南方开元沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......9

3.1主要会计数据和财务指标......9

3.2基金净值表现......9

3.3过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6审计报告......18

6.1审计报告基本信息......18

6.2审计报告的基本内容......18

§7年度财务报表......21

7.1资产负债表......21

7.2利润表......22

7.3所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4报表附注......25

§8投资组合报告......54

8.1期末基金资产组合情况......54

8.2期末按行业分类的股票投资组合......54

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......66

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......68

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......68

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......69

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......69

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......69

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......69

8.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......69

8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......69

8.13投资组合报告附注......69

§9基金份额持有人信息......71

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......71

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......71

§10开放式基金份额变动......72

§11重大事件揭示......73

11.1基金份额持有人大会决议......73

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......73

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......73

11.4基金投资策略的改变......73

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......73

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......73

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......74

11.8其他重大事件......76

§12备查文件目录......82

12.1备查文件目录......82

12.2存放地点......82

12.3查阅方式......82

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联

接基金

基金简称 南方开元沪深300ETF联接

场内简称 南方300联接

基金主代码 202015

前端交易代码 202015

后端交易代码 202016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年3月25日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 662,036,304.72份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300联接”。

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159925

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年2月18日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年4月11日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求

跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

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投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的

客户群通过本基金投资目标ETF。为实现紧密跟踪标

的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值

90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指

数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债

券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、

货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资

的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购

赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误

差不超过4%。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征 本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平

高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基

金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所

代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.2.1目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成

份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，

从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投

资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位

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频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的

指数的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深300指数。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券

基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采

用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 鲍文革 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街

一路六号免税商务大厦31- 55号

33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街

一路六号免税商务大厦31- 55号

33层

邮政编码 518048 100140

法定代表人 张海波 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人 http://www.nffund.com

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互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙) 11楼

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六

号免税商务大厦31-33层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -32,731,789.52 870,279,655.18 63,546,586.70

本期利润 -74,685,175.36 281,437,510.94 568,803,794.86

加权平均基金份额本期利润 -0.1001 0.2923 0.3892

本期加权平均净值利润率 -8.82% 21.25% 46.35%

本期基金份额净值增长率 -8.05% 3.95% 51.40%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 124,707,549.52 220,644,232.25 -191,412,809.75

期末可供分配基金份额利润 0.1884 0.2924 -0.1286

期末基金资产净值 786,743,854.24 975,328,991.67 1,850,603,024.17

期末基金份额净值 1.1884 1.2924 1.2433

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 35.51% 47.37% 41.77%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 2.16% 0.68% 1.67% 0.67% 0.49% 0.01%

过去六个月 7.28% 0.72% 4.72% 0.72% 2.56% 0.00%

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过去一年 -8.05% 1.37% -10.63% 1.33% 2.58% 0.04%

过去三年 44.72% 1.72% 40.46% 1.70% 4.26% 0.02%

过去五年 47.12% 1.55% 40.15% 1.54% 6.97% 0.01%

自基金合同

35.51% 1.54% 38.13% 1.54% -2.62% 0.00%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：南方沪深300指数基金份额持有人大会于2013年4月17日审议通过了《关于南方沪深

300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》，同意将南方沪深300指数证券投资

基金变更为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。基金管理人已收到中国

证券监督管理委员会《关于核准南方沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会有关变更基

金投资范围等事项决议的批复》（证监许可[2013]674号），新基金合同于2013年5月16日生

效。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下

管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金

经理（助理）期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职日 离任日 年限

期 期

女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加

州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业

资格。曾先后任职于美国Open Link

Financial公司、摩根斯坦利公司，从事量

2013

化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾

本基金基年

罗文杰 - 11年 任南方基金数量化投资部基金经理助理，现

金经理 5月

任数量化投资部总监助理；2013年5月至

17日

2015年6月，任南方策略基金经理；

2013年4月至今，任南方500基金经理；

2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；

2013年5月至今，任南方300基金经理；

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2013年5月至今，任南方开元沪深

300ETF基金经理；2014年10月至今，任

500医药基金经理；2015年2月至今，任南

方恒生ETF基金经理；2016年12月至今，

任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基

金经理。

北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，

具有基金从业资格。2006年加入南方基金，

担任研究部高级行业研究员、首席策略分析

师；2010年8月至2013年4月，任小康

2013 ETF及南方小康基金经理；2011年9月至

2016年

本基金基年 2016年3月，任南方上证380ETF及联接基

杨德龙 3月 10年

金经理 4月 金基金经理；2013年3月至2016年3月，

4日

22日 任南方策略基金经理；2013年4月至

2016年3月，任南方300基金经理；

2013年4月至2016年3月，任南方开元沪

深300ETF基金经理；2014年12月至

2016年3月，任南方恒生ETF基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。

基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，沪深300指数跌11.28%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操

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作进行应对；

③报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；

④股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；

⑤6月中和12月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了

详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.781％， 较好的完成了基金合同中控制年

化跟踪误差不超过4％的投资目标。

截至报告期末，本基金份额净值为1.1884元，报告期内，份额净值增长率为-8.05％，同期

业绩基准增长率为-10.63％。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，国内经济阶段企稳、通胀压力有所回升，货币政策将更加中性，综合看，权

益市场预期将有一个较好的表现。

本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积 第15页共83页

极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准

日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基

金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值

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减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方开元沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基

金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方

基金管理有限公司在南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基

金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方开元沪深300交易型开放式指数证

券投资基金联接基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第18页共83页

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21429号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(原南方沪深300指数证券投资基金)全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的南方开元沪深300交易型开放式指数证券投

资基金联接基金(以下简称“南方开元沪深300ETF联接基金”

)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年

度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方开元沪深300ETF联接基金的

基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包

括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

第19页共83页

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述南方开元沪深300ETF联接基金的财务报表在

所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的

中国证监会、中国基金业协会发布发布的有关规定及允许的基

金行业实务操作编制，公允反映了南方开元沪深300ETF联接

基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果

和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 陈熹

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月24日

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 2,669,859.72 15,767,938.83

结算备付金 37,153,241.20 39,939,530.62

存出保证金 56,569.00 5,272,783.28

交易性金融资产 7.4.7.2 747,653,996.36 908,992,718.30

其中：股票投资 36,826,758.59 22,015,928.20

基金投资 710,827,237.77 886,976,790.10

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 5,548.93 10,510,796.57

应收利息 7.4.7.5 8,295.73 17,587.48

应收股利 - -

应收申购款 540,018.67 116,812.49

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 788,087,529.61 980,618,167.57

