景福证券投资基金2000年年度报告

重要提示：本基金托管人中国农业银行已于2001年3月26日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责，本报告书有关内容由基金管理人负责解释。
　　一、基金简介
　　（一）基金全称：景福证券投资基金
　　基金简称：基金景福
　　交易代码：4701
　　基金发起人：光大证券有限责任公司
　　 大鹏证券有限责任公司
　　 广东证券股份有限公司
　　 大成基金管理有限公司
　　基金发行日期：1999年12月24日
　　基金成立日期：1999年12月30日
　　基金单位总份额：30亿份基金单位
　　基金类型：契约型封闭式
　　基金存续期：15年
　　上市地点：深圳证券交易所
　　上市日期：2000年1月10日
　　（二） 基金管理人：大成基金管理有限公司
　　注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区
　　邮政编码：518034
　　办公地址：北京西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层
　　邮政编码：100031
　　公司网址：http://www.dcfund.com.cn
　　法定代表人：姜继增
　　总经理：龙小波
　　信息披露负责人：杜鹏 胡勇钦
　　电 话：(010)66413888
　　传 真：(010)66416268
　　（三）基金托管人：中国农业银行
　　法定名称：中国农业银行
　　注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
　　邮政编码：100036
　　法定代表人：尚福林
　　托管部负责人：郭辉
　　负责信息管理事务人员：李芳菲
　　办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大夏
　　电 话：(010)68435588
　　传 真：(010)68424181
　　（四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
　　注册及办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12层
　　法定代表人：周忠惠
　　注册会计师：周忠惠、王笑
　　电 话：(021)63863388
　　传 真：(021)63863300
　　（五）律师事务所：北京市众天律师事务所
　　注册及办公地址：北京市西城区阜外大街7号国投大厦711－715
　　法定代表人：苌宏亮
　　经办律师：苌宏亮
　　电 话：(010)68095613
　　传 真：(010)68095616
　　（六）信息披露报纸及网址：
　　选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
　　刊登年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http: //www. cninfo.com.cn
　　本期报告备置地点：大成基金管理有限公司
　　二、主要财务指标
　　 单位：元
　　指标名称 2000年
　　基金可分配净收益 545,946,094
　　单位基金净收益 0.182
　　期末基金资产总值 4,074,660,699.66
　　期末基金资产净值 4,058,937,612.61
　　单位基金资产净值 1.3530
　　基金净资产收益率(％) 18.06
　　本期基金可分配收益率(％) 18.06
　　本期基金净值增长率(％) 34.29
　　基金累计净值增长率(％) 35.30
　　三、基金管理人报告
　　(一)本基金业绩表现
　　截至2000年12月31日，本基金单位资产净值为1.3530元，本期基金净值增长率34.29％；同期上证A股指数上涨51.73％。
　　(二)基金经理工作报告
　　2000年工作回顾:
　　2000年是我国国民经济取得重大进展的一年。在一系列宏观经济政策推动下，我国经济保持了稳步增长的态势。外贸出口出现强劲回升,消费需求和全社会固定资产投资平稳增长，全年国内生产总值增长8％，综合国力进一步增强；消费物价指数止跌回稳，出现微弱正增长，通货紧缩的压力得到初步缓解。在宏观经济指标逐步好转的同时，微观层面的企业经济效益和实现利润也出现明显好转，国有企业三年脱困的目标基本实现。
　　在实体经济出现较好发展态势的同时，我国证券管理部门也加大改革力度，陆续出台了多项有利于促进证券市场长期持续健康稳定发展的措施（如允许素质较好的上市公司增发新股、加强上市公司规范管理和信息披露、推行网上交易、解决转配股等历史遗留问题、允许券商进行股票质押贷款、超常规发展机构投资者、允许三类企业和商业保险资金直接或间接进入证券市场等），使我国证券市场的资金供求格局和投资者队伍结构发生了根本性变化，证券市场因其良好的流动性和资本增值功能而成为广大机构和个体投资者首选的投资渠道，崇尚长期理性投资的机构投资者队伍逐步形成。
　　正是在这一系列积极因素的推动下，2000年成为我国证券市场历史上发展速度最快、发展态势最好的一年：一方面，股票市场市值快速增加，上海A股、深圳综合指数分别取得51.73％和58.07％的涨幅，市价总值到年底已达4.8万亿元，占GDP比重达53.8％；另一方面，资本市场内在的资源配置功能得到进一步发挥，全年股市筹资总额达到1554亿元，比1999年增加81.5％（1999年为856亿元），极大地促进了国民经济的发展和经济结构的调整。
　　纵观2000年上海和深圳证券市场全年的运行态势，大体上可以分为三个阶段，第一阶段：年初开市至3月上旬，市场行情在网络、科技股的带动下，以快速、急促的方式完成了大幅度的爬升，沪、深A股指数在短短38个交易日内分别上涨了27％、36.3％。 第二阶段：3月中旬至8月中旬，市场在低价大盘国企股的带领下，以反复震荡攀升的方式不断创出历史新高，但涨升力度与第一阶段相比要平缓和稳健的多。第三阶段:8月中旬至年底,大盘在出现一个半月的急速回调之后,又用了几乎相近的时间反弹回原高点附近,呈现出大幅震荡的走势。
　　2000年也是本基金开始运作的第一年。作为国内少数几只增强型（优化型）指数投资基金之一，本基金以超过30％的资产，跟踪投资上海A股指数，其余部分作为积极投资和债券投资。由于基金契约对基金资产配置比例的约束，使得本基金的主动操作空间相对较小，投资风格相对稳健，基金资产的分散性和流动性相对较好。
　　本基金成立于1999年12月30日，开始运作于2000年1月4日。经过一年的运作管理，本基金单位净值由年初的1.0075元增长至年底的1.3530元，涨幅为34.29％，低于上证A股指数涨幅17.44个百分点；若考虑到基金资产中只有80％可投资于股票，则仍低于上海A股指数8.1个百分点。分析其原因，主要是2000年第一季度的基金表现落后上海A股指数较多所致。根据基金契约规定，本基金开始运作后的最初3个月为构造投资组合和建仓阶段。由于主观上对开市后第一阶段市场急促而快速的上涨行情估计不足，并较多地考虑到基金资产的安全性，因此在本基金运作初期，建仓速度未能跟上市场快速飙升的步伐，以致于至第一季度结束时，本基金资产净值仅取得8.81％的增长，低于同期市场上涨的幅度（上海A股指数同期上涨31.9％）约23个百分点。而在后三个季度，本基金资产净值的增长率分别超越同期上海A股指数5.7、1.9和0.6个百分点，从而有效地缩小了与上海A股指数的差距。
