天元证券投资基金二零零零年年度报告

一、基金简介
(一) 基金基本资料
基金简称：基金天元
基金交易代码：4698
基金类型：契约型、封闭式
基金单位总份额：30亿份
目前可流通份额：29.7亿份
基金存续期：15年（1999年8月25日至2014年8月25日）
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：1999年9月20日
（二）基金管理人：南方基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼
邮政编码：518026
国际互联网网址：http://www.southernfund.com
法定代表人：骆新都
总经理：高良玉
信息披露负责人：邱孝斌
联系电话：0755-2712000转，传真：0755-2712578
（三）基金托管人：中国工商银行
注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
托管部负责人：赵跃
信息披露负责人：刘长江
联系电话：010-66106878 传真：010-66106904
电子邮件地址：CJLIU@ICBC.COM.CN
（四）聘请的会计师事务所名称：天健（信德）会计师事务所
注册及办公地址：深圳蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A座3楼
法定代表人：朱祺珩
经办注册会计师：邓建新 魏小珍
联系电话：0755-6816079 传真:0755-6686087
二、基金主要财务指标 单位：人民币元
2000 1999
调整后期初基金资产净值 RMB 2,957,968,351.87 RMB 3,000,000,000.00
期末基金资产总值 RMB 4,927,945,601.90 RMB 3,033,693,108.01
期末基金资产净值 RMB 4,749,631,000.45 RMB 2,957,968,351.87
本期净收益 RMB 998,942,727.88 RBM (18,624,289.71)
本期可分配净收益 RMB 980,318,438.17 RMB (42,031-,648.13)
单位基金资产净值 RMB 1.583 RMB 0.986
单位基金净收益 RMB 0.327 RMB (0.014)
基金资产净值收益率 33.77% (0.62%)
本期基金可分配收益率 33.14% (1.40%)
本期基金净值增长率 60.57% (1.40%)
基金累计净值增长率 58.32% (1.40%)
* 本年度基金配售新股政策停止前所获配售新股对净值的贡献计386,479,916.47人民币元.扣除上述因素后的本期净值增长率为47.50%.
调整后期初基金资产净值=期初基金资产净值-本期已分配收益
本期基金可分配净收益=本期基金净收益+以前年度未分配收益
-期末未实现估值减值
单位基金资产净值=期末基金资产净值÷期末基金单位总额
单位基金净收益=本期可分配净收益÷期末基金单位总额
基金资产净值收益率=本期基金净收益÷期初基金资产净值
本期基金可分配收益率=本期基金可分配基金净收益÷期初基金资产净值
基金净值增长率=(期末基金资产净值-调整后期初基金资产净值)
÷调整后期初基金资产净值
基金累计净值增长率=(累计基金资产净值-基金单位总额)÷基金单位总额
三、基金管理人报告
基金经理小组简介
李旭利先生，27岁，经济学硕士，4年证券从业经历。1998年进入南方基金管理公司工作，先后从事证券分析、证券交易、基金投资等工作及天元基金经理助理，现任天元基金经理
陈祖方先生，经济学硕士，5年证券从业经验，曾任广发证券有限责任公司资金营运部副总经理，资产管理部副总经理。
此外，天元基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事天元基金的投资管理工作.
（一）本基金投资风格与投资理念
本基金坚持投资于行业代表性强、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定的深沪成分指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型指标类上市公司长期持有，力争最大限度地为持有人降低风险、增加收益。
（二）2000年宏观经济情况及证券市场回顾
由于积极的财政政策和稳定的货币政策相配合的宏观调控发挥效应，2000年中国经济出现了明显的拐点，GDP增长率、进出口总额、综合物价指数、大型国有企业盈利状况等各项经济指标都表明中国经济进入了新一轮高速增长期。与宏观经济走势相对应的是，中国证券市场在2000年走出了少见的大牛市行情，上证综指和深圳成指几乎全年保持单边上升，指数不断创出新高，市场始终保持坚定的牛市思维惯性。
（三）本基金2000年运作回顾
天元基金在2000年的运作中基本上是一种适应性管理，随着市场投资热点的转变进行了两次大的资产结构调整：一次是年初时将投资重点迅速由传统行业转向网络高科技产业，考虑到网络股自身存在的高风险性，我们采取了分散投资的策略；第二次是在四月份后开始将投资重点由科技股转向国企大盘股和次新股。8月份我们意识到市场在连续上涨后风险累积较大，开始有意识地提高基金资产的流动性，并将资产的流动性和安全性置于收益性目标之上。10月后逐步降低投资的集中程度，加大了组合投资比例，降低了集中持股的风险。
（四）2001年宏观经济和证券市场的展望
我们预期中国经济在未来几年内仍将维持较高的增长水平，在2001年将继续保持高速增长态势，与全球经济开始步入低迷形成鲜明对比。中国经济正处于从传统产业向新经济产业发展的过度时期，这种产业转型从本质上要求资本市场高速发展，以适应企业融资、资源优化配置的要求。正是对中国经济未来几年高速发展的充分信心，我们对中国证券市场的长期的发展比较乐观。
2001年中国证券市场将面临许多本质性的变化。首先，加入WTO后中国将进一步参与全球分工，人力成本的相对优势和中国大市场的吸引力将促进中国经济进一步发展。第二，管理层在加强市场监管的同时加快开放式基金的推出，传递出的明确信息是证券市场将在更加规范前提下继续高速发展，以基金为代表的机构投资者的数量、规模和市场份额将继续增加。这种投资者结构的变化决定了市场资金来源的结构性变化，更多的资金规范化地进入证券市场保证了市场资金总量的稳定增长。第三，证券市场退出机制的建立与完善将促进上市公司加快提高自身素质，减少投机成分，引导投资者树立正确的投资理念，使资本市场真正发挥资源配置的功能。第四，国有股减持对市场的影响取决于减持的具体方案，即国有股减持的价格高低将决定市场的方向，我们对此深度关注。第五，B股市场对境内投资人开放和创业板推出会对A股市场产生一定的资金分流，但这种影响并不能决定A股市场发展的大方向。总之，中国经济的发展前景和市场的规范化决定中国证券市场的最终的方向。
（五）2001年本基金的操作思路
在2001年的投资中，我们将坚持研究为本、价值发现的投资理念，看重上市公司的盈利能力、成长性和发展前景。由于对中国经济长期乐观，我们将维持较高的持股比例。但我们会遵循证券市场的运行规律，股市的上涨意味着风险的累积，特别是在过去两年市场上升过程中相当一部分上市公司的业绩并没有相应提高，使市场短期风险加大。我们将：提高低风险资产在基金资产组合中的比例，以规避系统风险；加强研究，谨慎挑选优良的上市公司进行投资，以提高基金资产的质量；提高资产流动性，降低资产集中程度，用组合投资的办法分散非系统风险；精益求精，提高管理水平，以增加基金收益。在2001年我们希望能为基金持有人提供更好的理财服务。
内部监察报告
基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》，《证券投资基金基金契约》以及其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“以人为本，追求卓越”的公司理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
内部监察工作报告
2000年度，本基金管理人在内部监察工作中注重控制运作风险，始终把保障基金持有人的利益放在首位。
在本报告期内，本基金管理人大力加强了监察稽核工作的力度，拓展了监察稽核的广度，由保持高度独立的督察员领导内部监察稽核人员对基金投资程序的各环节的执行情况进行定期检查，制作监察稽核报告，发现问题及时向管理层和监管部门报告并督促整改。
在本报告期内，为了控制运作风险，防范关联交易、内幕交易以及本基金与本基金管理人管理的其他基金之间可能出现的违规交叉交易，确保基金投资的独立性、公平性，我们主要采取了如下措施：
一、实行集中交易制度，各基金管理小组相互独立，分别制定具体的证券投资组合，下达具体的交易指令，由中央交易室统一执行完成。同时，为加强风险监控，事先对电脑系统进行设置，杜绝出现自买自卖，反向对敲等不规范交易行为。
二、建立风险提示制度和风险报告制度。
三、树立监察稽核部门的威信，加强员工风险意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了保障。
四、基金托管人报告
本托管人———中国工商银行，依据《天元证券投资基金基金契约》与《天元证券投资基金托管协议》，托管天元证券投资基金。
2000年度，在对天元证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对天元证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对天元证券投资基金的投资组合进行了监督，认为天元基金管理公司在天元证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。
本托管人依法对天元证券投资基金管理人———南方基金管理公司在2000年度所编制和披露的天元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为天元证券投资基金管理人———南方基金管理公司在2000年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。
五、基金财务报告
(一)审计报告
信德深财审报字(2001)第25 号
审计报告
天元证券投资基金持有人：
我们接受委托,审计了天元证券投资基金二零零零年度的财务报告.该基金年度财务报告由南方基金管理有限公司(基金管理人)负责,我们的责任是对该基金年度财务报告发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合天元证券投资基金实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,天元证券投资基金年度财务报告符合证券投资基金相关财务会计的法规、制度和《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了该基金二零零零年十二月三十一日的财务状况与二零零零年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师
