嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
丰和价值证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月30 日
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................1
1.1 重要提示.......................................................................................................................1
1.2 目录..............................................................................................................................2
§2 基金简介...............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况................................................................................................................4
2.2 基金产品说明................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................4
2.4 信息披露方式................................................................................................................5
2.5 其他相关资料................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................5
3.2 基金净值表现................................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况........................................................................................7
§4 管理人报告............................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..................................................................9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................10
§5 托管人报告..........................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......10
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 11
§6 审计报告............................................................................................................................. 11
§7 年度财务报表......................................................................................................................12
7.1 资产负债表...................................................................................................................12
7.2 利润表.........................................................................................................................13
7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................14
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7.4 报表附注.....................................................................................................................15
§8 投资组合报告......................................................................................................................33
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................33
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................33
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................34
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................35
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细........................41
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..............41
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细........................41
8.9 投资组合报告附注.......................................................................................................41
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................42
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................42
9.2 期末上市基金前十名持有人.........................................................................................42
§10 重大事件揭示....................................................................................................................42
10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................43
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................43
10.8 其他重大事件............................................................................................................44
§11 备查文件目录.....................................................................................................................44
11.1 备查文件目录.............................................................................................................44
11.2 存放地点....................................................................................................................45
11.3 查阅方式....................................................................................................................45
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 丰和价值证券投资基金
基金简称 嘉实丰和价值封闭(深交所上市简称:基金丰和)
交易主代码 184721
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2002 年3 月22 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额30 亿份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2002 年4 月4 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为价值型证券投资基金,主要投资于依照有关区分股票价值、成长
特征的指标所界定的价值型股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控
制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法,在综合宏观
经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上,确定基金
在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念,确立以相对价值判断
为核心,兼顾对公司内在价值评估的选股思路;同时,以基本分析为基础,
重视数量分析,系统考察上市公司的投资价值,最终确定所投资的股票,
并以技术分析辅助个股投资的时机选择。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 李芳菲
联系电话 (010)65215588 (010)68424199
信 息 披
露负责
人电子邮箱 service@jsfund.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话400-600-8800 95599
传真(010)65182266 (010)68424181
注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号
震旦国际大楼1702 室
北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦8 层
北京市海淀区西三环北路100 号
金玉大厦
邮政编码100005(办公地址) 100048
法定代表人 王忠民 项俊波
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层
嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地2
号楼普华永道中心11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司
深圳市深南中路 1093 号中信大厦18 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标2009 年2008 年2007 年
本期已实现收益 774,200,127.81 -1,482,954,989.52 6,990,358,240.48
