宝盈消费主题灵活配置混合型

证券投资基金

（原鸿阳证券投资基金转型）

2017 年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2018年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金由鸿阳证券投资基金转型而来。2016年11月

3日至2016年12月2日鸿阳证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议于

2016年12月5日表决通过了鸿阳证券投资基金转型议案，内容包括鸿阳证券投资基金由封闭式

基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、投资范围和投资策略、调整收益分配原则等条款以及相应修订《鸿阳证券投资基金基金合同》等。本次持有人大会决议自表决通过之日2016年12月5日起生效，并报中国证监会备案。依据持有人大会决议，基金管理人向深圳证券交易所申请鸿阳证券投资基金于2017年1月4日终止上市。自基金终止上市之日起，原《鸿阳证券投资基金基金合同》终止，《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，鸿阳证券投资基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为不定期，对基金投资目标、投资范围和投资策略、收益分配原则等予以调整，同时基金更名为“宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金”，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》为准。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。原鸿阳证券投资基金的报告期自2017年

1月1日起至2017年1月3日止，宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金报告期自2017年

1月4日起至2017年12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型前）

基金简称 宝盈鸿阳封闭

场内简称 基金鸿阳

基金主代码 184728

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2001年12月10日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份

基金合同存续期（若有） 15年

基金份额上市的证券交易所（若有） 深圳证券交易所

上市日期（若有） 2001年12月18日

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 宝盈消费主题混合

基金主代码 003715

交易代码 003715

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月4日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 297,613,865.98份

基金合同存续期（若有） 不定期

2.2 基金产品说明（转型前）

投资目标 本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上

市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，利用成

长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和

控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，

实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最

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佳利益。

投资策略 本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，

另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例

关系根据市场情况的变化进行调整，但对成长型或价

值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的

30%，最高均不得高于股票投资总额的70%。本基金将

遵循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏

观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的

基础上确定投资组合，分散和降低投资风险，确保基

金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。

业绩比较基准（若有） 无。

风险收益特征（若有） 风险水平和期望收益适中。

2.2 基金产品说明（转型后）

投资目标 本基金重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行业

公司，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投

资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资

策略和参与融资业务的投资策略组成。

（一）大类资产配置策略

本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方

面尽力规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能

够跟踪某类资产的上行趋势。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观

经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实

施积极的大类资产配置策略。

（二）股票投资策略

1、消费主题的界定

随着社会经济、文化的发展、技术进步、人口结构的

变化，消费主题在国民经济发展不同阶段将体现不同

的内涵和外延。本基金重点投资于符合时代发展趋势

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的消费主题行业公司，包括有形商品消费行业和以生

活服务业为代表的新型泛消费行业，具体界定如下：

（1）有形商品消费：指提供实物消费商品的行业，如

食品饮料、纺织服装、家电、汽车、家用轻工等。

（2）生活服务消费：指不以实物形式而以劳务形式作

为消费载体，为居民生活提供服务的泛消费行业，具

体包括餐饮旅游、医疗健康、家政管理、金融服务、

教育、通信、影视传媒、文化出版、体育休闲、商贸

零售等。

基于本基金对消费主题的界定，本基金可投资的行业

包括：建筑装饰、汽车、家用电器、纺织服装、轻工

制造、商业贸易、农林牧渔、食品饮料、休闲服务、

医疗保健、传媒、通信、金融服务等。

未来如果由于经济发展、生活方式变化或政策调整造

成消费主题行业的覆盖范围发生变动，基金管理人有

权对上述界定进行调整和修订。

2、主题投资策略

在可投资行业的基础上，本基金重点关注消费行业的

两类投资机会：

（1）由于社会人口构成、消费偏好或需求变化带来增

长的消费主题行业公司；

（2）消费行业间的融合或与其他技术、商业模式相结

合衍生出的新兴消费行业蕴含的投资机会，如互联网

融合、科技进步所带来的新兴消费形态，或国内人口

结构变化带来的消费行业融合发展机会等。

3、个股精选策略

本基金在主题筛选的基础上，通过定性分析与定量分

析相结合的方法，精选上市公司进行投资。

（三）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率

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预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转

