东海基金管理有限责任公司东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF） 招募说明书（更新） 2019 年第 1 号

基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零一九年一月
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF） 招募说明书（更新）
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【重要提示】 1、本基金根据2016年10月9日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）《关于准予东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）注册的批复》 （证监许可 [2016]2305号）进行募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中 国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、 本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品 的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担 基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 在本基金封闭期内，基金份额持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基 金份额变现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能 出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从 而影响基金份额持有人收益或产生损失。 在本基金封闭期内，本基金以参与投资定向增发股票为主要投资目标，公募 基金参与定向增发，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本 低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，将按照监管机构或行业协会有关 规定确定股票公允价值，本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股 票的收盘价所对应的净值，投资者在二级市场交易或受限申购赎回时，需考虑该 估值方式对基金净值的影响。 本基金可投资于中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由
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2 非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下， 交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性 所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来 更大的负面影响和损失。 5、 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型 基金，但低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的产品。 6、本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含 可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货 币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 7、封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%，非公开发行股 票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除国债期货和 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 转换为上市开放式基金（ LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%。 转换为上市开放式基金（ LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。 8、本基金初始募集面值为人民币1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金 净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业 绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2018年12月21日，有关财务数据和净值表现 截止日为2018年9月30日（ 财务数据未经审计） 。
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2 目 录 【重要提示】 .......................................................1 第一部分 绪言 .....................................................1 第二部分 释义 .....................................................2 第三部分 基金管理人 ...............................................7 第四部分 基金托管人 ..............................................15 第五部分 相关服务机构 ............................................20 第六部分 基金的募集 ..............................................31 第七部分 基金合同的生效 ..........................................32 第八部分 基金份额的上市交易 ......................................33 第九部分 基金份额的申购与赎回 ....................................35 第十部分 基金的投资 ..............................................48 第十一部分 基金的业绩 .............................................61 第十一部分 基金的财产 ............................................63 第十二部分 基金资产的估值 ........................................64 第十三部分 基金的收益分配 ........................................69 第十四部分 基金费用与税收 ........................................71 第十五部分 基金的会计与审计 ......................................73 第十六部分 基金的信息披露 ........................................74 第十七部分 风险揭示 ..............................................81 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................84 第十九部分 基金合同的内容摘要 ....................................86 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...............................102 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .............................121 第二十二部分 其他应披露事项 ......................................124 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 .........................124 第二十三部分 备查文件 ...........................................125

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第一部分 绪言 《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“ 《流动性规 定》” ）和其他有关法律法规以及《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF） 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）的投资 目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）（以下简称“基金”或“本 基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、基金或本基金：指东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF） 2、基金管理人：指东海基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东海祥龙灵活 配置混合型证券投资基金（ LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基 金（ LOF）招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF） 基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过， 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1
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3 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人 民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指东海基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理 基金销售业务的会员单位 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金
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4 销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 27、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 28、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 37、封闭期：指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日） 至第 18 个月后对应日（含该日）的期间，如遇非工作日或无该对应日，则顺延 至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金 上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上 市开放式基金 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
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5 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指深圳证券交易所和中国证券登记有限责任公司的相关 业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规 则，由基金管理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、上市交易：指投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额 的行为 45、场外：通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者 其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份 额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 46、场内：通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开 放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等 场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 47、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管及跨系统转托管 49、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统 内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间 进行转托管的行为 50、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统 和证券登记系统之间进行转托管的行为 51、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
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6 52、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记 系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 53、场外份额：登记在登记结算系统下的基金份额 54、场内份额：登记在证券登记系统下的基金份额 55、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 56、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 57、元：指人民币元 58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、 基金应收款及其他资产的价值总和 60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 64、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 65、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件
