长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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久嘉证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人： 长城基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2016 年 8 月 25 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 08 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................12
§5 托管人报告.........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................13
6.1 资产负债表................................................................................................................................13
6.2 利润表........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15
6.4 报表附注....................................................................................................................................17
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................35
7.2 期末按行业分类的境内股票投资组合....................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................41
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................41
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§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................42
8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................43
§9 重大事件揭示.....................................................................................................................................43
9.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................43
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................43
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................44
9.4 基金投资策略的改变................................................................................................................44
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................44
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................44
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................44
9.8 其他重大事件............................................................................................................................46
§10 备查文件目录...................................................................................................................................51
10.1 备查文件目录..........................................................................................................................51
10.2 存放地点..................................................................................................................................51
10.3 查阅方式..................................................................................................................................51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 久嘉证券投资基金
基金简称 长城久嘉封闭
场内简称 基金久嘉
基金主代码 184722
交易代码 184722
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2002 年 7 月 5 日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2002 年 8 月 27 日
2.2 基金产品说明
投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全
并谋求长期稳定的收益。
投资策略 根据中国证券市场的特点，本基金将极其注重对市场
整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择。本基
金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与
收益，在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、
现金的分配比例。
业绩比较基准 选取上证 A 股指数为业绩比较基准。
风险收益特征 中性的风险偏好，力争实现年度内基金单位资产净值
在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的 60%，在市场
上涨时增幅不低于比较基准的 70%。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 林葛
联系电话 0755-23982338 010-66060069
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-68121816
注册地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
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办公地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、 41
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518026 100031
法定代表人 何伟 周慕冰
注： 2016 年 7 月 1 日前长城基金管理有限公司的法定代表人为杨光裕，自 2016 年 7 月 1 日起法
定代表人变更为何伟。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算公司深圳分公司 深圳市深南中路 1093 号中信大厦
18 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -81,961,474.23
本期利润 -353,289,332.13
加权平均基金份额本期利润 -0.1766
本期加权平均净值利润率 -14.47
本期基金份额净值增长率 -11.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -30,916,175.29
期末可供分配基金份额利润 -0.0155
期末基金资产净值 2,056,914,387.57
期末基金份额净值 1.0285
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 474.89%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.43% 1.82% 3.85% 2.48% 2.58% -0.66%
过去三个月 3.62% 1.93% -1.65% 2.22% 5.27% -0.29%
过去六个月 -11.63% 3.65% -17.22% 3.77% 5.59% -0.12%
过去一年 -13.36% 4.14% -31.55% 4.65% 18.19% -0.51%
过去三年 54.96% 3.22% 48.05% 3.89% 6.91% -0.67%
