东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东海祥龙定增混合

场内简称 东海祥龙

基金主代码 168301

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月21日

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 863,058,457.47份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2017年2月27日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用

市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的长期稳

定增值。

投资策略 报告期内通过选择优质项目积极参与定向增发项目报

价。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率

×50%+中债综合指数收益率×50%。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货

币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中

高预期风险、中高预期收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 王恒 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-60586966 010-66105799

电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-9595531 95588

传真 021-60586926 010-66105798

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.donghaifunds.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 235,591.80

本期利润 -1,613,802.55

加权平均基金份额本期利润 -0.0019

本期基金份额净值增长率 -0.18%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0019

期末基金资产净值 861,376,056.36

期末基金份额净值 0.9981

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

(4)本基金基金合同生效日为2016年12月21日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.53% 0.15% 2.93% 0.34% -2.40% -0.19%

过去三个月 -0.90% 0.16% 2.58% 0.32% -3.48% -0.16%

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过去六个月 -0.18% 0.12% 4.19% 0.29% -4.37% -0.17%

自基金合同 -0.19% 0.11% 4.82% 0.29% -5.01% -0.18%

生效起至今

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金的业绩基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：（1）本基金基金合同生效日为2016年12月21日，截止本报告期期末未满一年；

（2）本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，非公开发

行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合

约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金

（LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指

期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金 第5页共33页

资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东海基金管理有限责任公司，2013年2月25日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳

鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册资本1.5亿元人民币。

公司现有员工60余人，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利

益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。

截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

国籍：中国。上海交通大

学生物医学工程博士，曾

任齐鲁证券有限公司研究

所医药行业研究员，

2013年6月加入东海基

金，历任公司研究开发部

本基金 2016年12月 高级研究员、专户理财部

胡德军 的基金 21日 - 8年 投资经理等职。现任东海

经理 美丽中国灵活配置混合型

证券投资基金、东海祥龙

定增灵活配置混合型证券

投资基金、东海中证社会

发展安全产业主题指数型

证券投资基金的基金经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

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（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期分析组合间的同向交易。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。

本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，A股行情呈现出极端结构化，表现为2017年上半年上证综指涨幅为2.86%，创

业板指数涨幅为-7.34%。报告期内定增市场受到监管政策变化影响较大，报告期内证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》部分条文进行了修订并《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，主要针对三个方面进行了修改，一是上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。二是上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。但对于发行可转债、优先股和创业板小额快速再融资的，不受此期限限制。三是上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。因此2017年从再融资新规对定增基金的影响看，短期影响较小，中期和长期看，再融资规模可能有所下降，但项目质量会逐步提升，因此可以预见再融资市场依然是目前投资的主要力量，而从投资的角度来看，随着IPO加速，未来精选项目的能力将显得更加重要。

本报告期内，东海祥龙在整体操作上采取了相对比较谨慎的策略，在项目选择上始终将公司基本面放在第一位，精选项目为主，从上半年的运行看，整体表现良好。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9981元；本报告期基金份额净值增长率为-0.18%，业

绩比较基准收益率为4.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年5月27日，上海和深圳交易所同时下发文件，明确规定 “减持上市公司非公开发

行股份的，在解禁后12个月内不得超过其持股量的50%；通过大宗交易方式减持股份，在连续

90日内不得超过公司股份总数的2%，且受让方在受让后6个月内不得转让”，预计该项规定将

对定增项目发行和解禁均造成不利影响。展望2017年下半年，随着目前定增市场逐渐步入正轨，

定增发行项目有望呈现加速发行态势。针对东海祥龙，我们将根据定增政策变化及时调整投资策略，在建仓期结束以后积极参与二级市场投资，以价值投资为导向，在控制好风险的同时努力提升产品业绩。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。

估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。

估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、在封闭期内，本基金不进行收益分配。

2、转换为上市开放式基金（LOF）后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%；

3、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；本基金场内收益分配方式为现金分红；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本报告期内本基金未进行利润分配。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未有连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东海基金管理有限责任公司在东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 591,757,559.94 795,444,665.26

