景福证券投资基金 2010 年年度报告摘要




景福证券投资基金
2010 年年度报告摘要
2010 年 12 月 31 日




基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2011 年 3 月 31 日


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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，

于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意

阅读。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 大成景福封闭
基金主代码 184701
交易代码 184701
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 12 月 30 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2000 年 1 月 10 日

2.2 基金产品说明

投资目标 通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风
险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投
资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上
证 A 股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资
部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整
体投资力求超越基准指数表现。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杜鹏 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32
层大成基金管理有限公司
基金年度报告备置地点
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9 中国农业银行股份有限公司托管业务部




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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 580,918,316.81 913,850,753.68 39,781,333.46
本期利润 777,371,186.49 1,870,005,938.82 -3,935,733,318.89
加权平均基金份额本期利润 0.2591 0.6233 -1.3119
本期基金份额净值增长率 20.32% 62.40% -50.71%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 0.2350 0.4213 -0.0012
期末基金资产净值 4,503,787,581.54 4,866,416,395.05 2,996,410,456.23
期末基金份额净值 1.5013 1.6221 0.9988
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去三个月 6.72% 2.47% - - - -
过去六个月 33.88% 2.56% - - - -
过去一年 20.32% 2.68% - - - -
过去三年 -3.69% 3.41% - - - -
过去五年 295.29% 3.34% - - - -
自基金合同
314.68% 2.76% - - - -
生效起至今



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较




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400%
300%
200%
100%
0%
-100%
99-12-30 02-09-29 05-06-29 08-03-29 10-12-28

大成景福封闭

注：按基金合同规定，本基金应在合同生效后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基

金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(七)投资限制中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


120%
80%
40%
0%
-40%
-80%
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

大成景福封闭



3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
每10份基金 再投资形式
年度 现金形式发放总额 年度利润分配合计 备注
份额分红数 发放总额
2009 年度收
2010 3.800 1,140,000,000.00 - 1,140,000,000.00
益分配
2009 - - - -
2007 年度收
2008 7.600 2,280,000,000.00 - 2,280,000,000.00
益分配
合计 11.400 3,420,000,000.00 - 3,420,000,000.00




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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2010 年 12
月 31 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、
大成优选股票型证券投资基金；1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF 及大成深证成长
40ETF 联接基金；1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金及 15 只开放式证券投资基
金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增
值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财
富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证
券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成
策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资
基金和大成核心双动力股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）
证券从业年
姓名 职务 期限 说明
限
任职日期 离任日期
杨丹先 本基金 2008 年 8 月 -- 10 年 理学硕士。2001 年加入大成
生 基金经 23 日 基金管理有限公司，先后任
理 职于基金经理部、研究部、
金融工程部。2006 年 5 月 27
日开始担任大成沪深 300 指
数证券投资基金基金经理。
2008 年 8 月 23 日开始兼任景
福证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格国籍：中
国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基
金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，景福证券投资基金的投资范围、投资
比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规
定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进
行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。


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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投
资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时
间窗内（同日内、5 日内、10 日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在经历了2009年强劲的经济复苏以后，全球各主要经济体开始回归常态，货币政策正常化成
为2010全年经济最明确的趋势。以中国为代表的新兴市场经济体在2009年的全球经济复苏中功不
可没，但同时各国宽松的货币也给未来的持续通胀埋下了伏笔，流动性回收成为政策选择的必然。
在全球经济再平衡的大格局下，中国经济不得不由出口导向转变为内需驱动，经济转型是大势所
趋。因此，在经济增速下滑与通胀压力逐步显现的双重制约下，2010年中国的经济走势波动较大，
这在资本市场的表现中也反映明显。
沪深300指数在2010年一、二季度大幅下跌，从年初的3575点开始逐波下跌，到7月初最低跌
至2462点，区间跌幅超过31%，是全球表现最差的股票市场之一。下半年由于经济稳步回升，市场
又开始震荡上行，在四季度达到年初高点附近后，由于通胀快速上行，市场再度回落，沪深300
指数全年下跌12.5%。
一季度，本基金对市场整体走向判断比较正确。年初低配了保险、证券、有色、地产、煤炭
等强周期性行业，减少了一月份这些行业下跌对净值的影响。同时，出于看好内需消费方向，本
基金在医药、零售、电子、家电、航空等行业增加了配置，并通过精选个股获取了较好的投资收
益。但由于对于系统性风险的认识不足，因此一直保持了较高仓位运作，在二季度末的恐慌性下
跌中，基金业绩表现不好。
下半年，我国宏观经济运行触低回升态势逐步显现，8、9两个月的PMI指标稳步回升，经济增
速开始走出低谷，为市场走好奠定了基础。但同时，前期美国量化宽松滞后效应开始体现，以农
产品为首的物价开始上涨，通胀压力日益明显，货币政策开始逐步回收，利率与准备金工具开始
动用，资本市场上行压力较大。
本基金在下半年保持了核心持仓的稳定，依然遵循“调结构”的逻辑，重点配置在大民生大消
费方向，坚定持有了医药、商业零售、食品饮料、家电、新兴产业等行业，获取了较好收益。另
外，由于看到实体经济的逐步转暖及通胀压力渐显，本基金在增持了工程机械、煤炭、有色、建
材、农业等行业适当增加了配置，获得了一定的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.5013 元，本报告期份额净值增长率为 20.32%。




