长城稳健增利债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
2012 年第 2 号




基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司


二○一二年十月
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长城稳健增利债券型证券投资基金于2008年5月16日经中国证券监督管理委员会证监许

可【2008】706号文批准发起设立。基金合同于2008年8月27日生效。



重 要 提 示


投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其

未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即

成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2012年8月26日，有关财务数据截止日为2012年6月30

日（财务数据未经审计）。

本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建

设银行股份有限公司复核。




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一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：长城基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

3、办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

4、法定代表人：杨光裕

5、组织形式：有限责任公司

6、设立日期：2001 年 12 月 27 日

7、电话：0755-23982338 传真：0755-23982328

8、联系人：袁柳生

9、管理基金情况：目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长

城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证

券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金

（LOF）、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双

动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘

成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板 300 指数

分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金和长城保本混合型证券投资基金等

十六只基金。

10、客户服务电话：400-8868-666

11、注册资本：壹亿伍千万元人民币

12、股权结构：

持股单位 占总股本比例

长城证券有限责任公司 47.059％

东方证券股份有限公司 17.647％

中原信托有限公司 17.647％

北方国际信托股份有限公司 17.647％

合计 100％

（二）基金管理人主要人员情况

1、董事、监事及高管人员介绍

（1）董事

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杨光裕先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任，长城证券

有限责任公司副总裁，现任长城基金管理有限公司董事长。

何伟先生，中共党员，硕士研究生。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工

业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司，1993 年 2 月起历任君安证券有限

公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总

经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理，华富基金管理有限公司（筹）拟任总经理，

国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。现任长城证券有限责任公司总裁。

范小新先生，中共党员，经济学博士，高级经济师。1986 年 7 月参加工作，历任重庆

市对外经济贸易委员会副处长，西南技术进出口公司总经理助理，重庆对外经贸委美国公

司筹备组组长，中国机电产品进出口商会法律部副主任，华能资本服务有限公司总经理工

作部副经理。现任长城证券有限责任公司董事会秘书兼纪委书记、党委委员。

梁宇峰先生，中共党员，复旦大学经济学博士。历任东方证券股份有限公司研究发展

总部经理助理、办公室主任助理、研究所副所长，2006 年 4 月至今任东方证券股份有限公

司研究所所长。

姬宏俊先生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任河南省计划委员会老干部

处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行

信贷一处副处长。现任中原信托有限公司副总裁。

陆妍女士， 1991 年毕业于天津理工学院管理信息系统专业，获工学学士学位，1997

年毕业于天津大学管理学院，获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨

询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托投资股份有限公司证券

管理总部总经理，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。

万建华先生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。历任中国人民银行货币政策司

处长、招商银行总行副行长、党委副书记、常务副行长、中国银联筹备组组长、党委书记、

副董事长、总裁，上海国际集团党委副书记、副董事长、总裁。现任国泰君安证券股份有

限公司党委书记、董事长。

谢志华先生，中共党员，经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商

业学校教师、北京商学院（现北京工商大学）副院长、北京工商大学校长助理。2003 年至

今任北京工商大学副校长。

刘杉先生，经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财

经新闻部主任，中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑，中华工商时报社总编辑助理，

现任中华工商时报社副总编辑，兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所

研究员。

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谭岳衡先生，中共党员，经济学博士。曾任职于国家发展改革委员会，历任南方证券

