基金代码:184721 基金简称:嘉实丰和价值封闭
丰和价值证券投资基金2009年年度报告摘要
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2010年3月30日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 嘉实丰和价值封闭(深交所上市简称:基金丰和)
交易主代码 184721
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2002年3月22日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30亿份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2002年4月4日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为价值型证券投资基金,主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资方法,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上,确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念,确立以相对价值判断为核心,兼顾对公司内在价值评估的选股思路 同时,以基本分析为基础,重视数量分析,系统考察上市公司的投资价值,最终确定所投资的股票,并以技术分析辅助个股投资的时机选择。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 李芳菲
联系电话 (010)65215588 (010)68424199
电子邮箱 service@jsfund.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-600-8800 95599
传真 (010)65182266 (010)68424181
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 774,200,127.81 -1,482,954,989.52 6,990,358,240.48
本期利润 916,696,598.03 -2,183,678,595.19 5,839,741,411.93
加权平均基金份额本期利润 0.3056 -0.7279 1.9466
本期加权平均净值利润率 35.19% -56.08% 69.31%
本期基金份额净值增长率 43.85% -34.52% 107.16%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 -218,152,161.38 -992,352,289.19 5,200,602,700.33
期末可供分配基金份额利润 -0.0727 -0.3308 1.7335
期末基金资产净值 3,006,696,162.01 2,089,999,563.98 8,983,678,159.17
期末基金份额净值 1.0022 0.6967 2.9946
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 355.68% 216.85% 383.89%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 16.92% 3.52%
过去六个月 11.97% 3.51%
过去一年 43.85% 3.26%
过去三年 95.13% 3.56%
过去五年 339.97% 3.14%
自基金合同生效起至今 355.68% 2.78%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1:嘉实丰和价值封闭基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002年3月22日至2009年12月31日)
注1:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(七、(四)投资组合)的有关约定:(1)本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80%,投资于国债的比重不低于基金资产净值的20% (2)本基金投资于一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10% (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10% (4)本基金股票投资组合的平均B/P值高于沪深A股市场的平均B/P值 (5)遵守中国证监会规定的其他比例限制。
注2:2009年6月17日,本基金管理人发布《关于变更丰和价值证券投资基金基金经理的公告》,聘请顾义河任本基金基金经理,王鹏不再担任本基金基金经理职务。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
图2: 嘉实丰和价值封闭净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金
份额分红数 现金形式
发放总额 再投资形式
发放总额 年度利润分配 合计 备注
2009年 - - - - -
2008年 15.700 4,710,000,000.00 - 4,710,000,000.00 2007年度分红47.10亿元于2008年实施
2007年 10.250 3,075,000,000.00 - 3,075,000,000.00 包括2007年中期分红及2006年度分红11.70亿元于2007年实施
合计 25.950 7,785,000,000.00 - 7,785,000,000.00 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截至2009年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式基金、17只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王鹏 本基金基金经理 2007年7月21日 2009年6月17日 6年 曾任职于UBS公司中国研究部,2004年12月加盟嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、社保组合基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。
顾义河 本基金基金经理 2009年6月17日 - 9年 曾任职于中银国际控股有限公司,2002年9月加盟嘉实基金管理有限公司,先后任分析师、高级分析师。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。
注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内, 在宽松的全球流动性背景下和中国宽松的经济政策推动下,中国经济逐步走向复苏,A股市场的盈利预期、投资者信心都出现了较为明显的改善。与经济的快速复苏相对应,A股市场取得了良好的表现,沪深300指数以接近100%的涨幅笑别2009年,其中除了8月份、12月份指数分别出现了24%和10%的下跌外,其他10个月份均收红。首先,作为实体经济的反应和对宽松货币政策的反应,房地产、汽车、家电等内需相关行业领先经济率先复苏,而且表现出持续性极强的量价齐升特征 其次,第二季度的美元贬值和大宗商品价格大幅上涨催生通胀预期,主要有色金属品种价格飙升,煤炭和新能源同样广受追捧 第三,受益国内政策推动的TMT、医药、电力设备也有不俗的表现。金融、地产上半年因为宽松的流动性和政策扶持表现较好,但下半年受政府收紧流动性影响,出现了一定幅度的回调。