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

第22页共83页

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 123.37 -

应付赎回款 1,029,385.01 3,365,296.87

应付管理人报酬 31,265.17 56,675.22

应付托管费 6,253.03 11,335.03

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 -7,552.75 1,660,146.94

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 284,201.54 195,721.84

负债合计 1,343,675.37 5,289,175.90

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 662,036,304.72 754,684,759.42

未分配利润 7.4.7.10 124,707,549.52 220,644,232.25

所有者权益合计 786,743,854.24 975,328,991.67

负债和所有者权益总计 788,087,529.61 980,618,167.57

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.1884元，基金份额总额

662,036,304.72份。

7.2 利润表

会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至 2015年1月1日至

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2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -73,343,974.46 290,359,355.83

1.利息收入 　 737,917.54 695,325.47

其中：存款利息收入 7.4.7.11 722,461.58 695,319.51

债券利息收入 　 1.79 5.96

资产支持证券利息收入 　 - -

买入返售金融资产收入 　 15,454.17 -

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-”填列）　 -32,552,934.84 874,123,788.62

其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,162,754.68 18,896,895.70

7.4.7.13 - 858,645,002.03

基金投资收益

31,784,105.03

债券投资收益 7.4.7.14 546.41 22,525.04

资产支持证券投资收益 　 - -

贵金属投资收益 　 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 -3,248,460.00 -4,822,440.00

股利收益 7.4.7.16 316,329.10 1,381,805.85

3.公允价值变动收益（损失以“- -41,953,385.84 -588,842,144.24

7.4.7.17

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

　

5.其他收入（损失以“-”号填列） 424,428.68 4,382,385.98

7.4.7.18

减：二、费用 　 1,341,200.90 8,921,844.89

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 389,577.42 711,727.34

2．托管费 7.4.10.2.2 77,915.41 142,345.40

3．销售服务费 　 - -

4．交易费用 7.4.7.19 494,413.73 7,676,310.15

5．利息支出 　 - -

第24页共83页

其中：卖出回购金融资产支出 　 - -

6．其他费用 7.4.7.20 379,294.34 391,462.00

三、利润总额（亏损总额以“- -74,685,175.36 281,437,510.94

　

”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -74,685,175.36 281,437,510.94

　

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 754,684,759.42 220,644,232.25 975,328,991.67

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -74,685,175.36 -74,685,175.36

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -92,648,454.70 -21,251,507.37 -113,899,962.07

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 265,188,019.36 28,653,091.82 293,841,111.18

2.基金赎回款 -357,836,474.06 -49,904,599.19 -407,741,073.25

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

第25页共83页

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 662,036,304.72 124,707,549.52 786,743,854.24

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,488,479,410.58 362,123,613.59 1,850,603,024.17

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 281,437,510.94 281,437,510.94

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -733,794,651.16 -422,916,892.28 -1,156,711,543.44

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,134,331,650.82 981,929,837.45 3,116,261,488.27

2.基金赎回款 -2,868,126,301.98 -1,404,846,729.73 -4,272,973,031.71

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 754,684,759.42 220,644,232.25 975,328,991.67

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第26页共83页

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原南方沪深300指数证券投资

基金)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可

[2009]第127号《关于核准南方沪深300指数证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理

有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》

负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,580,626,128.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第

053号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》

于2009年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,580,754,997.47份基金份

额，其中认购资金利息折合128,869.30份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限

公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金基金份额持有人大会于2013年4月17日以现场方式审议通过的《关于南方沪深

300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》、经中国证监会证监许可

[2013]674号《关于核准南方沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金投资

范围等事项决议的批复》核准，自2013年5月16日起，原基金南方沪深300指数证券投资基金

更名为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。《南方开元沪深300交易型

开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自2013年5月16日起生效，原《南方沪深300指

数证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

本基金为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接

基金。目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要

通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基

准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》的

有关规定，于2013年5月16日前，本基金的标的指数为沪深300指数，基金资产投资于具有良

好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或

增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，沪深300指数的成份股及其备选成份

股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的5%。此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

第27页共83页

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金合同》的有关规定，自2013年5月16日起，本基金的标的指数为沪深300指

数，基金资产主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于目标

ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。本基金

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具

(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离

交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固

定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金转型后的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X95%＋银行活期款利率(税后)X5%。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方开元沪深300交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

第28页共83页

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的基金投资、股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 第29页共83页

进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个

第30页共83页

人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

第31页共83页

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的

指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

第32页共83页

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 2,669,859.72 15,767,938.83

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 2,669,859.72 15,767,938.83

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 37,642,805.85 36,826,758.59 -816,047.26

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 756,029,332.32 710,827,237.77 -45,202,094.55

第33页共83页

其他 - - -

合计 793,672,138.17 747,653,996.36 -46,018,141.81

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 21,680,894.41 22,015,928.20 335,033.79

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 891,064,519.86 886,976,790.10 -4,087,729.76

其他 - - -

合计 912,745,414.27 908,992,718.30 -3,752,695.97

注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。

本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

2016年12月31日

项目

公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 - - -

其他衍生工具 - - -

合计 - - -

第34页共83页

上年度末

2015年12月31日

项目

公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 22,348,860.00 - -

- 股指期货 22,348,860.00 - -

其他衍生工具 - - -

合计 22,348,860.00 - -

7.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 6,171.93 6,115.42

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 2,098.30 11,181.86

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 25.50 290.20

合计 8,295.73 17,587.48

第35页共83页

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 -7,552.75 1,660,146.94

银行间市场应付交易费用 - -

合计 -7,552.75 1,660,146.94

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,603.15 3,440.27

预提费用 279,000.00 191,000.00

应付后端申购费 3,598.39 1,281.57

合计 284,201.54 195,721.84

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 754,684,759.42 754,684,759.42

本期申购 265,188,019.36 265,188,019.36

本期赎回(以"-"号填列) -357,836,474.06 -357,836,474.06

-基金拆分/份额折算前 - -

第36页共83页

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 662,036,304.72 662,036,304.72

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 614,921,495.86 -394,277,263.61 220,644,232.25

本期利润 -32,731,789.52 -41,953,385.84 -74,685,175.36

本期基金份额交易 -71,987,138.44 50,735,631.07 -21,251,507.37

产生的变动数

其中：基金申购款 209,649,403.01 -180,996,311.19 28,653,091.82

基金赎回款 -281,636,541.45 231,731,942.26 -49,904,599.19

本期已分配利润 - - -

本期末 510,202,567.90 -385,495,018.38 124,707,549.52

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 220,497.90 470,750.57

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 498,638.55 214,104.65

其他 3,325.13 10,464.29

合计 722,461.58 695,319.51

第37页共83页

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

股票投资收益——买卖股票差价 4,250,795.91 18,980,724.35

收入

股票投资收益——赎回差价收入 - -

股票投资收益——申购差价收入 -2,088,041.23 -83,828.65

合计 2,162,754.68 18,896,895.70

7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 231,854,793.56 2,862,730,582.70

