隆元证券投资基金二零零二年年度报告

目录
一、基金简介
二、基金主要财务指标
三、基金管理人报告
四、基金托管人报告
五、基金财务报告
（一）审计报告
（二）基金会计报告书
（三）会计报告书附注
（四）流通转让受到限制的基金资产
（五）基金投资组合
（六）基金截止2002 年12 月31 日的股票投资情况
（七）基金2002 年度新增股票明细
（八）基金2002 年度剔除股票明细
六、基金持有人情况
七、重要事项揭示
八、备查文件
重要提示
本基金的托管人----中国工商银行已于2003 年3 月26 日复核了本报告本基金的管理人托管人愿就本报告中所载资料的真实性准确性和完整性负责本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释
一、基金简介
(一)基金基本资料
基金简称：基金隆元
基金交易代码：184710
基金类型：契约型封闭式
基金单位总份额：5 亿份
目前可流通份额：4.975 亿份
基金存续期：15 年1992 年12 月29 日至2007 年12 月29 日
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：2000 年10 月18 日
（二）基金管理人
法定名称：南方基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼
邮政编码：518026
国际互联网网址http://www.southernfund.com
法定代表人：刘波
总经理：高良玉
信息披露负责人：郑凯铨
联系电话：0755-82912000转，传真：0755-82912578
（三）基金托管人
法定名称：中国工商银行
注册及办公地址：北京市复兴门内大街55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
托管部负责人：周月秋
信息披露负责人：刘长江
联系电话：010-66107333 传真：010-66106913
（四）聘请的会计师事务所
法定名称：深圳天健信德会计师事务所
注册地址：深圳市蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A 座3 楼
办公地址：深圳市滨河大道5020 号证券大厦十六层
法定代表人：朱祺珩
经办注册会计师：李渭华 周冰
联系电话：0755-82903666 传真:0755-82990487
二、基金主要财务指标
金额单位：人民币元
2002 2001
基金本期净收益 RMB(84,252,150.02) RMB(10,384,548.76)
单位基金本期净收益 RMB(0.1685) RMB(0.021)
基金可分配净收益 RMB(130,917,045.26) RMB(75,618,114.41)
单位基金可分配净收益 RMB(0.2618) RMB(0.151)
期末基金资产总值 RMB370,769,037.28 RMB426,185,319.42
期末基金资产净值 RMB369,082,954.74 RMB424,381,885.59
单位基金资产净值 RMB0.7382 RMB0.849
基金资产净值收益率 (19.81%) (2.06%)
本期基金资产净值增长率 (13.03%) (15.77%)
累计基金资产净值增长率 (25.72%) (14.59%)

2000.7.24-12.31
基金本期净收益 RMB(5,830,590.64)
单位基金本期净收益 RMB(0.012)
基金可分配净收益 RMB(5,830,590.64)
单位基金可分配净收益 RMB(0.012)
期末基金资产总值 RMB506,349,853.52
期末基金资产净值 RMB504,180,055.82
单位基金资产净值 RMB1.008
基金资产净值收益率 (2.14%)
本期基金资产净值增长率 1.40%
累计基金资产净值增长率 1.40%
上述财务指标的相关计算公式列示如下
单位基金本期净收益=基金本期净收益÷期末基金单位总份额
基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配收益+以前年度损益调整-期末未实现估值减值
调整后期初基金资产净值=期初基金资产净值+以前年度损益调整-本期已分配收益
基金资产净值收益率=本期基金净收益÷调整后期初基金资产净值
老基金资产净值收益率=基金本期净收益÷(期初基金资产净值本期天数+扩募日资金流入金额×扩募日至本期末天数)÷本期天数
本期基金资产净值增长率=(分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(期末单位基金资产净值÷分红或扩募后单位基金资产净值)-1
累计基金资产净值增长率=(第1 年度基金资产净值增长率+1)×(第2年度基金资产净值增长率+1)×(第3 年度基金资产净值增长率+1)×……×(上年度基金资产净值增长率+1)×(本年度基金资产净值增长率+1)-1
三、基金管理人报告
基金经理小组简介
汪澂女士，隆元基金经理，29岁硕士学历，5年证券从业经历。1998年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事基金新品种开发、市场分析研究、基金投资等工作。
此外，隆元基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事隆元基金的投资管理工作。
基金经理工作报告
2002 年中国的宏观经济持续保持平稳高速增长的态势,在中国加入WTO后的第一年中,进出口贸易大幅上升,住房和汽车消费的形势出人意料的好,国债的发行对于拉动内需有着显著的功效,在全球经济不景气的情况下,中国经济一枝独秀,GDP增长达8%。在金融领域，改革和创新的力度加大，FII的推出和中外合资基金公司的设立等都显示了市场对外开放步伐逐步加快，基金的大量发行和品种创新，在一定程度上使机构投资者队伍不断壮大。同时，上市公司问题的发现解决和基本面的显著改善，是管理层对证券市场加强监管，提高上市公司素质的成果.
但另一方面，股市的走势出现了与经济基本面明显背离的格局.2002年是中国证券市场发展史上结构性调整的一,年政策性的影响起了决定性的作用,受管隆元证券投资基金二零零二年年度报告理层恢复市值配售新股和停止在证券市场减持国有股的利好政策下市场有过两波不错的涨幅,但在投资者信心还没有恢复过来的弱势市场中,只是反弹行情,其后都形成了盘下的局面,成交量萎缩,全年上证指数下跌达17.5%.
针对市场环境所发生的巨大变化,我们及时调整原有的投资理念,加大组合投资的研究和操作,着重提高投资的流动性,强化公司基本面的研究,并加大了债券投资的比例,力求保证基金资产的稳定收益.但由于系统性风险难以避免,基金资产损失较大,基金的净值增长率为负13.03%.
展望2003年,中国的经济将继续保持稳定的高速增长,企业在更加规范后其盈利能力还会持续提高.从市场本身运行情况看,今年中国的证券市场预计将处在不断整固筑底反弹的格局中市场机会将比去年有所增加但市场信心需要时间和动力来恢复在上市公司的国有股问题没有完全解决的大前提下市场发生根本性的反转可能性不大再加上国际局势的不明朗,和全球经济复苏的情况未明朗这些不确定因素都使得投资的难度加大.目前,新的投资理念更趋于理性化,对业绩和流通性的要求逐步突出.近两年来有不少大盘蓝筹股的上市,对市场的稳定发挥了关键作用.其中,大部份的公司也由于近两年基础行业整体性复苏,业绩也保持良好的增长.同时一部分上市公司是与国民经济密切相关的看得见摸得着的日常行业,是随着国民经济这两年的发展而获利的产业,其业绩的提升也是可以预期的,这些都将是隆元基金密切关注的投资目标.我们将回避基本面不清楚,缺乏业绩支持,流通性差的公司.同时,密切注意企业债市场和国债市场的金融创新,扎扎实实地作好投资研究工作,努力为基金持有人创造稳定的收益.
内部监察报告
1、 基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《隆元证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持“一流人才、一流管理、一流效益”的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定.
