景福证券投资基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2012 年 3 月 28 日
景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,
于 2012 年 3 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意
阅读。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成景福封闭(场内基金简称:基金景福)
基金主代码 184701
交易代码 184701
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 12 月 30 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2000 年 1 月 10 日
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“基金景福”。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过指数化投资和积极投资的有机组合,实现投资风
险和收益的优化平衡,力求使基金取得超过市场的投
资收益,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的指数投资部分采用分层抽样法,选择代表上
证 A 股市场整体特征的股票构建投资组合;积极投资
部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整
体投资力求超越基准指数表现。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杜鹏 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32
基金年度报告备置地点 层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9 中国农业银行股份有限公司托管业务部
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 238,357,272.21 580,918,316.81 913,850,753.68
本期利润 -1,141,816,936.45 777,371,186.49 1,870,005,938.82
加权平均基金份额本期利润 -0.3806 0.2591 0.6233
本期基金份额净值增长率 -29.78% 20.32% 62.40%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0993 0.2350 0.4213
期末基金资产净值 2,701,970,645.09 4,503,787,581.54 4,866,416,395.05
期末基金份额净值 0.9007 1.5013 1.6221
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -15.02% 3.49% - - - -
过去六个月 -23.57% 2.80% - - - -
过去一年 -29.78% 2.51% - - - -
过去三年 37.21% 2.86% - - - -
过去五年 31.36% 3.33% - - - -
自基金合同 - - - -
191.19% 2.76%
生效起至今
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
400%
300%
200%
100%
0%
-100%
99-12-30 02-05-24 04-10-16 07-03-11 09-08-03 11-12-27
基金景福
注:按基金合同规定,本基金应在合同生效后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日,本基
金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(七)投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
120%
80%
40%
0%
-40%
-80%
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
大成景福封闭
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每 10 份 基 金 份 再投资形式
年度 现金形式发放总额 年度利润分配合计 备注
额分红数 发放总额
2011 2.2000 660,000,000.00 - 660,000,000.00 2010 年度
收益分配
2010 3.8000 1,140,000,000.00 - 1,140,000,000.00 2009 年度
收益分配
2009 - - - -
合计 6.0000 1,800,000,000.00 - 1,800,000,000.00
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日正
式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2011 年 12 月 31
日,本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大
成优选股票型证券投资基金, 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:深证成长 40ETF 及大成深证成长 40ETF
联接基金,1 只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1 只 QDII 基金:大成标普 500
等权重指数基金及 19 只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、
大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、
大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票
型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、
大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证
券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本
混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资
基金、大成可转债增强债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助 证券从业 说明
姓名 职务 理)期限 年限
任职日期 离任日期
杨丹先 本基金 2008 年 8 月 - 11 年 理学硕士。2001 年加入大成基金管理
生 基金经理 23 日 有限公司,先后任职于基金经理部、
研究部、金融工程部、股票投资部。
2006 年 5 月 27 日至 2011 年 6 月 14
日曾任大成沪深 300 指数证券投资基
金基金经理。2008 年 8 月 23 日开始
担任景福证券投资基金基金经理。
2011 年 6 月 14 日开始兼任大成内需
增长股票型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。国籍:中国。
邓涛先 本基金基 2011 年 7 月 - 3年 经济学硕士,2008 年 6 月至 2009 年 2
生 金经理助 29 日 月就职于长江证券研究部,2009 年 2
理 月加入大成基金管理有限公司,现任
研究部社会服务行业研究主管,2011
年 7 月 29 日担任景福证券投资基金和
