银华成长先锋混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

银华成长先锋混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准是:沪深300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%,沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制、共同开发的中国A 股市场指数,它是中国第一只由权威机构编制、发布的全市场指数,流动性高,可投资性强,综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司,中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一,具有良好的市场代表性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同第十一条:基金的投资(二)投资范围规定的各种比例,股票资产占基金资产的比例为30%-80%,其中投资于成长型行业和公司股票的资产不低于股票资产的80% 固定收益类资产占基金资产的比例为15%-65% 权证资产占基金资产净值的比例为0%-3% 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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注:本基金合同生效日为2010年10月8日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券有限责任公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2011年12月31日,本基金管理人管理着22只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华成长先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合,因此未进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内股市表现可以显著划分为三个阶段,4月中旬之前为第一个阶段,这段时间市场震荡走高,主要原因在于通胀数据相对温和,工业增加值增速反弹。周期品行业产品量价齐升、盈利弹性高,受到市场追捧,成长股和消费品行业由于估值偏高遭到冷落,表现弱于大盘。4月中旬到10月中旬为第二个阶段,这段时间通胀数据恶化,政策紧缩加码,社会资金趋紧,企业面临需求回落成本上升双重压力,盈利能力恶化,股市开始了系统性下跌。这一阶段,盈利弹性高的周期品行业跌幅巨大,部分业绩增长确定的成长股和消费品行业跌幅较小,显现出一定防御性。10月中旬之后为第三个阶段,这段时间经济和通胀数据开始回落,政策出现适度微调,流动性有所改善但是力度较弱,引发了投资者对于政策微调有效性的质疑,市场情绪进一步恶化,股市创出新低。这个阶段成长股和消费品行业开始补跌,表现再次弱于周期股。

报告期内,本基金重点围绕着成长股和消费股进行配置,周期股配置较少,并根据市场环境的变化及时调整仓位。这个策略在上半年表现不佳,在下半年取得了较好回报,规避了一定的下跌风险。

报告期内债券市场震荡下跌,利率水平逐渐上升。本基金重点配置的债券品种是企业的短期融资券,规避了债市下跌的风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.805元,本报告期份额净值增长率为-21.31%,同期业绩比较基准增长率为-13.53%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,我们预计经济将处于持续回落过程中,这个阶段投资者关注的焦点将集中在经济回落和政策维稳之间的矛盾上。投资者对经济回落担忧加重的时候,市场将出现下跌 投资者对稳增长政策有信心的时候,市场将出现上涨。我们认为在经济见底并且走稳之前,投资者预期将反复波动,市场也不具有趋势性机会。但是投资者的恐慌预期和情绪得到宣泄后,在估值的支撑下,市场依然存在阶段性震荡上行的机会。

我们依然看好大消费和新经济两大领域的投资机会,因为在经济下行趋势中业绩增长明确的行业和股票多数集中在这两大领域。下一阶段,本基金将继续沿着这两个方向进行重点配置,并根据市场环境的变化适度调整仓位,依靠“自下而上”精选个股的策略,加强结构性调整。

债券市场方面,我们预计利率将缓慢下降但是幅度有限,本基金仍将重点配置短期融资券。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务 估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况,未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对银华成长先锋混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,银华成长先锋混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理有限公司在银华成长先锋混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,银华成长先锋混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对银华基金管理有限公司编制和披露的银华成长先锋混合型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2011年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:银华成长先锋混合型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值为人民币0.805元,基金份额总额为2,272,234,089.22份。

7.2 利润表

会计主体:银华成长先锋混合型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:银华成长先锋混合型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华成长先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1065号文《关于核准银华成长先锋混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由银华基金管理有限公司于2010年8月26日至2010年9月21日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60468687_A03号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2010年10月8日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币3,139,805,735.23元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币458,285.47元,以上实收基金(本息)合计为人民币3,140,264,020.70元,折合3,140,264,020.70份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票、权证和固定收益类资产(包括国债、政策性金融债券、地方政府债券、正回购、逆回购、中央银行票据、信用债券等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-80%,其中投资于成长型行业和公司股票的资产不低于股票资产的80% 固定收益类资产占基金资产的比例为15%-65% 权证资产占基金资产净值的比例为0-3% 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策变更事项。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需要说明的会计估计变更事项。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需要说明的差错更正事项。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

注:本基金于本报告期及上年度可比期间2010年10月8日(基金合同生效日)至2010年12月31日止均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间2010年10月8日(基金合同生效日)至2010年12月31日止均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间2010年10月8日(基金合同生效日)至2010年12月31日止均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于本报告期及上年度可比期间2010年10月8日(基金合同生效日)至2010年12月31日止均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

