基金代码:184701 基金简称:基金景福
景福证券投资基金2008年年度报告摘要
2008年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2009年3月31日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")根据本基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2008年1月1日至2008年12月31日
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称: 基金景福
交易代码: 184701
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日: 1999年12月30日
报告期末基金份额总额: 3,000,000,000份
基金合同存续期: 15年
基金份额上市的证券交易所: 深圳证券交易所
上市日期: 2000年1月10日
2.2基金产品说明
投资目标: 通过指数化投资和积极投资的有机组合,实现投资风险和收益的优化平衡,力求使基金取得超过市场的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略: 本基金的指数投资部分采用分层抽样法,选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合;积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行
信息披露负责人 姓名 杜鹏 李芳菲
联系电话 0755-83183388 010-68435588
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn
lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-5558 95599
传真 0755-83199588 010-68424181
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
中国农业银行股份有限公司托管业务部
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
本期已实现收益
39,781,333.46 3,108,367,486.75 1,243,881,887.21
本期利润
-3,935,733,318.89 4,766,401,199.25 3,068,830,030.87
加权平均基金份额本期利润 -1.3119 1.5888 1.0229
本期基金份额净值增长率 -50.71% 94.23% 111.31%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
期末可供分配基金份额利润 -0.0012 0.8635 0.2873
期末基金资产净值 2,996,410,456.23 9,212,143,775.12 5,825,742,575.87
期末基金份额净值 0.9988 3.0707 1.9419
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -7.85% 5.05% - - - -
过去六个月 -19.07% 4.18% - - - -
过去一年 -50.71% 3.85% - - - -
过去三年 102.30% 3.65% - - - -
过去五年 89.49% 3.16% - - - -
自基金合同生效起至今 112.22% 2.75% - - - -
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金应在合同生效后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(七)投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放金额 年度利润分配合计 备注
2008年 7.600 2,280,000,000.00 - 2,280,000,000.00 2007年度收益分配
2007年 2.000 600,000,000.00 - 1,380,000,000.00 2007年度第一次收益分配
2.600 780,000,000.00 - 2006年度收益分配
2006年 - - - - -
合计 12.200 3,660,000,000.00 - 3,660,000,000.00
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2008年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,12只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐彬先生 本基金基金经理 2006年1月21日
2008年7月23日
12年 硕士。曾就职于君安证券研究所,历任大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理、基金景业基金经理(已离职)。具有基金从业资格。国籍:中国。
林贤苏先生 本基金基金经理 2008年7月23日
2008年8月23日
10年 经济学硕士,先后任职于中国银河证券、中银国际证券、平安证券综合研究所。2001年加入大成基金管理有限公司,历任市场部产品专员、监察稽核部副总监、景福证券投资基金基金经理。现任景福证券投资基金基金经理助理,具有基金从业资格。国籍:中国。
杨丹先生 本基金基金经理 2008年8月23日 -- 8年 理学硕士,2001年加入大成基金管理有限公司,先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部,长期从事指数化投资及金融工程研究工作。现兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
周建春 本基金基金经理助理 2006年1月21日 2008年8月20日 12年 管理工程硕士,曾任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部;1999年10月加入大成基金管理有限公司,历任高级研究员、景博证券投资基金经理助理、景博证券投资基金基金经理、景福证券投资基金经理助理。现任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
林贤苏先生 本基金基金经理助理 2008年8月20日 -- 10年 同上。