减：卖出股票成本总额 227,603,997.65 2,843,749,858.35

买卖股票差价收入 4,250,795.91 18,980,724.35

7.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

申购基金份额总额 166,448,600.00 1,712,044,200.00

减：现金支付申购款总额 1,646,886.62 48,696,360.88

减：申购股票成本总额 166,889,754.61 1,663,431,667.77

申购差价收入 -2,088,041.23 -83,828.65

第38页共83页

7.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

卖出/赎回基金成交总额 269,640,028.17 2,848,256,353.52

减：卖出/赎回基金成本总额 301,424,133.20 1,989,611,351.49

基金投资收益 -31,784,105.03 858,645,002.03

7.4.7.14债券投资收益

7.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

卖出债券（、债转股及债 6,548.20 78,531.00

券到期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股 6,000.00 56,000.00

及债券到期兑付）成本总

额

减：应收利息总额 1.79 5.96

买卖债券差价收入 546.41 22,525.04

7.4.7.15衍生工具收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

第39页共83页

权证投资收益 - -

股指期货-投资收益 -3,248,460.00 -4,822,440.00

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 316,329.10 1,381,805.85

基金投资产生的股利收益 - -

合计 316,329.10 1,381,805.85

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -42,265,445.84 -588,530,084.24

——股票投资 -1,151,081.05 -850,799.94

——债券投资 - -

——基金投资 -41,114,364.79 -587,679,284.30

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 312,060.00 -312,060.00

第40页共83页

——权证投资 312,060.00 -312,060.00

3.其他 - -

合计 -41,953,385.84 -588,842,144.24

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

基金赎回费收入 378,011.40 3,722,111.21

转换费收入 - -

基金转换费收入 46,417.28 660,274.77

合计 424,428.68 4,382,385.98

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。

2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分归入基金财产的比例不得低于25%。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 494,413.73 7,676,310.15

银行间市场交易费用 - -

合计 494,413.73 7,676,310.15

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

第41页共83页

12月31日 12月31日

审计费用 79,000.00 91,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行费用 294.34 462.00

合计 379,294.34 391,462.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

第42页共83页

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

南方开元沪深300交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金

投资基金(“目标ETF”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月

2015年1月1日至2015年12月31日

31日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

华泰证券 123,096,702.38 28.82% 1,367,021,216.10 28.90%

7.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 57,131.11 28.13% 1,202.60 -15.92%

第43页共83页

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 1,204,847.17 28.60% 1,082,846.57 65.23%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 389,577.42 711,727.34

的管理费

其中：支付销售机构的 812,905.78 1,330,793.39

客户维护费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人

报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，

则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)

X0.5%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 77,915.41 142,345.40

第44页共83页

的托管费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托

管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，

则取零)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.10%/

当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

期初持有的基金份额 35,833,870.85 -

期间申购/买入总份额 - 35,833,870.85

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 35,833,870.85 35,833,870.85

期末持有的基金份额 5.4100% 4.7500%

占基金总份额比例

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 2,669,859.72 220,497.90 15,767,938.83 470,750.57

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

于2016年12月31日，本基金持有524,944,419.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比

例为70.82%(2015年12月31日，本基金持有598,944,419.00份目标ETF基金份额，占其总份

额的比例为71.37%)。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1

注：本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总

（单位：股） 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额

2016 2017

中原 年年新股未

601375 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

证券 12月 1月 上市

20日 3日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获

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配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票代 开盘单数量（股） 期末 期末估值总备

股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单 复牌日期

码 成本总额 额 注

价 价

601727上海电气 2016年8月 重大事项未8.42- - 29,600246,709.81 249,232.00-

31日 公告

000166申万宏源 2016年12月 重大事项 6.25 2017年1月 6.29 20,600134,946.45 128,750.00-

21日 26日

002129中环股份 2016年4月 重大事项 8.27- - 12,400102,548.00 102,548.00-

25日

600406国电南瑞 2016年12月 重大事项未16.63- - 6,000 96,831.54 99,780.00-

28日 公告

300104乐视网 2016年12月 重大资产重35.80 2017年1月 36.88 2,700108,378.54 96,660.00-

7日 组 16日

600649城投控股 2016年12月 重大资产重20.34- - 4,600 83,685.87 93,564.00-

6日 组

600485信威集团 2016年12月 重大事项未14.60- - 6,000100,706.97 87,600.00-

26日 公告

000540中天城投 2016年11月 重大资产重6.93 2017年1月 7.00 11,90081,118.66 82,467.00-

28日 组 3日

000750国海证券 2016年12月 重大事项 6.97 2017年1月 6.27 11,90086,125.65 82,943.00-

15日 20日

600654中安消 2016年12月 重大资产重17.43- - 3,200 55,648.00 55,776.00-

14日 组

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600875东方电气 2016年12月 重大事项 10.79- - 3,600 36,571.66 38,844.00-

9日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

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7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据

本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期

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保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 2,669,859.72 - - - 2,669,859.72

结算备付金 37,153,241.20 - - - 37,153,241.20

存出保证金 56,569.00 - - - 56,569.00

交易性金融资产 - - -747,653,996.36747,653,996.36

应收证券清算款 - - - 5,548.93 5,548.93

应收利息 - - - 8,295.73 8,295.73

应收申购款 348,487.64 - - 191,531.03 540,018.67

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其他资产 - - - - -

资产总计 40,228,157.56 - -747,859,372.05788,087,529.61

负债

应付证券清算款 - - - 123.37 123.37

应付赎回款 - - - 1,029,385.01 1,029,385.01

应付管理人报酬 - - - 31,265.17 31,265.17

应付托管费 - - - 6,253.03 6,253.03

应付交易费用 - - - -7,552.75 -7,552.75

其他负债 - - - 284,201.54 284,201.54

负债总计 - - - 1,343,675.37 1,343,675.37

利率敏感度缺口 40,228,157.56 - -746,515,696.68786,743,854.24

上年度末

1年以内1-5年5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 15,767,938.83 - - - 15,767,938.83