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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经历了2009年的经济危机及2010年的快速复苏以后，全球经济格局发生了巨大变化，全球经
济再平衡将是一个持续而漫长过程。以美国为首的发达经济体依靠过度消费维持增长的模式将很
难重演。在这样的国际大环境下，中国的出口导向型经济必然转向以内需为主的经济发展模式。 同
时，高依存度的外向型经济对于一个超10亿人口的大国来说，本身就是不安全和不合理的。
中国过去几年经济高速增长除了出口的拉动外，房地产行业贡献巨大，是名符其实的支柱产
业。但在目前的发展阶段阶段下，原有的房地产粗放的发展模式已经积累了相当的金融风险；同
时，不断上涨的房价不但造成了社会资源的严重错配，同时也产生了更多的社会问题。因此，中
国政府在房地产行业方面出台了一系列的政策来抑制房价，在经济转型的大背景下，房地产行业
地位逐步下降已经成为政策调整的必然。
展望未来，外需走弱、劳动力成本上升、环境资源约束等因素要求我们转变原有的经济增长
模式，这就意味着，以往出口与投资高增长局面将会逐步改变，而内需、民生、消费，将成为未
来较长时间内最重要的增长方式。未来市场重点关注的方向依然要顺应调结构的产业转型趋势，
与未来中国新的经济增长动力产业站在一起。
预计2011年，我国经济运行继续回升的态势将会延续，对“二次探底”的担忧将会基本消除。
但同时也需要看到，海外经济复苏乏力，部分重要经济体存在继续量化宽松的倾向。因此，充裕
的流动性带来的通胀压力还存在进一步攀升的压力，农产品和大宗商品价格也存在阶段性上涨的
动力。通胀，将是未来资本市场较长时期需要高度关注的问题。
基于上述宏观经济形势的判断，以及目前较便宜的整体市场估值，预计2011年国内股票市场
将延续震荡盘升的格局，市场底部应该逐步抬高。在行业板块上，2011年的表现可能会更加均衡，
市场延续2010年两级分化的概率不大。以金融、地产为代表传统大盘蓝筹股，整体估值非常便宜，
虽然存在政策上的压制，但考虑到整体板块依然不错的业绩增长，其投资价值已经凸现。新兴产
业与大消费板块，代表了未来产业转型的调整方向，依然是孕育大牛股的温床。但由于整体板块
估值较高，需要投资者更深入的研究来发掘真正能够长期持续增长的优秀公司。
本基金管理人在下阶段将适当均衡配置，增加低估值的大盘蓝筹板块的配置；同时继续加强
消费与新兴产业的个股研究，寻找高成长性的优质公司长期持有。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、
金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员
均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会 8 名成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基
金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品
种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；
定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业
务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程
序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

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本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润
1,140,000,000.00 元（每十份基金份额分红 3.80 元）。本报告期末本基金可供分配收益为
704,963,840.67 元，本基金已于 2011 年 3 月 1 日公告以截至 2010 年 12 月 31 日可供分配收益为
基准，向本基金份额持有人进行收益分配，每 10 份基金份额派发现金红利 2.20 元，符合基金合
同规定的分红比例。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管景福证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景福证券投资基金基金合同》、《景福证券投资基
金托管协议》的约定，对景福证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司 2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行
了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在景福证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，
严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景福证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及
其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景福证券投资基金年度报告中的财务指标、
净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2011 年 3 月 25 日