大成内需增长股票型证券投资基金基
金经理助理。具有基金从业资格。国
籍:中国。
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基
金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,景福证券投资基金的投资范围、投资
比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规
定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进
行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投
资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时
间窗内(同日内、5 日内、10 日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同,目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年沪深 300 指数共计下跌 25.01%,下跌幅度远远超过年初市场的一致预期。
2011 年的中国经济运行过程曲折且复杂。从年初开始通胀水平一路走高,直到 8 月份才出现
向下拐头的迹象,通胀高点出现的时点一再迟于预期。央行则在 2011 年六次提高存款准备金率,
三次加息,直到四季度通胀基本得到遏制后才在年底首次下调存款准备金率。房地产调控的严厉
程度也超越之前所有的周期,中央政府对房地产调控态度十分坚决,政策不见丝毫松动,市场期
待地产政策微调的愿望也屡次落空。另外,“四万亿”投资高峰期过后基建投资开始萎缩,地产新
开工增速在三季度开始出现大幅下跌,投资增速在四季度出现明显放缓。三季度欧美主权债务危
机集中爆发后,四季度中国出口增速出现明显回落。
2011 年各板块的走势无论从同一时间段比较还是从最后的涨跌幅比较,差异都十分的明显。
上半年以工程机械和水泥为代表的周期性行业有巨大超额收益,主要源于销量和价格的不断超预
期,而下半年开始不断紧缩的政策对投资的负面影响显现,欧美债务危机动摇了市场信心,周期
性行业估值中枢下移。与此同时,上半年消费类行业估值调整到低位,部分龙头公司业绩又不断
超出预期,下半年股价表现明显强于大盘,并远远跑赢周期类股票。全年看,银行、食品饮料和
传媒行业涨幅位居前三,而电力设备、有色金属、TMT、机械、建材等则大幅跑输沪深 300 指数。
上半年根据市场变化,本基金适当增加了低估值的金融、工程机械、建材等行业的配置,三
季度减持了建材、家电、机械等行业,并同时增加了医药、食品饮料等稳定性行业的仓位,获得
了一定的超额收益,下半年还对已持有的 TMT、家电、汽车行业的个股持仓进行了优化。年末基
金重仓持有的重庆啤酒对净值影响较大。虽然本基金最终在本只股票上获得了不错的投资收益,
但没有更好的止盈给净值带来了较大波动,是值得基金管理人认真总结与反思的。本基金长期看
好新兴产业和消费行业的发展,因此对其中优选出的个股作为核心仓位全年持有。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.9007 元,本报告期份额净值增长率为-29.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
过去二十年中国经济在投资和出口的拉动下高速增长,但目前资源、环境和劳动力逐渐对传
统增长方式形成制约。改变经济增长方式,调整经济结构,提高人民收入水平扩大内需,逐步提
升消费和新兴产业对经济的贡献度是经济调整的必然方向。在这一大的背景下,2012 年,我们认
为政府对经济增长速度适当放缓的容忍度增加,对地产的调控会继续坚定不移,会采取多种手段
提高中低收入者的收入水平。
我们判断,通货膨胀在 2012 年将得到有效控制,去年 12 月份下调存款准备金率标志着紧缩
政策的结束,今年的货币环境将好于去年。从去年四季度房地产新开工数据判断,地产投资增速
在上半年会大幅下降,政府在适当时候可能通过财政政策的定向宽松如加大水利、保障房投资,
保证重点基建项目的续建来稳投资,但整体投资增速下行的趋势应该不会改变。欧美经济在今年
可能会延续调整,出口增速难有大的起色。
总体来看,我们对 2012 年行情持谨慎乐观的态度。去年下半年的巨大跌幅已经大部分反映了
投资增速下行和欧美主权债务危机的预期。虽然周期股难有大的趋势性机会,但仍会有流动性环
比改善和财政政策定向宽松带来的阶段性估值修复机会。新兴产业和消费行业符合经济发展方向,
尽管短期波动在所难免,但一些基本面经得起考验的优质个股作为本基金的核心仓位将长期持有。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产
的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信
息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润
660,000,000.00 元(每十份基金份额分红 2.20 元),符合基金合同规定的分红比例。本报告期末
本基金无可供分配收益。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管景福证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景福证券投资基金基金合同》、《景福证券投资基
金托管协议》的约定,对景福证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司 2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行
了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在景福证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,
严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,景福证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景福证券投资基金年度报告中的财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现
有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2011 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师
签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报
告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:景福证券投资基金
报告截止日: 2011 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 118,333,950.03 62,121,495.90
结算备付金 2,926,666.42 7,721,375.39
存出保证金 1,160,000.00 2,019,677.84
交易性金融资产 2,585,747,113.98 4,431,489,169.00
其中:股票投资 2,032,304,360.38 3,522,386,441.80
基金投资 - -
债券投资 553,442,753.60 909,102,727.20
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 6,253,249.83 15,903,991.40
应收利息 10,707,991.70 15,918,989.32
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,725,128,971.96 4,535,174,698.85