结算备付金 39,939,530.62 - - - 39,939,530.62

存出保证金 5,272,783.28 - - - 5,272,783.28

交易性金融资产 - - -908,992,718.30908,992,718.30

应收证券清算款 - - - 10,510,796.57 10,510,796.57

应收利息 - - - 17,587.48 17,587.48

应收申购款 41,591.65 - - 75,220.84 116,812.49

资产总计 61,021,844.38 - -919,596,323.19980,618,167.57

负债

应付赎回款 - - - 3,365,296.87 3,365,296.87

应付管理人报酬 - - - 56,675.22 56,675.22

应付托管费 - - - 11,335.03 11,335.03

应付交易费用 - - - 1,660,146.94 1,660,146.94

其他负债 - - - 195,721.84 195,721.84

负债总计 - - - 5,289,175.90 5,289,175.90

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利率敏感度缺口 61,021,844.38 - -914,307,147.29975,328,991.67

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进

行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投

资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好

地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本

基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基

金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

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（%）

交易性金融资产-股票投资 36,826,758.59 4.68 22,015,928.20 2.26

交易性金融资产－基金投资 710,827,237.77 90.35 886,976,790.10 90.94

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 747,653,996.36 95.03 908,992,718.30 93.20

注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标ETF份额。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2016年 上年度末（2015年

12月31日） 12月31日）

分析

1.业绩比较基准(附注 39,190,000.00 46,900,000.00

7.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 -39,190,000.00 -46,900,000.00

7.4.1)下降5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

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(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为746,429,052.36元，属于第二层次的余额为1,224,944.00元，无属于第

三层次的余额(2015年12月31日：第一层次904,508,655.40元，第二层次4,484,062.90元，

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 36,826,758.59 4.67

其中：股票 36,826,758.59 4.67

2 基金投资 710,827,237.77 90.20

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 39,823,100.92 5.05

8 其他各项资产 610,432.33 0.08

9 合计 788,087,529.61 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 110,484.00 0.01

B 采矿业 1,260,178.00 0.16

C 制造业 12,363,881.30 1.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供

987,960.00 0.13

应业

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E 建筑业 1,703,901.00 0.22

F 批发和零售业 784,881.00 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 1,042,558.00 0.13

H 住宿和餐饮业 17,676.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务

2,325,576.00 0.30

业

J 金融业 12,945,350.00 1.65

K 房地产业 1,869,807.00 0.24

L 租赁和商务服务业 420,869.00 0.05

M 科学研究和技术服务业 35.37 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 284,754.92 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 47,840.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 490,871.00 0.06

S 综合 170,136.00 0.02

合计 36,826,758.59 4.68

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 601318 中国平安 42,700 1,512,861.00 0.19