2 、内部监察工作报告
2002年本基金管理人，坚持一切从合规运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，遵循“全面管理、独立稽核、相互制约、同步发展、定量分析”的内部控制理念，致力于内控机制的建立和完善，大力加强监察稽核工作，保证各项法规和管理制度的落实，保证基金契约得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察主要工作如下:
(1)规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。制定并严格执行《员工行为操守准则》、《员工纪律处分办法》，明确各岗位员工的行为准则以及违反行为准则的处理程序和办法，更好地防范道德风险组织；员工学习《证券投资基金法律法规汇编》，签订《业绩合同》，明确员工的风险责任，进一步树立全员风险意识.
(2) 修订内部监察稽核制度，协助公司各部门制定完善各项管理制度和业务流程。总结近年来基金管理经验并借鉴学习境外合作伙伴的先进做法，完善基金投资决策、交易执行、风险控制、监察稽核、危机处理等方面的制度建设，努力防范投资风险。基金管理人制定完善的制度主要有《风险控制委员会议事规则》、《<风险控制办法》、《投资管理系统操作说明》、《机房管理暂行办法》、《系统变更规定》等，根据实际运作的经验和执行过程中存在的问题，重点对《投资决策委员会议事规则》进行了详细的修订，通过这些内控制度的建立和完善，更好地起到了防范和控制风险的作用.
(3) 全面开展基金运作监察稽核工作防范内幕交易确保基金投资的独立性、公平性。主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对电脑系统进行事先设置，杜绝出现自买自卖、反向对敲等违规行为；严格检查基金的研究支持、投资决策、交易过程是否符合规定的程序；对基金投资进行全面实时监控；加强对投资、交易资料的管理；投资部按月将基金的投资和交易数据等资料移交稽核部，由稽核部稽核检查后统一保管.
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，进一步完善内控制度，提高监察稽核工作水平，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益.
四、基金托管人报告
本托管人——中国工商银行，依据《隆元证券投资基金基金契约》与《隆元证券投资基金托管协议》，托管隆元证券投资基金.
2002 年度，在对隆元证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对隆元证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务.
本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对隆元证券投资基金的投资组合进行了监督，认为南方基金管理有限公司在隆元证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为.
本托管人依法对隆元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2002 年度内所编制和披露的隆元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告、基金年度报告等公告信息进行了复核，认为隆元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2002 年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的.
五基金财务报告
(一)审计报告
信德财审报字(2003)第11 号
审计报告
隆元证券投资基金全体持有人:
我们接受委托,审计了隆元证券投资基金二零零二年十二月三十一日的资产负债表和二零零二年度的经营业绩表、基金净值变动表和基金收益分配表。该等会计报表由南方基金管理有限公司(基金管理人)负责,我们的责任是对该等年度会计报表发表审计意见.我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合隆元证券投资基金的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,隆元证券投资基金上述会计报表符合中华人民共和国金融企业会计制度证券投资基金会计核算办法和隆元证券投资基金基金契约及中国证券监督管理委员会的有关规定,在所有重大方面公允地反映了该基金二零零二年十二月三十一日的财务状况与二零零二年度的经营成果和基金净值变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
深圳天健信德会计师事务所中国注册会计师
李渭华
中国注册会计师
周冰
二零零三年三月二十六日
中国深圳
隆元证券投资基金 二零零二年年度报告
二 基金会计报告书
隆元证券投资基金
资产负债表
二零零二年十二月三十一日
单位 人民币元
附注 2002.12.31
资产:
银行存款 RMB 33,774,452.44
清算备付金 2,025,377.56
交易保证金 250,000.00
应收证券清算款 5 4,293,681.27
应收利息 2(5).6 1,062,120.70
其他应收款 4(3) -
股票投资市值 2(4).2(6),7 180,406,438.41
其中:股票投资成本 2(6).7 212,251,430.57
债券投资市值 2(4).2(6).8 143,917,747.30
其中:债券投资成本 2(6).8 143,415,578.98
配股权证 39,219.60
买入返售证券 9 5,000,000.00
资产总计 RMB 370,769,037.28
负债:
应付管理人报酬 2(7).4(3) RMB 478,049.77
应付托管费 2(7).4(3) 79,707.26
应付佣金 4(3) 412,419.08
其他应付款 4(3).10 605,906.43
预提费用 11 110,000.00
负债合计 1,686,082.54
持有人权益:
实收基金 2(8).12 500,000,000.00
未实现利得(亏损) 2(4).13 (31,303,604.24)
未分配收益(亏损) 14 (99,613,441.02)
持有人权益合计 369,082,954.74
负债及持有人权益总计 RMB 370,769,037.28
基金单位净值 RMB 0.7382

2001.12.31
资产:
银行存款 RMB 344,442.32
清算备付金 8,417,304.57
交易保证金 250,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 2,223,675.58
其他应收款 17,500.00
股票投资市值 207,148,876.95
其中:股票投资成本 266,929,778.86
债券投资市值 207,783,520.00
其中:债券投资成本 207,405,593.10
配股权证 -
买入返售证券 -
资产总计 RMB 426,185,319.42
负债:
应付管理人报酬 RMB 545,466.49
应付托管费 90,911.08
应付佣金 617,056.26
其他应付款 500,000.00
预提费用 50,000.00
负债合计 1,803,433.83
持有人权益:
实收基金 500,000,000.00
未实现利得(亏损) (59,402,975.01)
未分配收益(亏损) (16,215,139.40)
持有人权益合计 424,381,885.59
负债及持有人权益总计 RMB 426,185,319.42
基金单位净值 RMB 0.8488
(所附注释系会计报表的组成部分)
隆元证券投资基金
经营业绩表
二零零二年度
单位 人民币元
附注 2002 2001
一 收入
股票差价收入(损失) 2(5)RMB (87,886,971.85)RMB (7,444,659.90)
债券差价收入 2(5) 5,776,753.63 1,796,432.19
债券利息收入 2(5) 3,786,105.47 2,194,192.52
存款利息收入 2(5) 810,142.80 1,475,019.16
股利收入 2(5) 1,084,493.95 1,443,118.27
买入返售证券收入 2(5) 155,210.36 -
其他收入 15 90,085.22 228,125.11
收入(损失)合计 (76,184,180.42) (307,772.65)
二 费用
基金管理人报酬 2(7).4(2) 6,174,315.68 7,168,229.84
基金托管费 2(7).4(2) 1,030,445.16 1,204,167.14
卖出回购证券支出 2(6) 330,972.26 1,332,177.88
其他费用 16 532,236.50 372,201.25
其中:上市年费 120,000.00 -
信息披露费 320,000.00 -
审计费用 50,000.00 50,000.00
费用合计 8,067,969.60 10,076,776.11
三 基金净收益(亏损) (84,252,150.02) (10,384,548.76)
加:未实现利得(亏损) 2(4) 28,099,370.77 (69,413,621.47)
四 基金经营业绩 RMB (56,152,779.25)RMB (79,798,170.23)
(所附注释系会计报表的组成部分)
本年度基金净收益(亏损) RMB (84,252,150.02)
加：年初基金净收益(亏损) (16,215,139.40)
以前年度损益调整 3.14 853,848.40
可供分配基金净收益(应弥补的基金亏损) (99,613,441.02)
年末基金净收益(亏损) RMB (99,613,441.02)
(所附注释系会计报表的组成部分)
本年度基金净收益(亏损) 2001
加：年初基金净收益(亏损) RMB (10,384,548.76)
以前年度损益调整 (5,830,590.64)
可供分配基金净收益(应弥补的基金亏损) -
年末基金净收益(亏损) (16,215,139.40)
(所附注释系会计报表的组成部分) RMB (16,215,139.40)
(三)会计报告书附注
附注1. 基金设立说明
隆元证券投资基金(以下简称“基金隆元”)系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]27号文和证监基金字[2000]67号文、68号文批准,由大庆投资基金、兴龙投资基金和北疆投资基金(以下简称“原基金”)经清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金,于二零零零年七月二十四日正式成立,基金规模为 218,000,000 份基金单位,存续期为十年(自一九九二年十二月二十九日起至二零零二年十二月二十九日止).