本基金在2009年上半年参与了地产、银行、煤炭的投资,但错失了新能源的投资机会 三季度没有及时跟随"有形之手"转向,受到了较大的损失 四季度投资的汽车、TMT、电力设备、新材料等行业取得了较好的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0022元,本报告期基金份额净值增长率为43.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年,我们判断中国经济将仍然实现较快增长,但增长方式将出现较大的转变。一方面,宏观经济数据将逐渐好转,微观企业利润会延续复苏态势,但经济从企稳回升到全面复苏尚可能经历较多的波折 通货膨胀的压力、城镇化带来的就业压力将影响到政府"有形之手"对于信贷、投资、消费等宏观政策的调控方向和力度,并进而影响资本市场 另一方面,中美贸易摩擦、欧洲部分国家的债务危机、大宗原材料市场的中国因素都将迫使中国重新考虑增长方式的转变,内需将在经济中扮演越发重要的地位。此外,股票市场融资力度加大、大小非减持的压力逐渐增加,股票资产的供给将有较大的增加,同时股票市场的风险偏好度下降,股票资产的需求有所下降,因此,股票市场的供需状况决定了股票市场很难出现大幅上涨的行情。最后,目前的A股估值水平处在历史上中等偏低的水平,而09-10年整个上市公司的复合业绩增长在20%左右,这意味着市场大幅下跌的风险也不是很大。在此基础上,本基金将坚持维持适中的股票仓位,积极优化行业结构,并通过精选个股选择,力求取得较好收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
报告期内,本基金管理人设立估值专业委员会,委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。
报告期内,研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,参加估值专业委员会会议,不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1.2本期末可供分配利润为-218,152,161.38元,故当期收益尚未弥补完上期亏损,根据本基金基金合同十八(二)"基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配",因此本报告期未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管丰和价值证券投资基金的过程中,本基金托管人--中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《丰和价值证券投资基金基金合同》、《丰和价值证券投资基金托管协议》的约定,对丰和价值证券投资基金管理人-嘉实基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,嘉实基金管理有限公司在丰和价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,丰和价值证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的丰和价值证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
丰和价值证券投资基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师曹银华、陈宇签字出具了"无保留意见的审计报告"(普华永道中天审字〔2010〕第20266号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:丰和价值证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产
银行存款 7.4.7.1 178,278,309.12 77,316,181.10
结算备付金 6,376,954.12 5,320,534.72
存出保证金 1,160,000.00 1,160,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 2,780,653,713.73 2,059,085,605.31
其中:股票投资 2,157,970,577.73 1,465,364,818.51
基金投资 - -
债券投资 622,683,136.00 593,720,786.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 2,356,380.75 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 41,556,916.22 -
应收利息 7.4.7.5 5,938,943.50 11,155,241.99
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 3,016,321,217.44 2,154,037,563.12
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 55,541,007.12
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,776,299.12 2,604,447.23
应付托管费 629,383.18 434,074.54
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,029,297.11 3,268,565.43
应交税费 1,340,076.02 1,339,904.82
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 850,000.00 850,000.00
负债合计 9,625,055.43 64,037,999.14
所有者权益
实收基金 7.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 7.4.7.10 6,696,162.01 -910,000,436.02
所有者权益合计 3,006,696,162.01 2,089,999,563.98
负债和所有者权益总计 3,016,321,217.44 2,154,037,563.12
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.0022元,基金份额总额3,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主体:丰和价值证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 1,006,052,544.58 -2,008,625,461.55
1.利息收入 21,337,148.09 35,336,844.43
其中:存款利息收入 7.4.7.11 917,610.28 2,527,976.19
债券利息收入 20,419,537.81 32,534,528.35
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 274,339.89
其他利息收入 - -
2.投资收益 842,178,926.27 -1,343,382,100.28
其中:股票投资收益 7.4.7.12 818,869,965.93 -1,369,289,013.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 7,840,773.33 8,041,541.22
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 4,219,527.31