国际部总经理、南方证券咨询公司董事长、南方证券香港公司副董事长，香港江南财务有

限公司董事副总经理、招银国际董事副总经理、长城证券公司董事，招商银行董事、招商

证券监事长。现任交银国际控股有限公司首席执行官兼副董事长。

熊科金先生，经济学硕士。历任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人，中国

东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限公司江西

管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备

组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。2011 年 7 月进入长城基金管理有限

公司，现任公司董事、总经理。

（2）监事

吴礼信先生，中共党员，会计师，中国注册会计师（非执业）。历任安徽省地矿局三二

六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财

综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计

划财务部副总经理。2003 年进入长城证券有限责任公司，任财务部总经理，现任长城证券

有限责任公司财务总监，并担任长城基金管理有限公司监事会主席。

王燕滨先生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任内蒙银行学校教师、校团

委书记、学生科科长、教研室主任，内蒙古证券公司发行部经理、上海业务部总经理、总

经理助理、副总经理，海通证券天津、北京营业部总经理，北方信托业务二部总经理、公

司总经理助理兼信托业务二部总经理。现任北方信托总经理助理兼资产管理部总经理。

张令先生，中共党员，研究生学历。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科

长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公

司资金财务管理总部总经理，现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。

孟凡君先生，中共党员，经济学学士，经济师。历任中国工商银行河南华信资金市场

融资二部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部

经理，现任中原信托有限公司投资管理二部经理。

桑煜先生，中共党员，经济学学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、中国建设银

行总行基金托管部。2002 年 8 月进入长城基金管理有限公司，历任市场开发部业务主管、

运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总经理、公司

总经理助理，现任公司副总经理。

张静女士，中共党员，2005 年毕业于南开大学，法学硕士。曾任摩根士丹利华鑫基金

管理有限公司监察稽核部监察稽核员，2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司，现任长城

基金管理有限公司监察稽核部法务主管。

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（3）高级管理人员

杨光裕先生，长城基金管理有限公司董事长，简历同上。

熊科金先生，长城基金管理有限公司董事、总经理，简历同上。

余骏先生，硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院，历任中国人民银行湖

北省分行科室负责人，君安证券有限公司研究部宏观室负责人，长城证券有限责任公司营

业部总经理，长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理，长城基金管理有限公司

副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理，长城基金管理有限公司副总经理兼市

场开发部总经理，现任公司副总经理。

彭洪波先生，武汉大学（武汉测绘科技大学）工学学士，中南财经政法大学经济学硕

士。曾就职于长城证券有限责任公司，历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务

筹备组项目经理，公司审计部技术主审。2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司，历任监

察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司

总经理助理兼运行保障部总经理，现任公司副总经理兼运行保障部总经理。

桑煜先生，长城基金管理有限公司副总经理，简历同上。

车君女士，中共党员， 经济学硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993

年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监

管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。

现任公司督察长兼监察稽核部总经理。

2、本基金基金经理简历

史彦刚先生，中国人民大学经经济学硕士。曾就职于中国工商银行总行信贷评估部、

中国银行业监督管理委员会监管一部、中信银行总行风险管理部，2007 年 9 月至 2009 年 3

月任嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师，2009 年 3 月至 2011 年 6 月任国

泰基金管理有限公司固定收益投资经理，2011 年 6 月进入长城基金管理有限公司基金管理

部工作。自 2011 年 11 月 14 日起担任本基金的基金经理。

“长城稳健增利债券型证券投资基金”历任基金经理如下：刘海先生自 2008 年 8 月

27 日至 2009 年 9 月 21 日任基金经理，王定元先生自 2009 年 9 月 22 日至 2010 年 10 月 21

日任基金经理，钟光正先生自 2010 年 2 月 24 日至 2011 年 11 月 13 日任基金经理。

3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。

杨建华先生，投资决策委员会执行委员，公司总经理助理、投资总监兼基金管理部总

经理。



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杨毅平先生，投资决策委员会委员，公司首席策略分析师。

秦玲萍女士，投资决策委员会委员，公司研究部总经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：尹东

联系电话：010-67595003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954

年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国

建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银

行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月

27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。

2006 年 9 月 11 日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25

日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发

行股份总数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A

股)。

截至 2011 年 9 月 30 日，中国建设银行资产总额 117,723.30 亿元，较上年末增长 8.90%。

截至 2011 年 9 月 30 日止九个月，中国建设银行实现净利润 1,392.07 亿元，较上年同期增

长 25.82%。年化平均资产回报率为 1.64%，年化加权平均净资产收益率为 24.82%。利息净

收入 2,230.10 亿元，较上年同期增长 22.41%。净利差为 2.56%，净利息收益率为 2.68%，


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分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入 687.92 亿元，较上年

同期增长 41.31%。

中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、

约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，

海外机构已覆盖到全球 13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24

小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行 33

家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人

寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建设银行主要

国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的 50 多个重要奖项。中国建设银

行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌 500 强”中位列第 10，较去年上升 3 位；在