　　第二阶段(3月中旬至8月)，基金经理小组认真审视市场环境发生的巨大变化，针对大盘出现的新特点进行了认真总结。我们认为，市场在网络、科技板块的带领下经历了一轮疾风骤雨般的大幅度攀升之后，必然会有调整的需要，但大盘的上升趋势不会发生根本性的改变。我们判断，后续行情的发展将取决于市场新增资金的特点，反映经济体制改革成果的国企大盘股以及易受价格周期性波动影响的资源类公司股可能成为股市阶段性上升的推动力；此外，经过调整，本身具备良好成长性的高科技公司仍将维持上升趋势。我们据此及时调整了持仓结构，减持了部分涨幅较大的网络股。在指数投资部分，我们采用分散组合跟踪大盘走势的策略，比较好地适应了第二阶段板块轮涨的特点；在积极投资部分，我们则对资源类、能源电力类及通讯设备类的部分个股进行了相对集中持仓，也取得了较好的效果。
　　第三阶段(8月至年末),基金经理小组认为，股市经过连续上涨后风险正在逐步增大，于是在操作上逐步减轻持仓比重，较多地参与新股的增发配售,并对部分业绩较好而市盈率相对较低的价值型个股追加了投资,较好地适应了市场的震荡格局。
　　本基金指数投资部分采用分层抽样法跟踪上证A股指数:首先把市场上所有股票按行业分类，然后分别按市值大小、个股与行业相关系数、个股与行业平均市盈率的偏离程度设定相应的指标参数，再根据这些参数从各个行业选取股票，最后按所选个股在其所在行业中所占的比重及该行业在整个市场所占的比重确定个股的投资权重； 如果跟踪误差超过一定幅度，则及时对投资组合进行必要的调整。
　　本基金开始运作时正值网络股出现爆发性行情的阶段，指数投资部分仍只是按原定计划建仓，所以未能跟上市场的步伐，至2月底指数部分落后上证指数近20个百分点。2月中下旬，利用市场调整机会，指数投资部分按原定计划基本完成建仓；在随后的10个月中，指数投资部分每个月的收益基本上都能与上证A股指数收益保持同步：2月底－6月底，上证A股指数收益率为12.2％，本基金指数投资部分收益率为14.1％，指数投资部分收益率高于同期上证A股指数收益率。7月初－12月底, 上证A股指数收益率为7.1％，本基金指数投资部分收益率为8.2％，基本达到了跟踪上证A股指数的目标。
　　回顾第一年的投资管理，由于全年市场呈现单边向上的走势，本基金的指数投资部分通过分散组合，比较好地分享了市场整体上升的成果。积极投资部分通过对能源电力、冶金、电子通讯等行业内业绩优良、成长性良好的个股的集中投资，取得了较好的投资收益。但在机会的把握上，如网络股的退出时机，以及因油价上涨带来的对石油开采类公司的投资机会等，本基金经理人明显存在着不足。与此同时，本基金经理人比较注重于个股的分析研究，而对行业或板块的投资机会的把握则相对不足，有待于今后的投资管理中不断提高。
　　2001年展望及我们的投资思路:
　　国家十五计划和十年发展规划提出，2010年国内生产总值要在2000年的基础上翻一番，要达到这一目标，平均每年的增长率必须保持在7.2％以上。2001年是第十个五年计划的第一年，各行各业都在争取开好局，为扩大内需我国仍将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，因此2001年的实体经济仍应能维持稳定增长态势。另外，我国即将加入世界贸易组织，西部大开发将进入具体实施阶段，持续的经济高增长可能带来民间投资的跟进等因素，可能为证券市场的稳定发展提供一个较为宽松的环境。但另一方面，去年强劲回升的出口可能受美国经济增长速度减缓的影响而出现回落、商品供大于求的局面没有根本扭转等问题，也将给宏观经济的走势带来一些不确定的影响。
　　就证券市场而言，一方面，实体经济的稳定增长、加入世界贸易组织、西部大开发、经济结构的调整和产业结构升级、信息技术的推广应用等，都可能给市场提供比较好的投资机会，开放式基金的推出将使注重长期理性投资的机构投资者队伍逐步壮大，投资渠道的缺乏将使得资金供给相对宽松。另一方面，国有股和法人股的上市流通、创业板市场和股指期货的推出将对资金的需求形成压力或分流A股市场资金；证券管理部门为规范市场而加强监管以及舆论的反应可能给投资者心理和投资行为带来深刻的影响；退市机制的建立将使股价结构出现大调整，市场经过去年一年上涨而累计的涨幅也需要一定的时间来消化。
　　作为市场的直接参与者，本基金经理人在坚定看好我国证券市场中长期发展前景的同时，也将审慎考虑各种不利因素对市场心理、资金供给、投资行为可能带来的短期影响，采取积极的应对措施，谨慎操作。我们仍将继续坚持注重业绩和成长性的投资理念，发扬适合本基金特点的稳健的投资风格，积极把握产业结构调整和升级带来的投资机会，加强行业投资组合的管理，积极运用数理统计手段支持投资决策，实行程序化的投资决策管理，努力规避投资风险，保证基金资产的安全。我们将利用各种机会，加强与国外基金业的交流与合作，努力学习国外先进的投资管理经验，继续探索和总结适合我国证券市场的增强型（优化型）指数基金的操作策略和经验，不断提高投资管理水平。
　　在新的一年里。本基金经理人将坚持“取信于市场、取信于社会投资公众”的宗旨，不断提高守法意识、业务素质和职业操守，严格遵守相关法律法规和基金契约规定，明确自身的法律主体性质，在证券投资交易活动中忠实履行对市场和社会投资公众的各项职责和义务，以优质的服务、出色的业绩和良好的职业操守建立和保持基金从业人员的良好形象和声誉。本基金经理人在基金投资管理和交易活动中，将以基金投资人的利益为本，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，竭诚为投资人服务，根据市场条件和外部环境的变化，不断更新投资理念，调整、规范和完善现有的投资决策和投资策略，在确保基金资产安全的前提下，力争为投资人获取最大限度的投资回报。
　　（三）基金经理简介
　　王江平先生，基金经理，清华大学工业管理工程硕士。具有7年证券从业经历，曾任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部，大成基金管理有限公司研究发展部副经理、基金景阳基金经理。现任大成基金管理有限公司基金经理部副经理。
　　魏上云先生，基金经理助理，纽约理工大学管理学硕士，双硕士学位。在大成基金管理公司先后任研究发展部证券分析师，景阳基金经理助理。
　　王贵文先生，基金经理助理，硕士，CFA 3 级。4年金融证券从业经历，曾任职于加拿大 Assante 资产管理公司。2000年加盟大成基金管理公司，先后在研究部，基金经理部工作。
　　（四）内部监察报告
　　基金运作合规性声明:
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景福证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，没有任何损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规和基金契约的规定。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和控制投资风险的前提下，继续努力为基金持有人谋求最大利益。
　　内部监察工作报告:
　　本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察、稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规的执行情况；基金契约的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工行为规范和职业道德情况，目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，最大限度地保障基金持有人的利益。