股利收益 7.4.7.15 15,468,187.01 13,645,844.67
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 142,496,470.22 -700,723,605.67
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.17 40,000.00 143,399.97
减:二、费用 89,355,946.55 175,053,133.64
1.管理人报酬 38,881,414.92 58,643,154.48
2.托管费 6,480,235.89 9,776,948.41
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 42,795,387.48 97,641,807.94
5.利息支出 720,758.26 5,507,222.81
其中:卖出回购金融资产支出 720,758.26 5,507,222.81
6.其他费用 7.4.7.19 478,150.00 3,484,000.00
三、利润总额 916,696,598.03 -2,183,678,595.19
减:所得税费用 - -
四、净利润 916,696,598.03 -2,183,678,595.19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:丰和价值证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -910,000,436.02 2,089,999,563.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润) - 916,696,598.03 916,696,598.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 6,696,162.01 3,006,696,162.01
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 5,983,678,159.17 8,983,678,159.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润) - -2,183,678,595.19 -2,183,678,595.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -4,710,000,000.00 -4,710,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -910,000,436.02 2,089,999,563.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人赵学军, 主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2差错更正的说明
报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
7.4.3关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司
吉林省信托投资有限责任公司 基金发起人
北京证券有限责任公司 基金发起人
广发证券股份有限公司 基金发起人
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
国都证券有限责任公司 3,291,533,151.76 11.81% 7,150,654,425.78 23.37%
7.4.4.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期权证
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
国都证券有限责任公司 - - 5,207,671.06 14.36%
7.4.4.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券
成交总额的比例
国都证券有限责任公司 43,955,860.50 21.65% 773,947,047.80 86.45%
7.4.4.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例
国都证券有限责任公司 2,797,776.88 11.99% 282,455.93 9.34%
关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例
国都证券有限责任公司 6,077,998.26 23.72% 1,145,689.29 35.09%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 38,881,414.92 58,643,154.48
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理人报酬。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 6,480,235.89 9,776,948.41
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金
卖出 交易
金额 利息
收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 49,883,282.31 - - - 60,040,000.00 14,718.36
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易
金额 利息
收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - 183,131,070.64 - - 600,653,200.00 365,718.00
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期初持有的基金份额 12,010,000 12,010,000
期间申购/买入总份额 0 0
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 0 0
期末持有的基金份额 12,010,000 12,010,000
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.40% 0.40%
注:基金管理人作为本基金发起人,于本基金发行期间2002年3月15日至2002年3月18日通过网下配售认购本基金份额6,000,000份,每份发行价格为1.01元,其中:面值为1.00元 发行费用为0.01元 通过二级市场买入本基金基金份额6,010,000份,交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
中诚信托有限责任公司 6,000,000 0.20% 6,000,000 0.20%
吉林省信托投资有限责任公司 - - - -
立信投资有限责任公司 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
广发证券股份有限公司 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
注:(1)中诚信托有限责任公司(原中煤信托投资有限责任公司)、吉林省信托投资有限责任公司、广发证券股份有限公司作为本基金发起人,均于本基金发行期间2002年3月15日至2002年3月18日通过网下配售各认购本基金份额6,000,000份,每份发行价格为1.01元,其中:面值为1.00元 发行费用为0.01元。基金合同生效一年以后的存续期间,各基金发起人持有的基金份额不得低于其认购基金份额的50%。