根据基金隆元《基金资产移交协议书》、《更换管理人协议书》的有关规定,原基金资产已于二零零零年七月二十四日全部移交予中国工商银行(基金托管人)托管,并由南方基金管理有限公司(基金管理人)管理。
经深圳证券交易所深证上[2000]38 号文批准,基金隆元于二零零零年十月十八日起在深圳证券交易所挂牌交易.
经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]68 号文批准,基金隆元上市后扩募至500,000,000 份基金单位,扩募后基金存续期延长五年(即至二零零七年十二月二十九日止)
根据《证券投资基金管理暂行办法》及《隆元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金隆元投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券。
一九九九年九月二十一日,经中国人民银行办公厅银办发(1999)146 号文批准,南方基金管理公司管理的证券投资基金可在全国银行间同业市场从事购买债券债券、现券交易和债券回购业务。二零零一年三月二十三日,经中国人民银行货币政策司银货政[2001]28 号文批准,基金隆元最高债券回购融入融出资金余额为200,000,000.00 人民币元。
附注2. 重要会计政策和会计估计的说明
基金隆元于二零零二年一月一日之前执行证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度和《隆元证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会的有关规定，自二零零二年一月一日起执行中华人民共和国《金融企业会计制度证券》、《投资基金会计核算办法》和《隆元证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会等法规的有关规定.
(1) 会计年度
基金隆元会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止.
(2) 记账本位币
基金隆元以人民币为记账本位币.
(3) 记账基础及计价原则
会计核算以权责发生制为基础,除股票、配股权证和证券交易所上市债券的估值增(减)值部分投资按市值计价外,其他各项资产按取得时的实际成本计价.
(4) 基金资产的估值方法和估计程序
根据《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《隆元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金隆元每日对基金资产进行估值,实际成本与估值的差额计入未实现利得账项基金资产的估值方法列示如下.
上市流通的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的,以最近交易日的平均市价估值。其中,通过证券交易所交易的债券,于二零零二年一月一日之前,以证券交易所挂牌的平均市价估值。根据《证券投资基金会计核算办法》的有关规定,自二零零二年一月一日起,以成交价扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息后的净值估值；对该会计估计的变更,基金隆元采用了未来适用法.
未上市的股票估值方法为：
配股或增发新股股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的平均市价估值；首次公开发行的股票,以成本价估值
配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按平均市价高于配股价的差额估值.
如有确凿证据表明,按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理公司可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值.
如有新增事项,按国家最新规定估值.
(5) 收入确认原则
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票的成交总额与其成本和相关费用的差额计算确认.
上市流通债券差价收入于卖出债券成交日,按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额并扣除个人所得税后计算确认；非上市流通债券差价收入于实际收到价款时,按应收取的全部价款与其成本应收利息和相关费用的差额计算确认.
债券利息收入于债券实际持有期内,按债券票面价值与票面利率逐日计提确认.其中:通过证券交易所交易的债券,于二零零二年一月一日之前, 其利息收入按债券派发债息的除息日确认;根据《券投资基金会计核算办法》的有关规定,自二零零二年一月一日起, 其利息收入在债券实际持有期内按债券的票面价值与票面利率逐日计提确认。根据二零零一年七月三十日《基金业第十五次联席会议纪要》的有关规定并经主管部门认可,该会计政策的变更不采用追溯调整法调整。由于会计政策的变更,对基金资产净值的影响详见附注3.
银行存款和清算备付金的利息收入,按本金和适用的利率逐日计提确认.
股利收入于除息日,按上市公司宣告的分红派息比例扣除个人所得税后计算确认.
买入返售证券收入在融券期限内,按融入债券票面额及约定利率逐日计提确认.
(6) 证券交易的成本计价方法
股票投资成本按购买时实际支付的价款加应付券商的交易席位佣金计价.
债券投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券起息日或上次派息日至购买日止应计利息后的净值计价。其中,通过证券交易所交易的债券,于二零零二年一月一日之前,其投资成本以购买时实际支付的价款计价；根据《证券投资基金会计核算办法》的有关规定,自二零零二年一月一日起, 其投资成本以购买时实际支付的价款扣除债券起息日或上次除息日至购买日止应计利息后的净值计价。根据二零零一年七月三十日《基金业第十五次联席会议纪要》的有关规定并经主管部门认可,该会计政策的变更不采用追溯调整法调整。由于会计政策的变更,对基金资产净值的影响详见附注3.
售出股票及债券的成本逐日按移动加权平均法计算确定.
卖出回购证券支出在融资期限内,按融出债券票面额及约定利率逐日计提.
(7) 费用的确认和计量
根据《隆元证券投资基金基金契约》及《隆元证券投资基金托管协议》的有关规定:
基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5 的年费率逐日计提确认.
基金托管费按前一日的基金资产净值2.5 的年费率逐日计提确认.
(8) 实收基金的认列
基金隆元的实收基金按基金成立时实际收到的基金单位发行总额入账.根据《证券投资基金管理暂行办法》及《隆元证券投资基金基金契约》的规定,基金隆元在基金封闭期内的基金单位总数不变.
(9) 税项
A.印花税
根据财政部国家税务总局财税明电[2001]1 号文《财政部关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》的规定,基金隆元按2 的税率缴纳股票交易印花税.
B 营业税
根据财政部国家税务总局财税字[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金隆元买卖股票、债券的差价收入在二零零三年底以前暂免缴营业税
本年度,基金隆元的买入返售债券利息收入未计缴营业税.
C 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金隆元自证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税.
(10) 基金的收益分配政策
根据《隆元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金隆元的收益分配采用现金方式,比例不低于基金当年可分配收益的90%,基金当年度收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年度收益分配.
二零零二年度,基金隆元基金净亏损,不进行收益分配.
附注3. 重要会计政策和会计估计变更的说明
如附注2(4) 2(5) 2(6)所述,根据证券投资基金会计核算办法的有关规定,基金隆元自二零零二年一月一日起,对通过证券交易所交易的债券,其投资成本和估值方法系按购买时实际支付的价款扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的应计利息后的净值计价和估值；其利息收入在债券持有期内按该债券的票面价值与票面利率逐日计提确认.
根据二零零一年七月三十日《基金业第十五次联席会议纪要》的有关规定并经主管部门认可,上述会计政策的变更,基金隆元未采用追溯调整法调整,其应调增的二零零一年度基金净收益计853,848.40 人民币元,在本年度基金净值变动表及基金收益分配表中以“以前年度损益调整”项目单独列示.
