东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 17 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 19 日
报告期末基金份额总额 5,414,743,745.72 份
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,
追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势
的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产
业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的
优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国
经济增长的成果,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增
值。
业绩比较基准 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的业绩比较基准为:沪深 300
指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 406,706,771.92
2.本期利润 1,218,128,963.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.2061
4.期末基金资产净值 9,157,432,777.88
5.期末基金份额净值 1.691
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 13.87% 0.85% 5.43% 0.51% 8.44% 0.34%
注:过去三个月指 2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:截止日期为 2019 年 12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
上海东方
证券资产
管理有限
公司副总
经理、公
募权益投
资部总经
理、兼任
东方红睿
丰灵活配
置混合型
证券投资 硕士,曾任东方证券研究所研究
基金 员、资产管理业务总部投资经理,
(LOF)、 上海东方证券资产管理有限公司投
东方红沪 资部投资经理、专户投资部资深投
港深灵活 资经理、基金投资部基金经理、执
林鹏 配置混合 2014 年 9 月 25 - 22 年 行董事、董事总经理;现任上海东
型证券投 日 方证券资产管理有限公司副总经
资基金、 理、公募权益投资部总经理兼任东
东方红睿 方红睿丰混合、东方红沪港深混
华沪港深 合、东方红睿华沪港深混合、东方
灵活配置 红恒元五年定开混合基金基金经
混合型证 理。具有基金从业资格,中国国籍
券投资基
金
(LOF)、
东方红恒
元五年定
期开放灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经
理。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据
公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年四季度,市场呈现出冲高回落走低,季末逐渐走强的特点。尽管贸易战依然在一定程度上引发市场担忧,但显然,这已经不是影响股票市场的主要矛盾。市场更关注的是相关行业在自身竞争力提升以及政策支持下的长期发展空间,5G、消费电子、传媒游戏等相关行业个股表现活跃,市场人气火爆。2019 年全年,相继产生了食品饮料、TMT、医药医疗服务三大核心板块,为机构投资者取得较好的平均收益率贡献巨大。
在精选公司、降低换手率,行业分散、个股集中的投资组合构建思路指导下,我们坚持稳定但不失灵活的投资策略。在本季度,我们整体对组合进行了微调,适当增加了长期发展空间较大
的信息产业、传媒游戏产业的持仓比例,适当增加了估值处在历史底部的地产行业的持仓,适当调低了前期涨幅巨大的一些重仓股比例,维持对汽车零配件、家电,消费等行业的持仓。截至目前看来,以上调整还是取得了令人满意的效果,组合结构合理、潜在收益与风险的匹配度良好,让我们对未来的投资管理充满信心。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 1.691 元,份额累计净值为 2.593 元;本报告期基金份
额净值增长率为 13.87%,同期业绩比较基准收益率为 5.43%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,498,109,529.79 91.81
其中:股票 8,498,109,529.79 91.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,257,335.64 0.05
其中:债券 4,257,335.64 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 748,118,588.98 8.08
8 其他资产 5,497,569.29 0.06
9 合计 9,255,983,023.70 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,411,729,483.28 70.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 32,004.16 0.00
E 建筑业 29,995.00 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 499,942,799.20 5.46
J 金融业 5,480,800.21 0.06
K 房地产业 831,506,550.12 9.08
L 租赁和商务服务业 749,223,611.58 8.18
M 科学研究和技术服务业 107,696.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 50,012.20 0.00
合计 8,498,109,529.79 92.80
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 000333 美的集团 15,521,175 904,108,443.75 9.87
2 600741 华域汽车 34,357,989 892,964,134.11 9.75
3 002415 海康威视 26,778,366 876,723,702.84 9.57
4 000002 万 科A 25,839,234 831,506,550.12 9.08
5 002027 分众传媒 119,684,283 749,223,611.58 8.18
6 600031 三一重工 40,361,577 688,164,887.85 7.51
7 600887 伊利股份 20,151,621 623,491,153.74 6.81
8 000338 潍柴动力 32,164,163 510,766,908.44 5.58
9 002475 立讯精密 12,244,271 446,915,891.50 4.88
10 300616 尚品宅配 3,520,238 262,328,135.76 2.86
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,257,335.64 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,257,335.64 0.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 128059 视源转债 34,116 4,257,335.64 0.05
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 931,841.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 190,082.26
5 应收申购款 4,375,645.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,497,569.29
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 128059 视源转债 4,257,335.64 0.05
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 6,405,301,472.26
报告期期间基金总申购份额 128,054,928.68
减:报告期期间基金总赎回份额 1,118,612,655.22
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -
"-"填列)
报告期期末基金份额总额 5,414,743,745.72
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期单一投资者持有基金份额比例无达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;
3、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;
4、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注;
5、报告期内在指定媒介上披露的各项公告;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2020 年 1 月 17 日
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