自基金合同
生效日起至
今
474.89% 3.04% 71.50% 3.64% 403.39% -0.60%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同约定：本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80％，本基金投
资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20％。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（ 40％）、东方证券股份有限公司（ 15％）、西北证券有限责任公司（ 15％）、北方国际信托
股份有限公司（ 15％）、中原信托有限公司（ 15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。 2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（ 47.059%）、东方证券股份有限公司（ 17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（ 17.647%）和中原信托有限公司（ 17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
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中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基
金；开放式基金：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、
长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资
基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳
健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合
型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长
城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型
证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城
增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城淘金一年期理
财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久
盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混
合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、 长城改革红利灵活配置混合型
证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新
策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券
投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野
混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
任职日期 离任日期 业年限 说明
蒋劲刚
久嘉证
券投资
基金、
长城环
保基金
的基金
经理
2012 年 3 月 7 日 - 18 年
男，中国籍。天津大学材料系
工学学士、天津大学管理学院
工学硕士。曾就职于深圳市华
为技术有限公司、海南富岛资
产管理有限公司。 2001 年 10
月进入长城基金管理有限公
司，历任运行保障部交易室交
易员、交易主管、研究部行业
研究员、机构理财部投资经理、
长城消费增值混合型证券投资
基金的基金经理、长城景气行
业龙头灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
乔春
久嘉证
券投资
基金、
2014 年 9 月 16
日 - 6 年
男，中国籍，中南大学环境工
程专业工学学士、南开大学金
融学硕士。 2010 年进入长城基
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长城环
保基金
的基金
经理
金管理有限公司，曾任行业研
究员， “长城安心回报混合型
证券投资基金” 基金经理助
理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和
相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年市场出现了一定程度的调整，一方面源于投资者对宏观面的担忧，包括经济增
长前景和汇率等，另一方面是对前几年市场上涨的修正，也是创业板挤泡沫的过程。在市场下跌
中，我们也看到了一些积极的因素：管理层对市场的悉心呵护（如果断暂停熔断机制）、流动性充
裕的大环境没有根本的变化、改革稳步推进，国内经济呈现出逐步企稳迹象；在市场方面，投资
者的关注点开始回归到公司的基本面，以贵州茅台、美的集团为代表的传统蓝筹板块重新崛起，
以网宿科技为代表的高成长股其股价屡创新高，而纯概念伪成长则被市场摒弃。上半年在市场调
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整过程中，根据市场节奏的变化，组合也相应的做了一些调整，目前组合的重点投资方向包括：
消费类（医药、大众休闲娱乐和教育）、高端制造（轨道交通、智能制造、新能源汽车）、信息技
术、环保等几个领域。我们希望通过这些领域的投资能给持有人带来长期稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
上半年本基金份额净值增长率为-11.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从一个大的周期来讲，目前市场仍处震荡市中。经济增长和企业盈利进入 L 型筑底阶段，流
动性环境偏中性。为保十三五整体的战略目标，政策上有保有压，淘汰落后产能，增加有效供给，
政府投资增长对冲民间投资下降，居民加杠杆化解企业高杠杆。目前十年期国债收益水平已接近
08 年金融危机时期的最低水平，考虑到汇率等因素，下降空间非常有限，虽然物价有所回升，但
其趋势也不足以引发货币政策收紧。受英国拖欧事件的影响，未来经济增长的不确定性增加，为
对冲负面影响，各国在政策制定时都会留有一定余地，美联储加息也可能会延后。在大幅调整后
的震荡市态中，投资标的的选择上应更注重其基本面，医药、食品饮料、家电等，景气度高的新
能源汽车、电子和环保，传统周期行业中的养殖，景气度逐步回升的油气油服和部分化工企业值
得重点关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估
值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和
行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进
行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其
持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟
练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借
其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、
行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受
托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委
员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不
同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理
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依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息
披露文件进行合规性审查。
受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基
金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上
基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精
通投资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，
向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会
会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据
的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与
估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内，于 2016 年 4 月 26 日进行了利润分配，共分配 476,000,000.00 元，是对
2015 年度利润进行的分配。
本报告期末本基金可供分配利润为-30,916,175.29 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管久嘉证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证