本期利润916,696,598.03 -2,183,678,595.19 5,839,741,411.93
加权平均基金份额本期利润0.3056 -0.7279 1.9466
本期加权平均净值利润率35.19% -56.08% 69.31%
本期基金份额净值增长率43.85% -34.52% 107.16%
3.1.2 期末数据和指标2009 年末2008 年末2007 年末
期末可供分配利润 -218,152,161.38 -992,352,289.19 5,200,602,700.33
期末可供分配基金份额利润-0.0727 -0.3308 1.7335
期末基金资产净值3,006,696,162.01 2,089,999,563.98 8,983,678,159.17
期末基金份额净值1.0022 0.6967 2.9946
3.1.3 累计期末指标2009 年末2008 年末2007 年末
基金份额累计净值增长率 355.68% 216.85% 383.89%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月16.92% 3.52%
过去六个月11.97% 3.51%
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过去一年 43.85% 3.26%
过去三年95.13% 3.56%
过去五年339.97% 3.14%
自基金合同生
效起至今355.68% 2.78%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
图 1:嘉实丰和价值封闭基金份累计额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002 年3 月22 日至2009 年12 月31 日)
注 1:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
各项投资比例符合基金合同(七、(四)投资组合)的有关约定:(1)本基金投资于股票、债券的
比重不低于基金资产总值的80%,投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%;(2)本基金投资
于一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由本基金管理人管理的其他
基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(4)本基金股票投资组合的平均B/P
值高于沪深A 股市场的平均B/P 值;(5)遵守中国证监会规定的其他比例限制。
注2:2009 年6 月17 日,本基金管理人发布《关于变更丰和价值证券投资基金基金经理的公告》,
聘请顾义河任本基金基金经理,王鹏不再担任本基金基金经理职务。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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图 2: 嘉实丰和价值封闭净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2009 年- - - - -
2008 年15.700 4,710,000,000.00 - 4,710,000,000.00
2007 年度分红
47.10 亿元于2008
年实施
2007 年10.250 3,075,000,000.00 - 3,075,000,000.00
包括2007 年中期分
红及2006 年度分红
11.70 亿元于2007
年实施
合计 25.950 7,785,000,000.00 - 7,785,000,000.00 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999 年3 月25 日,是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,公司总部设在北
京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年
金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截至 2009 年12 月31 日,基金管理人共管理2 只封闭式基金、17 只开放式基金,具体包括
嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债
券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300 指数(LOF)、嘉实超
短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数(LOF)。其中嘉实增长混合、
嘉实稳健混合、嘉实债券3 只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全
国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王鹏 本基金基
金经理
2007 年7 月
21 日
2009 年6 月
17 日
6 曾任职于UBS 公司中国研究部,
2004 年12 月加盟嘉实基金管理
有限公司,历任行业研究员、社
保组合基金经理。硕士研究生,
具有基金从业资格,中国国籍。
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顾义河 本基金基
金经理
2009 年6 月
17 日
- 9 曾任职于中银国际控股有限公
司,2002 年9 月加盟嘉实基金
管理有限公司,先后任分析师、
高级分析师。硕士研究生,具有
基金从业资格,中国国籍。
注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运
作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度,通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所
有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内, 在宽松的全球流动性背景下和中国宽松的经济政策推动下,中国经济逐步走向复
苏,A 股市场的盈利预期、投资者信心都出现了较为明显的改善。与经济的快速复苏相对应,A
股市场取得了良好的表现,沪深300 指数以接近100%的涨幅笑别2009 年,其中除了8 月份、
12 月份指数分别出现了24%和10%的下跌外,其他10 个月份均收红。首先,作为实体经济的反
应和对宽松货币政策的反应,房地产、汽车、家电等内需相关行业领先经济率先复苏,而且表现
出持续性极强的量价齐升特征;其次,第二季度的美元贬值和大宗商品价格大幅上涨催生通胀预
期,主要有色金属品种价格飙升,煤炭和新能源同样广受追捧;第三,受益国内政策推动的TMT、
医药、电力设备也有不俗的表现。金融、地产上半年因为宽松的流动性和政策扶持表现较好,但
下半年受政府收紧流动性影响,出现了一定幅度的回调。
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
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本基金在 2009 年上半年参与了地产、银行、煤炭的投资,但错失了新能源的投资机会;三
季度没有及时跟随“有形之手”转向,受到了较大的损失;四季度投资的汽车、TMT、电力设备、
新材料等行业取得了较好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0022 元,本报告期基金份额净值增长率为43.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年,我们判断中国经济将仍然实现较快增长,但增长方式将出现较大的转变。一方
面,宏观经济数据将逐渐好转,微观企业利润会延续复苏态势,但经济从企稳回升到全面复苏尚
可能经历较多的波折;通货膨胀的压力、城镇化带来的就业压力将影响到政府“有形之手”对于
信贷、投资、消费等宏观政策的调控方向和力度,并进而影响资本市场;另一方面,中美贸易摩
擦、欧洲部分国家的债务危机、大宗原材料市场的中国因素都将迫使中国重新考虑增长方式的转
变,内需将在经济中扮演越发重要的地位。此外,股票市场融资力度加大、大小非减持的压力逐
渐增加,股票资产的供给将有较大的增加,同时股票市场的风险偏好度下降,股票资产的需求有
所下降,因此,股票市场的供需状况决定了股票市场很难出现大幅上涨的行情。最后,目前的A
股估值水平处在历史上中等偏低的水平,而09-10 年整个上市公司的复合业绩增长在20%左右,
这意味着市场大幅下跌的风险也不是很大。在此基础上,本基金将坚持维持适中的股票仓位,积
极优化行业结构,并通过精选个股选择,力求取得较好收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人重点开展了合规管理、内部审计、法律事务、制度建设、信息披露等
监察稽核工作,采取的主要措施如下:
(1)差错管理:全面实施内部差错管理,每月进行统计分析,与业务部门及时沟通,提出改
进或防范措施有效控制差错行为。以风险源头部门、风险控制部门为主重新改组了风险控制委员
会人员构成,风控委员会定期召开会议,对主要风险和差错进行评估,提出改进措施,修正控制
流程。
(2)内控前置:在新产品设计、业务创新、市场营销、投资管理、信息披露、公司制度建设
等方面,全面实施内控前置,紧跟公司业务发展战略,为业务部门及时提供法律支持以及合规风
险、操作风险防范措施。
(3)“三条底线”的防范:认真对照“诚实信用、审慎勤勉、恪尽职守”12 字基本要求,积极
倡导“主动合规”的内控文化,公司各项管理制度健全并严格执行,规范运作,审慎经营,公司管
理的不同投资组合能够得到公平对待,坚守 “三条底线”。
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
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(4)信息披露和投资者关系管理工作:完成19 只基金及公司的各项信息披露工作,保证所
披露信息的真实性、准确性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基
金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
报告期内,本基金管理人设立估值专业委员会,委员由研究、固定收益、运营、风险管理、
法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均
具有专业胜任能力和相关工作经历。
报告期内,研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,参加估值专业委员会
会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关
的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责
任公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告 3.1.2 本期末可供分配利润为-218,152,161.38 元,故当期收益尚未弥补完上期
亏损,根据本基金基金合同十八(二)“基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益
分配”,因此本报告期未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管丰和价值证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格
遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《丰和价值证券投资基金基金合同》、《丰和价
值证券投资基金托管协议》的约定,对丰和价值证券投资基金管理人—嘉实基金管理有限公司
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的
投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,嘉实基金管理有限公司在丰和价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期
内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
