长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年03月23日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长城久恒混合

基金主代码 200001

前端交易代码 200001

后端交易代码 201001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年10月31日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 152,511,563.02份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本着安全性、流动性原则，控制投资风险，谋求基金

资产长期稳定增长。

投资策略 本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况灵活

进行基金的大类资产配置。

本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方

法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、

政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑

决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对股票

市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；

对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和

债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面

和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修

正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基

金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、

债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

业绩比较基准 自基金合同生效至2015年8月2日的业绩比较基准

为：70%×中信综指+30%×中信国债指数；自2015年

8月3日开始业绩比较基准为： 50%×中证800指数

收益率＋50%×中债综合财富指数收益率

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，

高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中

等收益的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 车君 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-67595096

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8868-666 010-67595096

传真 0755-23982328 010-66275865

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 20,228,100.34 248,103,799.10 30,477,981.55

本期利润 6,009,199.74 246,828,998.76 19,340,580.98

加权平均基金份额本期利润 0.0219 0.1328 0.0806

本期基金份额净值增长率 1.47% 12.00% 3.60%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.5643 0.6031 0.4406

期末基金资产净值 238,576,277.10 902,221,219.03 319,188,057.51

期末基金份额净值 1.564 1.603 1.441

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.13% 0.13% -0.26% 0.38% 0.39% -0.25%

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过去六个月 0.71% 0.09% 2.28% 0.40% -1.57% -0.31%

过去一年 1.47% 0.08% -5.34% 0.76% 6.81% -0.68%

过去三年 17.74% 0.37% 52.56% 1.10% -34.82% -0.73%

过去五年 56.85% 0.66% 64.90% 1.04% -8.05% -0.38%

自开放式基

金合同生效 325.31% 1.01% 250.32% 1.22% 74.99% -0.21%

起至今

注：本基金自基金合同生效至2015年8月2日的业绩比较基准为：70%×中信综指+30%×中信国

债指数；自2015年8月3日起业绩比较基准变更为： 50%×中证800指数收益率＋50%×中债综

合财富指数收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%。本基金

现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的建

仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

额分红数 总额 放总额 计

2016 0.620 20,079,732.56 2,318,645.11 22,398,377.67

2015 0.100 1,178,486.19 642,653.63 1,821,139.82

2014 0.400 2,164,622.00 3,302,122.21 5,466,744.21

合计 1.120 23,422,840.75 6,263,420.95 29,686,261.70

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份

有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方 第6页共34页

国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设

立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构

调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

长城久恒 男，中国籍，特许金融

基金、长 分析师（CFA），北京

城久鑫保 2015年6月 航空航天大学计算机科

马强 本、长城 24日 - 4年 学与技术专业学士、北

新策略混 京大学计算机系统结构

合、长城 专业硕士。曾就职于招

新优选混 商银行股份有限公司、

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合、长城 中国国际金融有限公司。

久安保本、 2012年进入长城基金管

长城久润 理有限公司，曾任产品

保本、长 研发部产品经理、自

城久益保 2015年1月9日至

本、长城 2015年6月23日担任

久鼎保本、 “长城积极增利债券型

长城久盛 证券投资基金”、“长

安稳债券 城保本混合型证券投资

基金的基 基金”和“长城增强收

金经理 益定期开放债券型证券

投资基金”基金经理助

理，自2015年3月

9日至2015年6月

23日担任“长城久恒灵

活配置混合型证券投资

基金”基金经理助理。

公司研究 男，中国籍，上海交通

部总经理、 大学生物医学工程博士。

长城久恒、 2010年进入长城基金管

长城双动 理有限公司，曾任研究

力、长城 部行业研究员，“长城

吴文庆 安心回报、2013年 - 7年 品牌优选混合型证券投

长城新兴 12月26日 资基金”基金经理助理，

产业、长 “长城消费增值混合型

城改革红 证券投资基金”基金经

利基金的 理，“长城环保主题灵

基金经理 活配置混合型证券投资

基金”基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③自2017年3月16日起，吴文庆先生、马强先生不再担任长城久恒灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理，由储雯玉女士担任该基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

去年从股票市场熔断开始，到年底债券风波以及对险资举牌的控制，市场基本上处于底部震荡的态势。16年全年市场波折较多，上半年新能源汽车板块一枝独秀，其余板块不温不火，下半年供给侧改革、PPP、大盘蓝筹等股票表现较好，但在年底对险资举牌控制后，这些个股也回落较大。