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同,目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年必将成为中国证券市场发展史上不平凡的一年。在这一年中,我们经历了雪灾、地震、神七、奥运以及百年一遇的全球金融风暴,有荣耀也有伤痛。而在2008年,全球的证券市场出现了太多的"黑天鹅",以往许多理所当然的认知被不断的颠覆,作为这个市场最直接的全程参与者,我们经历了太多意外,也有太多的经验教训需要我们反思和总结。
2008年始于美国个人放贷市场的"次贷危机"给美国经济带来的影响逐步显现,而这场危机引发的金融海啸通过金融市场和实体经济进一步向全球蔓延,并导致原有的全球经济繁荣框架完全崩塌。虽然各国政府纷纷降息并推出刺激经济一揽子计划等措施,但根本难以扭转经济下行的趋势。尤其在四季度随着大宗商品价格崩溃,一些银行、汽车、航空等巨头公司纷纷面临倒闭以及各国频爆超预期的经济下滑数据,更是引发了市场的极度恐慌,全球各国均陷入了严重的经济衰退之中。作为宏观经济晴雨表的全球股市自然也经历了最困难的时期。
从国内来看,由于我国经济发展模式的外向型特点,世界经济的严重衰退对我国外贸出口造成了极大影响,进而传导到国内的投资和消费领域,加之房地产市场的不景气,使内需短期内难以替代外需,导致国内相关产业均受到了拖累,经济下滑趋势在四季度明显加剧。企业盈利能力的下降引发了投资者信心的匮乏,而"大小非"压力也对A股市场产生了不小的负面影响。沪深300指数也从最高的5756点一路下跌,最低下跌到1606点,最大跌幅高达72%,跌幅之大实属罕见。
此后,随着我国全面启动"促内需、保增长"的各项政策措施(包括"4万亿"的财政政策、大幅减息以及税收优惠等)、对中小企业的支持以及对房地产业的提振举措陆续出台,股指在拳拳政策阻击下开始止跌回升,但受到宏观经济低迷对投资者信心的打击,市场反弹显得异常反复和乏力。
由于没有充分认识到全球经济情况恶化的程度,本基金上半年对市场出现了较大程度的误判,没有及时减仓来规避系统性风险,导致了基金净值的损失较大。下半年,本基金加强了宏观经济以及海外市场研究,降低了股票仓位,在很大程度上回避了市场系统性风险。同时在2008年底,考虑到市场整体估值水平的吸引力,以"四万亿投资"为代表的"促内需、保增长"的各项政策措施带来的市场估值提升机会,本基金在年底前快速提高仓位,选择了铁路建设、水泥、输变电设备等行业投资,获得了较好的回报。
回首2008年,最大的教训是"一切皆有可能"。无数的"黑天鹅"事件颠覆了许多过去我们认为理所当然的认知。在2006、2007两年的大牛市大行其道的"买入并持有"的"价值投资"遭到前所未有的质疑。"便宜"与"价值"之间的差异在这一年中显得无比巨大。在外部经济条件变化时,如何灵活高效的调整价值判断的标准,如何施行切实可行的风险控制,成为每个投资者都需要认真思考的问题。2008年给了我们巨大的伤痛,但同时也给了我们这代投资人最宝贵的经历,权且让我们把2008年的损失看成"成长的代价",期待未来市场的逐步成熟。
截至报告期末,本基金份额净值为0.9988元,本报告期份额净值增长率为-50.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年,虽然各国政府已经竭尽所能刺激经济,但全球主要经济体继续陷入痛苦的衰退在所难免,而且不排除"坏消息"频爆,进一步打击市场的信心。而中国经济不得不面对"内忧外困"的局面,在2009年也会迎来接近十多年的最大增速下滑。随着国内经济的逐渐恶化,政府还会采取一系列的重大刺激措施比如继续实施积极的财政政策和宽松的货币政策,寄希望于2009年保"8"。2009年,在实施积极的财政政策方面,政府可能会进一步加大投资力度、出口扶持以及税收优惠等;在宽松的货币政策方面,政府可能会进一步大幅降息和降银行存款准备金率,并加大对中小企业贷款以及企业并购的支持力度,这对股市构成长期利好。
总体而言,经过2008年的大幅下跌,目前估值水平已经具备吸引力,而2009年政府仍将不断推出各种挽救经济和股市的政策,但是市场各方对2009年市场走势分歧仍然较大。主要是2009年股票市场面临许多胶着的正反力量:基本面恶化VS政策持续;业绩下滑VS估值提升;潜在流动性充裕VS入市资金信心不足,这就决定了2009年市场走势为大幅震荡和反复筑底。
考虑到宏观经济下滑、上市公司基本面恶化和市场反复震荡筑底的走势可能性大,本基金依然将规避风险作为资产配置的主要考虑因素。在行业选择上,一是进一步回避拐点向下的行业,关注逐步形成向上拐点的行业,比如可重点关注电力、电气设备等景气度上升行业。二是根据宏观调控政策的取向,调整配置方向。结合国家的调控政策,首先是要抓住基建投资的主线,重点关注铁路建设、机械、建材的重点企业;其次是把握财政性扩张政策下对医药、农业的影响。
随着国家实施的宽松的货币政策以及积极的财政政策,我国经济在2009年年底复苏的概率在不断提高。因此,还需要密切关注银行信贷数据的扩张情况,财政投入的实施进度,寻找相应受益的行业投资机会。首先需要关注一些对经济高敏感的行业。在金融危机的冲击下,这些行业经营出现暂时"休克性"的下滑,一旦外部政策、经济环境略有转好,这些行业可能会面临一个非常快速且大幅的恢复,会给市场带来显著性的投资机会,如有色、航空、海运等。其次,实证研究证明,部分可选消费行业在经济复苏阶段表现优异,汽车需要重点关注行业销售数据的变化。
另外在流动性充裕、市场整体估值水平较低,同时宏观经济没有明确向上的大环境中,各种主题性投资机会必将异彩纷呈,需要重点关注新能源、节能减排、央企兼并重组等领域。
面对诸多的不确定性,2009年的投资需要我们更加灵活和务实的看待市场的投资机会。既然"一切皆有可能",那么大胆假设、小心求证,保持开放的心态就非常重要。在目前这个特定的环境下,需要我们解放思想,打破陈规,对于投资标的选择不拘泥于单纯的市盈率估值,而是通过资源价值、产业链价值、重置成本、并购价值、团队、市销率和市净率等更加广泛的估值标准来衡量企业的投资价值。同时,在操作层面,也需要采用更加灵活的交易策略,来把握行业轮动的投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会6名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定:基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内实施;基金投资当年亏损,则不进行收益分配。本报告期内为亏损,本报告期不进行收益分配。表3.3中本报告期内实施的收益分配为2007年度收益分配。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管景福证券投资基金的过程中,本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景福证券投资基金基金合同》、《景福证券投资基金托管协议》的约定,对景福证券投资基金管理人-大成基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在景福证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,景福证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景福证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2009年3月 25 日