　　在本报告期内，为适应本基金管理人管理多只基金运作的监管要求，确保本基金运作的相对独立，防范不当关联交易与内幕交易，以及本基金和本基金管理人管理的其它基金之间可能出现的违规交叉交易。本基金管理人采取的主要措施有：一是修订和完善了基金经理部、交易管理部和研究发展部等部门管理制度，依据基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则，为基金经理配备了基金经理助理和交易员，从人员和设施上保证了各基金运作独立性，使之符合多基金管理的需要。二是加强监察力度，提高监察频率。通过对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行实时或事前事后的跟踪监察稽核，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规事件的发生，确保各基金持有人的合法权益不受侵犯。三是建立监察业务反馈制度，加强监察稽核部门与其它业务部门的交流与沟通。建立健全了各部门月度监察稽核细目表，每月完成各部门月度监察稽核报告并将检查结果反馈到相应部门提出改进措施，取得了较好的监察效果。四是继续探索数量化风险管理方法的运用。公司自主开发的三套数量分析系统，即投资组合分析系统、基金评价系统和大成指数分析系统，分别用于构造证券组合、基金表现评估及行业个股指数化处理、计算行业及其个股的Var值、Vab值。定期出具风险管理报告，使公司管理层和基金经理能够及时了解有关情况并加强管理，从而达到主动控制风险的目的。五是加强员工行为守则和职业道德等方面的监察。通过定期培训与日常监察，提高公司员工的职业素养，严格员工行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。
　　 在本报告期内，本基金没有发生重大违规行为；没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为，以及有损基金投资人利益的关联交易；基金投资运作与信息披露合法、合规；运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行；亦无任何员工发生任何违法违规行为。本基金整体运作合法、合规，充分保障了基金持有人的利益。
　　四、基金托管人报告
　　本基金托管人－－中国农业银行，根据《景福证券投资基金基金契约》和《景福证券投资基金托管协议》，在对景福证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对景福证券投资基金管理人－－大成基金管理有限公司在2000年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。
　　本托管人认为，大成基金管理有限公司在景福基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2000年度所编制和披露的景福证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、2000年基金中期报告及2000年基金年度报告等各项基金信息真实、完整，未发现管理人有违反《证券投资基金暂行办法》第三十三、三十四条规定的行为。
　　由于业务发展，本基金托管部于2000年12月8日由原办公地点－－北京复兴路甲23号华懋大厦12层迁至北京市西三环北路100号金玉大厦7－8层。已于2000年12月6日在《中国证券报》、《金融时报》等报纸公告。
　　特此报告。
　　 中国农业银行
　　 二零零一年三月二十六日
　　五、基金年终财务报告
　　（一）、审计报告
　　审计报告
　　 普华永道审字(2001)第333号
　　景福证券投资基金全体持有人：
　　我们接受委托，审计了景福证券投资基金(以下简称“景福基金”)2000年12月31日的资产负债表及1999年12月30日(基金成立日)至2000年12月31日止期间的的收益及收益分配表。这些会计报表由景福基金管理人大成基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合景福基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
　　我们认为，上述景福基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、景福基金契约和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了景福基金2000年12月31日的财务状况及1999年12月30日(基金成立日)至2000年12月31日止期间的经营成果。
　　普华永道中天 注册会计师 周忠惠
　　会计师事务所有限公司
　　 注册会计师 王 笑
　　 2001年1月19日
　　（二）基金会计报告书
　　1、资产负债报告书
　　截止2000年12月31日
　　编制单位：大成基金管理有限公司　 　　 单位：元
　　资 产 期末数
　　银行存款 179,925,988
　　清算备付金及交易保证金 12,840,605
　　股票投资－成本 （附 注 3 (c)） 2,544,057,959
　　债券投资－成本 （附 注 3 (d)） 810,483,118
　　股票投资－估值增值 （附 注 3 (c)） 507,533,241
　　债券投资－估值增值 （附 注 3 (d)） 5,458,278
　　应收利息 89,300
　　应收帐款 14,177,002
　　其他应收款项 95,209
　　资产合计 4,074,660,700
　　负债及基金持有人权益
　　应付基金管理费 4,231,387
　　应付基金托管费 846,278
　　应付帐款 10,222,934
　　应付佣金 272,488
　　其他应付款项 150,000
　　负债合计 15,723,087
　　基金持有人权益
　　基金单位总额（面值）（附注3(k), 5） 3,000,000,000
　　未分配净收益 （附 注 3 (l)） 545,946,094
　　未实现估值增值 （附 注 3 (c) (d)） 512,991,519
　　基金持有人权益合计 （每单位基金资产
　　净值:人民币1.3530元） 4,058,937,613
　　负债及基金持有人权益合计 4,074,660,700
　　2、收益及分配报告书
　　1999年12月30日至2000年12月31日
　　编制单位：大成基金管理有限公司　 　　　 单位：元
　　项 目 本期累计数
　　收入
　　证券买卖差价
　　　 股票 （附 注 3 (e)） 560,455,078
　　　 债券 （附 注 3 (e)） －26,901,285
　　投资收益
　　　 股息收益 ( 附 注 3 (e) ) 8,350,915
　　　 债券利息收益 ( 附 注 3 (e) ) 30,763,283
　　买入返售证券收入 ( 附 注 3 (e) ) －
　　其他收入 （附 注 6） 12,711,910
　　额定发行费用余额 （附 注 3 (j),7） 20,817,745
　　收入及额定发行费用余额合计 606,197,646
　　费用
　　基金管理费（附 注 3 (f)） 44,756,758
　　基金托管费 （附 注 3 (h)） 8,966,752
　　卖出回购证券支出 ( 附 注 3 (i) ) 5,950,144
　　其他费用 577,898
　　费用合计 60,251,552
　　本期净收益 545,946,094
　　收益分配 （附 注 3 (l) ） －
　　未分配收益 545,946,094
　　（三）会计报告书附注
　　1 基金简介