券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《久嘉证券投资基金基金合同》、《 久嘉证券投资基金
托管协议》的约定，对久嘉证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016
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年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管
人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长城基金管理有限公司在久嘉证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持
有人利益的行为；在报告期内， 严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，分配金额为 476,000,000.00 元，符合基金合同的规
定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的久嘉证券投资基金半年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 久嘉证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 158,006,883.65 181,592,527.96
结算备付金 1,678,473.14 1,901,216.58
存出保证金 467,395.12 700,165.96
交易性金融资产 6.4.7.2 1,892,240,994.52 2,694,755,926.58
其中：股票投资 1,468,799,983.32 2,071,940,369.98
基金投资 - -
债券投资 423,441,011.20 622,815,556.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
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应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 7,958,814.51 12,694,763.59
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 1,024,111.90 -
资产总计 2,061,376,672.84 2,891,644,600.67
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,472,845.15 3,611,312.33
应付托管费 412,140.87 601,885.36
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 982,950.53 762,073.98
应交税费 6,609.30 6,609.30
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 587,739.42 459,000.00
负债合计 4,462,285.27 5,440,880.97
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 6.4.7.10 56,914,387.57 886,203,719.70
所有者权益合计 2,056,914,387.57 2,886,203,719.70
负债和所有者权益总计 2,061,376,672.84 2,891,644,600.67
注：截至 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0285 元，基金份额总额 2,000,000,000.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 久嘉证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -329,757,652.09 938,134,365.67
1.利息收入 9,973,398.22 12,816,991.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 634,768.49 472,976.93
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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债券利息收入 9,338,629.73 12,248,598.47
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 95,415.92
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“ -”填列） -68,403,192.41 551,679,050.53
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -76,151,421.70 538,865,677.35
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,757,648.71 833,195.82
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 9,505,878.00 11,980,177.36
3.公允价值变动收益（损失以“ -”
号填列） 6.4.7.17 -271,327,857.90 373,638,323.82
4.汇兑收益（损失以“ -”号填列） - -
5.其他收入（损失以“ -”号填列） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用 23,531,680.04 27,765,785.64
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,966,745.14 19,575,608.05
2．托管费 6.4.10.2.2 2,827,790.89 3,262,601.35
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 3,028,195.86 4,710,847.65
5．利息支出 71,118.06 12,567.91
其中：卖出回购金融资产支出 71,118.06 12,567.91
6．其他费用 6.4.7.20 637,830.09 204,160.68
三、利润总额（亏损总额以“ -”
号填列） -353,289,332.13 910,368,580.03
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“ -”号填
列） -353,289,332.13 910,368,580.03
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 久嘉证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 886,203,719.70 2,886,203,719.70
二、本期经营活动产生 - -353,289,332.13 -353,289,332.13
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的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“ -”号填
列）
- - -
其中： 1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“ -”号填列）
- -476,000,000.00 -476,000,000.00
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 56,914,387.57 2,056,914,387.57
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 33,461,241.14 2,033,461,241.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 910,368,580.03 910,368,580.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“ -”号填
列）
- - -
其中： 1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“ -”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,000,000,000.00 943,829,821.17 2,943,829,821.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______何伟______ ______熊科金______ ____彭洪波____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
久嘉证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（ “中国证监会” ）
证监基金字[2002]11 号文《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设
立的批复》的核准，由长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司作为发起人设立，发行规
模为 20 亿份基金份额。本基金的基金合同生效日为 2002 年 7 月 5 日。本基金为契约型封闭式基