§6 审计报告
本基金2008年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注
册会计师签字出具了普华永道中天审字(2009)第20151号标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:景福证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
资产 本期末2008年
12月31日 上年度末2007年
12月31日
资产:
银行存款 106,006,114.19 258,768,039.01
结算备付金 2,457,669.43 7,511,777.06
存出保证金 1,410,000.00 1,410,000.00
交易性金融资产 2,857,535,475.66 9,033,674,637.34
其中:股票投资 2,107,395,713.67 7,156,244,740.64
债券投资 750,139,761.99 1,877,429,896.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 25,591,732.49 -
应收利息 20,313,379.88 27,334,434.90
应收股利 - -
其他资产 - -
资产总计 3,013,314,371.65 9,328,698,888.31
负债和所有者权益 本期末2008年
12月31日 上年度末2007年
12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 98,076,109.42
应付管理人报酬 3,268,258.71 9,450,198.99
应付托管费 653,651.75 1,890,039.82
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,506,672.54 1,613,432.54
应交税费 1,698,624.04 1,698,624.04
应付利息 - -
应付利润 7,425,000.00 2,475,000.00
其他负债 1,351,708.38 1,351,708.38
负债合计 16,903,915.42 116,555,113.19
所有者权益:
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 -3,589,543.77 6,212,143,775.12
所有者权益合计 2,996,410,456.23 9,212,143,775.12
负债和所有者权益总计 3,013,314,371.65 9,328,698,888.31
注:1、报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.9988元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
2、后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体:景福证券投资基金
报告截止日:2008年1月1日至2008年12月31日
单位: 人民币元
项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入 -3,831,077,685.91 4,955,163,562.58
1.利息收入 47,064,186.74 50,547,628.06
其中:存款利息收入 3,571,803.91 3,770,496.85
债券利息收入 43,439,556.46 46,777,131.21
买入返售证券收入 52,826.37 -
2.投资收益(损失以"一"号填列) 97,348,899.28 3,246,582,222.02
其中:股票投资收益 63,458,927.11 3,201,404,329.79
债券投资收益 8,424,886.72 2,681,950.90
衍生工具收益 7,949,780.53 14,844,466.74
股利收益 17,515,304.92 27,651,474.59
3.公允价值变动收益(损失以"一"号填列) -3,975,514,652.35 1,658,033,712.50
4.其他收入 23,880.42 -
二、费用(以"一"号填列) -104,655,632.98 -188,762,363.33
1.基金管理人报酬 -61,302,342.33 -96,759,318.24
2.基金托管费 -12,269,552.79 -19,351,863.72
3.交易费用 -22,377,414.31 -36,502,880.04
4.利息支出 -5,208,063.92 -31,537,527.38
其中:卖出回购金融资产支出 -5,208,063.92 -31,537,527.38
5.其他费用 -3,498,259.63 -4,610,773.95
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -3,935,733,318.89 4,766,401,199.25
注:后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景福证券投资基金
报告截止日:2008年1月1日至12月31日
单位:人民币元
本期2008年1月1日至2008年12月31日
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 6,212,143,775.12 9,212,143,775.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,935,733,318.89 -3,935,733,318.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"一"号填列) - - -
其中:1、基金申购款 - - -
2、基金赎回款(以"-"号填列) - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -2,280,000,000.00 -2,280,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -3,589,543.77 2,996,410,456.23
上年度可比期间2007年1月1日至2007年12月31日
