南方天元封闭 2013 年第 4 季度报告天元证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 1 月 20 日
第 1 页 共 10 页
南方天元封闭 2013 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
南方天元封闭基金简称
场内基金简称:基金天元
交易代码 184698
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
本基金属于成长收入型基金,主要投资于两个市场股票
中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、流
通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑投资目标
选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在
减少和分散投资风险的前提下,以稳健的投资原则,确
保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
根据契约要求,本基金通过深入的研究,选取具有行业
代表性、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳
投资策略 定等特征的指标型上市公司,进行中长期投资。以稳健
的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳
定的投资收益。
业绩比较基准 -
风险收益特征 -
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“基金天元”。
第 2 页 共 10 页
南方天元封闭 2013 年第 4 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 10 月 1 日 - 2013 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 30,151,462.14
2.本期利润 -51,966,623.16
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0173
4.期末基金资产净值 2,812,098,875.79
5.期末基金份额净值 0.9374注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 基准收益
阶段 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 率标准差
④过去三个
-1.81% 1.89% - - -1.81% 1.89%
月
第 3 页 共 10 页
南方天元封闭 2013 年第 4 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
硕士学历,具有基金从业
资格。2000 年加入南方基
金,历任行业研究员、基
本基金的 金经理助理,2009 年 12
基 金经理 ; 2006 年 3 月 月至今,担任投资部执行
陈键 - 13
投资部执 16 日 总监,主持工作。 2003
行总监 年 11 月-2005 年 6 月,任
南方宝元基金经理;2004
年 3 月-2005 年 3 月,任
南方现金基金经理;2005
第 4 页 共 10 页
南方天元封闭 2013 年第 4 季度报告
年 3 月-2006 年 3 月,任
南方积配基金经理;2008
年 2 月至 2010 年 10 月,
任南方盛元基金经理;
2006 年 3 月至今,任天元
基金经理;2010 年 10 月
至今,任南方成份基金经
理;2012 年 12 月至今,
任南方安心基金经理。
北大生物化学硕士、美国
哥伦比亚大学金融工程
学硕士,具有基金从业资
格。曾担任鹏华基金公司
基金管理部分析师,2005
年加入南方基金,2008 年
本基金的 2010 年 12 月
蒋朋宸 - 9 4 月至 2010 年 12 月,任
基金经理 2日
南方盛元基金经理;2008
年 4 月至今,任南方隆元
基金经理;2009 年 2 月至
今,任南方宝元债券基金
经理;2010 年 12 月至今,
任基金天元基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《天元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
第 5 页 共 10 页
南方天元封闭 2013 年第 4 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年以来,美国经济持续复苏,随之产生了美元升值和黄金等大宗商品贬值的态势。在各国政府的努力下,欧洲和日本的经济也有所复苏,我们仍认为全球经济的复苏过程将较为缓慢。国内经济方面,我们仍然维持中国经济增速温和走缓的预测。股票方面,由于三季度以 PMI 为代表的各项经济数据较好,市场情绪发生了改变,我们逐步提高了仓位,并获得了较好的效果。但四季度尤其是 12 月,债券市场持续下行,资金面继续紧张,导致了大盘股的下行。我们选择配置了部分中盘股票,但短期收益不够理想。我们仍然看好医药行业的长期增长,但对国家控制医药费用有所担心,因此我们选择投资低估值的医药股。金融地产等蓝筹股在本季度表现不佳,由于对整体经济的担心,我们减少了该部分仓位。创业板指数在四季度基本走平,继续超越沪深 300指数,超出了我们的预期。我们也参与了部分优质科技股的投资,但因对估值泡沫的谨慎,对于科技板块投资量偏少,使我们落后于创业板的表现。
在经济偏弱的大前提下,仍会有不少公司能获得较好的成长。市场总是在超涨和超跌中波动,我们将秉承一贯风格,寻找其中有价值的股票进行合理操作,以求给投资者带来长期稳定的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期南方天元基金净值增长率为-1.81%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,872,665,669.50 66.45
其中:股票 1,872,665,669.50 66.45
2 固定收益投资 622,498,820.00 22.09
其中:债券 622,498,820.00 22.09
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
第 6 页 共 10 页
南方天元封闭 2013 年第 4 季度报告
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
5 213,842,995.07 7.59
计
6 其他资产 109,314,211.32 3.88
7 合计 2,818,321,695.89 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 172,095,066.88 6.12
C 制造业 953,737,126.22 33.92
电力、热力、燃气及水生产和供
D 10,759,435.10 0.38
应业
E 建筑业 78,456,634.72 2.79
F 批发和零售业 180,432,049.86 6.42
G 交通运输、仓储和邮政业 26,388,579.85 0.94
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 53,364,362.82 1.90
业
J 金融业 307,279,441.49 10.93
K 房地产业 58,784,363.20 2.09
L 租赁和商务服务业 24,965,954.20 0.89
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,402,655.16 0.23
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,872,665,669.50 66.59
第 7 页 共 10 页
南方天元封闭 2013 年第 4 季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
例(%)
1 601607 上海医药 8,493,082 125,612,682.78 4.47
2 600583 海油工程 15,719,822 121,985,818.72 4.34
3 600036 招商银行 7,876,783 85,778,166.87 3.05
4 600875 东方电气 6,536,856 82,168,279.92 2.92
5 600518 康美药业 4,427,005 79,686,090.00 2.83
6 002570 贝因美 2,547,891 78,220,253.70 2.78
7 002185 华天科技 6,365,376 70,082,789.76 2.49
8 002594 比亚迪 1,699,773 64,047,446.64 2.28
9 601318 中国平安 1,499,923 62,591,786.79 2.23
10 600872 中炬高新 4,714,420 53,602,955.40 1.915.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 586,673,000.00 20.86
其中:政策性金融债 586,673,000.00 20.86
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,000,000.00 1.07
7 可转债 5,825,820.00 0.21
8 其他 - -
9 合计 622,498,820.00 22.145.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 130201 13 国开 01 1,600,000 159,984,000.00 5.69
2 130227 13 国开 27 1,600,000 158,688,000.00 5.64
3 120409 12 农发 09 1,000,000 99,120,000.00 3.52
4 130236 13 国开 36 800,000 79,448,000.00 2.83
11 中石油
5 1182258 300,000 30,000,000.00 1.07
MTN4
第 8 页 共 10 页
南方天元封闭 2013 年第 4 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细注:本基金本报告期内未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期内未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期内未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.10.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 779,787.40
2 应收证券清算款 95,575,401.01
3 应收股利 -
4 应收利息 12,959,022.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 109,314,211.325.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第 9 页 共 10 页
南方天元封闭 2013 年第 4 季度报告5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金报告期内不存在前十名股票流通受限情况。
§6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 44,335,529.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 44,335,529.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例
1.48(%)
§7 备查文件目录7.1 备查文件目录
1、《天元证券投资基金基金合同》。
2、《天元证券投资基金托管协议》。
3、天元证券投资基金 2013 年 4 季度报告原文。7.2 存放地点
深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼7.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
第 10 页 共 10 页
点击查看>>
附件
