基金代码：184703 基金简称：基金金盛
金盛证券投资基金2008年年度报告摘要

　　2008年12月31日
　　基金管理人：国泰基金管理有限公司
　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司
　　送出日期：二〇〇九年三月三十一日

　　§1 重要提示
　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
　　本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
　　本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
　　§2 基金简介
　　2.1 基金基本情况
　　基金简称 基金金盛
　　交易代码 184703
　　基金运作方式 契约型封闭式
　　基金合同生效日 2000年4月26日
　　报告期末基金份额总额 500,000,000份
　　基金合同存续期 至2009年11月30日止
　　基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
　　上市日期 2000年6月30日
　　2.2 基金产品说明
　　投资目标 本基金是以涉及新兴产业的上市公司为投资重点的成长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。
　　投资策略 根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和通货膨胀预期决定本基金的债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票。
　　本基金在行业资产配置中坚持相对集中的投资策略，挖掘具有良好发展态势的行业，将资产权重的较大部分配置到处于起步或成长阶段的行业。
　　风险收益特征 承担较高风险，获取较高的超额收益。
　　2.3 基金管理人和基金托管人
　　项目 基金管理人 基金托管人
　　名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
　　信息披露负责人 姓名 丁昌海 尹东
　　联系电话 021-38561600转 010-67595003
　　电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com
　　yindong.zh@ccb.cn
　　客户服务电话 400-888-8688 010-67595096
　　传真 021-38561800 010-66275853
　　2.4 信息披露方式
　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
　　基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
　　北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
　　3.1 主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
　　本期已实现收益 -374,412,414.06 1,364,439,882.38 241,738,560.34
　　本期利润 -537,400,628.73 1,126,088,735.72 620,082,861.28
　　加权平均基金份额本期利润 -1.0748 2.2522 1.2402
　　本期基金份额净值增长率 -44.78% 123.11% 120.15%
　　3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
　　期末可供分配基金份额利润 -0.0037 1.5722 0.3633
　　期末基金资产净值 520,503,142.88 1,471,403,768.63 1,105,315,032.91
　　期末基金份额净值 1.0410 2.9428 2.2106
　　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
　　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　3.2 基金净值表现
　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
　　过去三个月 0.16% 4.65%
　　过去六个月 -15.21% 4.13%
　　过去一年 -44.78% 4.01%
　　过去三年 171.22% 3.58%
　　过去五年 187.16% 3.12%
　　自基金合同生效起至今 211.96% 2.71%
　　注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　金盛证券投资基金
　　累计份额净值增长率历史走势图
　　（2000年4月26日至2008年12月31日）

　　注：本基金由原珠江投资基金按照有关法律法规清理规范扩募而成，本基金的合同生效日为2000年4月26日。根据基金合同，本基金资产存在一定的调整期，调整期为自移交基准日起的六个月，自调整期结束后，本基金各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。
　　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
　　3.3 过去三年基金的利润分配情况
　　单位：人民币元
　　年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
　　合计 备注
　　2008年 8.270 413,499,997.02 0.00 413,499,997.02
　　2007年 15.200 760,000,000.00 0.00 760,000,000.00
　　2006年 0.800 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00
　　合计 24.270 1,213,499,997.02 0.00 1,213,499,997.02
　　§4 管理人报告
　　4.1 基金管理人及基金经理情况
　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
　　国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。
　　截至2008年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛，以及9只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由基金金鼎转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。
