东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投 资基金 2016 年第 3 季度报告
2016年9月30日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红睿轩沪港深混合
场内简称 东证睿轩
基金主代码 169103
交易代码 169103
前端交易代码 169103
后端交易代码 -
契约型,本基金合同生效后前三年封闭运作,在封闭
基金运作方式 期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上
市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期
届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2016年1月20日
报告期末基金份额总额 1,038,637,366.58份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产
净值的长期稳健增值。
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符
合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人
口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创
投资策略 新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势
个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享
转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下,
追求基金资产的长期稳健增值。
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业绩比较基准 沪深 300指数×60%+恒生指数×20%+中国债券总
指数收益率×20%。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本
风险收益特征 基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香
港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,
本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市
场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 31,720,545.61
2.本期利润 46,508,834.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.0448
4.期末基金资产净值 1,122,677,585.93
5.期末基金份额净值 1.081
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 4.34% 0.43% 4.56% 0.56% -0.22% -0.13%
注:过去三个月指2016年7月1日-2016年9月30日。
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:(1)截止日期为2016年9月30日。
(2)本基金合同于2016年1月20日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
(3)本基金建仓期6个月,即从2016年1月20日起至2016年7月19日,建仓期结束时各项资
产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金基 硕士,曾任东方证券
金经理, 2016年1月 股份有限公司资产管
刚登峰 兼任东方 20日 - 7年 理业务总部研究员、
红睿丰灵 上海东方证券资产管
活配置混 理有限公司研究部高
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合型证券 级研究员、投资经理
投资基 助理,资深研究员、
金、东方 投资主办人;现任东
红睿阳灵 方红睿丰混合、东方
活配置混 红睿阳混合、东方红
合型证券 睿元混合、东方红优
投资基 势精选混合、东方红
金、东方 睿轩沪港深混合基金
红睿元三 经理。具有基金从业
年定期开 资格,中国国籍。
放灵活配
置混合型
发起式证
券投资基
金、东方
红优势精
选灵活配
置混合型
发起式证
券投资基
金基金经
理
注:(1)上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的规定。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年二季度沪深300指数上涨3.15%,创业板下跌3.50%。2016年三季度行业继续分化,
其中建筑建材(12.7%)综合(9.7%)有建筑装饰(9.1%)家用电器(8.5%)涨幅比较可观,但是计算机(-5.9%)传媒(-2.8%)有色金属(-2.3%)电气设备(-2%)电子(-1.8%)有了一定的跌幅。结构化行情的态势比较明显。本产品二季度净值上涨4.34%。
三季度A股呈现涨跌互现的结构性行情,上证指数出现了2.56%的微弱反弹,深成指微涨
0.74%,创业板指却仍然处于挤估值泡沫的过程中,三季度下跌3.5%。三季度市场延续了二季度
的风格,整体市场处于比较窄幅的震荡当中,但是一部分基本面比较好的个股已经逐步走出来了,市场体现比较明显的结构性特征。港股市场三季度表现不错,资金通过港股通南下的趋势初现端倪。
三季度市场延续了二季度典型的震荡市的状态,未来一段时间这个趋势可能不太会改变,市场可能会在悲观与乐观之间转换,形成市场在一个比较宽的区间内震荡。从大的投资方向上来看,我们看好的方向没有大的变化,还是在未来需求空间大,政策鼓励的行业中寻找个股,比如新能源汽车、自主创新的医药方向;同时在承接全球的高端制造业的转移的方向以及国内高端制造业的自主创新突破方向也有不少机会可供挖掘;国内消费品方面,具有提价能力的优质公司仍然是不错的选择。同时我们依然看好港股的趋势性的投资机会会加大港股龙头公司的研究筛选力度。
我们仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种,选择优秀的公司,期望给投资者带来回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日,本基金份额净值为1.081元,份额累计净值为1.081元。报告期内,
本基金份额净值增长率为4.34%,同期业绩比较基准收益率为4.56%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 601,251,397.54 53.42
其中:股票 601,251,397.54 53.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 224,600,000.00 19.95
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 185,523,807.41 16.48
8 其他资产 114,204,336.10 10.15
9 合计 1,125,579,541.05 100.00
注:通过沪港通交易机制持有的港股期末公允价值为127,879,335.94元,占基金资产净值比例
11.39%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 65,214,189.74 5.81
B 采矿业 - -
C 制造业 368,374,604.97 32.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 24,510.48 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 197,434.41 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 39,561,322.00 3.52
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 473,372,061.60 42.16
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
原材料 27,707,127.10 2.47%
工业 8,328,282.98 0.74%
非日常生活消费品 38,234,231.18 3.41%
日常消费品 7,321,086.41 0.65%
医疗保健 - -
金融 - -
信息技术 25,328,258.25 2.26%
电信业务 - -
公用事业 20,960,350.02 1.87%
合计 127,879,335.94 11.39%
注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard,GICS)。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 600066 宇通客车 4,970,752 109,654,789.12 9.77
2 002475 立讯精密 2,801,368 56,643,660.96 5.05
3 000651 格力电器 2,546,971 56,593,695.62 5.04
4 600887 伊利股份 3,184,858 51,308,062.38 4.57
5 002041 登海种业 2,149,714 38,092,932.08 3.39
6 H02238 广汽集团 3,656,000 31,382,632.38 2.80
7 H01378 中国宏桥 4,610,500 27,707,127.10 2.47
8 002714 牧原股份 1,110,162 27,121,257.66 2.42
9 H00700 腾讯控股 138,114 25,328,258.25 2.26
10 002415 海康威视 926,555 22,672,800.85 2.02
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 第9页共11页
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 249,118.01
2 应收证券清算款 113,654,949.82
3 应收股利 188,706.66
4 应收利息 68,313.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 43,247.75
8 其他
9 合计 114,204,336.10
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 600887 伊利股份 51,308,062.38 4.57 重大事项停牌
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,038,637,366.58
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
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填列)
报告期期末基金份额总额 1,038,637,366.58
注:本基金合同于2016年1月20日生效。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路318号2号楼31层。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2016年10月26日
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