　　景福证券投资基金(以下简称“本基金”)是由光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司及大成基金管理有限公司共四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和基金契约，经中国证券监督管理委员会证监基金字(1999)39号文批准发起设立。本基金为契约型封闭式，，成立于1999年12月30日，存续期为15年，发行规模为30亿份基金单位。
　　本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证上(2000)2号文审核同意，于2000年1月10日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字(1999)39号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成，股票投资由指数化投资和积极投资两部分组成。其中，指数化投资部分采用抽样法构造投资组合以跟踪上证A股指数，约占基金资产的50％，不得低于30％；积极投资主要投资于高成长行业股票或价值被低估股票，占基金资产的30％。
　　2 会计报表编制基础
　　本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。
　　3 主要会计政策
　　(a) 会计年度
　　本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本会计期间为1999年12月 30日至2000年12月31日。
　　(b) 记帐原则和计价基础
　　本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。
　　(c) 股票投资
　　股票投资分为指数化股票投资及积极股票投资两部分分别核算。股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市交易股票采用成本价计算。增加发行的股票在增发部分未上市之前采用成本价计算。
　　(d) 债券投资
　　债券投资成本按购买时实际支付的价款计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。上市交易债券的估值按估值当天各债券相应的市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；未上市交易债券的估值以本金加计按债券票面利率与购入后持有时间计算的应计利息。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。
　　(e) 收入确认
　　证券买卖差价指买卖股票及国债的差价。股票和国债差价在卖出时确认。投资收益中股息及国债利息，在股息及国债利息的除权日确认。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。
　　(f) 基金管理费
　　基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字(1999)39号《关于同意设立景福证券投资基金的批复》的规定，基金管理费按逐日基金资产净值1.25％的年费率计提，基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不计提管理费。
　　(g) 业绩报酬
　　基金管理人业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《景福证券投资基金基金契约》规定的计提条件和比例，在年末一次性计提。
　　(h) 基金托管费
　　基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字(1999)39号文《关于同意设立景福证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25％的年费率计提。
　　(i) 卖出回购证券支出
　　卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。
　　(j) 额定发行费用余额
　　额定发行费用余额，即超面值发行部分，扣除实际发生的发行费用后的余额，该余额记入发行当期收益及收益分配表。
　　(k) 基金单位总额
　　基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。
　　(l) 基金的收益分配政策
　　每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。
　　4 主要税项
　　根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下：
　　(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
　　(b) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入，买入返售债券收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　　5 基金单位总额
　　每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。
　　　 2000 2000
　　 基金单位份额 人民币元
　　发起人持有基金份额 － 非流通部分 15,000,000 15,000,000
　　发起人持有基金份额 － 尚未流通部分 15,000,000 15,000,000
　　社会公众持有基金份额 2,970,000,000 2,970,000,000
　　基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000
　　6 其他收入
　　其他收入主要包括银行存款，清算备付金利息收入及因新股申购而产生的返还租用交易席位的款项。
　　　 2000年
　　银行存款及清算备付金利息收入 10,159,461
　　申购资金冻结利息收入 549,023
　　其他 2,003,426
　　合计 12,711,910
　　7 额定发行费用及额定发行费用余额
　　　 2000年
　　额定发行费用 30,000,000
　　减:
　　上网发行费用 5,765,075
　　发行协调人费用 1,000,000
　　信息披露费 1,537,180
　　上市推荐人费用 700,000
　　会计师费用 100,000
　　律师费用 50,000
　　上市初费 30,000
　　发行费用小计 9,182,255
　　额定发行费用余额 20,817,745
　　8 关联方及关联方交易
　　(a) 关联方
　　　 关联方名称 与本基金的关系
　　大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
　　中国农业银行 基金托管人
　　光大证券有限责任公司(“光大证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
　　大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
　　广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
　　(b) 通过关联方席位进行的交易
　　　 买卖证券成交量 佣金
　　　 本期成交量 占本期成交 本期佣金 占本期佣金
　　　 人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例