　　2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月24日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于2008年3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有"全牌照"的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
　　任职日期 离任日期
　　吴战峰 本基金的基金经理 2008-04-03 - 14 硕士研究生。曾任职于深圳中大投资基金管理公司、平安证券公司、招商证券公司、国信证券公司、国投瑞银基金管理有限公司。2007年10月加盟国泰基金管理有限公司，2008年4月起任基金金盛的基金经理。
　　周传根 本基金前任基金经理 2007-03-02 2008-04-03 7 硕士研究生，CFA，7年证券基金从业经历。曾任职于国家外汇管理局、法国兴业证券上海代表处，2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，任研究开发部总监，2007年3月至2008年4月兼任基金金盛的基金经理。
　　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
　　本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
　　因市场波动等因素，报告期内本基金的个别投资比例出现个别未达到基金合同的规定的情况，属于被动超比例，本基金管理人已根据法规和基金合同约定，在规定期限内及时调整达标，本基金的投资运作无任何损害基金份额持有人利益的行为。
　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只。本基金和本基金管理人管理的其他同类型基金的业绩表现差异均在5%之内。
　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
　　2008年国内证券市场整体呈现大幅下跌的形态，其跌幅之深、持续时间之长大大出乎大部分市场参与者的预期。造成这一现象的主要原因是美国次贷危机在全球的加速扩散，造成了主要经济体的经济增长骤然大幅减速，而在国内投资者担忧全球经济放缓、预期上市公司业绩大幅下滑以及大小"非"减持等因素的影响下，国内证券市场持续低迷。国家为刺激经济增长出台了诸如多次降息、降低存款准备金率、4万亿投资等适度宽松的货币政策、积极的财政政策以及为活跃证券市场推出了降低交易印花税、汇金公司在二级市场增持工行、建行、中行以及鼓励大股东在二级市场增持股份等措施，在一定程度上活跃了市场，也使市场最终在1800-2000点左右获得比较好的支撑。
　　本基金在08年年初，由于对市场及部分行业持谨慎的态度，较少配置了金融、地产、公用事业等行业并保持较低的股票投资比例，取得比较好的效果。在08年二季度，随着市场的大幅下跌，本基金增加了对金融、医药、能源的投资比例；在三季度，本基金增加了股票的配置至70%左右，但市场依然出现大幅下跌，增持效果不甚理想；在四季度初，由于美国次贷危机加剧，本基金大幅降低股票配置以规避全球金融动荡带来的风险，该策略取得比较好的效果。11月初，随着国际金融市场动荡趋于稳定，中国政府进一步加大刺激经济的政策力度，本基金逐步将股票配置提高至68%左右，增加了对医药、基建、电力设备、科技等行业的投资，该策略取得了比较好的效果。
　　从本基金2008年全年的整体投资情况看，对行业配置以及个股的选择方面成绩较好，不足之处主要在于没有预期到全球宏观经济出现如此重大的变化，对市场持续、大幅下跌的状况估计不充分，没有持续保持较低的股票投资比例。
　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　我们对2009年证券市场持谨慎乐观的态度，证券市场可能呈现大幅震荡的格局，一方面中国经济的长期增长潜力巨大，一些企业在国内外的竞争力日趋突出，2008年的股市持续大幅下跌使一些公司的投资价值显现，国内外各国政府刺激经济增长的措施不断出台，全球经济有望在1-2年内触底回升；另一方面，中国经济增长依然面临全球经济继续恶化的风险，部分上市公司2009年的业绩可能出现大幅下滑，大小"非"减持也将降低市场的估值水平。综合这些因素的影响，需要投资者在2009年国内外宏观经济面临很大不确定的情况下对资产配置、行业配置适时作出合理的调整以适应市场变化。
　　2009年我们将重点关注宏观经济变化的新趋势及其对行业的影响，看好医药、互联网、节能减排、基建等行业的投资机会以及部分强周期行业可能出现的行业复苏带来的机会，依然坚持自下而上策略选择投资目标，对公司进行理性的价值评估，合理的进行行业配置，坚持价值投资、长期投资的投资理念，为基金持有人争取更好的回报。
　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
　　报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
　　本基金已于2008年4月28日实施利润分配413,499,997.02元。
　　根据法律法规和本基金合同的约定，无应分配但尚未实施的利润。

　　§5 托管人报告
　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　§6 审计报告
　　本基金2008年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审
　　计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告报告正文查看审计报告全文。
　　§7 年度度财务报表
　　7.1资产负债表
　　会计主体：金盛证券投资基金
　　报告截止日：2008年12月31日
　　单位：人民币元
　　资 产 本期末
　　2008年12月31日 上年度末
　　2007年12月31日
　　资 产：
　　银行存款 20,557,565.52 198,613,489.99
　　结算备付金 2,901,421.88 2,197,166.52
　　存出保证金 391,375.85 1,466,921.04
　　交易性金融资产 512,733,092.26 1,406,009,664.21
　　其中：股票投资 356,945,529.50 1,096,023,204.41
　　债券投资 155,787,562.76 309,986,459.80
　　资产支持证券投资 - -
　　衍生金融资产 - 20,945,320.00
　　买入返售金融资产 - -
　　应收证券清算款 　　　　　　 - 494,424.93
　　应收利息 4,548,563.71 5,084,001.45
　　应收股利 - -
　　应收申购款 - -
　　其他资产 - -
　　资产总计 541,132,019.22 1,634,810,988.14
　　负债和所有者权益 本期末
　　2008年12月31日 上年度末
　　2007年12月31日
　　负 债：
　　短期借款 - -
　　交易性金融负债 - -
　　衍生金融负债 - -
　　卖出回购金融资产款 9,000,000.00 139,995,850.00
　　应付证券清算款 9,519,707.36 16,911,366.15
　　应付赎回款 - -