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第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：东海基金管理有限责任公司 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室 法定代表人：葛伟忠 设立日期： 2013 年 2 月 25 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会《关于核准设立东海基金管理有 限责任公司的批复》（证监许可[2013]179 号） 组织形式：有限责任公司 注册资本： 1.5 亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话： 021-60586900 二、主要人员情况 1、董事会成员 葛伟忠先生，董事，工商管理硕士。现任东海基金管理有限责任公司董事长， 兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事。曾任东海证券股份有限公司深圳 香梅路营业部总经理助理、综合管理部总经理助理、上海愚园路营业部总经理、 人力资源部总经理、总裁助理，东海基金管理有限责任公司总经理等职。 邓升军先生，董事，经济学硕士。现任东海基金管理有限责任公司总经理， 兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事长。历任东海基金研究开发部总监、 专户理财部总监、公司总经理助理、公司副总经理等职。曾任职于广发证券资产 管理部。 戴焜祖先生，董事，研究生学历。现任东海证券股份有限公司投资银行部总 经理、企业创新融资部总经理。历任东海证券股份有限公司固定收益部副总经理、 资产管理分公司副总经理等职。 杨学林先生，董事，工学学士。现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长、中 国电子器件工业有限公司董事长。曾任深圳市天潼微电子技术公司工程师、深圳 市垅运照明电器有限公司总工程师等职。 顾志强先生，董事。现任苏州市相城区江南化纤集团有限公司销售经理。曾
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8 任职于吴县第二化纤厂、苏州市吴申化纤厂。 邱兆祥先生，独立董事，财政信贷本科。现任对外经济贸易大学金融研究所 名誉所长、教授、博士生导师，兼任西南财经大学和暨南大学等高校教授、博士 生导师，中国汽车金融研究中心主任。曾任中央财经大学（原中央财政金融学院） 助教、北京语言大学（原北京语言学院）讲师、中国金融学院教授。 张心泉女士，独立董事，法学硕士。现任华东政法大学副教授、硕士研究生 导师、行政法教研室副主任。曾任华东政法大学讲师。 李清伟先生，独立董事，法学博士，现任上海大学法学院教授、博士生导师， 兼任上海凯宝药业股份有限公司独立董事、澳门科技大学兼职博导、澳门城市大 学商学院兼职教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任职于河南师范大 学外语系、上海财经大学法学院。 2、监事会成员 宋宽仁先生，监事会主席，工商管理硕士，会计师、经济师、审计师。现任 东海证券股份有限公司合规与风险管理部总经理、内部审计部总经理、监事，东 海期货有限责任公司监事。曾任湖南杨法律师事务所律师助理，湖南公信投资有 限公司副总经理，东海证券综合管理部高级经理、上海水城南路证券营业部总经 理等职。 邓文胜先生，监事，经济学硕士。现任深圳鹏博实业集团有限公司投资总监， 曾任深圳农业银行主任、支行行长，广东经天律师事务所执业律师，兰州普合房 地产开发有限公司财务总监，上海道丰投资有限公司总经理等职。 向方华先生，职工监事，法学硕士，律师。现任东海基金管理有限责任公司 监察稽核部副总经理，曾任职于东海证券股份有限公司。 王宇先生，职工监事，理学硕士，现任东海基金管理有限责任公司综合管理 部副总经理，曾任职于东海证券股份有限公司。 3、公司高级管理人员 葛伟忠先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 邓升军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王恒先生，督察长，兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事。管理学 博士，曾任中国银河证券信息技术部副主任、主任，中国银河证券党委办公室、 总裁办公室主任、纪委委员，银河创新资本管理有限公司董事总经理，中国银河
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9 证券资产管理总部董事总经理，东海瑞京资产（上海）管理有限公司总经理、董 事长，东海基金管理有限责任公司总经理助理等职。 4、本基金基金经理 胡德军先生，博士。历任中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）研究所医药 研究员，东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、专户理财部投资经理等 职。2015 年 10 月 27 日任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2016 年 12 月 21 日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）基金经理； 2017 年 5 月 22 日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经 理。 2018 年 11 月 23 日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 主席： 邓升军先生，总经理。 成员： 胡德军先生，基金经理。 祝鸿玲女士，基金经理。 杨红女士，研究开发部负责人。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
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10 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿；
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11 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反 现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规， 建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5）侵占、挪用基金财产； （ 6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （ 7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1）越权或违规经营； （ 2）违反基金合同或托管协议；
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12 （ 3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （ 7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （ 8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （ 9）贬损同行，以抬高自己； （ 10）以不正当手段谋求业务发展； （ 11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （ 1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （ 2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的 有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （ 4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （ 1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （ 2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
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13 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （ 3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 （ 1）健全性原则：内部控制涉及公司的各项业务、各个部门以及各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （ 3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （ 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （ 5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的主要内容 （ 1）控制环境 董事会负责控制公司整体运营风险。董事会通过控制公司治理结构风险、制 定基本管理制度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到对风险的最 终控制。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为有效 贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制 委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督， 对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督促 改进，发现重大问题及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 监察稽核部是公司对各项经营管理活动进行合规管理和风险控制的职能部 门。监察稽核部对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督和检 查，保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。 公司各职能部门是公司内部控制措施的具体执行单位，在法律、法规和公司 各项基本管理制度的基础上，依据具体情况制定部门的管理办法、操作流程及风 险控制方法，并督导部门员工严格执行。 （ 2）风险评估
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14 公司监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目 标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的 可能性及影响程度，并将评估报告报公司管理层和风险控制委员会。 （ 3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互监督、相互制约的 关系，以减少舞弊或差错发生的风险。 在明确的岗位职责的基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程；同 时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （ 4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 （ 5）监督与内部稽核 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，检查、评 价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情 况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部 管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体 董事审阅并报送监管部门。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 （ 1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任； （ 2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善 内部控制制度。
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第四部分 基金托管人 一、 基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话： 010-66105799 联系人：郭明 二、 主要人员情况 截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年 龄 33 岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上 学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率 先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管 服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香 港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境
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16 内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内 托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、 基金托管人的职责的内容 基金托管人应当履行下列职责： 1、安全保管基金财产； 2、按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的 其他账户； 3、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 4、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 5、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； 6、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 7、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见； 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、按照规定监督基金管理人的投资运作； 11、法律、法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 五、 基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。 2005、 2007、 2009、 2010、 2011、 2012、 2013、 2014、 2015、 2016、 2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，获得无 保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管 理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务 的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标
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17 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （ 1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （ 3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （ 4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （ 5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （ 1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明