2 601166 兴业银行 52,600 848,964.00 0.11

3 600016 民生银行 93,100 845,348.00 0.11

4 600036 招商银行 40,700 716,320.00 0.09

5 600519 贵州茅台 2,000 668,300.00 0.08

第56页共83页

6 601328 交通银行 108,300 624,891.00 0.08

7 600000 浦发银行 34,100 552,761.00 0.07

8 000002 万科A 26,800 550,740.00 0.07

9 601668 中国建筑 59,100 523,626.00 0.07

10 000538 云南白药 6,800 517,820.00 0.07

11 600837 海通证券 31,900 502,425.00 0.06

12 000333 美的集团 17,700 498,609.00 0.06

13 600030 中信证券 31,000 497,860.00 0.06

14 000651 格力电器 19,000 467,780.00 0.06

15 601169 北京银行 47,900 467,504.00 0.06

16 601288 农业银行 150,700 467,170.00 0.06

17 600887 伊利股份 23,896 420,569.60 0.05

18 601398 工商银行 85,000 374,850.00 0.05

19 601766 中国中车 36,100 352,697.00 0.04

20 601601 中国太保 12,400 344,348.00 0.04

21 601211 国泰君安 18,100 336,479.00 0.04

22 600900 长江电力 26,100 330,426.00 0.04

23 000001 平安银行 33,900 308,490.00 0.04

24 600104 上汽集团 13,000 304,850.00 0.04

25 601988 中国银行 83,100 285,864.00 0.04

26 000725 京东方Ａ 93,700 267,982.00 0.03

27 601390 中国中铁 29,400 260,484.00 0.03

28 601989 中国重工 36,200 256,658.00 0.03

29 600048 保利地产 28,000 255,640.00 0.03

30 000858 五粮液 7,400 255,152.00 0.03

31 600276 恒瑞医药 5,600 254,800.00 0.03

32 601727 上海电气 29,600 249,232.00 0.03

33 601818 光大银行 62,700 245,157.00 0.03

第57页共83页

34 600050 中国联通 33,400 244,154.00 0.03

35 601688 华泰证券 12,800 228,608.00 0.03

36 600015 华夏银行 21,000 227,850.00 0.03

37 600028 中国石化 41,400 223,974.00 0.03

38 601186 中国铁建 18,100 216,476.00 0.03

39 600518 康美药业 11,700 208,845.00 0.03

40 000776 广发证券 11,600 195,576.00 0.02

41 600958 东方证券 12,300 191,019.00 0.02

42 002450 康得新 9,700 185,367.00 0.02

43 002415 海康威视 7,300 173,813.00 0.02

44 002304 洋河股份 2,400 169,440.00 0.02

45 002024 苏宁云商 14,700 168,315.00 0.02

46 601006 大秦铁路 23,500 166,380.00 0.02

47 601628 中国人寿 6,600 158,994.00 0.02

48 601009 南京银行 14,300 155,012.00 0.02

49 601857 中国石油 19,200 152,640.00 0.02

50 001979 招商蛇口 9,300 152,427.00 0.02

51 002736 国信证券 9,700 150,835.00 0.02

52 000063 中兴通讯 9,400 149,930.00 0.02

53 600795 国电电力 46,400 147,088.00 0.02

54 600999 招商证券 9,000 146,970.00 0.02

55 601899 紫金矿业 43,600 145,624.00 0.02

56 601336 新华保险 3,300 144,474.00 0.02

57 601939 建设银行 26,400 143,616.00 0.02

58 300059 东方财富 8,400 142,212.00 0.02

59 601377 兴业证券 18,500 141,525.00 0.02

60 601099 太平洋 26,900 138,535.00 0.02

61 000783 长江证券 13,100 134,013.00 0.02

第58页共83页

62 600585 海螺水泥 7,900 133,984.00 0.02

63 601985 中国核电 18,400 129,904.00 0.02

64 300070 碧水源 7,371 129,139.92 0.02

65 000166 申万宏源 20,600 128,750.00 0.02

66 002142 宁波银行 7,700 128,128.00 0.02

67 601088 中国神华 7,800 126,204.00 0.02

68 600019 宝钢股份 19,400 123,190.00 0.02

69 601788 光大证券 7,700 123,123.00 0.02

70 601901 方正证券 16,200 123,120.00 0.02

71 600637 东方明珠 5,200 121,160.00 0.02

72 600690 青岛海尔 12,000 118,560.00 0.02

73 601669 中国电建 16,300 118,338.00 0.02

74 000503 海虹控股 2,800 117,740.00 0.01

75 000768 中航飞机 5,500 116,930.00 0.01

76 600089 特变电工 12,700 115,951.00 0.01

77 000625 长安汽车 7,700 115,038.00 0.01

78 002673 西部证券 5,500 114,235.00 0.01

79 600383 金地集团 8,800 114,048.00 0.01

80 601555 东吴证券 8,300 110,141.00 0.01

81 601600 中国铝业 26,000 109,720.00 0.01

82 600109 国金证券 8,400 109,452.00 0.01

83 600705 中航资本 17,700 108,324.00 0.01

84 000423 东阿阿胶 2,000 107,740.00 0.01

85 600010 包钢股份 38,500 107,415.00 0.01

86 600703 三安光电 8,000 107,120.00 0.01

87 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

88 600886 国投电力 16,000 106,720.00 0.01

89 300072 三聚环保 2,300 106,467.00 0.01

第59页共83页

90 600547 山东黄金 2,900 105,879.00 0.01

91 600111 北方稀土 8,600 105,522.00 0.01

92 002202 金风科技 6,100 104,371.00 0.01

93 002594 比亚迪 2,100 104,328.00 0.01

94 600535 天士力 2,500 103,725.00 0.01

95 002456 欧菲光 3,000 102,840.00 0.01

96 002739 万达院线 1,900 102,733.00 0.01

97 002129 中环股份 12,400 102,548.00 0.01

98 600660 福耀玻璃 5,500 102,465.00 0.01

99 600066 宇通客车 5,200 101,868.00 0.01

100 300017 网宿科技 1,900 101,859.00 0.01

101 600893 中航动力 3,100 101,494.00 0.01

102 600009 上海机场 3,800 100,776.00 0.01

103 600068 葛洲坝 10,900 100,171.00 0.01

104 600406 国电南瑞 6,000 99,780.00 0.01

105 000839 中信国安 10,800 99,144.00 0.01

106 600804 鹏博士 4,500 98,685.00 0.01

107 600029 南方航空 13,900 97,578.00 0.01

108 002230 科大讯飞 3,600 97,524.00 0.01

109 600100 同方股份 7,000 96,950.00 0.01

110 300104 乐视网 2,700 96,660.00 0.01

111 000338 潍柴动力 9,600 95,616.00 0.01

112 002241 歌尔股份 3,600 95,472.00 0.01

113 000100 TCL集团 28,800 95,040.00 0.01

114 600570 恒生电子 2,000 94,280.00 0.01

115 600649 城投控股 4,600 93,564.00 0.01

116 000728 国元证券 4,700 93,530.00 0.01

117 601800 中国交建 6,100 92,659.00 0.01

第60页共83页

118 600309 万华化学 4,300 92,579.00 0.01

119 600196 复星医药 4,000 92,560.00 0.01

120 600415 小商品城 10,700 92,555.00 0.01

121 000568 泸州老窖 2,800 92,400.00 0.01

122 300024 机器人 4,300 91,934.00 0.01

123 600031 三一重工 15,000 91,500.00 0.01

124 002252 上海莱士 3,900 90,051.00 0.01

125 601607 上海医药 4,600 89,976.00 0.01

126 000069 华侨城Ａ 12,900 89,655.00 0.01

127 601618 中国中冶 19,200 89,472.00 0.01

128 000793 华闻传媒 7,900 89,191.00 0.01

129 601198 东兴证券 4,400 88,264.00 0.01

130 000009 中国宝安 8,500 88,060.00 0.01

131 600271 航天信息 4,400 87,780.00 0.01

132 600485 信威集团 6,000 87,600.00 0.01

133 600023 浙能电力 16,100 87,423.00 0.01

134 601888 中国国旅 2,000 86,800.00 0.01

135 000623 吉林敖东 2,800 86,772.00 0.01

136 002065 东华软件 3,700 86,210.00 0.01

137 600739 辽宁成大 4,800 86,208.00 0.01

138 600867 通化东宝 3,900 85,527.00 0.01

139 600221 海南航空 25,900 84,434.00 0.01

140 600177 雅戈尔 6,000 83,880.00 0.01

141 600340 华夏幸福 3,500 83,650.00 0.01

142 600606 绿地控股 9,600 83,616.00 0.01

143 000750 国海证券 11,900 82,943.00 0.01

144 000540 中天城投 11,900 82,467.00 0.01