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规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,丰和价值证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的丰和价值证券投资基金年度报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20266 号
丰和价值证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的丰和价值证券投资基金(以下简称“基金丰和”)的财务报表,包括2009 年
12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表是基金丰和的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报
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表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了基金丰和2009 年
12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 曹银华
中国上海市 陈宇
2010年3月22日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:丰和价值证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产
银行存款7.4.7.1 178,278,309.12 77,316,181.10
结算备付金6,376,954.12 5,320,534.72
存出保证金1,160,000.00 1,160,000.00
交易性金融资产7.4.7.2 2,780,653,713.73 2,059,085,605.31
其中:股票投资2,157,970,577.73 1,465,364,818.51
基金投资- -
债券投资622,683,136.00 593,720,786.80
资产支持证券投资- -
衍生金融资产7.4.7.3 2,356,380.75 -
买入返售金融资产7.4.7.4 - -
应收证券清算款 41,556,916.22 -
应收利息7.4.7.5 5,938,943.50 11,155,241.99
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产7.4.7.6 - -
资产总计3,016,321,217.44 2,154,037,563.12
负债和所有者权益附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债
短期借款- -
交易性金融负债- -
衍生金融负债7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款- -
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
13
应付证券清算款 - 55,541,007.12
应付赎回款- -
应付管理人报酬 3,776,299.12 2,604,447.23
应付托管费 629,383.18 434,074.54
应付销售服务费- -
应付交易费用7.4.7.7 3,029,297.11 3,268,565.43
应交税费1,340,076.02 1,339,904.82
应付利息- -
应付利润- -
递延所得税负债- -
其他负债7.4.7.8 850,000.00 850,000.00
负债合计 9,625,055.43 64,037,999.14
所有者权益
实收基金7.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润7.4.7.10 6,696,162.01 -910,000,436.02
所有者权益合计3,006,696,162.01 2,089,999,563.98
负债和所有者权益总计3,016,321,217.44 2,154,037,563.12
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.0022 元,基金份额总额3,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主体:丰和价值证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入1,006,052,544.58 -2,008,625,461.55
1.利息收入21,337,148.09 35,336,844.43
其中:存款利息收入7.4.7.11 917,610.28 2,527,976.19
债券利息收入20,419,537.81 32,534,528.35
资产支持证券利息收入- -
买入返售金融资产收入- 274,339.89
其他利息收入- -
2.投资收益842,178,926.27 -1,343,382,100.28
其中:股票投资收益7.4.7.12 818,869,965.93 -1,369,289,013.48
基金投资收益- -
债券投资收益7.4.7.13 7,840,773.33 8,041,541.22
资产支持证券投资收益- -
衍生工具收益7.4.7.14 - 4,219,527.31
股利收益7.4.7.15 15,468,187.01 13,645,844.67
3.公允价值变动收益7.4.7.16 142,496,470.22 -700,723,605.67
4.汇兑收益- -
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
14
5.其他收入7.4.7.17 40,000.00 143,399.97
减:二、费用89,355,946.55 175,053,133.64
1.管理人报酬 38,881,414.92 58,643,154.48
2.托管费 6,480,235.89 9,776,948.41
3.销售服务费- -
4.交易费用7.4.7.18 42,795,387.48 97,641,807.94
5.利息支出720,758.26 5,507,222.81
其中:卖出回购金融资产支出720,758.26 5,507,222.81
6.其他费用7.4.7.19 478,150.00 3,484,000.00
三、利润总额916,696,598.03 -2,183,678,595.19
减:所得税费用- -
四、净利润916,696,598.03 -2,183,678,595.19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:丰和价值证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
项目
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -910,000,436.02 2,089,999,563.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
- 916,696,598.03 916,696,598.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数- - -
其中:1.基金申购款- - -
2.基金赎回款- - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 6,696,162.01 3,006,696,162.01
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 5,983,678,159.17 8,983,678,159.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
- -2,183,678,595.19 -2,183,678,595.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数- - -
其中:1.基金申购款- - -
2.基金赎回款- - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动
- -4,710,000,000.00 -4,710,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -910,000,436.02 2,089,999,563.98
报表附注为财务报表的组成部分。
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
15
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人赵学军, 主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
丰和价值证券投资基金(以下简称“本基金”)由嘉实基金管理有限公司、广发证券股份有限
公司、北京证券有限责任公司、中诚信托有限责任公司和吉林省信托投资有限责任公司五家发起
人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《丰和价值证券投资基金基金合同》发
起,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2001]60 号文批准,于2002
年3 月22 日募集成立。本基金为契约型封闭式,存续期为15 年,发行规模为30 亿份基金份额。
本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2002]19 号文审核同意,于2002 年4
月4 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《丰和价值证券投资基金基金合同》的有关规定,
本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80%,投资于国债的比重不低于
基金资产净值的20%。
本财务报表由本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司于2010 年3 月22 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《丰和价值证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列
示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12 月31 日的财务
状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
16
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债
等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入
当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但
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17
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00 元。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现
部分(包括基金经营活动产生的未实现损益等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
18
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用;(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资
源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史
成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一
步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始
投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确
认为估值增值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2009 年6 月11 日颁布了《企业会计准则解释第3 号》。根据《企业会计准则解释第
3 号》对分部报告的相关要求,本基金自2009 年起,按照内部组织结构、管理要求、内部报告制