注:本基金本报告期及上年度可比期间2010年10月8日(基金合同生效日)至2010年12月31日止均无需要说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

注:本基金本期末未持有流通受限证券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金并无须说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本期末未投资于资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本期末未投资于权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

银华基金管理有限公司

2012年3月27日

基金名称 银华成长先锋混合型证券投资基金
基金简称 银华成长先锋混合
基金主代码 180020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年10月8日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,272,234,089.22份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资于成长型行业和公司及信用债券,注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长期增值。本基金投资组合的资产配置比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-80%,其中投资于成长型行业和公司股票的资产不低于股票资产的80% 固定收益类资产占基金资产的比例为15%-65% 权证资产占基金资产净值的比例为0%-3% 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金属混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 凌宇翔 赵会军
联系电话 (010)58163000 010-66105799
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588
传真 (010)58163027 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年10月8日(基金合同生效日)-2010年12月31日
本期已实现收益 -281,805,885.78 80,578,625.51
本期利润 -558,180,245.74 144,737,214.01
加权平均基金份额本期利润 -0.2185 0.0452
本期加权平均净值利润率 -23.83% 4.33%
本期基金份额净值增长率 -21.31% 4.75%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -443,533,804.05 -68,991.39
期末可供分配基金份额利润 -0.1952 0.0000
期末基金资产净值 1,828,700,285.17 3,479,340,159.82
期末基金份额净值 0.805 1.023
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 -17.57% 4.75%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -3.36% 1.05% -3.93% 0.84% 0.57% 0.21%
过去六个月 -10.16% 0.97% -12.65% 0.81% 2.49% 0.16%
过去一年 -21.31% 0.92% -13.53% 0.78% -7.78% 0.14%
自基金合同生效日起至今 -17.57% 0.98% -10.78% 0.84% -6.79% 0.14%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 - - - -
2010 0.250 66,856,180.79 16,165,114.62 83,021,295.41
合计 0.250 66,856,180.79 16,165,114.62 83,021,295.41
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李宇家先生 本基金的基金经理 2010年10月8日 - 11年 经济学硕士。曾在招商证券有限责任公司从事行业研究和投资管理工作。2006年10月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍:中国。
陆文俊先生 本基金的基金经理、公司副总经理。 2010年10月8日 2011年10月18日 10年 学士学位。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限公司交易员、东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理、长信基金管理有限责任公司研究员等职。自2006年7月6日至2008年6月10日担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月加盟银华基金管理有限公司。自2008年10月21日起担任银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理,自2009年4月27日起兼任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 199,948,238.53 1,086,622,943.72
结算备付金 1,325,562.20 19,926,346.76
存出保证金 1,614,279.25 -
交易性金融资产 1,623,650,765.13 2,351,782,155.33
其中:股票投资 1,170,806,765.13 2,172,503,155.33
基金投资 - -
债券投资 452,844,000.00 179,279,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 8,733,755.79 941,054.41
应收股利 - -
应收申购款 17,456.32 28,014,592.57
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,835,290,057.22 3,487,287,092.79
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 767,877.99 -
应付管理人报酬 2,404,413.04 4,421,602.52
应付托管费 400,735.53 736,933.77
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,308,728.86 2,738,396.68
应交税费 106,520.54 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,601,496.09 50,000.00
负债合计 6,589,772.05 7,946,932.97
所有者权益:
实收基金 2,272,234,089.22 3,402,505,613.40
未分配利润 -443,533,804.05 76,834,546.42
所有者权益合计 1,828,700,285.17 3,479,340,159.82
负债和所有者权益总计 1,835,290,057.22 3,487,287,092.79
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年10月8日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入 -506,511,336.70 162,285,759.42
1.利息收入 17,065,496.88 6,105,045.42
其中:存款利息收入 3,059,848.79 1,519,532.04
债券利息收入 13,125,470.62 186,871.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 880,177.47 4,398,642.16
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -248,833,239.20 91,391,838.70
其中:股票投资收益 -260,152,201.71 91,391,838.70
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,036,913.98 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,282,048.53 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -276,374,359.96 64,158,588.50