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,539,494.29 10,764,955.51
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,066,283.27 4,801,502.31
应付托管费 613,256.66 960,300.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,462,584.27 5,810,026.59
应交税费 - 1,698,624.04
应付利息 - -
应付利润 6,825,000.00 6,000,000.00
递延所得税负债 - -
其他负债 1,651,708.38 1,351,708.38
负债合计 23,158,326.87 31,387,117.31
所有者权益:
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 -298,029,354.91 1,503,787,581.54
所有者权益合计 2,701,970,645.09 4,503,787,581.54
负债和所有者权益总计 2,725,128,971.96 4,535,174,698.85
注:报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.9007 元,基金份额总额 3,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主体:景福证券投资基金
本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
一、收入 -1,068,673,926.79 873,742,969.74
1.利息收入 27,106,594.31 29,821,601.33
其中:存款利息收入 576,354.69 1,282,781.43
债券利息收入 26,530,239.62 28,538,819.90
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 284,388,687.56 647,448,258.60
其中:股票投资收益 262,487,184.06 630,681,629.21
基金投资收益 - -
债券投资收益 -6,691,016.28 3,078,893.99
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 28,592,519.78 13,687,735.40
3.公允价值变动收益(损失以 -1,380,174,208.66 196,452,869.68
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -
列)
5.其他收入(损失以“-”号填 5,000.00 20,240.13
列)
减:二、费用 73,143,009.66 96,371,783.25
1.管理人报酬 45,043,375.16 51,982,500.36
2.托管费 9,008,674.98 10,396,500.05
3.销售服务费 - -
4.交易费用 16,077,864.86 27,748,172.96
5.利息支出 545,583.94 2,732,587.28
其中:卖出回购金融资产支出 545,583.94 2,732,587.28
6.其他费用 2,467,510.72 3,512,022.60
三、利润总额(亏损总额以“-” -1,141,816,936.45 777,371,186.49
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号 -1,141,816,936.45 777,371,186.49
填列)
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景福证券投资基金
本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 1,503,787,581.54 4,503,787,581.54
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
二、本期经营活动产生的基金净 - -1,141,816,936.45 -1,141,816,936.4
值变动数(本期利润) 5
三、本期基金份额交易产生的基 - - -
金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配 - -660,000,000.00 -660,000,000.00
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -298,029,354.91 2,701,970,645.09
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 1,866,416,395.05 4,866,416,395.05
二、本期经营活动产生的基金净 - 777,371,186.49 777,371,186.49
值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基 - - -
金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配 - -1,140,000,000.00 -1,140,000,000.00
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 1,503,787,581.54 4,503,787,581.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:王颢 主管会计工作负责人:刘彩晖 会计机构负责人:范瑛
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金发起人、基金管理人
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
(“中国农业银行”)
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
注:1. 中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广
东证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
光大证券 756,410,448.32 7.22% 1,222,889,926.38 6.86%
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
光大证券 642,946.16 7.38% - 0.00%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
光大证券 1,039,448.87 6.99% 1,039,448.87 17.90%
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 45,043,375.16 51,982,500.36
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。
若由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的 20%,
超过部分不计提管理人报酬。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 9,008,674.98 10,396,500.05
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的 利息收 利息支