　　应付管理人报酬 362,523.84 1,770,995.08
　　应付托管费 60,420.67 295,165.85
　　应付销售服务费 - -
　　应付交易费用 793,882.81 2,307,477.13
　　应交税费 287,030.48 287,030.48
　　应付利息 36.00 1,134,059.64
　　应付利润 283,104.68 283,104.68
　　其他负债 322,170.50 422,170.50
　　负债合计 20,628,876.34 163,407,219.51
　　所有者权益：
　　实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
　　未分配利润 20,503,142.88 971,403,768.63
　　所有者权益合计 520,503,142.88 1,471,403,768.63
　　负债和所有者权益总计 541,132,019.22 1,634,810,988.14
　　注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0410 元，基金份额总额500,000,000.00 份。
　　7.2 利润表
　　会计主体：金盛证券投资基金
　　本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
　　单位：人民币元
　　项 目 本期
　　2008年1月1日至
　　2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日至
　　2007年12月31日
　　一、收入 -509,591,156.47 1,193,994,359.87
　　1.利息收入 7,879,959.27 12,493,468.01
　　其中：存款利息收入 525,133.88 909,955.55
　　债券利息收入 7,228,371.39 9,916,612.46
　　资产支持证券利息收入 - -
　　买入返售金融资产收入 126,454.00 1,666,900.00
　　其他利息收入 - -
　　2.投资收益（损失以"-"填列） -354,504,888.65 1,419,831,414.52
　　其中：股票投资收益 -359,526,623.83 1,382,508,461.46
　　债券投资收益 1,285,432.21 -2,572,084.26
　　资产支持证券投资收益 - -
　　衍生工具收益 43,133.54 32,027,615.37
　　股利收益 3,693,169.43 7,867,421.95
　　3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -162,988,214.67 -238,351,146.66
　　4.其他收入（损失以"-"号填列） 21,987.58 20,624.00
　　二、费用（以"-"号填列） -27,809,472.26 -67,905,624.15
　　1．管理人报酬 -9,915,070.77 -23,507,649.86
　　2．托管费 -1,653,680.30 -3,919,535.14
　　3．销售服务费 - -
　　4．交易费用 -13,664,781.87 -32,947,868.54
　　5．利息支出 -831,965.92 -4,763,147.32
　　其中：卖出回购金融资产支出 -831,965.92 -4,763,147.32
　　6．其他费用 -1,743,973.40 -2,767,423.29
　　三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -537,400,628.73 1,126,088,735.72
　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表
　　会计主体：金盛证券投资基金
　　本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 971,403,768.63 1,471,403,768.63
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -537,400,628.73 -537,400,628.73
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
　　（净值减少以"-"号填列） - - -
　　其中：1.基金申购款 - - -
　　2.基金赎回款（以"-"号填列） - - --
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -413,499,997.02 -413,499,997.02
　　五、期末所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 20,503,142.88 520,503,142.88
　　项目 上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 605,315,032.91 1,105,315,032.91
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,126,088,735.72 1,126,088,735.72
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
　　（净值减少以"-"号填列） - - -
　　其中：1.基金申购款 - - -
　　2.基金赎回款（以"-"号填列） - - -
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -760,000,000.00 -760,000,000.00
　　五、期末所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 971,403,768.63 1,471,403,768.63
　　7.4 报表附注
　　7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
　　7.4.1.1会计政策变更的说明
　　本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
　　7.4.1.2会计估计变更的说明
　　根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
　　上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调3,315,000.00元，相应调减本基金的净利润3,315,000.00元和基金资产净值3,315,000.00元。

　　7.4.1.3 差错更正的说明
　　本基金本报告期不存在重大会计差错。

　　7.4.2 关联方关系
　　关联方名称 与本基金的关系
　　国泰基金管理有限公司("国泰基金") 基金发起人、基金管理人