145 600489 中金黄金 6,800 82,212.00 0.01

第61页共83页

146 000413 东旭光电 7,300 82,198.00 0.01

147 600115 东方航空 11,600 82,012.00 0.01

148 600352 浙江龙盛 8,900 81,969.00 0.01

149 000895 双汇发展 3,900 81,627.00 0.01

150 600820 隧道股份 7,400 81,474.00 0.01

151 000630 铜陵有色 26,300 81,004.00 0.01

152 600816 安信信托 3,400 80,308.00 0.01

153 600369 西南证券 11,200 79,856.00 0.01

154 002465 海格通信 6,800 79,220.00 0.01

155 601919 中远海控 15,100 79,124.00 0.01

156 002007 华兰生物 2,200 78,650.00 0.01

157 600157 永泰能源 19,600 78,596.00 0.01

158 000157 中联重科 17,300 78,542.00 0.01

159 601018 宁波港 15,500 78,430.00 0.01

160 600741 华域汽车 4,900 78,155.00 0.01

161 002236 大华股份 5,700 77,976.00 0.01

162 601998 中信银行 12,100 77,561.00 0.01

163 300124 汇川技术 3,800 77,254.00 0.01

164 600718 东软集团 3,900 76,674.00 0.01

165 600674 川投能源 8,700 75,690.00 0.01

166 002466 天齐锂业 2,300 74,635.00 0.01

167 002008 大族激光 3,300 74,580.00 0.01

168 600150 中国船舶 2,700 74,547.00 0.01

169 601933 永辉超市 15,100 74,141.00 0.01

170 300027 华谊兄弟 6,599 72,589.00 0.01

171 601111 中国国航 10,000 72,000.00 0.01

172 600118 中国卫星 2,300 71,852.00 0.01

173 600153 建发股份 6,700 71,690.00 0.01

第62页共83页

174 002085 万丰奥威 3,600 71,136.00 0.01

175 002475 立讯精密 3,400 70,550.00 0.01

176 300315 掌趣科技 7,600 70,224.00 0.01

177 600959 江苏有线 6,100 68,930.00 0.01

178 600061 国投安信 4,400 68,684.00 0.01

179 000060 中金岭南 6,100 68,015.00 0.01

180 000686 东北证券 5,500 67,980.00 0.01

181 601333 广深铁路 13,400 67,938.00 0.01

182 600005 武钢股份 19,900 67,859.00 0.01

183 600170 上海建工 14,100 66,693.00 0.01

184 000876 新希望 8,200 66,010.00 0.01

185 000826 启迪桑德 2,000 65,960.00 0.01

186 600085 同仁堂 2,100 65,898.00 0.01

187 600018 上港集团 12,700 65,024.00 0.01

188 000963 华东医药 900 64,863.00 0.01

189 000917 电广传媒 4,500 64,755.00 0.01

190 600583 海油工程 8,700 64,206.00 0.01

191 600663 陆家嘴 2,900 64,177.00 0.01

192 002183 怡亚通 5,800 62,988.00 0.01

193 000559 万向钱潮 4,600 60,996.00 0.01

194 002081 金螳螂 6,200 60,698.00 0.01

195 600839 四川长虹 14,500 60,610.00 0.01

196 600588 用友网络 2,900 60,378.00 0.01

197 002310 东方园林 4,200 59,430.00 0.01

198 300058 蓝色光标 5,700 57,969.00 0.01

199 600256 广汇能源 12,400 57,908.00 0.01

200 002385 大北农 8,100 57,510.00 0.01

201 603993 洛阳钼业 15,400 57,288.00 0.01

第63页共83页

202 300168 万达信息 2,800 56,616.00 0.01

203 600208 新湖中宝 13,600 56,576.00 0.01

204 000425 徐工机械 16,600 56,108.00 0.01

205 600688 上海石化 8,700 56,028.00 0.01

206 002074 国轩高科 1,800 55,782.00 0.01

207 000709 河钢股份 16,700 55,778.00 0.01

208 600654 中安消 3,200 55,776.00 0.01

209 600297 广汇汽车 6,500 55,640.00 0.01

210 002426 胜利精密 6,700 55,409.00 0.01

211 000792 盐湖股份 2,900 55,303.00 0.01

212 601718 际华集团 6,000 55,260.00 0.01

213 600362 江西铜业 3,300 55,209.00 0.01

214 300033 同花顺 800 55,024.00 0.01

215 600895 张江高科 3,100 54,932.00 0.01

216 002500 山西证券 4,500 54,090.00 0.01

217 600060 海信电器 3,100 53,072.00 0.01

218 600074 保千里 4,000 52,960.00 0.01

219 000415 渤海金控 7,400 52,910.00 0.01

220 600332 白云山 2,200 52,756.00 0.01

221 000983 西山煤电 6,200 52,452.00 0.01

222 601633 长城汽车 4,700 51,982.00 0.01

223 601866 中远海发 12,500 51,000.00 0.01

224 601258 庞大集团 18,400 50,968.00 0.01

225 600498 烽火通信 2,000 50,420.00 0.01

226 600252 中恒集团 11,000 50,380.00 0.01

227 600446 金证股份 2,000 50,260.00 0.01

228 300002 神州泰岳 5,400 49,896.00 0.01

229 600737 中粮屯河 4,000 49,840.00 0.01

第64页共83页

230 000977 浪潮信息 2,300 48,760.00 0.01

231 600666 奥瑞德 1,800 48,510.00 0.01

232 600376 首开股份 4,100 48,421.00 0.01

233 000402 金融街 4,700 48,410.00 0.01

234 600873 梅花生物 7,400 48,248.00 0.01

235 002470 金正大 6,100 48,190.00 0.01

236 300144 宋城演艺 2,300 48,162.00 0.01

237 300015 爱尔眼科 1,600 47,840.00 0.01

238 600704 物产中大 4,600 47,518.00 0.01

239 601216 君正集团 10,000 46,500.00 0.01

240 002049 紫光国芯 1,400 46,116.00 0.01

241 600827 百联股份 3,200 45,952.00 0.01

242 002292 奥飞娱乐 2,000 45,400.00 0.01

243 000778 新兴铸管 8,700 44,979.00 0.01

244 000738 中航动控 1,800 44,532.00 0.01

245 000039 中集集团 3,000 43,860.00 0.01

246 600038 中直股份 900 43,578.00 0.01

247 002195 二三四五 3,800 43,016.00 0.01

248 600482 中国动力 1,400 42,756.00 0.01

249 002152 广电运通 3,200 42,496.00 0.01

250 600373 中文传媒 2,100 42,420.00 0.01

251 000712 锦龙股份 1,800 42,192.00 0.01

252 601872 招商轮船 8,400 41,496.00 0.01

253 600037 歌华有线 2,700 41,364.00 0.01

254 300182 捷成股份 4,000 41,240.00 0.01

255 601155 新城控股 3,500 41,125.00 0.01

256 600021 上海电力 3,300 40,062.00 0.01

257 002146 荣盛发展 5,100 40,035.00 0.01

第65页共83页

258 002131 利欧股份 2,500 39,875.00 0.01

259 002714 牧原股份 1,700 39,576.00 0.01

260 000156 华数传媒 2,200 39,402.00 0.01

261 600008 首创股份 9,500 39,045.00 0.00

262 600875 东方电气 3,600 38,844.00 0.00

263 600685 中船防务 1,300 38,610.00 0.00

264 601225 陕西煤业 7,900 38,315.00 0.00

265 000627 天茂集团 5,000 38,250.00 0.00

266 002299 圣农发展 1,800 38,196.00 0.00

267 600372 中航电子 2,000 37,120.00 0.00

268 603000 人民网 2,100 37,086.00 0.00

269 002174 游族网络 1,400 37,030.00 0.00

270 000671 阳光城 6,400 35,648.00 0.00

271 000718 苏宁环球 4,100 35,383.00 0.00

272 000800 一汽轿车 3,200 34,784.00 0.00

273 300146 汤臣倍健 2,900 34,626.00 0.00

274 601611 中国核建 2,000 34,380.00 0.00

275 002027 分众传媒 2,400 34,248.00 0.00

276 000061 农产品 2,700 33,399.00 0.00

277 300251 光线传媒 3,400 33,184.00 0.00

278 601021 春秋航空 900 33,066.00 0.00

279 601118 海南橡胶 4,700 32,712.00 0.00

280 600582 天地科技 6,500 32,305.00 0.00

281 002424 贵州百灵 1,700 32,198.00 0.00

282 601877 正泰电器 1,600 32,000.00 0.00

283 300133 华策影视 2,800 31,780.00 0.00

284 002153 石基信息 1,300 31,681.00 0.00

285 000027 深圳能源 4,600 31,602.00 0.00

第66页共83页

286 601928 凤凰传媒 3,000 31,410.00 0.00

287 002797 第一创业 900 31,320.00 0.00

288 000008 神州高铁 3,300 30,756.00 0.00