基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额
各关联方名称 入 出
中国农业银行 20,559,594.52 10,265,097.12 - - - -
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的 利息收 利息支
基金买入 基金卖出 交易金额 交易金额
各关联方名称 入 出
中国农业银行 79,710,789.45 72,489,913.84 - - - -
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
基金合同生效日( 1999 年 12 - -
月 30 日 )持有的基金份额
期初持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
期末持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期末持有的基金份额 0.25% 0.25%
占基金总份额比例
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末 上年度末
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份 持有的基金份
持有的 持有的
额占基金总份 额占基金总份
基金份额 基金份额
额的比例 额的比例
光大证券 3,750,300.00 0.13% 5,815,209.00 0.19%
广东证券 3,750,000.00 0.13% 3,750,000.00 0.13%
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 118,333,950.03 500,515.43 62,121,495.90 1,167,400.06
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股) 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股) 总金额
光大证券 300111 向日葵 公开发行 283,179 4,757,407.20
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金应付利润中应付关联方余额列示如下:
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
广东证券 6,825,000.00 6,000,000.00
合计 6,825,000.00 6,000,000.00
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
7.4.4 期末( 2011 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.4.1.1 受限证券类别:股票
数量
证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 期末
可流通日 (单位: 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 类型 价格 值单价 成本总额
股)
002637 赞宇科技 2011/11/18 2012-2-27 新股网下申购 36.00 31.34 400,000 14,400,000.00 12,536,000.00 -
601336 新华保险 2011/12/09 2012-3-16 新股网下申购 23.25 27.87 174,882 4,066,006.50 4,873,961.34 -
注:1.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新
股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不
得转让。
2.上述部分股票的可流通日期系根据上市公司的相关公告推算得出,具体可流通日期以上市
公司后续公告为准。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 期末 复牌 期末
股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量(股) 期末估值总额 备注
代码 估值单价 开盘单价 成本总额
600132 重庆啤酒 2011/12/23 重大事项 28.45 2012/1/10 25.61 2,931,704 59,781,966.47 83,406,978.80 -
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 2,032,304,360.38 74.58
其中:股票 2,032,304,360.38 74.58
2 固定收益投资 553,442,753.60 20.31
其中:债券 553,442,753.60 20.31
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资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,260,616.45 4.45
6 其他各项资产 18,121,241.53 0.66
7 合计 2,725,128,971.96 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资部分
金额单位:人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 400,932,904.89 14.84
C0 食品、饮料 215,670,103.90 7.98
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 - 0.00
C7 机械、设备、仪表 51,958,384.91 1.92
C8 医药、生物制品 133,304,416.08 4.93
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 132,707,615.84 4.91
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 55,428,535.50 2.05
H 批发和零售贸易 - 0.00
I 金融、保险业 518,902,707.03 19.20
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 1,107,971,763.26 41.01
8.2.2 积极投资部分
金额单位:人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
A 农、林、牧、渔业 36,958,207.44 1.37
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 594,552,368.34 22.00
C0 食品、饮料 109,508,473.50 4.05
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 19,516,068.00 0.72
C5 电子 161,302,585.27 5.97
C6 金属、非金属 52,709,731.57 1.95
C7 机械、设备、仪表 129,972,387.19 4.81
C8 医药、生物制品 121,543,122.81 4.50
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,470,000.00 0.46
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 275,478,060.00 10.20
H 批发和零售贸易 - 0.00
I 金融、保险业 4,873,961.34 0.18