　　中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人
　　中国建银投资有限责任公司("中国建投") 基金管理人的控股股东
　　国泰君安证券股份有限公司("国泰君安") 基金发起人
　　中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
　　万联证券有限责任公司 基金管理人的股东
　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
　　报告期间内，本基金关联方未发生变更。
　　7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
　　7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
　　7.4.3.1.1 股票交易
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2008年1月1日至
　　2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日至
　　2007年12月31日
　　成交金额 占当期股票
　　成交总额的比例 成交金额 占当期股票
　　成交总额的比例
　　国泰君安 1,544,781,822.63 33.06% 799,887,275.18 7.86%
　　7.4.3.1.2 权证交易
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2008年1月1日至
　　2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日至
　　2007年12月31日
　　成交金额 占当期权证
　　成交总额的比例 成交金额 占当期权证
　　成交总额的比例
　　国泰君安 18,534,941.01 93.06% - -
　　7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
　　国泰君安 1,281,980.40 32.71% 245,958.59 31.02%
　　关联方名称 上年度可比期间
　　2007年1月1日至2007年12月31日
　　当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
　　国泰君安 650,292.33 7.94% 48,350.15 2.10%
　　注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
　　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
　　7.4.3.2 关联方报酬
　　7.4.3.2.1 基金管理费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2008年1月1日至
　　2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日至
　　2007年12月31日
　　当期应支付的管理费 9,915,070.77 23,507,649.86
　　其中：当期已支付 9,552,546.93 21,736,654.78
　　期末未支付 362,523.84 1,770,995.08
　　注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。
　　其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
　　7.4.3.2.2 基金托管费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2008年1月1日至
　　2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日至
　　2007年12月31日
　　当期应支付的托管费 1,653,680.30 3,919,535.14
　　其中：当期已支付 1,593,259.63 3,624,369.29
　　期末未支付 60,420.67 295,165.85
　　注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
　　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
　　鉴于对2008年4月28日基金收益分配实施中有关公允价值变动问题存在不同理
　　解，本基金管理人和托管人决定对上述公允价值变动自2008年4月28日起暂停计
　　提基金管理费和基金托管费。
　　7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
　　本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。（2007年度：同）
　　7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
　　7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
　　份额单位：份
　　项目 本期
　　2008年1月1日至
　　2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日至
　　2007年12月31日
　　期初持有的基金份额 22,267,084.00 9,227,806.00
　　期间认购总份额 - -
　　期间申购/买入总份额 - 13,039,278.00
　　期间因拆分增加的份额 - -
　　期间赎回/卖出总份额 - -
　　期末持有的基金份额 22,267,084.00 22,267,084.00
　　期末持有的基金份额
　　占基金总份额比例 4.45% 4.45%
　　注: 根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的有关规定，国泰基金运用固有资金投资本基金，其持有本基金份额的比例不得超过本基金总份额的10%，且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。
　　7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
　　份额单位：份
　　关联方名称 本期末
　　2008年12月31日 上年度末
　　2007年12月31日
　　持有的
　　基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的
　　基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
　　国泰君安 2,692,308.00 0.54% 7,252,312.00 1.45%
　　7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　单位：人民币元
　　关联方
　　名称 本期
　　2008年1月1日至
　　2008年12月31日 上年度可比期间