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
19
度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。于2009 年1 月1 日以
前,本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金的内部管理和报告按照基金投资组合进行,按
经营分部为基础披露的分部信息与以前年度按业务分部为基础披露的分部报告并无差异。《企业会
计准则解释第3 号》的其他要求不适用于本基金。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
报告期内本基金无涉及会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更正的说明
报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税
有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列
示如下:
(1) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(2) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%
的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所
得税,暂不征收企业所得税。
(3) 基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008
年4 月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年9 月19 日起基金卖出股票
按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 178,278,309.12 77,316,181.10
定期存款- -
其中:存款期限1-3 个月- -
存款期限3 个月-1 年- -
其他存款- -
合计178,278,309.12 77,316,181.10
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
20
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年12 月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,936,277,084.31 2,157,970,577.73 221,693,493.42
交易所市场61,510,191.43 61,804,136.00 293,944.57
债券银行间市场558,877,200.00 560,879,000.00 2,001,800.00
合计 620,387,391.43 622,683,136.00 2,295,744.57
资产支持证券- - -
基金- - -
其他- - -
合计2,556,664,475.74 2,780,653,713.73 223,989,237.99
上年度末
项目 2008 年12 月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,404,022,733.97 1,465,364,818.51 61,342,084.54
交易所市场141,278,588.17 151,595,786.80 10,317,198.63
债券银行间市场431,432,430.00 442,125,000.00 10,692,570.00
合计 572,711,018.17 593,720,786.80 21,009,768.63
资产支持证券- - -
基金- - -
其他- - -
合计1,976,733,752.14 2,059,085,605.31 82,351,853.17
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具- - - -
权益衍生工具- 2,356,380.75 - 1,497,295.35
-权证- 2,356,380.75 - 1,497,295.35
其他衍生工具- - - -
合计- 2,356,380.75 - 1,497,295.35
上年度末(2008 年12 月31 日)本基金未持有衍生金融资产/负债。
注:备注栏里列示的为投资成本。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
报告期末及上年末,本基金各项买入返售金融资产余额为零。
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
21
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
报告期末及上年末,本基金未持有买断式逆回购金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应收活期存款利息 7,714.66 39,919.79
应收定期存款利息- -
应收其他存款利息- -
应收结算备付金利息2,231.90 2,394.30
应收债券利息5,928,940.94 11,112,855.90
应收买入返售证券利息- -
应收申购款利息- -
其他56.00 72.00
合计5,938,943.50 11,155,241.99
7.4.7.6 其他资产
本期末(2009 年12 月31 日)、上年度末(2008 年12 月31 日)本基金未持有其他资产(其
他应收款、待摊费用)。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 3,023,124.36 3,264,905.41
银行间市场应付交易费用6,172.75 3,660.02
合计3,029,297.11 3,268,565.43
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
预提费用 100,000.00 100,000.00
应付赎回费- -
其他应付款 - -
合计850,000.00 850,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009 年1月1日至2009 年12月31日
基金份额(份) 账面金额
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
22
上年度末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
本期申购- -
本期赎回- -
本期末3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -992,352,289.19 82,351,853.17 -910,000,436.02
本期利润774,200,127.81 142,496,470.22 916,696,598.03
本期基金份额交易产生的变动数- - -
其中:基金申购款- - -
基金赎回款- - -
本期已分配利润- - -
本期末-218,152,161.38 224,848,323.39 6,696,162.01
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入 773,818.65 2,178,387.26
定期存款利息收入- -
其他存款利息收入- -
结算备付金利息收入141,747.54 346,953.70
其他2,044.09 2,635.23
合计917,610.28 2,527,976.19
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 14,169,088,904.47 16,961,634,110.62
减:卖出股票成本总额13,350,218,938.54 18,330,923,124.10
买卖股票差价收入818,869,965.93 -1,369,289,013.48
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券、债转股及债券到期兑付
成交金额
2,036,590,557.76 3,923,976,702.02
减:卖出债券、债转股及债券到期
兑付成本总额
1,984,335,850.59 3,857,894,542.85
减:应收利息总额44,413,933.84 58,040,617.95
债券投资收益7,840,773.33 8,041,541.22
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
23
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交金额 - 36,262,595.30
减:卖出权证成本总额- 32,043,067.99
买卖权证差价收入- 4,219,527.31
注:本期及上年度可比期间没有权证行权。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 15,468,187.01 13,645,844.67
基金投资产生的股利收益- -
合计15,468,187.01 13,645,844.67
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1.交易性金融资产 141,637,384.82 -700,719,788.47
——股票投资160,351,408.88 -729,734,254.65
——债券投资-18,714,024.06 29,014,466.18
——资产支持证券投资- -
——基金投资- -
2.衍生工具859,085.40 -3,817.20
——权证投资859,085.40 -3,817.20
3.其他- -
合计142,496,470.22 -700,723,605.67
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
印花税手续费返还 - 143,399.97
其他40,000.00 -
合计40,000.00 143,399.97
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 42,776,087.48 97,619,407.94
银行间市场交易费用19,300.00 22,400.00
合计42,795,387.48 97,641,807.94
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
24
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
红利手续费 - 3,000,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 100,000.00 100,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 22,500.00
其他 150.00 1,500.00
合计478,150.00 3,484,000.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
报告期内,本基金不存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金不存在资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司
吉林省信托投资有限责任公司 基金发起人
北京证券有限责任公司 基金发起人
广发证券股份有限公司 基金发起人
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国都证券有限责任公司3,291,533,151.76 11.81% 7,150,654,425.78 23.37%
7.4.10.1.2 权证交易
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
25
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
国都证券有限责任公司- - 5,207,671.06 14.36%
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国都证券有限责任公司43,955,860.50 21.65% 773,947,047.80 86.45%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国都证券有限责任公司 2,797,776.88 11.99% 282,455.93 9.34%