17年我们仍然会在季度中对热点的版块和个股进行了一定程度的波段操作。我们将继续细

心甄别风险，选择未来几个季度业绩增长确定，具备长期空间的行业和公司作为本基金投资的重点，争取为持有人做出更好的回报。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为1.47%，同期业绩比较基准收益率为-5.34%，基金业绩在同

类可比的基金中排名位于偏上水平。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望一季度来看，该季度是上市公司年报和季报期，这个季度是对过去一年的上市公司业绩的验证期，这个季度上市公司的好与坏将迎来统一的验证。对于操作来说，目前国内IPO的速度维持快速发行的节奏，国外美国新总统上任，外部环境进一步不确定，加上国内经济下行的压力，市场仍然处于震荡盘整态势。

目前市场的格局在没有新增资金入市的情况下，指数维持窄幅震荡的板块轮动行情。由于在窄幅震荡的行情中，结构要优于仓位，保持中性仓位的运作，不让过高的仓位暴露风险。

在投资思路方面，我们对于热点板块和个股仍然会考虑去做波段，但主要的个股和持仓仍然会集中在新能源、节能环保、自动化、互联网、配网、高铁、移动支付、医药、食品安全、国企改革、国防安全、信息安全等符合国家政策和持续投入的行业。我们会在这些板块自下而上的仔细甄别个股，选择有核心技术、管理层过硬、产品壁垒高、市场空间大的公司进行集中配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息 第10页共34页

披露文件进行合规性审查。

受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的

宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内于2016年4月19日对2015年度期末可供分配利润进行了收益分配，分

配金额为22,398,377.67元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为22,398,377.67元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 5,265,082.26 1,181,735.50

结算备付金 63,642.73 11,727,760.31

存出保证金 13,304.57 185,074.15

交易性金融资产 190,296,316.05 317,105,090.56

其中：股票投资 20,650,886.85 16,723,533.36

基金投资 - -

债券投资 169,645,429.20 300,381,557.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 45,000,172.50 470,001,625.00

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应收证券清算款 11,884,614.89 98,412,804.25

应收利息 2,854,980.72 5,587,685.96

应收股利 - -

应收申购款 1,384.55 319.62

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 255,379,498.27 904,202,095.35

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 16,067,609.81 -

应付赎回款 129,935.78 261,211.01

应付管理人报酬 304,733.01 1,148,626.52

应付托管费 50,788.87 191,437.74

应付销售服务费 - -

应付交易费用 35,230.97 84,183.58

应交税费 145,433.00 145,433.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 69,489.73 149,984.47

负债合计 16,803,221.17 1,980,876.32

所有者权益：

实收基金 152,511,563.02 562,783,675.98

未分配利润 86,064,714.08 339,437,543.05

所有者权益合计 238,576,277.10 902,221,219.03

负债和所有者权益总计 255,379,498.27 904,202,095.35

注：截至2016年12月31日，基金份额净值人民币1.564元，基金份额总额152,511,563.02份。

7.2 利润表

会计主体：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

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一、收入 14,529,671.95 311,578,225.83

1.利息收入 11,596,854.13 109,775,543.66

其中：存款利息收入 207,396.89 4,977,136.95

债券利息收入 7,407,850.53 101,463,249.41

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,981,606.71 3,335,157.30

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,326,815.27 193,603,479.08

其中：股票投资收益 10,995,387.76 209,434,983.03

基金投资收益 - -

债券投资收益 5,283,767.49 -16,338,195.78

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 47,660.02 506,691.83

3.公允价值变动收益（损失以“- -14,218,900.60 -1,274,800.34

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 824,903.15 9,474,003.43

减：二、费用 8,520,472.21 64,749,227.07

1．管理人报酬 6,556,357.90 42,669,972.76

2．托管费 1,092,726.36 7,111,662.09

3．销售服务费 - -

4．交易费用 212,117.14 1,282,038.45

5．利息支出 183,021.35 13,262,839.78

其中：卖出回购金融资产支出 183,021.35 13,262,839.78

6．其他费用 476,249.46 422,713.99

三、利润总额（亏损总额以“- 6,009,199.74 246,828,998.76

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 6,009,199.74 246,828,998.76

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第14页共34页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 562,783,675.98 339,437,543.05 902,221,219.03

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 6,009,199.74 6,009,199.74

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -410,272,112.96 -236,983,651.04 -647,255,764.00

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 8,089,540.76 4,576,677.04 12,666,217.80

2.基金赎回款 -418,361,653.72 -241,560,328.08 -659,921,981.80

四、本期向基金份额持有 - -22,398,377.67 -22,398,377.67

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 152,511,563.02 86,064,714.08 238,576,277.10

