南方天元封闭 2010 年度报告摘要
天元证券投资基金 2010 年年度报告摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2011 年 3 月 29 日
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南方天元封闭 2010 年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2010 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方天元封闭
基金主代码 184698
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 8 月 25 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
基金合同存续期 1999 年 08 月 25 日至 2014 年 08 月 25 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999 年 09 月 20 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金属于成长收入型基金,主要投资于两个市场股
票中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、
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流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票
中挑选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目
标是在减少和分散投资风险的前提下,以稳健的投资
原则,确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资
收益。
投资策略 根据契约要求,本基金通过深入的研究,选取具有行
业代表性、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分
红稳定等特征的指标型上市公司,进行中长期投资。
以稳健的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基
金长期稳定的投资收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.co custody@icbc.com.cn
m
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 133,506,069.48 650,190,225.08 -17,964,279.01
本期利润 -118,483,814.04 1,773,623,351.34 -3,534,066,855.42
加权平均基金份额本期利润 -0.0395 0.5912 -1.1780
本期基金份额净值增长率 -2.62% 60.29% -47.62%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0896 0.3501 0.0032
期末基金资产净值 3,419,703,110.43 4,453,186,924.47 3,009,563,573.13
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期末基金份额净值 1.1399 1.4844 1.0032
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利
润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是
当期发生数)。3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 4.65% 2.09% - - - -
过去六个月 20.73% 2.01% - - - -
过去一年 -2.62% 2.12% - - - -
过去三年 -18.24% 3.32% - - - -
过去五年 287.29% 6.72% - - - -
自基金合同
458.77% 7.16% - - - -
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
再投资
每10份基金份额
年度 现金形式发放总额 形式发 年度利润分配合计 备注
分红数
放总额
2010 3.0500 915,000,000.00 0 915,000,000.00
2009 1.1000 330,000,000.00 0 330,000,000.00
2008 10.7100 3,213,000,000.00 0 3,213,000,000.00
合计 14.8600 4,458,000,000.00 0 4,458,000,000.00
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、
厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字
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[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基
金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可
[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有
限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信
托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。
截至报告期末,公司管理资产规模达 1,800 多亿元,管理 2 只封闭式基金——基金开元、基
金天元;24 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南
方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成
长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配
置基金(QDII 基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合
型基金、南方沪深 300 指数基金、南方中证 500 指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南
方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易
型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基
金和南方金砖四国指数基金(QDII 基金);以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
证券从业年
姓名 职务 期限 说明
限
任职日期 离任日期
陈键 本基金的 2006 年 3 月 - 10 硕士学历,具有基金从
基金经理 16 日 业资格。2000 年加入南
方基金,历任行业研究
员、基金经理助理,2009
年 12 月至今,担任投资
部执行总监,主持工作。
2003 年 11 月-2005 年 6
月,任南方宝元基金经
理;2004 年 3 月-2005
年 3 月,任南方现金基
金经理;2005 年 3 月
-2006 年 3 月,任南方积
配基金经理;2008 年 2
月至 2010 年 10 月,任
南方盛元基金经理;
2006 年 3 月至今,任天
元基金经理;2010 年 10
月至今,任南方成份基
金经理
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蒋朋宸 本基金的 2010 年 12 月 - 6 北大生物化学硕士、美
基金经理 2日 国哥伦比亚大学金融工
程学硕士,具有基金从
业资格。曾担任鹏华基
金公司基金管理部分析
师,2005 年加入南方基