美国《财富》世界 500 强中排名第 108 位，较去年上升 8 位。中国建设银行连续第三年

获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、

《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私

人银行”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、

QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、

养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室、团队，现有

员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管业务持续通过 SAS70 审计，并已经成为常

规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、

广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营

运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总

行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有

丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行

零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工

作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切

实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，

中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、

社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，

是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2011 年 12 月 31 日，中国建设银行

已托管 224 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内

的高度认同。2011 年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评

为 2011 年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网 2011 年中国“最佳资产托管银行”奖。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名称：长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

法定代表人：杨光裕

成立时间：2001 年 12 月 27 日

电话：0755-23982338

传真：0755-23982328

联系人：黄念英

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

2、代销机构

（1） 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章


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联系人：张静

电话：010-66275654

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（2） 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

联系人：吴双

电话：010-85109230

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（3） 中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

联系人：宋亚平

电话：010-66596688

传真：010-66594946

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

（4） 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市仙霞路 18 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：021-58781234

传真：021-58408842

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

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（5） 招商银行股份有限公司

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（6） 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

电话：010-68098778

传真：010-68560661

客服电话：95595

网址：www.cebbank.com

（7） 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系人：黄滨

电话：010-85237046

传真：010-85238680

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（8） 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东二路 585 号

办公地址：上海市中山东二路 585 号

法定代表人：陈辛

开放式基金咨询电话：021-962888

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开放式基金业务传真：021-63370777

联系人：张萍

联系电话：021-63370888

网址：www.bankofshanghai.com

（9） 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

电话：010-57092615

传真：010-57092611

联系人：董云巍

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（10） 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

联系人：丰靖

电话：010-65550827

传真：010-65541230

客户服务电话：95558

公司网站：bank.ecitic.com

（11） 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

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（12） 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：徐伟

网址：www.spdb.com.cn

客户服务电话：95528

（13） 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：芮蕊

电话：0755-25879756

传真：0755-25879196

网址：http://bank.pingan.com/

客户服务电话：95511-3

（14） 深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦

办公地址：深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦

法定代表人：李伟

联系人：宋永成

联系电话：0755-25188266

客服电话：4001961200

公司网站：www.961200.net

（15） 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市南城路 2 号

办公地址：东莞市南城路 2 号

法定代表人：何沛良

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联系人：何茂才

电话：0769-23394102

传真：0769-22320896

客服电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

（16） 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

联系电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话：4006515988

网址：www.bhzq.com

（17） 长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

联系人：高峰

电话：0755-83516094

传真：0755-83515567

客户服务电话：0755-33680000，4006666888

网站：www.cgws.com

（18） 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务热线：400-8888-506、021-962506

网址：www.dfzq.com.cn

（19） 广州证券有限责任公司

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注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

法定代表人：刘东

联系人：林洁茹

电话：020-88836999

传真：020-88836654

客户服务电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

（20） 国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（21） 国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦

法定代表人：曾小普

联系电话：0791-86281305

联系人：陈明

客户服务电话：4008222111

网址：www.gsstock.com

（22） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

14
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电话：021-38676666

传真：021-38670666

客户服务热线：4008888666

网址： www.gtja.com

（23） 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦

法人代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82133066

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（24） 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：95553、4008888001

网站：www.htsec.com

（25） 中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

电话：0791-86868681

传真：0791-86770178

客服电话：400-8866-567

网站：www.avicsec.com

（26） 平安证券有限责任公司

15
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办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：0755-22626391

传真：0755-82400862

客户服务电话：4008816168

网址：www.pingan.com

（27） 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：汪建熙

联系人：曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客户服务电话：95523 或 4008895523

公司网站：www.sywg.com

（28） 世纪证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人：卢长才

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

联系人：方文

客服电话：0755-83199599

网址：www.csco.com.cn

（29） 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

电话：021-38565785

联系人：谢高得

16
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客户服务热线：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（30） 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：顾伟国

电话：010-66568047

联系人：田嶶

客户服务电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

（31） 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82960223

传真：0755-82960141

联系人：林生迎

客户服务热线：95565

网址：www.newone.com.cn

（32） 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

电话：010－85130577

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

客户服务电话：4008888108

（33） 齐鲁证券有限责任公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

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电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com..cn

