东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
前端交易代码 169101
契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在交易
基金运作方式 所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放
式。
基金合同生效日 2014年9月19日
报告期末基金份额总额 1,610,160,711.75份
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合
风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符
合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人
口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创
投资策略 新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势
个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享
转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下,
追求基金资产的长期稳健增值。
本基金在封闭期内的业绩比较基准为:三年期银行定
业绩比较基准 期存款利率(税后);
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的业绩比较
基准为:沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数
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收益率*30%。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高
风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益 44,409,179.81
2.本期利润 63,058,292.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0392
4.期末基金资产净值 2,009,927,586.75
5.期末基金份额净值 1.248
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 3.23% 0.63% 0.65% 0.01% 2.58% 0.62%
注:过去三个月指2016年10月1日-2016年12月31日。
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:(1)截止日期为2016年12月31日。
(2)本基金建仓期6 个月,即从2014年9月19日起至2015年3月18 日,建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金基金经理, 硕士,曾任东方证券研
兼任上海东方证券 究所研究员、资产管理
资产管理有限公司 业务总部投资经理,上
林鹏 董事总经理、公募 2014年9 - 19年海东方证券资产管理
权益投资部总监、月25日 有限公司投资部投资
东方红睿阳灵活配 经理、专户投资部资深
置混合型证券投资 投资经理、执行董事;
基金、东方红睿元 现任上海东方证券资
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三年定期开放灵活 产管理有限公司董事
配置混合型发起式 总经理、公募权益投资
证券投资基金、东 部总监兼任东方红睿
方红中国优势灵活 丰混合、东方红睿阳混
配置混合型证券投 合、东方红睿元混合、
资基金、东方红睿 东方红睿逸定期开放
逸定期开放混合型 混合、东方红睿华沪港
发起式证券投资基 深混合、东方红沪港深
金、东方红沪港深 混合、东方红中国优势
灵活配置混合型证 混合基金经理。具有基
券投资基金、东方 金从业资格,中国国
红睿华沪港深灵活 籍。
配置混合型证券投
资基金基金经理。
硕士,曾任东方证券股
份有限公司资产管理
业务总部研究员,上海
东方证券资产管理有
韩冬 本基金基金经理 2016年1 - 8年限公司研究部高级研
月22日 究员、权益研究部高级
研究员;现任东方红睿
丰混合基金经理。具有
基金从业资格,中国国
籍。
东方红睿元三年定 硕士,曾任东方证券股
期开放灵活配置混 份有限公司资产管理
合型发起式证券投 业务总部研究员、上海
资基金、东方红优 东方证券资产管理有
势精选灵活配置混 限公司研究部高级研
合型发起式证券投 究员、投资经理助理,
刚登峰 资基金、东方红睿 2015年5 2016年11月 8年 资深研究员、投资主办
轩沪港深灵活配置月5日 7日 人;现任东方红睿元混
混合型证券投资基 合、东方红优势精选混
金、东方红优享红 合、东方红优享红利混
利沪港深灵活配置 合、东方红睿轩沪港深
混合型证券投资基 混合基金经理。具有基
金基金经理。 金从业资格,中国国
籍。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年四季度,实体经济仍在底部徘徊,GDP下台阶的同时,经济结构也在艰难转型,这是
一个痛苦的过程。但自下而上的,我们也看到了一些行业的积极变化,例如很多中游产业在多年的优胜劣汰中,过剩产能逐步淘汰,似乎自发地启动了供给侧的出清。而房地产市场的调控、汇率政策的变化,是否能将流动性导入实业,也是值得跟踪的。另一方面,国际局势的变化纷繁复杂,特朗普主政下,中美的经济、政治政策也具有一定的变数,对特定的产业可能造成影响。
但股票市场总体上也反映了实体经济的不景气,2016年以来以低位震荡为主。我们看好消费
升级和产业结构调整的大趋势,重点布局具有竞争壁垒、估值合理的细分行业龙头。在环保监管趋严、人口红利减弱等行业压力下,优秀公司的竞争优势也会更加明显;我们会精选能够穿越周期的公司,力求为投资者创造持续的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.248元,份额累计净值为1.817元。报告期内,
本基金份额净值增长率为3.23%,同期业绩比较基准收益率为0.65%。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,833,299,679.84 90.16
其中:股票 1,833,299,679.84 90.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 120,000,000.00 5.90
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 71,422,565.52 3.51
8 其他资产 8,637,040.01 0.42
9 合计 2,033,359,285.37 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 51,881,155.20 2.58
B 采矿业 - -
C 制造业 1,747,270,081.28 86.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,613,885.00 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,060,486.23 0.05
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 26,018,816.13 1.29
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,455,256.00 0.12
S 综合 - -
合计 1,833,299,679.84 91.21
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 002415 海康威视 8,062,638 191,971,410.78 9.55
2 600276 恒瑞医药 3,404,189 154,890,599.50 7.71
3 600887 伊利股份 8,356,409 147,072,798.40 7.32
4 600519 贵州茅台 426,824 142,623,239.60 7.10
5 000333 美的集团 4,375,786 123,265,891.62 6.13
6 002475 立讯精密 5,616,169 116,535,506.75 5.80
7 600066 宇通客车 5,175,370 101,385,498.30 5.04
8 600660 福耀玻璃 5,024,042 93,597,902.46 4.66
9 000538 云南白药 1,040,172 79,209,097.80 3.94
10 600309 万华化学 3,556,648 76,574,631.44 3.81
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 356,365.88
2 应收证券清算款 8,180,669.68
3 应收股利 -
4 应收利息 100,004.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,637,040.01
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,610,160,711.75
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)
报告期期末基金份额总额 1,610,160,711.75
注:总申购份额含红利再投份额(本基金暂未开通基金转换业务)。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注;
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路318号2号楼31层。
8.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2017年1月20日
第11页共11页
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