金,2008 年 4 月至 2010
年 12 月,任南方盛元基
金经理;2008 年 4 月至
今,任南方隆元基金经
理;2009 年 2 月至今,
任南方宝元债券基金经
理;2010 年 12 月至今,
任基金天元基金经理。
注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2.证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、《天元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本
报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投
资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注:本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年,在农产品价格上涨和海外宽松货币政策预期背景下,虽然期间美元出现了反弹,大
宗商品价格却依然上涨,通胀预期继续抬头,11 月 CPI 超过 5%,成为影响资本市场的重要因素。
政策调整信号逐步显现,房地产调控、经济转型呼声和货币政策的从紧,导致市场对宏观经济缺
乏信心,权益类品种价格回落,债券价格上升。我们认为改变经济发展模式、调整经济结构将为
我国经济长期健康发展夯实基础,但也给经济带来一定的调整。由于 09 年和 10 年的货币投放量
较大,政府在未来的调控过程中不得不面对在模式转变过程中的经济逐步放缓和货币投放量必须
收紧的两难局面,我们预计 2011 年的经济增速将有所放缓,但由于“十二五”各地方政府投资冲
动仍然强烈,增速大幅下滑的可能性也不大。政府给出的十二五经济增速为 7%,我们认为会超过
这个数字,但短期内经济增长速度减缓已经难以避免。
由于对宏观经济的担心,市场经历了三个季度盘整,在银行地产的带动下,四季度大盘蓝筹
股进行了估值修正,在资金面的推动下走出了一轮结构性牛市行情,但随后银行仍受制于资产风
险、利率市场化等担忧而下跌,而一些电子股走势较好。在此过程中,我们坚持了对低价大盘股
的持有,并买入了一些政策扶持的节能环保类股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期南方天元基金净值增长率为-2.62%,超过沪深 300 指数的增长率。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
因我们认为整体资金供给面并不是很乐观,故判断下一阶段整个市场的收益将有限。由于部
分大盘蓝筹股维持在低估值,我们仍将继续发掘和持有价值类个股和符合国内产业趋势的节能环
保和新能源类个股。市场总是在超涨超跌中波动,我们认为在资金面紧和估值低的共同作用下,
未来波动区间有趋窄的趋势,我们将秉承一贯风格,寻找其中有价值的股票进行合理操作,以求
给投资者带来长期稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本基金管理人严格执行《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
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及证监会发布的有关证券投资基金估值业务的各项规定,建立《基金估值管理制度》,规范基金估
值控制流程,成立了公司估值委员会和估值业务小组,成员均由业内专家、CFA、CPA 等专业人士
组成。估值委员会负责审议确定公司估值政策和程序,建立健全估值决策体系,根据基金投资策
略定期审阅估值原则和程序,及时调整,确保其持续适用性。估值业务小组负责提出公司估值政
策、程序、及各类具体投资品种的估值方法,并在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性
的情况后及时修订,在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值方法的适用性,对不存在
活跃市场的投资品种,讨论确定适用的估值技术,并在必要时讨论确定该估值技术所采用的估值
模型、假设、参数及其验证机制,处理估值工作中的突发事件等。运作保障部负责公司管理基金
的日常估值工作,并与托管银行核对一致。在基金估值控制流程中,把基金经理参与或决定估值
程度降至最低,确保参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配采取现金方式,每年至少一次;
基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的 90%;基金当年收益应先弥补上一年度亏
损后,才可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每一基金份额享有同等
分配权。
根据上述收益分配原则,本基金本报告期按照基金合同约定比例计算的应分配金额为
120,155,462.53 元。截至 2010 年 12 月 31 日,本基金可供分配利润为 268,721,252.70,折合每份基
金份额 0.0896 元。本基金以 2010 年 12 月 31 日的可供分配利润为基准,于 2011 年 1 月 31 日向
基金份额持有人每 10 份派 0.81 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年,本基金托管人在对天元证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》
及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年,天元证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在天元证券投资基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,
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在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,天元证券投资基金对基金份额
持有人进行了一次利润分配,分配金额为 915,000,000.00 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的天元证券投资基金 2010 年年度报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内
容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第 20220 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 天元证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的天元证券投资基金(以下简称“基金天元”)
的财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度
的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表是基金天元的基金管
理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
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的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以
设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了基金
天元 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2011 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:天元证券投资基金
报告截止日: 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 245,551,671.74 50,369,493.48
结算备付金 4,082,172.91 5,928,392.11
