南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金 2017 年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年08月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月

22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录

1.1重要提示

1.2目录

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

2.5其他相关资料

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.2基金净值表现

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

6.2利润表

6.3所有者权益（基金净值）变动表

6.4报表附注

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.13投资组合报告附注

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§9开放式基金份额变动

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8其他重大事件

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

11.2影响投资者决策的其他重要信息

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

12.2存放地点

12.3查阅方式

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 南方开元沪深300ETF联接

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基金主代码 202015

前端交易代码 202015

后端交易代码 202016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年3月25日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 644,213,262.52份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方300联接 南方300联接C

下属分级基金的交易代码 202015 004342

报告期末下属分级基金的份额

643,669,815.93份 543,446.59份

总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300联接”。

目标基金基本情况

基金名称 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159925

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年2月18日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年4月11日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300”。

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪

偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户

群通过本基金投资目标ETF。为实现紧密跟踪标的指数的

投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投

资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选

成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证

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券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工

具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是

为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的

指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差

不超过4%。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于

混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数

型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市

场相似的风险收益特征。

目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指

数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其

权重的变化进行相应调整。基金管理人可以对投资组合管理进行适

当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可

投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金力

争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和

跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深300指数。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市

场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数

的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 鲍文革 郭明

信息披露

负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街55号

六号免税商务大厦31-33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街55号

六号免税商务大厦31-33层

邮政编码 518048 100140

法定代表人 张海波 易会满

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2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.nffund.com

互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路

六号免税商务大厦31-33层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2017年01月01日至2017年 2017年01月01日至2017年06月

标 06月30日 30日

南方300联接 南方300联接C

本期已实现收益 1,855,057.10 9,390.56

本期利润 92,222,042.21 118,876.53

加权平均基金份额本 0.1410 0.2542

期利润

本期加权平均净值利 11.35% 1.15%

润率

本期基金份额净值增 11.84% 8.58%

长率

3.1.2 期末数据和指 报告期末（2017年06月30日） 报告期末（2017年06月30日）

标

期末可供分配利润 211,836,538.04 186,854.18

期末可供分配基金份 0.3291 0.3438

额利润

期末基金资产净值 855,506,353.97 730,300.77

期末基金份额净值 1.3291 1.3438

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3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日） 报告期末（2017年06月30日）

基金份额累计净值增 51.55% 8.58%

长率

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方300联接

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ①－ ②－

①（%） ②（%） ③（%） 准差 ③（%） ④（%）

④（%）

过去一个月 5.31 0.62 4.73 0.64 0.58 -0.02

过去三个月 6.77 0.58 5.79 0.59 0.98 -0.01

过去六个月 11.84 0.54 10.23 0.54 1.61 0.00

过去一年 19.98 0.64 15.44 0.63 4.54 0.01

过去三年 71.81 1.68 65.95 1.66 5.86 0.02

自基金合同生效 51.55 1.50 52.27 1.50 -0.72 0.00

起至今

南方300联接C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ①－ ②－

①（%） ②（%） ③（%） 准差 ③（%） ④（%）

④（%）

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过去一个月 6.18 0.59 4.73 0.64 1.45 -0.05

过去三个月 7.93 0.56 5.79 0.59 2.14 -0.03

自基金合同生效 8.37 0.54 5.89 0.56 2.48 -0.02

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司

（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下

管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

女，美国南加州大学数学

金融硕士、美国加州大学

计算机科学硕士，具有中

国基金从业资格。曾先后

任职于美国Open Link

Financial公司、摩根斯

坦利公司，从事量化分析

工作。2008年9月加入

南方基金，曾任南方基金

数量化投资部基金经理助

罗文杰 本基金基金 2013年5月 12 理，现任指数投资部、数

经理 17日 量化投资部负责人；

2013年5月至2015年

6月，任南方策略基金经

理；2013年4月至今，

任南方500基金经理；

2013年4月至今，任南

方500ETF基金经理；

2013年5月至今，任南

方300基金经理；

2013年5月至今，任南

方开元沪深300ETF基金

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经理；2014年10月至今，

任500医药基金经理；

2015年2月至今，任南

方恒生ETF基金经理；

2016年12月至今，任南

方安享绝对收益、南方卓

享绝对收益基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，沪深300指数涨10.78%。

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期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作

进行应对；

③报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整

体仓位的微小偏离；

④股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；

6月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，

在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.762％，较好的完成了基金合同中控制年化

跟踪误差不超过4％的投资目标。

截至报告期末，本基金A级份额净值为1.3291元，C级份额净值为1.3438元。报告期内，

A级份额净值增长率为11.84％，同期业绩基准增长率为10.23％；C级份额净值增长率为

8.37％，同期业绩基准增长率为5.89％。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

报告期内，经济面稳增长力度开始重新回升，地方债发行增速转正，特别是中长期信贷支持经济增长的力度加大，三四线房地产销售连续超预期，对下半年经济或有支撑。海外来看，美国经济复苏预期回落，美元指数偏弱，年内人民币贬值压力迅速减小，给国内的货币政策创造了较大的回旋空间。经济回落、通胀压力不大，将给权益市场带来一定的转机。

本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律 第12页共57页

法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基

金管理有限公司在南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金

资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额 第13页共57页

持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方开元沪深300交易型开放式指数证

券投资基金联接基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.4.1 15,036,686.17 2,669,859.72

结算备付金 36,569,537.01 37,153,241.20

存出保证金 1,631,980.57 56,569.00

交易性金融资产 6.4.4.2 805,428,164.08 747,653,996.36

其中：股票投资 12,029,813.94 36,826,758.59

基金投资 793,398,350.14 710,827,237.77

债券投资 - -

资产支持证券投 - -

资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资产 6.4.4.4 - -

应收证券清算款 - 5,548.93

应收利息 6.4.4.5 19,957.16 8,295.73

应收股利 - -

应收申购款 673,240.94 540,018.67

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 - -

资产总计 859,359,565.93 788,087,529.61

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 123.37

应付赎回款 2,892,766.70 1,029,385.01

应付管理人报酬 28,300.94 31,265.17

应付托管费 5,660.20 6,253.03

应付销售服务费 544.48 -

应付交易费用 6.4.4.7 -3,386.87 -7,552.75

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 199,025.74 284,201.54

负债合计 3,122,911.19 1,343,675.37

所有者权益：

实收基金 6.4.4.9 644,213,262.52 662,036,304.72

未分配利润 6.4.4.10 212,023,392.22 124,707,549.52

所有者权益合计 856,236,654.74 786,743,854.24

负债和所有者权益总计 859,359,565.93 788,087,529.61

注：报告截止日2017年06月30日，基金份额总额644,213,262.52份，其中A类基金份额的份

额总额为643,669,815.93份，份额净值1.3291元；C类基金份额的份额总额为543,446.59份，

份额净值1.3438元。

6.2 利润表

会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 92,805,888.06 -135,674,610.11