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18 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （ 2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措 施，督促职能管理部门改进。 （ 3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人 为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防 范与控制理念。 （ 4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 （ 5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （ 6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （ 1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （ 2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
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19 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （ 3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （ 4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 六、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。
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第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、场外销售机构 （ 1）直销机构 东海基金管理有限责任公司直销中心 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼 法定代表人：葛伟忠 电话：（ 021） 60586973 传真：（ 021） 60586906 联系人：王兆 客户服务电话： 400-9595531（免长途话费） 网址： www.donghaifunds.com （ 2）其他销售机构 1）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：汪汇 电话： 021-20333363 传真： 021-50498825 客服电话： 95531 网址： www.longone.com.cn 2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 电话： 010-66106912 传真： 010-66107914
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21 联系人：洪渊 客户服务电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn 3）江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人：陆向阳 电话： 0519-89995001 传真： 0519-89995001 客户服务电话： 96005 网址： www.jnbank.cc 4）东海期货有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、 25、 27、 29 号 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 电话： 021-68757102 传真： 021-68756991 客服电话： 95531 网址： www.longone.com.cn 5）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人：俞洋 电话： 021-64339000 传真： 021-54967293 联系人：杨莉娟 客户服务电话： 4001099918 网址： www.cfsc.com.cn 6）兴业证券股份有限公司
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22 注册地址: 福州市湖东路 268 号 办公地址: 浦东新区长柳路 36 号 法人代表: 兰荣 联系电话: 0591-38281963 传真电话： 0591-38281963 联系人员：柯延超 客服电话： 95562 网址： www.xyzq.com.cn 7）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话： 021-23219000 传真： 021-63410456 客服电话： 400-8888-001、 95553 网址： www.htsec.com 8）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 联系人：邓颜 电话： 010-66568292 传真： 010-66568990 客户服务电话： 4008-888-888 网址： www.chinastock.com.cn 9）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人：姚文平
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23 联系人：刘熠 电话： 021-68761616 传真： 021-68767880 客服电话： 95353 网址： www.tebon.com.cn 10）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 电话： 021-38032284 传真： 021-38670666 客服电话： 95521 网址： www.gtja.com/i/ 11）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 法人代表：庞介民 联系人员：罗俊峰 联系电话： 18647100075 传真电话： 0471-4979545 客服电话： 400-196-6188 公司网站： www.cnht.com 12）金元证券股份有限公司 住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 17 层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清
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24 电话： 400-8888-228 传真： 0755-83025625 客服电话： 400-8888-228 网址： www.jyzq.cn 13）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话： 021-20613999 传真： 021-68596916 客服电话： 400-700-9665 网址： www.ehowbuy.com 14）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话： 021-54509988 传真： 021-64385308 客服电话： 400-1818-188 网址： www.1234567.com.cn 15）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 法定代表人：汪静波 联系人：余翼飞 电话： 021-80358749 传真： 021-38509777 客服电话： 4008215399
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25 网址： www.noah-fund.com 16）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 联系人：张晓辉 电话： 0411-88891212 传真： 0411-88891212 客服电话： 400-6411-999 网址： www.taichengcaifu.com 17）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人：赵学军 联系人：余永健 电话： 400-021-8850 传真： 010-65215433 客服电话： 4000218850 网址： www.harvestwm.cn 18）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法人代表：凌顺平 联系人员：吴强 联系电话： 0571-88911818 传真电话： 0571-86800423 客服电话： 4008-773-772 公司网站： www.5ifund.com 19）北京钱景财富投资管理有限公司
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26 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 电话： 010-59158281 传真： 010-57569671 联系人：高静 客户服务电话： 400-893-6885 公司网站： www.qianjing.com 20）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人：燕斌 电话： 021-51507071 传真： 021-62990063 联系人：兰敏 客户服务电话： 4000-466-788 公司网站： www.66zichan.com 21）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法人代表：郭坚 联系人员：宁博宇 联系电话： 021-20665952 传真电话： 021-20665953 客服电话： 400-821-9031 公司网站： www.lufunds.com 22）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法人代表：闫振杰
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27 联系人员：李露平 联系电话： 010-59601366-7024 传真电话： 010-62020355 客服电话： 400-818-8000 公司网站： www.myfund.com 23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号 黄龙时代广场 B 座 法人代表：陈柏青 联系人员：周雁雯 联系电话： 0571-28829790 传真电话： 0571-26698533 客服电话： 4000-766-123 公司网站： www.fund123.cn 24）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室 法定代表人：王翔 联系人：俞申莉 电话： 021-65370077-209 传真： 021-55085991 客服电话： 400-820-5369 网址： www.jiyufund.com.cn 25）长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 电话： 027-65799999 传真： 027-85481900
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28 联系人：奚博宇 客户服务电话： 95579 网址： www.95579.com 26）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼 法定代表人：詹露阳 电话： 4008866338 传真： 021-58991896 联系人：石静武 客户服务电话： 95511 网址： www.pingan.com （ 27）开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：曹欣 电话： 029-88365850 客服电话： 95325 网址： http://www.kysec.cn/ （ 28）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街九号院一号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街九号院一号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 电话： 010- 83252183 客服电话： 95321 网址： http:// www.cindasc.com （ 29）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
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29 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话： 010-85156398 客服电话： 4008-888-108 网址： www.csc108.com 2、场内销售机构 本基金场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳 证券交易所认可的会员单位发售，具体名单详见本基金基金份额发售公告或相关 业务公告。 3、 基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构， 并及时公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系电话：（ 010） 50938856 传真：（ 010） 59378907 联系人： 朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（ 021） 31358666 传真：（ 021） 31358600 经办律师： 黎明、丁媛
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30 联系人：丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：邹俊 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码： 100738 公司电话：（ 010） 85085000 公司传真：（ 010） 85185111 签章会计师：黄小熠、薛晨俊 业务联系人：薛晨俊
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第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其 他有关规定募集本基金，并于经中国证监会证监许可[2016]2305号文准予募集注 册。 一、基金名称 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（ LOF） 二、基金类别 混合型证券投资基金 三、基金存续期限 不定期 四、 募集期限及募集结果 本基金募集期为2016年11月16日至2016年12月13日。经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期 共募集863,058,457.47份基金份额，其中包括利息转份额240,677.82份，有效认 购户数为5,961户。 基金募集期间场内有效认购份额为306,606,000份，利息结转 份额为31,170份，合计306,637,170份；场外有效认购份额为556,211,779.65份， 利息结转份额为209,507.82份，合计556,421,287.47份。

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第七部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2016年12月21 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

