南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)摘要
重要提示
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)由南方沪深300指数证券投资基金(以下简称“原基金”)变更投资范围及其相关事项而来。《关于南方沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》经2013年4月17日南方沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会2013年5月16日证监许可[2013]674号文核准。自2013年5月16日起,由《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》修订而成的《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效,原《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》同日起失效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险(详见招募说明书“风险揭示”章节)等等。本基金为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“南方300ETF”)的联接基金,主要通过投资于南方300ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与沪深300指数及南方300ETF的表现密切相关。同时,本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年5月16日,有关财务数据和净值表现截止日2015年3月31日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:吴万善
注册资本:3亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。2014年公司进行增资扩股,注册资本金达3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
(二)、主要人员情况
1、董事会成员
吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员 华泰证券证券发行部副经理、总经理助理 江苏省证券登记处总经理 华泰证券副总经理、总裁。现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事。
张涛先生,董事,中共党员,毕业于河海大学技术经济及管理专业,获博士学位。1994年8月加入华泰证券,历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员 华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事。
姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京林业大学经济及管理专业,获硕士学位。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书 华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事。
夏桂英女士,董事,中共党员,高级经济师,26年法律公司管理经济工作从业经历。毕业于中国政法大学法律专业,获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。2004年10月加入深圳市投资控股有限公司,历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市城市建设开发(集团)公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。
项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职,历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长,长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对外贸易(集团)有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品(深圳)有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。
李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。
庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监 现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证(香港)金融控股有限公司董事。
杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任。2012年加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。
姚景源先生,独立董事,经济学硕士。历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副会长。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师,中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,香港证券及投资学会高级资深会员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科),香港证券及期货专员办事处,及香港证券及期货事务监察委员会,退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士,20年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构,先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊普通合伙)董事合伙人,中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。
周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,曾工作于北京市万商天勤(深圳)律师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所,现任北京市金杜(深圳)律师事务所华南区管理合伙人,全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
骆新都女士,监事,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问 现任南方基金管理有限公司监事会主席。
舒本娥女士,监事,15年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业,获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998年10月加入华泰证券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理 华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。
姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业。曾在浙江兰溪马间专厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004年深圳市投资控股有限公司成立至今,历任公司计划财务部副经理、经理,财务预算部副部长,长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作,现任深圳市投资控股有限公司财务部部长,深圳市科实投资发展有限公司监事、深圳市国际招标有限公司董事、中国科技开发院有限公司监事、深圳市深福保(集团)有限公司监事、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事。