1.利息收入 389,234.66 393,710.89

其中：存款利息收入 6.4.4.11 389,232.03 393,709.86

债券利息收入 2.63 1.03

资产支持证券利 - -

息收入

买入返售金融资 - -

产收入

第15页共57页

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“- 1,833,451.23 -24,063,429.17

”填列）

其中：股票投资收益 6.4.4.12 1,478,408.32 -623,213.58

基金投资收益 6.4.4.13 -328,456.09 -20,239,621.68

债券投资收益 6.4.4.14 510.37 408.87

资产支持证券投 6.4.4.14.2 - -

资收益

贵金属投资收益 6.4.4.15 - -

衍生工具收益 6.4.4.16 505,260.00 -3,293,760.00

股利收益 6.4.4.17 177,728.63 92,757.22

3.公允价值变动收益 6.4.4.18 90,476,471.08 -112,186,967.82

（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“- - -

”号填列）

5.其他收入（损失以“- 6.4.4.19 106,731.09 182,075.99

”号填列）

减：二、费用 464,969.32 771,113.94

1．管理人报酬 6.4.7.2.1 173,918.41 205,041.82

2．托管费 6.4.7.2.2 34,783.74 41,008.32

3．销售服务费 6.4.7.2.3 772.85 -

4．交易费用 6.4.4.20 66,923.22 326,038.82

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -

产支出

6．其他费用 6.4.4.21 188,571.10 199,024.98

三、利润总额（亏损总 92,340,918.74 -136,445,724.05

额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 92,340,918.74 -136,445,724.05

“-”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净值） 662,036,304.72 124,707,549.52 786,743,854.24

第16页共57页

二、本期经营活

动产生的基金净 - 92,340,918.74 92,340,918.74

值变动数（本期

净利润）

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 -17,823,042.20 -5,025,076.04 -22,848,118.24

（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申 90,922,988.91 22,241,651.56 113,164,640.47

购款

2.基金赎 -108,746,031.11 -27,266,727.60 -136,012,758.71

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动（净值

减少以“-”号填

列）

五、期末所有者

权益（基金净值） 644,213,262.52 212,023,392.22 856,236,654.74

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净值） 754,684,759.42 220,644,232.25 975,328,991.67

二、本期经营活

动产生的基金净 - -136,445,724.05 -136,445,724.05

值变动数（本期

净利润）

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 24,204,499.61 -208,971.19 23,995,528.42

（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申 182,168,715.41 12,834,042.11 195,002,757.52

购款

2.基金赎 -157,964,215.80 -13,043,013.30 -171,007,229.10

回款

四、本期向基金

份额持有人分配 - - -

利润产生的基金

第17页共57页

净值变动（净值

减少以“-”号填

列）

五、期末所有者

权益（基金净值） 778,889,259.03 83,989,537.01 862,878,796.04

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

第18页共57页

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 重要财务报表项目的说明

6.4.4.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 15,036,686.17

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 15,036,686.17

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

6.4.4.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 11,331,027.93 12,029,813.94 698,786.01

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

第19页共57页

银行间市场 - - -

- - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 749,895,606.88 793,398,350.14 43,502,743.26

其他 - - -

合计 761,226,634.81 805,428,164.08 44,201,529.27

注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。

本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。

6.4.4.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

- - - - -

货币衍生工具 - - - -

- - - - -

权益衍生工具 7,402,740.00 - - -

- - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 7,402,740.00 - - -

6.4.4.4 买入返售金融资产

6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注:无。

6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:无。

6.4.4.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,945.07

应收定期存款利息 -

第20页共57页

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 18,002.55

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 9.54

合计 19,957.16

6.4.4.6 其他资产

注:无。

6.4.4.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -3,386.87

银行间市场应付交易费用 -

合计 -3,386.87

6.4.4.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 10,586.64

预提费用 188,439.10

其他 -

应付指数使用费 -

应退替代款 -

可退替代款 -

合计 199,025.74

6.4.4.9 实收基金

金额单位：人民币元

南方300联接

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 662,036,304.72 662,036,304.72

本期申购 88,934,411.41 88,934,411.41

本期赎回（以“-”号 -107,300,900.20 -107,300,900.20

第21页共57页

填列）

-基金拆分/份额折算 - -

前

基金拆分/份额折算变 - -

动份额

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -

填列）

本期末 643,669,815.93 643,669,815.93

南方300联接C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 1,988,577.50 1,988,577.50

本期赎回（以“-”号 -1,445,130.91 -1,445,130.91

填列）

-基金拆分/份额折算 - -

前

基金拆分/份额折算变 - -

动份额

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -

填列）

本期末 543,446.59 543,446.59

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.4.10 未分配利润

单位：人民币元

南方300联接

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 510,202,567.90 -385,495,018.38 124,707,549.52

本期利润 1,855,057.10 90,366,985.11 92,222,042.21

本期基金份额 -14,174,472.19 9,081,418.50 -5,093,053.69

交易产生的变

动数

其中：基金申 68,613,611.85 -46,893,231.78 21,720,380.07

购款

基金赎 -82,788,084.04 55,974,650.28 -26,813,433.76

回款

本期已分配利 - - -

润

第22页共57页

本期末 497,883,152.81 -286,046,614.77 211,836,538.04

南方300联接C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 9,390.56 109,485.97 118,876.53