金，存续期为 15 年。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）深证上（ 2002） 53 号文
审核同意，于 2002 年 8 月 27 日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公
司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）。
本基金的投资范围是投资于具有良好流动性和收益性的，国内依法公开发行、上市的股票和
债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成长型公司
与价值型公司股票。本基金的业绩比较基准为上证 A 股指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金
信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格
式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更说明。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2、营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值
税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3、个人所得税
个人所得税税率为 20%。
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上
市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴
个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。根据财政部、国家税务总局、中国证监会
财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，
自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 158,006,883.65
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 158,006,883.65
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,387,274,235.66 1,468,799,983.32 81,525,747.66
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 160,143,486.00 160,273,011.20 129,525.20
银行间市场 256,992,710.00 263,168,000.00 6,175,290.00
合计 417,136,196.00 423,441,011.20 6,304,815.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,804,410,431.66 1,892,240,994.52 87,830,562.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末衍生金融资产/负债余额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 31,873.04
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 679.77
应收债券利息 7,926,072.34
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
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其他 189.36
合计 7,958,814.51
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应收款 -
待摊费用 1,024,111.90
合计 1,024,111.90
注：待摊费用为尚未摊销的中登分红手续费。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 981,685.53
银行间市场应付交易费用 1,265.00
合计 982,950.53
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 -
预提上市年费 29,835.26
预提信息披露费 249,178.12
预提审计费 49,726.04
预提银行间账户服务费 9,000.00
合计 587,739.42
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
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本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注：本基金成立时，基金发起人长城基金管理有限公司认购本基金份额 15,000,000.00 份，发起
人西北证券有限责任公司认购本基金份额 5,000,000.00 份。上述发起人于基金成立时共计认购本
基金份额占总份额的 1.00%。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 527,045,298.94 359,158,420.76 886,203,719.70
本期利润 -81,961,474.23 -271,327,857.90 -353,289,332.13
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -476,000,000.00 - -476,000,000.00
本期末 -30,916,175.29 87,830,562.86 56,914,387.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 616,015.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,752.21
其他 6,001.17
合计 634,768.49
注：其他项目为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,082,674,830.26
减：卖出股票成本总额 1,158,826,251.96
买卖股票差价收入 -76,151,421.70
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（ 、 债转股及债券到期兑付）成交
总额
365,806,486.83
减：卖出债券（ 、 债转股及债券到期兑付）
成本总额
358,279,548.23
减：应收利息总额 9,284,587.31
买卖债券差价收入 -1,757,648.71
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/损失。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金于本期未发生贵金属投资收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金于本期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 9,505,878.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,505,878.00
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -271,327,857.90
——股票投资 -269,478,088.43
——债券投资 -1,849,769.47
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -271,327,857.90
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6.4.7.18 其他收入
注：本基金于本期未产生其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 3,027,370.86
银行间市场交易费用 825.00
合计 3,028,195.86
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
银行费用 882.57
上市年费 29,835.26
账户维护费 18,000.00
其他 390,208.10
合计 637,830.09
注：其他为已摊销的深交所分红手续费。
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本期末，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
长城证券股份有限公司（ "长城证券"） 基金管理人股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 占当期股票
长城证券 9,293,869.85 0.49% 750,591,919.53 25.20%
东方证券 - - 116,392,995.37 3.91%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
长城证券 8,655.41 0.49% 8,655.41 0.88%
东方证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
长城证券 683,338.61 25.20% 166,055.13 15.18%
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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东方证券 105,963.95 3.91% - -