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,630,765.58 630,286.80
减:二、费用 51,668,909.04 17,548,545.41
1.管理人报酬 35,357,167.61 11,545,326.77
2.托管费 5,892,861.38 1,924,221.11
3.销售服务费 - -
4.交易费用 9,989,732.79 3,997,159.83
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 429,147.26 81,837.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -558,180,245.74 144,737,214.01
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -558,180,245.74 144,737,214.01
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,402,505,613.40 76,834,546.42 3,479,340,159.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -558,180,245.74 -558,180,245.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,130,271,524.18 37,811,895.27 -1,092,459,628.91
其中:1.基金申购款 253,859,784.19 -9,678,414.32 244,181,369.87
2.基金赎回款 -1,384,131,308.37 47,490,309.59 -1,336,640,998.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,272,234,089.22 -443,533,804.05 1,828,700,285.17
项目 上年度可比期间2010年10月8日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,140,264,020.70 - 3,140,264,020.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 144,737,214.01 144,737,214.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 262,241,592.70 15,118,627.82 277,360,220.52
其中:1.基金申购款 262,241,592.70 15,118,627.82 277,360,220.52
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -83,021,295.41 -83,021,295.41
五、期末所有者权益(基金净值) 3,402,505,613.40 76,834,546.42 3,479,340,159.82
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司(“第一创业”) 基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年10月8日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 35,357,167.61 11,545,326.77
其中:支付销售机构的客户维护费 15,110,950.18 4,321,517.52
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年10月8日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,892,861.38 1,924,221.11
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年10月8日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 199,948,238.53 2,982,069.59 1,086,622,943.72 1,453,137.67
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,170,806,765.13 63.79
其中:股票 1,170,806,765.13 63.79
2 固定收益投资 452,844,000.00 24.67
其中:债券 452,844,000.00 24.67
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 201,273,800.73 10.97
6 其他各项资产 10,365,491.36 0.56
7 合计 1,835,290,057.22 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 90,808,662.73 4.97
B 采掘业 40,593,031.22 2.22
C 制造业 519,445,579.56 28.41
C0 食品、饮料 116,973,606.40 6.40
C1 纺织、服装、皮毛 27,866,880.00 1.52
C2 木材、家具 5,177,076.59 0.28
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,167,192.60 2.09
C5 电子 115,341,376.68 6.31
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 166,185,130.29 9.09
C8 医药、生物制品 49,734,317.00 2.72
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 13,427,891.49 0.73
F 交通运输、仓储业 16,687,463.04 0.91
G 信息技术业 77,599,469.70 4.24
H 批发和零售贸易 136,824,789.26 7.48
I 金融、保险业 173,359,308.14 9.48
J 房地产业 50,400,962.69 2.76
K 社会服务业 51,659,607.30 2.82
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,170,806,765.13 64.02
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 2,900,000 55,709,000.00 3.05
2 600519 贵州茅台 280,000 54,124,000.00 2.96
3 600354 敦煌种业 2,273,761 47,589,817.73 2.60
4 002266 浙富股份 2,778,300 47,064,402.00 2.57
5 600015 华夏银行 3,995,762 44,872,407.26 2.45
6 601009 南京银行 4,799,614 44,540,417.92 2.44
7 000417 合肥百货 3,099,702 43,798,789.26 2.40
8 000998 隆平高科 1,674,500 43,218,845.00 2.36
9 002099 海翔药业 2,149,910 40,203,317.00 2.20
10 000596 古井贡酒 460,000 39,550,800.00 2.16
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 138,580,767.20 3.98
2 002106 莱宝高科 95,065,523.38 2.73
3 601601 中国太保 87,131,549.24 2.50
4 600859 王府井 75,021,469.31 2.16
5 600354 敦煌种业 71,333,150.71 2.05
6 002408 齐翔腾达 70,285,377.52 2.02
7 600519 贵州茅台 66,015,315.98 1.90
8 002456 欧菲光 64,433,399.18 1.85
9 000157 中联重科 63,879,597.97 1.84
10 000069 华侨城A 63,580,602.87 1.83
11 000858 五粮液 62,401,766.73 1.79
12 601009 南京银行 62,330,421.06 1.79
13 000568 泸州老窖 56,175,882.29 1.61
14 000826 桑德环境 55,887,016.91 1.61