§6 审计报告

本基金 2010 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师
签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报
告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：景福证券投资基金
报告截止日： 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元

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本期末 上年度末
资 产
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 62,121,495.90 31,196,410.76
结算备付金 7,721,375.39 15,812,467.56
存出保证金 2,019,677.84 4,046,895.58
交易性金融资产 4,431,489,169.00 4,793,651,609.11
其中：股票投资 3,522,386,441.80 3,814,887,097.51
基金投资 - -
债券投资 909,102,727.20 978,764,511.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 15,903,991.40 31,082,679.81
应收利息 15,918,989.32 16,423,979.12
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,535,174,698.85 4,892,214,041.94
本期期末 上年度末
负债和所有者权益
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 10,764,955.51 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 4,801,502.31 5,023,383.69
应付托管费 960,300.48 1,004,676.74
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,810,026.59 9,294,254.04
应交税费 1,698,624.04 1,698,624.04
应付利息 - -
应付利润 6,000,000.00 7,425,000.00
递延所得税负债 - -
其他负债 1,351,708.38 1,351,708.38
负债合计 31,387,117.31 25,797,646.89
所有者权益：
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 1,503,787,581.54 1,866,416,395.05
所有者权益合计 4,503,787,581.54 4,866,416,395.05
负债和所有者权益总计 4,535,174,698.85 4,892,214,041.94
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注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.5013 元，基金份额总额 3,000,000,000.00
份。

7.2 利润表

会计主体：景福证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
一、收入 873,742,969.74 1,972,474,789.86
1.利息收入 29,821,601.33 29,798,018.84
其中：存款利息收入 1,282,781.43 1,054,686.00
债券利息收入 28,538,819.9 28,743,332.84
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 647,448,258.6 986,520,718.29
其中：股票投资收益 630,681,629.21 939,162,361.63
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,078,893.99 24,992,828.98
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 13,687,735.4 22,365,527.68
3.公允价值变动收益（损失以
956,155,185.14
“-”号填列） 196,452,869.68
4. 汇兑收益（损失以"－"号填
-
列） -
5.其他收入（损失以“-”号填
867.59
列） 20,240.13
减：二、费用 96,371,783.25 102,468,851.04
1．管理人报酬 51,982,500.36 51,246,776.86
2．托管费 10,396,500.05 10,249,355.37
3．销售服务费 - -
4．交易费用 27,748,172.96 38,859,093.02
5．利息支出 2,732,587.28 1,610,365.03
其中：卖出回购金融资产支出 2,732,587.28 1,610,365.03
6．其他费用 3,512,022.6 503,260.76
三、利润总额(亏损总额以“-”
1,870,005,938.82
号填列) 777,371,186.49
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
777,371,186.49 1,870,005,938.82
填列）

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景福证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
3,000,000,000.00 1,866,416,395.05 4,866,416,395.05
净值）
二、本期经营活动产生的基
- 777,371,186.49 777,371,186.49
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 - - -
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - -1,140,000,000.00 -1,140,000,000.00
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金
3,000,000,000.00 1,503,787,581.54 4,503,787,581.54
净值）
上年度可比期间
项目 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
3,000,000,000.00 -3,589,543.77 2,996,410,456.23
净值）
二、本期经营活动产生的基
- 1,870,005,938.82 1,870,005,938.82
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 - - -
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金
3,000,000,000.00 1,866,416,395.05 4,866,416,395.05
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛



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7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金发起人、基金管理人
中国农业银行股份有限公司
(“中国农业银行”) 基金托管人
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
注：
1. 中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证
券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例(%) 成交总额的比例(%)
光大证券 1,222,889,926.38 6.86 2,831,472,966.39 11.16
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例(%) 总额的比例(%)
光大证券 1,039,448.87 6.99 1,039,448.87 17.90
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例(%) 总额的比例(%)
光大证券 2,406,738.26 11.35 385,583.66 4.15