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第八部分 基金份额的上市交易 基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金上市交易。本 基金上市交易后，登记在证券登记系统中的份额可直接在深圳证券交易所上市； 登记在登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转 托管在证券登记系统中后，再上市交易。 一、上市交易的证券交易所 深圳证券交易所。 本基金份额上市后，登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司场内 证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在中国 证券登记结算有限责任公司注册登记系统中的场外基金份额通过办理跨系统转 托管业务将基金份额转至场内证券登记结算系统后，方可上市交易。 二、上市交易的时间 基金合同生效后3个月内，基金管理人可以根据有关规定，在符合基金上市 交易条件下，申请本基金在深圳证券交易所上市交易： 1、本基金募集金额不少于2 亿元人民币； 2、本基金基金份额持有人不少于1000 人； 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒介 上发布基金上市交易公告书。 三、上市交易的规则 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵守《深圳证券交易所交易 规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 四、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。管理人有权根据基金转换需求与交易
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34 所相关规定暂停交易或上市。 五、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 六、其他事项 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关 规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金 份额持有人大会。若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基 金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功 能。
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第九部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基 金管理人的直销柜台及各场外销售机构，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所 内具有相应业务资格的会员单位，具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中 列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回。 二、 申购与赎回办理的开放日及时间 （一）封闭期、开放日及开放时间 1、封闭期 《基金合同》生效之日起 18 个月之内（含第 18 个月）为本基金的封闭期， 在封闭期间投资人不能申购、赎回或转换基金份额，但登记在证券登记系统下的 基金份额的持有人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。登 记在登记结算系统下的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场 内后，通过深圳证券交易所转让基金份额。 2、开放日 基金合同生效满 18 个月以后，本基金转换为上市开放式基金（ LOF），投 资人可进行基金份额的申购与赎回。 本基金转为上市开放式基金（ LOF）后，投资人在开放日办理基金份额的申 购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎 回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 办理基金份额申购、赎回的价格。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
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36 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （二）申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金的申购、赎回自封闭期届满并转换为上市开放式基金（ LOF）之日起 不超过 30 天开始办理；在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申 购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎 回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序 进行顺序赎回； 5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立 的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立的深圳证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）； 6、本基金的场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的 规定，按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的数量限制 1、申购金额的限制
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37 场外申购基金，首次申购单笔最低申购金额为100元，追加申购单笔最低申 购金额为100元。投资者在本公司直销中心首次申购最低金额为5万元（含申购 费），追加申购每笔最低金额1000元（含申购费）。 场内申购基金，投资人申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元（含申购 费），超过1,000元的应为1000元的整数倍（含申购费）。 本基金存续期间对单个基金份额持有人不设置最高累计申购金额限制。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人办理场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为100份基金份 额；基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为100份基金份 额，同时赎回份额必须是整数份额。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎 回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余 额部分基金份额必须一同赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 4、 对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制，深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办 理。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额 和最低基金份额余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时，须按销售机构规定的方式备足申 购资金，投资人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则 申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付
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38 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人在规定时间内全额 交付申购款项，申购申请成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 若申购不成立或无效，申购款项本金将退回投资者账户，由此产生的利息等损失 由投资者自行承担。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，则 赎回款项顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（ T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时 到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资者应及时查询。 4、在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，对上述业务 内容进行调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 六、申购费率、赎回费率 1、投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如 下： 表 2：本基金份额的申购费率 金额（ M） 申购费率
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39 M < 100 万元 1.50% 100 万元 ≤ M <500 万元 0.60% M ≥ 500 万元 1000 元/笔 本基金在场内和场外的申购费率相同。 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用，不列入基金财产。 2、赎回费率 （ 1）场外赎回费率 持有期限（日） 赎回费率 持有期<7 1.5% 7≤持有期<30 0.75% 30≤持有期<365 0.50% 365≤持有期<730 0.25% 730≤持有期 0% （ 2）场内赎回费率 本基金场内份额赎回时份额持有期不满 7 天的，收取 1.5%的赎回费，持有 满 7 天以上（含 7 天）的，赎回费率为 0.5%，场内份额赎回费需遵守相关法律 法规和深圳证券交易所业务规则的规定。投资者份额持有时间的计算规则和具体 持有时间以登记机构的规则和记录为准。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 对持有期少于 30 日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基 金财产；对持有期在 30 日以上（含）且少于 90 日（不含）的基金份额持有人所 收取赎回费用总额的 75%计入基金财产；对持有期在 90 日以上（含）且少于 180 日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产；对持续 持有期 180 日以上（含）的投资者所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产；其 余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 在场外认购、场外申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准； 在场内认购、场内申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资者，其份额持
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40 有期限自份额转托管至场外之日起开始计算。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信 息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会备案。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调 低基金的销售费用。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购金额的计算方式： （ 1）申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（ 1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 （ 2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 （ 3） 申购份额、余额的处理方式 场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位 法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额退还投资者；场外申购份额计算结果 按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 场内申购时，基金份额的有效申购份额由申购金额扣除申购费用后除以申购 申请当日的基金份额净值确定。场内申购份额保留至整数份，整数位后小数部分 的申购份额对应的资金返还投资者。 例 4：某投资者投资 10 万元场外申购本基金，对应申购费率为 1.5%，假设 申购当日基金份额净值为 1.6280 元，若投资者选择场外申购，则其可得到的申 购份额为： 净申购金额＝100,000.00/（ 1＋1.5%）＝98,522.17 元 申购费用＝100,000.00－98,522.17＝1477.83 元
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41 申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30 份 即：若该投资者选择场外申购，则投资 10 万元，假设申购当日基金份额净 值为 1.6280 元，可得到 60,517.30 份本基金份额。 若投资者选择场内申购，场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份 额为 60,517 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。其可得 到的申购份额和退款金额为： 申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517 份 退款金额＝100,000.00－60,517×1.6280＝0.49 元 2、赎回金额的计算方式： 场外基金份额以赎回总额为基数采用比例费率计算赎回费用，场内基金份额 以赎回总额为基数采取固定赎回费率计算赎回费用。基金份额的赎回金额为赎回 总金额扣减赎回费用。 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例 5：某投资者场外赎回本基金 10 万份，持有时间 2 年以上，对应的赎回 费率为 0%，假设赎回当日基金份额净值是 1.5280 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.5280＝152,800.00 元 赎回费用＝152,800.00×0%＝0 元 赎回金额＝152,800.00－0＝152,800.00 元 即：投资者在场外赎回本基金 10 万份，持有时间 2 年以上，假设赎回当日 基金份额净值是 1.5280 元，则其可得到的赎回金额为 152,800.00 元。 例 6：某投资者场内赎回本基金 10 万份，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎 回当日基金份额净值是 1.5280 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.528＝152,800.00 元 赎回费用＝152,800.00×0.50%＝764.00.00 元 赎回金额＝152,800.00－764.00＝152,036.00 元 即：投资者在场内赎回本基金 10 万份，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回