　　大鹏证券 1,930,569,802 14.72％ 1,568,609 16.94％
　　上述佣金包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。
　　(c) 基金管理人费用
　　支付基金管理人大成基金管理有限公司的管理人费用按前一日的基金资产净值1.25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 X 1.25％ / 当年实际天数。
　　本基金在本会计期间需支付基金管理费人民币44,756,758元。
　　(d) 业绩报酬
　　本基金在本会计期间未达到《景福证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬。
　　(e) 基金托管人费用
　　支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值× 0.25％ / 当年实际天数。
　　本基金在本会计期间需支付基金托管费人民币8,966,752元。
　　(f) 与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易
　　与基金托管人中国农业银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。上述交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。
　　　 2000年
　　买入国债金额 700,000,000
　　卖出回购债券支出 2,458,932
　　9 流通受限制不能自由转让的基金资产
　　基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。
　　根据中国证券监督管理委员会的有关规定，基金在1999年11月11日至2000年5 月18日期间获配的在新股发行时单独向基金配售的新股，自该新股上市后50％可立即流通，50％于6个月后方可流通，在流通之前由证券交易所实施冻结。本基金于2000年12月31日并无由上述政策规定造成的流动受限制而不能自由转让的资产。
　　2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。
　　本基金截至2000年12月31日流通受限制的新股情况如下：
股票名称 申购日期 上市日期 流通受限期限 申购价格 年末估价 申购股数 成本 市值
　　宝钢股份 2000.11.23 2000.12.12 申购日后3个月 4.18 5.42 16,810,000 70,265,800 91,110,200
　　路桥建设 2000.07.04 2000.07.25 上市日后6个月 7.30 14.92 3,500,000 25,550,000 52,220,000
　　兰州铝业 2000.07.04 2000.07.19 上市日后6个月 7.68 14.86 1,000,000 7,680,000 14,860,000
　　通葡萄酒 2000.12.20 2001.01.15 上市日 7.08 7.08 104,000 736,320 736,320
　　宁沪高速 2000.12.27 2001.01.16 上市日 4.20 4.20 267,000 1,121,400 1,121,400
　　天科股份 2000.12.28 2001.01.11 上市日 6.58 6.58 306,000 2,013,480 2,013,480
　　金瑞科技 2001.12.25 2001.01.15 上市日 14.99 14.99 160,000 2,398,400 2,398,400
　　京东方A 2000.12.25 2001.01.12 上市日 16.80 16.80 651,443 10,944,242 10,944,242
　　西山煤电 2000.07.06 2000.07.26 申购日后12个月 6.49 11.59 252,000 1,635,480 2,920,680
　　振华科技 2000.12.28 2001.01.12 增发部分上市后 15.68 15.68 994,155 15,588,350 15,588,350
　　　 1个月
　　合计 137,933,472 193,913,072
　　10 期后事项
　　本基金管理人拟定的2000年度分配收益为人民币492,000,000元，每10个基金单位可获得分配收益1.64元。
　　（四）基金投资组合
　　1、按投资类型分类的股票投资组合
　　项目 市值（元） 占净值比例
　　指数化投资 1,532,331,408.62 37.75％
　　积极投资 1,519,259,790.90 37.43％
　　2、积极投资部分按行业分类的股票投资组合
　　序号 分类 库存数量 市值 占净值比例
　　（1） 能源电力 10531722 339,730,856.86 8.37％
　　（2） 建材建筑 2044700 44,308,649.00 1.09％
　　（3） 机械制造 305000 6,822,850.00 0.17％
　　（4） 电子通讯 31306336 837,457,381.86 20.63％
　　（5） 纺织服装 439634 7,148,448.84 0.18％
　　（6） 商贸旅游 4650939 139,807,226.34 3.44％
　　（7） 农林牧渔 46160 1,051,524.80 0.03％
　　（8） 金融地产 822000 14,121,960.00 0.35％
　　（9） 综 合 3429470 128,810,893.20 3.17％
　　 合计 1,519,259,790.90 37.43％
　　其中：能源电力包括煤电、水电、矿业等。
　　3、指数化投资部分按行业分类的股票投资组合
　　序号 分类 库存数量 市 值 占净值比例
　　1 交通运输 3382042 52710426.56 1.30％
　　2 能源电力 7692046 98913999.39 2.44％
　　3 建材建筑 11146862 183804509.77 4.53％
　　4 冶金 1000000 14860000.00 0.37％
　　5 机械制造 18425886 125734470.14 3.10％
　　6 电子通讯 12158625 313389565.99 7.72％
　　7 石油化工 7463360 121050358.87 2.98％
　　8 生物制药 4228757 104822404.97 2.58％
　　9 汽车及配件制造 1355881 21260214.08 0.52％
　　10 纺织服装 2081961 32157787.64 0.79％
　　11 家电 1037687 14213677.80 0.35％
　　12 酿酒食品 1058604 24547531.72 0.60％
　　13 商贸旅游 5458827 124754269.23 3.07％
　　14 金融地产 2977310 47271436.90 1.16％
　　15 农林牧渔 4139873 105329472.11 2.60％
　　16 综合 6592014 147511283.45 3.64％
　　　 合计 1,532,331,408.62 37.75％
　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等。
　　4、国债及货币资金合计
　　截止2000年12月31日，景福证券投资基金持有国债及货币资金为1,011,894,482.92元，占基金资产净值的24.93％.