换债券投资策略和资产支持证券投资策略，选择合适

时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获

得超额收益。

（四）金融衍生品投资策略

1、权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投

资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，

将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。

2、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，

在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货

的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的

风险收益特性。

（五）参与融资业务的投资策略

本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要

选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融

资业务的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成

本和跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率×70%+中证综合债券指

数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低

于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属

于中高收益/风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 张瑾 贺倩

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069

电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com

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客户服务电话 400-8888-300 95599

传真 0755-83515599 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和 2017年

指标 转型前 转型后

报告期（2017年 报告期（2017年

1月1日— 1月4日（基金 2016年 2015年

2017年1月3日 合同生效日）—

（基金转型日前日） 2017年12月

） 31日）

本期已实现收益 116,243.12 19,618,990.46 150,691,602.81 413,018,895.10

本期利润 991,491.23 28,697,341.23 -472,776,063.89 776,151,198.60

加权平均基金份额 0.0005 0.0419 -0.2364 0.3881

本期利润

本期基金份额净值 0.05% 12.46% -16.07% 37.12%

增长率

3.1.2期末数据和

2017年1月3日 2017年末 2016年末 2015年末

指标

期末可供分配基金

0.0007 0.0699 0.0007 0.1133

份额利润

期末基金资产净值 2,019,432,510.69 340,018,820.70 2,018,441,019.46 2,867,217,083.35

期末基金份额净值 1.0097 1.1425 1.0092 1.4336

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金已于2017年1月19日对原鸿阳证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基金折

算比例为0.993916887。

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3.2 基金净值表现（转型前）

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

转型前

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.22% 0.70% - - - -

过去六个月 1.61% 1.17% - - - -

过去一年 -16.03% 3.52% - - - -

过去三年 46.97% 4.27% - - - -

过去五年 76.54% 3.63% - - - -

自基金合同

238.85% 3.07% - - - -

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金自2017年1月4日起，由《鸿阳证券投资基金基金合同》修订而成的《宝盈消费主

题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《鸿阳证券投资基金基金合同》同日起失效。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金基金合同失效前日为2017年1月3日，2017年度相关数据根据当年实际存续期

（2017年1月1日至2017年1月3日）计算。

3.2 基金净值表现（转型后）

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

转型后

份额净值增 业绩比较基

份额净值 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 9.01% 1.34% 5.16% 0.67% 3.85% 0.67%

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过去六个月 13.65% 1.19% 8.73% 0.56% 4.92% 0.63%

自基金合同生

12.46% 0.98% 16.99% 0.49% -4.53% 0.49%

效起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金由鸿阳证券投资基金转型而来，转型生效日期为2017年1月4日，本基金基金合

同生效日2017年1月4日至报告期末未满1年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

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3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金基金合同生效日为2017年1月4日，2017年度相关数据根据当年实际存续期

（2017年1月4日至2017年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

转型前

单位：人民币元

每10份基金份额 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合

年度 备注

分红数 额 放总额 计

2017 - - - -

2016 1.8800 376,000,000.00 - 376,000,000.00

2015 - - - -

合计 1.8800 376,000,000.00 - 376,000,000.00

转型后

本基金自合同生效以来未进行利润分配。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地

在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

（助理）期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

段鹏程 本基金、宝盈医 2016年 - 13年 段鹏程先生，厦门大学生物学

疗健康沪港深股 8月20日 硕士。曾任职于厦门国际信托

票型证券投资基 投资公司，天同证券深圳中心

金、宝盈优势产 营业部总经理助理、副总经理，

业灵活配置混合 诺安基金管理有限公司基金经

型证券投资基金、 理，特定客户资产管理部总监。

宝盈新价值灵活 2004年5月加入宝盈基金管

配置混合型证券 理有限公司，历任特定客户资

投资基金基金经 产管理部投资经理、副总监，

理；权益投资部 研究部核心研究员、副总监、

执行总经理 总监，权益投资部总监，现任

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宝盈基金管理有限公司权益投

资部执行总经理。中国国籍，

证券投资基金从业人员资格。

注：1、本基金由“鸿阳证券投资基金”转型而来，转型日期为2017年1月4日，转型前后基金

经理均为段鹏程；

2、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2017年12月31日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年度，上证指数上涨6.56%、沪深300上涨21.78%、中小板指数上涨16.73%、创业板

指数下跌10.67%。本基金转型前（2017年1月1日-2017年1月3日）收益为0.05%，转型后

（2017年1月4日-2017年12月31日）收益为12.46%，优于创业板指数和上证综指，但负于

沪深300指数和中小板指数。

本基金属大消费领域投资基金，按照基金契约与法规规定，在本报告期内，重点投资行业限定于以医疗健康产业、新能源汽车产业链、消费电子、保险、纺织服务等行业为代表的大消费领域，并基于行业的发展前景分析，投资了部分环保企业。

2017年，社零总额增速10.2%，较2016年下降0.2个百分点，连续第14年两位数增长。

2017全年CPI比上年上涨1.6%，涨幅比上年回落0.4个百分点。2017年可选消费增速高于必选

消费。2017年大型零售企业销售额同比增长2.8%，比2016年同期提升了3.3个百分点。分品类

来看，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消费当月增速水平显着低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级趋势明显。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年1月3日（基金合同终止日）基金鸿阳份额净值为1.0097元，本报告期