(2)吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人,其持有的本基金3,000,000份转让给立信投资有限责任公司,于2008年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户手续。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 178,278,309.12 773,818.65 77,316,181.10 2,178,387.26
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可
流通日 流通受限
类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末估值 总额 备注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 未上市 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 IPO网下 锁定3个月 11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21 IPO网下 锁定3个月 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 IPO网下 锁定3个月 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 IPO网下 锁定3个月 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
002321 华英农业 2009-12-09 2010-03-16 IPO网下 锁定3个月 16.98 26.61 82,149 1,394,890.02 2,185,984.89 -
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 未上市 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12 未上市 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01 IPO网下 锁定3个月 29.00 51.20 17,223 499,467.00 881,817.60 -
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 IPO网下 锁定3个月 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 IPO网下 锁定3个月 28.58 55.43 13,206 377,427.48 732,008.58 -
300033 同花顺 2009-12-18 2010-03-25 IPO网下 锁定3个月 52.80 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22 -
7.4.5.1.2受限证券类别:债券
期末(2009年12月31日)本基金未持有流通受限的债券。
7.4.5.1.3 受限证券类别:其他
期末(2009年12月31日)本基金未持有流通受限的其他证券
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌
日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
000623 吉林敖东 2009-12-28 参股公司拟实施换股重组 49.19 2010-01-11 54.11 899,855 44,705,615.62 44,263,867.45 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
期末本基金银行间市场债券正回购余额为零。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
期末本基金的交易所债券正回购余额为零。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,157,970,577.73 71.54
其中:股票 2,157,970,577.73 71.54
2 固定收益投资 622,683,136.00 20.64
其中:债券 622,683,136.00 20.64
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 2,356,380.75 0.08
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 184,655,263.24 6.12
6 其他资产 48,655,859.72 1.61
合计 3,016,321,217.44 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 47,569,978.64 1.58
B 采掘业 59,970,048.91 1.99
C 制造业 1,167,552,275.78 38.83
C0 食品、饮料 97,185,638.00 3.23
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 19,037,885.90 0.63
C4 石油、化学、塑胶、塑料 164,843,513.18 5.48
C5 电子 77,045,269.85 2.56
C6 金属、非金属 317,836,378.14 10.57
C7 机械、设备、仪表 323,353,032.62 10.75
C8 医药、生物制品 168,250,558.09 5.60
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 58,837,893.13 1.96
E 建筑业 29,352,784.32 0.98
F 交通运输、仓储业 24,900,000.00 0.83
G 信息技术业 161,361,536.97 5.37
H 批发和零售贸易 83,958,028.83 2.79
I 金融、保险业 354,632,281.85 11.79
J 房地产业 98,400,447.76 3.27
K 社会服务业 47,802,247.92 1.59
L 传播与文化产业 2,394,908.58 0.08
M 综合类 21,238,145.04 0.71
合计 2,157,970,577.73 71.77
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600458 时代新材 5,683,968 121,636,915.20 4.05
2 601318 中国平安 1,999,807 110,169,367.63 3.66
3 600581 八一钢铁 6,528,241 104,451,856.00 3.47
4 601169 北京银行 5,047,735 97,623,194.90 3.25
5 000800 一汽轿车 2,969,148 77,257,230.96 2.57
6 600707 彩虹股份 6,299,695 77,045,269.85 2.56
7 600036 招商银行 4,249,978 76,712,102.90 2.55
8 002024 苏宁电器 2,999,875 62,337,402.50 2.07
9 600863 内蒙华电 7,772,509 58,837,893.13 1.96
10 601001 大同煤业 1,299,929 58,483,805.71 1.95