结算备付金 6,250,000.00 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 264,571,860.56 -

其中：股票投资 264,571,860.56 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 67,821,257.15

应收利息 123,897.42 142,480.82

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 50,127.68 -

资产总计 862,753,445.60 863,408,403.23

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,059,631.35 353,737.03

应付托管费 176,605.18 58,956.17

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 141,152.71 5,851.12

负债合计 1,377,389.24 418,544.32

所有者权益：

实收基金 863,058,457.47 863,058,457.47

未分配利润 -1,682,401.11 -68,598.56

所有者权益合计 861,376,056.36 862,989,858.91

负债和所有者权益总计 862,753,445.60 863,408,403.23

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.9981元，基金份额总额863,058,457.47份。

6.2 利润表

会计主体：东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 6,052,879.18 -

1.利息收入 7,059,565.63 -

其中：存款利息收入 1,331,576.26 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 5,727,989.37 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 842,707.90 -

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 842,707.90 -

3.公允价值变动收益（损失以 -1,849,394.35 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - -

第12页共33页

列）

减：二、费用 7,666,681.73 -

1．管理人报酬 6,424,858.17 -

2．托管费 1,070,809.61 -

3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -

4．交易费用 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 171,013.95 -

三、利润总额（亏损总额以“- -1,613,802.55 -

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -1,613,802.55 -

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 863,058,457.47 -68,598.56 862,989,858.91

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -1,613,802.55 -1,613,802.55

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 - - -

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 863,058,457.47 -1,682,401.11 861,376,056.36

（基金净值）

第13页共33页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - - -

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 - - -

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 - - -

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______葛伟忠______ ______葛伟忠______ ____刘宇____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）,系根据2016年10月

9日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予东海祥龙定增灵活配置混

合型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2016]2305号）进行募集。根据有关规定，本基金

满足基金合同生效条件，基金合同已于2016年12月21日正式生效，首次设立募集规模为

863,058,457.47份基金份额，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为

东海基金管理有限责任公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国 第14页共33页

证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

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本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.5 税项

6.4.6.1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》

的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，

第16页共33页

不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

注：本基金本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变 第17页共33页

化的情况。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比

例

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.7.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比

例

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

东海证券股份有限公司 9,004,300,000.00 100.00% - -

券

第18页共33页

6.4.7.1.4 权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期权证 成交金额 占当期权证

成交总额的比例 成交总额的比例

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 比例 金总额的比例

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 比例 金总额的比例

注：本基金本报告期未产生关联方佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 6,424,858.17 -

的管理费

其中：支付销售机构的 263,328.43 -

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.8%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.7.2.2 基金托管费

第19页共33页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,070,809.61 -

的托管费

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费 本期

各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

合计 -

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

基金合同生效日（ - -

2016年12月21日）持有

的基金份额

第20页共33页

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

注：本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

东海瑞 4,999,450.00 0.5800% 4,999,450.00 0.5800%

京资产

管理

（上海）

有限公

司

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 591,757,559.94 1,267,837.10 - -

股份有限公司

注：（1）除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2017年1月1日至2017年6月30日止期间获得的利息收入为人民币60,405.83元（无上年度同期可比数据），2017年6月30日结算备付金月为人民币

6,250,000.00元（无上年度同期可比数据）。

（2）本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

（3）本基金本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日，本基金基金合同于2016年

第21页共33页

12月21日正式生效，无上年度同期对比数据。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份） 总金额

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份） 总金额

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称认购日通日限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额 备注

长荣 2017年 非公开

300195 股份 4月 - 发行流 15.51 14.28 5,351,386 82,999,996.8676,417,792.08 -

20日 通受限

银星 2017年 非公开

000862 能源 1月 - 发行流 7.03 7.42 9,647,405 67,821,257.1571,583,745.10 -

16日 通受限

同力 2017年 非公开

000885 水泥 2月 - 发行流 13.90 15.82 4,000,000 55,600,000.0063,280,000.00 -

22日 通受限

皖维 2017年 非公开

600063 高新5月9日- 发行流 4.65 4.13 12,903,226 60,000,000.9053,290,323.38 -

通受限

6.4.10.1.2受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日日 类型 价格 单价 （单位：张） 成本总额 值总额