苏荣坚先生,监事,中共党员,学士学位,高级经济师。历任三明市财政局、财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自营业务部经理 现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理。
林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理,1994年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、兴业证券风险管理部总经理,现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。
苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监 现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。
张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问,2010年1月加入南方基金管理有限公司,现任人力资源部总监。
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008年12月加入南方基金管理有限公司,历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理,现任监察稽核部副总监。
3、公司高管人员
吴万善先生,董事长,简历同上。
杨小松先生,总裁,简历同上。
俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。
郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司。2000年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁。
朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员,华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。
鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998年加入南方基金,历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。
4、基金经理
杨德龙先生,北京大学经济学硕士、清华大学工学学士,具有基金从业资格。2006年加入南方基金,担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师 2010年8月至2013年4月,任小康ETF及南方小康基金经理 2011年9月至今,任南方上证380ETF及联接基金基金经理 2013年3月至今,任南方策略基金经理 2013年4月至今,任南方300基金经理 2013年4月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理 2014年12月至今,任南方恒生ETF基金经理。
罗文杰女士,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理 2013年4月至今,任南方500基金经理 2013年4月至今,任南方500ETF基金经理 2013年5月至今,任南方300基金经理 2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理 2013年5月至今,任南方策略基金经理 2014年10月至今,任500医药基金经理 2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理。
5、投资决策委员会成员
总裁杨小松先生,总裁助理兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司(香港)董事李海鹏先生,总裁助理兼权益投资总监史博先生,交易管理部总监王珂女士,投资部总监陈键先生,专户投资管理部总监蒋峰先生,固定收益部总监韩亚庆先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:蒋松云
(二)主要人员情况
截至2014年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工207人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年12月,中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(四)、 基金托管人的职责的内容
基金托管人应当履行下列职责:
1、安全保管基金财产
2、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
4、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
5、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜
6、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
7、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
9、按照规定召集基金份额持有人大会
10、按照规定监督基金管理人的投资运作
11、法律、法规和基金合同规定的其它职责。
(五)、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整 维护持有人的权益 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录 按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门 直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离 内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(六)、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证 对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构:
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763905 (0755)82763906
传真:(0755)82763900
联系人:张锐珊
2、代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国工商银行股份有限公司 客服电话:95588公司网站:www.icbc.com.cn
2 中国建设银行股份有限公司 客服电话:95533网址:www.ccb.com
3 中国农业银行股份有限公司 客服电话:95599公司网站:www.abchina.com
4 中国银行股份有限公司 客服电话:95566公司网站:www.boc.cn
5 交通银行股份有限公司 客服电话:95559公司网站:www.bankcomm.com
6 招商银行股份有限公司 客服电话:95555公司网站:www.cmbchina.com
7 中国邮政储蓄银行股份有限公司 传真:(010)68858117公司网址:www.psbc.com
8 上海浦东发展银行股份有限公司 客服电话:95528公司网站:www.spdb.com.cn
9 中信银行股份有限公司 客服电话:95558网址:http://bank.ecitic.com/
10 广发银行股份有限公司 客服电话:400-830-8003公司网站:www.gdb.com.cn
11 中国民生银行股份有限公司 客服电话:95568网址:www.cmbc.com.cn
12 中国光大银行股份有限公司 客服电话:95595网址:www.cebbank.com