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42 当日基金份额净值是 1.5280 元，则其可得到的赎回金额为 152,036.00 元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。 4、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规 定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额 持有人大会。 八、拒绝或暂停申购的情形及处理 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况 导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会 另有规定的除外。
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43 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、 2、 3、 5、 6、 7、 9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂 停接受投资人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后， 基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 或延缓支付赎回款时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申 请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，对于场外赎回申请，应将可 支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可 延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额 持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场 内赎回申请，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定 办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

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44 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时 的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （ 1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （ 2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关业 务规则办理。 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金 总份额 20%，则基金管理人可以对该基金份额持有人当日赎回申请超过上一日基 金总份额 20%以上的部分自动进行延期办理；对于该基金份额持有人当日赎回申 请未超过上述比例的部分，根据前述“（ 1）全额赎回”或“（ 2）部分延期赎回” 的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分，如 该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则该部分赎回申请将被撤 销。
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45 在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时 市场环境调整前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告。 （ 3） 暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记 有限公司的有关业务规则办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告 或通过销售机构告知等方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理 方法，同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行 发布重新开放的公告。 3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1 个工作日基金份额净值。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
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46 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 1、系统内转托管 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不 同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的 行为。 本基金基金份额的系统内转托管按照中国证券登记结算有限责任公司的相 关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理系统内转托管。基金销售机构可 以按照相关规定，向基金份额持有人收取转托管费。 2、跨系统转托管 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证 券登记系统之间进行转托管的行为。 本基金基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司 的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。基金销售机 构可以按照相关规定，向基金份额持有人收取转托管费。
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47 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人可制定和实施相应的业务规则。
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第十部分 基金的投资 一、投资目标 本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机 会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公 司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可 分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币 市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%，非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易 日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（ LOF）后，股票资产占基金资 产的比例范围为 0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 三、投资策略 （一）本基金在基金合同生效后的 18 个月内（含第 18 个月），通过对宏观 经济，行业轮动效应与定向增发项目优势的深入研究，充分挖掘和利用市场中的 潜在机会，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资， 形成以定向增发为核心的投资策略。 1.类别资产配置策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券
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49 及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和 收益的优化平衡。 本基金采用多因素分析框架，将综合考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、 CPI 走势、 M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、 货币、汇率各项政策，来动态调整大类资产的配置比例。 2.定向增发股票投资策略 在本基金的封闭期，基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略，以 价值投资理念和方法分析拟参与定增项目的内在价值。首先本基金对潜在投资目 标公司所处行业的周期性、景气度、成长性、发展现状及未来趋势、进入壁垒、 产业政策等应进行审慎研究，回避行业投资风险。精选投资期内上行的行业，并 进而精选上行行业中具有核心竞争能力、具有持续成长能力的上市公司；其次本 基金在价值精选的基础上，严格执行成本控制和安全边际法则。通过内在价值比 较和市场相对价值比较确定安全边际。对于内在价值相较于市场相对价值具有一 定的差距时，相应地，本基金在参与此定增项目时将要求较高的折价比例；再次 本基金管理人将密切跟踪投资项目的基本面情况，动态评估企业投资价值，及时 调整未来售出时的目标价。最后对于解除锁定的增发股份，基金管理人将基于市 场环境、公司估值水平、同类行业估值水平、公司近期的经营管理状况等作出是 否售出的判断。 基于以上定向增发策略，结合当前政策的变化，基金管理人采取相对灵活的 参与方法获取超额收益。 3.股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。 4.国债期货投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作 等特点，通过国债期货提高投资组合的运作效率。 5.债券投资策略 根据流动性管理、资产配置等需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等
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50 固定收益类证券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略、久期策略等， 由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨 论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 6.权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌 风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的高科 技公司发行的权证。 7.资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益 率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险 的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投 资，以期获得长期稳定收益。 8.中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基 金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和 度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险 与收益相匹配的品种进行投资。 （二）本基金转为上市开放式基金（ LOF）后，投资策略相应调整。 1.类别资产配置策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券 及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和 收益的优化平衡。 本基金采用多因素分析框架，将综合考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、 CPI 走势、 M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、 货币、汇率各项政策，来动态调整大类资产的配置比例。 2.股票投资策略 深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的投资机会，积极把握 宏观经济和市场发展趋势，精选具有估值优势的公司股票进行投资。 基金管理人通过“自上而下”和“自下而上”相结合的投资思路和定性分析 与定量分析相结合的分析方法,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自
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51 上而 下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其 投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并 结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。 本基金在进行个股筛选时，将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资 价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司： 1）定性分析：通过分 析上市公司所处行业、主营业务、同行业竞争水平、公司内部管理水平、盈利能 力、资本负债结构、商誉等，评估上市公司的“内在价值”。 2）定量分析：主 要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标，选取具备选成长性好，估值 合理的股票，主要采用的指标包括但不限于：公司收入、未来公司利 润增长率 等； ROE、 ROIC、毛利率、净利率等； PE、 PEG、 PB、 PS 等。 3.股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。 4.国债期货投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作 等特点，通过国债期货提高投资组合的运作效率。 5.债券投资策略 根据流动性管理、资产配置等需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等 固定收益类证券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略、久期策略等， 由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨 论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 6.权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌 风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的高科 技公司发行的权证。 7.资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益 率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险