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国都证券有限责任公司 6,077,998.26 23.72% 1,145,689.29 35.09%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手
费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费38,881,414.92 58,643,154.48
其中:支付销售机构的客户维护费- -
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有
现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理人报酬。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
26
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费6,480,235.89 9,776,948.41
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额利息支出
中国农业银行 49,883,282.31 - - - 60,040,000.00 14,718.36
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金
买入
基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额利息支出
中国农业银行 - 183,131,070.64 - - 600,653,200.00 365,718.00
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期初持有的基金份额 12,010,000 12,010,000
期间申购/买入总份额0 0
期间因拆分变动份额- -
减:期间赎回/卖出总份额0 0
期末持有的基金份额12,010,000 12,010,000
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.40% 0.40%
注:基金管理人作为本基金发起人,于本基金发行期间2002 年3 月15 日至2002 年3 月18 日通
过网下配售认购本基金份额6,000,000 份,每份发行价格为1.01 元,其中:面值为1.00 元;发
行费用为0.01 元;通过二级市场买入本基金基金份额6,010,000 份,交易费用按交易所公布的基
金交易费率计算并支付。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
27
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中诚信托有限责任公司 6,000,000 0.20% 6,000,000 0.20%
吉林省信托投资有限责任公司- - - -
立信投资有限责任公司 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
广发证券股份有限公司 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
注:(1)中诚信托有限责任公司(原中煤信托投资有限责任公司)、吉林省信托投资有限责任公司、
广发证券股份有限公司作为本基金发起人,均于本基金发行期间2002 年3 月15 日至2002 年3
月18 日通过网下配售各认购本基金份额6,000,000 份,每份发行价格为1.01 元,其中:面值为
1.00 元;发行费用为0.01 元。基金合同生效一年以后的存续期间,各基金发起人持有的基金份
额不得低于其认购基金份额的50%。
(2)吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人,其持有的本基金3,000,000 份转让给立信
投资有限责任公司,于2008 年3 月31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过
户手续。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
关联方名称2008 年1月1日至2008 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 178,278,309.12 773,818.65 77,316,181.10 2,178,387.26
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
报告期内,本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可
流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值 总额 备注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 未上市 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
IPO 网下
锁定3 个月
11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21
IPO 网下
锁定3 个月
20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01
IPO 网下
锁定3 个月
58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09
IPO 网下
锁定3 个月
42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
002321 华英农业 2009-12-09 2010-03-16
IPO 网下
锁定3 个月
16.98 26.61 82,149 1,394,890.02 2,185,984.89 -
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 未上市 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
28
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12 未上市 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01
IPO 网下
锁定3 个月
29.00 51.20 17,223 499,467.00 881,817.60 -
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01
IPO 网下
锁定3 个月
28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01
IPO 网下
锁定3 个月
28.58 55.43 13,206 377,427.48 732,008.58 -
300033 同花顺 2009-12-18 2010-03-25
IPO 网下
锁定3 个月
52.80 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22 -
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
期末(2009 年12 月31 日)本基金未持有流通受限的债券。
7.4.12.1.3 受限证券类别:其他
期末(2009 年12 月31 日)本基金未持有流通受限的其他证券
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000623 吉林敖东 2009-12-28
参股公司拟
实施换股重
组
49.19 2010-01-11 54.11 899,855 44,705,615.62 44,263,867.45 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
期末本基金银行间市场债券正回购余额为零。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
期末本基金的交易所债券正回购余额为零。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行价值型投资的股票型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征
的指标所界定的价值型股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安
全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立
内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理与内审委员会,负责检查公司
内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
29
益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总
经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的
各项风险,并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的
执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体
负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管
理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽
核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部
门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位
职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违
约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,
且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
30
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所
处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 178,278,309.12 - - - 178,278,309.12
结算备付金6,376,954.12 - - - 6,376,954.12
存出保证金160,000.00 - - 1,000,000.00 1,160,000.00
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
31
交易性金融资产 368,744,000.00 253,939,136.00 - 2,157,970,577.73 2,780,653,713.73
衍生金融资产- - - 2,356,380.75 2,356,380.75
应收证券清算款- - - 41,556,916.22 41,556,916.22
应收利息- - - 5,938,943.50 5,938,943.50
资产总计553,559,263.24 253,939,136.00 - 2,208,822,818.20 3,016,321,217.44
负债
应付管理人报酬- - - 3,776,299.12 3,776,299.12
应付托管费- - - 629,383.18 629,383.18
应付交易费用- - - 3,029,297.11 3,029,297.11
应交税费- - - 1,340,076.02 1,340,076.02
其他负债- - - 850,000.00 850,000.00
负债总计- - - 9,625,055.43 9,625,055.43
利率敏感度缺口553,559,263.24 253,939,136.00 - 2,199,197,762.77 3,006,696,162.01
上年度末
2008 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 77,316,181.10 - - - 77,316,181.10