附注4. 关联方关系及其交易
(1) 关联方关系明细项目列示如下:
关联方名称 与基金隆元的关系
中国工商银行 基金隆元托管人
南方基金管理有限公司 基金隆元发起人,亦为基金隆元管理人
南方证券股份有限公司 南方基金管理公司的股东
(2) 关联方交易
A.通过关联方席位进行的交易
南方基金管理有限公司与南方证券股份有限公司签订了《证券交易席位租用协议》,基金隆元租用南方证券股份有限公司在上海证券交易所和深圳证券交易所的专用证券交易席位.
(A) 二零零二年度基金隆元通过关联方席位进行股票交易情况列示如下:
2002
关联方名称 年度成交金额 占成交总金额的比例
南方证券股份有限公司 RMB947,069,285.88 60.33%
关联方名称 年度应支付的交易佣金 占年佣金总金额的比例
南方证券股份有限公司 RMB753,874.49* 60.41%
关联方名称 平均佣金比率
南方证券股份有限公司 0.7960
二零零一年度基金隆元通过关联方席位进行股票交易情况列示如下:
2001
关联方名称 年度成交金额 占成交总金额的比例
南方证券股份有限公司 RMB490,371,628.45 64.14%
关联方名称 年度应支付的交易佣金 占年佣金总金额的比例
南方证券股份有限公司 RMB394,019.90* 63.85%
关联方名称 平均佣金比率
南方证券股份有限公司 0.8035
* 根据证券交易席位租用协议,基金隆元已从年度应支付的交易佣金中扣除应有券商承担的证券交易结算风险基金
(B) 二零零二年度基金隆元通过关联方席位进行债券和回购交易情况列示如下:
2002
关联方名称 年度成交金额 占成交总金额的比例
南方证券股份有限公司 RMB1,395,482,006.40 66.40%
二零零一年度基金隆元通过关联方席位进行债券和回购交易情况列示如下:
2001
关联方名称 年度成交金额 占成交总金额的比例
南方证券股份有限公司 RMB369,408,050.50 96.58%
B.基金隆元与中国工商银行进行银行间同业市场国债回购业务明细列示如下:
项目 2002 2001
卖出回购国债金额 RMB40,000,000.00 RMB600,000,000.00
卖出回购国债利息 RMB17,797.26 RMB1,325,232.88
C.关联方报酬
基金管理人报酬费按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提
每日应支付的基金管理人人报酬=前一日基金资产净值的1.5%/当年度的天数基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5 的年费率计提
每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值的2.5 /当年度的天数
基金隆元应支付南方基金管理有限公司和中国工商银行的基金管理人报酬和基金托管费列示如下:
2002 2001
基金管理人报酬 RMB6,174,315.68 RMB7,168,229.84
基金托管费 RMB1,030,445.16 RMB1,204,167.14
(3) 关联方往来款项余额
关联方往来余额明细项目列示如下:
项目 关联方名称
其他应收款
--应收代垫席位年费 南方证券股份有限公司
应付管理人报酬 南方基金管理有限公司
应付托管费 中国工商银行
其他应付款
--应付席位保证金 南方证券股份有限公司
应付佣金 南方证券股份有限公司

项目 2002-12-31 占该账项余额的百分比
其他应收款
--应收代垫席位年费 RMB--- ---
应付管理人报酬 RMB 478,049.77 100.00%
应付托管费 RMB 79,707.26 100.00%
其他应付款
--应付席位保证金 RMB 500,000.00 100.00%
应付佣金 RMB 168,505.91 40.86%

项目 2001-12-31 占该账项余额的百分比
其他应收款
--应收代垫席位年费 RMB 15,000.00 85.71%
应付管理人报酬 RMB 545,466.49 100.00%
应付托管费 RMB 90,911.08 100.00%
其他应付款
--应付席位保证金 RMB 500,000.00 100.00%
应付佣金 RMB 394,019.90 63.85%
附注5. 应收证券清算款
应收证券款明细项目列示如下:
2002-12-31
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 RMB 3,739,340.95
554,340.32
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 RMB 4,293,681.27
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 2001-12-31
RMB ---
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 ---
RMB ---
附注6. 应收利息
应收利息明细项目列示如下:
2002-12-31 2001-12-31
银行存款利息 RMB22,724.77 RMB22,639.81
清算备付金利息 2,729.93 6,843.25
国债利息 828,842.78 2,194,192.52
可转换债券利息 196,633.86 ---
买入返售证券利息 11,189.36 ---
RMB1,062,120.70 RMB2,223,675.58
附注7. 股票投资市值
股票投资市值明细项目列示如下:
2002-12-31
股票投资成本 RMB 212,251,430.57
其中：流通转让受到限制的股票投资成本 2,321,678.40*
股票投资估值增(减)值 (31,844,992.16)
其中：流通转让受到限制的股票投资估值增值 307,585.28*
股票投资市值 RMB 180,406,438.41

股票投资成本 2001-12-31
其中：流通转让受到限制的股票投资成本 RMB 266,929,778.86
股票投资估值增(减)值 935,081.26
其中：流通转让受到限制的股票投资估值增值 (59,780,901.91)
股票投资市值 699,561.84
RMB 207,148,876.95
* 截至二零零二年十二月三十一日止,基金隆元已上市流通但尚由上海证券交易所实施冻结的股票投资成本计1,725,478.40 人民币元,按二零零二年十二月三十一日的市值计算计2,033,063.68 人民币元,对基金资产净值的影响为307,585.28 人民币元,基金隆元尚未上市流通的股票投资成本计596,200.00 人民币元.
附注8. 债券投资市值
债券投资市值明细项目列示如下:
2002-12-31 2001-12-31
1.国债投资成本 RMB113,405,633.21 RMB207,405,593.10
其中：通过证券交易所交易的国债 73,301,633.21 107,405,593.10
通过银行间同业市场交易的国债 40,104,000.00 100,000,000.00
国债投资估值增值 317,339.09 377,926.90
国债投资市值 113,722,972.30 207,783,520.00
2.可转换债券投资成本 30,009,945.77 ---
可转换债券投资估值增值 184,829.23 ---
可转换债券投资市值 30,194,775.00 ---
债券投资市值 RMB143,917,747.30 RMB207,783,520.00
根据附注2(4)所述基金资产的估值方法,基金隆元对二零零二年十二月三十一日计算的债券投资估值增值计502,168.32 人民币元.
附注9. 买入返售证券
买入返售证券明细项目列示如下:
2002-12-31
金额 占基金资产总
值的比例
通过证券交易所进行的融券业务 RMB5,000,000.00 1.35%RMB
2001-12-31
金额 占基金资产总
值的比例
通过证券交易所进行的融券业务 --- ---
附注10.其他应付款
其他应付款明细项目列示如下:
2002-12-31 2001-12-31
关联方往来 RMB500,000.00* RMB500,000.00
代扣个人所得税 105,906.43** ---
RMB 605,906.43 RMB 500,000.00
* 关联方往来明细项目详见附注4(3)
** 截至二零零二年十二月三十一日止,基金隆元对收到的股利按20%的税率计提代扣个人所得税共计105 906.43 人民币元.
附注11. 预提费用
预提费用明细项目列示如下
2002-12-31 2001-12-31
上市年费 RMB 60,000.00 RMB ---
审计费用 50,000.00 50,000.00
RMB 110,000.00 RMB 50,000.00
附注12. 实收基金
基金隆元系由原基金经清理规范后合并设立的,合并后基金单位总份额为218,000,000 份,每份基金单位面值为1.00 人民币元,共计218,000,000.00 人民币元,业经黑龙江龙源有限责任会计师事务所以黑龙源验字[2000]06 号验资报告审验在案.