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风
险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
16,966,745.14 19,575,608.05
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,827,790.89 3,262,601.35
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
基金合同生效日（2002 年
7 月 5 日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 44,988,500.00 44,988,500.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 44,988,500.00 44,988,500.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.2500% 2.2500%
注：于本期末，长城基金管理有限公司运用固有资金投资于本基金的总份额为 44,988,500.00 份，
其中： 15,000,000.00 份作为发起人初始持有的份额， 29,988,500.00 份是本基金设立以后增加持
有的份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人外，本基金的其他关联方于本期末及上年度可比期末均未持有本基金份额。本
基金发起人期末持有本基金份额的情况，具体详见 6.4.7.9。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 158,006,883.65 616,015.11 194,318,212.78 449,777.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。
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6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
单位： 人民币元
序 号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
1 2016 年 4
月 25 日
2016 年 4 月 26 日 2.3800 476,000,000.00 -476,000,000.00
合 计
- - 2.3800 476,000,000.00 -476,000,000.00
注： 本基金于 2016 年 4 月 26 日对截至 2015 年 12 月 31 日的收益进行了 1 次分配，分配金额为
476,000,000.00 元，符合基金合同的规定。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额 备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年
6 月 24
日
2016
年 7月
6 日
新股流
通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
300520
科大
国创
2016 年
6 月 30
日
2016
年 7月
8 日
新股流
通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年
6 月 29
日
2016
年 7月
7 日
新股流
通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌 原 因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额 备注
002249
大洋
电机
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
停牌
11.97
2016
年 7 月
28 日
10.77 1,700,000 17,320,842.9320,349,000.00 -
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300351
永贵
电器
2016
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
33.93
2016
年 7 月
4 日
33.30 450,000 12,082,456.0015,268,500.00 -
002672
东江
环保
2016
年 5 月
23 日
重大
事项
停牌
17.33
2016
年 7 月
15 日
19.06 732,450 11,643,830.0012,693,358.50 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有从事证券交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监
察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可通过银行间同业市
场交易，期末除 6.4.12 中列示的部分券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值
(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2016
年 6
月
30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
158,006,883.65 - - - - - 158,006,883.65
结算
备付
1,678,473.14 - - - - - 1,678,473.14
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金
存出
保证
金
467,395.12 - - - - - 467,395.12
交易
性金
融资
产
- - 29,982,000.0013,284,211.20380,174,800.001,468,799,983.321,892,240,994.52
应收
利息
- - - - - 7,958,814.51 7,958,814.51
其他
资产
- - - - - 1,024,111.90 1,024,111.90
资产
总计
160,152,751.91 - 29,982,000.0013,284,211.20380,174,800.001,477,782,909.732,061,376,672.84
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 2,472,845.15 2,472,845.15
应付
托管
费
- - - - - 412,140.87 412,140.87
应付
交易
费用
- - - - - 982,950.53 982,950.53
应交
税费
- - - - - 6,609.30 6,609.30
其他
负债
- - - - - 587,739.42 587,739.42
负债
总计
- - - - - 4,462,285.27 4,462,285.27
利率
敏感
度缺
口
160,152,751.91 - 29,982,000.0013,284,211.20380,174,800.00
上年
度末
2015
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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银行
存款
181,592,527.96 - - - - - 181,592,527.96
结算
备付
金
1,901,216.58 - - - - - 1,901,216.58
存出
保证
金
700,165.96 - - - - - 700,165.96
交易
性金
融资
产
-90,063,000.00265,817,000.0013,464,756.60253,470,800.002,071,940,369.982,694,755,926.58
应收
利息
- - - - - 12,694,763.59 12,694,763.59
资产
总计
184,193,910.5090,063,000.00265,817,000.0013,464,756.60253,470,800.002,084,635,133.572,891,644,600.67
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 3,611,312.33 3,611,312.33
应付
托管
费
- - - - - 601,885.36 601,885.36
应付
交易
费用
- - - - - 762,073.98 762,073.98
应交
税费
- - - - - 6,609.30 6,609.30
其他
负债
- - - - - 459,000.00 459,000.00
负债
总计
- - - - - 5,440,880.97 5,440,880.97
利率
敏感
度缺
口
184,193,910.5090,063,000.00265,817,000.0013,464,756.60253,470,800.00
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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本期末（2016 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2015 年 12 月 31
日 ）
利率上升 25 个基点 -5,600,126.47 -4,785,870.44
利率下降 25 个基点 5,705,748.53 4,879,292.77