13 平安银行股份有限公司 客服电话:95511-3公司网站:bank.pingan.com
14 杭州银行股份有限公司 客服电话:95398公司网站:www.hzbank.com.cn
15 上海银行股份有限公司 客服电话:95594公司网站:www.bankofshanghai.com
16 北京银行股份有限公司 客户服务电话:95526公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
17 北京农村商业银行股份有限公司 客服电话:96198 400-88-96198 400-66-96198网址:www.bjrcb.com
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19 上海农村商业银行股份有限公司 客服电话:021-962999,4006962999公司网站:www.srcb.com
20 东莞银行股份有限公司 客服电话:4001196228公司网站:www.dongguanbank.cn
21 华夏银行股份有限公司 客服电话:95577公司网站:www.hxb.com.cn
22 青岛银行股份有限公司 客服电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588公司网站:www.qdccb.com
23 宁波银行股份有限公司 客服电话:96528,上海、北京地区962528公司网站:www.nbcb.com.cn
24 南京银行股份有限公司 客服电话:96400公司网站:www.njcb.com.cn
25 临商银行股份有限公司 客服电话:400-699-6588公司网站:www.lsbchina.com
26 汉口银行股份有限公司 客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国)公司网站:http://www.hkbchina.com
27 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 客服电话:0512-96065公司网站:www.zrcbank.com
28 浙商银行股份有限公司 客服电话:95527公司网站:www.czbank.com
29 温州银行股份有限公司 客服电话:0577-96699公司网站:www.wzbank.cn
30 重庆银行股份有限公司 客服电话:400-70-96899网址:www.cqcbank.com
31 深圳农村商业银行股份有限公司 客服电话:4001961200公司网址:www.4001961200.com
32 东莞农村商业银行股份有限公司 客服电话:0769-961122网址:www.drcbank.com
33 哈尔滨银行股份有限公司 客服电话:95537,400-60-95537网址:www.hrbb.com.cn
34 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 客服电话:0991-96518网址:www.uccb.com.cn
35 渤海银行股份有限公司 客服电话:4008888811网址:www.cbhb.com.cn
36 广州银行股份有限公司 客服电话:020-96699网址:www.gzcb.com.cn
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40 广东顺德农村商业银行股份有限公司 客服电话:0757-22223388网址:www.sdebank.com
41 重庆农村商业银行股份有限公司 客服电话:023-966866网址:www.cqrcb.com
42 金华银行股份有限公司 客服电话:400-711-6668网址:www.jhccb.com.cn
43 包商银行股份有限公司 客服电话:96016网址:http://www.bsb.com.cn/
44 广州农村商业银行股份有限公司 客服电话:95313网址:www.grcbank.com
45 珠海华润银行股份有限公司 客服电话:96588(广东省外加拨0756),4008800338网址:www.crbank.com.cn
46 江苏江南农村商业银行股份有限公司 客服电话:96005网址:www.jnbank.cc
47 吉林银行股份有限公司 客服电话:400-88-96666(全国)96666(吉林省)网址:www.jlbank.com.cn
48 杭州联合农村商业银行股份有限公司 客服电话:96592网址:www.urcb.com
49 厦门银行股份有限公司 客服电话:400-858-8888网址:www.xmbankonline.com
50 威海市商业银行股份有限公司 客服电话:省内96636、境内4000096636网址:www.whccb.com/www.whccb.com.cn
51 山东寿光农村商业银行股份有限公司 传真:0536-5293756客服电话:0536-96633
52 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 客服电话:4008896596网址:www.borf.cn
53 广东南海农村商业银行股份有限公司 客服电话:96138网址:www.nanhaibank.com
54 西安银行股份有限公司 客服电话:4008696779网址:www.xacbank.com
55 苏州银行股份有限公司 客服电话:96067网址:www.suzhoubank.com
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代销券商和其他代销机构:
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1 华泰证券股份有限公司 客服电话:95597公司网站:http://www.htsc.com.cn
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7 海通证券股份有限公司 客服电话:95553公司网址:www.htsec.com
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14 光大证券股份有限公司 客服电话:95525,10108998公司网站:www.ebscn.com
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16 申万宏源西部证券有限公司 客户服务电话:400-800-0562网址:www.hysec.com
17 湘财证券股份有限公司 客服电话:400-888-1551公司网站:www.xcsc.com
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20 中信证券(山东)有限责任公司 客服电话:95548公司网站:www.citicssd.com
21 中银国际证券有限责任公司 联系电话:021-20328309公司网站:www.bocichina.com
22 信达证券股份有限公司 客服电话:400-800-8899公司网址:www.cindasc.com
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30 上海证券有限责任公司 公司网站:www.shzq.com客服电话:4008918918,021-962518
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33 东莞证券股份有限公司 传真:0769-22115712公司网站:www.dgzq.com.cn
34 渤海证券股份有限公司 客服电话:400-651-5988网址:www.bhzq.com
35 平安证券有限责任公司 客服电话:95511-8公司网站:www.pingan.com
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37 东吴证券股份有限公司 客服电话:4008601555网址:http://www.dwjq.com.cn/
38 广州证券股份有限公司 客服电话:020-961303公司网站:www.gzs.com.cn
39 华林证券有限责任公司 客服电话:400-188-3888公司网站:www.chinalions.com