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52 的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投 资，以期获得长期稳定收益。 8.中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基 金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和 度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险 与收益相匹配的品种进行投资。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1） 在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-100%， 非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；转换为上市开放式基 金（ LOF）后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%； （ 2）在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基 金（ LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值 的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （ 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （ 4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%； （ 5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （ 6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （ 7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%； （ 8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （ 9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
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53 20%； （ 10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； （ 11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （ 12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （ 15）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%； 转换为 上市开放式基金（ LOF）后，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （ 16）本基金在投资股指期货、国债期货时，遵循以下投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 15%； 2）转换为上市开放式基金（ LOF）后，任何交易日日终，持有的买入国债期 货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；在 封闭期内，任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约 价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括
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54 平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 5）基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （ 17）本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值 的 10%；封闭期内，本基金投资中小企业私募债券的到期日不得超过封闭期结束 之日； （ 18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （ 19）转换为上市开放式基金（ LOF）后，本基金主动投资于流动性受限资 产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （ 20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （ 21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、 (12)、 (19)、 (20)项外， 因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 本基金持有证券期间，如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导 致基金投资比例不符合前述规定的，基金管理人应在上述情形消除后的 10 个交 易日内调整完毕。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
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55 起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1）承销证券； （ 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3）从事承担无限责任的投资； （ 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （ 5）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定 为准。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率 ×50%。 沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指 数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知 名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本 债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，能够较好的反映中国债券市场总
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56 体价格水平和变动趋势。综合考虑到本基金大类资产的配置情况和指数的代表 性，本基金选择沪深 300 指数和中债综合指数的平均加权作为本基金的投资业绩 比较基准。 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理 人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准 进行相应调整，而无需召开基金份额持有人大会。调整业绩比较基准应经基金托 管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。 六、风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 七、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计， 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 126,485,982.43 34.83
其中：股票 126,485,982.43 34.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 150,000,000.00 41.30
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其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 36,529,058.97 10.06
8 其他资产 50,153,511.77 13.81
9 合计 363,168,553.17 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 76,433,307.84 21.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 16,736,066.69 4.62
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 20,438,585.36 5.65
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 12,878,022.54 3.56
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 126,485,982.43 34.95
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
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1 300195 长荣股份 2,507,886 22,272,046.45 6.15
2 600063 皖维高新 8,136,226 21,749,174.72 6.01
3 000885 城发环境 2,248,806 20,438,585.36 5.65
4 000862 银星能源 5,058,043 16,736,066.69 4.62
5 601888 中国国旅 189,327 12,878,022.54 3.56
6 002475 立讯精密 704,620 10,865,240.40 3.00
7 600566 济川药业 264,700 10,426,533.00 2.88
8 002376 新北洋 388,269 6,884,009.37 1.90
9 300261 雅本化学 448,735 2,127,003.90 0.59
10 000661 长春高新 8,900 2,109,300.00 0.58
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
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1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 48,419.12
2 应收证券清算款 50,054,452.05
3 应收股利 -
4 应收利息 50,640.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,153,511.77
1.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允
价值(元)
占基金
资产净
值比例
（ %）
流通受限情况说明
1 300195 长荣股份 22,272,046.45 6.15 非公开发行,流通受限
2 600063 皖维高新 21,749,174.72 6.01 非公开发行,流通受限
3 000885 城发环境 20,438,585.36 5.65 非公开发行,流通受限
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4 000862 银星能源 16,736,066.69 4.62 非公开发行,流通受限
1.11.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
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第十一部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金净值表现 1、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注： (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
(2)本基金的业绩基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差
② 业绩比 较基准 收益率
③ 业绩比较 基准收益 率标准差
④
①-③ ②-④ 2016年12月 21 日至 2016 年 12 月 31 日 0.00% 0.01% 0.07% 0.28 % -0.07% -0.27% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 -5.61% 0.26% 8.60% 0.32% -14.21% -0.06% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 -7.86% 0.44% -6.04% 0.62% -1.82% -0.18% 2016年12月 21 日至 2018 年 9 月 30 日 -13.02 0.35% 2.66% 0.47% -15.68% -0.12%
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62 （二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较
注：（ 1）本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 21 日。图示日期为 2016 年 12 月 21 日至
2018 年 9 月 30 日；
（ 2）本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中
期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%，非公
开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开
放式基金（ LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%，每个交易日日终在扣除国
债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比
例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
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等。
第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、期货合约、银行存款本 息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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第十二部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、权证、债券、银行存款 本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日 的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （ 1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （ 2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； （ 3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术 确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、本基金投资股指期货、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，