结算备付金5,320,534.72 - - - 5,320,534.72
存出保证金160,000.00 - - 1,000,000.00 1,160,000.00
交易性金融资产293,559,000.00 300,071,906.80 89,880.00 1,465,364,818.51 2,059,085,605.31
应收利息- - - 11,155,241.99 11,155,241.99
资产总计376,355,715.82 300,071,906.80 89,880.00 1,477,520,060.50 2,154,037,563.12
负债
应付证券清算款- - - 55,541,007.12 55,541,007.12
应付管理人报酬- - - 2,604,447.23 2,604,447.23
应付托管费- - - 434,074.54 434,074.54
应付交易费用- - - 3,268,565.43 3,268,565.43
应交税费- - - 1,339,904.82 1,339,904.82
其他负债- - - 850,000.00 850,000.00
负债总计- - - 64,037,999.14 64,037,999.14
利率敏感度缺口376,355,715.82 300,071,906.80 89,880.00 1,413,482,061.36 2,089,999,563.98
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)
本期末(2009年12月31日) 上年度末(2008年12月31日)
市场利率下降25 个基点 增加约275 增加约370
分析
市场利率上升 25 个基点 减少约273 减少约364
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
32
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单
个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基金投资组合中股票、债券的比重不低
于基金资产总值的80%,投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%。此外,本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末(2009年12月31日) 上年度末(2008年12月31日)
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资2,157,970,577.73 71.77 1,465,364,818.51 70.11
衍生金融资产-权证投资2,356,380.75 0.08 - -
其他- - - -
合计2,160,326,958.48 71.85 1,465,364,818.51 70.11
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)
本期末(2009年12月31日) 上年度末(2008年12月31日)
1. 沪深300 指数上升5% 增加约13,709 增加约6,255
分析
2. 沪深 300 指数下降5% 减少约13,709 减少约6,255
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
33
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项:无
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资2,157,970,577.73 71.54
其中:股票2,157,970,577.73 71.54
固定收益投资622,683,136.00 20.64
其中:债券622,683,136.00 20.64
2
资产支持证券- -
3 金融衍生品投资2,356,380.75 0.08
4 买入返售金融资产- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计184,655,263.24 6.12
6 其他资产 48,655,859.72 1.61
合计3,016,321,217.44 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业47,569,978.64 1.58
B 采掘业59,970,048.91 1.99
C 制造业1,167,552,275.78 38.83
C0 食品、饮料97,185,638.00 3.23
C1 纺织、服装、皮毛- -
C2 木材、家具- -
C3 造纸、印刷19,037,885.90 0.63
C4 石油、化学、塑胶、塑料164,843,513.18 5.48
C5 电子 77,045,269.85 2.56
C6 金属、非金属317,836,378.14 10.57
C7 机械、设备、仪表323,353,032.62 10.75
C8 医药、生物制品168,250,558.09 5.60
C99 其他制造业- -
D 电力、煤气及水的生产和供应业58,837,893.13 1.96
E 建筑业29,352,784.32 0.98
F 交通运输、仓储业24,900,000.00 0.83
G 信息技术业161,361,536.97 5.37
H 批发和零售贸易83,958,028.83 2.79
I 金融、保险业354,632,281.85 11.79
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J 房地产业98,400,447.76 3.27
K 社会服务业47,802,247.92 1.59
L 传播与文化产业2,394,908.58 0.08
M 综合类21,238,145.04 0.71
合计 2,157,970,577.73 71.77
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 600458 时代新材 5,683,968 121,636,915.20 4.05
2 601318 中国平安 1,999,807 110,169,367.63 3.66
3 600581 八一钢铁 6,528,241 104,451,856.00 3.47
4 601169 北京银行 5,047,735 97,623,194.90 3.25
5 000800 一汽轿车 2,969,148 77,257,230.96 2.57
6 600707 彩虹股份 6,299,695 77,045,269.85 2.56
7 600036 招商银行 4,249,978 76,712,102.90 2.55
8 002024 苏宁电器 2,999,875 62,337,402.50 2.07
9 600863 内蒙华电 7,772,509 58,837,893.13 1.96
10 601001 大同煤业 1,299,929 58,483,805.71 1.95
11 000060 中金岭南 2,019,917 56,355,684.30 1.87
12 002100 天康生物 2,497,850 55,727,033.50 1.85
13 002004 华邦制药 1,221,890 54,105,289.20 1.80
14 600312 平高电气 3,459,399 53,309,338.59 1.77
15 600048 保利地产 2,351,978 52,684,307.20 1.75
16 002038 双鹭药业 1,099,762 48,829,432.80 1.62
17 600481 双良股份 2,284,112 48,400,333.28 1.61
18 600178 东安动力 2,740,411 46,066,308.91 1.53
19 601888 中国国旅 2,189,308 45,844,109.52 1.52
20 600239 云南城投 1,673,358 45,716,140.56 1.52
21 002200 绿 大 地 1,581,875 45,383,993.75 1.51
22 000623 吉林敖东 899,855 44,263,867.45 1.47
23 600298 安琪酵母 1,386,355 41,452,014.50 1.38
24 002065 东华软件 1,746,200 40,581,688.00 1.35
25 000401 冀东水泥 2,043,466 39,438,893.80 1.31
26 000728 国元证券 1,799,982 38,357,616.42 1.28
27 002114 罗平锌电 1,999,917 35,898,510.15 1.19
28 000612 焦作万方 1,250,000 35,000,000.00 1.16
29 002123 荣信股份 890,497 33,571,736.90 1.12
30 000581 威孚高科 1,768,826 33,342,370.10 1.11
31 002092 中泰化学 1,499,931 32,743,493.73 1.09
32 600030 中信证券 1,000,000 31,770,000.00 1.06
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33 600406 国电南瑞 599,600 29,356,416.00 0.98
34 002081 金 螳 螂 900,000 27,810,000.00 0.92
35 000960 锡业股份 899,841 27,751,096.44 0.92
36 600104 上海汽车 999,996 26,129,895.48 0.87
37 002063 远光软件 1,110,167 25,278,502.59 0.84
38 600118 中国卫星 976,027 23,639,373.94 0.79
39 002091 江苏国泰 992,227 21,620,626.33 0.72
40 600079 人福科技 1,499,869 21,238,145.04 0.71
41 000028 一致药业 760,548 21,051,968.64 0.70
42 002261 拓维信息 517,330 20,693,200.00 0.69
43 600549 厦门钨业 999,965 18,929,337.45 0.63
44 002148 北纬通信 500,741 17,275,564.50 0.57
45 600026 中海发展 1,000,000 14,350,000.00 0.48
46 002292 奥飞动漫 250,000 10,622,500.00 0.35
47 600428 中远航运 1,000,000 10,550,000.00 0.35
48 002002 *ST 琼花 938,395 10,463,104.25 0.35
49 002235 安妮股份 450,333 7,160,294.70 0.24
50 000625 长安汽车 281,024 3,942,766.72 0.13
51 300033 同花顺 43,177 3,059,522.22 0.10
52 300027 华谊兄弟 43,206 2,394,908.58 0.08
53 002321 华英农业 82,149 2,185,984.89 0.07
54 300015 爱尔眼科 38,568 1,882,118.40 0.06
55 002310 东方园林 13,914 1,542,784.32 0.05
56 000937 金牛能源 35,727 1,486,243.20 0.05
57 002315 焦点科技 21,354 1,477,269.72 0.05
58 002301 齐心文具 35,656 1,255,091.20 0.04
59 300003 乐普医疗 17,223 881,817.60 0.03
60 002297 博云新材 16,104 451,234.08 0.02
61 601117 中国化学 14,000 76,020.00 0.00
62 002333 罗普斯金 500 11,000.00 0.00
63 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 356,322,132.44 17.05
2 601318 中国平安 349,455,176.92 16.72
3 600030 中信证券 346,632,272.81 16.59
4 000002 万 科A 335,281,830.20 16.04
5 600383 金地集团 288,771,799.64 13.82
6 000063 中兴通讯 280,975,061.90 13.44
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7 002024 苏宁电器 254,855,747.03 12.19