（2017年1月1日起至2017年1月3日止）基金份额净值增长率为0.05%。

截至本报告期末（2017年12月31日）消费主题基金份额净值为1.1425元；本报告期

（2017年1月4日起至2017年12月31日止）基金份额净值增长率为12.46%，业绩比较基准收

益率为16.99%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾近年来我国经济的运行趋势，认为我国经济具有较强的韧性，“新常态”将会持续一个时期，我们无需对这一阶段的经济增速过度担忧。从数据来看，国家统计局发布的工业企业财务数据显示，2017年规模以上工业企业实现利润75,187.1亿元，比上年增长21%，是2012年以来增速最高的一年；2017年规模以上工业企业实现主营业务收入116.5万亿元，比上年增长

11.1%，企业盈利能力明显提高，去库存、去杠杆效果显着。展望2018年，认为宏观经济平稳运

行的趋势仍将延续。

就证券市场而言，认为当前宏观经济仍处调整阶段，并不支持“系统性牛市”的到来。

2017年所显现的结构性分化明显的现象在2018年仍将持续。考虑到创业板指在2017年显着负

于主板指数，认为该板块在2018年可能孕有相对较多的投资机会。军工、医药、消费电子和环

保等内生动力较强的行业将是重要的投资主线。

“消费升级”是大消费领域未来较长一段时间内的投资主线，到2025年我国的居民消费率

将从目前的45%上升到60%。从中、短期来看，投资的重点在于：高端化、国产化以及高科技商

业化进程较快的领域，诸如：3D面部识别、智能驾驶、医疗健康、新能源汽车以及以“保险股”

为代表的受益于消费升级的行业及企业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理有限公司2017年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为, 宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 审计报告（转型前）

本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第20840号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§6 审计报告（转型后）

本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第20835号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表(转型前)

7.1 资产负债表(转型前)

会计主体：鸿阳证券投资基金

报告截止日：2017年1月3日(基金转型日前日)

单位：人民币元

本期末

上年度末

资产 2017年1月3日(基金转型日

2016年12月31日

前日)

资产：

银行存款 212,689,873.98 11,980,813.02

结算备付金 4,466,464.53 4,466,464.53

存出保证金 536,922.87 536,922.87

交易性金融资产 1,746,518,830.38 1,745,643,582.27

其中：股票投资 507,055,635.98 503,552,507.57

基金投资 - -

债券投资 1,239,463,194.40 1,242,091,074.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 240,000,000.00 240,070,500.11

应收证券清算款 - -

应收利息 20,064,248.92 20,292,949.36

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,224,276,340.68 2,022,991,232.16

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017年1月3日(基金转型日 2016年12月31日

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前日)

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 200,000,000.00 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,025,719.90 2,776,865.94

应付托管费 504,286.65 462,810.99

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,060,535.77 1,060,535.77

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 253,287.67 250,000.00

负债合计 204,843,829.99 4,550,212.70

所有者权益：

实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未分配利润 19,432,510.69 18,441,019.46

所有者权益合计 2,019,432,510.69 2,018,441,019.46

负债和所有者权益总计 2,224,276,340.68 2,022,991,232.16

注：报告截止日2017年1月3日(基金转型日前日)，基金份额净值1.0097元，基金份额总额

2,000,000,000.00份。

7.2 利润表

会计主体：鸿阳证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年1月3日(基金转型日前日)

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至

2017年1月3日(基金转型日前日)2016年1月1日至2016年

12月31日

一、收入 1,290,108.52 -427,233,911.92

1.利息收入 414,860.41 21,586,544.48

其中：存款利息收入 5,408.49 680,725.71

债券利息收入 314,285.27 19,312,194.16

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 95,166.65 1,593,624.61

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 - 174,647,210.30

列）

其中：股票投资收益 - 165,121,445.47

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 5,077,801.19

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - 4,447,963.64

3.公允价值变动收益（损失以 875,248.11 -623,467,666.70

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 - -

填列）

减：二、费用 298,617.29 45,542,151.97

1．管理人报酬 248,853.96 33,114,838.88

2．托管费 41,475.66 5,519,139.79

3．销售服务费 - -

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4．交易费用 - 5,222,827.39

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 8,287.67 1,685,345.91

三、利润总额 （亏损总额以 991,491.23 -472,776,063.89

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 991,491.23 -472,776,063.89

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鸿阳证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年1月3日(基金转型日前日)

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年1月3日(基金转型日前日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

2,000,000,000.00 18,441,019.46 2,018,441,019.46

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 991,491.23 991,491.23

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

- - -

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

- - -

人分配利润产生的基金净

第25页共68页

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基

2,000,000,000.00 19,432,510.69 2,019,432,510.69

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

2,000,000,000.00 867,217,083.35 2,867,217,083.35

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -472,776,063.89 -472,776,063.89