40 南京证券股份有限公司 联系电话:025-83364032公司网站:www.njzq.com.cn
41 华安证券股份有限公司 客服电话:96518,4008096518公司网站:www.hazq.com
42 红塔证券股份有限公司 联系电话:0871-63577946公司网站:http://www.hongtastock.com
43 银泰证券有限责任公司 客服电话:4008-505-505公司网站:www.ytzq.com
44 浙商证券股份有限公司 客服电话:0571-967777网址:www.stocke.com.cn
45 华宝证券有限责任公司 客服电话:4008209898公司网站:www.cnhbstock.com
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49 中山证券有限责任公司 客服电话:4001022011公司网站:http://www.zszq.com
50 国海证券股份有限公司 客服电话:95563网址:http://www.ghzq.com.cn
51 中原证券股份有限公司 客服电话:0371-967218、4008139666公司网站:www.ccnew.com
52 西南证券股份有限公司 客服电话:4008-096-096网址:www.swsc.com.cn
53 财达证券有限责任公司 客服电话:4006128888公司网站:www.S10000.com
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56 国元证券股份有限公司 客服电话:全国统一热线95578,4008888777,安徽省内热线96888公司网站:www.gyzq.com.cn
57 国盛证券有限责任公司 联系电话:0791-86281305公司网站:www.gsstock.com
58 中国国际金融有限公司 客服电话:400-910-1166公司网站:www.cicc.com.cn
59 大同证券经纪有限责任公司 客服电话:4007121212网址:http://www.dtsbc.com.cn
60 方正证券股份有限公司 客服电话:95571公司网站:www.foundersc.com
61 财通证券股份有限公司 客服电话:95336,40086-96336公司网站:www.ctsec.com
62 东海证券股份有限公司 客服电话:95531 400-888-8588公司网站:www.longone.com.cn
63 西部证券股份有限公司 客服电话:95582网址:http://www.westsecu.com/
64 新时代证券有限责任公司 联系电话:010-83561149客服电话:4006989898公司网站:www.xsdzq.cn
65 瑞银证券有限责任公司 客服电话:400-887-8827公司网站:www.ubssecurities.com
66 金元证券股份有限公司 客服电话:4008-888-228公司网站:www.jyzq.cn
67 万联证券有限责任公司 客服电话:400-8888-133公司网站:www.wlzq.com.cn
68 国金证券股份有限公司 客服电话:4006600109网址:www.jyzq.cn
69 财富证券有限责任公司 客服电话:0731-84403333400-88-35316(全国)公司网站:www.cfzq.com
70 恒泰证券股份有限公司 联系电话:0471-3953168网址:www.cnht.com.cn
71 华龙证券股份有限公司 客服电话:4006-89-8888,0931-96668网址:www.hlzqgs.com
72 华鑫证券有限责任公司 客服电话:021-32109999 029-68918888 4001099918网址:www.cfsc.com.cn
73 日信证券有限责任公司 联系电话:010-83991716公司网站:www.rxzq.com.cn
74 英大证券有限责任公司 客服电话:4000-188-688公司网站:www.ydsc.com.cn
75 中天证券有限责任公司 客服电话:4006180315公司网站:www.stockren.com
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77 大通证券股份有限公司 客服电话:4008-169-169网址:www.daton.com.cn
78 天相投资顾问有限公司 公司网址:http://www.txsec.com公司基金网网址:www.jjm.com.cn
79 联讯证券股份有限公司 客服电话:95564网址:www.lxzq.com.cn
80 东兴证券股份有限公司 客服电话:4008888993网址:www.dxzq.net
81 开源证券股份有限公司 客服电话:400-860-8866网址:http://www.kysec.cn
82 中邮证券有限责任公司 客服电话:4008888005网址:www.cnpsec.com
83 中国民族证券有限责任公司 客服电话:4008895618网址:www.e5618.com
84 太平洋证券股份有限公司 客服电话:400-665-0999网址:www.tpyzq.com
85 宏信证券有限责任公司 客服电话:4008366366网址:www.hxzq.cn
86 诚浩证券有限责任公司 客服电话:024-22955438网址:www.chstock.com
87 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-821-5399网址:www.noah-fund.com
88 深圳众禄基金销售有限公司 客服电话:4006-788-887网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
89 上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665网址:www.ehowbuy.com
90 杭州数米基金销售有限公司 客服电话:4000-766-123网址:http://www.fund123.cn/
91 上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-089-1289网址:www.erichfund.com
92 上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-1818188网址:www.1234567.com.cn
93 北京展恒基金销售有限公司 客服电话:4008886661网址:www.myfund.com
94 浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:4008-773-772网址:www.5ifund.com
95 中期资产管理有限公司 客服电话:010-65807609网址:http://www.cifcofund.com
96 万银财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-081-6655网址:www.wy-fund.com
97 和讯信息科技有限公司 客服电话:4009200022网址:licaike.hexun.com
98 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 客服电话:4006099200网址:www.yixinfund.com
99 浙江金观诚财富管理有限公司 客服电话:400-068-0058网址:www.jincheng-fund.com
100 泛华普益基金销售有限公司 客服电话:400-8588588网址:http://www.pyfund.cn
101 嘉实财富管理有限公司 客服电话:400-021-8850网址:www.harvestwm.cn
102 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话:400-166-1188网址:https:/8.jrj.com.cn
103 北京恒天明泽基金销售有限公司 客服电话:400-786-8868-5网址:www.chtfund.com
104 北京钱景财富投资管理有限公司 客服电话:400-678-5095网址:www.niuji.net
105 深圳宜投基金销售有限公司 客服电话:4008955811网址:www.ucffund.com
