华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券
投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:华宸未来基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宸 300
基金主代码 167901
交易代码 167901
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 43,601,215.27 份
本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深 300 指数
进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的
投资目标 指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投
资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均
跟踪偏离度不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。
本基金为指数增强型基金,以“指数化投资为主、积极
增强投资为辅”,在复制沪深 300 指数的基础上,结合
投资策略 深入的基本面研究及数量化投资技术对投资组合进行
适度优化调整,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提
下,力求取得超越标的指数的投资收益。
沪深 300 指数收益率 * 95% + 银行活期存款利率(税业绩比较基准
后) * 5%
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风
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华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告
险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 华宸未来基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -127,316.74
2.本期利润 2,922,453.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.0617
4.期末基金资产净值 41,951,730.94
5.期末基金份额净值 0.962注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 6.77% 0.87% 9.01% 1.36% -2.24% -0.49%
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华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:1、本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%;
2、本基金成立于 2013 年 4 月 26 日,图示时间段为 2013 年 4 月 26 日至 2013 年 9 月 30 日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年;
3、本基金建仓期为 2013 年 4 月 26 日至 2013 年 10 月 25 日。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金基 毕业于美国加州州立大学获
金经理兼 2013 年 4 月 金融学硕士学位,十四年证券
王宇 - 14
金融工程 26 日 投资基金工作经历,历任美国
部总监 加州美国运通投资顾问公司
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华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告
分析师,鹏华基金管理有限公
司研究部研究员,招商基金管
理有限公司基金管理部高级
研究员,泰达宏利基金管理有
限公司产品及金融工程部总
经理等职。注:1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保管理人旗下各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节均得到公平对待。本报告期内,管理人严格执行各项公平交易制度及流程。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 3 季度,国内各项宏观经济指标持续改善,经济稳中有升,社会融资总额大幅增长,进出口回暖,通货膨胀压力显现。国际方面,美国经济持续复苏,美联储 QE 货币宽松政策的退出预期成为影响全球经济的主要因素;日本继续采取宽松货币政策,日本经济总体平稳;欧洲经济结束了持续 6 个季度的衰退。在投资者对经济状况、流动性状况改善等的较强预期下,国内证券市场总体上呈大幅反弹走势。沪深 300 指数期间涨幅接近 9.47%。
报告期内,本基金大幅加仓,在做好跟踪标的指数的基础上,努力为投资者带来更好的相对收益。
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华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 0.962 元,本报告期份额净值增长率为 6.77%,同期沪深 300 指数增长率为 9.47%。本基金本报告期跟踪偏离度为 -2.7%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年 4 季度,十八届三中全会即将召开,市场预期改革红利,催生主题投资机会和热点;美国量化宽松政策或将退出,国内宏观经济增速较三季度总体保持平稳,货币政策保持稳健,市场资金面不会太宽松;个股业绩分化 。总体判断市场震荡走势。
由于金融服务板块在沪深 300 指数中的地位,4 季度决定沪深 300 指数走势需观察银行股估值修复的程度。由于钢铁、石化等周期股板块基本面较差,当这些板块补涨时则预示市场波动风险加大。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 33,400,098.31 78.84
其中:股票 33,400,098.31 78.84
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 2.36
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 4,006,392.51 9.46
6 其他资产 3,960,361.98 9.35
7 合计 42,366,852.80 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 196,554.32 0.47
B 采矿业 2,349,183.84 5.60
C 制造业 10,836,625.23 25.83
电力、热力、燃气及水生产和
D 1,113,419.24 2.65
供应业
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E 建筑业 1,216,427.09 2.90
F 批发和零售业 1,091,467.88 2.60
G 交通运输、仓储和邮政业 824,541.91 1.97
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 822,492.10 1.96
务业
J 金融业 12,258,685.06 29.22
K 房地产业 1,661,200.25 3.96
L 租赁和商务服务业 185,924.46 0.44
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 282,198.00 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 166,371.83 0.40
S 综合 395,007.10 0.94
合计 33,400,098.31 79.625.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600016 民生银行 162,734 1,555,737.04 3.71
2 600036 招商银行 125,531 1,370,798.52 3.27
3 601166 兴业银行 83,951 937,732.67 2.24
4 600000 浦发银行 83,461 842,121.49 2.01
5 601318 中国平安 22,070 787,899.00 1.88
6 000002 万 科A 70,158 640,542.54 1.53
7 600837 海通证券 50,679 633,994.29 1.51
8 600030 中信证券 45,737 562,107.73 1.34
9 601328 交通银行 124,243 534,244.90 1.27
10 601288 农业银行 190,424 476,060.00 1.135.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
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华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金在本报告期未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金在本报告期未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1
本期,本基金持有的中国平安于 2013 年 5 月 21 日公告其集团控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚和市场禁入事先告知书》,中国证监会对平安证券给予警告及行政处罚。中国平安为本基金跟踪标的指数的样本股,基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格执行内部投资决策流程的基础上进行投资。
除此之外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告5.10.2
本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,954,438.14
3 应收股利 3,660.65
4 应收利息 2,263.19
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,960,361.985.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有出于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 51,788,379.27
报告期期间基金总申购份额 768,786.29
减:报告期期间基金总赎回份额 8,955,950.29
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 43,601,215.27
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。
§8 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占
发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额
诺持有期限
比例(%) 比例(%)基金管理人固有
10,001,250.00 22.94 10,001,250.00 22.94 三年资金基金管理人高级
- - - - -管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,250.00 - 10,001,250.00 - -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的文件;
2、《华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》;
3、《华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》;
4、《华宸未来沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
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基金管理人、基金托管人的办公场所。10.3 查阅方式
投资者可登陆基金管理人互联网站(http://www.hcmirae.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查询。
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2013 年 10 月 24 日
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