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 景福证券投资基金 2010 年年度报告摘要

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费
后的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 51,982,500.36 51,246,776.86
其中：支付给销售机构的客户维护费 - -
注：
支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。若由于卖出回购证券和现金分红以外
原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的 20%，超过部分不计提管理人报酬。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 10,396,500.05 10,249,355.37
注：
支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的 交易 利息
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
各关联方名称 金额 支出
中国农业银行 79,710,789.45 72,489,913.84 - - - -
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
中国农业银行 42,560,548.4 - - - 150,000,000.00 16,863.36

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 景福证券投资基金 2010 年年度报告摘要

9
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
基金合同生效日(1999 年 12
月 30 日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.25% 0.25%
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
持有的基金份
关联方名称
持有的 持有的基金份额 持有的 额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额
的比例
光大证券 5,815,209.00 0.19% 3,750,300.00 0.13%
广东证券 3,750,000.00 0.13% 3,750,000.00 0.13%
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 62,121,495.90 1,167,400.06 31,196,410.76 917,025.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：份） 总金额
光大证券 300111 向日葵 公开发行 283,179 4,757,407.20
上年度可比期间
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 景福证券投资基金 2010 年年度报告摘要

2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：份） 总金额
- - - - - -
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金应付利润中应付关联方余额列示如下：
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
广东证券 6,000,000.00 4,575,000.00
合计 6,000,000.00 4,575,000.00

7.4.4 期末（ 2010 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估 数量 期末 备
期末估值总额
代码 名称 认购日 通日 类型 价格 值单价 (单位：股) 成本总额 注
600703 三安光电 2010/10/15 2011/10/13 非公开发行 30.00 33.75 4,000,000 120,000,000.00 135,000,000.00 -

601933 永辉超市 2010/12/09 2011/03/15 新股网下申购 23.98 31.24 108,825 2,609,623.50 3,399,693.00 -

注：
基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作
为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至
新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司
证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,522,386,441.80 77.67
其中：股票 3,522,386,441.80 77.67
2 固定收益投资 909,102,727.20 20.05

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 景福证券投资基金 2010 年年度报告摘要

其中：债券 909,102,727.20 20.05
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,842,871.29 1.54
6 其他各项资产 33,842,658.56 0.75
7 合计 4,535,174,698.85 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票指数投资组合

8.2.1 指数投资部分

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 80,097,276.60 1.78
C 制造业 1,446,988,057.34 32.13
C0 食品、饮料 486,453,214.84 10.80
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 44,449,263.40 0.99
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 - 0.00
C7 机械、设备、仪表 580,398,986.60 12.89
C8 医药、生物制品 335,686,592.50 7.45
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 222,680,627.30 4.94
H 批发和零售贸易 39,300,000.00 0.87
I 金融、保险业 116,798,626.00 2.59
J 房地产业 178,176,102.58 3.96
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 2,084,040,689.82 46.27
8.2.2 积极投资部分

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）

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 景福证券投资基金 2010 年年度报告摘要

A 农、林、牧、渔业 48,855,000.00 1.08
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 864,234,246.49 19.19
C0 食品、饮料 88,089,028.30 1.96
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 408,569,116.60 9.07
C5 电子 252,803,895.81 5.61
C6 金属、非金属 66,333,708.78 1.47
C7 机械、设备、仪表 - 0.00
C8 医药、生物制品 48,438,497.00 1.08
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 122,310,881.00 2.72
H 批发和零售贸易 3,399,693.00 0.08
I 金融、保险业 - 0.00
J 房地产业 41,064,802.20 0.91
K 社会服务业 358,481,129.29 7.96
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 1,438,345,751.98 31.94



8.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投资前十名股票
投资明细

8.3.1 指数投资部分
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 5,101,704 282,787,452.72 6.28
2 600690 青岛海尔 9,785,767 276,056,487.07 6.13
3 600267 海正药业 5,152,280 198,259,734.40 4.40
4 600570 恒生电子 8,883,009 179,880,932.25 3.99
5 000581 威孚高科 4,692,261 174,317,496.15 3.87
6 600887 伊利股份 3,799,762 145,378,894.12 3.23
7 000423 东阿阿胶 2,689,371 137,426,858.10 3.05
8 000002 万 科Ａ 10,999,914 90,419,293.08 2.01


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9 600048 保利地产 6,909,985 87,756,809.50 1.95
10 600104 上海汽车 5,719,316 83,959,558.88 1.86