（34） 华西证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼

法定代表人：张慎修

电话：0755-83025046

传真：0755-83025991

联系人：张有德

客户服务电话：400-8888-818

网址：www.hx168.com.cn

（35） 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-83290845

联系人：肖亦玲

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（36） 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：张智河

联系电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

联系人：吴忠超

客户咨询电话：0532-96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

（37） 安信证券股份有限公司

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住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

公司网址：www.essence.com.cn

客服热线：4008001001

（38） 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：李芳芳

客服电话：4008888788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

（39） 东海证券有限责任公司

注册地址：常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼

办公地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼

法定代表人：朱科敏

电话：021-50586660

传真：021-50586660-8880

联系人：邵一明

客服电话：0519-8166222 0379-64912266

网址：www.longone.com.cn

（40） 恒泰证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

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法定代表人：刘汝军

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

联系人：张同亮

客服电话: 0471-4961259

网址：www.cnht.com.cn

（41） 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

电话：0551－2257012

传真：0551－2272100

联系人：祝丽萍

客服电话：全国统一热线 4008888777，安徽省内热线 96888

网址：www.gyzq.com.cn

（42） 中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及

第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客服电话：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

（43） 西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16－17 层

地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16－17 层

法定代表人：刘建武

电话：029-87406172

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传真：029-87406387

客服热线：029-87419999

联系人：崔轶梅

网址：www.westsecu.com.cn

（44） 长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客服热线：4008-888-999 或 027-85808318

网址：www.cjsc.com

（45） 日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号

法定代表人：孔佑杰

联系人：陈韦杉、朱晓光

联系电话：010-88086830-730、010-88086830-737

传真：010-66412537

网址：www.rxzq.com.cn

（46） 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 27 层

法定代表人：陈林

联系人：袁月

电话：021-50122222

传真：021-50122200

客户服务电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

（47） 民生证券有限责任公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：余政

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电话：010-85127622

传真：010-85127917

联系人：赵明

客户服务电话：4006198888

网址：www.mszq.com

（48） 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

法定代表人：王东明

电话：010-60838888

联系人：陈忠

客户服务电话：95558

网站：www.cs.ecitic.com

（49） 天源证券经纪有限公司

注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦 6 楼

法人代表：林小明

联系人：王斌

联系电话：0755-33331188-8801

客服电话：4006543218

公司网站：www.tyzq.com.cn

（50） 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层

法定代表人：丁之锁

联系人：梁宇

联系电话：010-58568007

传真：010-58568062

客服电话：010-58568118

公司网站：www.hrsec.com.cn

（51） 国海证券股份有限公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

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电话：0755-83702462

传真：0755-83700205

法定代表人：张雅锋

联系人：张亦潇

客服电话：95563

公司网站：www.ghzq.com.cn

（52） 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

传真：0571-86065161

客户服务电话：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn
（53） 民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人：赵大建
联系人：赵明
客户服务热线：40088－95618
网址：www.e5618.com
（54） 大同证券经纪有限责任公司
注册地址：山西省大同市大北街 13 号
办公地址：山西省太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 13 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
客户服务热线：400-7121-212
网址：www.dtsbc.com.cn
（55） 东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316


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传真：010-66555246
客服电话：400-8888-993
公司网站：www.dxzq.net.cn
（56） 信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根

据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。

（二）基金注册登记机构

名称：长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

法定代表人：杨光裕

成立时间：2001 年 12 月 27 日

电话：0755-23982338

传真：0755-23982328

联系人：张真珍

客户服务电话：400-8868-666

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
注册地址：北京市西城区金融大街一号 A 座 12 层
负责人：张利国
经办律师：刘洪蛟、胡婷
电话：0755-23993388
传真：0755-86186205
联系人：胡婷



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（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所

注册地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办

公楼)16 层

法定代表人：葛明

经办注册会计师：梁成杰、周刚

联系人：李妍明

电话：010-58153000

传真：010-85188298

四、基金的名称

本基金名称：长城稳健增利债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适

度参与二级市场权益类金融工具投资，并运用固定比例投资组合保险策略对权益类组合资

产的风险进行有效管理，在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合

收益。同时根据市场环境变化，采用积极主动的组合动态调整策略，力争获得超越业绩比

较基准的长期稳定收益。

七、基金的投资范围

本基金投资于高信用等级的债券，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和

可转换债（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持债券；投资于大额存单、债券回购、

债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍

生工具。

除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），二级市场股票和权证投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。