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基
金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
于本期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（ %）
公允价值
占基金资
产净值比
例（ %）
交易性金融资产-股票投资 1,468,799,983.32 71.41 2,071,940,369.98 71.79
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 423,441,011.20 20.59 622,815,556.60 21.58
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,892,240,994.52 91.99 2,694,755,926.58 93.37
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（2015 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指数上升 5% 52,876,799.40 73,553,883.13
沪深 300 指数下降 5% -52,876,799.40 -73,553,883.13
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 1,419,499,786.26 元，划分为第二层次的余额为人民币
472,741,208.26 元，无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 权益投资 1,468,799,983.32 71.25
其中：股票 1,468,799,983.32 71.25
2 固定收益投资 423,441,011.20 20.54
其中：债券 423,441,011.20 20.54
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 159,685,356.79 7.75
7 其他各项资产 9,450,321.53 0.46
8 合计 2,061,376,672.84 100.00
7.2 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 34,524,978.76 1.68
C 制造业 983,379,877.31 47.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 23,163,254.40 1.13
E 建筑业 19,659,615.14 0.96
F 批发和零售业 30,330,000.00 1.47
G 交通运输、仓储和邮政业 53,598,757.00 2.61
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 71,474,177.36 3.47
J 金融业 53,896,000.00 2.62
K 房地产业 25,638,500.00 1.25
L 租赁和商务服务业 30,917,796.00 1.50
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
N 水利、环境和公共设施管理业 61,681,789.50 3.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 67,859,111.75 3.30
S 综合 12,656,000.00 0.62
合计 1,468,799,983.32 71.41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（ %）
1 600373 中文传媒 2,249,909 46,685,611.75 2.27
2 300145 中金环境 2,010,000 43,978,800.00 2.14
3 002009 天奇股份 2,681,111 43,782,542.63 2.13
4 000513 丽珠集团 911,282 42,019,213.02 2.04
5 002376 新北洋 3,003,684 40,129,218.24 1.95
6 600987 航民股份 3,004,300 36,412,116.00 1.77
7 002206 海 利 得 2,004,018 34,328,828.34 1.67
8 002444 巨星科技 1,680,000 34,137,600.00 1.66
9 002245 澳洋顺昌 2,600,000 33,202,000.00 1.61
10 002157 正邦科技 1,405,800 32,980,068.00 1.60
11 300182 捷成股份 1,911,800 32,710,898.00 1.59
12 000902 新洋丰 2,606,516 32,607,515.16 1.59
13 002396 星网锐捷 1,600,000 31,520,000.00 1.53
14 600138 中青旅 1,600,300 30,917,796.00 1.50
15 000963 华东医药 450,000 30,330,000.00 1.47
16 000625 长安汽车 2,186,486 29,889,263.62 1.45
17 300017 网宿科技 431,174 28,974,892.80 1.41
18 300124 汇川技术 1,467,886 28,476,988.40 1.38
19 002358 森源电气 1,808,993 27,912,761.99 1.36
20 002048 宁波华翔 1,200,000 27,444,000.00 1.33
21 300190 维尔利 1,506,300 26,164,431.00 1.27
22 300198 纳川股份 1,608,950 25,888,005.50 1.26
23 600303 曙光股份 1,679,800 24,945,030.00 1.21
24 300274 阳光电源 1,001,200 24,429,280.00 1.19
25 601336 新华保险 600,000 24,240,000.00 1.18
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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26 600172 黄河旋风 1,308,608 24,117,645.44 1.17
27 300079 数码视讯 2,800,000 23,996,000.00 1.17
28 002475 立讯精密 1,200,000 23,580,000.00 1.15
29 000977 浪潮信息 982,500 23,039,625.00 1.12
30 002033 丽江旅游 1,800,000 22,824,000.00 1.11
31 000722 湖南发展 1,606,000 22,210,980.00 1.08
32 300144 宋城演艺 850,000 21,173,500.00 1.03
33 603008 喜临门 1,200,000 20,628,000.00 1.00
34 002249 大洋电机 1,700,000 20,349,000.00 0.99
35 002345 潮宏基 2,008,700 19,645,086.00 0.96
36 002179 中航光电 449,916 19,490,361.12 0.95
37 000811 烟台冰轮 1,700,000 19,074,000.00 0.93
38 002051 中工国际 960,058 18,884,340.86 0.92
39 601699 潞安环能 2,786,694 18,224,978.76 0.89
40 002108 沧州明珠 700,000 18,130,000.00 0.88
41 300263 隆华节能 1,599,840 17,886,211.20 0.87
42 600589 广东榕泰 1,759,700 17,860,955.00 0.87
43 600075 新疆天业 1,500,000 17,265,000.00 0.84
44 000926 福星股份 1,450,000 17,008,500.00 0.83
45 000983 西山煤电 2,000,000 16,300,000.00 0.79
46 000678 襄阳轴承 2,000,000 15,800,000.00 0.77
47 300351 永贵电器 450,000 15,268,500.00 0.74
48 603766 隆鑫通用 750,000 15,165,000.00 0.74
49 601688 华泰证券 800,000 15,136,000.00 0.74
50 600369 西南证券 2,000,000 14,520,000.00 0.71
51 000970 中科三环 1,000,000 14,510,000.00 0.71
52 002672 东江环保 732,450 12,693,358.50 0.62
53 600895 张江高科 700,000 12,656,000.00 0.62
54 600584 长电科技 600,000 12,174,000.00 0.59
55 600270 外运发展 599,300 10,481,757.00 0.51
56 300136 信维通信 480,000 10,060,800.00 0.49
57 300078 思创医惠 300,000 10,032,000.00 0.49
58 600115 东方航空 1,500,000 9,915,000.00 0.48
59 600594 益佰制药 573,600 9,166,128.00 0.45
60 600048 保利地产 1,000,000 8,630,000.00 0.42
61 002367 康力电梯 550,000 8,470,000.00 0.41
62 603686 龙马环卫 211,400 7,709,758.00 0.37