二零零零年七月五日七月十二日,南方基金管理有限公司分别与交通银行大庆分行隆元证券经纪有限公司筹备领导小组签订发起人份额转让协议书,南方基金管理有限公司受让大庆投资基金和兴龙投资基金发起人持有的6,000,000 份基金单位,嗣后,南方基金管理有限公司又将其中的3,820,000 份基金单位在扩募前上市流通。
二零零零年十一月十七日,基金隆元采取上网扩募的方式向基金发起人基金持有人和商业保险公司公开扩募282,000,000 份基金单位,每份基金单位面值计1.00 人民币元,共计282,000,000.00 人民币元其中发起人认购2,820,000份基金单位,计2,820,000.00 人民币元至此,基金发起人持有5,000,000 份基金单位,计5,000,000.00 人民币元,占基金单位总额的1% 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《隆元证券投资基金基金契约》的规定, 在基金存续期内基金发起人持有的基金单位份额不少于基金总规模的0.5%,即2,500,000 份基金单位,其余部分可在基金扩募部分上市两个月后流通.
截至二零零零年十二月一日止,基金隆元的基金单位总额计500,000,000.00人民币元,业经深圳天健信德会计师事务所以验资报字[2000]第26 号《验资报告》审验在案.
截至二零零二年十二月三十一日止, 基金隆元实收基金明细项目列示如下:
2002-12-31
基金持有人 基金单位总额(份) 出资比例 实收基金
南方基金管理有限公司 5,000,000 1% RMB5,000,000.00
社会公众 495,000,000 99% 495,000,000.00
500,000,000 100% RMB500,000,000.00

2001-12-31
基金持有人 基金单位总额(份) 出资比例 实收基金
南方基金管理有限公司 5,000,000 1% RMB5,000,000.00
社会公众 495,000,000 99% 495,000,000.00
500,000,000 100% RMB500,000,000.00
附注13. 未实现亏损
未实现亏损系基金隆元根据《金融企业会计制度》，《证券投资基金会计核算办法》和《隆元证券投资基金基金契约》的有关规定,于二零零二年十二月三十一日对资产估值时产生的资产估值价值小于其账面成本价值的差额计31,303,604.24 人民币元。
附注14.未分配收益
基金隆元未分配收益增减变动明细项目列示如下:
2002-12-31 2001-12-31
年初未分配收益(亏损) RMB (16,215,139.40) RMB (5,830,590.64)
加以前年度损益调整 853,848.40* ---
本年度基金净收益(亏损) (84,252,150.02) (10,384,548.76)
年末未分配收益(亏损) RMB (99,613,441.02) RMB (16,215,139.40)
* 详见附注2(4) (5) (6)及附注3 所述
附注15. 其他收入
其他收入明细项目列示如下:
2002 2001
股票申购手续费返还 RMB 88,989.29 RMB 26,482.70
国债交易手续费返还 --- 198,000.00
其他 1,095.93 3,642.41
RMB 90,085.22 RMB 228,125.11
附注16. 其他费用
其他费用明细项目列示如下:
2002 2001
上市年费 RMB 120,000.00 RMB ---
信息披露费 320,000.00 310,000.00
审计费用 50,000.00 50,000.00
其他 42,236.50 12,201.25
RMB 532,236.50 RMB 372,201.25
附注17. 对比数据
为符合一贯性原则,对会计报表中的某些上年度业经审计的比较数据已作适当的重分类调整
(四)流通转让受到限制的基金资产
截至二零零二年十二月三十一日止,基金隆元申购中签未上市流通新股或尚由上海证券交易所实施冻结的股票明细项目列示如下:
股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期
中国联通 2002.09.26 2002.10.09 2003.04.09
中信证券 2002.12.24 2003.01.06 2003.01.06
皖通高速 2002.12.26 2003.01.07 2003.01.07

股票名称 申购价格 年末估价 成功申购股数
中国联通 2.30 2.71 750208
中信证券 4.50 4.50 110000
皖通高速 2.20 2.20 46000

股票名称 成本 市值
中国联通 1,725,478.40 2,033,063.68
中信证券 495,000.00 495,000.00
皖通高速 101,200.00 101,200.00
2,321,678.40 2,629,263.68
* 按二零零二年十二月三十一日,基金隆元已上市但尚由上海证券交易所实施冻结的股票按市场平均价计算市值为2,033,063.68 人民币元,对基金资产净值的影响为307,585.28 人民币元.
（五）基金投资组合
根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则,以及《隆元证券投资基金基金契约》等有关规定,基金隆元的基金投资组合情况如下:
1、行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
A农林牧渔业 ---- ----
B采掘业 174,517.99 0.05%
C制造业 71,994,678.06 19.50%
C0食品饮料 10,272,399.17 2.78%
C1纺织服装皮毛 ---- ----
C2 木材家具 ---- ----
C3 造纸印刷 ---- ----
C4 石油化学塑胶塑料 6,317,912.39 1.71%
C5 电子 16,002,946.65 4.34%
C6 金属非金属 18,203,010.58 4.93%
C7 机械设备仪表 16,892,429.15 4.58%
C8 医药生物制品 2,044,808.00 0.55%
C99其他制造业 2,261,172.12 0.61%
D电力煤气及水的生产和 8,667,300.00 2.35%
E建筑业 3,434,910.29 0.93%
F交通运输仓储业 11,312,275.12 3.06%
信息技术业 37,006,663.68 10.03%
H批发和零售贸易 13,753,178.82 3.73%
I金融保险业 5,344,672.18 1.45%
J房地产业 10,916,829.21 2.96%
K社会服务业 ---- ----
L传播与文化产业 ---- ----
M综合类 17,801,413.06 4.82%
合计 180,406,438.41 48.88%
2.转换债券投资
截止2002 年12 月31 日基金持有的可转换债券市值为30,194,775.00 元占基金资产净值的8.18%.
3.国债及货币资金
截止2002 年12 月31 日基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为153,816,483.57 元占基金资产净值的41.68%
4.基金投资前十名股票明细
股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1、中国联通 31,030,063.68 8.41%
2、深康佳 12,917,166.36 3.50%
3、上海汽车 12,145,850.47 3.29%
4、光明乳业 8,929,728.17 2.42%
5、轻纺城 7,546,000.00 2.04%
6、马钢股份 7,398,785.58 2.00%
7、友谊股份 7,296,275.22 1.98%
8、内蒙华电 6,737,300.00 1.83%
9、深鸿基 6,569,198.58 1.78%
10、TCL通讯 5,976,600.00 1.62%
5 附注
（1）本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算:已发行未上市股票采用成本价计算.
（2）截止2002 年12 月31 日,基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的隆元证券投资基金二零零二年年度报告股票.
（3）截止2002 年12 月31 日,基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为借方余额4,665,257.76 元与基金股票、可转换债券、国债市值及货币资金相加后等于基金资产净值.