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本基金组合资产中固定收益类资产所占比例为 80%-100%，权益类资产所占比例为 0-20%,

且本基金持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

八、基金的投资策略

（一）动态资产 配置策略及固定比例投 资组合保险策略（ constant proportion

portfolio insurance, CPPI）

本基金在组合投资管理中，将基金资产分为收益资产和风险资产，收益资产主要投资

于固定收益类金融工具，风险资产主要投资于权益类金融工具，以收益资产的预期收益作

为风险资产的安全垫。建立和运用严格的动态资产数量模型，在确定风险资产暴露预算

（Equity Risk Budget）的基础上对收益资产和风险资产的投资比例进行即时调整。即用

收益资产的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损。
在收益资产和风险资产的配置上，通过对远期利率、极端市场价格等参数的预测，计
算风险资产组合中不同类属资产可能发生的最大亏损，据此得到不同类属资产的可放大倍
数。根据风险资产投资的盈亏状况，动态调整风险资产和安全资产的权重。

通过这种定量化的资产类属配置达到一定资产的相对安全，并获取权益类投资市场阶

段性机会，从而提高整体投资组合的收益，同时限定和规避组合的下行风险（Down Risk）。

（二）收益资产投资策略

本基金将综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的

基础上，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整收益资产的平均久期，并根据收益
1
最优化的原则，通过量化模型确定组合中收益类别资产 的合理配置。

本基金投资组合中收益资产的超额收益主要来源于久期管理策略、收益率曲线策略、

个券选择、以及把握市场低效或失效情况下的交易机会。

1、久期管理策略

本基金建立了债券分析框架和量化模型，预测利率变化趋势，确定投资组合的目标平

均久期，实现久期管理。

本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而下”对宏观经济

形势、财政与货币政策、以及债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲

线可能移动的方向和方式，并据此确定收益资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水

1
本基金所列收益类别资产：现金类（银行存款、清算备付金、证券清算款等）、债券（国债、央行票据、
金融债、投资级以上的公司债、企业债和次级债、可转换债含分离交易可转债、短期融资券、资产支持债
券等）、银行定期存款、大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的
其它固定收益类投资工具及其衍生工具。

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平上升时，建立较短平均久期或缩短现有收益资产组合的平均久期；当预测利率和收益率

水平下降时，建立较长平均久期或增加现有收益资产组合的平均久期。

本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标，分析金融市场中各种关联

因素的变化，从而判断债券市场趋势。宏观经济指标有 GDP、CPI/PPI、固定资产投资、进

出口贸易；货币金融指标包括货币供应量 M1/2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏

观经济指标和货币金融指标将决定央行货币政策，央行货币政策通过调整利率、调整存款

准备金率、公开市场操作、窗口指导等方式，带来市场利率变动；同时，央行货币政策对

金融机构的资金流也将带来明显的影响，从而引起债券需求变动。本基金在对市场利率变

动和债券需求变动进行充分分析的基础上，选择建立和调整最优久期收益资产组合。

2、收益率曲线策略

本基金将在确定收益资产组合平均久期的基础上，根据利率期限结构的特点，以及收

益率曲线斜率和曲度的预期变化，遵循风险调整后收益率最大化配比原则，建立最优化的

债券投资组合，例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。

3、个券选择策略

本基金将通过对个券基本面和估值的研究，选择经信用风险或预期信用风险调整后收

益率较高的个券，收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。

在个券基本面分析方面，本基金重点关注：信用评级良好的个券，预期信用评级上升

的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面，本基金将重点关注估值合理的

个券，信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券，经风险调整后的收益率与

市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。

4、把握市场低效或失效状况下的交易机会

在市场低效或无效状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各类套利以及优化

策略对收益资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以获取超额收益。

a) 新券发行溢价策略

在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率，在发行时认购新券可能

获得超额收益。

b) 信用利差策略

不同信用等级的债券存在合理的信用利差，由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离

均衡范围，将会出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。

c) 套利策略

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套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。

跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场（主要是银行间市场与交易所

市场）的交易价格差进行套利，从而提高收益资产组合的投资收益。

跨期限套利是指当短期回购利率低于长期回购利率时，可通过短期融资、长期融券实

现跨期限套利。

（三）风险资产投资策略

本基金风险资产投资于权益类金融工具，即占比不超过 20%的基金资产可适度参与中

国 A 股二级市场股票和权证投资，以及一级市场新股申购或增发新股等，并可持有因在一

级市场申购或增发新股所形成的股票或权证，持有因可转债转股所形成的股票及该股票派

发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。

本基金风险资产在二级市场重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的

价值创造型企业。在股票选择方面，充分发挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观

经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断，选择具备外延式扩

张能力的优势上市公司，结合财务与估值分析，深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生

根本变化且价值低估的上市公司，构建股票投资组合，同时将根据行业、公司状况的变化，

基于估值水平的波动，动态优化股票投资组合

本基金风险资产的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面，在合理估

值的基础上，结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资。具体包括价值发现策

略、杠杆策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。

本基金风险资产的新股申购策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市场环境

三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股或权证的卖出时机。通过深入分析新股

上市公司的基本情况，结合新股发行当时的市场环境，根据可比公司股票的基本面因素和

价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格，指导新股询价，在有效识别和防

范风险的前提下，获取较高的低风险收益。

随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金将在遵循该产品

风险收益特征的前提下，积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富投资标的以

及组合投资策略。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数。

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本基金管理人认为选择该业绩比较基准体现了基金产品本身的投资特征，体现了目标

客户群的风险收益偏好，且该指数合理、透明、公开，具有较好的市场接受度。

若未来市场发生变化导致本业绩基准不再适用，本基金管理人可以根据当时市场状况

和基金投资范围及投资策略的要求调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经

基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。

本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经投资决策委员会批准后，报中国证监会核

准，基金管理人将在调整前 3 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场

基金。本基金为中等风险、中等收益基金产品。

本基金不低于 80%的基金资产投资于固定收益类投资品种，与较激进型的股票型基金相

比，属于较低风险度的债券基金品种；同时为获得权益类投资市场的阶段性机会以提高整

个基金投资组合的收益，本基金不高于 20%的基金资产可视市场时机适度投资二级市场股

票和权证，也可参与一级市场新股申购或增发新股，以此获得较高的债券组合的平均收益。

故其风险和预期收益水平低于股票型基金、高于货币市场基金，并略高于没有权益类投资

策略的债券型基金。

十一、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 9 月 10 日

复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2012 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额（元）
的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 132,469,103.58 95.81
其中：债券 132,469,103.58 95.81


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资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,045,321.95 1.48
6 其他资产 3,742,737.57 2.71
7 合计 138,257,163.10 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 21,004,656.20 15.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 51,249,000.00 37.66
其中：政策性金融债 51,249,000.00 37.66
4 企业债券 55,257,733.38 40.60
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,957,714.00 3.64
8 其他 - -
9 合计 132,469,103.58 97.34
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
（％）
1 110226 11 国开 26 400,000 41,060,000.00 30.17
2 110216 11 国开 16 100,000 10,189,000.00 7.49
3 100002 10 附息国债 02 100,000 10,127,000.00 7.44
4 122013 08 北辰债 80,000 8,328,000.00 6.12
5 122030 09 京综超 44,560 4,545,120.00 3.34
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告


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编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

（3）其他资产的构成：
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,170,504.84
3 应收股利 -
4 应收利息 2,555,485.58
5 应收申购款 16,747.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,742,737.57
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
（％）
1 113002 工行转债 3,814,650.00 2.80

2 110003 新钢转债 1,027,300.00 0.75

3 110007 博汇转债 111,144.00 0.08

注：1、工行转债转股期为 2011-03-01 至 2016-08-31。

2、新钢转债转股期为 2009-02-23 至 2013-08-20。

3、博汇转债转股期为 2010-03-23 至 2014-09-23。

十二、基金的业绩

过往一定阶段长城稳健增利债券型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益

率的比较(截至2012年6月30日)
净值增
业绩比较 业绩比较基
净值增长 长率
时间段 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 标准差
率③ 准差④
②
08年8月27日（基金合同
生效日）至12月31日 8.40% 0.32% 11.52% 0.31% -3.12% 0.01%
09年1月1日至12月31日 5.56% 0.27% -1.24% 0.10% 6.80% 0.17%
2010年1月1日至12月31
日 4.16% 0.23% 1.92% 0.10% 2.24% 0.13%
2011年1月1日至12月31
日 -4.28% 0.25% 5.72% 0.11% -10.00% 0.14%