邓建新
中国注册会计师
魏小珍
二零零一年二月十六日
中国深圳
(二)基金会计报告书
天元证券投资基金
资产负债报告书
二零零零年十二月三十一日
单位：人民币元
附注 2000.12.31 1999.12.31
股票投资--成本 5 RMB 2,885,683,987.91 RMB 2,187,937,549.35
债券投资--成本 6 981,603,403.58 595,340,142.11
股票投资--估值增值 2(4).5 771,027,303.46 (23,636,256.31)
债券投资--估值增值 2(4).6 (1,714,741.18) 228,897.89
银行存款 2(4).4 274,237,026.72 232,081,060.41
应收利息 224,605.80 294,489.89
应收帐款 7 9,932,816.50 40,011,075.80
其他应收款项 8 6,951,199.11 1,436,148.87
基金资产总值 4,927,945,601.90 3,033,693,108.01
应付基金管理费 3(3) 11,006,585.25 3,563,070.96
应付基金托管费 3(3) 991,414.25 631,916.13
应付帐款 9 43,250,721.32 65,335,413.41
应付佣金 3(3).10 7,944,327.51 2,549,355.64
其他应付款项 3(3).11 2,421,553.12 3,645,000.00
卖出回购债券款 12 112,700,000.00 ---
负债总值 178,314,601.45 75,724,756.14
基金单位总额 13 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配净收益(亏损) 980,318,438.17 (18,624,289.71)
未实现估值增(减)值 14 769,312,562.28 (23,407,358.42)
基金资产净值 RMB 4,749,631,000.45 RMB 2,957,968,351.87
基金单位发行总份额(份) 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
每份基金单位资产净值 RMB 1.583 RMB 0.986
(所附注释系基金会计报告书的组成部分)
天元证券投资基金
收益及分配报告书
二零零零年度
单位：人民币元
附注2000 1999
在除息日确认的股息收入 2(5) RMB 5,717,460.32 RMB 769,421.44
债券利息收入 2(5) 1,425,000.00 4,395,593.00
证券买卖价差收入 2(5) 1,059,317,045.35 (36,123,953.85)
其中：股票买卖价差收入 1,050,832,983.07 (33,453,932.89）
债券买卖价差收入 8,484,062.28 (2,670,020.96)
买入返售债券收入 2(5) 2,485,238.00 ---
其他收入 2(5).15 15,393,823.44 30,653,825.35
收入合计 1,084,338,567.11 (305,114.06)
减：支出 85,395,839.23 18,319,175.65
其中：基金管理费 3(2) 66,322,220.21 15,513,100.76
基金托管费 3(2) 10,354,093.10 2,637,072.39
卖出回购债券支出 8,488,444.92 ---
应由基金承担的其他费用 231,081.00 169,002.50
基金净收益(亏损) 998,942,727.88 (18,624,289.71)
加：上年未分配净收益(亏损) (18,624,289.71) ---
年末未分配净收益(亏损) RMB 980,318,438.17 RMB (18,624,289.71)
(所附注释系基金会计报告书的组成部分)
（三）会计报告书附注
附注1. 基金设立说明
天元证券投资基金(以下简称“基金天元”)系经中国证券监督管理委员会证监基字(1999)22号文批准,由南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司和南方基金管理有限公司共同发起设立的契约型封闭式证券投资基金,于一九九九年八月二十五日正式成立.基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行,基金存续期为15年。
经深圳证券交易所深证发(1999) 84号文审核同意,基金天元于一九九九年九月二十日在深圳证券交易所挂牌交易.
附注2. 重要会计政策
基金天元的下列会计政策系根据证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度和《天元证券投资基金基金契约》厘定.
(1) 会计年度
基金天元会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止.
(2) 记帐本位币
基金天元以人民币为记帐本位币.
(3) 记帐基础及计价原则
会计核算以权责发生制为基础,各项资产按取得时的实际成本计价.
(4) 基金资产的估值方法
根据《天元证券投资基金基金契约》的规定,基金天元每日对基金资产进行估值,估值方法如下：
上市的证券估值以其当日市场平均价计算,如若该日无交易的证券,以最近一日市场平均价计算;
未上市的股票以成本价计算;
未上市的债券及银行存款,以本金加计至估值日为止的应计利息额计算;
债券回购业务的应计收入和支出在回购期内按直线法计算;
如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,依照国家有关规定办理。
(5) 收入确认原则
股息收入以被投资单位派发股息的除息日确认;
债券利息收入以债券派发债息的除息日确认;
证券买卖价差收入系根据证券出售成交时的成交价扣除交易费用、交易税金后的净收入和证券投资的实际成本计算确认;
买入返售债券收入以回购期内逐日分摊确认.
(6) 证券交易的成本计价方法
证券投资日常核算以实际成本计价,售出证券的成本按移动平均法计算确定.
(7) 税项
A. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金天元按股票交易金额的4‰计缴印花税.
B. 营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金天元以发行基金方式募集资金不缴纳营业税;买卖股票、债券的价差收入在二零零零年底以前暂免缴营业税。
本会计年度基金天元的买入返售债券利息收入尚未计缴营业税。
C. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金天元从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
(8) 收益分配
根据《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金天元的收益分配采用现金方式,比例不低于基金净收益的90%,基金当年度收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年度收益分配。
附注3. 关联方关系及其交易
(1) 关联方关系明细项目列示如下：
关联方名称 与基金天元的关系
中国工商银行 基金天元托管人
南方基金管理有限公司 基金天元发起人,亦为基金天元管理人
南方证券有限公司 基金天元发起人,亦为南方基金管理公司的股东
大鹏证券有限责任公司 基金天元发起人
(2) 关联方交易
A. 租用证券交易席位
基金天元分别与南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司签订了《证券交易席位租用协议》,租用上述公司在上海证券交易所和深圳证券交易所的专用证券交易席位。
二零零零年度交易情况列示如下：
关联方名称
通过该等席位投资的 占年成交 占年佣金 平均佣
年成交金额 总金额的比例 年交易佣金 总金额的比例 金比率
南方证券有限公司
RMB 5,771,854,674.42 22.38% RMB 3,056,187.09 22.97% 0.8155‰
大鹏证券有限责任公司
3,632,995,130.05 14.09% 2,586,982.25 19.44% 0.8190‰
RMB 9,404,849,804.47 36.47% RMB 5,643,169.34 42.41%
一九九九年度交易情况如下:
关联方名称
通过该等席位投资的 占年成交 占年佣金 平均佣
年成交金额 总金额的比例 年交易佣金 总金额的比例 金比率
南方证券有限公司
RMB 2,560,214,093.31 28.66% RMB 1,114,270.44 43.71% 0.8286‰
大鹏证券有限责任公司
3,133,037,,624.99 35.07% 445,173.93 17.46% 0.8257‰
RMB 5,693,251,718.30 63.73% RMB 1,559,444.37 61.17%
B. 基金管理费
根据《天元证券投资基金基金契约》及《天元证券投资基金托管协议》的规定,基金管理费由下列两部分组成：
a. 基金管理费
基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提;当基金成立六个月后,持有现金比例高于基金资产净值的20%时,超过部分不计提基金管理费。
b. 业绩报酬
当基金的扣除业绩报酬前的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,按下列方法计提：
业绩报酬=调整后期初资产净值×Min[M,N]×5%
其中,
M=扣除业绩报酬前的基金可分配净收益率-1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率(如果年内利率发生变动,则按时间段进行加权平均调整);
N=扣除业绩报酬前的基金资产净增长率-证券市场平均收益率;
Min[M,N]为M、N中较小者。
二零零零年度已卖出配售新股实现的收益
=(新股可流通日市场平均价-配售成本)×已卖出配售新股数量
=271,540,718.83人民币元
二零零零年度配售新股对基金净值的影响
=(新股可流通日市场平均价-配售成本)×配售新股数量
=386,749,916.47人民币元
调整后期初资产净值为2,957,968,351.87人民币元.