存出保证金 1,981,598.79 1,554,453.07
交易性金融资产 3,198,015,654.87 4,435,186,665.15
其中:股票投资 2,418,323,436.93 3,500,326,997.65
基金投资 - -
债券投资 779,692,217.94 934,859,667.50
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 10,026,524.91
应收利息 15,328,940.29 1,693,016.57
应收股利 - -
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应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,464,960,038.60 4,504,758,545.29
本期期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 32,120,057.62 33,410,900.29
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 4,368,826.20 5,596,276.66
应付托管费 728,137.68 932,712.76
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,862,450.18 6,076,774.62
应交税费 2,227,956.49 2,055,456.49
应付利息 - -
应付利润 - 550,000.00
递延所得税负债 - -
其他负债 2,949,500.00 2,949,500.00
负债合计 45,256,928.17 51,571,620.82
所有者权益:
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 419,703,110.43 1,453,186,924.47
所有者权益合计 3,419,703,110.43 4,453,186,924.47
负债和所有者权益总计 3,464,960,038.60 4,504,758,545.29
注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.1399 元,基金份额总额 3,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主体:天元证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
一、收入 -35,250,106.86 1,866,201,850.53
1.利息收入 18,640,881.69 27,880,352.17
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其中:存款利息收入 1,750,050.90 1,298,957.32
债券利息收入 16,383,007.04 26,581,394.85
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 507,823.75 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 198,096,765.44 714,888,372.10
其中:股票投资收益 179,141,494.77 673,152,450.64
基金投资收益 - -
债券投资收益 -516,032.90 4,746,825.43
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 2,624,497.96
股利收益 19,471,303.57 34,364,598.07
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 -251,989,883.52 1,123,433,126.26
填列)
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,129.53 -
减:二、费用 83,233,707.18 92,578,499.19
1.管理人报酬 52,520,286.24 60,536,415.44
2.托管费 8,755,025.89 10,089,402.61
3.销售服务费 - -
4.交易费用 18,742,043.99 20,141,010.54
5.利息支出 - 342,083.43
其中:卖出回购金融资产支出 - 342,083.43
6.其他费用 3,216,351.06 1,469,587.17
三、利润总额 -118,483,814.04 1,773,623,351.34
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -118,483,814.04 1,773,623,351.34
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天元证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 3,000,000,000.00 1,453,186,924.47 4,453,186,924.47
金净值)
二、本期经营活动产生的 - -118,483,814.04 -118,483,814.04
基金净值变动数(本期利
第 14 页 共 29 页
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润)
三、本期基金份额交易产 - - -
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有 - -915,000,000.00 -915,000,000.00
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基 3,000,000,000.00 419,703,110.43 3,419,703,110.43
金净值)
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 3,000,000,000.00 9,563,573.13 3,009,563,573.13
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 1,773,623,351.34 1,773,623,351.34
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 - - -
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有 - -330,000,000.00 -330,000,000.00
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基 3,000,000,000.00 1,453,186,924.47 4,453,186,924.47
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革___
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
第 15 页 共 29 页
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本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公 基金管理人、基金发起人
司”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人
银行”)
南 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 南 方 证 基金发起人
券”)(i)
大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 大 鹏 证 基金发起人
券”)(ii)
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(iii) 基金管理人的股东(2010 年 9 月 10 日起)