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

- - -

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- -376,000,000.00 -376,000,000.00

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基

2,000,000,000.00 18,441,019.46 2,018,441,019.46

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.2.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.2.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》财税

[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税

政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财

税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红

利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

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售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.4关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈基金公司”） 基金发起人、基金管理人

中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行” 基金托管人

）

中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国对外经济贸易信托有限公司 基金发起人、基金管理人的股东

重庆国际信托股份有限公司 基金发起人

天津信托有限责任公司 基金发起人

山东省国际信托股份有限公司 基金发起人

华泰联合证券有限责任公司 基金发起人

中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

1月3日(基金转型日前日) 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 248,853.96 33,114,838.88

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

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注：支付基金管理人宝盈基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值

×1.50%÷当年天数。

7.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

1月3日(基金转型日前日) 31日

当期发生的基金应支付的 41,475.66 5,519,139.79

托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值

×0.25%÷当年天数。

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本年度及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

1月3日(基金转型日前日) 31日

基金合同生效日持有的基金份额 - -

期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

期末持有的基金份额 0.25% 0.25%

占基金总份额比例

第29页共68页

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末

上年度末

2017年1月3日(基金转型日前

2016年12月31日

日)

关联方名称

持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例（%） 比例（%）

中国对外经济贸易信托有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%

华泰联合证券有限责任公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%

重庆国际信托股份有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%

天津信托有限责任公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%

山东省国际信托股份有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年1月3日 2016年1月1日至2016年12月31日

名称 (基金转型日前日)

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 212,689,873.98 4,733.04 11,980,813.02 634,703.87

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年1月3日(基金转型日前日)

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份）

总金额

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日

第30页共68页

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份）

总金额

华泰联合证券 600936 广西广电 新股网下中签 17,150 82,320.00

华泰联合证券 600919 江苏银行 新股网下中签 78,962 495,091.74

华泰联合证券 603528 多伦科技 新股网下中签 3,112 29,408.40

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

7.4.6期末（2017年1月3日）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

停牌日 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末 备

股票代码股票名称期 停牌原因估值单期 开盘单 成本总额 估值总额注

价 价

2017年 2017年 -

002675 东诚药业1月3日重大事项 14.30 7月 12.84 2,244,30337,289,941.4832,093,532.90

17日

2016年 2017年 -

603986 兆易创新 9月 重大事项177.97 3月 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01

19日 13日

2016年 2017年 -

300526 中潜股份 12月 重大事项107.03 5月 96.33 984 10,332.00 105,317.52

7日 25日

注：本基金截至2017年1月3日(基金转型日前日)止持有以上因公布的重大事项可能产生重大

影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

第31页共68页

§7 年度财务报表(转型后)

7.1 资产负债表（转型后）

会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

本期末

资产 2017年12月31日

资产：

银行存款 77,960,901.50

结算备付金 422,260.96

存出保证金 276,097.90

交易性金融资产 266,220,900.69

其中：股票投资 264,478,458.69

基金投资 -

债券投资 1,742,442.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 313,522.30

应收利息 10,556.44

应收股利 -

应收申购款 272,094.60

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 345,476,334.39

本期末

负债和所有者权益 2017年12月31日

负债：

短期借款 -

第32页共68页

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 3,700,328.18

应付赎回款 642,087.23

应付管理人报酬 433,566.71

应付托管费 72,261.11

应付销售服务费 -

应付交易费用 388,320.25

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 220,950.21

负债合计 5,457,513.69

所有者权益：

实收基金 299,431,745.48

未分配利润 40,587,075.22

所有者权益合计 340,018,820.70

负债和所有者权益总计 345,476,334.39

注：1.报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.1425元，基金份额总额

297,613,865.98份。

2.本基金由鸿阳证券投资基金转型而来，基金合同生效日为2017年1月4日，2017年度实际报

告期间为2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日。截止报告期末本基金合同生

效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

7.2 利润表

会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位：人民币元

第33页共68页

本期

项目 2017年1月4日(基金合同生效日)至

2017年12月31日

一、收入 45,682,343.17

1.利息收入 5,631,607.24

其中：存款利息收入 1,281,854.59

债券利息收入 989,184.01

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 3,360,568.64

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 21,793,219.91

其中：股票投资收益 29,575,376.78

基金投资收益 -

债券投资收益 -10,165,663.90

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 2,383,507.03

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 9,078,350.77

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,179,165.25

减：二、费用 16,985,001.94

1．管理人报酬 10,626,361.46

2．托管费 1,771,060.23

3．销售服务费 -

4．交易费用 4,109,945.93

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 477,634.32

第34页共68页

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,697,341.23

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,697,341.23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 19,432,510.69 2,019,432,510.69