(六)基金截止2002 年12 月31 日的股票投资情况
序号 股票代码 股票名称 持股数量(股)
1 600050 中国联通 11,450,208
2 000016 深康佳A 1,880,228
3 600104 上海汽车 1,778,309
4 600597 光明乳业 788,149
5 600790 轻纺城 1,400,000
6 600808 马钢股份 2,449,929
7 600827 友谊股份 577,694
8 600863 内蒙华电 890,000
9 000040 深鸿基A 1,054,446
10 000542 TCL通讯 420,000
11 000866 扬子石化 1,108,800
12 600643 爱建股份 525,858
13 600825 华联超市 385,924
14 000905 厦门路桥 540,000
15 000089 深圳机场 497,536
16 600770 综艺股份 272,649
17 600675 中华企业 544,793
18 000060 中金岭南 582,500
19 000967 上风高科 300,400
20 600115 东方航空 660,700
21 000002 万科A 315,656
22 000636 风华高科 337,417
23 000709 唐钢股份 470,000
24 600362 江西铜业 600,000
25 000825 太钢不锈 500,000
26 600525 长园新材 134,754
27 600648 外高桥 167,302
28 600393 东华实业 254,111
29 600511 国药股份 186,400
30 600642 申能股份 200,000
31 600170 上海建工 225,633
32 600183 生益科技 255,400
33 600632 华联商厦 216,272
34 600266 北京城建 150,400
35 000780 草原兴发 200,100
36 000498 丹东化纤 209,037
37 600030 中信证券 110,000
38 600563 法拉电子 20,000
39 000763 锦州石化 37,300
40 600512 腾达建设 17,000
41 600188 兖州煤业 19,451
42 600012 皖通高速 46,000
43 600028 中国石化 5,278
44 600036 招商银行 800
45 600609 金杯汽车 4

序号 股票代码 股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例
1 600050 中国联通 31,030,063.68 8.41%
2 000016 深康佳A 12,917,166.36 3.50%
3 600104 上海汽车 12,145,850.47 3.29%
4 600597 光明乳业 8,929,728.17 2.42%
5 600790 轻纺城 7,546,000.00 2.04%
6 600808 马钢股份 7,398,785.58 2.00%
7 600827 友谊股份 7,296,275.22 1.98%
8 600863 内蒙华电 6,737,300.00 1.83%
9 000040 深鸿基A 6,569,198.58 1.78%
10 000542 TCL通讯 5,976,600.00 1.62%
11 000866 扬子石化 5,189,184.00 1.41%
12 600643 爱建股份 4,843,152.18 1.31%
13 600825 华联超市 4,824,050.00 1.31%
14 000905 厦门路桥 4,120,200.00 1.12%
15 000089 深圳机场 4,064,869.12 1.10%
16 600770 综艺股份 3,686,214.48 1.00%
17 600675 中华企业 3,628,321.38 0.98%
18 000060 中金岭南 3,361,025.00 0.91%
19 000967 上风高科 3,094,120.00 0.84%
20 600115 东方航空 3,026,006.00 0.82%
21 000002 万科A 3,020,827.92 0.82%
22 000636 风华高科 2,824,180.29 0.77%
23 000709 唐钢股份 2,613,200.00 0.71%
24 600362 江西铜业 2,550,000.00 0.69%
25 000825 太钢不锈 2,280,000.00 0.62%
26 600525 长园新材 2,261,172.12 0.61%
27 600648 外高桥 2,196,675.26 0.60%
28 600393 东华实业 2,071,004.65 0.56%
29 600511 国药股份 2,044,808.00 0.55%
30 600642 申能股份 1,930,000.00 0.52%
31 600170 上海建工 1,834,396.29 0.50%
32 600183 生益科技 1,652,438.00 0.45%
33 600632 华联商厦 1,632,853.60 0.44%
34 600266 北京城建 1,437,824.00 0.39%
35 000780 草原兴发 1,342,671.00 0.36%
36 000498 丹东化纤 934,395.39 0.25%
37 600030 中信证券 495,000.00 0.13%
38 600563 法拉电子 261,600.00 0.07%
39 000763 锦州石化 194,333.00 0.05%
40 600512 腾达建设 162,690.00 0.04%
41 600188 兖州煤业 158,525.65 0.04%
42 600012 皖通高速 101,200.00 0.03%
43 600028 中国石化 15,992.34 0.00%
44 600036 招商银行 6,520.00 0.00%
45 600609 金杯汽车 20.68 0.00%
(七)基金2002 年度新增股票明细
序号 股票代码 股票名称 一级申购
1 000002 万科A
2 000016 深康佳A
3 000040 深鸿基A
4 000060 中金岭南
5 000089 深圳机场
6 000498 丹东化纤
7 000542 TCL通讯
8 000636 风华高科
9 000709 唐钢股份
10 000763 锦州石化
11 000780 草原兴发
12 000825 太钢不锈
13 000866 扬子石化
14 000905 厦门路桥
15 600012 皖通高速 46000
16 600030 中信证券 110000
17 600036 招商银行 266800
18 600050 中国联通 1600208
19 600104 上海汽车
20 600115 东方航空
21 600170 上海建工
22 600183 生益科技
23 600188 兖州煤业
24 600393 东华实业
25 600511 国药股份 16000
26 600512 腾达建设 17000
27 600525 长园新材 7000
28 600563 法拉电子 20000
29 600597 光明乳业 52000
30 600609 金杯汽车
31 600632 华联商厦
32 600643 爱建股份
33 600648 外高桥
34 600675 中华企业
35 600770 综艺股份
36 600808 马钢股份
37 600825 华联超市
38 600827 友谊股份
39 600863 内蒙华电

序号 股票代码 股票名称 二级买入 其它 本期卖出(股)
1 000002 万科A 315656
2 000016 深康佳A 3856219 1975991
3 000040 深鸿基A 2682126 1627680
4 000060 中金岭南 1206900 624400
5 000089 深圳机场 311460 186576 500
6 000498 丹东化纤 1567439 1358402
7 000542 TCL通讯 555991 135991
8 000636 风华高科 850200 512783
9 000709 唐钢股份 470000
10 000763 锦州石化 37300
11 000780 草原兴发 700000 499900
12 000825 太钢不锈 1200000 700000
13 000866 扬子石化 2262266 1153466
14 000905 厦门路桥 1103136 563136
15 600012 皖通高速
16 600030 中信证券
17 600036 招商银行 2905000 3171000
18 600050 中国联通 14700000 4850000
19 600104 上海汽车 1782709 4400
20 600115 东方航空 1200000 539300
21 600170 上海建工 751701 89832 615900
22 600183 生益科技 1081878 87570 914048
23 600188 兖州煤业 19451
24 600393 东华实业 316012 61901
25 600511 国药股份 186400 16000
26 600512 腾达建设
27 600525 长园新材 162154 34400
28 600563 法拉电子
29 600597 光明乳业 1497149 761000
30 600609 金杯汽车 1319268 1319264
31 600632 华联商厦 500000 283728
32 600643 爱建股份 604658 78800
33 600648 外高桥 167302
34 600675 中华企业 1075100 6000 536307
35 600770 综艺股份 491733 219084
36 600808 马钢股份 3112529 662600
37 600825 华联超市 611624 225700
38 600827 友谊股份 669448 116278 208032
39 600863 内蒙华电 993241 103241
备注：其它项包括送配转增的股份。
(八)基金2002 年度剔除股票明细