本期基金份额 418,759.61 -350,781.96 67,977.65

交易产生的变

动数

其中：基金申 1,540,379.92 -1,019,108.43 521,271.49

购款

基金赎 -1,121,620.31 668,326.47 -453,293.84

回款

本期已分配利 - - -

润

本期末 428,150.17 -241,295.99 186,854.18

6.4.4.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 26,064.59

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 361,802.19

其他 1,365.25

合计 389,232.03

6.4.4.12 股票投资收益

6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 1,541,401.69

股票投资收益——申购差价收入 -62,993.37

合计 1,478,408.32

6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

第23页共57页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 50,760,711.41

减：卖出股票成本总额 49,219,309.72

买卖股票差价收入 1,541,401.69

6.4.4.12.3 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

申购基金份额对价总额 8,261,200.00

减：现金支付申购款总额 -2,882.39

减：申购股票成本总额 8,327,075.76

申购差价收入 -62,993.37

6.4.4.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 14,066,469.35

减：卖出/赎回基金成本总额 14,394,925.44

基金投资收益 -328,456.09

6.4.4.14 债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月

30日

卖出债券（、债转股及

债券到期兑付）成交总 30,513.00

额

减：卖出债券（、债转

股及债券到期兑付）成 30,000.00

本总额

减：应收利息总额 2.63

买卖债券差价收入 510.37

6.4.4.15 贵金属投资收益

注：无。

6.4.4.16 衍生工具收益

单位：人民币元

第24页共57页

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

股指期货-投资收益 505,260.00

6.4.4.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 177,728.63

基金投资产生的股利收益 -

合计 177,728.63

6.4.4.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 90,219,671.08

股票投资 1,514,833.27

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 88,704,837.81

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 256,800.00

权证投资 -

期货 256,800.00

其他 -

合计 90,476,471.08

6.4.4.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 77,398.53

补差费归资产 29,332.56

合计 106,731.09

注::1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的

25%归入转出基金的基金资产。

6.4.4.20 交易费用

单位：人民币元

第25页共57页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 64,448.69

银行间市场交易费用 -

中金所交易费用 2,474.53

合计 66,923.22

6.4.4.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,767.52

银行费用 132.00

合计 188,571.10

6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.5.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.5.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构

行”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

南方开元沪深300交易型开放式指数证券投 本基金的基金管理人管理的其他基金

资基金(“目标ETF”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第26页共57页

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

（%） （%）

华泰证券 21,288,745.31 31.3562,573,609.35 27.49

6.4.7.1.2 基金交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

占当期基金 占当期基金

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

（%） （%）

华泰证券 22,656,125.44 100.00 259,268,723.17 100.00

6.4.7.1.3 权证交易

注：无。

6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华泰证券 2,129.27 31.36 937.54 27.68

关联方名称 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第27页共57页

当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华泰证券 54,043.80 28.40 1,136,890.37 61.44

注: 1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和

经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 173,918.41 205,041.82

其中：支付销售机构的客户维护费 214,850.42 381,173.11

注： 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金财产中投资于目标

ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣

除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)X0.5%/ 当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 34,783.74 41,008.32

注： 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金财产中投资于目标

ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所

持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.1%年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)X0.1%/当年天数。

第28页共57页

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2017年1月1日至2017年6月30日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方300联接 南方300联接C 合计

南方基金 - 770.79 770.79

合计 - 770.79 770.79

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方300联接 南方300联接C 合计

南方基金 - - -

合计 - - -

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2017年01月01日至2017年 2017年01月01日至2017年

06月30日 06月30日

南方300联接 南方300联接C

基金合同生效日（ 2009年

3月25日）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 35,833,870.85 -

期间申购/买入总份额 -

期间因拆分变动份额 - -

第29页共57页

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 35,833,870.85 -

期末持有的基金份额 5.5624% -%

占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年 2016年01月01日至2016年

06月30日 06月30日

南方300联接 南方300联接C

基金合同生效日（ 2009年

3月25日）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 35,833,870.85 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 35,833,870.85 -

期末持有的基金份额 4.6006%% -%

占基金总份额比例

注：本基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定以及与券商约定的席位佣金费率支付。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:无。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有 15,036,686.17 26,064.59 5,550,084.29 146,022.97

限公司

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

第30页共57页

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

于2017年6月30日，本基金持有520,944,419.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比

例为71.83%。

6.4.8 利润分配情况

6.4.8.1 利润分配情况

注:无。

6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:无。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末 备注

码 名称 日期 原因估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额

中国 2017- 重大 192,606.9167,049.0

601989 重工 05-31 资产 6.21 - - 26,900 7 0 -

重组

重要

601088 中国 2017- 事项 22.29 - - 5,800102,956.4129,282.0 -

神华 06-05 未公 0 0

告

国电 2017- 重大 112,989.6124,560.0

600795 电力 06-05 资产 3.60 - - 34,600 0 0 -

重组

002129 中环 2016- 重大 8.27 - - 13,200109,164.0109,164.0 -

股份 04-25 事项 0 0

信威 2016- 重大 109,765.5

600485 集团 12-26 资产 14.59 - - 6,800 799,212.00 -

重组

重要

600050 中国 2017- 事项 6.852017- 8.22 13,70095,379.2193,845.00 -

联通 04-05 未公 08-21

告

000100 TCL 2017- 重大 3.432017- 3.72 18,70065,386.0364,141.00 -

集团 04-21 事项 07-26

600100XD同2017- 重大 14.12 - - 4,50063,070.4863,540.00 -

方股 04-21 资产

第31页共57页

重组

中远 2017- 重大 2017-

601919 海控 05-17 资产 5.3507-26 5.89 11,20062,399.5859,920.00 -

重组

拟披

002426 胜利 2017- 露重 7.68 - - 7,70068,478.5859,136.00 -

精密 01-16 大事

项

乐视 2017- 重大

300104网 04-17 资产 30.68 - - 1,90066,315.0658,292.00 -

重组

紫光 2017- 重大 2017-

002049 国芯 02-20 资产 30.8207-17 27.74 1,80056,579.8655,476.00 -

重组

002252 上海 2017- 重大 20.24 - - 2,50051,282.9150,600.00 -

莱士 04-21 事项

601727 上海 2017- 重要 7.572017- 7.54 6,50054,255.5249,205.00 -

电气 06-22 公告 07-03

*ST 2017- 重大

600654 中安 06-07 资产 13.48 - - 3,60062,644.0048,528.00 -

重组

海虹 2017- 重大

000503 控股 05-11 资产 24.93 - - 1,80075,989.3844,874.00 -

重组

重要

600959 江苏 2017- 事项 10.57 - - 3,20033,658.2133,824.00 -

有线 06-19 未公

告

奥瑞 2017- 重大

600666德 04-27 资产 17.40 - - 1,92033,558.6333,408.00 -

重组

重要

601872XD招2017- 事项 5.16 - - 5,40028,330.2827,864.00 -

商轮 05-02 未公

告

重要

601608 中信 2017- 事项 5.542017- 5.26 2,10011,560.5511,634.00 -

重工 04-19 未公 07-26

告

注: :本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第32页共57页

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注:无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