8 600036 招商银行 244,046,524.82 11.68
9 601628 中国人寿 236,734,486.59 11.33
10 601169 北京银行 231,665,521.02 11.08
11 000858 五 粮 液 225,836,136.96 10.81
12 601601 中国太保 216,349,644.25 10.35
13 600519 贵州茅台 197,937,316.22 9.47
14 601088 中国神华 179,688,136.34 8.60
15 000728 国元证券 179,112,896.70 8.57
16 000402 金 融 街 175,454,690.01 8.39
17 600804 鹏博士 174,967,304.98 8.37
18 601398 工商银行 170,976,504.41 8.18
19 600019 宝钢股份 170,900,974.70 8.18
20 600498 烽火通信 161,861,194.24 7.74
21 600239 云南城投 155,444,087.57 7.44
22 600900 长江电力 149,984,944.11 7.18
23 000895 双汇发展 148,364,417.92 7.10
24 601166 兴业银行 138,755,527.49 6.64
25 600582 天地科技 132,286,290.75 6.33
26 600458 时代新材 114,773,802.21 5.49
27 600050 中国联通 113,449,061.91 5.43
28 000983 西山煤电 111,609,971.61 5.34
29 600000 浦发银行 111,052,480.74 5.31
30 600005 武钢股份 106,854,802.16 5.11
31 601699 潞安环能 104,855,630.56 5.02
32 000024 招商地产 104,565,321.13 5.00
33 601001 大同煤业 98,160,985.39 4.70
34 600104 上海汽车 97,858,052.00 4.68
35 601668 中国建筑 91,492,581.94 4.38
36 600997 开滦股份 90,259,601.22 4.32
37 000898 鞍钢股份 85,778,058.08 4.10
38 600027 华电国际 84,938,124.58 4.06
39 600581 八一钢铁 84,439,494.01 4.04
40 000157 中联重科 82,537,964.13 3.95
41 601899 紫金矿业 82,479,987.08 3.95
42 600100 同方股份 80,803,566.18 3.87
43 000069 华侨城A 80,646,422.18 3.86
44 600546 山煤国际 80,627,240.12 3.86
45 601919 中国远洋 80,594,425.81 3.86
46 600718 东软集团 79,320,040.05 3.80
47 000825 太钢不锈 77,204,971.93 3.69
48 002022 科华生物 76,779,706.58 3.67
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
37
49 600309 烟台万华 76,200,415.83 3.65
50 601600 中国铝业 76,176,193.50 3.64
51 600029 南方航空 75,795,973.19 3.63
52 600359 新农开发 75,262,861.52 3.60
53 600085 同仁堂 74,696,960.98 3.57
54 000792 盐湖钾肥 73,967,667.76 3.54
55 600016 民生银行 73,759,475.60 3.53
56 000800 一汽轿车 72,835,898.47 3.48
57 600009 上海机场 72,071,548.52 3.45
58 600348 国阳新能 71,911,696.92 3.44
59 600875 东方电气 71,823,668.96 3.44
60 601333 广深铁路 71,817,050.84 3.44
61 600159 大龙地产 71,253,541.11 3.41
62 000718 苏宁环球 70,287,114.68 3.36
63 002202 金风科技 65,687,971.98 3.14
64 000060 中金岭南 65,260,606.52 3.12
65 600863 内蒙华电 64,133,557.23 3.07
66 600551 时代出版 63,812,107.89 3.05
67 601328 交通银行 63,720,574.00 3.05
68 600707 彩虹股份 62,294,251.79 2.98
69 601866 中海集运 61,173,183.06 2.93
70 000550 江铃汽车 60,969,574.47 2.92
71 000623 吉林敖东 58,689,579.53 2.81
72 600596 新安股份 58,135,331.91 2.78
73 000514 渝 开 发 57,773,621.52 2.76
74 600307 酒钢宏兴 57,044,861.80 2.73
75 600410 华胜天成 56,567,264.79 2.71
76 600208 新湖中宝 56,496,969.28 2.70
77 600528 中铁二局 56,330,508.02 2.70
78 000407 胜利股份 55,561,989.59 2.66
79 002148 北纬通信 55,193,638.64 2.64
80 600739 辽宁成大 54,645,869.94 2.61
81 600312 平高电气 54,121,518.83 2.59
82 002100 天康生物 53,798,191.80 2.57
83 600256 广汇股份 52,757,962.62 2.52
84 002004 华邦制药 52,529,217.79 2.51
85 600887 *ST 伊利 52,205,159.97 2.50
86 600015 华夏银行 51,806,894.00 2.48
87 600873 五洲明珠 51,462,551.78 2.46
88 600600 青岛啤酒 50,891,819.40 2.44
89 600880 博瑞传播 50,689,500.76 2.43
90 000839 中信国安 49,273,489.65 2.36
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
38
91 600590 泰豪科技 47,550,016.92 2.28
92 002261 拓维信息 47,113,224.58 2.25
93 002038 双鹭药业 46,766,027.15 2.24
94 600298 安琪酵母 46,622,626.95 2.23
95 600089 特变电工 45,781,413.35 2.19
96 601988 中国银行 45,185,151.83 2.16
97 002115 三维通信 45,056,961.83 2.16
98 600481 双良股份 44,883,130.23 2.15
99 000540 中天城投 44,111,716.31 2.11
100 600178 东安动力 44,040,076.14 2.11
101 000400 许继电气 43,943,872.32 2.10
102 600026 中海发展 43,904,905.78 2.10
103 601111 中国国航 43,874,739.32 2.10
104 000027 深圳能源 43,577,105.62 2.09
105 000933 神火股份 43,093,699.43 2.06
106 600028 中国石化 42,702,460.68 2.04
107 000887 中鼎股份 42,598,901.87 2.04
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 364,142,055.09 17.42
2 600383 金地集团 332,670,711.61 15.92
3 600030 中信证券 325,033,272.55 15.55
4 000063 中兴通讯 304,216,200.71 14.56
5 000895 双汇发展 302,611,828.22 14.48
6 600048 保利地产 301,568,940.78 14.43
7 600582 天地科技 294,687,741.58 14.10
8 601318 中国平安 279,045,259.11 13.35
9 000858 五 粮 液 238,259,689.29 11.40
10 601601 中国太保 233,019,407.80 11.15
11 601628 中国人寿 232,233,451.71 11.11
12 002022 科华生物 228,681,891.41 10.94
13 600804 鹏博士 214,374,889.91 10.26
14 600694 大商股份 212,326,057.04 10.16
15 002024 苏宁电器 199,990,654.33 9.57
16 600519 贵州茅台 197,404,726.39 9.45
17 000061 农 产 品 194,045,877.07 9.28
18 000538 云南白药 190,212,366.49 9.10
19 600019 宝钢股份 187,901,562.90 8.99
20 601088 中国神华 180,568,195.26 8.64
21 600498 烽火通信 180,339,313.80 8.63
22 000402 金 融 街 172,966,293.47 8.28
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
39
23 601398 工商银行 172,127,507.93 8.24
24 601169 北京银行 168,731,530.69 8.07
25 600036 招商银行 167,831,391.99 8.03
26 601166 兴业银行 152,497,088.17 7.30
27 600900 长江电力 152,262,012.27 7.29
28 000728 国元证券 151,536,341.70 7.25
29 000983 西山煤电 131,899,004.17 6.31
30 600239 云南城投 121,886,936.03 5.83
31 600489 中金黄金 121,383,891.36 5.81
32 600546 山煤国际 116,057,753.96 5.55
33 000898 鞍钢股份 115,970,783.05 5.55
34 000069 华侨城A 110,885,714.44 5.31
35 000024 招商地产 110,523,194.18 5.29
36 600050 中国联通 107,143,791.56 5.13
37 000157 中联重科 105,581,980.93 5.05
38 600000 浦发银行 102,755,189.33 4.92
39 601699 潞安环能 102,725,459.47 4.92
40 600005 武钢股份 100,008,185.92 4.79
41 600100 同方股份 99,115,572.86 4.74
42 600337 美克股份 96,152,247.92 4.60
43 600997 开滦股份 90,654,890.61 4.34
44 000825 太钢不锈 89,568,096.97 4.29
45 600410 华胜天成 89,210,998.17 4.27
46 600027 华电国际 87,078,919.43 4.17
47 601899 紫金矿业 86,653,070.02 4.15
48 600348 国阳新能 82,841,621.23 3.96
49 000792 盐湖钾肥 82,744,541.69 3.96
50 000550 江铃汽车 81,361,144.16 3.89
51 600016 民生银行 81,026,369.85 3.88
52 600104 上海汽车 80,621,849.55 3.86
53 600875 东方电气 75,927,843.96 3.63
54 601600 中国铝业 73,186,076.40 3.50
55 600085 同仁堂 73,015,250.18 3.49
56 600718 东软集团 72,560,677.07 3.47
57 600551 时代出版 72,316,155.76 3.46
58 600159 大龙地产 70,585,918.68 3.38