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 356,322,132.44 17.05
2 601318 中国平安 349,455,176.92 16.72
3 600030 中信证券 346,632,272.81 16.59
4 000002 万 科A 335,281,830.20 16.04
5 600383 金地集团 288,771,799.64 13.82
6 000063 中兴通讯 280,975,061.90 13.44
7 002024 苏宁电器 254,855,747.03 12.19
8 600036 招商银行 244,046,524.82 11.68
9 601628 中国人寿 236,734,486.59 11.33
10 601169 北京银行 231,665,521.02 11.08
11 000858 五 粮 液 225,836,136.96 10.81
12 601601 中国太保 216,349,644.25 10.35
13 600519 贵州茅台 197,937,316.22 9.47
14 601088 中国神华 179,688,136.34 8.60
15 000728 国元证券 179,112,896.70 8.57
16 000402 金 融 街 175,454,690.01 8.39
17 600804 鹏博士 174,967,304.98 8.37
18 601398 工商银行 170,976,504.41 8.18
19 600019 宝钢股份 170,900,974.70 8.18
20 600498 烽火通信 161,861,194.24 7.74
21 600239 云南城投 155,444,087.57 7.44
22 600900 长江电力 149,984,944.11 7.18
23 000895 双汇发展 148,364,417.92 7.10
24 601166 兴业银行 138,755,527.49 6.64
25 600582 天地科技 132,286,290.75 6.33
26 600458 时代新材 114,773,802.21 5.49
27 600050 中国联通 113,449,061.91 5.43
28 000983 西山煤电 111,609,971.61 5.34
29 600000 浦发银行 111,052,480.74 5.31
30 600005 武钢股份 106,854,802.16 5.11
31 601699 潞安环能 104,855,630.56 5.02
32 000024 招商地产 104,565,321.13 5.00
33 601001 大同煤业 98,160,985.39 4.70
34 600104 上海汽车 97,858,052.00 4.68
35 601668 中国建筑 91,492,581.94 4.38
36 600997 开滦股份 90,259,601.22 4.32
37 000898 鞍钢股份 85,778,058.08 4.10
38 600027 华电国际 84,938,124.58 4.06
39 600581 八一钢铁 84,439,494.01 4.04
40 000157 中联重科 82,537,964.13 3.95
41 601899 紫金矿业 82,479,987.08 3.95
42 600100 同方股份 80,803,566.18 3.87
43 000069 华侨城A 80,646,422.18 3.86
44 600546 山煤国际 80,627,240.12 3.86
45 601919 中国远洋 80,594,425.81 3.86
46 600718 东软集团 79,320,040.05 3.80
47 000825 太钢不锈 77,204,971.93 3.69
48 002022 科华生物 76,779,706.58 3.67
49 600309 烟台万华 76,200,415.83 3.65
50 601600 中国铝业 76,176,193.50 3.64
51 600029 南方航空 75,795,973.19 3.63
52 600359 新农开发 75,262,861.52 3.60
53 600085 同仁堂 74,696,960.98 3.57
54 000792 盐湖钾肥 73,967,667.76 3.54
55 600016 民生银行 73,759,475.60 3.53
56 000800 一汽轿车 72,835,898.47 3.48
57 600009 上海机场 72,071,548.52 3.45
58 600348 国阳新能 71,911,696.92 3.44
59 600875 东方电气 71,823,668.96 3.44
60 601333 广深铁路 71,817,050.84 3.44
61 600159 大龙地产 71,253,541.11 3.41
62 000718 苏宁环球 70,287,114.68 3.36
63 002202 金风科技 65,687,971.98 3.14
64 000060 中金岭南 65,260,606.52 3.12
65 600863 内蒙华电 64,133,557.23 3.07
66 600551 时代出版 63,812,107.89 3.05
67 601328 交通银行 63,720,574.00 3.05
68 600707 彩虹股份 62,294,251.79 2.98
69 601866 中海集运 61,173,183.06 2.93
70 000550 江铃汽车 60,969,574.47 2.92
71 000623 吉林敖东 58,689,579.53 2.81
72 600596 新安股份 58,135,331.91 2.78
73 000514 渝 开 发 57,773,621.52 2.76
74 600307 酒钢宏兴 57,044,861.80 2.73
75 600410 华胜天成 56,567,264.79 2.71
76 600208 新湖中宝 56,496,969.28 2.70
77 600528 中铁二局 56,330,508.02 2.70
78 000407 胜利股份 55,561,989.59 2.66
79 002148 北纬通信 55,193,638.64 2.64
80 600739 辽宁成大 54,645,869.94 2.61
81 600312 平高电气 54,121,518.83 2.59
82 002100 天康生物 53,798,191.80 2.57
83 600256 广汇股份 52,757,962.62 2.52
84 002004 华邦制药 52,529,217.79 2.51
85 600887 *ST伊利 52,205,159.97 2.50
86 600015 华夏银行 51,806,894.00 2.48
87 600873 五洲明珠 51,462,551.78 2.46
88 600600 青岛啤酒 50,891,819.40 2.44
89 600880 博瑞传播 50,689,500.76 2.43
90 000839 中信国安 49,273,489.65 2.36
91 600590 泰豪科技 47,550,016.92 2.28
92 002261 拓维信息 47,113,224.58 2.25
93 002038 双鹭药业 46,766,027.15 2.24
94 600298 安琪酵母 46,622,626.95 2.23
95 600089 特变电工 45,781,413.35 2.19
96 601988 中国银行 45,185,151.83 2.16
97 002115 三维通信 45,056,961.83 2.16
98 600481 双良股份 44,883,130.23 2.15
99 000540 中天城投 44,111,716.31 2.11