注:无。

6.4.10 金融工具风险及管理

6.4.10.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资及股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第33页共57页

6.4.10.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.10.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。

6.4.10.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 第34页共57页

动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.10.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

6.4.10.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 15,036,686.17 - - - 15,036,686.17

结算备付金 36,569,537.01 - - - 36,569,537.01

存出保证金 23,477.17 - - 1,608,503.40 1,631,980.57

交易性金融资产 - - - 805,428,164.08 805,428,164.08

买入返售金融资产 - - - - -

应收利息 - - - 19,957.16 19,957.16

应收股利 - - - - -

应收申购款 205,048.46 - - 468,192.48 673,240.94

应收证券清算款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 51,834,748.81 - - 807,524,817.12 859,359,565.93

负债

应付赎回款 - - - 2,892,766.70 2,892,766.70

应付管理人报酬 - - - 28,300.94 28,300.94

应付托管费 - - - 5,660.20 5,660.20

应付证券清算款 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 544.48 544.48

应付交易费用 - - - -3,386.87 -3,386.87

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 199,025.74 199,025.74

负债总计 - - - 3,122,911.19 3,122,911.19

第35页共57页

利率敏感度缺口 51,834,748.81 - - 804,401,905.93 856,236,654.74

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 2,669,859.72 - - - 2,669,859.72

结算备付金 37,153,241.20 - - - 37,153,241.20

存出保证金 56,569.00 - - - 56,569.00

交易性金融资产 - - - 747,653,996.36 747,653,996.36

应收证券清算款 - - - 5,548.93 5,548.93

应收利息 - - - 8,295.73 8,295.73

应收申购款 348,487.64 - - 191,531.03 540,018.67

其他资产 - - - - -

资产总计 40,228,157.56 - - 747,859,372.05 788,087,529.61

负债

应付证券清算款 - - - 123.37 123.37

应付赎回款 - - - 1,029,385.01 1,029,385.01

应付管理人报酬 - - - 31,265.17 31,265.17

应付托管费 - - - 6,253.03 6,253.03

应付交易费用 - - - -7,552.75 -7,552.75

其他负债 - - - 284,201.54 284,201.54

负债总计 - - - 1,343,675.37 1,343,675.37

利率敏感度缺口 40,228,157.56 - - 746,515,696.68 786,743,854.24

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于2017年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.10.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进

行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投

资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好

第36页共57页

地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本

基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基

金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融

资产-股票投 12,029,813.94 1.41 36,826,758.59 4.68

资

交易性金融

资产－基金 793,398,350.14 92.66 710,827,237.77 90.35

投资

交易性金融

资产－债券 - - - -

投资

交易性金融

资产－贵金 - - - -

属投资

衍生金融资

产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 805,428,164.08 94.07 747,653,996.36 95.03

注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标ETF份额。

6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

假设

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2017年6月30日）上年度末 （2016年12月

31日）

分析 业绩比较基准(附 42,660,000.00 39,190,000.00

第37页共57页

注7.4.1)上升5%

业绩比较基准(附

-42,660,000.00 -39,190,000.00

注7.4.1)下降5%

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 12,029,813.94 1.40

其中：股票 12,029,813.94 1.40

2 基金投资 793,398,350.14 92.32

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

第38页共57页

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 51,606,223.18 6.01

-- - -

- 其他各项资产 2,325,178.67 0.27

- 合计 859,359,565.93 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 27,979.00 -

B 采矿业 445,057.00 0.05

C 制造业 4,508,631.53 0.53

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 383,149.00 0.04

E 建筑业 521,313.78 0.06

F 批发和零售业 238,322.30 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 375,893.00 0.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 703,646.25 0.08

J 金融业 3,857,895.76 0.45

K 房地产业 594,846.26 0.07

L 租赁和商务服务业 96,292.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 93,041.15 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 22,100.00 -