第22页共33页

6.4.10.1.3受限证券类别：权证

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日日 类型 价格 单价 （单位：份） 成本总额 值总额

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码名称日期原价 日期价 成本总额 额

因

2017

银星年 临时

000862能源 3月 停牌 7.42 - - 9,647,405 67,821,257.1571,583,745.10 -

13日

2017 2017

同力年 临时 年

000885水泥 5月 停牌 15.82 7月 21.22 4,000,000 55,600,000.0063,280,000.00 -

8日 20日

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

合计 - -

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

金融资产款余额。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购金融资产款余额。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。

第23页共33页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 264,571,860.56 30.67

其中：股票 264,571,860.56 30.67

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 598,007,559.94 69.31

7 其他各项资产 174,025.10 0.02

8 合计 862,753,445.60 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 192,988,115.46 22.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供 71,583,745.10 8.31

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

第24页共33页

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 264,571,860.56 30.72

7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A基础材料 - -

B消费者非必需品 - -

C消费者常用品 - -

D能源 - -

E金融 - -

F医疗保健 - -

G工业 - -

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 - -

合计 - -

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300195 长荣股份 5,351,386 76,417,792.08 8.87

第25页共33页

2 000862 银星能源 9,647,405 71,583,745.10 8.31

3 000885 同力水泥 4,000,000 63,280,000.00 7.35

4 600063 皖维高新 12,903,226 53,290,323.38 6.19

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300195 长荣股份 82,999,996.86 9.62

2 000862 银星能源 67,821,257.15 7.86

3 600063 皖维高新 60,000,000.90 6.95

4 000885 同力水泥 55,600,000.00 6.44

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

注：报告期内无累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 266,421,254.91

卖出股票收入（成交）总额 -

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

第26页共33页

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 - -

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

金额单位：人民币元

序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

第27页共33页

比例(%)

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差，本基金可在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。

例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险指标说明

/卖） （元） 动（元）

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 第28页共33页

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 123,897.42

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 50,127.68

8 其他 -

9 合计 174,025.10

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300195 长荣股份 76,417,792.08 8.87 非公开发行

2 000862 银星能源 71,583,745.10 8.31 非公开发行

3 000885 同力水泥 63,280,000.00 7.35 非公开发行

4 600063 皖维高新 53,290,323.38 6.19 非公开发行

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,748 150,149.35 123,505,661.94 14.31% 739,552,795.53 85.69%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 江苏省国际信托有限责任公司 50,004,500.09 5.79%

2 鲁涛 24,801,960.00 2.87%

3 阳光万恒集团有限公司 19,999,900.00 2.32%

4 融通资本—广州农商银行-易 13,686,359.00 1.59%

方达资产管理有限公司

5 李文娣 12,037,477.42 1.39%

6 郭新民 10,002,333.00 1.16%

7 张孔沛 7,921,307.00 0.92%

8 孙芸 6,999,315.00 0.81%

9 祁培丽 5,999,933.00 0.70%

10 华信证券－宁波银行－华信证 5,147,739.00 0.60%

券华睿精选1号集合资产管理

计划

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 781,274.09 0.0900%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

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本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年12月21日）基金份额总额 863,058,457.47

本报告期期初基金份额总额 863,058,457.47

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 863,058,457.47

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

本报告期内，经东海基金管理有限责任公司第二届董事会二零一七年第四次临时会议审议并通过，刘建锋先生不再担任公司总经理职务，由邓升军先生代履行总经理职责。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。

2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

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10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人自2017年4月20日起改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基

金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东海证券 - - - - - -

注：本基金本报告期内未通过交易单元进行股票交易。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东海证券 - -9,004,300,000.00 100.00% - -

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§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。

东海基金管理有限责任公司

2017年8月25日

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