扣除业绩报酬前的基金可分配收益率
=(985,376,564.05人民币元-271,540,718.83人民币元)÷2,957,968,351.87人民币元×100%
=24.13%
扣除业绩报酬前的基金资产净值增长率
=(4,754,689,126.33人民币元-386,749,916.47人民币元-2,957,968,351.87人民币元) ÷2,957,968,351.87人民币元×100%=47.67%
M=扣除业绩报酬前的基金可分配收益率-1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率
=24.13%-2.70%
=21.43%
N=扣除业绩报酬前的基金资产净值增长率-证券市场平均收益率
=47.67%-44.25%
=3.42%
由于M大于N
基金天元业绩报酬=调整后期初资产净值×Min[M,N]×5%
=2,957,968,351.87人民币元×3.42%×5%
=5,058,125.88人民币元
根据上述计算过程和结果,基金天元年末一次性计提业绩报酬计5,058,125.88人民币元.
C.基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提.
基金天元支付的基金管理费及基金托管费列示如下:
2000-12-31 -1999-12-31
基金管理费(南方基金管理有限公司) RMB 61,264,094.33 RMB 15,513,100.76
业绩报酬(南方基金管理有限公司) RMB 5,058,125.88 RMB ---
基金托管费(中国工商银行) RMB 10,354,093.10 RMB 2,637,072.39
(3) 关联方往来款项余额关联方往来余额明细项目列示如下：
项目
关联方名称
2000-12-31 占该帐项余额 1999-12-31 占该帐项余额
的百分比 的百分比
应付佣金南方证券有限公司
RMB 270,892.56 3.41% RMB 1,114,270.44 43.71%
大鹏证券有限责任公司
155,647.49 1.96% 445,173.93 17.46%
RMB 426,540.05 5.37% RMB 1,559,444.37 61.17%
其他应付款
-应付席位保证 金南方证券有限公司
RMB 500,000.00 20.65% RMB 500,000.00 13.72%
大鹏证券有限责任公司
250,000.00 10.32% 250,000.00 6.86%
RMB 750,000.00 30.97% RMB 750,000.00 20.58%
应付基金管理费 南方基金管理有限公司
RMB 11,006,585.25 100.00% RMB 3,563,070.96 100.00%
应付基金托管费 中国工商银行
RMB 991,414.25 100.00% RMB 631,916.13 100.00%
附注4.银行存款
银行存款明细项目列示如下：
2000-12-31 1999-12-31
中国工商银行深圳市分行 RMB 242,958,875.82 RMB 224,021,892.08
中国工商银行上海市分行 12,846.79 ---
深圳证券登记有限公司 11,885,950.94 3,182,001.48
上海证券中央登记结算公司 19,379,353.17 4,877,166.85
RMB 274,237,026.72 RMB 232,081,060.41
深圳证券登记有限公司和上海证券中央登记结算公司的款项系基金天元为进行证券交易清算而存入的清算备付金.
附注5. 股票投资
股票投资明细项目列示如下：
2000-12-31 1999-12-31
股票投资成本 RMB 2,885,683,987.91 RMB 2,187,937,549.35
其中：获配新股及增发股票投资成本 360,034$,375.50 209,411,121.75
股票投资估值增(减)值 771,027,303.46 (23,636,256.31
RMB 3,656,711,291.37 RMB 2,164,301,293.04
截至二零零零年十二月三十一日止,基金天元获配的新股及增发的股票计360,034$,375.50人民币元均已上市流通,但尚由上海证券交易所和深圳证券交易所实施冻结.
根据本会计报告书附注2(4)所述的基金资产的估值方法,基金天元对二零零零年十二月三十一日计算的股票投资估值增值计771,027,303.46人民币元.
附注6. 债券投资
债券投资明细项目列示如下：
2000-12-31 1999-12-31
国债投资成本 RMB 981,278,894.51 RMB 595,340,142.11
可转换债券投资成本 324,509.07 ---
债券投资估值增(减)值 (1,714,741.18 ) 228,897.89
RMB 979,888,662.40 RMB 595,569,040.00
根据本会计报告书附注2(4)所述的基金资产的估值方法,基金开元对二零零零年十二月三十一日计算的债券投资估值减值计1,714,741.18人民币元.
附注7. 应收帐款
应收帐款明细项目列示如下：
2000-12-31 1999-12-31
深圳证券登记有限公司证券清算款 RMB 4,671,186.90 RMB 11,577,052.74
上海证券中央登记结算公司证券清算款 5,261,629.60 28,434,023.06
RMB 9,932,816.50 RMB 40,011,075.80
附注8. 其他应收款项
其他应收款项明细项目列示如下：
2000-12-31 1999-12-31
深圳证券交易所清算保证金 RMB 2,081,199.11 RMB 1,436,148.87
上海证券交易所清算保证金 4,590,000.00 ---
其他 280,000.00 ---
RMB 6,951,199.11 RMB 1,436,148.87
附注9. 应付帐款
应付帐款明细项目列示如下：
2000-12-31 1999-12-31
深圳证券登记有限公司证券清算款 RMB 4,036%,359.53 RMB 36,537,454.42
上海证券中央登记结算公司证券清算款 39,214,361.79 28,797,958.99
RMB 43,250,721.32 RMB 65,335,413.41
附注10. 应付佣金
应付佣金明细项目列示如下：
2000-12-31 1999-12-31
关联方往来* RMB 426,540.05 RMB 1,559,444.37
华夏证券有限公司 2,770,989.71 736,300.13
平安证券有限责任公司 2,928,986.36 253,611.14
国泰君安证券有限公司 593,652.92 ---
国信证券有限公司 488,801.14 ---
兴业证券股份有限公司 735,357.33 ---
RMB 7,944,327.51 RMB 2,549,355.64
* 关联方往来明细项目详见本会计报告书附注3(3).
附注11. 其他应付款项
其他应付款项明细项目列示如下：
2000-12-31 1999-12-31
关联方往来 RMB 750,000.00 * RMB 750,000.00
席位保证金 1,500,000.00 750,000.00
应付回购利息 71,553.12 ---
发行费用 --- 2,045,000.00
其他 100,000.00 100,000.00
RMB 2,421,553.12 RMB 3,645,000.00
* 关联方往来明细项目详见本会计报告书附注3(3).
附注12. 卖出回购债券款
卖出回购债券款明细项目列示如下:
2000-12-31 1999-12-31
国债 RMB 112,700,000.00 RMB ---
基金天元根据中国人民银行银货政(1999)128号文和中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心中汇交发(1999)149号文,以及中国人民银行办公厅发(1999)146号文的有关规定进行国债回购业务,截至二零零零年十二月三十一日止,基金天元卖出回购债券款余额计112,700,000.00人民币元.
附注13. 基金单位总额
根据《天元证券投资基金发起人协议》和《天元证券投资基金基金契约》,基金天元的基金单位发行总份额为3,000,000,000份,每份基金单位面值为1.00人民币元,共计3,000,000,000.00人民币元.
基金单位总额明细项目列示如下：
2000-12-31 1999-12-31
基金单位总份额(份) 出资比例 基金单位总额（份）
南方证券有限公司 10,000,000 0.334% RMB 10,000,000.00
大鹏证券有限责任公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00
南方基金管理有限公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00
社会公众 2,970,000,000 99.000% 2,970,000,000.00
3,000,000,000 100.000% RMB 3,000,000,000.00
续上表:
1999-12-31
基金单位总份额(份) 出资比例 基金单位总额（份）
南方证券有限公司 10,000,000 0.334% RMB 10,000,000.00
大鹏证券有限责任公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00
南方基金管理有限公司 10,000,000 0.333% 10,000,000.00
社会公众 2,970,000,000 99.000% 2,970,000,000.00
3,000,000,000 100.000% RMB3,000,000,000.00
上述基金单位总额业经天健(信德)会计师事务所(现已更名为“深圳天健信德会计师事务所”)以验资报字(1999)第15号《验资报告》审验在案.
附注14. 未实现估值增值
未实现估值增值系根据《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金天元于二零零零年十二月三十一日对证券投资进行估值时,产生的证券投资估值大于其帐面成本价值的差额计769,312,562.28人民币元.