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2012年1月1日至6月30日 5.30% 0.17% 2.35% 0.08% 2.95% 0.09%
基金合同生效日至2012
年6月30日 20.13% 0.25% 21.46% 0.14% -1.33% 0.11%
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

十三、基金的费用与税收

（一） 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金财产拨划支付的银行费用；

（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（7）基金的证券交易费用；

（8）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具

体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法

规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指

令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

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在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指

令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管

人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议

的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金的申购费按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率

按单笔分别计算。费率如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

100 万元以下 0.8％

100 万元（含）-300 万元 0.5％

300 万元（含）-500 万元 0.3％

500 万元以上（含） 每笔 1000 元

本基金申购份额的计算方式如下：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于 500 万元（含）以上的申购，净申购金
额＝申购金额－固定申购费金额
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份数＝净申购金额/T 日基金份额净值

2、赎回费用

本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减，费率如下：

持有期 赎回费率

30 天以内 0.3％

30 天（含）－1 年 0.1％

1 年（含）－2 年 0.05％




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2 年（含）以上 0

本基金赎回金额的计算方式如下：

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

3、转换费用

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具

体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由

基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财

产所有。

①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差

例：某投资者持有本基金 10 万份基金份额，持有期为 100 天，决定转换为长城久泰沪

深 300 指数证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金）份额净值是 1.185 元，转入

基金（长城久泰沪深 300 指数证券投资基金）份额净值是 1.5800 元，转出基金对应赎回费

率为 0.1%，申购补差费率为 0.7%，则可得到的转换份额及基金转换费为：

转出金额＝100,000×1.185＝118,500 元

转出基金赎回费＝118,500×0.1%＝118.50 元

转入总金额＝118,500－118.50＝118,381.50 元

转入基金申购费补差＝118,381.50－118,381.50/（1+0.7%）＝822.91 元

转入净金额＝118,381.50－822.91＝117,558.59 元

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 长城稳健增利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要


转入份额＝117,558.59/1.58＝74,404.17 份

基金转换费＝118.50＋822.91＝941.41 元

②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

例：某投资者持有长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 10 万份基金份额，持有期为

100 天，决定转换为本基金，假设转换当日转出基金（长城久泰沪深 300 指数证券投资基

金）份额净值是 1.5800 元，转入基金（本基金）份额净值是 1.185 元，转出基金对应赎回

费率为 0.5%，申购补差费率为 0，则可得到的转换份额及基金转换费为：

转出金额＝100,000×1.58＝158,000 元

转出基金赎回费＝158,000×0.5%＝790 元

转入总金额＝158,000－790＝157,210 元

转入基金申购费补差＝0

转入净金额＝157,210－0＝157,210 元

转入份额＝157,210/1.185＝132,666.66 份

基金转换费＝158,000×0.5%＝790 元

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对

应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基

金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为 0。

(3)转出基金赎回费的 25％计入转出基金资产。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书

规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照

本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,

调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前 3 个工作日在至少一

种中国证监会指定媒体上公告。

4、本基金的申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本

基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担，赎回费将按照赎回当时

适用的费率收取，所收取赎回费的 25％归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手

续费支出。

（三）不列入基金费用的项目

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基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金
管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

（五）基金的税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、证券投资基金运作管理办法》、

《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城

稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资

管理活动，对2012年4月11日刊登的本基金的招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表

现截止日期。

2、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人概况和主要人员情况。

3、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构信息和律师事务所与经办律师信

息。

4、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了基金的转换与定期定额投资的内

容。

5、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至2012年6

月30日的数据。

6、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至2012年6月30日本基金的业绩数据。

7、在第二十一部分“其他应披露事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。



长城基金管理有限公司

二○一二年十月九日




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