东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2017 年第 4 季度报告
2017年12月31日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年1月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
交易代码 169101
前端交易代码 169101
契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在交
基金运作方式 易所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开
放式。
基金合同生效日 2014年9月19日
报告期末基金份额总额 8,542,257,381.92份
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组
合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找
符合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、
人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模
投资策略 式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中
的优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企
业,分享转型期中国经济增长的成果,在控制风险
的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金在封闭期内的业绩比较基准为:三年期银行
业绩比较基准 定期存款利率(税后);
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的业绩比较
基准为:沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数
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收益率*30%。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较
风险收益特征 高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收
益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年10月1日-2017年12月31日
)
1.本期已实现收益 262,296,381.42
2.本期利润 1,364,899,295.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.1540
4.期末基金资产净值 12,871,007,060.08
5.期末基金份额净值 1.507
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 11.38% 0.95% 3.12% 0.56% 8.26% 0.39%
注:过去三个月指2017年10月1日-2017年12月31日。
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:截止日期为2017年12月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
上海东方 硕士,曾任东方证券
证券资产 研究所研究员、资产
管理有限 2014年 管理业务总部投资经
林鹏 公司董事 9月25日 - 20年 理,上海东方证券资
总经理、 产管理有限公司投资
公募权益 部投资经理、专户投
投资部总 资部资深投资经理、
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经理、兼 执行董事;现任上海
任东方红 东方证券资产管理有
睿丰灵活 限公司董事总经理、
配置混合 公募权益投资部总经
型证券投 理兼任东方红睿丰混
资基金 合、东方红睿阳混合、
(LOF)、 东方红睿元混合、东
东方红睿 方红中国优势混合、
阳灵活配 东方红睿逸定期开放
置混合型 混合、东方红沪港深
证券投资 混合、东方红睿华沪
基金、东 港深混合基金经理。
方红睿元 具有基金从业资格,
三年定期 中国国籍。
开放灵活
配置混合
型发起式
证券投资
基金、东
方红中国
优势灵活
配置混合
型证券投
资基金、
东方红睿
逸定期开
放混合型
发起式证
券投资基
金、东方
红沪港深
灵活配置
混合型证
券投资基
金、东方
红睿华沪
港深灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
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2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,市场表现出较好的活跃度,以白酒、家电为代表的蓝筹核心资产与以钢铁
水泥为代表的周期类股票均有较好的市场表现。我们立足于价值投资,适当调整投资组合,在稳定持有战略品种的基础上,增加了部分优质的、竞争格局良好的周期股,适度分散组合的持仓,保持组合的良好均衡性。
当然,我们在投资组合的管理中,依然立足于寻找最优秀的公司并且长期与公司共同成长的策略,坚定持有核心品种。我们依然认为,竞争力不断提升的各行各业龙头企业有稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高估。我们力争寻找到最优质的,在估值、成长空间、市场预期三者中结合的较好的品种,择机买入长期持有,为持有人创造稳定的收益
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日, 本基金份额净值为1.507元,份额累计净值为2.409元;本报告
期基金份额净值增长率为11.38%,业绩比较基准收益率为3.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,011,325,581.76 85.23
其中:股票 11,011,325,581.76 85.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 492,161,658.24 3.81
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,369,145,796.48 10.60
8 其他资产 47,276,570.93 0.37
9 合计 12,919,909,607.41 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,324,663,376.49 64.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,143.20 0.00
应业
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E 建筑业 245,119,402.52 1.90
F 批发和零售业 56,139,238.10 0.44
G 交通运输、仓储和邮政业 249,894,428.70 1.94
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 196,342,781.30 1.53
业
J 金融业 1,059,162,948.46 8.23
K 房地产业 141,494,750.35 1.10
L 租赁和商务服务业 737,816,143.44 5.73
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 644,046.00 0.01
S 综合 - -
合计 11,011,325,581.76 85.55
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 000333 美的集团 19,007,454 1,053,583,175.22 8.19
2 600196 复星医药 23,654,133 1,052,608,918.50 8.18
3 002415 海康威视 21,839,899 851,756,061.00 6.62
4 601398 工商银行 119,999,821 743,998,890.20 5.78
5 002027 分众传媒 51,373,352 705,466,796.16 5.48
6 600660 福耀玻璃 24,259,647 703,529,763.00 5.47
7 600741 华域汽车 20,974,849 622,743,266.81 4.84
8 600887 伊利股份 16,537,182 532,331,888.58 4.14
9 002311 海大集团 21,089,613 493,496,944.20 3.83
10 600585 海螺水泥 13,859,262 406,492,154.46 3.16
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,250,676.86
2 应收证券清算款 44,146,358.55
3 应收股利 -
4 应收利息 879,535.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 47,276,570.93
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明
(%)
1 002027 分众传媒 390,450,000.00 3.03 大宗交易取得并带
有限售期
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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报告期期初基金份额总额 9,092,396,633.01
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 550,139,251.09
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- -
"填列)
报告期期末基金份额总额 8,542,257,381.92
注:1、总申购份额含红利再投份额(本基金暂未开通基金转换业务)。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金于2017年12月28日将担任审计的会计师事务所由原来的立信会计师事务所变更为
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该变更事项已由上海东方证券资产管理有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过,按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人,与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)正式签订审计业务约定书;同时已在指定媒介公告该变更事项,并向中国证券监督管理委员会、上海证监局备案。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注;
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路318号2号楼31层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2018年1月19日
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