附注15. 其他收入
其他收入明细项目列示如下：
2000 1999
银行存款利息收入 RMB 12,964,554.94 RMB 7,729,442.14
股份申购手续费返还 845,452.23 ---
国债手续费收入 1,524,600.00 ---
发行费节余 --- 17,654,755.65
发行时申购资金冻结期间利息收入 --- 4,966,815.21
其他 59,216.27 302,812.35
（四）流通转让受到限制的基金资产
一九九八年八月十一日，中国证券监督管理委员会发布《关于证券投资基金配售新股有关问题的通知》，规定基金获配的新股,自该新股上市二个月后方可流通,在流通之前系由证券交易所实施冻结。
一九九九年十一月十一日, 中国证券监督管理委员会发布《关于进一步做好证券投资基金配售新股工作的补充通知》,规定基金一年内所配售的全部新股，占配售新股资金总额50%部分，自配售之日起六个月内不能流通, 由托管银行监督执行；其余50%部分，自新股上市之日起即可流通。
二零零零年五月十八日，中国证券监督管理委员会发布《关于调整证券投资基金认购新股事项的通知》，规定基金可运用资金申购新股、参与二级市场市值配售，也可做为战略投资者或一般法人投资者申请网下预约配售。对于以一般法人投资者配售的新股自该股票上市之日起三个月内不能流通,对于战略投资者认购的新股在配售协议的有关约定期限内不能流通。
截至二零零零年十二月三十一日止,基金天元配售、增发的新股及法人配售、战略投资者配售的股票,尚未获准流通部分的股票明细项目列示如下：
2000-12-31
股票名称
股数(股) 购入成本 市值 受限期限
1.宝钢股份
42,025,000 RMB 175,664,500.00 RMB 227,775,500.00 2000.12.12-2001.03.12
2.上港集箱
9,170,000 109,856,600.00 214,761,400.00 2000.06.28-2001.06.28
3.西山煤电
8,639,950 56,073,275.50 100,137,020.50 2000.07.05-2001.07.05
4.路桥建设
2,000,000 14,600,000.00 29,840,000.00 2000.07.05-2001.02.05
5.兰州铝业
500,000 3,840,000.00 7,430,000.00
62,334,950 RMB 360,034$,375.50 RMB 579,943,920.50 *
* 按二零零零年十二月二十九日(年末最后一个交易日)当日市场平均价计算计579,943,920.50人民币元,对基金资产净值的影响为219,909,545.00人民币元。
（五）基金投资组合
根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《天元证券投资基金基金契约》等有关规定,基金天元的基金投资组合情况如下：
1. 按行业分类的股票投资组合
2000-12-31
分类 股数(股) 市值 占基金资产净值比例
1.交通运输 29,420,240 RMB 576,173,604.00 12.13%
2.能源电力 15,707,770 253,270,789.10 5.33%
3.建材建筑 418,000 6,062,020.00 0.13%
4.冶金 52,300,934 653,240,118.72 13.75%
5.家电 2,224,361 35,458,211.08 0.75%
6.金融地产 6,625,445 106,333,632.99 2.24%
7.酿酒食品 921,000 8,731,680.00 0.18%
8.农林牧渔 1,652,939 44,905,096.79 0.95%
9.电子通讯 23,269,727 728,997,905.57 15.35%
10.纺织服装 3,871,797 68,937,802.99 1.45%
11汽车及配件制造 1,238,000 13,874,500.00 0.29%
12.商贸旅游 19,876,270 386,115,841.36 8.13%
13.生物医药 21,313,216 439,273,384.12 9.25%
14.石油化工 1,881,418 30,028,787.22 0.63%
15.机械制造 1,137,009 24,902,808.55 0.52%
16.综合 9,921,874 280,405,108.88 5.90%
191,780,000 RMB 3,656,711,291.37 76.98%
2. 截至二零零零年十二月三十一日止, 基金天元持有的债券(不含国债),按当日的市场平均价计算计330,849.40人民币元, 占基金资产净值的比例为0.01%。
3. 截至二零零零年十二月三十一日止,基金天元持有的国债和货币资金以及应收帐款和应付帐款计1,220,476,934.90人民币元,占基金资产净值的比例为25.70%。
4.基金投资前十名股票明细
股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例%
1、东方钽业 407,345,322.72 8.58
2、东方通信 361,276,987.05 7.61
3、深圳机场 326,652,754.00 6.88
4、宝钢股份 227,775,500.00 4.80
5、辽宁成大 226,925,284.14 4.78
6、上港集箱 214,761,400.00 4.52
7、通化金马 169,749,858.60 3.57
8、天方药业 132,889,805.16 2.80
9、烟台发展 118,541,763.48 2.50
10、安泰科技 105,742,655.94 2.23
5.附注：
(1) 基金天元所持有的上市流通股票和债券,按其二零零零年十二月二十九日的市场平均价计算市值
(2) 二零零零年十二月三十一日,基金天元对在冻结期间的新股及增发的股票之市值按当日的市场平均价计算计579,943,920.50人民币元;如若以其成本价计算,截至二零零零年十二月三十一日止,总成本计360,034$,375.50人民币元,由此,对基金天元二零零零年十二月三十一日的财务状况产生的影响计219,909,545.00人民币元。
(3) 货币资金及其他资产的构成：
2000-12-31 1999-12-31
金额 占基金资产总值 金额 占基金资产总值
的比例的比例
银行存款 RMB 274,237,026.72 5.56% RMB 232,081,060.41 7.65%
应收利息 224,605.80 --- 294,489.89 0.01%
应收帐款 9,932,816.50 0.20% 40,011,075.80 1.32%
其他应收款项 6,951,199.11 0.14% 1,436,148.87 0.05%
RMB 291,345,648.13 5.90% RMB 273,822,774.97 9.03%
(4) 截至二零零零年十二月三十一日止,基金天元不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(六)基金截止2000年12月31日的股票投资情况（附后）
(七)基金2000年度新增股票明细（附后）
(八)基金2000年度剔除股票明细（附后）
六、基金持有人结构及前十名持有人
(一)基金持有人结构：
持有份额(基金单位) 比例
发起人持有份额 3000万 1.0%
南方证券有限公司 1000万 0.33%
其中未流通份额 1000万 0.33%
南方基金管理有限公司 1000万 0.33%
其中未流通份额 1000万 0.33%
大鹏证券有限责任公司 1000万 0.33%
其中未流通份额 1000万 0.33%
社会公众持有份额 297000万 99%
总计： 300000万 100%
（二）前十名持有人情况（截止于2000年12月31日）：
持有人名称 持有份额(基金单位) 比例
1. 中国人寿保险公司 294064600 9.80%
2. 中国平安保险股份有限公司 184685600 6.16%
3. 中国太平洋保险公司 176228800 5.87%
4. 中国再保险公司 123330200 4.11%
5. 上海久事公司 78408800 2.61%
6. 海通证券有限公司 35980000 1.20%
7. 国通证券有限责任公司 35128100 1.17%
8. 安徽省国信实业有限公司 34000000 1.13%
9. 上海申达股份有限公司 23879600 0.80%
10. 广发证券有限责任公司深圳
蛇口证券营业部 21910000 0.73%
七、重要事项揭示
1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼事项
2、聘请的会计师事务所没有发生变更；
3、基金管理人的办公地址现已迁至深圳市深南大道4009号投资大厦7楼，基金托管人办公地址没有发生变更；
4、本年度基金的投资组合策略没有重大改变；
5、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚；
6、本基金租用专用交易席位事宜的情况
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人于1998年10月30日公告的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下八家证券经营机构租用基金交易专用席位：南方证券有限公司、平安证券有限公司、华夏证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、大鹏证券有限公司、兴业证券有限公司、国泰君安证券有限公司、国信证券有限公司。
2000年本报告期内本基金通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
券商名称
股票成交量(元) 比例 国债成交量(元) 比例 国债回购 比例 佣金额(元) 比例
（%） （%） 成交量(元) （%） （%）
南方证券
3747419244.52 22.97 459735429.90 42.91 1564700000.00 18.63 3056187.09 22.97
大鹏证券
3158805738.75 19.36 4189391.30 0.39 470000000.00 5.59 2586982.25 19.44
华夏证券
2457391902.12 15.06 151839096.00 14.17 1265400000.00 15.07 2034689.58 15.29
申银万国
1367713232.59 8.38 1336400000.00 15.91 1135867.87 8.54
平安证券
3275107357.14 20.07 153218750.30 14.30 1502400000.00 17.89 2675375.22 20.10
兴业证券
　928151279.75 5.69 102920505.30 9.61 367000000.00 4.37 735357.33 5.53
国泰君安
756395026.90 4.63 89871500.30 8.39 737500000.00 8.78 593652.92 4.46
国信证券
626670531.71 3.84 109617257.70 10.23 1155500000.00 13.76 488801.14 3.67
合计
16317654313.48 100.00 1071391930.80 100.00 8398900000.00 100.00 13306913.40 100.00
八、备查文件目录
1、《关于同意设立天元证券投资基金的批复》（证监基字[1999]22号）
2、天元证券投资基金基金契约
3、天元证券投资基金托管协议