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 221,564,923.36 97,623,134.15 319,188,057.51

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 246,828,998.76 246,828,998.76

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 341,218,752.62 -3,193,450.04 338,025,302.58

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 5,168,448,576.48 2,748,777,989.19 7,917,226,565.67

2.基金赎回款 -4,827,229,823.86 -2,751,971,439.23 -7,579,201,263.09

四、本期向基金份额持有 - -1,821,139.82 -1,821,139.82

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 562,783,675.98 339,437,543.05 902,221,219.03

金净值）

第15页共34页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____彭洪波____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长城久恒灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名为长城久恒平衡型证券投资基金，系由长城基金管理有限公司发起，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2003]97号文《关于同意长城久恒平衡型证券投资基金募集的批复》的核准，由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2003年10月31日正式生效，首次设立募集规模为1,284,133,805.81份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经基金份额持有人大会表决通过，本基金自 2015年8月3日起更名为长城久恒灵活配置混合型证券投资基金。

本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为：50%×中证800指数收益率＋50%×中债综合财富指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的 第16页共34页

内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、

《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国

证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出

让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

第17页共34页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全

额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

第18页共34页

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长城证券 - - 12,771,770.61 2.09%

东方证券 -- - - -

7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长城证券 35,500,085.37 30.31% 61,224,484.93 2.11%

东方证券 - - 400,620,000.00 13.79%

7.4.8.1.3债券回购交易

注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

第19页共34页

7.4.8.1.4权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 - - - -

东方证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 11,627.40 2.09% - -

东方证券 - - - -

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 6,556,357.90 42,669,972.76

的管理费

其中：支付销售机构的 310,734.84 502,926.60

客户维护费

注：1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率

计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2）本期末本基金应付基金管理费为人民币304,733.01元。（2015年12月31日：人民币

第20页共34页

1,148,626.52元）

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,092,726.36 7,111,662.09

的托管费

注：1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费

率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2）本期末本基金应付基金托管费为人民币50,788.87元。（2015年12月31日：人民币

191,437.74元）

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

长城嘉 29,856,541.40 19.5766% 29,856,541.40 5.3052%

信资产

管理有

第21页共34页

限公司

注：截至本报告期末，本基金管理人长城基金管理有限公司控股子公司长城嘉信资产管理有限公司持有本基金29,856,541.40份。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 5,265,082.26 165,092.43 1,181,735.50 4,709,724.84

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9利润分配情况

金额单位：人民币元

序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分

号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注

登记日 数 合计

1 2016年 2016年4月19日 0.620 20,079,732.56 2,318,645.1122,398,377.67

4月18日

合 - - 0.620 20,079,732.56 2,318,645.1122,398,377.67

计

注：1、本基金于本年度对2015年度的利润进行了利润分配。

2、本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况，请参阅本财务报表7.4.8.2资产负债表日后事项。

7.4.10 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金于2016年末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码称 期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

第22页共34页

603986兆易创2016年 重大事 177.97 2017年 195.77 755 17,561.30134,367.35-

新 9月 项停牌 3月13日

19日

7.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.10.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.11.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.11.2其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

划分为第一层次的余额为人民币20,516,519.50元，划分为第二层次的余额为人民币

169,779,796.55元，无划分为第三层次余额。于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币16,675,933.36元，划

分为第二层次的余额为人民币300,429,157.20元，无划分为第三层次余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

第23页共34页

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 20,650,886.85 8.09

其中：股票 20,650,886.85 8.09

2 固定收益投资 169,645,429.20 66.43

其中：债券 169,645,429.20 66.43

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 45,000,172.50 17.62

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,328,724.99 2.09

7 其他各项资产 14,754,284.73 5.78

8 合计 255,379,498.27 100.00

8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,566,886.85 3.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 9,084,000.00 3.81

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 4,000,000.00 1.68

H 住宿和餐饮业 - -

第24页共34页

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 20,650,886.85 8.66

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002323 雅百特 600,000 9,084,000.00 3.81

2 300038 梅泰诺 169,925 7,432,519.50 3.12

3 000089 深圳机场 500,000 4,000,000.00 1.68

4 603986 兆易创新 755 134,367.35 0.06

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（www.ccfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

