中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告中欧鼎利分级债券型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日基金管理人:中欧基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日
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中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧鼎利分级债券(场内简称:中欧鼎利)
基金主代码 166010
契约型,本基金在基金合同生效后一年内封闭运作,不开
放申购、赎回,鼎利A份额和鼎利B份额分别在深圳证券交
基金运作方式 易所上市交易。封闭期结束后,中欧鼎利份额开放申购、
赎回,鼎利A份额和鼎利B份额继续上市交易但不可单独申
购、赎回。
基金合同生效日 2011年6月16日
报告期末基金份 118,440,132.97份额总额
投资目标 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特
投资策略 点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。在固定收益类资产投资方面,将综
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合运用久期配置策略、利率期限结构配置策略、骑乘策略、
息差策略、信用策略、可转债投资策略、资产支持证券投
资策略及流动性策略等。此外,本基金以股票类资产投资
作为整体投资组合管理的辅助工具,为投资人提供适度参
与股票市场的机会,并结合新股申购策略及权证投资策略
以提高投资组合收益。
业绩比较基准 中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。其中,鼎利A份额表现出低风险、收益
风险收益特征 稳定特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基
金份额。鼎利B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征,
其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额,类
似于具有收益杠杆性的债券型基金份额。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属三级基金的 中欧鼎利分级债券 鼎利A 鼎利B基金简称
下属三级基金的 166010 150039 150040交易代码
报告期末下属三 92,938,363.97份 17,851,238.00 7,650,531.00份
级基金的份额总 份额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
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1.本期已实现收益 524,470.82
2.本期利润 -4,468.51
3.加权平均基金份额本期利润 -0.00004
4.期末基金资产净值 128,757,222.56
5.期末基金份额净值 1.087注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比 业绩比较
净值增
净值增 较基准 基准收益
阶段 长率标 ①-③ ②-④
长率① 收益率 率标准差
准差②
③ ④
过去三个月 -0.09% 0.17% -1.47% 0.17% 1.38% 0.00%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 6 月 16 日至 2013 年 9 月 30 日)
中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告注:本基金合同生效日为 2011 年 6 月 16 日,建仓期为 2011 年 6 月 16 日至2011 年 12 月 15 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金 企业管理硕士。历任南京银
基金经 行债券分析师,兴业银行上
理,中欧 海分行债券投资经理。2009
增强回 年9月加入中欧基金管理有
报债券 限公司,历任债券研究员、
型证券 中欧稳健收益债券型证券投聂曙
投资基 2011-6-16 - 9年 资基金基金经理助理、基金
光
金(LOF) 经理;现任中欧增强回报债
基金经 券型证券投资基金(LOF)基
理,中欧 金经理、中欧鼎利分级债券
信用增 型证券投资基金基金经理、
利分级 中欧信用增利分级债券型证
债券型 券投资基金基金经理、固定
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证券投 收益部总监。
资基金
基金经
理,固定
收益部
总监注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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三季度,宏观政策目标开始向短期保经济增长倾斜,企业进入一轮补库存小周期,经济数据好转。利率产品在三季度供给大幅增加,而银行受六月份流动性冲击影响而持续处于增加流动性储备过程中,需求不太积极。整体而言,三季度债券市场继续调整,而权益市场有较好表现。本基金三季度在债券投资上依然维持谨慎态度,效果较好;在转债和股票投资上以抓小波段交易机会为主,未能把握好市场的反弹机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为-0.09%,同期业绩比较基准增长率为-1.47%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度导致债券市场调整的短期因素影响正在逐步减小,预计四季度银行的资产结构调整行为暂时结束,利率产品的供需缺口有所缩小,债券市场,尤其是利率产品市场面临的风险小于前期,但导致债券收益率上升的中长期因素并未得到缓解,难以看到大的投资机会。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 6,284,670.94 4.76
其中:股票 6,284,670.94 4.76
2 固定收益投资 82,037,655.64 62.17
其中:债券 82,037,655.64 62.17
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 37,200,000.00 28.19
其中:买断式回购的买入返 - -
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售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 5,236,838.83 3.97
6 其他各项资产 1,202,943.71 0.91
7 合计 131,962,109.12 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,737,770.94 3.68
电力、热力、燃气及水
D - -
生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 281,600.00 0.22
交通运输、仓储和邮政
G - -
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I - -
技术服务业
J 金融业 534,900.00 0.42
K 房地产业 730,400.00 0.57
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N - -
管理业
O 居民服务、修理和其他 - -
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服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,284,670.94 4.885.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 600276 恒瑞医药 30,000 1,091,100.00 0.85
2 000002 万 科A 80,000 730,400.00 0.57
3 600519 贵州茅台 4,951 673,038.94 0.52
4 600066 宇通客车 29,980 551,632.00 0.43
5 000726 鲁 泰A 60,000 493,200.00 0.38
6 600079 人福医药 15,000 486,600.00 0.38
7 000423 东阿阿胶 10,000 404,100.00 0.31
8 600036 招商银行 30,000 327,600.00 0.25
9 000869 张 裕A 10,000 317,000.00 0.25
10 601933 永辉超市 20,000 281,600.00 0.225.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 9,955,000.00 7.73
其中:政策性金融债 9,955,000.00 7.73
4 企业债券 100,350.00 0.08
5 企业短期融资券 60,088,000.00 46.67
6 中期票据 - -
7 可转债 11,894,305.64 9.24
8 其他 - -
9 合计 82,037,655.64 63.715.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资
数量
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比
(张)
例(%)
1 011350002 13商飞SCP002 200,000 20,042,000.00 15.57
2 041359050 13中电建设CP001 200,000 19,944,000.00 15.49
3 041253059 12新奥CP001 100,000 10,079,000.00 7.83
4 041361006 13浙能源CP001 100,000 10,023,000.00 7.78
5 130227 13国开27 100,000 9,955,000.00 7.735.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,927.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,188,326.77
5 应收申购款 1,689.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,202,943.715.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)
1 113002 工行转债 1,108,300.00 0.86
2 110018 国电转债 1,088,600.00 0.85
3 110023 民生转债 1,058,100.00 0.82
4 110012 海运转债 1,050,000.00 0.82
中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
5 113001 中行转债 1,000,300.00 0.78
6 110015 石化转债 978,900.00 0.76
7 125089 深机转债 964,310.00 0.75
8 110017 中海转债 923,800.00 0.72
9 128001 泰尔转债 842,973.64 0.65
10 125887 中鼎转债 706,920.00 0.55
11 110016 川投转债 633,100.00 0.49
12 110019 恒丰转债 534,800.00 0.42
13 110022 同仁转债 400,950.00 0.31
14 127001 海直转债 353,058.00 0.27
15 110007 博汇转债 207,140.00 0.16
16 113003 重工转债 12,714.00 0.01
17 110020 南山转债 10,090.00 0.01
18 110011 歌华转债 10,071.00 0.015.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中欧鼎利分
项目 鼎利 A 鼎利 B
级债券
本报告期期初基金份额总额 99,938,060.04 18,349,827.00 7,864,212.00
本报告期基金总申购份额 893,454.75 - -
减:本报告期基金总赎回份额 7,893,150.82 498,589.00 213,681.00
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 92,938,363.97 17,851,238.00 7,650,531.00注:本期申购包含配对转换转入份额,本期赎回包含配对转换转出份额。其中,
中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告鼎利A份额、鼎利B份额的本期赎回(即配对转换出份额)之和等于中欧鼎利分级债券基金份额配对转换转入份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中欧鼎利分级债券型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》
3、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金托管协议》
4、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
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二〇一三年十月二十五日
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