4、审计报告(信德深财审报字(2001)第25 号)、财务报告及附注原件
5、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件
6、天元证券投资基金2000年度收益分配方案
7、本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文
8、天元证券投资基金2000年年报原文
查阅地点：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼
网址：http://www.southernfund.com

南方基金管理有限公司
二零零一年三月三十日

基金截止2000年12月31日的股票投资情况
股票名称 股数（股） 市值 占基金资产净值比例
1 SZ0962 东方钽业 8,698,384 RMB 407,345,322.72 8.58％
2 600776 东方通信 12,610,017 361,276,987.05 7.61％
3 sz0089 深圳机场 17,801,240 326,652,754.00 6.88％
4 600019 宝钢股份 42,025,000 227,775,500.00 4.80％
5 600739 辽宁成大 9,587,042 226,925,284.14 4.78％
6 600018 上港集箱 9,170,000 214,761,400.00 4.52％
7 SZ0766 通化金马 9,755,739 169,749,858.60 3.57％
8 600253 天方药业 7,053,599 132,889,805.16 2.80％
9 600766 烟台发展 8,596,212 118,541,763.48 2.50％
10 sz0969 安泰科技 2,070,949 105,742,655.94 2.23％
11 SZ0939 凯迪电力 4,256,690 100,798,419.20 2.12％
12 sz0983 西山煤电 8,639,950 100,137,020.50 2.11％
13 600718 东大阿派 2,566,100 91,943,363.00 1.94％
14 600267 海正药业 2,168,052 72,868,227.72 1.53％
15 600345 长江通信 1,111,495 51,206,574.65 1.08％
16 SZ0002 深万科A 2,970,459 41,497,312.23 0.87％
17 600237 铜峰电子 1,173,283 34,588,382.84 0.73％
18 600288 大恒科技 914,000 33,699,180.00 0.71％
19 600366 宁波韵升 1,105,393 32,498,554.20 0.68％
20 600276 恒瑞医药 1,043,374 31,280,352.52 0.66％
21 600292 九龙电力 1,181,030 30,919,365.40 0.65％
22 600263 路桥建设 2,000,000 29,840,000.00 0.63％
23 SZ0997 新大陆 785,597 28,752,850.20 0.61％
24 SZ0989 九芝堂 1,121,752 28,391,543.12 0.60％
25 sz0982 圣雪绒 1,053,465 27,737,733.45 0.58％
26 600008 首创股份 1,253,600 27,165,512.00 0.57％
27 SZ0409 四通高科 1,315,829 26,303,421.71 0.55％
28 sz0998 隆平高科 501,500 25,626,650.00 0.54％
29 600261 浙江阳光 1,100,100 24,125,193.00 0.51％
30 SZ0070 特发信息 879,735 23,427,343.05 0.49％
31 SZ0090 深天健 971,242 23,406,932.20 0.49％
32 600839 四川长虹 1,551,381 19,050,958.68 0.40％
33 SZ0978 桂林旅游 677,627 18,817,701.79 0.40％
34 600289 亿阳信通 298,900 16,941,652.00 0.36％
35 SZ0001 深发展A 1,143,944 16,575,748.56 0.35％
36 600854 春兰股份 672,980 16,407,252.40 0.35％
37 SZ0063 中兴通讯 421,000 16,069,570.00 0.34％
38 600198 大唐电信 500,025 15,460,773.00 0.33％
39 SZ0917 电广传媒 500,000 15,345,000.00 0.32％
40 600657 青鸟天桥 486,731 15,049,722.52 0.32％
41 SZ0839 中信国安 517,746 14,600,437.20 0.31％
42 600016 民生银行 833,000 14,310,940.00 0.30％
43 SZ0973 佛塑股份 850,000 12,903,000.00 0.27％
44 sz0157 中联重科 500,003 12,335,074.01 0.26％
45 SZ0976 春晖股份 748,530 11,804,318.10 0.25％
46 600100 清华同方 259,694 11,501,847.26 0.24％
47 SZ0977 浪潮信息 399,600 11,248,740.00 0.24％
48 sz0488 晨鸣纸业 553,989 10,985,601.87 0.23％
49 SZ0961 大连金牛 1,077,550 10,689,296.00 0.23％
50 600258 首旅股份 450,000 10,399,500.00 0.22％
51 sz0968 神州股份 930,000 9,839,400.00 0.21％
52 600236 桂冠电力 574,100 9,553,024.00 0.20％
53 SZ0868 安凯客车 1,000,000 9,390,000.00 0.20％
54 sz0151 中成股份 368,389 8,307,171.95 0.17％
55 sz0725 京东方A 482,550 8,106,840.00 0.17％
56 sz0981 兰光科技 279,900 8,016,336.00 0.17％
57 sz0301 丝绸股份 630,468 8,006,943.60 0.17％
58 SZ0980 金马股份 536,000 7,975,680.00 0.17％
59 600296 兰州铝业 500,000 7,430,000.00 0.16％
60 600240 仕奇实业 439,634 7,148,448.84 0.15％
61 600227 赤天化 440,000 6,564,800.00 0.14％
62 600259 兴业聚酯 416,000 6,327,360.00 0.13％
63 600260 凯乐科技 216,418 5,906,047.22 0.12％
64 600365 通葡萄酒 811,000 5,741,880.00 0.12％
65 600180 九发股份 292,859 5,567,249.59 0.12％
66 600248 秦丰农业 205,580 5,517,767.20 0.12％
67 SZ0042 深长城A 320,000 5,417,600.00 0.11％
68 600243 青海华鼎 245,000 5,358,150.00 0.11％
69 SZ0006 深振业A 386,800 5,125,100.00 0.11％
70 sz0971 湖北迈亚 326,700 4,923,369.00 0.10％
71 600235 民丰特纸 307,628 4,743,623.76 0.10％
72 600328 兰太实业 283,000 4,709,120.00 0.10％
73 sz0096 广聚能源 296,000 4,135,120.00 0.09％
74 600242 华龙集团 233,000 3,963,330.00 0.08％
75 600302 标准股份 179,000 3,685,610.00 0.08％
76 600318 巢东股份 270,000 3,458,700.00 0.07％
77 600303 曙光股份 179,000 3,424,270.00 0.07％
78 600337 美克股份 112,000 3,334,240.00 0.07％
79 600306 商业城 197,000 3,124,420.00 0.07％
80 600298 安琪酵母 110,000 2,989,800.00 0.06％
81 600252 中恒集团 148,000 2,603,320.00 0.05％
82 600275 武昌鱼 155,000 2,560,600.00 0.05％
83 600270 外运发展 78,000 2,170,740.00 0.05％
84 600333 长春燃气 126,000 2,023,560.00 0.04％
85 600038 哈飞股份 99,000 1,917,630.00 0.04％
86 600368 五洲交通 149,000 1,816,310.00 0.04％
87 sz0991 通海高科 101,000 1,704,880.00 0.04％
88 600398 奥德臣 79,000 1,672,430.00 0.04％
89 600313 中农资源 265,000 1,669,500.00 0.04％
90 600320 振华港机 114,006 1,606,344.54 0.03％
91 600285 羚锐股份 79,000 1,589,480.00 0.03％
92 600297 美罗药业 52,700 1,423,427.00 0.03％
93 600400 红豆股份 178,000 1,317,200.00 0.03％
94 600390 金瑞科技 77,000 1,154,230.00 0.02％
95 600422 昆明制药 39,000 1,080,690.00 0.02％
96 600338 珠峰摩托 59,000 1,060,230.00 0.02％
97 600326 西藏天路 141,000 970,080.00 0.02％
98 600377 宁沪高速 222,000 932,400.00 0.02％
99 600098 广州控股 47,640 751,759.20 0.02％
100 600378 天科股份 79,000 519,820.00 0.01％
101 SZ0981 兰光科技 100 2,864.00 0.00％
合 计 191,780,000 3,656,711,291.37 76.98％

基金2000年度新增股票明细
股票名称 年初数量 一级市场认购数量 二级市场买入数量 增发数量
1 600008 首创股份
2 600016 民生银行 833,000
3 600018 上港集箱 9,170,000
4 600019 宝钢股份 42,025,000
5 600038 哈飞股份 99,000
6 600098 广州控股 47,640
7 600100 清华同方 803,790 500,000
8 600180 九发股份 292,859
9 600235 民丰特纸
10 600236 桂冠电力
11 600237 铜峰电子 1,212,283
12 600240 仕奇实业
13 600242 华龙集团 233,000
14 600243 青海华鼎 245,000
15 600248 秦丰农业 889,760
16 600252 中恒集团 148,000