59 600029 南方航空 70,556,016.53 3.38
60 600309 烟台万华 70,518,603.92 3.37
61 600359 新农开发 70,304,988.53 3.36
62 601668 中国建筑 70,017,190.30 3.35
63 000718 苏宁环球 69,673,587.61 3.33
64 600009 上海机场 69,301,317.26 3.32
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
40
65 601333 广深铁路 68,258,379.59 3.27
66 002202 金风科技 67,219,283.36 3.22
67 600739 辽宁成大 64,153,884.76 3.07
68 002115 三维通信 63,562,016.74 3.04
69 601919 中国远洋 63,185,111.12 3.02
70 600596 新安股份 62,318,009.84 2.98
71 600528 中铁二局 60,837,177.43 2.91
72 600307 酒钢宏兴 60,071,174.72 2.87
73 600880 博瑞传播 60,018,878.05 2.87
74 601328 交通银行 59,436,938.68 2.84
75 000407 胜利股份 58,478,354.72 2.80
76 000839 中信国安 54,480,867.70 2.61
77 600887 *ST 伊利 52,946,097.95 2.53
78 600600 青岛啤酒 52,904,919.45 2.53
79 600256 广汇股份 50,950,568.17 2.44
80 000933 神火股份 50,877,410.29 2.43
81 002148 北纬通信 50,811,766.16 2.43
82 000400 许继电气 50,576,109.38 2.42
83 601866 中海集运 50,174,490.88 2.40
84 600208 新湖中宝 49,796,989.61 2.38
85 000887 中鼎股份 48,725,053.18 2.33
86 600246 万通地产 47,250,308.72 2.26
87 600590 泰豪科技 47,219,284.03 2.26
88 600479 千金药业 46,187,143.06 2.21
89 000630 铜陵有色 45,991,285.15 2.20
90 000540 中天城投 45,766,391.04 2.19
91 600873 五洲明珠 45,370,311.29 2.17
92 000027 深圳能源 44,933,275.62 2.15
93 000425 徐工机械 44,329,006.84 2.12
94 601988 中国银行 44,284,603.06 2.12
95 600622 嘉宝集团 43,912,851.50 2.10
96 601998 中信银行 42,752,556.89 2.05
97 600795 国电电力 42,530,463.47 2.03
98 600037 歌华有线 42,407,969.64 2.03
99 600660 福耀玻璃 42,084,994.20 2.01
100 000651 格力电器 41,975,568.86 2.01
101 600570 恒生电子 41,898,162.76 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 13,882,473,288.88
卖出股票收入(成交)总额14,169,088,904.47
注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及8.4.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按买
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
41
入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券61,715,347.40 2.05
2 央行票据381,916,000.00 12.70
3 金融债券178,963,000.00 5.95
其中:政策性金融债178,963,000.00 5.95
4 企业债券88,788.60 0.00
5 企业短期融资券- -
6 可转债- -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计622,683,136.00 20.71
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 0901063 09 央行票据63 2,400,000 239,208,000.00 7.96
2 0801038 08 央行票据38 1,000,000 102,840,000.00 3.42
3 010203 02 国债⑶ 497,780 50,440,047.40 1.68
4 050221 05 国开21 500,000 49,700,000.00 1.65
5 090301 09 进出01 500,000 49,535,000.00 1.65
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位:人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 580027 长虹CWB1 771,067 2,356,380.75 0.08
注:报告期末本基金仅持有“长虹CWB1”。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金1,160,000.00
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
42
2 应收证券清算款41,556,916.22
3 应收股利-
4 应收利息5,938,943.50
5 应收申购款-
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
合计48,655,859.72
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例(%)
持有份额
占总份额
比例(%)
57,954 51,765.19 1,192,801,368 39.76 1,807,198,632 60.24
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)
1 中国人寿保险股份有限公司 286,440,684 9.55
2 中国人寿保险(集团)公司 276,019,575 9.20
3 UBS AG 92,354,993 3.08
4
泰康人寿保险股份有限公司-分红
-个人分红-019L-FH002 深
51,328,222 1.71
5 宝钢集团有限公司 48,000,000 1.60
6
阳光财产保险股份有限公司-自有
资金
31,779,464 1.06
7
中国太平洋人寿保险股份有限公司
-传统-普通保险产品
27,812,821 0.93
8
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC
27,004,700 0.90
9 信诚人寿保险有限公司 25,980,317 0.87
10 绍兴新科润投资有限公司 24,063,560 0.80
注:上表数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
§10 重大事件揭示
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
43
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人重大人事变动
2009 年6 月17 日,本基金管理人发布《关于变更丰和价值证券投资基金基金经理的公告》,
聘请顾义河任本基金基金经理,王鹏不再担任本基金基金经理职务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事
务所有限公司的审计费100,000.00 元,该审计机构连续8 年为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
备注
中国银河证券股份有限公司 2 4,003,289,131.02 14.36 3,317,300.48 14.21 -
申银万国证券股份有限公司 2 1,716,595,546.51 6.16 1,439,472.88 6.17 -
国都证券有限责任公司 1 3,291,533,151.76 11.81 2,797,776.88 11.99 -
渤海证券股份有限公司 1 5,766,506,269.39 20.68 4,901,512.28 21.00 -
国元证券股份有限公司 1 1,324,798,126.51 4.75 1,076,406.84 4.61 -
光大证券股份有限公司 1 2,918,923,923.64 10.47 2,371,645.50 10.16 -
国泰君安证券股份有限公司 2 1,523,782,036.50 5.47 1,277,817.84 5.47 -
德邦证券有限责任公司 1 1,278,321,861.02 4.58 1,086,573.49 4.65 -
国信证券股份有限公司 1 1,990,199,203.14 7.14 1,617,052.37 6.93 -
华泰联合证券有限责任公司 1 246,505,167.69 0.88 209,530.17 0.90 -
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
44
世纪证券有限责任公司 1 1,232,445,358.87 4.42 1,047,572.31 4.49 -
安信证券股份有限公司 1 2,587,781,450.91 9.28 2,199,608.08 9.42 -
注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议,并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易
券商名称
成交金额
占当期债券成交总额的
比例(%)
备注
国都证券有限责任公司 43,955,860.50 21.65 -
渤海证券有限责任公司 15,296,391.32 7.54 -
德邦证券有限责任公司 14,543,122.47 7.16 -
世纪证券有限责任公司 103,400,633.00 50.94 -
安信证券股份有限公司 25,797,684.75 12.71 -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
关于提示投资者及时更新已过期身份证
件或身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009年2月7
日
2
关于成立嘉实国际资产管理有限公司的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月
19 日
3 关于成立福州、南京分公司的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月
19 日
4
嘉实基金管理有限公司关于电话总机变
更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月
27 日
5
关于变更丰和价值证券投资基金基金经
理的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月
17 日
6
关于旗下证券投资基金投资创业板证券
的提示公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年9 月
23 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金2009 年年度报告
45
(1) 中国证监会批准丰和价值证券投资基金设立的文件;
(2)《丰和价值证券投资基金基金合同》;
(3)《丰和价值证券投资基金招募说明书》;
(4)《丰和价值证券投资基金基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内丰和价值证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按
工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2010年3月30日
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