深圳市机场(集团)有限公司(iii) 基金管理人的原股东(2010 年 9 月 10 日前)
注:(i) 深圳市中级人民法院于 2006 年 8 月 16 日裁定南方证券破产,南方证券作为本基金发起
人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚未明确。
(ii) 深圳市中级人民法院于 2005 年 1 月 24 日裁定大鹏证券破产,大鹏证券作为本基金发起
人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚未明确。
(iii) 根据基金管理人南方基金公司 2009 年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证
监许可[2010]1073 号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,深圳市投资控股
有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司 30%的股权,南方基金公司于 2010
年 9 月 10 日完成了工商登记变更手续。
第 16 页 共 29 页
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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例(%) 例(%)
华泰证券 274,134,439.18 2.30 536,565,273.23 4.09
兴业证券 689,394,518.76 5.79 805,615,886.81 6.14
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣
当期
总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
佣金
(%) (%)
华泰证券 233,013.33 2.34 120,305.22 4.20
兴业证券 560,136.76 5.62 432,253.93 15.11
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣
当期
总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
佣金
(%) (%)
华泰证券 446,750.75 4.07 345,015.04 5.68
兴业证券 654,572.01 5.96 83,208.49 1.37
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
第 17 页 共 29 页
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7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 52,520,286.24 60,536,415.44
的管理费
其中:支付给销售机构的 - -
客户维护费
注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 8,755,025.89 10,089,402.61
的托管费
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
月 31 日 31 日
基金合同生效日( 1999 年 - -
8 月 25 日 )持有的基金份
额
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期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 34,335,529.00 -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 44,335,529.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额 1.48% 0.33%
占基金总份额比例
注:
1. 基金管理人南方基金公司在本年度买入本基金的交易委托华泰证券办理,适用手续费为
15,036.83 元。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
关联方
持有的基金份额
名称 持有的 持有的基金份额 持有的
占基金总份额的比
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额
例
华泰证券 - - 20,547,100.00 0.68%
南方证券 5,000,000.00 0.17% 10,000,000.00 0.33%
大鹏证券 5,000,000.00 0.17% 5,000,000.00 0.17%
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 245,551,671.74 1,691,849.60 50,369,493.48 1,226,911.60
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:份) 总金额
首次公开
华泰证券 601288 农业银行 13,009,643 34,865,843.24
发行
上年度可比期间
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2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:份) 总金额
兴业证券 600491 龙元建设 定向增发 580,000 4,176,000.00
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值 数量 期末
期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 (单位:股) 成本总额
2011 年 非公开发
宏图高 2010 年 6 月
600122 6 月 21 行流通受 11.56 12.85 3,000,000 34,680,000.00 38,550,000.00 -
科 21 日
日 限
海南橡 2010 年 12 2011 年 新股流通
601118 5.99 5.99 307,886 1,844,237.14 1,844,237.14 -
胶 月 30 日 4 月 7 日 受限
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股
上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末
股票 股票 停牌日 停牌原 复牌日 复牌 期末 期末估值
估值单 数量(股) 备注
代码 名称 期 因 期 开盘单价 成本总额 总额
价
康美药 113,746,0
600518 10/12/28 19.71 11/01/06 17.29 5,770,983 119,726,016.79 -
业 配股停牌 74.93
哈药股 公告重大 51,403,22
600664 10/12/29 22.57 11/02/16 24.83 2,277,502 48,267,945.59 -
份 事项 0.14
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注:本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
(%)
1 权益投资 2,418,323,436.93 69.79
其中:股票 2,418,323,436.93 69.79
2 固定收益投资 779,692,217.94 22.50
其中:债券 779,692,217.94 22.50
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 249,633,844.65 7.20
N-1 其他各项资产 17,310,539.08 0.50
N 合计 3,464,960,038.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,844,237.14 0.05
B 采掘业 133,677,358.17 3.91