17 600253 天方药业 7,053,599
18 600258 首旅股份
19 600259 兴业聚酯
20 600260 凯乐科技 35,000 216,418
21 600261 浙江阳光 113,000 1,100,000
23 600267 海正药业 125,000 2,488,052
24 600270 外运发展 78,000
25 600275 武昌鱼 155,000
26 600276 恒瑞医药 75,000 1,043,374
27 600285 羚锐股份 79,000
28 600288 大恒科技 89,000 825,000
29 600289 亿阳信通 340,000
30 600292 九龙电力 181,000 1,235,150
31 600296 兰州铝业 500,000
32 600297 美罗药业 81,000
33 600298 安琪酵母 110,000
34 600302 标准股份 179,000
35 600303 曙光股份 179,000
36 600306 商业城 197,000
37 600313 中农资源 265,000
38 600318 巢东股份 270,000
39 600320 振华港机 114,006
40 600326 西藏天路 141,000
41 600328 兰太实业 283,000
42 600333 长春燃气 126,000
43 600337 美克股份 112,000
44 600338 珠峰摩托 59,000
45 600345 长江通信 221,000 890,495
46 600365 通葡萄酒 811,000
47 600366 宁波韵升 111,000 994,393
48 600368 五洲交通 149,000
49 600377 宁沪高速 222,000
50 600378 天科股份 79,000
51 600390 金瑞科技 77,000
52 600398 德臣股份 79,000
53 600400 红豆股份 178,000
54 600422 昆明制药 39,000
55 600657 青鸟天桥 4,153,343
56 600854 春兰股份 754,780
57 SZ0002 深万科A 3,599,059
58 SZ0006 深振业A 386,800
59 SZ0042 深长城A 320,000
60 SZ0063 中兴通讯 526,321
61 SZ0070 特发信息 242,600
62 SZ0090 深天健 1,271,342
63 SZ0096 广聚能源 296,000
64 SZ0151 中成股份 166,000 368,389
65 SZ0157 中联重科 170,000 330,003
66 SZ0301 丝绸股份 460,000
67 SZ0409 四通高科 1,620,971
68 SZ0488 晨鸣纸业 553,989
69 SZ0725 京东方A 482,550
70 SZ0766 通化金马 9,897,934
71 SZ0839 中信国安 685,938
72 SZ0868 安凯客车 1,000,000
73 SZ0917 电广传媒 1,602,971 500,000
74 SZ0968 神州股份 150,550
75 SZ0969 安泰科技 1,714,599
76 SZ0971 湖北迈亚
77 SZ0973 佛塑股份
78 SZ0976 春晖股份
79 SZ0977 浪潮信息
80 SZ0978 桂林旅游 793,127
81 SZ0980 金马股份
82 SZ0981 兰光科技
83 SZ0982 圣雪绒 149,000 904,465
84 SZ0983 西山煤电 8,639,950
85 SZ0989 九芝堂 166,000 1,032,752
86 SZ0991 通海高科 101,000
87 SZ0997 新大陆 821,997
88 SZ0998 隆平高科 645,000
合 计 71,520,489 52,070,754 1,114,006
续上表:
股票名称 送配数量 配售数量 本年卖出数量 年末结存数量
1 600008 首创股份 3,560,000 2,306,400 1,253,600
2 600016 民生银行 833,000
3 600018 上港集箱 9,170,000
4 600019 宝钢股份 42,025,000
5 600038 哈飞股份 99,000
6 600098 广州控股 47,640
7 600100 清华同方 1,044,096 259,694
8 600180 九发股份 292,859
9 600235 民丰特纸 615,255 307,627 307,628
10 600236 桂冠电力 1,220,000 645,900 574,100
11 600237 铜峰电子 39,000 1,173,283
12 600240 仕奇实业 879,267 439,633 439,634
13 600242 华龙集团 233,000
14 600243 青海华鼎 245,000
15 600248 秦丰农业 684,180 205,580
16 600252 中恒集团 148,000
17 600253 天方药业 7,053,599
18 600258 首旅股份 900,000 450,000 450,000
19 600259 兴业聚酯 832,000 416,000 416,000
20 600260 凯乐科技 35,000 216,418
21 600261 浙江阳光 112,900 1,100,100
23 600267 海正药业 445,000 2,168,052
24 600270 外运发展 78,000
25 600275 武昌鱼 155,000
26 600276 恒瑞医药 75,000 1,043,374
27 600285 羚锐股份 79,000
28 600288 大恒科技 914,000
29 600289 亿阳信通 41,100 298,900
30 600292 九龙电力 235,120 1,181,030
31 600296 兰州铝业 500,000
32 600297 美罗药业 28,300 52,700
33 600298 安琪酵母 110,000
34 600302 标准股份 179,000
35 600303 曙光股份 179,000
36 600306 商业城 197,000
37 600313 中农资源 265,000
38 600318 巢东股份 270,000
39 600320 振华港机 114,006
40 600326 西藏天路 141,000
41 600328 兰太实业 283,000
42 600333 长春燃气 126,000
43 600337 美克股份 112,000
44 600338 珠峰摩托 59,000
45 600345 长江通信 1,111,495
46 600365 通葡萄酒 811,000
47 600366 宁波韵升 1,105,393
48 600368 五洲交通 149,000
49 600377 宁沪高速 222,000
50 600378 天科股份 79,000
51 600390 金瑞科技 77,000
52 600398 德臣股份 79,000
53 600400 红豆股份 178,000
54 600422 昆明制药 39,000
55 600657 青鸟天桥 149,340 3,815,952 486,731
56 600854 春兰股份 81,800 672,980
57 SZ0002 深万科A 628,600 2,970,459
58 SZ0006 深振业A 386,800
59 SZ0042 深长城A 320,000
60 SZ0063 中兴通讯 14,000 119,321 421,000
61 SZ0070 特发信息 831,683 194,548 879,735
62 SZ0090 深天健 300,100 971,242
63 SZ0096 广聚能源 296,000
64 SZ0151 中成股份 166,000 368,389
65 SZ0157 中联重科 500,003
66 SZ0301 丝绸股份 1,260,000 1,089,532 630,468
67 SZ0409 四通高科 305,142 1,315,829
68 SZ0488 晨鸣纸业 553,989
69 SZ0725 京东方A 482,550
70 SZ0766 通化金马 142,195 9,755,739
71 SZ0839 中信国安 201,784 369,976 517,746
72 SZ0868 安凯客车 1,000,000
73 SZ0917 电广传媒 1,602,971 500,000
74 SZ0968 神州股份 1,845,000 1,065,550 930,000
75 SZ0969 安泰科技 356,450 712,900 713,000 2,070,949
76 SZ0971 湖北迈亚 653,400 326,700 326,700
77 SZ0973 佛塑股份 1,130,000 280,000 850,000
78 SZ0976 春晖股份 1,164,380 415,850 748,530
79 SZ0977 浪潮信息 772,300 372,700 399,600
80 SZ0978 桂林旅游 115,500 677,627
81 SZ0980 金马股份 680,200 144,200 536,000
82 SZ0981 兰光科技 559,800 279,800 280,000
83 SZ0982 圣雪绒 1,053,465
84 SZ0983 西山煤电 8,639,950
85 SZ0989 九芝堂 77,000 1,121,752
86 SZ0991 通海高科 101,000
87 SZ0997 新大陆 36,400 785,597
88 SZ0998 隆平高科 143,500 501,500
合 计 721,574 17,616,185 20,091,593 122,951,415

基金2000年度剔除股票明细
股票名称 年初数量 一级市场认购数量 二级市场买入数量
1 600000 浦发银行 7,018,000 200,000
2 600002 齐鲁石化 3,276,880
3 600006 东风汽车 5,529,361
4 600064 南京高科 1,730,000
5 600069 银鸽投资 300,000
6 600085 同仁堂 464,599
7 600088 中视股份 172,400
8 600099 林海股份 630,025
9 600102 莱钢股份 200,000
10 600104 上海汽车 7,596,200 2,060,434
11 600115 东方航空 1,202,294
12 600123 兰花科创 3,794,511
13 600128 江苏工艺 1,166,865
14 600133 东湖高新 659,440
15 600153 厦门建发 467,674
16 600158 中体产业 728,609
17 600160 巨化股份 526,234
18 600171 上海贝岭 299,890
19 600181 云大科技 50,000
20 600185 海星科技 1,400,000
21 600190 锦州港 3,071,899 50,110
22 600192 长城电工 100,000
23 600197 伊力特 907,600
24 600202 哈空调 80,070
25 600205 山东铝业 4,295,719
26 600217 秦岭水泥 1,523,900 2,000,000
27 600219 南山实业 642,000 303,980
28 600221 海南航空 3,542,000 6,366,895
29 600222 众生制药 640,100
30 600223 万杰高科 1,414,000 1,500,030