二、本期经营活动产生的基金净 - 28,697,341.23 28,697,341.23

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基 -1,700,568,254.52 -7,542,776.70 -1,708,111,031.22

金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 508,770,940.60 -373,612.38 508,397,328.22

2.基金赎回款（以“- -2,209,339,195.12 -7,169,164.32 -2,216,508,359.44

”号填列）

四、本期向基金份额持有人分配 - - -

利润产生的基金净值变动（净值

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 299,431,745.48 40,587,075.22 340,018,820.70

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____

第35页共68页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员(以下简称“中国证监会”）《关于准予鸿阳证券投资基金变更注册的批复》（证监许可

[2016]2472号）准予，根据原鸿阳证券投资基金(以下简称“基金鸿阳”)基金份额持有人大会

于2016年11月3日至2016年12月2日决议通过的《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议

案》，由原基金鸿阳转型而来。原基金鸿阳为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2017年1月3日止。根据深交所《终止上市通知书》（深证上[2016]998号），原基金鸿阳于2017年1月4日起终止上市。原基金鸿阳更名为宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金，《鸿阳证券投资基金基金合同》失效的同时《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

原基金鸿阳于基金合同终止前基金资产净值为2,019,432,510.69元，已于本基金的基金合

同生效日(2017年1月4日)全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈消费主题灵活配置混

合型证券投资基金招募说明书》和《关于原鸿阳证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于2017年1月19日进行了基金份额拆分，拆分比例为0.993916887，并于2017年1月19日进行了变更登记。

本基金于基金合同生效后自2017年1月4日至2017年1月17日期间内开放集中申购，共

募集469,526,783.14元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息29,755.64元，经普华

永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2017)第066号审验报告予以验证。

上述集中申购募集资金已按2017年1月19日基金份额折算后的基金份额净值1.0000元折合为

469,526,783.14份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的29,755.64份基金份额，并于

2017年1月19日进行了确认登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本 第36页共68页

基金可参与融资业务。基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）投资占基金资产的比例为0%–95%，其中投资于消费主题行业公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。

本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年1月4日

(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

第37页共68页

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资和权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资和权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

第38页共68页

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况 第39页共68页

下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第40页共68页

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无须说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第41页共68页

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈基金公司”） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机

构

中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行 基金托管人、基金销售机构

“）

中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行交易，无上年度可比期间。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

第42页共68页

本期

项目 2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年12月

31日

当期应支付的管理费 10,626,361.46

其中：支付销售机构的客户维护费 1,485,235.78

注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当

年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期应支付的托管费 1,771,060.23

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未通过关联方进行银行间市场交易，无上年可比期间数据。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

项目 2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年12月

31日

期初持有的基金份额 -

期间申购/买入总份额 4,969,584.44

期间因拆分增加的份额 -

期间赎回/卖出总份额 4,969,584.44

期末持有的基金份额 -

期末持有的基金份额占基金总份额比例 -

第43页共68页

注：本报告期内基金管理人持有的本基金期间申购/买入总份额含确权强增份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国农业银行 77,960,901.50 1,213,995.75

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期在承销期内未参与关联方承销的证券，无上年可比期间数据。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 认购 期末估 期末 期末

可流通日 流通受限类型 （单位：股）

代码 名称 认购日 价格 值单价 成本总额 估值总额

2017年

鹏鹞 2018年

300664 12月 新股流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20

环保 1月5日

28日

2017年

科华 2018年

603161 12月 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25

控股 1月5日

28日

002923 润都 2017年 2018年 新股流通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54

第44页共68页

股份 12月 1月5日

28日

2017年

新疆 2018年

603080 12月 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20

火炬 1月3日

25日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上

市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

股票 股票 期末 复牌 数量 期末 期末 备

停牌日期 停牌原因 复牌日期

代码 名称 估值单价 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额注

2017年 -

科创 2018年

300730 12月 临时停牌 41.55 45.71 821 6,863.56 34,112.55

信息 1月2日

25日

2017年 -

名臣 2018年

002919 12月 临时停牌 35.26 38.79 821 10,311.76 28,948.46

健康 1月2日

28日

注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

第45页共68页

§8 投资组合报告(转型前)

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 507,055,635.98 22.80

其中：股票 507,055,635.98 22.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,239,463,194.40 55.72

其中：债券 1,239,463,194.40 55.72

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 240,000,000.00 10.79

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 217,156,338.51 9.76

8 其他资产 20,601,171.79 0.93

9 合计 2,224,276,340.68 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 366,490,087.98 18.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 54,360,000.00 2.69