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公

司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。

8.3.2 积极投资部分

金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（%）
1 600703 三安光电 9,965,310 408,569,116.60 9.07
2 000826 桑德环境 10,742,617 358,481,129.29 7.96
3 002230 科大讯飞 1,548,239 122,310,881.00 2.72
4 002216 三全食品 2,336,579 88,089,028.30 1.96
5 002106 莱宝高科 1,320,000 87,450,000.00 1.94
注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公
司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 311,299,825.22 6.40
2 600887 伊利股份 279,551,289.08 5.74
3 000826 桑德环境 243,866,319.99 5.01
4 600690 青岛海尔 211,988,093.96 4.36
5 600031 三一重工 210,872,894.13 4.33
6 600104 上海汽车 194,216,617.00 3.99
7 600570 恒生电子 188,662,733.90 3.88
8 600267 海正药业 177,412,759.70 3.65
9 601601 中国太保 165,366,457.45 3.40
10 002202 金风科技 165,314,871.33 3.40
11 601166 兴业银行 164,099,248.34 3.37
12 600983 合肥三洋 158,687,445.83 3.26
13 000422 湖北宜化 153,597,160.36 3.16
14 600000 浦发银行 139,322,324.10 2.86
15 000423 东阿阿胶 127,028,443.51 2.61
16 002156 通富微电 124,718,481.83 2.56

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 景福证券投资基金 2010 年年度报告摘要

17 600600 青岛啤酒 124,274,716.49 2.55
18 000792 盐湖钾肥 121,029,821.53 2.49
19 600703 三安光电 120,000,000.00 2.47
20 000401 冀东水泥 106,997,661.56 2.20
21 600100 同方股份 105,784,213.38 2.17
22 000002 万 科Ａ 104,614,850.14 2.15
23 600048 保利地产 103,554,594.06 2.13
24 600997 开滦股份 101,245,755.21 2.08
25 000581 威孚高科 98,452,216.51 2.02
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电器 352,176,412.70 7.24
2 600031 三一重工 347,577,019.37 7.14
3 601111 中国国航 346,066,979.34 7.11
4 600703 三安光电 313,689,481.15 6.45
5 601166 兴业银行 270,995,387.39 5.57
6 600993 马应龙 226,099,349.99 4.65
7 000338 潍柴动力 198,156,564.66 4.07
8 000568 泸州老窖 195,482,739.80 4.02
9 601318 中国平安 194,930,357.42 4.01
10 600880 博瑞传播 193,888,628.87 3.98
11 000422 湖北宜化 180,720,864.14 3.71
12 600779 水井坊 160,707,415.81 3.30
13 601699 潞安环能 156,638,454.09 3.22
14 600600 青岛啤酒 153,731,557.47 3.16
15 600887 伊利股份 149,185,154.38 3.07
16 601601 中国太保 141,194,043.15 2.90
17 600983 合肥三洋 139,027,427.94 2.86
18 000001 深发展 A 136,744,477.14 2.81
19 600000 浦发银行 133,208,470.01 2.74
20 000792 盐湖钾肥 128,223,976.82 2.63
21 002202 金风科技 120,017,225.89 2.47
22 000527 美的电器 119,172,878.61 2.45
23 600104 上海汽车 114,724,230.10 2.36
24 600739 辽宁成大 111,328,667.76 2.29

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 景福证券投资基金 2010 年年度报告摘要

25 000983 西山煤电 110,357,917.94 2.27
26 000401 冀东水泥 109,534,301.90 2.25
27 600547 山东黄金 108,986,399.29 2.24
28 600100 同方股份 105,139,126.87 2.16
29 000651 格力电器 104,834,892.76 2.15
30 000423 东阿阿胶 102,527,805.73 2.11
31 000825 太钢不锈 100,572,218.90 2.07
32 002142 宁波银行 99,925,090.99 2.05
33 601989 中国重工 99,547,107.06 2.05
34 600537 海通集团 97,448,591.83 2.00
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,464,840,065.00
卖出股票收入（成交）总额 9,604,693,039.42
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 228,966,727.20 5.08
2 央行票据 217,928,000.00 4.84
3 金融债券 462,208,000.00 10.26
其中：政策性金融债 462,208,000.00 10.26
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 909,102,727.20 20.19