289 601608 中信重工 5,300 29,733.00 0.00

290 600648 外高桥 1,500 29,610.00 0.00

291 600871 石化油服 7,200 29,520.00 0.00

292 601958 金钼股份 3,800 29,070.00 0.00

293 000938 紫光股份 500 28,695.00 0.00

294 600783 鲁信创投 1,200 27,144.00 0.00

295 000555 神州信息 1,100 23,353.00 0.00

296 603885 吉祥航空 1,000 23,300.00 0.00

297 300085 银之杰 1,100 22,990.00 0.00

298 601127 小康股份 700 18,718.00 0.00

299 600754 锦江股份 600 17,676.00 0.00

300 600188 兖州煤业 1,500 16,290.00 0.00

301 002568 百润股份 700 14,168.00 0.00

302 603203 快克股份 48 3,019.68 0.00

303 601882 海天精工 48 1,211.52 0.00

304 603319 湘油泵 21 1,186.50 0.00

305 603060 国检集团 1 35.37 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 601318 中国平安 8,467,161.00 0.87

2 600016 民生银行 5,897,284.00 0.60

第67页共83页

3 601166 兴业银行 4,984,423.09 0.51

4 600036 招商银行 4,129,517.00 0.42

5 601328 交通银行 3,351,813.00 0.34

6 600519 贵州茅台 3,320,510.98 0.34

7 600000 浦发银行 3,254,197.75 0.33

8 600030 中信证券 3,067,989.00 0.31

9 601288 农业银行 2,868,396.00 0.29

10 600837 海通证券 2,772,338.67 0.28

11 601169 北京银行 2,516,035.27 0.26

12 601398 工商银行 2,274,707.00 0.23

13 601766 中国中车 2,200,622.63 0.23

14 601668 中国建筑 2,190,052.00 0.22

15 600887 伊利股份 2,074,358.00 0.21

16 601601 中国太保 1,945,746.40 0.20

17 000333 美的集团 1,881,698.43 0.19

18 600900 长江电力 1,762,686.20 0.18

19 601988 中国银行 1,705,581.00 0.17

20 600104 上汽集团 1,624,355.34 0.17

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 601318 中国平安 9,620,766.66 0.99

2 600016 民生银行 6,547,643.93 0.67

3 601166 兴业银行 5,618,497.28 0.58

4 600036 招商银行 4,708,852.32 0.48

第68页共83页

5 600519 贵州茅台 4,661,248.82 0.48

6 601328 交通银行 3,836,850.00 0.39

7 600030 中信证券 3,493,041.74 0.36

8 000002 万科A 3,345,489.00 0.34

9 601288 农业银行 3,226,062.00 0.33

10 600837 海通证券 3,210,748.26 0.33

11 601169 北京银行 2,926,111.94 0.30

12 601398 工商银行 2,686,589.00 0.28

13 601668 中国建筑 2,564,544.39 0.26

14 600887 伊利股份 2,453,568.00 0.25

15 601766 中国中车 2,424,010.58 0.25

16 600000 浦发银行 2,231,284.43 0.23

17 601601 中国太保 2,228,970.62 0.23

18 000333 美的集团 2,049,374.76 0.21

19 600900 长江电力 2,045,771.34 0.21

20 601988 中国银行 1,907,902.00 0.20

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 196,850,542.78

卖出股票收入（成交）总额 231,854,793.56

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

第69页共83页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

1 南方300 股票型 交易型开 南方基金 710,827,237.77 90.35

放式 管理有限

公司

8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货，股指期货投资本期收益为-3,248,460.00元。

8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。

8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

8.13 投资组合报告附注

8.13.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 第70页共83页

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.13.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 56,569.00

2 应收证券清算款 5,548.93

3 应收股利 -

4 应收利息 8,295.73

5 应收申购款 540,018.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 610,432.33

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第71页共83页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

40,857 16,203.74 46,053,441.70 6.96% 615,982,863.02 93.04%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 4,280,749.41 0.6466%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第72页共83页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年3月25日）基金份额总额 1,580,754,997.47

本报告期期初基金份额总额 754,684,759.42

本报告期基金总申购份额 265,188,019.36

减:本报告期基金总赎回份额 357,836,474.06

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 662,036,304.72

第73页共83页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用79,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为8年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第74页共83页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

中投证券 1304,035,807.66 71.18% 148,036.80 72.90% -

华泰证券 2123,096,702.38 28.82% 57,131.11 28.13% -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - -2,105.25 -1.04% -

国信证券 2 - - - - -

申银万国 2 - - - - -

中银证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名称 占当期债 占当期 成交金 占当期 占当期基

成交金额 成交金额 成交金额

券 债券回额 权证 金

第75页共83页

成交总额 购 成交总 成交总额

的比例 成交总 额的比 的比例

额的比 例

例

中投证券 6,548.20 100.00%60,500,000.00100.00% - - - -

华泰证券 - - - - - -56,160,610.20 100.00%

兴业证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

湘财证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

广州证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

申银万国 - - - - - - - -

中银证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及

市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结

第76页共83页

果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.8 其他重大事件

序

公告事项 法定披露方式 法定披露日期

号

1 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上 中国证券报、上海证 2016年12月30日

银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报

2 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金 中国证券报、上海证 2016年12月30日

定投优惠活动的公告 券报、证券时报

3 南方基金关于旗下部分基金参加中国光大银行电子 中国证券报、上海证 2016年12月30日

渠道基金定投申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报

4 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 中国证券报、上海证 2016年12月30日

式公募基金交易优惠活动的公告 券报、证券时报

5 南方基金关于旗下部分基金增加齐商银行为代销机 中国证券报、上海证 2016年12月23日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

6 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证 2016年12月22日

基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 券报、证券时报

7 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年12月20日

联接基金招募说明书(更新)（2016年第2号） 券报、证券时报

8 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年12月20日

联接基金招募说明书(更新)摘要（2016年第2号） 券报、证券时报

9 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为代销机 中国证券报、上海证 2016年12月16日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