F 批发和零售业 - -

第46页共68页

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 56,591,548.00 2.80

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 18,504,000.00 0.92

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 11,110,000.00 0.55

S 综合 - -

合计 507,055,635.98 25.11

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（%）

1 002366 台海核电 1,150,000 63,733,000.00 3.16

2 002368 太极股份 1,835,600 56,591,548.00 2.80

3 002482 广田集团 6,000,000 54,360,000.00 2.69

4 000070 特发信息 1,800,000 47,520,000.00 2.35

5 603808 歌力思 1,384,325 44,146,124.25 2.19

6 002007 华兰生物 999,956 35,798,424.80 1.77

7 300363 博腾股份 1,761,189 34,977,213.54 1.73

8 002675 东诚药业 2,244,303 32,093,532.90 1.59

9 002698 博实股份 2,000,000 31,320,000.00 1.55

10 300396 迪瑞医疗 664,400 25,061,168.00 1.24

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司 第47页共68页

http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本报告期内（2017年1月1日至2017年1月3日（基金合同终止日））无累计买入价值超

出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本报告期内（2017年1月1日至2017年1月3日（基金合同终止日））无累计卖出价值超

出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内（2017年1月1日至2017年1月3日（基金合同终止日）），无买入股

票的成本总额及卖出股票的收入。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例（％）

1 国家债券 639,778,194.40 31.68

2 央行票据 - -

3 金融债券 599,685,000.00 29.70

其中：政策性金融债 599,685,000.00 29.70

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,239,463,194.40 61.38

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

第48页共68页

1 010107 21国债(7) 3,042,610 319,108,936.80 15.80

2 010303 03国债(3) 3,029,240 306,680,257.60 15.19

3 160401 16农发01 2,000,000 200,000,000.00 9.90

4 160414 16农发14 2,000,000 199,720,000.00 9.89

5 160204 16国开04 1,500,000 149,970,000.00 7.43

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末（2017年1月3日（基金合同终止日））未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末（2017年1月3日（基金合同终止日））未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末本报告期内（2017年1月3日（基金合同终止日））未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末（2017年1月3日（基金合同终止日））未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末（2017年1月3日（基金合同终止日））未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末（2017年1月3日（基金合同终止日））未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

第49页共68页

8.12.2

本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 536,922.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 20,064,248.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,601,171.79

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末（2017年1月3日（基金合同终止日））未持有处于转股期的可转换债

券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

比例（%）

1 002675 东诚药业 32,093,532.90 1.59 重大事项

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

第50页共68页

§8 投资组合报告(转型后)

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 264,478,458.69 76.55

其中：股票 264,478,458.69 76.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,742,442.00 0.50

其中：债券 1,742,442.00 0.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 78,383,162.46 22.69

8 其他资产 872,271.24 0.25

9 合计 345,476,334.39 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 197,926,146.90 58.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

16,143.20 0.00

业

第51页共68页

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 34,141.44 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01

J 金融业 66,417,648.64 19.53

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 264,478,458.69 77.78

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(转型后)

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 300630 普利制药 411,902 31,535,217.12 9.27