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 2,825,742,575.87 5,825,742,575.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,766,401,199.25 4,766,401,199.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"一"号填列) - - -
其中:1、基金申购款 - - -
2、基金赎回款(以"-"号填列) - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -1,380,000,000.00 -1,380,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 6,212,143,775.12 9,212,143,775.12
注:后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(d)基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.3关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司("大成基金") 基金发起人、基金管理人
中国农业银行 基金托管人
光大证券股份有限公司("光大证券") 基金发起人、基金管理人的股东
广东证券股份有限公司("广东证券") (1) 基金发起人、基金管理人的股东
大鹏证券有限责任公司("大鹏证券") (2) 基金发起人
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
注:(1) 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
(2) 深圳市中级人民法院于2006年1月24日裁定大鹏证券破产,大鹏证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方
名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日2007年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
光大证券 788,183,663.98 9.85% 2,915,609,097.47 23.70%
7.4.4.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日2007年12月31日
成交金额 占当期权证
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
光大证券 4,328,655.42 17.44% 25,862,639.65 100.00%
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期2008年1月1日至2008年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
光大证券 669,953.39 9.98% - -
关联方名称 上年度可比期间2007年1月1日2007年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
光大证券 2,351,100.85 23.72% 68,038.69 4.23%
注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年1月1日2007年12月31日
当期应支付的管理费 61,302,342.33 96,759,318.24
其中:当期已支付
58,034,083.62 87,309,119.25
期末未支付 3,268,258.71 9,450,198.99
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。若由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提管理人报酬。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年1月1日2007年12月31日
当期应支付的托管费 12,269,552.79 19,351,863.72
其中:当期已支付 11,615,901.04 17,461,823.90
期末未支付 653,651.75 1,890,039.82
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 90,000,000.00 45,649.52
上年度可比期间2007年1月1日2007年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 59,956,027.40 - - - 138,900,000.00 97,638.35
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年1月1日2007年12月31日
期初持有的基金份额 7,500,000 7,500,000
期间认购总份额
- -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额 7,500,000 7,500,000
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.25% 0.25%
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年1月1日2007年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
大鹏证券 7,500,000 0.25% 7,500,000 0.25%
光大证券 3,750,300 0.13% 3,750,300 0.13%
广东证券 3,750,000 0.13% 3,750,000 0.13%
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方 本期2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间2007年1月1日2007年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 106,006,114.19 3,460,236.79 258,768,039.01 3,501,930.46
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股) 总金额
- - - - - -
上年度可比期间2007年1月1日2007年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股) 总金额