R 文化、体育和娱乐业 129,535.91 0.02

S 综合 32,111.00 -

合计 12,029,813.94 1.40

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 11,700 580,437.00 0.07

2 600036 招商银行 11,100 265,401.00 0.03

第39页共57页

3 600519 贵州茅台 500 235,925.00 0.03

4 601166 兴业银行 13,400 225,924.00 0.03

5 000651 格力电器 5,200 214,084.00 0.03

6 000333 美的集团 4,900 210,896.00 0.02

7 600016 民生银行 25,500 209,610.00 0.02

8 000002 万科A 7,400 184,778.00 0.02

9 601328 交通银行 29,600 182,336.00 0.02

10 601989 中国重工 26,900 167,049.00 0.02

11 601668 中国建筑 16,200 156,816.00 0.02

12 600000 浦发银行 12,120 153,318.00 0.02

13 601288 农业银行 41,300 145,376.00 0.02

14 600030 中信证券 8,500 144,670.00 0.02

15 600887 伊利股份 6,496 140,248.64 0.02

16 600104 上汽集团 4,220 131,031.00 0.02

17 601088 中国神华 5,800 129,282.00 0.02

18 002415 海康威视 4,000 129,200.00 0.02

19 600837 海通证券 8,700 129,195.00 0.02

20 600795 国电电力 34,600 124,560.00 0.01

21 601398 工商银行 23,300 122,325.00 0.01

22 601169 北京银行 13,100 120,127.00 0.01

23 601601 中国太保 3,400 115,158.00 0.01

24 000858 五粮液 2,000 111,320.00 0.01

25 600900 长江电力 7,100 109,198.00 0.01

26 002129 中环股份 13,200 109,164.00 0.01

27 000725 京东方A 25,600 106,496.00 0.01

28 601766 中国中车 10,500 106,260.00 0.01

29 600485 信威集团 6,800 99,212.00 0.01

30 601211 国泰君安 4,800 98,448.00 0.01

31 600050 中国联通 13,700 93,845.00 0.01

32 600276 恒瑞医药 1,820 92,073.80 0.01

33 000001 平安银行 9,200 86,388.00 0.01

34 601988 中国银行 22,700 83,990.00 0.01

35 600048 保利地产 7,600 75,772.00 0.01

36 601818 光大银行 17,200 69,660.00 0.01

37 600518 康美药业 3,200 69,568.00 0.01

38 601390 中国中铁 8,000 69,360.00 0.01

39 600028 中国石化 11,300 67,009.00 0.01

40 600015 华夏银行 6,960 64,171.20 0.01

41 000100 TCL集团 18,700 64,141.00 0.01

42 600019 宝钢股份 9,504 63,771.84 0.01

43 600100 XD同方股 4,500 63,540.00 0.01

44 601688 华泰证券 3,500 62,650.00 0.01

第40页共57页

45 601919 中远海控 11,200 59,920.00 0.01

46 000063 中兴通讯 2,500 59,350.00 0.01

47 002426 胜利精密 7,700 59,136.00 0.01

48 601186 中国铁建 4,900 58,947.00 0.01

49 002450 康得新 2,600 58,552.00 0.01

50 300104 乐视网 1,900 58,292.00 0.01

51 000538 云南白药 600 56,310.00 0.01

52 002049 紫光国芯 1,800 55,476.00 0.01

53 000776 广发证券 3,200 55,200.00 0.01

54 601006 大秦铁路 6,400 53,696.00 0.01

55 001979 招商蛇口 2,500 53,400.00 0.01

56 002304 洋河股份 600 52,086.00 0.01

57 600703 三安光电 2,600 51,220.00 0.01

58 002252 上海莱士 2,500 50,600.00 0.01

59 600690 青岛海尔 3,300 49,665.00 0.01

60 601727 上海电气 6,500 49,205.00 0.01

61 601628 中国人寿 1,800 48,564.00 0.01

62 600654 *ST中安 3,600 48,528.00 0.01

63 600585 海螺水泥 2,100 47,733.00 0.01

64 600958 东方证券 3,400 47,294.00 0.01

65 601336 新华保险 900 46,260.00 0.01

66 002024 苏宁云商 4,000 45,000.00 0.01

67 000503 海虹控股 1,800 44,874.00 0.01

68 601939 建设银行 7,200 44,280.00 0.01

69 601009 南京银行 3,900 43,719.00 0.01

70 601901 方正证券 4,400 43,692.00 0.01

71 600340 华夏幸福 1,300 43,654.00 0.01

72 000423 东阿阿胶 600 43,134.00 0.01

73 600309 万华化学 1,460 41,814.40 0.00

74 600999 招商证券 2,400 41,328.00 0.00

75 600741 华域汽车 1,700 41,208.00 0.00

76 600089 特变电工 3,985 41,165.05 0.00

77 002142 宁波银行 2,100 40,530.00 0.00

78 601857 中国石油 5,200 39,988.00 0.00

79 002230 科大讯飞 1,000 39,900.00 0.00

80 600660 福耀玻璃 1,500 39,060.00 0.00

81 601985 中国核电 5,000 39,050.00 0.00

82 601669 中国电建 4,900 38,808.00 0.00

83 601899 紫金矿业 11,200 38,416.00 0.00

84 601377 兴业证券 5,100 37,893.00 0.00

85 600009 上海机场 1,000 37,310.00 0.00

86 300070 碧水源 1,971 36,759.15 0.00

第41页共57页

87 002241 歌尔股份 1,900 36,632.00 0.00

88 000166 申万宏源 6,500 36,400.00 0.00

89 002456 欧菲光 2,000 36,340.00 0.00

90 000568 泸州老窖 700 35,406.00 0.00

91 000069 华侨城A 3,500 35,210.00 0.00

92 600886 国投电力 4,400 34,760.00 0.00

93 601607 上海医药 1,200 34,656.00 0.00

94 002736 国信证券 2,600 34,450.00 0.00

95 000338 潍柴动力 2,600 34,320.00 0.00

96 002236 大华股份 1,500 34,215.00 0.00

97 000783 长江证券 3,600 34,092.00 0.00

98 600196 复星医药 1,100 34,089.00 0.00

99 600959 江苏有线 3,200 33,824.00 0.00

100 600068 葛洲坝 3,000 33,720.00 0.00

101 300059 东方财富 2,800 33,656.00 0.00

102 600666 奥瑞德 1,920 33,408.00 0.00

103 300072 三聚环保 900 33,345.00 0.00

104 600031 三一重工 4,100 33,333.00 0.00

105 600029 南方航空 3,800 33,060.00 0.00

106 002466 天齐锂业 600 32,610.00 0.00

107 600010 包钢股份 14,780 32,368.20 0.00

108 601600 中国铝业 7,100 32,092.00 0.00

109 601788 光大证券 2,100 31,353.00 0.00

110 002008 大族激光 900 31,176.00 0.00

111 600066 宇通客车 1,400 30,758.00 0.00

112 600606 绿地控股 3,900 30,498.00 0.00

113 600637 东方明珠 1,400 30,338.00 0.00

114 000625 长安汽车 2,100 30,282.00 0.00