2 601336 新华保险 350,000 24,570,000.00 7.23

3 601318 中国平安 350,000 24,493,000.00 7.20

4 000063 中兴通讯 670,000 24,361,200.00 7.16

5 002273 水晶光电 1,000,000 23,590,000.00 6.94

6 002675 东诚药业 1,900,000 22,401,000.00 6.59

7 300009 安科生物 750,000 19,447,500.00 5.72

8 601601 中国太保 418,992 17,354,648.64 5.10

第52页共68页

9 002050 三花智控 800,000 14,672,000.00 4.32

10 002236 大华股份 600,000 13,854,000.00 4.07

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（%）

1 002236 大华股份 50,464,021.86 14.84

2 601689 拓普集团 42,491,850.47 12.50

3 600887 伊利股份 37,317,193.00 10.98

4 002108 沧州明珠 36,923,615.12 10.86

5 002281 光迅科技 36,669,179.92 10.78

6 000980 众泰汽车 35,693,753.00 10.50

7 601336 新华保险 34,312,381.03 10.09

8 002562 兄弟科技 33,691,995.54 9.91

9 600518 康美药业 33,000,654.21 9.71

10 600511 国药股份 32,843,182.72 9.66

11 000967 盈峰环境 29,796,732.75 8.76

12 002273 水晶光电 29,619,119.01 8.71

13 600498 烽火通信 26,176,705.79 7.70

14 002456 欧菲科技 26,092,280.00 7.67

15 000858 五粮液 25,352,991.12 7.46

16 600522 中天科技 23,553,366.00 6.93

17 600820 隧道股份 23,468,430.70 6.90

18 300630 普利制药 22,137,394.57 6.51

19 601628 中国人寿 21,984,650.87 6.47

20 601318 中国平安 20,999,337.00 6.18

第53页共68页

21 300152 科融环境 20,352,709.49 5.99

22 600686 金龙汽车 20,249,986.54 5.96

23 601992 金隅集团 20,231,597.00 5.95

24 600048 保利地产 20,199,981.70 5.94

25 002007 华兰生物 19,904,762.19 5.85

26 300246 宝莱特 19,734,312.97 5.80

27 300258 精锻科技 19,380,189.33 5.70

28 000063 中兴通讯 19,289,569.20 5.67

29 600702 舍得酒业 19,040,911.67 5.60

30 601601 中国太保 18,674,211.00 5.49

31 600197 伊力特 18,430,876.28 5.42

32 300009 安科生物 17,795,963.62 5.23

33 002050 三花智控 16,933,212.27 4.98

34 002737 葵花药业 16,226,198.01 4.77

35 002159 三特索道 16,085,647.83 4.73

36 600195 中牧股份 16,033,475.52 4.72

37 600549 厦门钨业 15,730,579.12 4.63

38 600138 中青旅 15,391,616.15 4.53

39 000910 大亚圣象 15,388,844.44 4.53

40 300059 东方财富 13,969,360.00 4.11

41 000568 泸州老窖 13,376,792.29 3.93

42 002200 云投生态 13,295,670.72 3.91

43 002415 海康威视 13,128,587.50 3.86

44 002614 奥佳华 12,573,469.22 3.70

45 600581 八一钢铁 12,369,775.60 3.64

46 603799 华友钴业 12,114,679.00 3.56

47 002174 游族网络 11,923,931.39 3.51

48 603993 洛阳钼业 11,297,964.00 3.32

第54页共68页

49 002640 跨境通 11,025,979.14 3.24

50 002304 洋河股份 9,709,381.00 2.86

51 000776 广发证券 9,336,819.00 2.75

52 600872 中炬高新 8,955,061.00 2.63

53 000550 江铃汽车 8,406,826.69 2.47

54 603589 口子窖 7,840,000.00 2.31

55 002832 比音勒芬 7,626,853.88 2.24

56 300203 聚光科技 7,192,513.00 2.12

57 000630 铜陵有色 7,075,320.34 2.08

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（%）

1 002366 台海核电 57,374,428.25 16.87

2 002368 太极股份 55,506,717.67 16.32

3 002482 广田集团 52,832,070.13 15.54

4 002007 华兰生物 50,954,126.15 14.99

5 002236 大华股份 48,703,561.94 14.32

6 000070 特发信息 44,871,491.44 13.20

7 601689 拓普集团 41,424,917.98 12.18

8 603808 歌力思 41,364,399.47 12.17

9 600887 伊利股份 39,287,843.02 11.55

10 002562 兄弟科技 36,000,166.06 10.59

11 002281 光迅科技 35,388,380.55 10.41

12 600518 康美药业 35,281,956.00 10.38

13 002108 沧州明珠 34,713,533.29 10.21

第55页共68页

14 600511 国药股份 31,011,835.00 9.12

15 002698 博实股份 30,481,652.28 8.96

16 600702 舍得酒业 29,728,188.99 8.74

17 000980 众泰汽车 29,335,777.36 8.63

18 300363 博腾股份 28,457,283.59 8.37

19 000967 盈峰环境 28,350,609.37 8.34

20 002456 欧菲科技 26,915,241.87 7.92

21 600498 烽火通信 25,645,512.00 7.54

22 300396 迪瑞医疗 24,514,318.06 7.21

23 601628 中国人寿 22,243,269.32 6.54

24 600522 中天科技 21,200,215.00 6.24

25 600820 隧道股份 21,141,668.06 6.22

26 300053 欧比特 20,902,511.44 6.15

27 600686 金龙汽车 20,771,559.19 6.11

28 000858 五粮液 20,554,014.13 6.04

29 300258 精锻科技 19,378,806.86 5.70

30 600197 伊力特 19,312,636.00 5.68

31 600048 保利地产 19,143,889.60 5.63

32 600549 厦门钨业 19,038,933.54 5.60

33 601992 金隅集团 18,408,797.00 5.41

34 002549 凯美特气 18,244,910.90 5.37

35 002097 山河智能 17,295,666.20 5.09

36 600581 八一钢铁 16,364,170.00 4.81

37 002737 葵花药业 16,121,745.86 4.74

38 300152 科融环境 15,693,020.00 4.62

39 600195 中牧股份 15,441,627.20 4.54

40 000910 大亚圣象 15,192,465.91 4.47

41 603993 洛阳钼业 15,069,284.00 4.43

第56页共68页

42 600138 中青旅 15,062,924.60 4.43

43 603799 华友钴业 14,688,767.00 4.32

44 300059 东方财富 14,635,550.00 4.30

45 300246 宝莱特 14,365,587.92 4.22

46 002159 三特索道 13,911,269.63 4.09

47 002614 奥佳华 13,643,333.41 4.01

48 601336 新华保险 13,215,866.00 3.89

49 600715 文投控股 11,876,534.00 3.49

50 002085 万丰奥威 11,588,011.87 3.41

51 002304 洋河股份 11,542,404.00 3.39

52 002174 游族网络 11,056,443.00 3.25

53 002640 跨境通 10,273,865.55 3.02

54 002200 云投生态 9,209,147.53 2.71

55 000776 广发证券 8,705,531.00 2.56

56 603589 口子窖 8,624,483.11 2.54

57 000550 江铃汽车 8,198,122.65 2.41

58 002832 比音勒芬 8,128,210.00 2.39

59 002050 三花智控 7,708,047.16 2.27

60 002273 水晶光电 6,996,149.44 2.06

61 300203 聚光科技 6,912,957.00 2.03

