鸿阳证券投资基金2001年年度报告

重要提示：本基金的托管人中国农业银行已于2002年3月21日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
一、基金简介
（一）基金名称：鸿阳证券投资基金
基金简称：基金鸿阳
交易代码：184728
基金发起人：中国对外经济贸易信托投资公司
联合证券有限责任公司
重庆国际信托投资公司
天津信托投资公司
山东省国际信托投资公司
宝盈基金管理有限公司
基金单位总份额：20亿份
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：15年
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2001年12月18日
（二）基金管理人
法定名称：宝盈基金管理有限公司
注册及办公地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
邮政编码：518034
法定代表人：谭向东
总经理：刘京湘
信息披露负责部门：监察稽核部
联系电话：0755-3515288
传真：0755-3515622
（三）基金托管人
法定名称：中国农业银行
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
邮政编码：100036
法定代表人：尚福林
基金托管部负责人：郭辉
信息事务联系人：李芳菲
联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
联系电话：010——68435588
传真：010——68424181
（四）会计师事务所和经办注册会计师
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址：上海淮海中路333号
法定代表人：Mr.KentWatson
电话：021-63863388
传真：021-63863300
联系人：周忠惠
经办注册会计师：周忠惠 王笑
（五）律师事务所和经办律师
法定名称：君泽君律师事务所
注册及办公地址：北京市东城区西滨河9号中成大厦1009室
法定代表人：金明
电话：（010）64268870
传真：（010）64217708
联系人：陶修明
经办律师：陶修明
二、主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 2001年
1 基金本期净收益 3,308,284
2 单位基金本期净收益 0.00165
3 基金可分配净收益 3,308,284
4 单位基金可分配净收益 0.00165
5 期末基金资产总值 2,010,052,668
6 期末基金资产净值 2,006,205,025
7 单位基金资产净值 1.0031
8 基金资产净值收益率 0.165%
9 本期基金净值增长率 0.16%
10 基金累计净值增长率 0.16%
注：基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值
本期基金净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）*(期末单位净值/分红后单位净值)-1
基金累计净值增长率=(第1年度净值增长率+1)*(第2年度净值增长率+1)*(第3年度净值增长率+1)*.*(上年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1
三、基金管理人报告
2001年度基金业绩表现
本基金于2001年12月10日正式成立，12月18日上市交易，截止到2001年12月31日基金单位净值为1.0031元，净值增长率为0.16%，单位基金实现收益0.00165元，单位基金分红0.0015元。
基金经理简介
侯建刚先生，基金经理，36岁，经济学硕士，具有8年证券从业经验。先后任职于君安证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、国通证券有限责任公司及湖南证券有限责任公司。现任宝盈基金管理有限公司基金投资部经理。
杨军先生，基金经理助理，30岁，7年证券从业经历。1989年上海财经大学本科毕业，曾先后供职于上海金华咨询有限公司，君安证券研究所、资产管理部，多年来一直从事证券研究和证券投资工作，2001年1月加入宝盈基金管理有限公司。
于志先生，基金经理助理，38岁。上海海运学院本科毕业，曾在新加坡海皇船公司工作学习，在中国化工进出口总公司海外公司主持国际石油贸易、国际结算工作，在美国获得MBA学位。2000年8月参与宝盈基金管理有限公司筹建工作。
（一）基金经理工作报告
本基金的投资目标及理念
本基金为成长价值复合型基金，追求在尽可能分散和规避风险的前提下并在保持基金资产良好的流动性基础上，为基金持有人谋求长期最佳效益。
本基金的投资遵循价值投资，稳健规范，勤勉成信，开拓创新的投资理念，作为证券市场的一个普通投资人，以求取信于市场，取信于社会公众。本基金的股票投资由两部分构成：成长型的上市公司和价值型上市公司，在对所投资企业深入分析的基础上，通过这两类股票投资的比例配置更好地分散和控制风险，实现基金长期稳定的投资收益。
2001年投资回顾
虽然2001年大市有一定幅度的回落，但由于本基金在2001年12月中旬才成立运作，因此，规避了大量的系统风险，只进行了少量的A股投资和一些国债的投资，为持有人谋取了比较好的回报，到2001年底，累计单位净值1.0031元，为投资人实现现金分红0.0015元。
2002年投资展望
虽然2001年证券市场出现调整，但我们认为是健康的调整。前不久闭幕的中央金融工作会议指出证券市场在经济发展中的作用日益重要，规范和发展证券市场的方针不会改变，稳定是发展的基础；同时强调通过强化监管，综合治理，正确引导，循序渐进，稳步发展，逐步使证券市场规范化。这对于坚定投资者信心，促进证券市场的发展，推动大盘走出低迷行情具有重大的政策指导意义。在稳定的基调下，证券市场将相对稳定。9.11事件后，美国经济陷入低潮，从而牵动全球经济下滑，随着美国经济的逐渐复苏，加上我国的积极财政政策，我国国民经济应逐渐回暖。
今年是我国加入WTO后第一年，各行各业既面临机遇又迎接挑战。本基金管理人认为基础设施、能源、通信、医药、资源类行业相对机会较多。同时，随着金融创新品种的逐渐推出也会给投资创造一些机会。本基金将加大对以上行业及公司、金融创新品种的研究力度及投资力度，争取为本基金持有人获得最佳回报。
（二）内部监察报告
基金运作合规性声明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《鸿阳证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金契约的规定。