　　2007年1月1日至
　　2007年12月31日
　　期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
　　中国建设银行 20,557,565.52 465,895.20 198,613,489.99 810,677.61
　　注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
　　7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
　　本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销证券。（2007年度：同）
　　7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
　　7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
　　截至2008年12月31日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
　　7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
　　金额单位：人民币元
　　股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
　　估值单价 复牌日期 复牌
　　开盘单价 数量（股） 期末
　　成本总额 期末
　　估值总额
　　600900 长江电力 2008/05/08 资产重组 7.35 未知 未知 510,000 6,826,732.00 3,748,500.00
　　000652 泰达股份 2008/12/30 资产重组 5.33 2009/01/20 5.28 66,611 359,572.28 355,036.63
　　注:截至2008年12月31日止，本基金股票投资部分持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在消除所公布事项的重大影响后，经交易所批准复牌。
　　7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
　　7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
　　截至2008年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券(2007年12月31日：无)。
　　7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
　　本基金截至2008年12月31日止从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,000,000.00元(2007年12月31日：139,995,850.00元)，于2009年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
　　§8 投资组合报告
　　8.1 期末基金资产组合情况
　　金额单位：人民币元
　　序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
　　1 权益投资 356,945,529.50 65.96
　　其中：股票 356,945,529.50 65.96
　　2 固定收益投资 155,787,562.76 28.79
　　其中：债券 155,787,562.76 28.79
　　资产支持证券 - -
　　3 金融衍生品投资 - -
　　4 买入返售金融资产 - -
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
　　5 银行存款和结算备付金合计 23,458,987.40 4.34
　　6 其他资产 4,939,939.56 0.91
　　7 合计 541,132,019.22 100.00
　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合
　　金额单位：人民币元
　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　A 农、林、牧、渔业 - -
　　B 采掘业 11,387,300.00 2.19
　　C 制造业 153,499,506.65 29.49
　　C0 食品、饮料 3,915,156.60 0.75
　　C1 纺织、服装、皮毛 - -
　　C2 木材、家具 - -
　　C3 造纸、印刷 5,835,590.43 1.12
　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,077,771.82 2.32
　　C5 电子 - -
　　C6 金属、非金属 63,095,388.05 12.12
　　C7 机械、设备、仪表 10,654,329.21 2.05
　　C8 医药、生物制品 57,921,270.54 11.13
　　C99 其他制造业 - -
　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,748,500.00 0.72
　　E 建筑业 18,524,672.86 3.56
　　F 交通运输、仓储业 1,295,080.63 0.25
　　G 信息技术业 58,017,469.33 11.15
　　H 批发和零售贸易 13,252,185.92 2.55
　　I 金融、保险业 39,542,529.56 7.60
　　J 房地产业 20,463,662.08 3.93
　　K 社会服务业 33,005,814.75 6.34
　　L 传播与文化产业 - -
　　M 综合类 4,208,807.72 0.81
　　合计 356,945,529.50 68.58
　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 600804 鹏博士 4,252,481 41,376,640.13 7.95
　　2 600100 同方股份 3,054,201 30,328,215.93 5.83
　　3 002140 东华科技 687,330 17,389,449.00 3.34
　　4 600436 片仔癀 827,708 15,618,849.96 3.00
　　5 600138 中青旅 2,041,355 15,616,365.75 3.00
　　6 600256 广汇股份 1,668,384 15,215,662.08 2.92
　　7 600000 浦发银行 1,041,593 13,801,107.25 2.65
　　8 002022 科华生物 580,834 13,533,432.20 2.60
　　9 601186 中国铁建 1,218,800 12,236,752.00 2.35
　　10 002063 远光软件 824,286 11,869,718.40 2.28
