南方隆元产业主题混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016年9月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方隆元产业主题混合
交易代码 202007
前端交易代码 202007
后端交易代码 202008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年11月9日
报告期末基金份额总额 3,076,797,500.18份
本基金为混合型基金,在准确把握产业发展趋势和
市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三
投资目标 大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效
控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资
本增值。
本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资
产配置、行业轮动配置和“自下而上”精选个股相
结合的方法。在新一轮产业结构调整和产业升级中,
发展先进制造业、提高现代服务业比重和加强基础
投资策略 产业基础设施建设,是国家产业结构调整的重要任
务。因此,关于先进制造业、现代服务业和基础产
业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”
。在上述三大产业的基础上,本基金采取“自上而
下”的方式进行行业配置,即基于行业竞争优势和
市场结构等进行基本面分析,结合行业的历史表现、
第2页共9页
收益预期、行业经济政策面等,进行综合的相对吸
引度评分,然后在市场基准比例的基础上进行行业
的轮动配置,选择符合国家产业发展政策,在国民
经济三大产业中占据行业优势地位,超额收益率或
预测超额收益率水平较高的行业做重点投资。
业绩比较基准 85%×沪深300指数+15%×上证国债指数
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场
基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方隆元”。2、本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日
)
1.本期已实现收益 105,115,128.48
2.本期利润 -52,650,402.44
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0169
4.期末基金资产净值 2,138,362,048.17
5.期末基金份额净值 0.695
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 -2.39% 0.73% 2.90% 0.68% -5.29% 0.05%
第3页共9页
3.2.2自基金转型生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
女,清华大学光电工
程硕士,具有基金从
业资格。2008年7月
加入南方基金,历任
蒋秋洁 本基金基 2015年 - 8年 产品开发部研发员、
金经理 7月24日 研究部研究员、高级
研究员,负责通信及
传媒行业研究;
2014年3月至
2014年12月,任南
第4页共9页
方隆元基金经理助理;
2014年6月至
2014年12月,任南
方中国梦基金经理助
理;2014年12月至
今,任南方消费基金
经理;2015年6月至
今,任南方天元基金
经理;2015年7月至
今,任南方隆元、南
方消费活力的基金经
理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方隆元产业主题混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年第三季度,市场小幅震荡,略有上涨,主要指数涨跌幅相近。上半年积累较大超额
第5页共9页
收益行业出现回调,同时PPP类逆周期资产涨幅明显,另外部分景气上行成长板块表现较好。总
体来讲,结构性行情较二季度有所收窄,市场成交量较二季度略有上升,总体变化不大。
本基金密切关注市场环境的变化,秉承一贯风格,寻找景气度不断向上的行业进行配置,以求给投资者带来长期稳定的收益。本基金在第三季度保持中性偏低仓位,在投资者预期摆动的过程中进行一定的仓位调整,同时动态调整行业配置结构,积极配置新能源/消费升级/新技术等符合产业调整方向且景气度向上的行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期南方隆元基金净值增长率为-2.39%,同期南方隆元基金业绩比较基准收益率为2.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,330,039,854.51 61.99
其中:股票 1,330,039,854.51 61.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 798,027,007.45 37.20
8 其他资产 17,347,727.01 0.81
9 合计 2,145,414,588.97 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
第6页共9页
A 农、林、牧、渔业 26,054,091.56 1.22
B 采矿业 21,539,656.47 1.01
C 制造业 980,181,113.34 45.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供 38,600,166.24 1.81
应业
E 建筑业 41,881,682.10 1.96
F 批发和零售业 32,547.63 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 66,585.28 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 35,558,107.15 1.66
业
J 金融业 160,179,801.40 7.49
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 16,691,708.88 0.78
M 科学研究和技术服务业 136,192.50 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 9,118,201.96 0.43
S 综合 - -
合计 1,330,039,854.51 62.20
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 300100 双林股份 2,415,153 84,168,082.05 3.94
2 601689 拓普集团 2,716,787 76,396,050.44 3.57
3 601166 兴业银行 4,779,162 76,323,217.14 3.57
4 002511 中顺洁柔 2,709,660 52,811,273.40 2.47
5 002108 沧州明珠 2,407,498 52,170,481.66 2.44
6 002142 宁波银行 2,716,400 42,511,660.00 1.99
7 600030 中信证券 2,500,400 40,306,448.00 1.88
8 600418 江淮汽车 2,818,500 39,120,780.00 1.83
9 600452 涪陵电力 1,077,704 38,463,255.76 1.80
10 002611 东方精工 2,272,411 37,199,368.07 1.74
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
第7页共9页
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.8.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 926,018.17
2 应收证券清算款 16,259,864.60
3 应收股利 -
4 应收利息 143,785.78
5 应收申购款 18,058.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,347,727.01
第8页共9页
5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 3,436,420,120.25
报告期期间基金总申购份额 16,117,807.83
减:报告期期间基金总赎回份额 375,740,427.90
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- -
"填列)
报告期期末基金份额总额 3,076,797,500.18
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《南方隆元产业主题混合型证券投资基金基金合同》
2、《南方隆元产业主题混合型证券投资基金托管协议》
3、南方隆元产业主题混合型证券投资基金2016年3季度报告原文。
8.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
8.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
第9页共9页
点击查看>>
附件