63 300154 瑞凌股份 700,000 7,231,000.00 0.35
64 600073 上海梅林 600,000 6,870,000.00 0.33
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
65 601126 四方股份 600,000 6,318,000.00 0.31
66 300271 华宇软件 299,598 5,668,394.16 0.28
67 300259 新天科技 400,000 5,052,000.00 0.25
68 600667 太极实业 500,000 4,995,000.00 0.24
69 002271 东方雨虹 200,000 3,446,000.00 0.17
70 000530 大冷股份 300,000 3,198,000.00 0.16
71 300098 高新兴 200,000 3,176,000.00 0.15
72 600271 航天信息 60,000 1,428,000.00 0.07
73 000598 兴蓉环境 180,355 952,274.40 0.05
74 002421 达实智能 50,000 873,500.00 0.04
75 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.04
76 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01
77 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00
78 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
79 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00
80 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
81 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
82 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
83 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
84 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
85 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
86 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 002376 新北洋 39,719,477.46 1.38
2 600987 航民股份 36,533,325.91 1.27
3 002245 澳洋顺昌 36,217,207.00 1.25
4 002396 星网锐捷 32,367,996.34 1.12
5 002206 海 利 得 30,683,246.34 1.06
6 002358 森源电气 29,565,726.12 1.02
7 300079 数码视讯 27,827,839.86 0.96
8 300351 永贵电器 27,816,974.40 0.96
9 601699 潞安环能 27,612,245.16 0.96
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
10 002033 丽江旅游 26,028,829.00 0.90
11 600303 曙光股份 25,990,044.32 0.90
12 300198 纳川股份 23,287,651.00 0.81
13 002345 潮宏基 22,488,584.08 0.78
14 600172 黄河旋风 22,210,293.20 0.77
15 600485 信威集团 21,505,457.00 0.75
16 000793 华闻传媒 20,322,956.06 0.70
17 000811 烟台冰轮 20,145,353.62 0.70
18 603008 喜临门 19,139,015.00 0.66
19 000678 襄阳轴承 17,530,212.86 0.61
20 000926 福星股份 17,279,471.91 0.60
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 600271 航天信息 56,351,619.67 1.95
2 601166 兴业银行 39,160,743.92 1.36
3 002063 远光软件 34,869,554.04 1.21
4 601928 凤凰传媒 33,121,837.36 1.15
5 002573 清新环境 29,898,823.34 1.04
6 601877 正泰电器 28,152,003.66 0.98
7 601098 中南传媒 27,863,748.15 0.97
8 002610 爱康科技 27,569,480.26 0.96
9 600718 东软集团 26,929,737.05 0.93
10 002444 巨星科技 26,110,823.97 0.90
11 001696 宗申动力 25,751,289.20 0.89
12 600987 航民股份 25,703,097.96 0.89
13 002104 恒宝股份 25,270,022.50 0.88
14 600485 信威集团 24,878,152.00 0.86
15 002135 东南网架 24,770,891.53 0.86
16 600406 国电南瑞 24,276,331.49 0.84
17 600708 光明地产 23,337,960.52 0.81
18 600703 三安光电 23,323,390.00 0.81
19 000900 现代投资 22,097,387.39 0.77
20 600580 卧龙电气 21,512,281.19 0.75
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 825,163,953.73
卖出股票收入（成交）总额 1,082,674,830.26
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占期初基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 176,970,800.00 8.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 246,470,211.20 11.98
其中：政策性金融债 246,470,211.20 11.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 423,441,011.20 20.59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（ %）
1 010107 21 国债⑺ 1,360,000 146,988,800.00 7.15
2 150210 15 国开 10 1,200,000 127,716,000.00 6.21
3 130231 13 国开 31 1,000,000 105,470,000.00 5.13
4 160011 16 附息国债
11
300,000 29,982,000.00 1.46
5 018002 国开 1302 122,820 13,284,211.20 0.65
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注： 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注： 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
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1 存出保证金 467,395.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,958,814.51
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 1,024,111.90
8 其他 -
9 合计 9,450,321.53
注：待摊费用为久嘉分红手续费。
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
19,157 104,400.48 1,158,202,206.00 57.91% 841,797,794.00 42.09%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 伦敦市投资管理有限公司－
客户资金
123,508,075.00 6.18%
2 泰康人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
-019L-CT001 深
92,423,204.00 4.62%
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
3 泰康人寿保险股份有限公司
－万能－个险万能
79,384,331.00 3.97%
4 建信人寿保险有限公司－普
通
63,522,122.00 3.18%
5 中国人寿保险股份有限公司 59,152,478.00 2.96%
6 西部证券股份有限公司 50,000,000.00 2.50%
7 泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红
-019L-FH002 深
46,968,470.00 2.35%
8 长城基金管理有限公司 44,988,500.00 2.25%
9 中国太平洋财产保险－传统
－普通保险产品
-013C-CT001 深
41,899,910.00 2.09%
10 农银人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