　　5、积极投资部分前五名股票：
　　序号 股票简称 市值（元） 占净值比例
　　（1） 国电电力 326,796,523.20 8.05％
　　（2） 上海贝岭 156,706,392.15 3.86％
　　（3） 百隆科技 139，807，226.34 3.44％
　　（4） 大唐电信 136，349，686.44 3.36％
　　（5） 中科健A 131，704，126.62 3.24％
　　6、报告附注
　　（1）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（2）基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　（3）基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为贷方余额4,548,069.83元,抵减股票市值3,051,591,199.52元,国债及货币资金1,011,894,482.92元后,等于基金资产净值, 基金资产净值为4,058,937,612.61元。
　　（五）积极投资部分所有股票明细
　　序号 股票名称 数量 市值 占净值比例
　　1 国电电力 9215920 326796523.20 8.0513 ％
　　2 上海贝岭 6109411 156706392.15 3.8608 ％
　　3 百隆科技 4650939 139807226.34 3.4444 ％
　　4 大唐电信 4409757 136349686.44 3.3592 ％
　　5 中科健A 5092967 131704126.62 3.2448 ％
　　6 中兴通讯 3444085 131460724.45 3.2388 ％
　　7 银广厦A 3429470 128810893.20 3.1735 ％
　　8 振华科技 6679476 108541485.00 2.6741 ％
　　9 电广传媒 1750000 53707500.00 1.3232 ％
　　10 亿阳信通 800000 45344000.00 1.1171 ％
　　11 铜峰电子 1520640 44828467.20 1.1044 ％
　　12 首创股份 2044700 44308649.00 1.0916 ％
　　13 东方电子 1500000 28815000.00 0.7099 ％
　　14 民生银行 822000 14121960.00 0.3479 ％
　　15 深能源A 1315802 12934333.66 0.3187 ％
　　16 仕奇实业 439634 7148448.84 0.1761 ％
　　17 龙净环保 305000 6822850.00 0.1681 ％
　　18 新太科技 46160 1051524.80 0.0259 ％
　　（六）本报告期内新增股票明细(附后)
　　1、积极投资部分（单位：股）
　　2、指数投资部分（单位：股）
　　（七） 本报告期内剔除股票明细(附后)
　　1、 积极投资部分（单位：股）
　　2、 指数投资部分（单位：股）
　　六、基金持有人结构及前十名持有人
　　1、基金持有人结构：
　　　 基金持有人 　　　 持有份额（基金单位） 比例
　　发起人：光大证券有限责任公司 7500000 0.25％
　　 大鹏证券有限责任公司 7500000 0.25％
　　 广东证券股份有限公司 7500000 0.25％
　　 大成基金管理有限公司 7500000 0.25％
　　社会公众持有份额　　　 　 2970000000 99.00％
　　总 计　　　　　　 　　 　 3000000000 100.00％
　　2、前十名持有人情况
　　序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例％
　　1 中国人寿保险公司 264267500 8.81
　　2 中国太平洋保险公司 221105000 7.37
　　3 上海久事公司 56958100 1.90
　　4 中国再保险公司 20000000 0.67
　　5 中国电力财务有限公司 20000000 0.67
　　6 中国平安保险股份有限公司 11053400 0.37
　　7 大成基金管理有限公司 7500000 0.25
　　8 光大证券斜土路交易营业部 7500000 0.25
　　9 广东证券公司 7500000 0.25
　　10 大鹏证券有限责任公司 7500000 0.25
　　七、重要提示
　　1、经本基金托管人中国农业银行复核，本基金中期不进行收益分配， 纳入年末一次性分配。
　　2、本报告期内，原基金景福的基金经理徐力中先生因欲出国深造，免去其担任基金景福基金经理职务，聘任王江平先生担任基金景福基金经理。《关于基金景阳和基金景福更换基金经理的公告》刊登在2000年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
　　3、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。
　　4、由于业务发展，本基金管理人的办公地址由北京市海淀区三里河路1号西苑饭店11号楼迁至北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦七层，住所由北京市变更为深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区。
　　5、由于业务发展，本基金托管部于2000年12月8日由原办公地点－－北京复兴路甲23号华懋大厦12层迁至北京市西三环北路100号金玉大厦7－8层，已于2000年12月6日在《中国证券报》、《金融时报》等报纸公告。
　　6、本报告期内基金的会计师事务所无变更。
　　7、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。　　
　　8、在报告期内，本基金租用的席位股票、国债交易量及佣金情况（单位：元）：
　　序号 券商 股票交易量 占股票成交 佣金 占年佣金比例
　　　 总量比例
　　1 南方证券 2,048,458,075 18.43％ 1,741,180 18.81％
　　2 大鹏证券 1,930,569,802 17.37％ 1,568,609 16.94％
　　3 海通证券 1,182,830,585 10.64％ 1,005,392 10.86％
　　4 国通证券 1,142,039,162 10.27％ 927,924 10.02％
　　5 福建兴业 1,101,028,371 9.91％ 935,863 10.11％
　　6 江南信托 1,041,037,551 9.37％ 845,861 9.14％
　　7 山东国投 1,022,555,830 9.20％ 869,159 9.39％
　　8 平安证券 970,896,211 8.74％ 788,873 8.52％
　　9 国泰君安 379,670,475 3.42％ 322,713 3.49％
　　10 蔚深证券 294,920,876 2.65％ 250,674 2.70％
　　 总计 11,114,006,938 100.00％ 9,256,248 100.00％
　　在报告期内，本基金租用的席位国债交易量及回购情况为（单位：元）：
　　序号 券商 国债交易量 占年国债成 回购交易量 占回购成
　　　 交量比例 交量比例
　　1 南方证券 2,518,500,000 41.63％
　　2 海通证券 30,891,602 1.54％
　　3 福建兴业 1,235,953,825 61.69％ 1,295,000,000 21.40％
　　4 山东国投 102,938,009 5.14％
　　5 国泰君安 633,869,073 31.63％ 2,236,800,000 36.97％
　　 总计 2,003,652,509 100.00％ 6,050,300,000 100.00％
　　八、备查文件目录
　　1、《关于同意设立景福证券投资基金的批复》；
　　2、《景福证券投资基金基金契约》；
　　3、《景福证券投资基金托管协议》；
　　4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程；
　　5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。　　

　　大成基金管理有限公司　　　
　　二零零一年三月三十一日


（六）本报告期内新增股票明细
1、积极投资部分（单位：股）
序 股票名称 一级 买入 送股 配股 增发 政策性配 二级卖出 积极转 本期结存
号 售 数量 指数 数量