31 600225 天香集团 2,000,000
32 600226 升华拜克 1,911,335
33 600229 青岛碱业
34 600230 沧州大化
35 600231 凌钢股份
36 600238 海南椰岛 428,600
37 600246 先锋股份 106,000
38 600247 物华股份 123,000
39 600255 鑫科材料 58,000
40 600256 广汇股份
41 600257 洞庭水殖 28,700
42 600262 北方股份 289,000
43 600265 景谷林业 122,000 228,300
44 600268 国电南自 799,851 130,413
45 600269 赣粤高速
46 600277 亿利科技 79,000
47 600278 东方创业 7,000
48 600279 重庆港九 205,000
49 600281 太化股份 139,000
50 600282 南钢股份 237,000
51 600283 钱江水利 296,000
52 600287 江苏舜天 103,000
53 600290 苏福马 54,000
54 600291 西水股份 106,000
55 600293 三峡新材 146,000
56 600299 星新材料
57 600300 维维股份 104,000
58 600301 南化股份 180,000
59 600308 华泰股份 310,000
60 600358 国旅联合 198,000
61 600500 中化国际 2,192,700
62 600602 真空电子 861,200
63 600603 兴业房产 3,049,445
64 600607 上实联合
65 600616 第一食品 349,003
66 600624 复华实业 97,600
67 600626 申达股份 3,015,000
68 600632 华联商厦 261,375
69 600635 大众科创 3,649,239
70 600637 广电股份 1,860,011
71 600640 联通国脉 260,000
72 600642 申能股份 1,162,400 250,000
73 600644 乐山电力 124,262
74 600651 飞乐音响 1,017,680
75 600652 爱使股份 437,097
76 600654 飞乐股份 24,620,302
77 600660 福耀玻璃 84,871
78 600663 陆家嘴 500,000
79 600664 哈药集团 540,729
80 600669 鞍山合成 558,116
81 600672 英豪科技 1,163,139
82 600673 成量股份 430,000
83 600675 中华企业 1,761,591
84 600676 交运股份
85 600681 诚成文化 6,107,562
86 600688 上海石化 4,568,818
87 600690 青岛海尔 451,520
88 600705 北亚集团 114,100
89 600707 彩虹股份 250,399
90 600716 耀华玻璃 392,192
91 600723 西单商场 2,514,522
92 600728 新太科技 329,680 1,225,612
93 600731 湖南海利 40,000
94 600734 实达电脑 2,320,910
95 600747 大显股份 425,560
96 600748 浦东不锈 450,000
97 600775 南京熊猫 171,998
98 600778 友好集团 563,023
99 600789 鲁抗医药 286,732
100 600792 云南马龙 460,253
101 600795 国力电力 133,700
102 600804 工益股份 200,351
103 600805 悦达投资
104 600808 马钢股份 1,444,033
105 600810 神马实业 100,000
106 600811 东方集团 246,526
107 600812 华北制药 300,000
108 600817 宏盛科技 101,406
109 600821 津劝业 1,270,084
110 600835 上菱电器 612,552
111 600842 中西药业 120,000
112 600853 北满特钢 600,000
113 600858 渤海集团 305,453
114 600861 北京城乡 498,000
115 600864 岁宝热电 1,790
116 600868 梅雁股份 2,300,000
117 600872 火炬高新 549,708
118 600889 南京化纤 842,386
119 600896 中海海盛 300,000
120 SZ0004 深安达A 1,000,000
121 SZ0005 世纪星源 300,000
122 SZ0008 亿安科技 24,675
123 SZ0009 深宝安A 42,593,630
124 SZ0016 深康佳A 2,597,337
125 SZ0021 深科技A 500,000
126 SZ0024 招商局A 476,200
127 SZ0027 深能源A 10,603,024 5,654,723
128 SZ0029 深深房A 11,046,825
129 SZ0058 深赛格 60,000
130 SZ0061 农产品 672,443
131 SZ0062 深圳华强 996,998
132 SZ0065 深圳西林 131,775
133 SZ0066 长城电脑 16,643
134 SZ0088 盐田港A 343,500
135 SZ0099 中信海直 57,000
136 SZ0150 麦科特 334,000
137 SZ0153 新力药业 86,000
138 SZ0155 川化股份 502,000
139 SZ0156 安塑股份 159,000
140 SZ0158 常山股份 383,000
141 SZ0159 国际实业 150,000 1,126,700
142 SZ0400 许继电气 666,960
143 SZ0408 河北华玉 79,976
144 SZ0411 ST 凯地 160,200
145 SZ0425 徐工科技 61,000
146 SZ0501 鄂武商A 10,591
147 SZ0504 赛迪传媒 179,400
148 SZ0521 美菱电器 272,364
149 SZ0527 粤美的A 577,279
150 SZ0531 穗恒运A 400,000
151 SZ0533 万家乐A 21,952,579 795,400
152 SZ0536 ST 闽闽东 559,774
153 SZ0541 佛山照明
154 SZ0542 TCL 通讯 1,184,201
155 SZ0543 皖能电力 2,059,487
156 SZ0554 泰山石油 477,000
157 SZ0555 ST 黔凯涤 149,799
158 SZ0562 宏源证券 1,072,000
159 SZ0569 川投长钢 400,000
160 SZ0571 新大洲A 559,640
161 SZ0573 粤宏远A 287,737
162 SZ0594 内蒙宏峰 134,000
163 SZ0636 风华高科 1,309,763
164 SZ0638 中辽国际 107,400
165 SZ0655 华光陶瓷 734,569
166 SZ0657 中钨高新 21,593
167 SZ0665 武汉塑料 540,000
168 SZ0688 朝华科技 100,000
169 SZ0713 丰乐种业 459,190
170 SZ0729 燕京啤酒 6,189,835
171 SZ0730 环保股份 787,340
172 SZ0733 振华科技 252,450
173 SZ0735 罗牛山 240,000
174 SZ0739 青岛东方 100,000
175 SZ0751 锌业股份 453,019
176 SZ0767 漳泽电力 2,791,423
177 SZ0768 西飞国际 6,280,748 15,790,847
178 SZ0777 中核科技 995,717
179 SZ0778 新兴铸管 353,922
180 SZ0783 石炼化 700,000
181 SZ0792 盐湖钾肥 1,930,209 4,329,638
182 SZ0793 燃气股份 2,778,610
183 SZ0806 银河科技 453,000
184 SZ0817 辽河油田 2,000,011
185 SZ0822 山东海化 44,000
186 SZ0823 超声电子 4,937,673
187 SZ0828 福地科技 14,013,280 2,220,113
188 SZ0833 贵糖股份 196,960
189 SZ0850 华茂股份 488,230 500,000
190 SZ0858 五粮液 230,370
191 SZ0860 顺鑫农业 100,000
192 SZ0866 扬子石化 900,000
193 SZ0869 张裕A 524,721
194 SZ0889 华联商城 530,000
195 SZ0896 豫能控股 40,000
196 SZ0899 赣能股份 50,000 410,564
197 SZ0902 中国服装 1,949,796
198 SZ0911 南宁糖业 122,200
199 SZ0919 金陵药业 2,573,778 526,610
200 SZ0925 浙大海纳 1,295,099
201 SZ0926 福星科技 2,415,805
202 SZ0927 天津汽车 750,000
203 SZ0930 丰原生化 2,945,979 1,317,500
204 SZ0931 中关村 2,000,000 16,071,008
205 SZ0938 清华紫光 600,000 465,144
206 SZ0950 民丰农化 1,203,174
207 SZ0951 小鸭电器 771,400
208 SZ0953 河池化工 428,600
209 SZ0955 欣龙无纺 3,601,400 1,300
210 SZ0956 中原油气 2,203,000 1,544,736
211 SZ0959 首钢股份 3,585,925 11,450,582
212 SZ0960 锡业股份 1,671,426
213 SZ0963 华东医药 674,200
214 SZ0965 天水股份
215 SZ0966 长源电力 255,669
216 SZ0975 乌江电力
217 SZ0985 大庆华科 158,000
218 SZ0987 广州友谊 246,000
219 SZ0988 华工科技 334,500
220 SZ0995 皇台酒业 52,000
合 计 130,065,550 5,513,721 265,921,163
续上表:
股票名称 增发数量 送配数量 配售 本年卖出数量
1 600000 浦发银行 7,218,000
2 600002 齐鲁石化 3,276,880
3 600006 东风汽车 5,529,361
4 600064 南京高科 1,730,000
5 600069 银鸽投资 300,000
6 600085 同仁堂 464,599
7 600088 中视股份 172,400
8 600099 林海股份 630,025
9 600102 莱钢股份 200,000
10 600104 上海汽车 9,656,634
11 600115 东方航空 1,202,294
12 600123 兰花科创 3,794,511
13 600128 江苏工艺 279,410 1,446,275
14 600133 东湖高新 659,440
15 600153 厦门建发 467,674
16 600158 中体产业 728,609
17 600160 巨化股份 526,234