C 制造业 1,421,483,511.45 41.57
C0 食品、饮料 284,083,187.12 8.31
C1 纺织、服装、皮毛 29,920,948.72 0.87
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 67,205,305.75 1.97
C6 金属、非金属 214,493,512.16 6.27
C7 机械、设备、仪表 610,564,135.35 17.85
C8 医药、生物制品 215,216,422.35 6.29
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C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 87,021,488.37 2.54
F 交通运输、仓储业 16,180,979.78 0.47
G 信息技术业 91,683,265.00 2.68
H 批发和零售贸易 118,974,726.24 3.48
I 金融、保险业 325,144,459.70 9.51
J 房地产业 61,650,841.28 1.80
K 社会服务业 98,511,629.66 2.88
L 传播与文化产业 62,150,940.14 1.82
M 综合类 - -
合计 2,418,323,436.93 70.72
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 000425 徐工机械 3,150,335 180,199,162.00 5.27
2 600518 康美药业 5,770,983 113,746,074.93 3.33
3 600016 民生银行 17,670,379 88,705,302.58 2.59
4 600362 江西铜业 1,799,910 81,301,934.70 2.38
5 000651 格力电器 4,261,572 77,262,300.36 2.26
6 601369 陕鼓动力 3,086,581 73,460,627.80 2.15
7 000598 兴蓉投资 3,094,806 63,845,847.78 1.87
8 000876 新 希 望 3,018,303 63,233,447.85 1.85
9 601166 兴业银行 2,562,951 61,638,971.55 1.80
10 601808 中海油服 2,199,162 56,166,597.48 1.64
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 000425 徐工机械 149,988,411.18 3.37
2 000729 燕京啤酒 132,595,249.16 2.98
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南方天元封闭 2010 年度报告摘要
3 600518 康美药业 119,726,016.79 2.69
4 000651 格力电器 116,292,602.82 2.61
5 600068 葛洲坝 94,110,595.21 2.11
6 000829 天音控股 92,266,228.69 2.07
7 600062 双鹤药业 91,954,809.15 2.06
8 600664 哈药股份 89,283,072.09 2.00
9 600580 卧龙电气 87,825,431.37 1.97
10 601939 建设银行 83,505,559.10 1.88
11 600030 中信证券 77,655,779.30 1.74
12 600362 江西铜业 75,882,257.65 1.70
13 601168 西部矿业 75,353,048.87 1.69
14 600216 浙江医药 73,746,037.61 1.66
15 000501 鄂武商A 73,571,973.55 1.65
16 000522 白云山A 73,192,385.45 1.64
17 000598 兴蓉投资 70,476,922.42 1.58
18 600508 上海能源 69,732,079.44 1.57
19 601369 陕鼓动力 67,219,797.63 1.51
20 601166 兴业银行 66,914,804.80 1.50
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金
额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 600030 中信证券 143,382,474.01 3.22
2 600016 民生银行 137,111,572.85 3.08
3 601939 建设银行 134,204,948.98 3.01
4 601328 交通银行 127,883,776.38 2.87
5 600519 贵州茅台 121,589,887.97 2.73
6 600036 招商银行 115,560,578.84 2.60
7 600694 大商股份 114,372,496.72 2.57
8 601006 大秦铁路 108,745,827.15 2.44
9 000425 徐工机械 105,784,142.75 2.38
10 000402 金 融 街 101,493,185.50 2.28
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南方天元封闭 2010 年度报告摘要
11 000501 鄂武商A 96,185,222.74 2.16
12 600062 双鹤药业 92,090,848.90 2.07
13 600547 山东黄金 88,883,947.86 2.00
14 000829 天音控股 87,336,346.60 1.96
15 600580 卧龙电气 85,515,539.85 1.92
16 600123 兰花科创 84,153,964.71 1.89
17 600805 悦达投资 82,646,428.27 1.86
18 000729 燕京啤酒 77,124,587.65 1.73
19 600216 浙江医药 76,110,332.07 1.71
20 600031 三一重工 73,552,459.38 1.65
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出
金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 5,522,508,037.31
卖出股票收入(成交)总额 6,357,050,351.17
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 37,302,085.60 1.09
2 央行票据 663,671,000.00 19.41
3 金融债券 39,480,000.00 1.15
其中:政策性金融债 39,480,000.00 1.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 39,239,132.34 1.15
7 其他 - -
8 合计 779,692,217.94 22.80
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值
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比例(%)
1 1001074 10 央票 74 2,000,000 195,120,000.00 5.71
2 1001011 10 央票 11 1,300,000 127,296,000.00 3.72
3 0801035 08 央行票据 1,200,000 120,348,000.00 3.52
35
4 0801053 08 央行票据 700,000 70,301,000.00 2.06
53
5 0801062 08 央行票据 600,000 60,288,000.00 1.76
62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期内未持有资产支持证券
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期内未持有权证
