 2 377,103,888.08 3.00% 347,403.79 3.01% -

华福证券 3 271,686,182.30 2.16% 242,553.06 2.10% -

湘财证券 1 236,728,013.76 1.88% 218,098.41 1.89% -

安信证券 1 167,207,579.28 1.33% 154,044.56 1.34% -

东吴证券 1 144,996,956.25 1.15% 133,583.55 1.16% -

国海证券 1 141,018,181.15 1.12% 129,920.21 1.13% -

南京证券 1 122,741,157.96 0.98% 113,080.89 0.98% -

西南证券 1 83,722,115.80 0.67% 77,131.44 0.67% -

华融证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提

供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增交易单元：

上海证券

华福证券

国海证券

华融证券

中信证券

南京证券

西南证券

退租交易单元：

无

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

东海证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

东财证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -


华融证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

粤开证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

南方基金关于旗下部分基金增加嘉实财富为销 中国证券报、基金管

1 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-01-16

会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加国金证券为销 中国证券报、基金管

2 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-02-03

会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加长量基金为销 中国证券报、基金管

3 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-02-14

会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加招商证券为销 中国证券报、基金管

4 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-04-19

会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管

5 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-04-29

会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管

6 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-05-10

会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召 中国证券报、基金管

7 开南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 理人网站、中国证监 2023-05-17

基金份额持有人大会的公告 会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加中国工商银行 中国证券报、基金管

8 为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-05-18

会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召 中国证券报、基金管

9 开南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 理人网站、中国证监 2023-05-19

基金份额持有人大会的第一次提示性公告 会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召 中国证券报、基金管

10 开南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 理人网站、中国证监 2023-05-20

基金份额持有人大会的第二次提示性公告 会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销 中国证券报、基金管

11 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-05-25

会基金电子披露网站

12 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2023-06-03


关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监

会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管

13 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-15

会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加中欧财富为销 中国证券报、基金管

14 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-06-16

会基金电子披露网站

南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基 中国证券报、基金管

15 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 理人网站、中国证监 2023-06-21

会基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

机构 1 20230101- 244,424,014.66 - - 244,424,014.66 33.31%
20230630

产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：申购份额包含红利再投资和份额折算。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方高端装备混合型证券投资基金的文件；

2、《南方高端装备混合型证券投资基金基金合同》；

3、《南方高端装备混合型证券投资基金托管协议》；


4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方高端装备混合型证券投资基金 2023 年中期报告》原文。
12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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