序号 股票代码 股票名称 期初结存(股)
1 000009 深宝安A
2 000021 深科技A
3 000023 深天地A
4 000063 中兴通讯 231560
5 000066 长城电脑
6 000069 华侨城A
7 000088 盐田港A
8 000150 ST麦科特
9 000151 中成股份 170000
10 000400 许继电气
11 000412 ST五环
12 000503 海虹控股
13 000513 丽珠集团
14 000518 四环生物 769230
15 000562 宏源证券 111910
16 000581 威孚高科
17 000591 桐君阁
18 000622 岳阳恒立
19 000705 浙江震元
20 000711 龙发股份
21 000715 中兴商业
22 000725 京东方A 100000
23 000728 北京化二
24 000753 漳州发展
25 000760 湖北车桥
26 000767 漳泽电力
27 000785 武汉中商
28 000820 金城股份
29 000821 京山轻机
30 000828 福地科技
31 000839 中信国安
32 000899 赣能股份
33 000913 钱江摩托 513370
34 000932 华菱管线
35 000933 神火股份
36 000939 凯迪电力 27200
37 000949 新乡化纤
38 000959 首钢股份
39 000962 东方钽业 954117
40 000969 安泰科技
41 000977 浪潮信息
42 000997 新大陆 193495
43 600002 齐鲁石化
44 600011 华能国际 18899
45 600016 民生银行 390267
46 600026 中海发展
47 600033 福建高速 92500
48 600037 歌华有线
49 600052 浙江广厦
50 600057 ST厦新
51 600058 龙腾科技
52 600089 特变电工
53 600096 云天化 256500
54 600098 广州控股 500000
55 600102 莱钢股份
56 600128 弘业股份 191500
57 600135 乐凯胶片
58 600158 中体产业
59 600166 福田汽车
60 600171 上海贝岭
61 600197 伊力特
62 600207 安彩高科
63 600209 罗顿发展
64 600212 江泉实业
65 600223 万杰高科
66 600267 海正药业 2025017
67 600282 南钢股份
68 600305 恒顺醋业 301684
69 600315 上海家化
70 600319 亚星化学 350000
71 600327 大厦股份
72 600330 天通股份 1964532
73 600350 山东基建
74 600351 亚宝药业
75 600353 旭光股份
76 600355 精伦电子
77 600356 恒丰纸业
78 600357 承德钒钛
79 600371 华冠科技
80 600372 昌河股份 82000
81 600377 宁沪高速 500000
82 600378 天科股份
83 600379 宝光股份 28000
84 600397 安源股份
85 600416 湘电股份
86 600418 江淮汽车
87 600426 华鲁恒升
88 600428 中远航运
89 600456 宝钛股份
90 600458 时代新材
91 600466 迪康药业
92 600486 扬农化工
93 600496 长江股份
94 600499 科达机电
95 600500 中化国际
96 600503 宏智科技
97 600506 香梨股份 13000
98 600508 上海能源 770000
99 600509 天富热电
100 600510 黑牡丹
101 600515 第一投资
102 600516 海龙科技
103 600522 中天科技
104 600526 菲达环保
105 600531 豫光金铅
106 600532 华阳科技
107 600533 栖霞建设
108 600535 天士力
109 600548 深高速 203361
110 600549 厦门钨业
111 600551 科大创新
112 600552 方兴科技
113 600553 太行股份
114 600557 康缘药业
115 600559 裕丰股份
116 600560 金自天正
117 600561 江西长运
118 600565 迪马股份
119 600571 信雅达
120 600577 精达股份
121 600578 京能热电
122 600579 黄海股份
123 600581 八一钢铁
124 600582 天地科技
125 600583 海油工程
126 600585 海螺水泥
127 600586 金晶科技
128 600587 新华医疗
129 600590 泰豪科技
130 600591 上海航空
131 600592 龙溪股份
132 600593 大连圣亚
133 600595 中孚实业
134 600596 新安股份
135 600598 北大荒
136 600602 广电电子
137 600631 第一百货
138 600633 白猫股份
139 600641 中远发展
140 600650 新锦江
141 600662 强生控股
142 600664 哈药集团
143 600667 太极实业 460450
144 600704 中大股份
145 600739 辽宁成大 550300
146 600767 运盛实业
147 600780 通宝能源
148 600796 钱江生化
149 600820 隧道股份 796788
150 600823 世茂股份
151 600835 上菱电器
152 600837 都市股份
153 600839 四川长虹
154 600843 上工股份
155 600845 宝信软件
156 600871 仪征化纤
157 600879 火箭股份
158 600883 富邦科技
159 600895 张江高科

序号 股票代码 股票名称 本期增加(股) 本期卖出(股)
1 000009 深宝安A 1156900 1156900
2 000021 深科技A 686600 686600
3 000023 深天地A 514804 514804
4 000063 中兴通讯 231560
5 000066 长城电脑 150000 150000
6 000069 华侨城A 300000 300000
7 000088 盐田港A 200000 200000
8 000150 ST麦科特 500000 500000
9 000151 中成股份 170000
10 000400 许继电气 350000 350000
11 000412 ST五环 169200 169200
12 000503 海虹控股 50000 50000
13 000513 丽珠集团 100000 100000
14 000518 四环生物 243840 1013070
15 000562 宏源证券 150000 261910
16 000581 威孚高科 41300 41300
17 000591 桐君阁 500000 500000
18 000622 岳阳恒立 500000 500000
19 000705 浙江震元 360067 360067
20 000711 龙发股份 200557 200557
21 000715 中兴商业 191100 191100
22 000725 京东方A 100000
23 000728 北京化二 100000 100000
24 000753 漳州发展 9300 9300
25 000760 湖北车桥 95211 95211
26 000767 漳泽电力 639360 639360
27 000785 武汉中商 99960 99960
28 000820 金城股份 500000 500000
29 000821 京山轻机 100000 100000
30 000828 福地科技 610000 610000
31 000839 中信国安 123505 123505
32 000899 赣能股份 99900 99900
33 000913 钱江摩托 199995 713365
34 000932 华菱管线 1734450 1734450
35 000933 神火股份 83100 83100
36 000939 凯迪电力 27200
37 000949 新乡化纤 560100 560100
38 000959 首钢股份 873240 873240
39 000962 东方钽业 954117
40 000969 安泰科技 100000 100000
41 000977 浪潮信息 68800 68800
42 000997 新大陆 193495
43 600002 齐鲁石化 953139 953139
44 600011 华能国际 443450 462349
45 600016 民生银行 390267
46 600026 中海发展 2321000 2321000
47 600033 福建高速 152900 245400
48 600037 歌华有线 124991 124991
49 600052 浙江广厦 474991 474991
50 600057 ST厦新 300000 300000
51 600058 龙腾科技 250000 250000
52 600089 特变电工 500000 500000
53 600096 云天化 370662 627162
54 600098 广州控股 500000
55 600102 莱钢股份 750000 750000
56 600128 弘业股份 191500
57 600135 乐凯胶片 482380 482380
58 600158 中体产业 186394 186394
59 600166 福田汽车 500000 500000
60 600171 上海贝岭 512918 512918
61 600197 伊力特 249997 249997
62 600207 安彩高科 55500 55500
63 600209 罗顿发展 48000 48000
64 600212 江泉实业 503397 503397