115 601888 中国国旅 1,000 30,140.00 0.00

116 002594 比亚迪 600 29,970.00 0.00

117 601099 太平洋 7,400 29,748.00 0.00

118 601555 东吴证券 2,600 29,198.00 0.00

119 600535 天士力 700 29,078.00 0.00

120 601618 中国中冶 5,800 29,058.00 0.00

121 601933 永辉超市 4,100 29,028.00 0.00

122 000839 中信国安 2,900 28,971.00 0.00

123 600406 国电南瑞 1,600 28,240.00 0.00

124 300124 汇川技术 1,100 28,094.00 0.00

125 000413 东旭光电 2,500 28,050.00 0.00

126 601872 XD招商轮 5,400 27,864.00 0.00

127 600522 中天科技 2,300 27,715.00 0.00

128 000768 中航飞机 1,500 27,660.00 0.00

第42页共57页

129 600383 金地集团 2,400 27,528.00 0.00

130 600893 航发动力 1,000 27,300.00 0.00

131 600705 中航资本 4,800 27,120.00 0.00

132 002673 西部证券 1,898 26,989.56 0.00

133 600109 国金证券 2,300 26,956.00 0.00

134 600816 安信信托 1,960 26,636.40 0.00

135 002475 立讯精密 900 26,316.00 0.00

136 002202 金风科技 1,700 26,299.00 0.00

137 000895 双汇发展 1,100 26,125.00 0.00

138 600111 北方稀土 2,300 26,059.00 0.00

139 002739 万达院线 500 25,485.00 0.00

140 601800 中国交建 1,600 25,424.00 0.00

141 000963 华东医药 500 24,850.00 0.00

142 600271 航天信息 1,200 24,768.00 0.00

143 600023 浙能电力 4,400 24,024.00 0.00

144 601018 宁波港 4,200 23,730.00 0.00

145 600674 川投能源 2,400 23,568.00 0.00

146 600739 辽宁成大 1,300 23,439.00 0.00

147 300024 机器人 1,200 23,400.00 0.00

148 600570 恒生电子 500 23,340.00 0.00

149 601992 金隅股份 3,600 23,292.00 0.00

150 600177 雅戈尔 2,300 23,276.00 0.00

151 600547 山东黄金 800 23,144.00 0.00

152 600352 浙江龙盛 2,400 22,872.00 0.00

153 600221 海航控股 7,100 22,862.00 0.00

154 601225 陕西煤业 3,200 22,624.00 0.00

155 000728 国元证券 1,850 22,607.00 0.00

156 000793 华闻传媒 2,200 22,264.00 0.00

157 600018 上港集团 3,500 22,190.00 0.00

158 002044 美年健康 1,300 22,100.00 0.00

159 002007 华兰生物 600 21,900.00 0.00

160 002065 东华软件 1,000 21,790.00 0.00

161 000623 吉林敖东 950 21,745.50 0.00

162 002508 老板电器 500 21,740.00 0.00

163 600804 鹏博士 1,200 21,300.00 0.00

164 603993 洛阳钼业 4,200 21,252.00 0.00

165 000157 中联重科 4,700 21,103.00 0.00

166 600115 东方航空 3,100 21,080.00 0.00

167 000826 启迪桑德 600 21,072.00 0.00

168 600415 小商品城 2,900 20,996.00 0.00

169 600085 同仁堂 600 20,976.00 0.00

170 000540 中天城投 3,000 20,850.00 0.00

第43页共57页

171 601998 中信银行 3,300 20,757.00 0.00

172 600208 新湖中宝 4,600 20,700.00 0.00

173 601198 东兴证券 1,200 20,688.00 0.00

174 601111 中国国航 2,100 20,475.00 0.00

175 600820 隧道股份 2,000 20,200.00 0.00

176 002310 东方园林 1,200 20,064.00 0.00

177 600153 建发股份 1,500 19,395.00 0.00

178 002465 海格通信 1,800 19,332.00 0.00

179 000630 铜陵有色 6,800 19,312.00 0.00

180 000709 河钢股份 4,600 19,274.00 0.00

181 000060 中金岭南 1,700 19,040.00 0.00

182 002074 国轩高科 600 18,930.00 0.00

183 600157 永泰能源 5,300 18,921.00 0.00

184 600663 陆家嘴 800 18,912.00 0.00

185 000876 新希望 2,300 18,906.00 0.00

186 002081 金螳螂 1,700 18,666.00 0.00

187 600061 国投安信 1,200 18,660.00 0.00

188 000009 中国宝安 2,300 18,607.00 0.00

189 600362 江西铜业 1,100 18,546.00 0.00

190 600682 南京新百 500 18,450.00 0.00

191 600436 片仔癀 300 18,312.00 0.00

192 600170 上海建工 4,729 18,064.78 0.00

193 600489 中金黄金 1,800 18,054.00 0.00

194 300017 网宿科技 1,495 18,044.65 0.00

195 002027 分众传媒 1,300 17,888.00 0.00

196 601229 上海银行 700 17,878.00 0.00

197 002146 荣盛发展 1,800 17,766.00 0.00

198 601216 君正集团 3,600 17,604.00 0.00

199 000750 国海证券 3,200 17,600.00 0.00

200 300168 万达信息 1,200 17,460.00 0.00

201 600332 白云山 600 17,424.00 0.00

202 601633 长城汽车 1,300 17,277.00 0.00

203 002500 山西证券 1,800 17,244.00 0.00

204 300315 掌趣科技 2,100 17,136.00 0.00

205 600008 首创股份 2,600 17,108.00 0.00

206 600297 广汇汽车 2,260 17,017.80 0.00

207 000425 徐工机械 4,500 16,875.00 0.00

208 600369 西南证券 3,000 16,830.00 0.00

209 600118 中国卫星 600 16,704.00 0.00

210 601155 新城控股 900 16,686.00 0.00

211 601333 广深铁路 3,600 16,272.00 0.00

212 600150 中国船舶 700 16,009.00 0.00

第44页共57页

213 000559 万向钱潮 1,480 15,717.60 0.00

214 000402 金融街 1,300 15,236.00 0.00

215 600498 烽火通信 600 15,210.00 0.00

216 600688 上海石化 2,300 15,203.00 0.00

217 002195 二三四五 2,120 15,158.00 0.00

218 000792 盐湖股份 1,450 15,152.50 0.00

219 000686 东北证券 1,500 15,075.00 0.00

220 600583 海油工程 2,400 14,976.00 0.00

221 000983 西山煤电 1,700 14,909.00 0.00

222 601117 中国化学 2,100 14,679.00 0.00

223 300144 宋城演艺 700 14,609.00 0.00

224 300027 华谊兄弟 1,799 14,553.91 0.00

225 002411 必康股份 500 14,460.00 0.00

226 600373 中文传媒 600 14,106.00 0.00

227 600256 广汇能源 3,400 14,076.00 0.00

228 600718 东软集团 900 13,995.00 0.00

229 600649 城投控股 1,326 13,936.26 0.00

230 002385 大北农 2,200 13,838.00 0.00

231 002183 怡亚通 1,600 13,808.00 0.00