106 深圳前海汇联基金销售有限公司 客服电话:0755-86722851网址:http://www.flyingfund.com.cn
107 中国国际期货有限公司 客服电话:95162、400-8888-160网址:www.cifco.net
108 北京创金启富投资管理有限公司 客服电话:400-6262-818网址:www.5irich.com
109 海银基金销售有限公司 客服电话:400-808-1016网址:www.fundhaiyin.com
110 上海联泰资产管理有限公司 客服电话:4000-466-788网址:http://www.66money.com
111 北京增财基金销售有限公司 客服电话:010-67000988网址:www.zcvc.com.cn
112 上海利得基金销售有限公司 客服电话:4000676266网址:www.leadfund.com.cn
113 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
(二)、登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763889
联系人:古和鹏
(三)、出具法律意见书的律师事务所
通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人: 韩炯
联系人:黎明
电话: (86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
经办律师:吕红 黎明
(四)、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系人:陈熹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办会计师:薛竞、陈熹
四、基金的名称
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金、联接基金
六、基金的投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
八、基金的投资策略
8.1 投资策略
本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
(一)资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(二)目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的两种方式如下:
(1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。
(2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
本基金将在目标ETF上市交易、开放申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的比例满足基金合同有关投资比例的要求。
(三)成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
(四)债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
(五)股指期货及其他金融衍生品的投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险 对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险 利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。
8.2投资决策依据和决策程序
(一)决策依据
1、国家有关法律、法规、本基金合同和标的指数的有关规定。
2、宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。
3、团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下,通过投资研究全体人员的共同努力与分工协作,由基金经理具体制定并执行投资计划,争取对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(二)投资决策体制
本基金实行投资决策委员会领导下的团队投资方式。在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作,由基金经理具体制定并执行投资计划。
(三)投资决策程序
1、决定主要投资原则:投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,决定基金的主要投资原则,确立基金的投资策略,审定基金资产的配置方案。
2、团队投资与投资决策制定:在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作,由基金经理具体执行投资计划。
3、指数化投资团队运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算,并提供数量化风险分析报告 研究部对标的指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告 市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考。
4、投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。
5、基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告,在追求跟踪误差最小化的前提下,采取适当的方法以降低交易成本、控制投资风险。
6、交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖,同时判断执行该投资指令是否将发生违法、违规行为,是否会发生特殊交易、是否将要超过比例限制等,履行一线监控职责。
7、指数化投资团队根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告,基金经理根据评估报告分析该基金的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等 监察稽核部、风险管理部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。
8、基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申赎情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整。
本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告。
九、 标的指数和业绩比较基准
本基金标的指数为中证指数有限公司所编制并发布的沪深300指数及其未来可能发生的变更。
本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
如果指数编制单位变更或停止沪深300指数的编制、发布或授权,或沪深300指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致沪深300指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,或目标ETF标的指数发生变更,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属股票型联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日(未经审计)。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 74,532,277.57 4.63
其中:股票 74,532,277.57 4.63
2 基金投资 1,413,465,936.63 87.81
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 113,850,803.91 7.07
8 其他资产 7,817,476.18 0.49