内部监察报告
2001年，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、防范风险及保障基金持有人利益出发，通过定期和不定期的检查，对公司的各项制度的建立、制度的执行情况及公司的各项业务进行了全方位的、实时的监察稽核。监察部门根据独立、客观、公正的原则开展监察工作，认真地履行了监察的职责和权力。
本管理人在内部监察稽核工作中以现行的法律法规、基金契约、行业监察稽核指引和公司内部管理制度为依据，通过查看现场、跟踪系统、调阅材料、人员询问、重点抽查等方法，监察基金投资遵循既定投资程序情况；通过基金交易监控系统对各基金投资组合比例控制情况及日常交易操作行为的合规性进行实时监控，保证基金投资组合符合其基金契约的约定；对基金投资运作的合理性、合规性、交易的关联性进行检查，防止出现内幕交易以及所管理基金间可能出现的违规交叉交易；强化对集中交易制度的执行情况的监察稽核，实现各基金投资运作的独立性、效率性和公平性；定期独立向中国证监会及董事会提交监察稽核报告；加强监察稽核部门与业务部门的沟通和联系；及时就公司管理、基金运作及具体工作中出现的问题提出独立的意见和整改建议。
本报告期内，我们以确保公司运作的合法性、合规性为重点，以加强内部管理，提高管理水平为核心，不断完善现有的监察稽核管理系统，细化工作流程，完善工作手段和方式，依此实现防范和控制风险的目的。
通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无任何内幕交易和关联交易,没有任何员工发生任何违法、违规的行为,全年运作合法、合规，基金持有人利益得到充分保障。
我们将继续高度重视防范、控制各种风险，不断完善和优化操作流程，提高内部监察工作的科学性和有效性，规范管理，科学运作，切实保障基金投资人利益。
四、基金托管人报告
本基金托管人－－中国农业银行，根据《鸿阳证券投资基金基金契约》和《鸿阳证券投资基金托管协议》，在对鸿阳证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对鸿阳证券投资基金管理人－－宝盈基金管理有限公司在2001年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在鸿阳基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2001年度所编制和披露的鸿阳证券投资基金资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现管理人有损害基金持有人利益的行为。
五、基金年度财务报告
（一）审计报告
审计报告
普华永道审字(2002)第482号
鸿阳证券投资基金全体持有人：
我们接受委托，审计了鸿阳证券投资基金（以下简称“鸿阳基金”）2001年12月31日的资产负债表及2001年12月10日（基金成立日）至2001年12月31日止期间的收益及收益分配表。这些会计报表由鸿阳基金管理人宝盈基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合鸿阳基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述载于第2页至第10页的鸿阳基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、鸿阳基金契约和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了鸿阳基金2001年12月31日的财务状况及2001年12月10日（基金成立日）至2001年12月31日止期间的经营成果。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师：周忠惠
注册会计师：王笑
2002年2月8日
（二）基金会计报告书
资产负债报告书
单位：人民币元
项目 附注 2001年
1、股票投资-成本 3(c) 740,190
2、债券投资-成本 3(d) 1,029,296,607
3、其他投资-成本 ------
4、股票投资-估值增值 ------
5、债券投资-估值增值 3(d) 2,896,741
6、其他投资-估值增值 ------
7、现金 ------
8、银行存款 976,126,010
9、应收股利 ------
10、应收利息 982,828
11、应收帐款 ------
12、其他应收款 10,292
13、基金资产总值 2,010,052,668
14、应付基金管理费 1,729,065
15、应付基金托管费 288,178
16、应付收益 ------
17、应付帐款 ------
18、应付佣金 ------
19、其他应付款 1,830,400
20、负债总额 3,847,643
21、基金单位总额 3(i) 5 2,000,000,000
22、未分配净收益 3(j) 3,308,284
23、未实现估值增值 3(c)3(d) 2,896,741
24、基金资产净值 2,006,205,025
25、基金单位发行总份额 2,000,000,000
26、每份基金单位资产净值 1.0031
收益及分配报告书
单位：人民币元
项目 附注 2001年
1、在除息日确认的股息收入 ------
2、债券利息收入 ------
3、股票买卖价差收入 ------
4、债券买卖价差收入 ------
5、其他收入 63(h)7 5,426,427
收入合计： 5,426,427
6、基金管理费 3(f) (1,729,065)
7、基金托管费 3(g) (288,178)
8、应由基金承担的其他费用 (100,900)
费用合计： (2,118,143)
9、基金净收益 3,308,284
10、上年未分配净收益 ------
11、本期已分配收益 3(j) ------
12、期末未分配净收益 3,308,284
（三）会计报告书附注
1、基金简介
鸿阳证券投资基金（以下简称“本基金”）是由中国对外经济贸易信托投资公司，联合证券有限责任公司，重庆国际信托投资公司，天津信托投资公司，山东省国际信托投资公司及宝盈基金管理有限公司共六家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51号文批准，于2001年12月10日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年。发行规模为20亿份基金单位。