1 首创股份 264700 3560000 1780000 2044700
2 民生银行 822000 822000
3 上海贝岭 7011011 901600 6109411
4 大唐电信 6069122 946942 2356728 249579 4409757
5 铜峰电子 2095575 574935 1520640
6 仕奇实业 879267 439633 439634
7 亿阳信通 800000 800000
8 龙净环保 305000 305000
9 百隆科技 3875783 775156 4650939
10 新太科技 46160 46160
11 国电电力 5507305 4097196 388581 9215920
12 深能源A 1315802 1315802
13 中科健A 8387112 3294145 5092967
14 中兴通讯 5172210 293460 2021585 3444085
15 银广厦A 3429470 3429470
16 东方电子 6901261 5401261 1500000
17 振华科技 18865893 12186417 6679476
18 电广传媒 1750000 1750000

本报告期内新增股票明细:
2、指数投资部分（单位：股）
序 股票名称 一级 二级买入 送股 配股 增发 普通配售 政策性配 积极转指 本期卖出 本期结存
号 售 数 数量 数量
1 浦发银行 1000000 120000 880000
2 首创股份 1526184 1526184
3 海信电器 1288348 252516 1035832
4 皖维股份 670917 670917
5 清华同方 211573 47968 2097 224592 37046
6 上海汽车 2625980 2229980 396000
7 长江投资 999649 506049 493600
8 天坛生物 540445 540445
9 上海建工 1831691 1547206 284485
10 吉林森工 430977 72578 503555
11 大唐电信 1110601 200007 374870 249579 1000000 935057
12 有研硅股 240450 240450
13 长春经开 840184 840184
14 天香实业 818928 293714 525214
15 沧州大化 475000 475000
16 民丰特纸 307628 307628
17 首旅股份 553470 475000 1028470
18 兴业聚酯 416000 416000
19 凯乐股份 423500 686470 1109970
20 海正药业 640000 640000
21 赣粤高速 710000 710000
22 恒瑞医药 1098000 1098000
23 太化股份 1000000 1000000
24 亿阳信通 1111800 800000 311800
25 安琪酵母 689904 38000 727904
26 星新材料 475000 475000
27 国旅联合 137200 137200
28 上实联合 296000 152835 143165
29 丰华圆珠 610299 610299
30 天宸股份 753269 753269
31 原水股份 4223182 3723182 500000
32 中华企业 1224810 586901 637909
33 交运股份 2453207 1097326 1355881
34 百隆科技 1940421 334595 267447 2007569
35 彩虹股份 1360457 146760 493282 1013935
36 东大阿派 878061 21932 899993
37 鲁北化工 1043206 312962 1356168
38 新太科技 2495265 569101 598262 2466104
39 哈慈股份 985500 985500
40 石油龙昌 1009042 1009042
41 南京熊猫 424650 424650
42 轻纺城 890280 267084 1157364
43 国电电力 173168 138534 311702
44 四川长虹 2030000 2028145 1855
45 岁宝热电 1200000 1100000 100000
46 深发展A 1000000 233985 220050 1013935
47 深万科A 3908383 1908383 2000000
48 深振业 1083375 1083375
49 深科技A 1590668 1339947 250721
50 招商局A 1800000 800000 1000000
51 深能源A 4133057 561864 885598 3809323
52 中科健A 1848327 1266287 582040
53 深圳方大 1020155 1020155
54 中兴通讯 3223404 496760 2828655 891509
55 深天健 999250 999250
56 广聚能源 287372 287372
57 中信海直 160000 166000 326000
58 中成股份 539000 539000
59 丝绸股份 596600 596600
60 吉林化纤 1559875 401542 1240018 721399
61 佛山照明 140810 140810
62 银广厦A 1000000 95167 904833
63 广东甘化 1343653 843653 500000
64 湖北金环 339506 90000 429506
65 吉林敖东 762515 164083 926598
66 倍特高新 725718 725718
67 风华高科 299958 422628 967947 1255223 435310
68 东方电子 2950403 1712555 1237848
69 咸阳偏转 684720 49165 635555
70 鲁泰A 736831 736831
71 湘计算机 499945 499945
72 漳泽电力 999899 9400 990499
73 五粮液 1099293 1072593 26700
74 顺鑫农业 900000 700000 200000
75 华联商城 499719 499719
76 津滨发展 105200 105200
77 大亚股份 35000 35000
78 电广传媒 499950 249900 749850
79 长源电力 514550 534600 1049150
80 上风高科 703936 425950 1129886
81 神州股份 892000 892000
82 安泰科技 200000 694810 894810
83 湖北迈亚 37700 326700 364400
84 佛塑股份 445000 445000
85 春晖股份 748530 748530
86 金马股份 340100 340100
87 华工科技 361700 361700
88 九芝堂 111551 111551
89 隆平高科 645000 645000
90 三九医药 912163 912163
91 宝钢股份 16810000 16810000
92 路桥建设 3500000 3500000
93 兰州铝业 1000000 1000000
94 通葡萄酒 104000 104000
95 宁沪高速 267000 267000
96 天科股份 306000 306000
95 金瑞科技 160000 160000
96 京东方A 651443 651443
97 西山煤电 252000 252000
98 振华科技 994155 994155
99 兰光科技 559800 279900 279900

注：为维护投资者利益，减少交易费用，部分新股上市后按市值转入指数投资部分。
（七）本报告期内剔除股票明细
1、积极投资部分（单位：股）
序 股票名称 本期期 本期买入 送股 配股 普通配售 政策性配售 本期二级 本期积极转
号 初数量 数量 数量 数量 卖出数量 指数数量
1 浦发银行 7103960 7103960
2 哈飞股份 264000 264000
3 上海梅林 2845046 2845046
4 东风电仪 1000000 1000000
5 南京水运 99928 99928
6 精密股份 2981137 2981137
7 上海汽车 2775577 2775577
8 波导股份 800000 800000
9 山东铝业 10000 21906159 21916159
10 万杰实业 250000 250000
11 青岛碱业 596000 596000