18 600171 上海贝岭 299,890
19 600181 云大科技 5,000 55,000
20 600185 海星科技 1,400,000
21 600190 锦州港 3,122,009
22 600192 长城电工 100,000
23 600197 伊力特 907,600
907,600
24 600202 哈空调 80,070
25 600205 山东铝业 4,295,719
26 600217 秦岭水泥 3,523,900
27 600219 南山实业 945,980
28 600221 海南航空 9,908,895
29 600222 众生制药 640,100
30 600223 万杰高科 2,914,030
31 600225 天香集团 2,000,000
32 600226 升华拜克 1,911,335
33 600229 青岛碱业 1,192,000 1,192,000
34 600230 沧州大化 950,000 950,000
35 600231 凌钢股份 1,256,000 1,256,000
36 600238 海南椰岛 428,600
37 600246 先锋股份 106,000
38 600247 物华股份 123,000
39 600255 鑫科材料 58,000
40 600256 广汇股份 270,000 594,059 864,059
41 600257 洞庭水殖 28,700
42 600262 北方股份 289,000
43 600265 景谷林业 350,300
44 600268 国电南自 930,264
45 600269 赣粤高速 1,430,000 1,430,000
46 600277 亿利科技 79,000
47 600278 东方创业 7,000
48 600279 重庆港九 205,000
49 600281 太化股份 139,000
50 600282 南钢股份 237,000
51 600283 钱江水利 296,000
52 600287 江苏舜天 103,000
53 600290 苏福马 54,000
54 600291 西水股份 106,000
55 600293 三峡新材 146,000
56 600299 星新材料 950,000 950,000
57 600300 维维股份 104,000
58 600301 南化股份 180,000
59 600308 华泰股份 310,000
60 600358 国旅联合 198,000
61 600500 中化国际 2,192,700
62 600602 真空电子 861,200
63 600603 兴业房产 3,049,445
64 600607 上实联合 148,000 148,000
65 600616 第一食品 349,003
66 600624 复华实业 97,600
67 600626 申达股份 3,015,000
68 600632 华联商厦 261,375
69 600635 大众科创 3,649,239
70 600637 广电股份 1,860,011
71 600640 联通国脉 260,000
72 600642 申能股份 1,412,400
73 600644 乐山电力 124,262
74 600651 飞乐音响 1,017,680
75 600652 爱使股份 437,097
76 600654 飞乐股份 24,620,302
77 600660 福耀玻璃 84,871
78 600663 陆家嘴 500,000
79 600664 哈药集团 540,729
80 600669 鞍山合成 558,116
81 600672 英豪科技 1,163,139
82 600673 成量股份 430,000
83 600675 中华企业 1,761,591
84 600676 交运股份 760,684 760,684
85 600681 诚成文化 2,486,392 8,593,954
86 600688 上海石化 4,568,818
87 600690 青岛海尔 451,520
88 600705 北亚集团 114,100
89 600707 彩虹股份 75,120 325,519
90 600716 耀华玻璃 392,192
91 600723 西单商场 2,514,522
92 600728 新太科技 1,555,292
93 600731 湖南海利 40,000
94 600734 实达电脑 2,320,910
95 600747 大显股份 425,560
96 600748 浦东不锈 450,000
97 600775 南京熊猫 171,998
98 600778 友好集团 563,023
99 600789 鲁抗医药 286,732
100 600792 云南马龙 460,253
101 600795 国力电力 133,700
102 600804 工益股份 200,351
103 600805 悦达投资 430,000 430,000
104 600808 马钢股份 1,444,033
105 600810 神马实业 100,000
106 600811 东方集团 246,526
107 600812 华北制药 300,000
108 600817 宏盛科技 101,406
109 600821 津劝业 1,270,084
110 600835 上菱电器 612,552
111 600842 中西药业 120,000
112 600853 北满特钢 600,000
113 600858 渤海集团 305,453
114 600861 北京城乡 498,000
115 600864 岁宝热电 1,790
116 600868 梅雁股份 2,300,000
117 600872 火炬高新 549,708
118 600889 南京化纤 842,386
119 600896 中海海盛 300,000
120 SZ0004 深安达A 1,000,000
121 SZ0005 世纪星源 300,000
122 SZ0008 亿安科技 24,675
123 SZ0009 深宝安A 42,593,630
124 SZ0016 深康佳A 2,597,337
125 SZ0021 深科技A 500,000
126 SZ0024 招商局A 2,870,000 3,346,200
127 SZ0027 深能源A 16,257,747
128 SZ0029 深深房A 11,046,825
129 SZ0058 深赛格 60,000
130 SZ0061 农产品 672,443
131 SZ0062 深圳华强 996,998
132 SZ0065 深圳西林 131,775
133 SZ0066 长城电脑 416,643
134 SZ0088 盐田港A 343,500
135 SZ0099 中信海直 57,000
136 SZ0150 麦科特 334,000
137 SZ0153 新力药业 86,000
138 SZ0155 川化股份 502,000
139 SZ0156 安塑股份 159,000
140 SZ0158 常山股份 383,000
141 SZ0159 国际实业 1,276,700
142 SZ0400 许继电气 666,960
143 SZ0408 河北华玉 79,976
144 SZ0411 ST 凯地 160,200
145 SZ0425 徐工科技 61,000
146 SZ0501 鄂武商A 10,591
147 SZ0504 赛迪传媒 179,400
148 SZ0521 美菱电器 272,364
149 SZ0527 粤美的A 577,279
150 SZ0531 穗恒运A 400,000
151 SZ0533 万家乐A 22,747,979
152 SZ0536 ST 闽闽东 559,774
153 SZ0541 佛山照明 563,240 563,240
154 SZ0542 TCL 通讯 1,184,201
155 SZ0543 皖能电力 2,059,487
156 SZ0554 泰山石油 477,000
157 SZ0555 ST 黔凯涤 149,799
158 SZ0562 宏源证券 1,072,000
159 SZ0569 川投长钢 400,000
160 SZ0571 新大洲A 559,640
161 SZ0573 粤宏远A 287,737
162 SZ0594 内蒙宏峰 134,000
163 SZ0636 风华高科 1,309,763
164 SZ0638 中辽国际 107,400
165 SZ0655 华光陶瓷 734,569
166 SZ0657 中钨高新 21,593
167 SZ0665 武汉塑料 540,000
168 SZ0688 朝华科技 100,000
169 SZ0713 丰乐种业 459,190
170 SZ0729 燕京啤酒 6,189,835
171 SZ0730 环保股份 787,340
172 SZ0733 振华科技 252,450
173 SZ0735 罗牛山 240,000
174 SZ0739 青岛东方 100,000
175 SZ0751 锌业股份 453,019
176 SZ0767 漳泽电力 2,791,423
177 SZ0768 西飞国际 22,071,595
178 SZ0777 中核科技 995,717
179 SZ0778 新兴铸管 353,922
180 SZ0783 石炼化 700,000
181 SZ0792 盐湖钾肥 6,259,847
182 SZ0793 燃气股份 2,778,610
183 SZ0806 银河科技 453,000
184 SZ0817 辽河油田 2,000,011
185 SZ0822 山东海化 44,000
186 SZ0823 超声电子 1,256,100 6,193,773
187 SZ0828 福地科技 1,337,580 17,570,973
188 SZ0833 贵糖股份 196,960
189 SZ0850 华茂股份 988,230
190 SZ0858 五粮液 230,370
191 SZ0860 顺鑫农业 100,000
192 SZ0866 扬子石化 900,000
193 SZ0869 张裕A 524,721
194 SZ0889 华联商城 530,000
195 SZ0896 豫能控股 40,000
196 SZ0899 赣能股份 460,564
197 SZ0902 中国服装 1,949,796
198 SZ0911 南宁糖业 122,200
199 SZ0919 金陵药业 3,100,388
200 SZ0925 浙大海纳 1,295,099
201 SZ0926 福星科技 2,415,805
202 SZ0927 天津汽车 750,000
203 SZ0930 丰原生化 4,263,479
204 SZ0931 中关村 18,071,008
205 SZ0938 清华紫光 228,463 1,293,607
206 SZ0950 民丰农化 1,203,174
207 SZ0951 小鸭电器 771,400
208 SZ0953 河池化工 428,600
209 SZ0955 欣龙无纺 3,602,700
210 SZ0956 中原油气 3,747,736
211 SZ0959 首钢股份 15,036,507
212 SZ0960 锡业股份 1,671,426
213 SZ0963 华东医药 674,200
214 SZ0965 天水股份 831,683 831,683
215 SZ0966 长源电力 1,069,200 1,324,869
216 SZ0975 乌江电力 930,000 930,000
217 SZ0985 大庆华科 158,000
218 SZ0987 广州友谊 246,000
219 SZ0988 华工科技 334,500
220 SZ0995 皇台酒业 52,000
合 计 4,341,924 6,368,065 9,202,942 421,413,365