　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的年度报告报告正文。
　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 000932 华菱钢铁 98,405,952.44 6.69
　　2 600036 招商银行 88,143,324.78 5.99
　　3 600000 浦发银行 74,591,909.88 5.07
　　4 601628 中国人寿 73,355,686.45 4.99
　　5 601088 中国神华 70,050,687.68 4.76
　　6 000001 深发展Ａ 66,086,650.60 4.49
　　7 600030 中信证券 61,358,128.63 4.17
　　8 601169 北京银行 57,231,613.08 3.89
　　9 601601 中国太保 50,208,880.24 3.41
　　10 600028 中国石化 48,247,026.73 3.28
　　11 600804 鹏博士 46,203,315.40 3.14
　　12 600100 同方股份 45,246,431.28 3.08
　　13 600188 兖州煤业 43,787,686.86 2.98
　　14 600050 中国联通 42,610,781.19 2.90
　　15 000825 太钢不锈 41,062,738.62 2.79
　　16 601166 兴业银行 38,342,536.62 2.61
　　17 600005 武钢股份 37,197,101.84 2.53
　　18 600019 宝钢股份 36,394,914.62 2.47
　　19 000063 中兴通讯 33,853,643.88 2.30
　　20 000002 万 科Ａ 31,827,913.84 2.16
　　21 000012 南 玻Ａ 29,695,382.69 2.02
　　注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 600036 招商银行 131,313,053.41 8.92
　　2 600000 浦发银行 77,616,248.77 5.27
　　3 000002 万 科Ａ 65,428,787.59 4.45
　　4 600030 中信证券 65,031,297.57 4.42
　　5 600782 新钢股份 60,440,692.13 4.11
　　6 000932 华菱钢铁 60,337,392.59 4.10
　　7 601628 中国人寿 60,115,509.62 4.09
　　8 601088 中国神华 54,743,516.61 3.72
　　9 000001 深发展Ａ 50,157,295.09 3.41
　　10 600062 双鹤药业 47,023,980.44 3.20
　　11 601169 北京银行 45,846,540.23 3.12
　　12 600028 中国石化 44,022,067.74 2.99
　　13 601006 大秦铁路 43,960,878.88 2.99
　　14 600050 中国联通 43,789,615.31 2.98
　　15 000905 厦门港务 37,577,513.89 2.55
　　16 601166 兴业银行 36,843,172.22 2.50
　　17 601390 中国中铁 34,380,147.32 2.34
　　18 601601 中国太保 33,299,681.65 2.26
　　19 600153 建发股份 33,264,006.43 2.26
　　20 600019 宝钢股份 33,170,464.90 2.25
　　21 600900 长江电力 33,020,650.27 2.24
　　22 600188 兖州煤业 32,516,700.57 2.21
　　23 600005 武钢股份 31,751,299.71 2.16
　　24 600150 中国船舶 30,124,670.15 2.05
　　注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
　　单位：人民币元
　　买入股票成本（成交）总额 2,231,672,898.08
　　卖出股票收入（成交）总额 2,453,715,985.91
　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 国家债券 20,433,400.00 3.93
　　2 央行票据 135,327,000.00 26.00
　　3 金融债券 - -
　　其中：政策性金融债 - -
　　4 企业债券 27,162.76 0.01
　　5 企业短期融资券 - -
　　6 可转债 - -
　　7 其他
　　8 合计 155,787,562.76 29.93
　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 0801025 08央行票据25 500,000 48,300,000.00 9.28
　　2 0801019 08央行票据19 500,000 48,255,000.00 9.27
　　3 0801043 08央行票据43 400,000 38,772,000.00 7.45
　　4 010112 21国债⑿ 100,000 10,382,000.00 1.99
　　5 010110 21国债⑽ 50,000 5,172,500.00 0.99
　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　8.9 投资组合报告附注
　　8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
　　8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
　　8.9.3 其他资产构成
　　单位： 人民币元
　　序号 名称 金额
　　1 存出保证金 391,375.85
　　2 应收证券清算款 -
　　3 应收股利 -
　　4 应收利息 4,548,563.71
　　5 应收申购款 -
　　6 其他应收款 -
　　7 待摊费用 -
　　8 其他 -
　　9 合计 4,939,939.56
　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
　　§9 基金份额持有人信息
　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
　　份额单位：份
　　持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
　　机构投资者 个人投资者
　　持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
　　13,246 37,747.24 335,075,962 67.02% 164,924,038 32.98%
　　9.2 期末上市基金前十名持有人
　　序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