232 600588 用友网络 800 13,696.00 0.00

233 000917 电广传媒 1,200 13,560.00 0.00

234 600895 张江高科 800 13,504.00 0.00

235 600704 物产中大 1,850 13,486.50 0.00

236 000415 渤海金控 2,000 13,460.00 0.00

237 000008 神州高铁 1,800 13,104.00 0.00

238 600827 XD百联股 800 13,000.00 0.00

239 600074 保千里 1,000 12,810.00 0.00

240 002470 金正大 1,700 12,801.00 0.00

241 002555 三七互娱 500 12,785.00 0.00

242 600376 首开股份 1,100 12,584.00 0.00

243 300033 同花顺 200 12,442.00 0.00

244 601718 际华集团 1,400 12,306.00 0.00

245 601866 中远海发 3,400 12,240.00 0.00

246 600060 海信电器 800 12,136.00 0.00

247 600909 华安证券 1,200 12,108.00 0.00

248 600919 江苏银行 1,300 12,077.00 0.00

249 000959 首钢股份 1,700 11,883.00 0.00

250 601608 中信重工 2,100 11,634.00 0.00

251 600977 中国电影 600 11,232.00 0.00

252 601997 贵阳银行 700 11,067.00 0.00

253 600685 中船防务 400 10,952.00 0.00

254 002714 牧原股份 400 10,888.00 0.00

第45页共57页

255 600021 上海电力 900 10,881.00 0.00

256 002602 世纪华通 300 10,878.00 0.00

257 600549 厦门钨业 500 10,745.00 0.00

258 002352 鼎泰新材 200 10,632.00 0.00

259 000627 天茂集团 1,300 10,504.00 0.00

260 000156 华数传媒 700 10,437.00 0.00

261 600372 中航电子 600 10,422.00 0.00

262 000977 浪潮信息 600 10,392.00 0.00

263 600737 中粮糖业 1,100 10,384.00 0.00

264 600037 歌华有线 700 10,192.00 0.00

265 002292 奥飞娱乐 600 10,140.00 0.00

266 600482 中国动力 400 10,116.00 0.00

267 601877 正泰电器 500 10,045.00 0.00

268 002152 广电运通 1,200 9,972.00 0.00

269 000671 阳光城 1,700 9,894.00 0.00

270 002131 利欧股份 3,000 9,870.00 0.00

271 000738 中航动控 500 9,785.00 0.00

272 601118 海南橡胶 1,700 9,656.00 0.00

273 002174 游族网络 300 9,528.00 0.00

274 601881 中国银河 800 9,488.00 0.00

275 002424 贵州百灵 500 9,430.00 0.00

276 000718 苏宁环球 1,600 9,376.00 0.00

277 600038 中直股份 200 9,154.00 0.00

278 000961 中南建设 1,400 9,128.00 0.00

279 002153 石基信息 400 9,092.00 0.00

280 300251 光线传媒 1,100 9,009.00 0.00

281 600446 金证股份 500 8,790.00 0.00

282 601958 金钼股份 1,200 8,604.00 0.00

283 601611 中国核建 700 8,379.00 0.00

284 002558 世纪游轮 180 8,319.60 0.00

285 601375 中原证券 800 8,048.00 0.00

286 601163 三角轮胎 300 7,890.00 0.00

287 300133 华策影视 700 7,840.00 0.00

288 600233 圆通速递 400 7,836.00 0.00

289 600871 石化油服 2,300 7,682.00 0.00

290 002299 圣农发展 500 7,435.00 0.00

291 600926 杭州银行 500 7,425.00 0.00

292 603858 步长制药 100 7,164.00 0.00

293 601966 玲珑轮胎 300 6,729.00 0.00

294 601021 春秋航空 200 6,726.00 0.00

295 000555 神州信息 400 6,680.00 0.00

296 600188 兖州煤业 500 6,120.00 0.00

第46页共57页

297 000938 紫光股份 100 6,112.00 0.00

298 002839 张家港行 300 4,716.00 0.00

299 002797 第一创业 460 4,236.60 0.00

300 601127 小康股份 200 3,990.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）

1 601318 中国平安 735,134.00 0.09

2 600519 贵州茅台 359,784.00 0.05

3 600036 招商银行 358,686.00 0.05

4 600016 民生银行 358,090.00 0.05

5 601166 兴业银行 346,383.00 0.04

6 601328 交通银行 300,550.00 0.04

7 000333 美的集团 274,743.00 0.03

8 000651 格力电器 274,238.00 0.03

9 601668 中国建筑 262,154.00 0.03

10 000002 万科A 256,643.00 0.03

11 600000 浦发银行 244,785.00 0.03

12 600030 中信证券 232,757.00 0.03

13 601288 农业银行 230,176.00 0.03

14 600837 海通证券 221,086.00 0.03

15 600887 伊利股份 207,312.00 0.03

16 601169 北京银行 205,506.00 0.03

17 601766 中国中车 202,830.00 0.03

18 600104 上汽集团 192,313.00 0.02

19 601398 工商银行 188,788.00 0.02

20 600900 长江电力 163,070.00 0.02

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 2,316,832.16 0.29

2 601166 兴业银行 1,132,766.00 0.14

3 600036 招商银行 1,110,940.32 0.14

第47页共57页

4 600016 民生银行 1,072,724.00 0.14

5 600519 贵州茅台 1,055,106.00 0.13

6 601328 交通银行 895,139.00 0.11

7 000333 美的集团 854,051.00 0.11

8 000651 格力电器 811,184.00 0.10

9 000002 万科A 771,019.41 0.10

10 600000 浦发银行 746,189.80 0.09

11 601668 中国建筑 723,739.00 0.09

12 600030 中信证券 685,834.00 0.09

13 601288 农业银行 673,495.00 0.09

14 600837 海通证券 653,433.00 0.08

15 600887 伊利股份 615,615.00 0.08

16 601169 北京银行 613,482.00 0.08

17 000538 云南白药 567,583.00 0.07

18 601398 工商银行 552,147.00 0.07

19 601766 中国中车 523,884.00 0.07

20 600104 上汽集团 483,515.00 0.06

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 17,143,415.56

卖出股票收入（成交）总额 50,760,711.41

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第48页共57页

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

南方开元 交易型开 南方基金

1 沪深 股票型 放式 管理有限 793,398,350.14 92.66

300ETF 公司

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值(元) 公允价值变 风险说明

/卖） 动（元）

IF1707 IF1707 7 7,659,540.0 256,800.00 -

0

公允价值变动总额合计（元） 256,800.00

股指期货投资本期收益（元） 505,260.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 256,800.00