本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证上字(2001)第109号文审核同意，于2001年12月18日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字200151号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
2、会计报表编制基础
本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。
3、主要会计政策
(a)会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2001年12月10日（基金成立日）至2001年12月31日止。
(b)记帐原则和计价基础
本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。
(c)股票投资
股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/（减值）”科目。未上市交易股票采用成本价计算。
(d)债券投资
债券投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括应计利息。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。债券为证交所交易债券。上市交易债券的估值按估值当天各债券相应的市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/（减值）”科目。未上市交易债券的估值以本金加计按债券票面利率与购入后持有时间计算的应计利息。
(e)收入确认
证券买卖差价指买卖股票及国债的差价。股票和国债差价在卖出时确认。投资收益中的股息在除权日确认收入；债券利息按实际持有债券的期限、债券的面值及票面利率计算，并在除权日确认收益。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。
(f)基金管理费
基金管理费为支付给基金管理人的报酬，按逐日基金资产净值1.5％的年费率计提，基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。
(g)基金托管费
基金托管人的托管费按逐日基金资产净值0.25％的年费率计提。
(h)额定发行费用及额定发行费用余额
额定发行费用是按照发行的基金单位数及人民币0.01元每基金单位计算的发行价格中超出面值发行的部分。发行费用余额即额定发行费用与实际发生的发行费用的差额，在其他应付款项科目核算，并于结算工作完成后计入当期收益及收益分配表。
(i)基金单位总额
基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。
(j)基金的收益分配政策
每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。
4 主要税项
根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入，买入返售债券收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5 基金单位总额
每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。
2001 2001
基金单位份额 人民币元
发起人持有基金份额-尚未流通部分 10,000,000 10,000,000
发起人持有基金份额-非流通部分 10,000,000 10,000,000
社会公众持有基金份额 1,980,000,000 1,980,000,000
基金单位总额 2,000,000,000 2,000,000,000
根据《鸿阳证券投资基金基金契约》的规定，本基金发起人认购的基金单位不得低于基金规模的1%，发起人在基金存续期内持有的基金单位不得低于基金规模的0.5%，其余部分在基金成立一年后方可流通。
6 其他收入
其他收入主要包括银行存款，清算备付金利息收入及因新股申购而产生的返还租用交易席位的款项。
2001
银行存款利息收入 2,458,115
申购资金冻结利息收入 1,380,168
其他 7,150
合计 3,845,433
7 发行费用及额定发行费用余额
2001
额定发行费用 20,000,000
减:上网发行费用 (3,999,606)
承销费 (9,000,000)
信息披露费 (2,900,000)
上市推荐费 (2,000,000)
律师费 (400,000)
会计师费 (80,000)
公证费 (8,000)
上市初费 (30,000)
开股东户及打印持有人名册费 (1,400)
发行费用总计 (18,419,006)
额定发行费用余额 1,580,994
上述额定发行费用余额计入本期收益。尚未支付的发行费用包括信息披露费，公证费，上市初费和开股东户及打印持有人名册费等共计约人民币1,730,400元，在其他应付款科目核算。
8 关联方及关联方交易
(a)关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
中国对外经济贸易信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东
联合证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
重庆国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东
天津信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东
山东省国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东
(b)通过关联方席位进行的交易
2001
买卖证券成交量
年成交量 占全年成交
人民币元 总量的比例
联合证券 150,240,577 14.60%
(c)基金管理人费用
支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理费1,729,065元。
(d)基金托管人费用
支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费288,178元。
9 流通受限制不能自由转让的基金资产
基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。
根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。
本基金截至2001年12月31日止流通受限制的股票情况如下：
股票名称 申购日期 可上市日期 可流通 申购价 年末估 申购股