10 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金赎 中国证券报、上海证 2016年11月30日

回费率优惠活动的公告 券报、证券时报

第77页共83页

11 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证 2016年11月29日

基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 券报、证券时报

12 南方基金关于旗下部分基金增加长春农商银行为代 中国证券报、上海证 2016年11月29日

销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

13 南方基金关于旗下部分基金增加富阳农商银行为代 中国证券报、上海证 2016年11月22日

销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

14 南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为代销机 中国证券报、上海证 2016年11月16日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

15 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年10月25日

联接基金2016年第3季度报告 券报、证券时报

16 南方基金关于旗下部分基金增加东海期货为代销机 中国证券报、上海证 2016年10月11日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

17 南方基金关于旗下部分基金增加徽商期货为代销机 中国证券报、上海证 2016年10月10日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

18 南方基金关于旗下部分基金增加途牛金服为代销机 中国证券报、上海证 2016年9月28日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

19 南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠 中国证券报、上海证 2016年9月26日

方案的公告 券报、证券时报

20 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证 2016年9月20日

基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 券报、证券时报

21 南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为代销机 中国证券报、上海证 2016年9月9日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

22 南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为代销机 中国证券报、上海证 2016年9月6日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

23 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年8月29日

联接基金2016年半年度报告 券报、证券时报

24 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年8月29日

联接基金2016年半年度报告（摘要） 券报、证券时报

25 南方基金关于旗下部分基金增加蛋卷基金为代销机 中国证券报、上海证 2016年8月19日

第78页共83页

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

26 南方基金关于旗下部分基金增加万得投顾为代销机 中国证券报、上海证 2016年7月29日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

27 南方基金关于旗下部分基金增加广源达信为代销机 中国证券报、上海证 2016年7月28日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

28 南方基金关于旗下部分基金增加大智慧财富为代销 中国证券报、上海证 2016年7月26日

机构的公告 券报、证券时报

29 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年7月21日

联接基金2016年第2季度报告 券报、证券时报

30 南方基金关于旗下部分基金增加苏宁基金为代销机 中国证券报、上海证 2016年7月6日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

31 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海证 2016年7月4日

券报、证券时报

32 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、 中国证券报、上海证 2016年6月30日

手机银行基金申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报

33 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金申 中国证券报、上海证 2016年6月30日

购费率优惠的公告 券报、证券时报

34 南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业银行 中国证券报、上海证 2016年6月23日

为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

35 南方基金关于旗下部分基金增加晋商银行和贵阳银 中国证券报、上海证 2016年6月23日

行为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

36 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年6月21日

联接基金招募说明书（更新）（2016年第1号） 券报、证券时报

37 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年6月21日

联接基金招募说明书（更新）摘要（2016年第1号）券报、证券时报

38 南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代销机 中国证券报、上海证 2016年6月3日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

39 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行和南充市 中国证券报、上海证 2016年5月27日

第79页共83页

商业银行为代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

40 南方基金关于旗下部分基金增加潍坊银行为代销机 中国证券报、上海证 2016年5月26日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

41 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机 中国证券报、上海证 2016年5月13日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

42 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年4月20日

联接基金2016年第1季度报告 券报、证券时报

43 南方基金关于旗下部分基金增加德州银行为代销机 中国证券报、上海证 2016年4月15日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

44 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线 中国证券报、上海证 2016年4月12日

的公告 券报、证券时报

45 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人 中国证券报、上海证 2016年3月31日

电子银行基金申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报

46 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金赎 中国证券报、上海证 2016年3月30日

回费率优惠活动的公告 券报、证券时报

47 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年3月30日

联接基金2015年度报告（摘要） 券报、证券时报

48 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年3月30日

联接基金2015年度报告 券报、证券时报

49 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业务 中国证券报、上海证 2016年3月28日

规则 券报、证券时报

50 南方基金关于旗下部分基金增加泉州银行为代销机 中国证券报、上海证 2016年3月25日

构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的 券报、证券时报

公告

51 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年3月24日

联接基金招募说明书（更新）(2015年底2号) 券报、证券时报

52 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年3月24日

联接基金招募说明书（更新）摘要（2015年第2号）券报、证券时报

第80页共83页

53 南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代销机 中国证券报、上海证 2016年3月9日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

54 关于南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资 中国证券报、上海证 2016年3月5日

基金联接基金变更基金经理的公告 券报、证券时报

55 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性 中国证券报、上海证 2016年2月26日

公告 券报、证券时报

56 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性 中国证券报、上海证 2016年2月18日

公告 券报、证券时报

57 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公 中国证券报、上海证 2016年2月15日

告 券报、证券时报

58 南方基金关于旗下部分基金增加中经北证为代销机 中国证券报、上海证 2016年1月29日

构及开通定投和转换业务的公告 券报、证券时报

59 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性 中国证券报、上海证 2016年1月29日

公告 券报、证券时报

60 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代销机 中国证券报、上海证 2016年1月26日

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

61 南方基金关于旗下部分基金增加大泰金石为代销机 中国证券报、上海证 2016年1月25日

构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告 券报、证券时报

62 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国证券报、上海证 2016年1月21日

联接基金2015年第4季度报告 券报、证券时报

63 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他 中国证券报、上海证 2016年1月15日

基金费率为0的公告 券报、证券时报

64 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性 中国证券报、上海证 2016年1月12日

公告 券报、证券时报

65 南方基金关于旗下部分基金增加富济财富为代销机 中国证券报、上海证 2016年1月8日

构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的 券报、证券时报

公告

66 南方基金关于旗下部分基金增加天风证券为代销机 中国证券报、上海证 2016年1月8日

构及开通定投和转换业务公告 券报、证券时报

第81页共83页

67 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性 中国证券报、上海证 2016年1月8日

公告 券报、证券时报

68 南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数 中国证券报、上海证 2016年1月7日

熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 券报、证券时报

69 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调 中国证券报、上海证 2016年1月6日

整旗下部分基金开放时间的公告 券报、证券时报

70 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调 中国证券报、上海证 2016年1月6日

整旗下交易所场内基金开放时间的公告 券报、证券时报

71 南方基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数 中国证券报、上海证 2016年1月6日

熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 券报、证券时报

72 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性 中国证券报、上海证 2016年1月5日

公告 券报、证券时报

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方沪深300指数证券投资基金的文件。

2、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。

3、《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。

4、《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》。

5、《南方沪深300指数证券投资基金托管协议》。

6、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

7、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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