9 合计 1,609,666,494.29 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 182,822.00 0.01
B 采矿业 3,295,865.40 0.21
C 制造业 26,799,967.32 1.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,662,358.89 0.17
E 建筑业 3,027,918.60 0.20
F 批发和零售业 2,204,071.62 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 1,763,961.45 0.11
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,915,527.02 0.25
J 金融业 23,889,943.85 1.54
K 房地产业 3,190,347.62 0.21
L 租赁和商务服务业 1,214,463.21 0.08
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,109,836.19 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 71,700.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 995,034.40 0.06
S 综合 208,460.00 0.01
合计 74,532,277.57 4.80
1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 34,030 2,662,507.20 0.17
2 600016 民生银行 178,076 1,727,337.20 0.11
3 600030 中信证券 52,000 1,706,640.00 0.11
4 600036 招商银行 108,066 1,682,587.62 0.11
5 000625 长安汽车 62,551 1,444,302.59 0.09
6 601166 兴业银行 74,096 1,360,402.56 0.09
7 600837 海通证券 54,087 1,266,176.67 0.08
8 600000 浦发银行 74,080 1,169,723.20 0.08
9 601988 中国银行 226,700 992,946.00 0.06
10 000333 美的集团 29,000 955,550.00 0.06
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 南方300 股票型 交易型开放式 南方基金管理有限公司 1,413,465,936.63 91.07
1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。
1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
1.12 投资组合报告附注
1.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 258,600.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,950.80
5 应收申购款 7,539,924.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,817,476.18
1.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000625 长安汽车 1,444,302.59 0.09 重大事项
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2009.3.25-2009.12.31 38.03% 1.80% 46.40% 1.86% -8.37% -0.06%
2010.1.1-2010.12.31 -12.31% 1.51% -11.73% 1.50% -0.58% 0.01%
2011.1.1-2011.12.31 -23.89% 1.24% -23.73% 1.23% -0.16% 0.01%
2012.1.1-2012.12.31 8.28% 1.21% 7.43% 1.22% 0.85% -0.01%
2013.1.1-2013.12.31 -6.12% 1.33% -7.05% 1.33% 0.93% 0.00%
2014.1.1-2014.12.31 51.40% 1.15% 48.88% 1.15% 2.52% 0.00%
2015.1.1-2015.3.31 13.66% 1.74% 13.92% 1.74% -0.26% 0.00%
自基金合同生效起至今 61.18% 1.39% 66.58% 1.40% -5.40% -0.01%
十三、基金费用概览
一、与基金运作有关的费用
(一)、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费
5、基金份额持有人大会费用
6、基金的证券交易费用
7、基金的银行汇划费用
8、基金的指数使用费
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分基金资产,若为负数,则E取0
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分基金资产,若为负数,则E取0
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、如将来本基金收取指数使用费,本基金管理人将根据与指数许可方签订的指数许可使用协议,从基金财产中计提指数使用费。具体费率及计提方式,将在更新的招募说明书中规定。
上述“(一)、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定 调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
(五)、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
二、与基金销售有关的费用
1、本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。
本基金前端申购费率最高不高于1.2%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于1.4%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示:
前端收费:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.7%
500万≤M<1000万 0.2%
M≥1000万 每笔1000元
后端收费(其中1年为365天):
持有期限(N) 申购费率
N<1年 1.4%
1年≤N<2年 1.2%
2年≤N<3年 1.0%
3年≤N<4年 0.7%
4年≤N<5年 0.4%
N≥5年 0
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。具体如下表所示:
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.3%
N≥2年 0
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。
3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“基金管理人”部分,对基金管理人主要情况进行了更新。
2、在“基金托管人”部分,对基金托管人的主要情况进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分,对本基金的代销机构和其他相关服务机构进行了更新。
4、在“基金份额的申购和赎回”部分,对申购赎回的数额限制进行了更新。
5、在“基金的投资”部分, 对本基金最近一期投资组合报告和基金的业绩进行了更新。
6、在“基金份额持有人服务”部分,对部分服务内容进行了更新。
7、对“其他应披露事项”进行了更新。
8、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2015年6月20日