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65 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 6、中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 按约定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
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66 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （ 1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （ 2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （ 3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （ 4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
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67 （ 1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （ 2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （ 3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （ 4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （ 1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （ 2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 应当公告并报中国证监会备案。 （ 3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
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68 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记机构发送的数据错 误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。
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第十三部分 基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在封闭期内，本基金不进行收益分配。 2、转换为上市开放式基金（ LOF）后，在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分 配利润的 25%； 3、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的 份额免收申购费；本基金场内收益分配方式为现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作
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70 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过 15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于 场外份额，当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续 费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利 再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 对于场内份额，现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司的相关规定。
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第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金上市费及年费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 基金托管人按照与 基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基 金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费
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72 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 基金托管人按照与 基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金托管人。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基 金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。
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第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计 年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
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第十六部分 基金的信息披露 一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性规定》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。 五、公开披露的基金信息
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75 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 （四）基金份额上市交易公告书 基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上 市交易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 （五）基金资产净值、基金份额净值 （ 1）封闭期内 《基金合同》生效后，基金上市交易前，基金管理人应当至少每周公告一次 基金资产净值和基金份额净值。 基金上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金销
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76 售机构以及其他媒介，披露基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 （ 2）转换为上市开放式基金（ LOF）后 在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基 金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次 日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 （六）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构查阅或者复制前述信息资料。 （七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将 年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告， 并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度 报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报 告方式。
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77 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 （八）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止《基金合同》 ； 3、转换基金运作方式； 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 7、基金募集期延长； 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动； 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十； 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 14、重大关联交易事项； 15、基金收益分配事项；
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78 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五； 18、基金改聘会计师事务所； 19、变更基金销售机构； 20、更换基金登记机构； 21、本基金开始办理申购、赎回； 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 23、本基金发生巨额赎回并延期办理； 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 26、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 27、本基金推出新业务或服务； 28、转换为上市开放式基金（ LOF）后发生涉及基金申购、赎回事项调整或 潜在影响投资者赎回等重大事项时； 29、中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。 （九）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 （十）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十一）投资股指期货的信息披露 基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定期报 告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓 情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响 以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 （十二）投资国债期货信息披露 基金管理人在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
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79 投资政策和投资目标等。 （十三）投资中小企业私募债券的信息披露 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和 招募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 （十四）投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有 的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的 资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 （十五）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
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80 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以 供公众查阅、复制。 八、 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金 相关信息： 1、不可抗力； 2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 3、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
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第十七部分 风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括： （ 1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 （ 2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也 呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （ 3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 （ 4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可 能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 （ 5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 2、信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导 致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外， 信用风险也包括 证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支 付所引致的风险。 4、操作风险 操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易 错误、 IT 系统故障等风险。 5、管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