第25页共34页

比例（％）

1 000625 长安汽车 10,992,066.04 1.22

2 601857 中国石油 10,853,289.37 1.20

3 600030 中信证券 9,377,202.19 1.04

4 002323 雅百特 8,861,650.00 0.98

5 601398 工商银行 7,560,000.00 0.84

6 300038 梅泰诺 7,402,258.99 0.82

7 000089 深圳机场 4,573,029.26 0.51

8 001979 招商蛇口 3,229,985.62 0.36

9 601727 上海电气 1,836,000.00 0.20

10 600816 安信信托 1,648,618.98 0.18

11 000652 泰达股份 989,954.00 0.11

12 600315 上海家化 966,664.84 0.11

13 601997 贵阳银行 34,308.09 0.00

14 600936 广西广电 19,089.60 0.00

15 601595 上海电影 18,800.55 0.00

16 603986 兆易创新 17,561.30 0.00

17 603515 欧普照明 16,329.42 0.00

18 600908 无锡银行 16,105.41 0.00

19 603658 安图生物 14,784.12 0.00

20 603027 千禾味业 9,190.00 0.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601857 中国石油 11,897,569.00 1.32

2 000625 长安汽车 10,993,000.00 1.22

3 600030 中信证券 10,472,087.75 1.16

4 601398 工商银行 7,308,000.00 0.81

5 300488 恒锋工具 6,631,980.52 0.74

6 000063 中兴通讯 3,208,986.00 0.36

7 001979 招商蛇口 2,729,351.63 0.30

8 000039 中集集团 1,774,721.00 0.20

9 600816 安信信托 1,607,219.00 0.18

10 601727 上海电气 1,588,359.00 0.18

第26页共34页

11 000651 格力电器 1,439,430.00 0.16

12 300496 中科创达 1,384,402.00 0.15

13 000652 泰达股份 992,819.00 0.11

14 300495 美尚生态 933,246.00 0.10

15 600315 上海家化 882,412.00 0.10

16 300494 盛天网络 587,835.26 0.07

17 002782 可立克 538,581.80 0.06

18 300493 润欣科技 497,584.20 0.06

19 002786 银宝山新 488,248.00 0.05

20 002780 三夫户外 382,423.90 0.04

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 68,459,197.78

卖出股票收入（成交）总额 67,949,862.14

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 21,466,150.00 9.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,020,000.00 20.55

其中：政策性金融债 49,020,000.00 20.55

4 企业债券 60,131,279.20 25.20

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 39,028,000.00 16.36

9 其他 - -

10 合计 169,645,429.20 71.11

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

第27页共34页

1 160420 16农发20 500,000 49,020,000.00 20.55

2 136256 16南航01 200,000 19,690,000.00 8.25

3 111609013 16浦发 200,000 19,388,000.00 8.13

CD013

4 112277 15金街03 169,000 17,009,850.00 7.13

5 019539 16国债11 145,000 14,481,150.00 6.07

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

第28页共34页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 13,304.57

2 应收证券清算款 11,884,614.89

3 应收股利 -

4 应收利息 2,854,980.72

5 应收申购款 1,384.55

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,754,284.73

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 603986 兆易创新 134,367.35 0.06 重大事项停牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第29页共34页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

7,575 20,133.54 93,746,317.75 61.47% 58,765,245.27 38.53%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 25,004.33 0.0164%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003年10月31日）基金份额总额 1,284,133,805.81

本报告期期初基金份额总额 562,783,675.98

本报告期基金总申购份额 8,089,540.76

减:本报告期基金总赎回份额 418,361,653.72

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 152,511,563.02

第30页共34页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

自2016年2月1日起，卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。

自2016年4月6日起，谢志华先生不再担公司独立董事，由徐英女士担任该职。

自2016年5月20日起，刘杉同志不再担公司独立董事，由万建华同志担任该职。

自2016年7月1日起，杨光裕先生不再担任公司董事长及董事，由何伟先生担任公司董事

长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币陆万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务8年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

第31页共34页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

招商证券 2 69,771,031.82 51.21% 64,977.75 51.21% -

东兴证券 1 66,469,549.61 48.79% 61,902.14 48.79% -

中投证券 2 - - - - -

广州证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

第32页共34页

宏信证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

长城证券 3 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内共新增7个专用交易单元（东吴证券、广发证券、海通证券分别新增1个交易单元；

天风证券、中泰证券分别新增2个交易单元），截止本报告期末共计51个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使

用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

招商证券 8,664,120.27 7.40% 71,000,000.00 1.86% - -

东兴证券 72,941,917.31 62.29%3,743,700,000.00 98.14% - -

中投证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

第33页共34页

西部证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

长城证券 35,500,085.37 30.31% - - - -

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