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,981,598.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,328,940.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,310,539.08
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值
比例(%)
1 113001 中行转债 31,169,479.20 0.91
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8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例(%)
1 600518 康美药业 113,746,074.93 3.33 临时停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
56,359 53,230.19 1,623,072,950.00 54.10% 1,376,927,050.00 45.90%
9.2 期末上市基金前十名持有人
占上市总份额
序号 持有人名称 持有份额(份)
比例
1 中国人寿保险(集团)公司 269,695,244.00 8.99%
2 中国人寿保险股份有限公司 261,704,731.00 8.72%
3 中国太平洋人寿保险股份有 214,120,909.00 7.14%
限公司-传统-普通保险产
品
4 阳光人寿保险股份有限公司 103,010,753.00 3.43%
-分红保险产品
5 中国太平洋财产保险-传统 73,210,769.00 2.44%
- 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
6 中国太平洋人寿保险股份有 72,844,572.00 2.43%
限公司-分红-个人分红
7 兵器财务有限责任公司 51,802,454.00 1.73%
8 南方基金管理有限公司 44,335,529.00 1.48%
9 宝钢集团有限公司 40,980,000.00 1.37%
10 新华人寿保险股份有限公司 38,274,504.00 1.28%
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金天元于 2010 年 12 月 2 日新增一位基金经理,蒋朋宸。至此,基金天元的基金经理共计
两位。本报告期内,经证监会审批,晏秋生任本基金托管人资产托管部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009 年 6 月 18 日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达通知,南方稳健成长贰号证
券投资基金的基金份额持有人袁近秋就该基金 2007 年度的基金分红问题,对我公司提出了仲裁申
请,要求本公司赔偿其红利损失及相应利息共计 66586.52 元,退还管理费 2041.49 元,争议标的
总额为人民币 68628.01 元。
2010 年 3 月 26 日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达(2010)中国贸仲京裁字第
0152 号《裁决书》,驳回申请人袁近秋的赔偿请求,具体裁决如下:(一)被申请人应向南方稳健
成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。(二)本案仲裁费为人民币 5011 元,由
申请人承担人民币 1002.20 元,由被申请人承担人民币 4008.80 元。(三)驳回申请人的其他仲裁
请求。
2010 年 10 月 28 日,北京市第一中级人民法院向我公司送达通知,袁近秋向该院申请撤销中
国国际经济贸易仲裁委员会于 2010 年 3 月 25 日作出的(2010)中国贸仲京裁字第 0152 号仲裁裁
决。
2010 年 12 月 7 日,经审理,北京市第一中级人民法院向我公司送达(2010)一中民特字第
16746 号《民事裁定书》,具体裁定如下:
驳回袁近秋提出的撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的(2010)中国贸仲京裁字第 0152
号仲裁裁决的申请。
案件受理费四百元,由袁近秋负担。
本裁定为终审裁定。
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10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公
司审计费用 95,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 8 年。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
国信证券 2 3,143,226,997.24 26.38% 2,606,069.72 26.16% -
平安证券 2 1,405,723,453.54 11.80% 1,172,226.38 11.77%
中银建投 1 1,387,681,402.96 11.65% 1,179,519.08 11.84%
光大证券 1 1,371,454,400.74 11.51% 1,165,731.14 11.70% -
广发证券 1 907,020,197.02 7.61% 736,960.38 7.40%
中银证券 1 836,568,412.04 7.02% 711,078.15 7.14%
兴业证券 1 689,394,518.76 5.79% 560,136.76 5.62%
长江证券 1 655,429,473.18 5.50% 557,114.86 5.59%
申银万国 2 647,095,041.59 5.43% 543,605.34 5.46%
湘财证券 1 297,164,250.88 2.49% 241,447.41 2.42% -
华泰证券 1 274,134,439.18 2.30% 233,013.33 2.34%
方正证券 1 261,137,267.18 2.19% 221,965.77 2.23%
国泰君安 1 40,211,406.50 0.34% 34,179.62 0.34%
西南证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注:1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行
了席位整合。2、交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制
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度有关问题的通知》(证监基金字〔2007〕48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易
单元的选择标准和程序: A:选择标准 a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; b、
公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走
向、个股分析报告和专门研究报告; c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; d、
建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券
商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: a、服务的主动性。主要
针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲
座; b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; c、
资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道
是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的活动。
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