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 010110 21 国债⑽ 1,537,850 154,769,224.00 3.44
2 090209 09 国开 09 800,000 78,976,000.00 1.75
3 010112 21 国债⑿ 731,810 73,707,903.20 1.64
4 1001037 10 央行票据 37 700,000 68,663,000.00 1.52
5 080215 08 国开 15 600,000 61,578,000.00 1.37



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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金的指数投资前十名股票与积极投资前五名股票中，没有投资于超出基金合同规定的

备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,019,677.84
2 应收证券清算款 15,903,991.40
3 应收股利 -
4 应收利息 15,918,989.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,842,658.56



8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限情况。

8.9..5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
允价值(元) 值比例（%）
1 600703 三安光电 135,000,000.00 3.00 非公开发行


8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
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由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
38,280.00 78,369.91 1,929,442,954.00 64.31% 1,070,557,046.00 35.69%



9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 299,110,517.00 10.02%
2 中国人寿保险（集团）公司 277,270,175.00 9.29%
泰康人寿保险股份有限公司－分红－
3 124,826,960.00 4.18%
个人分红-019L-FH002 深
4 兵器财务有限责任公司 116,575,006.00 3.91%
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
5 91,379,291.00 3.06%
传统－普通保险产品
中国太平洋财产保险－传统－普通保
6 75,889,384.00 2.54%
险产品-013C-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－万能－
7 73,135,863.00 2.45%
个险万能
阳光人寿保险股份有限公司－分红保
8 71,718,073.00 2.40%
险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
9 71,164,698.00 2.38%
分红-个人分红
10 新华人寿保险股份有限公司 46,900,000.00 1.57%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经大成基金管理有限公司四届五次董事会审议通过, 同意聘任杨春明先生、肖冰先生担任公
司副总经理。杨春明先生、肖冰先生的任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]1557 号文核准。上述任职已于 2010 年 11 月 13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报
及本公司网站刊登公告。

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 景福证券投资基金 2010 年年度报告摘要

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司公司，本
年度支付的审计费用为 10 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
中投证券 1 3,276,757,443.73 18.39% 2,785,242.49 18.72%
中信证券 1 2,044,478,871.65 11.48% 1,661,156.38 11.17%
广发证券 1 1,864,803,872.74 10.47% 1,585,082.99 10.66%
海通证券 1 1,567,358,165.17 8.80% 1,332,245.78 8.96%
英大证券 1 1,460,624,564.35 8.20% 1,241,525.13 8.35%
长江证券 1 1,241,140,961.39 6.97% 1,008,436.79 6.78%
光大证券 1 1,222,889,926.38 6.86% 1,039,448.87 6.99%
国信证券 1 1,180,781,386.38 6.63% 959,393.73 6.45%
联合证券 1 1,134,389,049.23 6.37% 921,700.68 6.20%
齐鲁证券 1 1,069,519,797.11 6.00% 909,086.21 6.11%
国泰君安 2 1,012,708,438.25 5.68% 829,798.79 5.58%
平安证券 1 520,863,877.04 2.92% 423,205.92 2.85%
招商证券 1 219,350,712.35 1.23% 178,224.04 1.20%
天一证券 1 - 0.00% - 0.00%
银河证券 1 - 0.00% - 0.00%
合计 16 17,815,667,065.77 100.00% 14,874,547.80 100.00%



10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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债券交易 债券回购交易
券商名称 占当期债券 占当期债券回购
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
中投证券 304,271,084.50 44.62% 990,000,000.00 31.98%
齐鲁证券 146,756,827.00 21.52% 1,471,900,000.00 47.54%
光大证券 110,028,703.70 16.13% 564,100,000.00 18.22%
广发证券 90,892,258.60 13.33% 20,000,000.00 0.65%
国泰君安 29,990,291.20 4.40% 50,000,000.00 1.61%
中信证券 - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00%
英大证券 - 0.00% - 0.00%
长江证券 - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00%
联合证券 - 0.00% - 0.00%
平安证券 - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00%
天一证券 - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00%
合计 681,939,165.00 100.00% 3,096,000,000.00 100.00%
注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)
的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状况)、
券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作
表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券
商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加交易单元 本报告期内退租交易单元
无 齐鲁证券

大成基金管理有限公司
二○一一年三月三十一日




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