100 600178 东安动力 44,040,076.14 2.11
101 000400 许继电气 43,943,872.32 2.10
102 600026 中海发展 43,904,905.78 2.10
103 601111 中国国航 43,874,739.32 2.10
104 000027 深圳能源 43,577,105.62 2.09
105 000933 神火股份 43,093,699.43 2.06
106 600028 中国石化 42,702,460.68 2.04
107 000887 中鼎股份 42,598,901.87 2.04
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 364,142,055.09 17.42
2 600383 金地集团 332,670,711.61 15.92
3 600030 中信证券 325,033,272.55 15.55
4 000063 中兴通讯 304,216,200.71 14.56
5 000895 双汇发展 302,611,828.22 14.48
6 600048 保利地产 301,568,940.78 14.43
7 600582 天地科技 294,687,741.58 14.10
8 601318 中国平安 279,045,259.11 13.35
9 000858 五 粮 液 238,259,689.29 11.40
10 601601 中国太保 233,019,407.80 11.15
11 601628 中国人寿 232,233,451.71 11.11
12 002022 科华生物 228,681,891.41 10.94
13 600804 鹏博士 214,374,889.91 10.26
14 600694 大商股份 212,326,057.04 10.16
15 002024 苏宁电器 199,990,654.33 9.57
16 600519 贵州茅台 197,404,726.39 9.45
17 000061 农 产 品 194,045,877.07 9.28
18 000538 云南白药 190,212,366.49 9.10
19 600019 宝钢股份 187,901,562.90 8.99
20 601088 中国神华 180,568,195.26 8.64
21 600498 烽火通信 180,339,313.80 8.63
22 000402 金 融 街 172,966,293.47 8.28
23 601398 工商银行 172,127,507.93 8.24
24 601169 北京银行 168,731,530.69 8.07
25 600036 招商银行 167,831,391.99 8.03
26 601166 兴业银行 152,497,088.17 7.30
27 600900 长江电力 152,262,012.27 7.29
28 000728 国元证券 151,536,341.70 7.25
29 000983 西山煤电 131,899,004.17 6.31
30 600239 云南城投 121,886,936.03 5.83
31 600489 中金黄金 121,383,891.36 5.81
32 600546 山煤国际 116,057,753.96 5.55
33 000898 鞍钢股份 115,970,783.05 5.55
34 000069 华侨城A 110,885,714.44 5.31
35 000024 招商地产 110,523,194.18 5.29
36 600050 中国联通 107,143,791.56 5.13
37 000157 中联重科 105,581,980.93 5.05
38 600000 浦发银行 102,755,189.33 4.92
39 601699 潞安环能 102,725,459.47 4.92
40 600005 武钢股份 100,008,185.92 4.79
41 600100 同方股份 99,115,572.86 4.74
42 600337 美克股份 96,152,247.92 4.60
43 600997 开滦股份 90,654,890.61 4.34
44 000825 太钢不锈 89,568,096.97 4.29
45 600410 华胜天成 89,210,998.17 4.27
46 600027 华电国际 87,078,919.43 4.17
47 601899 紫金矿业 86,653,070.02 4.15
48 600348 国阳新能 82,841,621.23 3.96
49 000792 盐湖钾肥 82,744,541.69 3.96
50 000550 江铃汽车 81,361,144.16 3.89
51 600016 民生银行 81,026,369.85 3.88
52 600104 上海汽车 80,621,849.55 3.86
53 600875 东方电气 75,927,843.96 3.63
54 601600 中国铝业 73,186,076.40 3.50
55 600085 同仁堂 73,015,250.18 3.49
56 600718 东软集团 72,560,677.07 3.47
57 600551 时代出版 72,316,155.76 3.46
58 600159 大龙地产 70,585,918.68 3.38
59 600029 南方航空 70,556,016.53 3.38
60 600309 烟台万华 70,518,603.92 3.37
61 600359 新农开发 70,304,988.53 3.36
62 601668 中国建筑 70,017,190.30 3.35
63 000718 苏宁环球 69,673,587.61 3.33
64 600009 上海机场 69,301,317.26 3.32
65 601333 广深铁路 68,258,379.59 3.27
66 002202 金风科技 67,219,283.36 3.22
67 600739 辽宁成大 64,153,884.76 3.07
68 002115 三维通信 63,562,016.74 3.04
69 601919 中国远洋 63,185,111.12 3.02
70 600596 新安股份 62,318,009.84 2.98
71 600528 中铁二局 60,837,177.43 2.91
72 600307 酒钢宏兴 60,071,174.72 2.87
73 600880 博瑞传播 60,018,878.05 2.87
74 601328 交通银行 59,436,938.68 2.84
75 000407 胜利股份 58,478,354.72 2.80
76 000839 中信国安 54,480,867.70 2.61
77 600887 *ST伊利 52,946,097.95 2.53
78 600600 青岛啤酒 52,904,919.45 2.53
79 600256 广汇股份 50,950,568.17 2.44
80 000933 神火股份 50,877,410.29 2.43
81 002148 北纬通信 50,811,766.16 2.43
82 000400 许继电气 50,576,109.38 2.42
83 601866 中海集运 50,174,490.88 2.40
84 600208 新湖中宝 49,796,989.61 2.38
85 000887 中鼎股份 48,725,053.18 2.33
86 600246 万通地产 47,250,308.72 2.26
87 600590 泰豪科技 47,219,284.03 2.26
88 600479 千金药业 46,187,143.06 2.21
89 000630 铜陵有色 45,991,285.15 2.20
90 000540 中天城投 45,766,391.04 2.19
91 600873 五洲明珠 45,370,311.29 2.17