光大证券 002166 莱茵生物 新股发行 3,000 29,670.00
7.4.5 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型
认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额
600583 海油工程 2008/12/31 2009/12/31 非公开发行 11.55 11.57 3,000,000 34,650,000 34,710,000
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额
600886 国投电力 2008/12/09 资产重组 9.13 2009/03/04 10.04 2,837,603 23,740,502.97 25,907,315.39
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本报告期末本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金应付利润中应付关联方余额列示如下:
单位:人民币元
项目 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
广东证券 4,575,000.00 1,725,000.00
大鹏证券 2,850,000.00 -
光大证券 - 750,000.00
合计 7,425,000.00 2,475,000.00
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,107,395,713.67 69.94
其中:股票 2,107,395,713.67 69.94
2 固定收益投资 750,139,761.99 24.89
其中:债券 750,139,761.99 24.89
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 108,463,783.62 3.60
6 其他资产 47,315,112.37 1.57
7 合计 3,013,314,371.65 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 积极投资部分
金额单位:人民币元
代码 行业 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 41,410,280.00 1.38
C 制造业 767,614,788.86 25.62
C0 食品、饮料 9,538,616.16 0.32
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 81,743,908.02 2.73
C5 电子 37,301,452.90 1.24
C6 金属、非金属 77,052,815.26 2.57
C7 机械、设备、仪表 353,368,282.94 11.79
C8 医药、生物制品 208,609,713.58 6.96
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,907,315.39 0.86
E 建筑业 68,364,799.72 2.28
F 交通运输、仓储业 15,911,840.40 0.53
G 信息技术业 61,270,329.51 2.04
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 82,491,838.65 2.75
J 房地产业 13,019,531.28 0.43
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 5,779,624.59 0.19
合计 1,081,770,348.40 36.10
8.2.2 指数投资部分
金额单位:人民币元
代码 行业 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 153,510,102.06 5.12
C 制造业 309,604,530.02 10.33
C0 食品、饮料 111,904,131.60 3.73
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 108,907,415.10 3.63
C7 机械、设备、仪表 88,792,983.32 2.96
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 62,327,864.52 2.08
F 交通运输、仓储业 4,733,684.70 0.16
G 信息技术业 20,119,582.51 0.67
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 323,308,718.26 10.79
J 房地产业 152,020,883.20 5.07
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,025,625,365.27 34.23
8.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
8.3.1积极投资部分
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 市值占基金
资产净值比例(%)
1 600875 东方电气 3,379,305 100,737,082.05 3.36
2 002007 华兰生物 2,448,831 94,279,993.50 3.15
3 600276 恒瑞医药 2,201,453 84,777,955.03 2.83
4 601766 中国南车 17,662,752 76,126,461.12 2.54
5 600000 浦发银行 5,386,621 71,372,728.25 2.38
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文.
8.3.2 指数投资部分
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 市值占基金
资产净值比例(%)
1 600583 海油工程 6,797,234 103,521,873.82 3.45
2 601318 中国平安 3,867,851 102,846,158.09 3.43
3 600036 招商银行 7,711,397 93,770,587.52 3.13
4 600048 保利地产 5,166,728 74,400,883.20 2.48
5 601628 中国人寿 3,902,562 72,782,781.30 2.43
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文.