7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,631,980.57

第49页共57页

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 19,957.16

5 应收申购款 673,240.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 2,325,178.67

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说

允价值 值比例（%） 明

1 601989 中国重工 167,049.00 0.02 重大资产重组

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者 -

份额级 持有人 户均持有

户数 的基金份 占总 占总份持 占总

别 (户) 额 份额 有 份额

持有份额 比例 持有份额 额比例份 比例

（%） （%）额 （%）

南方开

元沪深

300ETF 41,009 15,695.82 44,349,488.95 6.89 599,320,326.98 93.11 - -

联接

南方 60 9,057.44 - - 543,446.59 100.00 - -

300联

第50页共57页

接C

合计 41,069 15,686.12 44,349,488.95 6.88 599,863,773.57 93.12 - -

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 南方300联接 3,433,811.90 0.5335

理人所

有从业

人员持 南方300联接C 169.39 0.0312

有本基

金

合计 3,433,981.29 0.5531

注: :分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比

例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的

数量区间（万份）

本公司高级管理人 南方300联接 >100

员、基金投资和研

究部门负责人持有 南方300联接C 0

本开放式基金

合计 >100

本基金基金经理持 南方300联接 0~10

有本开放式基金 南方300联接C 0~10

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方300联接 南方300联接C

基金合同生效日

（2009年3月25日） 1,580,754,997.47 -

基金份额总额

第51页共57页

本报告期期初基金份 662,036,304.72 -

额总额

本报告期基金总申购 88,934,411.41 1,988,577.50

份额

减：本报告期基金总 107,300,900.20 1,445,130.91

赎回份额

本报告期基金拆分变

动份额（份额减少以 - -

“-”填列）

本报告期期末基金份 643,669,815.93 543,446.59

额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘

任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第52页共57页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注

数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

（%） （%）

46,607

中投证券 1 68.65 4,661.07 68.64 -

,690.37

21,288

华泰证券 2 31.35 2,129.27 31.36 -

,745.31

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选

择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

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2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基

券商名称 成交金 券 券回购 证 金

额 成交总额 成交金额 成交总额 成交金额成交总额成交金额成交总额

的比例 的比例 的比例 的比例

（%） （%） （%） （%）

长江证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

广州证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

华泰证券 22,656,1

- - - - - - 25.44 100.00

平安证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

湘财证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

中投证券 60,509.71 100.00 - - - - - -

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中银国际 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

南方开元沪深300交易型

开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证券

1 联接基金招募说明书（更 报、证券时报 2017年6月21日

新）摘要（2017年第

1号）

南方开元沪深300交易型

2 开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 2017年6月21日

联接基金招募说明书（更 报、证券时报

新）（2017年第1号）

南方基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券

3 于调整旗下部分基金最低 报、证券时报 2017年6月12日

申购金额限制的公告

关于公司旗下基金调整停 中国证券报、上海证券

4 牌股票估值方法的提示性 报、证券时报 2017年5月11日

公告

关于公司旗下基金调整停 中国证券报、上海证券

5 牌股票估值方法的提示性 报、证券时报 2017年5月9日

公告

南方开元沪深300交易型

6 开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 2017年4月24日

联接基金2017年第1季 报、证券时报

度报告

南方基金关于旗下部分基

7 金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证券 2017年4月23日

基金申购及定期定额投资 报、证券时报

手续费率优惠活动的公告

关于公司旗下基金调整停 中国证券报、上海证券

8 牌股票估值方法的提示性 报、证券时报 2017年4月20日

公告

南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券

9 金增加大河财富为代销机 报、证券时报 2017年4月6日

构及开通相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基

10 金参加中国工商银行个人 中国证券报、上海证券 2017年4月5日

电子银行基金申购费率优 报、证券时报

惠活动的公告

南方开元沪深300交易型

11 开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 2017年3月30日

联接基金2016年度报告 报、证券时报

摘要

12 南方开元沪深300交易型 中国证券报、上海证券 2017年3月30日

第55页共57页

开放式指数证券投资基金 报、证券时报

联接基金2016年度报告

南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券

13 金增加华夏财富为代销机 报、证券时报 2017年3月15日

构及开通相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基

14 金增加萧山农商银行为代 中国证券报、上海证券 2017年3月6日

销机构及开通相关业务的 报、证券时报

公告

南方基金关于继续开展直 中国证券报、上海证券

15 销柜台部分指数型基金申 报、证券时报 2017年3月1日

购费率优惠的公告

南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券

16 金增加中原银行为代销机 报、证券时报 2017年2月23日

构及开通相关业务的公告

南方基金关于旗下部分基

17 金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证券 2017年2月23日

基金申购及定期定额投资 报、证券时报

手续费率优惠活动的公告

南方开元沪深300交易型 中国证券报、上海证券

18 开放式指数证券投资基金 报、证券时报 2017年2月20日

联接基金基金合同

南方开元沪深300交易型 中国证券报、上海证券

19 开放式指数证券投资基金 报、证券时报 2017年2月20日

联接基金托管协议

南方开元沪深300交易型

开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证券

20 联接基金C类份额开放日 报、证券时报 2017年2月20日

常申购、赎回、转换及定

投业务的公告

关于南方开元沪深300交

21 易型开放式指数证券投资 中国证券报、上海证券 2017年2月20日

基金联接基金增加C类份 报、证券时报

额并修改基金合同的公告

南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券

22 金增加植信基金为代销机 报、证券时报 2017年2月15日

构及开通相关业务的公告

南方开元沪深300交易型

23 开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 2017年1月19日

联接基金2016年第4季 报、证券时报

度报告

关于公司旗下基金调整停 中国证券报、上海证券

24 牌股票估值方法的提示性 报、证券时报 2017年1月13日

公告

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南方基金关于旗下部分基

25 金增加肯特瑞财富为代销 中国证券报、上海证券 2017年1月11日

机构及开通相关业务的公 报、证券时报

告

南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券

26 金增加金斧子为代销机构 报、证券时报 2017年1月6日

及开通相关业务的公告

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准南方沪深300转型为南方开元沪深300联接基金的文件。

2、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。

3、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

11.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

11.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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