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 924,332,597.12 34.21
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投资前十名股票投资
明细
8.3.1 指数投资部分
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 600518 康美药业 11,880,964 133,304,416.08 4.93
2 600970 中材国际 8,420,534 132,707,615.84 4.91
3 601166 兴业银行 10,499,809 131,457,608.68 4.87
4 601601 中国太保 6,269,825 120,443,338.25 4.46
5 600000 浦发银行 13,599,944 115,463,524.56 4.27
6 000858 五 粮 液 3,389,844 111,186,883.20 4.12
7 600519 贵州茅台 480,000 92,784,000.00 3.43
8 600016 民生银行 12,999,922 76,569,540.58 2.83
9 600015 华夏银行 6,675,752 74,968,694.96 2.77
10 000063 中兴通讯 3,279,795 55,428,535.50 2.05
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
注:投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.3.2 积极投资部分
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 600570 恒生电子 16,560,410 202,699,418.40 7.50
2 002106 莱宝高科 7,636,993 127,996,002.68 4.74
3 002007 华兰生物 4,859,781 121,543,122.81 4.50
4 600132 重庆啤酒 2,931,704 83,406,978.80 3.09
5 002230 科大讯飞 1,792,512 62,737,920.00 2.32
注:投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例(%)
1 600585 海螺水泥 277,202,124.26 6.15
2 600970 中材国际 267,161,595.45 5.93
3 000858 五 粮 液 264,629,587.60 5.88
4 002106 莱宝高科 212,215,769.13 4.71
5 600518 康美药业 177,640,720.35 3.94
6 000895 双汇发展 157,337,654.25 3.49
7 601166 兴业银行 154,049,534.61 3.42
8 600859 王府井 153,364,463.70 3.41
9 002007 华兰生物 143,506,131.86 3.19
10 600000 浦发银行 139,977,249.45 3.11
11 300029 天龙光电 132,703,345.38 2.95
12 600570 恒生电子 132,101,242.22 2.93
13 601699 潞安环能 127,955,322.70 2.84
14 600425 青松建化 126,163,149.07 2.80
15 601601 中国太保 124,770,735.67 2.77
16 000568 泸州老窖 116,471,999.72 2.59
17 000937 冀中能源 100,999,099.31 2.24
18 000630 铜陵有色 100,357,739.35 2.23
19 600519 贵州茅台 97,077,746.99 2.16
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
20 600418 江淮汽车 94,961,222.75 2.11
注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例(%)
1 600703 三安光电 348,270,616.14 7.73
2 000826 桑德环境 342,150,537.46 7.60
3 600585 海螺水泥 297,171,205.30 6.60
4 600690 青岛海尔 289,111,535.35 6.42
5 000937 冀中能源 215,260,518.77 4.78
6 600267 海正药业 209,132,805.26 4.64
7 000581 威孚高科 205,837,713.35 4.57
8 600104 上汽集团 167,251,903.74 3.71
9 000895 双汇发展 151,558,422.17 3.37
10 600859 王府井 139,353,760.12 3.09
11 600887 伊利股份 136,374,540.19 3.03
12 000423 东阿阿胶 129,385,161.68 2.87
13 002202 金风科技 124,541,929.69 2.77
14 000858 五 粮 液 123,814,572.57 2.75
15 002024 苏宁电器 118,596,861.06 2.63
16 600425 青松建化 106,810,197.86 2.37
17 000568 泸州老窖 105,638,021.47 2.35
18 601699 潞安环能 103,575,209.14 2.30
19 000630 铜陵有色 101,121,370.73 2.25
20 000002 万 科A 90,744,045.61 2.01
21 600132 重庆啤酒 90,113,370.62 2.00
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 5,073,404,600.40
卖出股票收入(成交)总额 5,438,875,657.84
注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 51,236,753.60 1.90
2 央行票据 59,380,000.00 2.20
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
3 金融债券 442,826,000.00 16.39
其中:政策性金融债 442,826,000.00 16.39
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 553,442,753.60 20.48
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
1 090209 09 国开 09 800,000 79,288,000.00 2.93
2 080215 08 国开 15 600,000 61,056,000.00 2.26
3 070311 07 进出 11 600,000 60,402,000.00 2.24
4 080210 08 国开 10 500,000 50,870,000.00 1.88
5 080405 08 农发 05 500,000 50,655,000.00 1.87
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形:
2011 年 5 月 27 日,本基金投资的前十名证券之一五粮液因信息披露违法被中国证券监督管
理委员会罚款 60 万元。本基金认为,该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响。
8.9.2 本基金的指数投资前十名股票与积极投资前五名股票中,没有投资于超出基金合同规定的