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601088 中国神华 253,079,338.49 2.75
2 600048 保利地产 174,535,039.15 1.89
3 600030 中信证券 169,462,582.24 1.84
4 000069 华侨城A 148,278,125.20 1.61
5 000568 泸州老窖 107,172,104.40 1.16
6 601318 中国平安 106,867,701.46 1.16
7 600583 海油工程 103,577,123.46 1.12
8 601857 中国石油 95,582,579.23 1.04
9 601939 建设银行 94,481,444.07 1.03
10 600050 中国联通 89,522,962.50 0.97
11 601166 兴业银行 89,448,834.21 0.97
12 000002 万 科A 86,387,131.36 0.94
13 600028 中国石化 78,080,521.40 0.85
14 000825 太钢不锈 73,435,659.84 0.80
15 600875 东方电气 69,250,584.21 0.75
16 601390 中国中铁 63,711,377.68 0.69
17 000839 中信国安 63,504,095.72 0.69
18 600019 宝钢股份 61,678,890.30 0.67
19 600795 国电电力 61,411,537.82 0.67
20 601601 中国太保 61,199,674.58 0.66
注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600030 中信证券 487,776,878.37 5.29
2 601318 中国平安 473,976,664.77 5.15
3 600036 招商银行 390,346,493.40 4.24
4 000858 五 粮 液 388,490,802.10 4.22
5 000069 华侨城A 304,649,179.47 3.31
6 000829 天音控股 262,201,350.76 2.85
7 601628 中国人寿 237,985,797.39 2.58
8 600718 东软集团 169,810,045.80 1.84
9 600750 江中药业 159,366,482.41 1.73
10 601857 中国石油 88,197,011.33 0.96
11 601939 建设银行 79,078,949.49 0.86
12 600028 中国石化 75,282,511.59 0.82
13 601328 交通银行 73,967,688.45 0.80
14 600048 保利地产 72,418,240.56 0.79
15 601398 工商银行 71,166,647.89 0.77
16 002093 国脉科技 65,659,677.08 0.71
17 600795 国电电力 61,962,886.43 0.67
18 002095 生 意 宝 60,355,698.58 0.66
19 600050 中国联通 54,698,480.08 0.59
20 601601 中国太保 49,760,970.99 0.54
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本总额 3,529,089,767.32
卖出股票收入总额 4,595,345,825.95
注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 78,337,746.40 2.61
2 央行票据 106,690,000.00 3.56
3 金融债券 564,934,000.00 18.85
其中:政策性金融债 564,934,000.00 18.85
4 企业债券 178,015.59 0.01
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
合计 750,139,761.99 25.03
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080205 08国开05 1,000,000 115,380,000.00 3.85
2 080208 08国开08 1,000,000 114,130,000.00 3.81
3 080408 08农发08 1,000,000 113,290,000.00 3.78
4 080404 08农发04 1,100,000 111,254,000.00 3.71
5 080405 08农发05 1,000,000 110,880,000.00 3.70
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,410,000.00
2 应收利息 20,313,379.88
3 应收证券清算款 25,591,732.49
4 合计 47,315,112.37
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600583 海油工程 34,710,000 1.16 非公开发行
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人情况
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
61,755 48,579.06 1,370,350,630 45.68 1,629,649,370 54.32
9.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例(%)
1 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 235,929,045 7.86
2 中国人寿保险股份有限公司 193,705,610 6.46
3 全国社保基金一零九组合 86,181,843 2.87
4 新华人寿保险股份有限公司 65,516,496 2.18
5 全国社保基金六零二组合 54,030,654 1.80
6 中国人民财产保险股份有限公司 53,581,380 1.79
7 都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 51,156,283 1.71
8 全国社保基金六零三组合 43,587,903 1.45
9 中国平安保险(集团)股份有限公司 41,528,197 1.38
10 中国石油天燃气集团公司企业年金计划-中国工商银行 36,999,825 1.23
注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议批准,决定聘请刘彩晖女士担任公司副总经理。刘彩晖女士的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2008]718号文)。并于2008年5月28日公开披露。