日期 格 价 数
江西铜业 2001.12.26 2002.01.11 上市日 2.27 2.27 257,000
三佳模具 2001.12.24 2002.01.08 上市日 6.80 6.80 19,000
宝光股份 2001.12.27 2002.01.16 上市日 2.76 2.76 10,000
合计

股票名称 成本 市值

江西铜业 583,390 583,390
三佳模具 129,200 129,200
宝光股份 27,600 27,600
合计 740,190 740,190
10 资产负债表日后事项
(a)本基金管理人拟定的2001年度分配收益为人民币3,000,000元，每10个基金单位可获得分配收益0.015元，收益分配比例为91%。
(b)根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002年1月1日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的报表进行追溯调整。
（四）2001年12月31日基金投资组合
1.按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元） 占净值比例（%）
1 B采掘业 583,390 0.0291
2 C7机械、设备、仪表 156,800 0.0078
合计 740,190 0.0369
2.国债及货币资金合计
截止2001年12月31日鸿阳证券投资基金持有国债市值1,032,193,348元，货币资金为976,126,011元，分别占基金资产净值的51.45%、48.66%。
3.基金投资股票明细
序号 名称 数量(股) 市值（元） 占净值比例
1 江西铜业 257000 583,390 0.0291%
2 三佳模具 19000 129,200 0.0064%
3 宝光股份 10000 27,600 0.0014%
4.本期新增股票明细
数量单位：股
序号 股票名称 本期买入 本期卖出
一级市场申购 二级市场买入 其他
1 宝光股份 10000
2 三佳模具 19000
3 江西铜业 257000
新增股票附注：本表中“其他”项目包括“配转送增”。
5.本期内剔除股票(无)
6.报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市债券按债券购入时成本加当年应收债券利息计算。
（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。
（三）截止2001年12月31日，基金资产中应收应付款项合计为贷方余额2,854,524元，与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。
（四）本基金于12月18日上市，本月主要投资于国债。基金负债合计为3,847,643元；基金资产总值2,010,052,668元中除股票投资740,190元和应收款993,120元外，均为国债和货币资金，因此形成国债、货币资金合计2,008,319,358元占基金资产净值2,006,205,025元的比例为100.11%。
（五）经中国证监会批准，本基金投资组合存在一段调整期，调整期为基金上市之日起三个月内，调整期结束后本基金的投资组合将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定之比例。
六、基金持有人结构及前十名持有人
（一）基金持有人结构：
持有份额（份） 占总份额的比例
基金发起人： 20,000,000 1％
社会公众: 1,980,000,000 99％
合计: 2,000,000,000 100％
（二）鸿阳基金前十名持有人（截止2001年12月31日）：
序号 名称 持有份额 占总份额比例
1 中国太平洋保险公司 63016389 3.15%
2 中国平安保险股份有限公司 52622576 2.63%
3 中国人寿保险公司 45667324 2.28%
4 泰康人寿保险股份有限公司 42762270 2.14%
5 京津塘高速公路北京市公司 22953000 1.15%
6 海通证券有限公司 12828681 0.64%
7 无锡高新技术风险投资股份有限公司 12828681 0.64%
8 青岛天龙投资发展有限公司 12828681 0.64%
9 中海信托投资有限责任公司 12828681 0.64%
10 北京兵工财金培训中心有限公司 12828681 0.64%
七、重要事项揭示
（一）本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项；
（二）聘请的会计师事务所没有发生变更；
（三）基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更；
（四）本年度基金的投资组合策略没有重大改变；
（五）基金管理人和基金托管人涉及到托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分；
（六）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金管理人择定从以下五家证券经营机构租用基金交易专用席位：联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华夏证券有限公司。
2001年本报告期内鸿阳基金通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
1、股票交易情况（无）
2、国债交易情况：
券商名称 年成交量 占年成交量比例
联合证券 150,240,577 14.60%
国信证券 745,689,417 72.45%
国泰君安证券 133,263,694 12.95%
注：基金鸿阳2001年12月之前未成立，因此未申请多个席位，客观上形成了在个别券商席位上的年交易量超过30%的情形。管理人将在2002年采取有关措施，确保基金在一个证券经营机构买卖证券的年成交量不超过本基金买卖证券成交量的30％。
八、备查文件目录
1、中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。
2、《鸿阳证券投资基金基金契约》。
3、《鸿阳证券投资基金基金托管协议》。
4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
5、鸿阳证券投资基金审计报告、财务报表及附注。
6、鸿阳证券投资基金2001年收益分配决议。
7、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行
时间：二零零二年三月二十一日 时间：二零零二年三月二十一日