92 000027 深圳能源 44,933,275.62 2.15
93 000425 徐工机械 44,329,006.84 2.12
94 601988 中国银行 44,284,603.06 2.12
95 600622 嘉宝集团 43,912,851.50 2.10
96 601998 中信银行 42,752,556.89 2.05
97 600795 国电电力 42,530,463.47 2.03
98 600037 歌华有线 42,407,969.64 2.03
99 600660 福耀玻璃 42,084,994.20 2.01
100 000651 格力电器 41,975,568.86 2.01
101 600570 恒生电子 41,898,162.76 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 13,882,473,288.88
卖出股票收入(成交)总额 14,169,088,904.47
注:8.4.1项"买入金额"、8.4.2项"卖出金额"及8.4.3项"买入成本"、"卖出收入"均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 61,715,347.40 2.05
2 央行票据 381,916,000.00 12.70
3 金融债券 178,963,000.00 5.95
其中:政策性金融债 178,963,000.00 5.95
4 企业债券 88,788.60 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 622,683,136.00 20.71
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0901063 09央行票据63 2,400,000 239,208,000.00 7.96
2 0801038 08央行票据38 1,000,000 102,840,000.00 3.42
3 010203 02国债⑶ 497,780 50,440,047.40 1.68
4 050221 05国开21 500,000 49,700,000.00 1.65
5 090301 09进出01 500,000 49,535,000.00 1.65
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位:人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 580027 长虹CWB1 771,067 2,356,380.75 0.08
注:报告期末本基金仅持有"长虹CWB1"。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,160,000.00
2 应收证券清算款 41,556,916.22
3 应收股利 -
4 应收利息 5,938,943.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 48,655,859.72
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人
户数(户) 户均持有的
基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 比例(%) 持有份额 占总份额 比例(%)
57,954 51,765.19 1,192,801,368 39.76 1,807,198,632 60.24
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)
1 中国人寿保险股份有限公司 286,440,684 9.55
2 中国人寿保险(集团)公司 276,019,575 9.20
3 UBS AG 92,354,993 3.08
4 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 51,328,222 1.71
5 宝钢集团有限公司 48,000,000 1.60
6 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 31,779,464 1.06
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 27,812,821 0.93
8 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 27,004,700 0.90
9 信诚人寿保险有限公司 25,980,317 0.87
10 绍兴新科润投资有限公司 24,063,560 0.80
注:上表数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人重大人事变动
2009年6月17日,本基金管理人发布《关于变更丰和价值证券投资基金基金经理的公告》,聘请顾义河任本基金基金经理,王鹏不再担任本基金基金经理职务。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元,该审计机构连续8年为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金
总量的比例(%)
中国银河证券股份有限公司 2 4,003,289,131.02 14.36 3,317,300.48 14.21 -
申银万国证券股份有限公司 2 1,716,595,546.51 6.16 1,439,472.88 6.17 -
国都证券有限责任公司 1 3,291,533,151.76 11.81 2,797,776.88 11.99 -
渤海证券股份有限公司 1 5,766,506,269.39 20.68 4,901,512.28 21.00 -
国元证券股份有限公司 1 1,324,798,126.51 4.75 1,076,406.84 4.61 -
光大证券股份有限公司 1 2,918,923,923.64 10.47 2,371,645.50 10.16 -
国泰君安证券股份有限公司 2 1,523,782,036.50 5.47 1,277,817.84 5.47 -
德邦证券有限责任公司 1 1,278,321,861.02 4.58 1,086,573.49 4.65 -
国信证券股份有限公司 1 1,990,199,203.14 7.14 1,617,052.37 6.93 -
华泰联合证券有限责任公司 1 246,505,167.69 0.88 209,530.17 0.90 -
世纪证券有限责任公司 1 1,232,445,358.87 4.42 1,047,572.31 4.49 -
安信证券股份有限公司 1 2,587,781,450.91 9.28 2,199,608.08 9.42 -
注1:本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为
(2)公司财务状况良好
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 备注
成交金额 占当期债券成交总额的 比例(%)
国都证券有限责任公司 43,955,860.50 21.65 -
渤海证券有限责任公司 15,296,391.32 7.54 -
德邦证券有限责任公司 14,543,122.47 7.16 -
世纪证券有限责任公司 103,400,633.00 50.94 -
安信证券股份有限公司 25,797,684.75 12.71 -
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2010年3月30日
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