中融中证银行指数证券投资基金（LOF）

2021年第1季度报告

2021年03月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2021年04月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融银行

场内简称 中融银行

基金主代码 168205

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2020年10月14日

报告期末基金份额总额 42,934,817.30份

本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量
化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值
投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%
以内，实现对中证银行指数的有效跟踪。

1．资产配置策略；

2．股票投资组合构建：

（1）组合构建方法

（2）组合调整；

投资策略 3．债券投资策略；

4．股指期货投资策略；

5．国债期货投资策略；

6．可转换债券投资策略；

7．资产支持证券投资策略；


8．其他。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+同期银行活期存款
利率（税后）×5%

本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和
风险收益特征 混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用
完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日）

1.本期已实现收益 1,382,295.56

2.本期利润 3,833,184.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0967

4.期末基金资产净值 50,536,518.38

5.期末基金份额净值 1.177

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个月 9.59% 1.46% 10.22% 1.49% -0.63% -0.03%

自基金合同生效起至 17.70% 1.27% 17.21% 1.29% 0.49% -0.02%

今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中融中证银行指数证券投 赵菲先生，中国国籍，毕
资基金（LOF）、中融国证 业于北京师范大学概率论
钢铁行业指数型证券投资 与数理统计专业，研究生、
赵菲 基金、中融中证煤炭指数 2020- - 12 硕士学位，具有基金从业
型证券投资基金、中融央 10-14 资格，证券从业年限12年。
视财经50交易型开放式指 2008年8月至2011年5月曾
数证券投资基金、中融央 任国泰君安证券股份有限
视财经50交易型开放式指 公司证券及衍生品投资总


数证券投资基金联接基 部投资经理；2011年5月至
金、中融中证500交易型开 2012年11月曾任嘉实基金
放式指数证券投资基金、 管理有限公司结构产品投
中融中证500交易型开放 资部专户投资经理 。201
式指数证券投资基金联接 2年11月加入中融基金管
基金、中融智选对冲策略3 理有限公司，现任指数投
个月定期开放灵活配置混 资部总经理职位。

合型发起式证券投资基

金、中融智选红利股票型

证券投资基金的基金经理

及指数投资部总经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年一季度，中证银行指数上涨10.75%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融银行基金份额净值为1.177元，本报告期内，基金份额净值增长率为9.59%，同期业绩比较基准收益率为10.22%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产低于5000万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 46,759,755.26 91.79

其中：股票 46,759,755.26 91.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 138,000.00 0.27

其中：债券 138,000.00 0.27

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 3,731,378.41 7.32
计

8 其他资产 311,540.30 0.61

9 合计 50,940,673.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 46,750,948.46 92.51

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 46,750,948.46 92.51

5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生 8,806.80 0.02
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,806.80 0.02

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600036 招商银行 144,033 7,360,086.30 14.56

2 601166 兴业银行 268,562 6,469,658.58 12.80

3 000001 平安银行 179,195 3,944,081.95 7.80

4 601398 工商银行 647,200 3,585,488.00 7.09

5 601328 交通银行 507,319 2,511,229.05 4.97

6 600000 浦发银行 216,866 2,383,357.34 4.72

7 002142 宁波银行 55,514 2,158,384.32 4.27

8 600016 民生银行 392,897 1,984,129.85 3.93

9 601288 农业银行 530,500 1,803,700.00 3.57

10 601229 上海银行 183,622 1,614,037.38 3.19

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细


占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 603759 海天股份 410 8,806.80 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 138,000.00 0.27

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 138,000.00 0.27

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 110079 杭银转债 1,380 138,000.00 0.27

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除招商银行(600036),兴业银行(601166),平安银行(000001), 工商银行(601398),交通银行(601328),浦发银行(600000),宁波银行(002142),民生银行(600016),农业银行(601288),上海银行(601229)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 国家外汇管理局深圳市分局2020年11月27日发布对招商银行股份有限公司的处罚(深外管检（2020）92号),国家外汇管理局深圳市分局2020年09月29日发布对招商银行股份有限公司的处罚(深外管检[2020]76号),深圳公安局2020年07月13日发布对招商银行股份有限公司开展立案调查,中国银行间市场交易商协会2020年04月27日发布对兴业银行股份有限公司的处罚,中国银行间市场交易商协会2020年05月15日发布对兴业银行股份有限公司的处罚,福建银保监局2020年08月31日发布对兴业银行股份有限公司的处罚(闽银保监罚决字〔2020〕24号),央行福州中心支行2020年09月04日发布对兴业银行股份有限公司的处罚(福银罚字〔2020〕35号),宁波银保监局2020年10月16日发布对平安银行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字〔2020〕66号),中国人民银行衡水市中心支行2020年11月06日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(衡银罚字[2020]第1号),银保监会2020年12月25日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕71号),国家外汇管理局北京外汇管理部2020年10月26日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(京汇罚〔2020〕31号),银保监会2020年04月20日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕7号),北京市西城区市场监督管理局2020年08月24日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚,银保监会2020年04月20日发布对交通银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕6号),国家外汇管理局上海市分局2020年11月26日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(上海汇管罚字【2020】20200007号),上海银保监局2020年08月10日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(沪银保监银罚决字〔2020〕12号),中国银行间市场交易商协会2020年12月31日发布对宁波银行股份有限公司的处罚,宁波银保监局2020年10月16日发布对宁波银行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字〔2020〕48号),银保监会2020年07月14日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕43号),国家外汇管理局北京外汇管理部2020年11月26日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(京汇罚〔2020〕44号),北京市市场监督管理局2021年01月25日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚(京市监罚字(2021)9号),银保监会2020年07月13日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕36号),银保监会2020年12月07日发布对中国农业银行股份有限
公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕66号),银保监会2021年01月19日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕1号),银保监会2020年04月22日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕11号),银保监会2020年04月22日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2020〕12号),上海银保监局2020年08月14日发布对上海银行股份有限公司的处罚(沪银保监银罚决字〔2020〕14号),上海银保监局2020年11月18日发布对上海银行股份有限公司的处罚(沪银保监银罚决字〔2020〕25号)。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，上述证券系标的指数成分股，因复制指数而被动持有，前述发行主体受到的处罚未影响其业务正常运作，上述证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 97,249.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,905.11

5 应收申购款 212,385.31

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 311,540.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 41,558,241.30

报告期期间基金总申购份额 24,012,978.44

减：报告期期间基金总赎回份额 22,636,402.44

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -

“-”填列）

报告期期末基金份额总额 42,934,817.30

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序 达到或者超过20%的 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 时间区间

别

机 1 20210225-20210331 0.00 9,305,414.55 0.00 9,305,414.55 21.67%
构

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予中融中证银行指数证券投资基金（LOF）募集的文件

（2）《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》

（3）《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）招募说明书》

（4）《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照


（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

（7）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司
2021年04月21日
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