15 000527 美的电器 52,409,496.25 1.51
16 000417 合肥百货 47,033,801.17 1.35
17 601318 中国平安 46,690,271.63 1.34
18 000596 古井贡酒 45,423,661.94 1.31
19 600458 时代新材 44,944,802.88 1.29
20 600015 华夏银行 44,333,509.58 1.27
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 129,059,832.19 3.71
2 000858 五粮液 93,658,569.87 2.69
3 600050 中国联通 93,152,977.40 2.68
4 002456 欧菲光 88,470,557.15 2.54
5 002408 齐翔腾达 78,583,583.45 2.26
6 000800 一汽轿车 66,107,617.89 1.90
7 000157 中联重科 60,950,294.88 1.75
8 600703 三安光电 59,168,521.50 1.70
9 600690 青岛海尔 57,856,897.12 1.66
10 600537 亿晶光电 55,734,627.21 1.60
11 000527 美的电器 54,949,329.06 1.58
12 000568 泸州老窖 54,488,381.05 1.57
13 300088 长信科技 49,769,643.50 1.43
14 600707 彩虹股份 49,548,389.13 1.42
15 002138 顺络电子 49,328,327.83 1.42
16 002106 莱宝高科 48,856,781.33 1.40
17 600267 海正药业 46,387,911.18 1.33
18 000988 华工科技 43,816,658.98 1.26
19 601318 中国平安 42,912,246.62 1.23
20 002214 大立科技 42,623,599.77 1.23
买入股票成本(成交)总额 2,995,760,491.29
卖出股票收入(成交)总额 3,458,564,224.32
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 452,844,000.00 24.76
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 452,844,000.00 24.76
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1181043 11闽投CP01 700,000 70,511,000.00 3.86
2 1181090 11大众CP01 700,000 70,350,000.00 3.85
3 041154007 11船重CP002 500,000 50,535,000.00 2.76
4 041151002 11中石油CP002 500,000 50,530,000.00 2.76
5 041152014 11美的CP002 400,000 40,048,000.00 2.19
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,614,279.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,733,755.79
5 应收申购款 17,456.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,365,491.36
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30,911 73,508.92 59,460,054.94 2.62% 2,212,774,034.28 97.38%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 136,263.00 0.01%
基金合同生效日(2010年10月8日)基金份额总额 3,140,264,020.70
本报告期期初基金份额总额 3,402,505,613.40
本报告期基金总申购份额 253,859,784.19
减:本报告期基金总赎回份额 1,384,131,308.37
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,272,234,089.22
本报告期内,无基金份额持有人大会决议。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期内,基金投资策略未发生改变。
本报告期由安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务,报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所的报酬共计人民币100,000元。该审计机构已为本基金连续提供了2年的服务。
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国海证券有限责任公司 2 1,260,200,270.19 19.53% 1,023,924.44 19.21% -
西部证券股份有限公司 2 918,694,028.05 14.24% 751,526.48 14.10% 新增1个交易单元
兴业证券股份有限公司 1 885,909,240.29 13.73% 719,807.12 13.50% -
江海证券有限公司 2 514,759,942.62 7.98% 421,936.32 7.91% 新增2个交易单元
方正证券股份有限公司 2 482,425,914.49 7.48% 410,056.46 7.69% 新增2个交易单元
信达证券股份有限公司 1 343,175,522.43 5.32% 291,697.01 5.47% -
厦门证券有限公司 1 297,370,574.83 4.61% 252,763.96 4.74% -
招商证券股份有限公司 1 293,309,131.50 4.55% 249,309.22 4.68% -
德邦证券有限责任公司 1 235,304,432.81 3.65% 200,006.44 3.75% -
国联证券股份有限公司 1 202,114,688.33 3.13% 164,219.85 3.08% 新增1个交易单元
齐鲁证券有限公司 1 189,332,244.10 2.93% 160,931.55 3.02% -
西藏同信证券有限责任公司 1 189,036,916.87 2.93% 153,594.16 2.88% 新增1个交易单元
瑞银证券有限责任公司 1 174,366,604.25 2.70% 141,674.12 2.66% 新增1个交易单元
光大证券股份有限公司 1 155,716,247.92 2.41% 126,520.66 2.37% 新增1个交易单元
中国中投证券有限责任公司 1 140,463,214.71 2.18% 119,394.49 2.24% 新增1个交易单元
中信证券股份有限公司 1 113,506,228.61 1.76% 96,479.03 1.81% -
爱建证券有限责任公司 1 34,140,219.92 0.53% 29,019.09 0.54% -
国信证券股份有限公司 1 21,403,458.81 0.33% 18,192.86 0.34% -
长城证券有限责任公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
英大证券有限责任公司 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国海证券有限责任公司 - - - - - -
西部证券股份有限公司 - - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
江海证券有限公司 - - 400,000,000.00 100.00% - -
方正证券股份有限公司 - - - - - -
信达证券股份有限公司 - - - - - -
厦门证券有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 7,974,448.00 100.00% - - - -
德邦证券有限责任公司 - - - - - -
国联证券股份有限公司 - - - - - -
齐鲁证券有限公司 - - - - - -
西藏同信证券有限责任公司 - - - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
中国中投证券有限责任公司 - - - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - -
爱建证券有限责任公司 - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
英大证券有限责任公司 - - - - - -
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