　　1 中国人寿保险股份有限公司 41,200,991 8.24%
　　2 UBS AG 26,331,618 5.27%
　　3 国泰基金管理有限公司 22,267,084 4.45%
　　4 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 21,729,382 4.35%
　　5 阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品 18,568,093 3.71%
　　6 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 18,042,916 3.61%
　　7 幸福人寿保险股份有限公司－自有资金 15,625,721 3.13%
　　8 中国人寿保险（集团）公司 15,056,356 3.01%
　　9 宝钢集团有限公司 13,976,700 2.80%
　　10 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 13,612,422 2.72%
　　注：1、UBS AG即申银万国－花旗－UBS AG
　　2、以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。
　　§10 重大事件揭示
　　10.1 基金份额持有人大会决议
　　报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
　　基金管理人重大人事变动如下：
　　1、2008年6月7日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司副总经理变动的公告》，经本基金管理人董事会审议通过，同意陈甦女士因个人原因辞去公司副总经理职务。陈坚先生因已到法定退休年龄，不再担任公司副总经理。
　　2、2008年12月27日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任巴立康先生担任公司副总经理。巴立康先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2008]1429号文)。
　　基金托管人重大人事变动如下：
　　2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准中国建设银行股份有限公司投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
　　报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
　　10.4 基金投资策略的改变
　　报告期内，本基金投资策略无改变。
　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
　　报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为60,000.00元，目前的审计机构提供审计服务的年限为7年。
　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
　　报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
　　成交金额 占当期股票
　　成交总额的比例 佣金 占当期佣金
　　总量的比例
　　国泰君安证券股份有限公司 2 1,544,781,822.63 33.06% 1,281,980.40 32.71%
　　海通证券股份有限公司 2 1,161,843,941.13 24.86% 978,277.88 24.96%
　　申银万国证券股份有限公司 1 171,417,140.95 3.67% 145,703.87 3.72%
　　兴业证券股份有限公司 2 581,051,984.47 12.43% 481,225.24 12.28%
　　渤海证券股份有限公司 1 1,214,255,819.91 25.98% 1,032,105.90 26.33%
　　合计 8 4,673,350,709.09 100.00% 3,919,293.29 100.00%
　　券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
　　成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
　　国泰君安证券股份有限公司 14,825,933.40 1.65% 140,000,000.00 13.89% 18,534,941.01 93.06%
　　海通证券股份有限公司 444,485,490.82 49.35% 158,000,000.00 15.67% 1,172,324.91 5.89%
　　申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
　　兴业证券股份有限公司 10,039,999.00 1.11% 140,000,000.00 13.89% 210,324.80 1.06%
　　渤海证券股份有限公司 431,338,764.10 47.89% 570,000,000.00 56.55% - -
　　合计 900,690,187.32 100.00% 1,008,000,000.00 100.00% 19,917,590.72 100.00%
　　注：基金租用席位的选择标准是：
　　(1)资力雄厚，信誉良好；
　　(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
　　(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
　　(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
　　(5)公司具有较强研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告。
　　选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
　　§11 影响投资者决策的其他重要信息
　　本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
　　1、2008年5月27日，中国建设银行股份有限公司发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；
　　2、2008年9月23日，中国建设银行股份有限公司公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持中国建设银行股份有限公司股份的公告；
　　3、2008年11月17日，中国建设银行股份有限公司公告美国银行公司行使认购期权的事宜；
　　4、2008年12月2日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。
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