65 600223 万杰高科 100000 100000
66 600267 海正药业 11500 2036517
67 600282 南钢股份 218040 218040
68 600305 恒顺醋业 301684
69 600315 上海家化 277000 277000
70 600319 亚星化学 97500 447500
71 600327 大厦股份 12000 12000
72 600330 天通股份 102000 2066532
73 600350 山东基建 6104309 6104309
74 600351 亚宝药业 17000 17000
75 600353 旭光股份 12000 12000
76 600355 精伦电子 9000 9000
77 600356 恒丰纸业 150000 150000
78 600357 承德钒钛 38000 38000
79 600371 华冠科技 20000 20000
80 600372 昌河股份 82000
81 600377 宁沪高速 500000
82 600378 天科股份 338850 338850
83 600379 宝光股份 28000
84 600397 安源股份 18000 18000
85 600416 湘电股份 34000 34000
86 600418 江淮汽车 399615 399615
87 600426 华鲁恒升 25000 25000
88 600428 中远航运 320000 320000
89 600456 宝钛股份 2000 2000
90 600458 时代新材 11000 11000
91 600466 迪康药业 150000 150000
92 600486 扬农化工 701095 701095
93 600496 长江股份 23000 23000
94 600499 科达机电 4000 4000
95 600500 中化国际 455873 455873
96 600503 宏智科技 17000 17000
97 600506 香梨股份 13000
98 600508 上海能源 66100 836100
99 600509 天富热电 2000 2000
100 600510 黑牡丹 17000 17000
101 600515 第一投资 10000 10000
102 600516 海龙科技 33000 33000
103 600522 中天科技 28000 28000
104 600526 菲达环保 14000 14000
105 600531 豫光金铅 20000 20000
106 600532 华阳科技 19000 19000
107 600533 栖霞建设 53028 53028
108 600535 天士力 23000 23000
109 600548 深高速 200000 403361
110 600549 厦门钨业 10000 10000
111 600551 科大创新 9000 9000
112 600552 方兴科技 15000 15000
113 600553 太行股份 25000 25000
114 600557 康缘药业 17000 17000
115 600559 裕丰股份 19000 19000
116 600560 金自天正 12000 12000
117 600561 江西长运 11000 11000
118 600565 迪马股份 5000 5000
119 600571 信雅达 7000 7000
120 600577 精达股份 6000 6000
121 600578 京能热电 522000 522000
122 600579 黄海股份 22000 22000
123 600581 八一钢铁 49000 49000
124 600582 天地科技 12000 12000
125 600583 海油工程 4000 4000
126 600585 海螺水泥 841693 841693
127 600586 金晶科技 16000 16000
128 600587 新华医疗 7000 7000
129 600590 泰豪科技 12000 12000
130 600591 上海航空 69000 69000
131 600592 龙溪股份 25000 25000
132 600593 大连圣亚 12000 12000
133 600595 中孚实业 16000 16000
134 600596 新安股份 173900 173900
135 600598 北大荒 40000 40000
136 600602 广电电子 1280738 1280738
137 600631 第一百货 500000 500000
138 600633 白猫股份 231990 231990
139 600641 中远发展 300000 300000
140 600650 新锦江 548934 548934
141 600662 强生控股 448730 448730
142 600664 哈药集团 391900 391900
143 600667 太极实业 460450
144 600704 中大股份 565149 565149
145 600739 辽宁成大 550300
146 600767 运盛实业 716650 716650
147 600780 通宝能源 61500 61500
148 600796 钱江生化 173900 173900
149 600820 隧道股份 796788
150 600823 世茂股份 769344 769344
151 600835 上菱电器 100000 100000
152 600837 都市股份 132000 132000
153 600839 四川长虹 170000 170000
154 600843 上工股份 100000 100000
155 600845 宝信软件 100000 100000
156 600871 仪征化纤 300000 300000
157 600879 火箭股份 106963 106963
158 600883 富邦科技 1000000 1000000
159 600895 张江高科 610000 610000
六、持有人结构及前十名持有人
1.基金持有人结构
持有份额(基金单位) 比例
发起人持有份额 500万 1%
南方基金管理有限公司 500万 1%
(发起人持有份额尚有250 万基金单位未流通)
社会公众持有份额 49500万 99%
总计 50000万 100%
2 前十名持有人情况截止于2002 年12 月31 日
持有人名称 持有份额(基金单位) 比例
1.中国人民保险公司 44629814 8.93%
2.中国人寿保险公司 18857429 3.77%
3.中国平安保险股份有限公司 16083312 3.22%
4.国信证券有限责任公司 14692792 2.94%
5.中国工行黑龙江省分行直属支行 8000714 1.60%
6.南方基金管理有限公司 5000000 1.00%
7.刘培轩 4500000 0.90%
8.深圳市日讯互联网有限公司 1990000 0.40%
9.柯宝 1827199 0.37%
10.甘肃省中小企业信用担保有限责任公司 1400000 0.28%
七、重要事项揭示
1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼事项
2、本基金聘请的会计师事务所没有发生变更:
3、基金管理人,基金托管人办公地址没有发生变更:
4、本年度基金的投资组合策略没有重大改变:
5、本基金的基金管理人,基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚:
6、因工作调动,免去陈继武先生担任的基金隆元基金经理职务,聘任汪澂女士担任基金隆元基金经理.《南方基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》见2002 年5 月13 日证券时报
7、本基金租用专用交易席位事宜的情况
本基金根据中国证券监督管理委员会关于加强证券投资基金监管有关问题的通知证监基字[1998]29 号的有关规定要求及本基金管理人于1998 年10月30 日公告的选择券商的标准本基金管理人择定从南方证券股份有限公司平安证券有限公司租用基金交易专用席位
2002 年本报告期内本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:
券商名称 合计股票金额 股票(比例) 合计债券金额
南方证券 947,069,285.88 60.33% 581,982,006.40
平安证券 622,809,006.50 39.67% 203,392,750.60
本年合计 1,569,878,292.38 100.00% 785,374,757.00

券商名称 债券(比例) 回购金额 回购(比例)
南方证券 74.10% 813,500,000.00 61.81%
平安证券 25.90% 502,700,000.00 38.19%
本年合计 100.00% 1,316,200,000.00 100.00%

券商名称 实付佣金 佣金(比例)
南方证券 753,874.49 60.41%
平安证券 494,044.87 39.59%
本年合计 1,247,919.36 100.00%
八、备查文件目录
1、《关于同意兴龙基金、北疆基金、大庆基金合并规范为隆元证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》证监基金字[2000]68 号
2、隆元证券投资基金基金契约
3、隆元证券投资基金托管协议
4、审计报告(信德深财审报字(2003)第11 号) 财务报告及附注原件
5、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件
6、本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文
7、隆元证券投资基金2002 年年报原文
查阅地点：深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼
网址http://www.southernfund.com
南方基金管理有限公司
二零零三年三月二十八日