12 沧州大化 475000 475000
13 凌钢股份 628000 628000
14 民丰特纸 615255 307627 307628
15 辽宁时代 97000 97000
16 青海华鼎 42000 42000
17 中恒集团 23000 23000
18 鑫科材料 68000 68000
19 广汇股份 297029 297029
20 首旅股份 950000 475000 475000
21 兴业聚酯 416000 416000
22 浙江阳光 97000 97000
23 北方股份 147000 147000
24 景谷林业 103000 103000
25 海正药业 162000 162000
26 赣粤高速 1420000 710000 710000
27 外运发展 82000 82000
28 武昌鱼 77000 77000
29 恒瑞医药 1000000 98000 1098000
30 东方创业 94000 94000
31 重庆港九 279000 279000
32 太化股份 88000 88000
33 南钢股份 228000 228000
34 钱江水利 152000 152000
35 羚锐股份 123000 123000
36 大恒科技 144000 144000
37 九龙电力 252000 252000
38 三峡新材 106000 106000
39 美罗药业 107000 107000
40 安琪酵母 38000 38000
41 星新材料 950000 475000 475000
42 维维股份 78000 78000
43 南化股份 148000 148000
44 曙光股份 128000 128000
45 商业城 164000 164000
46 华泰股份 384000 384000
47 巢东股份 157000 157000
48 振华港机 205212 205212
49 南海发展 43000 43000
50 兰太实业 162000 162000
51 美克股份 71000 71000
52 天利高新 65000 65000
53 长江通信 158000 158000
54 国旅联合 207000 207000
55 五洲交通 59000 59000
56 昆明制药 110000 110000
57 上实联合 296000 296000
58 第一食品 1143910 1143910
59 浦东大众 3499889 3499889
60 哈医药 1433784 1433784
61 英豪科教 3079901 3079901
62 交运股份 2453207 2453207
63 彩虹股份 3746312 1123894 4870206
64 常林股份 1594278 1594278
65 实达电脑 1050000 1050000
66 哈慈股份 985500 985500
67 综艺股份 1052809 1052809
68 东方通信 1000000 1000000
69 友好集团 1500000 1500000
70 科利华 9202711 9202711
71 东方明珠 67801 936796 1004597
72 上海医药 6188184 6188184
73 长百集团 546100 546100
74 岁宝热电 7070953 5870953 1200000
75 深万科A 2181018 2181018
76 深科技A 125546 125546
77 招商局A 1800000 1800000
78 有色中金 453755 453755
79 赛格三星 1000000 1000000
80 特发信息 831683 831683
81 广聚能源 91000 91000
82 中信海直 166000 166000
83 麦科特 147000 147000
84 中成股份 154000 154000
85 安塑股份 118000 118000
86 中联重科 98000 98000
87 国际实业 88000 88000
88 丝绸股份 1260000 663400 596600
89 许继电气 2323443 2323443
90 石油大明 349400 349400
91 胜利股份 843150 843150
92 小天鹅A 1523431 1523431
93 海虹控股 297746 297746
94 粤美的A 4263125 4263125
95 佛山照明 140810 140810
96 托普软件 3147544 618447 3765991
97 风华高科 877966 89981 967947
98 鲁泰A 736831 736831
99 锌业股份 999928 999928
100 漳泽电力 3019097 3019097
101 超声电子 6133024 6133024
102 承德露露 134683 134683
103 张裕A 524721 219200 305521
104 中国服装 5520117 5520117
105 电广传媒 1999900 1999900
106 中关村 1500000 1500000
107 天水股份 415842 415842
108 长源电力 1069200 534600 534600
109 上风高科 425950 425950
110 神州股份 1784000 892000 892000
111 安泰科技 338360 712900 356450 694810
112 湖北迈亚 653400 326700 326700
113 佛塑股份 1130000 685000 445000
114 乌江电力 930000 930000
115 春晖股份 332680 831700 415850 748530
116 浪潮信息 772300 772300
117 金马股份 680200 340100 340100
118 圣雪绒 97000 97000
119 大庆华科 78000 78000
120 广州友谊 139000 139000
121 九芝堂 135000 135000
122 诚志股份 85000 85000
123 新大陆 50000 50000
124 隆平高科 645000 645000

2、指数投资部分（单位：股）
序号 股票名称 本期期初数量 本期买入数量 送股 配股 政策性配售 本期积极转指数数量 本期卖出数量

1 上海梅林 1752258 1752258
2 东风电仪 1000000 1000000
3 莱钢股份 2278534 2278534
4 稀土高科 666005 666005
5 波导股份 800000 800000
6 东湖高新 500000 500000
7 厦门建发 790981 790981
8 青岛碱业 596000 596000 1192000
9 凌钢股份 628000 628000
10 广汇股份 297030 297030 594060
11 羚锐股份 123000 123000
12 九龙电力 252000 252000
13 美罗药业 107000 107000
14 华泰股份 384000 384000
15 上海金陵 1200697 1200697
16 爱建股份 999980 999980
17 陆家嘴 911077 911077
18 上海石化 1000000 1000000
19 工大高新 249000 249000
20 沱牌曲酒 499916 149975 649891
21 实达电脑 968589 968589
22 友好集团 150000 150000
23 中储股份 800000 800000
24 科利华 1572300 1572300
25 华北制药 3577798 3577798
26 上菱电器 216835 216835
27 星湖股份 500000 500000
28 深金田A 153100 153100
29 深长城A 149942 149942
30 有色中金 995521 995521
31 国际实业 88000 88000
32 石油大明 4327641 4327641
33 粤电力A 782697 782697
34 万向钱潮 51500 437822 489322
35 大连渤海 60000 60000
36 泰达股份 425420 425420
37 锌业股份 1224724 1224724
38 新兴铸管 129041 129041
39 承德露露 134683 134683
40 扬子石化 251402 5450421 5701823
41 张裕A 305521 305521
42 河南豫能 220000 220000
43 中国服装 600000 600000
44 天水股份 415841 415842 831683