2、因大成基金管理有限公司第三届董事会任期届满,经公司2008年第一次股东会会议审议通过,由张树忠先生、王颢先生、王长林先生、曾北川先生、杨赤忠先生、蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生担任公司第四届董事会董事,其中蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生为独立董事。第三届董事会董事胡学光先生、于华先生、徐浩明先生、蔡红标先生及独立董事杨建文先生、胡春元先生、查竞传先生不再继续担任公司董事职务。该变更事项已于2008年8月16日公开披露。
3、经大成基金管理有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议通过,周一烽先生不再担任公司副总经理职务。该变动事项已向中国证监会和深圳证监局备案,并于2008年11月6日公开披露。
4、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过,选举张树忠先生担任公司董事长。张树忠先生的董事长任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2008]1287号),本公司相关工商登记变更手续正在办理之中。该事项已于2008年11月24日公开披露。
5、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过,同意于华先生辞去公司总经理职务,聘任王颢先生担任公司总经理。王颢先生的总经理任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2008]1287号)。该事项已于2008年11月24日公开披露。
10.3涉及基金管理、基金财产、基金托管业务的诉讼
大成基金管理有限公司于2007年8月29日代表基金景宏和基金景福就与广夏(银川)实业股份有限公司虚假陈述证券民事赔偿纠纷案向宁夏回族自治区高级人民法院提起上诉。2008年3月,我公司收到宁夏回族自治区高级人民法院送达的 [2007]宁民商终字第73号、[2007]宁民商终字第74号《民事判决书》,判决结果如下:驳回上诉,维持原判。
10.4 基金投资策略的改变。
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司公司,本年度支付的审计费用为100,000.00元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及高级管理人员受稽查或处罚等情况。
本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 股票与佣金情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量(个) 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
海通证券 1 2,760,369,589.68 34.50% 2,346,308.39 34.96%
中投证券 1 1,106,931,782.95 13.83% 940,889.87 14.02%
国信证券 1 1,070,425,721.58 13.38% 869,733.23 12.96%
中信证券 1 876,085,508.56 10.95% 711,825.06 10.61%
光大证券 1 788,183,663.98 9.85% 669,953.39 9.98%
齐鲁证券 1 703,488,438.68 8.79% 597,963.67 8.91%
联合证券 1 199,149,877.87 2.49% 161,810.60 2.41%
长江证券 1 189,534,734.01 2.37% 153,999.36 2.29%
广发证券 1 148,345,755.33 1.85% 126,092.98 1.88%
国泰君安 2 122,730,195.08 1.53% 104,295.05 1.55%
平安证券 1 36,008,929.13 0.45% 29,257.32 0.44%
招商证券 1 - - - -
英大证券 1 - - - -
银河证券 2 - - - -
天一证券 1 - - - -
合计 17 8,001,254,196.85 100.00% 6,712,128.92 100.00%
10.7.2债券及回购交易量情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量(个) 债券交易 债券回购交易 备注
成交金额 占本期债券交易成交总金额比例 成交金额 占本期债券回购交易成交总金额比例
中投证券 1 345,357,753.30 35.64% 485,000,000.00 14.41%
光大证券 1 334,560,318.90 34.52% 2,380,000,000.00 70.73%
齐鲁证券 1 221,460,674.87 22.85% 500,000,000.00 14.86%
国泰君安 2 65,728,189.20 6.78% - -
中信证券 1 2,007,990.10 0.21% - -
海通证券 1 - - - -
国信证券 1 - - - -
联合证券 1 - - - -
长江证券 1 - - - -
广发证券 1 - - - -
平安证券 1 - - - -
招商证券 1 - - - -
英大证券 1 - - - -
银河证券 2 - - - -
天一证券 1 - - - -
合计 17 969,114,926.37 100.00% 3,365,000,000.00 100.00%
10.7.3权证交易情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量(个) 权证交易
成交金额 (元) 占本期权证成交总金额比例
中投证券 1 6,094,459.33 24.56%
光大证券 1 4,328,655.42 17.44%
齐鲁证券 1 14,394,768.38 58.00%
国泰君安 2 - -
中信证券 1 - -
海通证券 1 - -
国信证券 1 - -
联合证券 1 - -
长江证券 1 - -
广发证券 1 - -
平安证券 1 - -
招商证券 1 - -
英大证券 1 - -
银河证券 2 - -
天一证券 1 - -
合计 17 24,817,883.13 100.00%
10.7.4 基金租用证券公司交易单元的有关情况
本报告期内增加交易单元 本报告期内退租交易单元
无 天一证券
10.7.5 租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
大成基金管理有限公司
二○○九年三月三十一日
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