备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,160,000.00
2 应收证券清算款 6,253,249.83
3 应收股利 -
4 应收利息 10,707,991.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,121,241.53
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限情况。
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明
净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 83,406,978.80 3.09 重大事项
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
37,522 79,953.09 1,875,326,047.00 62.51% 1,124,673,953.00 37.49%
注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序 占上市总份额比
持有人名称 持有份额(份)
号 例
1 中国人寿保险(集团)公司 299,999,956.00 10.00%
2 中国人寿保险股份有限公司 299,257,636.00 9.98%
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统- 185,017,782.00 6.17%
普通保险产品
4 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品 113,889,146.00 3.80%
-013C-CT001 深
5 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分 108,056,065.00 3.60%
红-019L-FH002 深
6 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 104,217,715.00 3.47%
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个 78,164,698.00 2.61%
人分红
8 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 56,210,004.00 1.87%
9 幸福人寿保险股份有限公司-万能 51,124,929.00 1.70%
10 幸福人寿保险股份有限公司-分红 50,663,332.00 1.69%
注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2011 年 1 月 21 日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员
任职资格(证监许可【2011】116 号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司公司,本
年度支付的审计费用为 10 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
中投证券 2 1,574,443,119.25 15.02% 1,338,272.52 15.35%
平安证券 1 1,520,938,185.49 14.51% 1,235,767.11 14.18%
海通证券 3 1,439,163,703.21 13.73% 1,223,286.85 14.03%
广发证券 2 1,290,271,705.42 12.31% 1,096,725.78 12.58%
国泰君安 4 1,122,549,588.55 10.71% 922,466.19 10.58%
国信证券 1 1,044,107,825.06 9.96% 848,343.70 9.73%
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
长江证券 1 804,441,663.36 7.67% 653,615.97 7.50%
光大证券 2 756,410,448.32 7.22% 642,946.16 7.38%
中信证券 2 488,438,124.82 4.66% 396,857.67 4.55%
招商证券 1 251,175,344.29 2.40% 204,081.57 2.34%
华泰联合 1 190,924,543.97 1.82% 155,127.17 1.78%
新时代证券 2 - 0.00% - 0.00%
中金公司 1 - 0.00% - 0.00%
江南信托 1 - 0.00% - 0.00%
天一证券 1 - 0.00% - 0.00%
银河证券 3 - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00%
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00%
山东国投 1 - 0.00% - 0.00%
英大证券 2 - 0.00% - 0.00%
合计 34 10,482,864,251.74 100.00% 8,717,490.69 100.00%
注:中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字
[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:
(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足
各投资组合证券交易需要;
(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下:
本报告期内增加交易单元:无。本报告期内退租交易单元:银河证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称 占当期债券 占当期债券回购
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
中投证券 - 0.00% - 0.00%
平安证券 - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00%
广发证券 193,384,639.20 67.54% 240,000,000.00 54.55%
国泰君安 92,922,675.90 32.46% - 0.00%
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景福证券投资基金 2011 年年度报告摘要
国信证券 - 0.00% - 0.00%
长江证券 - 0.00% - 0.00%
光大证券 - 0.00% 200,000,000.00 45.45%
中信证券 - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00%
华泰联合 - 0.00% - 0.00%
新时代证券 - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00%
江南信托 - 0.00% - 0.00%
天一证券 - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00%
兴业证券 - 0.00% - 0.00%
山东国投 - 0.00% - 0.00%
英大证券 - 0.00% - 0.00%
合计 286,307,315.10 100.00% 440,000,000.00 100.00%
大成基金管理有限公司
2012 年 3 月 28 日
第 25 页 共 25 页
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