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,185,487,802.64

卖出股票收入（成交）总额 1,459,220,573.88

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第57页共68页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,742,442.00 0.51

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,742,442.00 0.51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（%）

1 128020 水晶转债 17,800 1,742,442.00 0.51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末（2017年12月31日）未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末（2017年12月31日）未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末（2017年12月31日）未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末（2017年12月31日）未持有股指期货。

第58页共68页

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末（2017年12月31日）未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末（2017年12月31日）未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 276,097.90

2 应收证券清算款 313,522.30

3 应收股利 -

4 应收利息 10,556.44

5 应收申购款 272,094.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第59页共68页

8 其他 -

9 合计 872,271.24

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末（2017年12月31日）未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末（2017年12月31日）前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

第60页共68页

§9 基金份额持有人信息(转型前)

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 持有份额

额比例 比例

18,771 106,547.33 1,318,505,002.00 65.93% 681,494,998.00 34.07%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中国人寿再保险有限责任公司 146,367,705.00 7.32%

2 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个 123,229,132.00 6.16%

人分红-019L-FH002深

3 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 106,048,612.00 5.30%

4 农银人寿保险股份有限公司－传统－普 87,569,219.00 4.38%

通保险产品

5 建信人寿保险有限公司－普通 69,992,125.00 3.50%

6 中国人寿保险股份有限公司 65,570,214.00 3.28%

7 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普 50,062,198.00 2.50%

通保险产品-019L-CT001深

8 中国人寿资产管理有限公司 46,728,751.00 2.34%

9 中国太平洋财产保险－传统－普通保险 41,299,906.00 2.06%

产品-013C-CT001深

10 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅 41,195,452.00 2.06%

四号证券投资基金（私募）

注：1、上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

2、本报告期末为2017年1月3日（基金合同终止日）。

第61页共68页

§9 基金份额持有人信息(转型后)

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 持有份额

额比例 比例

6,298 47,255.30 90,408,616.04 30.38% 207,205,249.94 69.62%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 995.12 0.0003%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年1月4日）基金份额总额 2,000,000,000.00

报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 505,676,401.45

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,195,896,308.96

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -12,166,226.51

报告期期末基金份额总额 297,613,865.98

注：报告期间（2017年1月4日（基金合同生效日）至2017年12月31日）基金总申购份额含

封转开集中申购基金份额。

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：

本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部

/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于

2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费120,000元（含转型前鸿阳基金），目前事务所为第1年为本基金（转型后）提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

中信建投 1785,558,970.91 29.76% 715,879.89 29.66% -

国泰君安证券 2744,106,162.00 28.19% 683,474.11 28.31% -

第一创业 1456,045,538.74 17.28% 415,598.63 17.22% -

中投证券 1286,001,594.96 10.84% 260,633.54 10.80% -

光大证券 1184,754,335.56 7.00% 168,361.86 6.97% -

申银万国 2146,944,131.11 5.57% 136,359.35 5.65% -

海通证券 1 36,197,622.40 1.37% 33,710.66 1.40% -

金元证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

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财达证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、本报告期内（2017年1月4日（基金合同生效日）至2017年12月31日）基金租用券商交

易单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况

未租用新的交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况

退租中投证券深圳交易单元一个。退租中信证券（山东）上海交易单元一个。退租长城证券深圳交易单元一个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

中信建投 - - - - - -

国泰君安证券550,357,713.20 85.19%5,750,000,000.00 96.64% - -

第66页共68页

第一创业 95,673,564.36 14.81% 200,000,000.00 3.36% - -

中投证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

1、本基金本报告期内（2017年1月1日至2017年1月3日（基金合同终止日））无租用证券

公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况。

2、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

3、本报告期内（2017年1月1日至2017年1月3日（基金合同终止日））基金租用券商交易

单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况

未租用新的交易单元。

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（Ⅱ）退租交易单元情况

未退租交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

国泰君安证券 - -200,000,000.00 100.00% - -

中投证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中信万通证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

宝盈基金管理有限公司

2018年3月31日

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