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82 金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。 6、合规风险 合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反 《基金合同》有关规定的风险。 7、本基金的特有风险 （ 1）流动性风险 基金合同生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。因此，在封闭期内， 基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性约束。 （ 2）折价风险 在本基金封闭期内，持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变 现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能出现基金 份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从而影响持 有人收益或产生损失 （ 3）投资定向增发股票风险 在本基金封闭期内，本基金以参与投资定向增发股票为主要投资目标，公募 基金参与定向增发，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本 低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，将按照监管机构或行业协会有关 规定确定股票公允价值，本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股 票的收盘价所对应的净值，投资者在二级市场交易或受限申购赎回时，需考虑该 估值方式对基金净值的影响。 （ 4）基金投资中小企业私募债券的风险 本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中 国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行 人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业 私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的 债券投资风险。 （ 5）基金投资股指期货、国债期货的风险 投资于股指期货、国债期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作 风险和法律风险等。由于股指期货、国债期货通常具有杠杆效应，价格波动比标
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83 的工具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于股指期货 定价复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货、国债期货 采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指 数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每 日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓， 可能给投资带来损失。 （ 6） 基金投资资产支持证券的风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持 证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风 险等。 （ 7）其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可 能导致基金资产受损。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超 出基金管理人自身直接控制能力之外因素的出现，可能导致基金或者基金份额持 有人利益受损。 二、声明 1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险； 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代 理销售，基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。
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第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （ 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （ 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
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85 （ 3）对基金财产进行估值和变现； （ 4）制作清算报告； （ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （ 7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、基金合并 本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
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第十九部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （ 1）依法募集资金； （ 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （ 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （ 4）销售基金份额； （ 5）按照规定召集基金份额持有人大会； （ 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （ 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （ 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （ 13） 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （ 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （ 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；
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87 （ 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换等业务规则； （ 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （ 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2）办理基金备案手续； （ 3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （ 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （ 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7）依法接受基金托管人的监督； （ 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （ 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10）编制季度、半年度和年度基金报告； （ 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （ 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （ 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益；
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88 （ 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （ 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （ 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （ 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （ 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （ 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （ 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （ 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 26）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于：
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89 （ 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （ 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （ 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （ 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （ 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （ 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （ 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； （ 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （ 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
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90 格； （ 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； （ 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （ 12）建立并保存基金份额持有人名册； （ 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （ 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （ 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （ 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （ 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （ 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
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91 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （ 1）分享基金财产收益； （ 2）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （ 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （ 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （ 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7）监督基金管理人的投资运作； （ 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （ 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （ 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （ 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （ 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （ 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （ 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （ 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （ 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （ 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
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92 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但 法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： （ 1）终止《基金合同》； （ 2）更换基金管理人； （ 3）更换基金托管人； （ 4）转换基金运作方式； （ 5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （ 6）变更基金类别； （ 7）本基金与其他基金的合并； （ 8）变更基金投资目标、范围或策略； （ 9）变更基金份额持有人大会程序； （ 10）终止基金份额上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易 所终止上市的除外； （ 11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （ 12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会； （ 13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （ 14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （ 1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （ 2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费 方式；
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93 （ 3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生 变动而应当对《基金合同》进行修改； （ 4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （ 5）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下调整本基金份额类别的设置； （ 6）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下推出新业务或服务； （ 7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基 金管理人应当配合； 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
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94 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管 理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （ 1）会议召开的时间、地点和会议形式； （ 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
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