40,654,007.00 2.03%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
①自 2016 年 2 月 1 日起，卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。
②由于工作调动，自 2016 年 7 月 1 日起，杨光裕先生不再担任长城基金管理有限公司董事
长。
③自 2016 年 7 月 1 日起，何伟先生担任长城基金管理有限公司董事长。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
9.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所无变更。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 备注
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 446,373,222.65 23.41% 415,707.12 23.41% -
东兴证券 1 423,223,574.93 22.20% 394,147.12 22.20% -
西南证券 1 393,702,957.90 20.65% 366,655.71 20.65% -
中信建投 1 249,751,116.79 13.10% 232,593.14 13.10% -
招商证券 2 169,002,711.94 8.87% 157,392.16 8.87% -
国泰君安 2 104,150,074.42 5.46% 96,995.25 5.46% -
银河证券 2 88,391,795.56 4.64% 82,319.62 4.64% -
大同证券 1 22,474,089.90 1.18% 20,930.12 1.18% -
长城证券 3 9,293,869.85 0.49% 8,655.41 0.49% -
信达证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
高华证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注： 1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止本报告期末共计 32 个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
的比例
中信证券 - - - - - -
东兴证券 107,927,640.40 81.60%160,000,000.00 100.00% - -
西南证券 1,204,700.00 0.91% - - - -
中信建投 21,621,801.90 16.35% - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 1,509,834.80 1.14% - - - -
大同证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
9.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 1 月 5 日
2
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证 2016 年 1 月 6 日
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
估值方法的公告 券日报及本基金管
理人网站
3
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 1 月 8 日
4
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 1 月 12 日
5
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 1 月 13 日
6
长城基金管理有限公司关于
旗下基金所持债券估值调整
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 1 月 13 日
7
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 1 月 14 日
8
长城基金管理有限公司关于
旗下基金所持债券估值调整
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 1 月 20 日
9
长城基金管理有限公司关于
旗下基金所持固定收益品种
估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管 2016 年 1 月 21 日
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
理人网站
10
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 1 月 27 日
11
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 1 月 28 日
12
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 1 月 29 日
13
长城基金管理有限公司关于
聘任公司副总经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 2 月 2 日
14
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 2 月 4 日
15
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 2 月 26 日
16
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 3 月 1 日
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
17
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 3 月 3 日
18
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 3 月 19 日
19
关于增加陆金所资管为长城
旗下开放式基金代销机构并
同时实行费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 3 月 21 日
20
长城基金关于增加上海中正
达广投资管理有限公司为旗
下开放式基金代销机构并开
通定投等业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 3 月 25 日
21
长城基金关于增加上海利得
基金销售有限公司为旗下开
放式基金代销机构并实行费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 3 月 30 日
22
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 4 月 6 日
23
长城基金关于大同证券有限
责任公司开通旗下开放式基
金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 4 月 12 日
24 久嘉证券投资基金 2015 年年 中国证券报、上海证 2016 年 4 月 20 日
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
度收益分配公告 券报、证券时报及本
基金管理人网站
25
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 4 月 21 日
26
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 5 月 6 日
27
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 5 月 10 日
28
长城基金管理有限公司关于
淘宝基金理财平台和支付宝
基金支付业务下线的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 5 月 10 日
29
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 5 月 11 日
30
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 6 月 1 日
31
长城基金管理有限公司关于
旗下基金参加国盛证券有限
责任公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管 2016 年 6 月 16 日
长城久嘉封闭 2016 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
理人网站
32
长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 6 月 18 日
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一）本基金设立批准的相关文件
（二）《久嘉证券投资基金基金合同》
（三）《 久嘉证券投资基金招募说明书》
（四）《久嘉证券投资基金托管协议》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
10.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话： 0755-23982338
客户服务电话： 400-8868-666
公司网址： http://www.ccfund.com.cn
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