中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要




中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日




基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十七日




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§1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董

事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2011 年 2 月 10 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。


§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金简称 中欧新动力股票（LOF）（场内简称：中欧动力）
基金主代码 166009
交易代码 166009
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 271,137,342.04 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 4 月 29 日


2.2 基金产品说明


本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力行业和
投资目标 上市公司，以求充分分享中国经济未来持续发展的成果并力争为基
金份额持有人获取超越业绩比较基准的回报。
投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略。在资


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产配置方面，自上而下地调整股票和债券等各类资产的配置比例；
在投资品种选择方面，自下而上地选择具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的
风险收益特征 投资品种，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 黎忆海 石立平
信息披露
联系电话 021-68609600 010-63639161
负责人
电子邮箱 liyihai@lcfunds.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95595
传真 021-33830351 010-63639132


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2 月 10 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -6,149,553.80
本期利润 -48,071,961.61
加权平均基金份额本期利
-0.1495
润
本期基金份额净值增长率 -17.70%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末
期末可供分配基金份额利
-0.1770
润
期末基金资产净值 223,145,303.17
期末基金份额净值 0.8230
注：1、本基金基金合同生效日为 2011 年 2 月 10 日，报告期不满一年。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

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关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为

期末余额，不是当期发生数）。

4、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 -9.00% 1.44% -5.79% 1.05% -3.21% 0.39%
过去六个月 -15.96% 1.32% -16.65% 1.01% 0.69% 0.31%
自基金合同
-17.70% 1.13% -16.07% 0.95% -1.63% 0.18%
生效起至今
注：本基金大类资产的投资比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的 60%-95%，其中权证

资产比例不超过基金资产净值的 3%；债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不少于基金资产净

值的 5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要投资的两个大类资

产即股票资产和债券资产的市场表现组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在代表大类资产表现

的标的指数选择上，我们选择了具有较强代表性的沪深 300 指数和中证全债指数作为两大类资产的标

的指数。比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参

考，最终具体比例为股票部分 75%，债券部分 25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易

日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011 年 2 月 10 日至 2011 年 12 月 31 日）




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注：1.本基金合同生效日为 2011 年 2 月 10 日，建仓期为 2011 年 2 月 10 日至 2011 年 8 月 9 日，建
仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2.截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）

每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图




注：本基金合同生效日为 2011 年 2 月 10 日，2011 年度数据为 2011 年 2 月 10 日至 2011 年 12 月 31

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日数据。


3.3 过去三年基金的利润分配情况


本基金自 2011 年 2 月 10 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日未进行利润分配。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19 日正式

成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、万盛基业投资有限责任公司，

注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2011 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 9 只开放式基金，即中欧

新趋势股票型证券投资基金（LOF）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型

证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）、中欧沪

深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）、中欧新动力股票

型证券投资基金（LOF）和中欧鼎利分级债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
博士，特许金融分析师（CFA），
中国注册会计师协会非执业 会
本基金
员，持有中国非执业律师资格。
基金经
历任深圳华为技术有限公司市场
理，中
财经部高级业务经理、上海荣正
欧价值
投资咨询有限公司总经理助理、
发现股
上海亚商企业咨询有限公司投资
票型证
苟开红 2011-02-10 - 6年 银行部业务经理、华泰资产管理
券投资
公司高级投资经理、研究部副总
基金基
经理。2009 年 7 月加入中欧基金
金 经
管理有限公司，任中欧价值发现
理，权
股票型证券投资基金基金经理，
益投资
中欧新动力股票型证券投资基金
部总监
（LOF）基金经理，权益投资部
总监。
魏博 本基金 2011-03-07 - 4年 经济学专业硕士。历任中原证券


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基金经 研究所房地产行业研究员，东方
理助理 证券研究所房地产行业研究员。
2009 年 11 月加入中欧基金管理
有限公司，任研究员，中欧新动
力股票型证券投资基金（LOF）
基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起

即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新动力股票

型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市

场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投

资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利

益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关

制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节

严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业

绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济相当长时期内将处于转型过程当中，内部的调整压力来自于改革发展 30 年的投资依赖模



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式接近尾声，外部的调整来自于国家及地区之间传统分工模式的难以为继。这两种压力已经通过我们

可观察的各种形式表现出来，临时抱佛脚的心理和政府考核的短期化趋势，使得过去几年这些问题都

没有实质性解决方案，到了近期持续地集中地爆发，资本市场相应地表现为持续的毫无抵抗的下跌。

在这个确定的大背景下，看待行业和公司的眼光应与过去有较大调整，过去实现了几倍几十倍高

速增长的公司未来绝大多数难以维持曾经的辉煌，这类品种在价格有绝对吸引力时可适时介入。引领

未来市场风向的公司我们判断应在新兴行业。新兴行业的理解见仁见智，大体可以把握两个方向：传

统升级和服务。升级的方向包括生产和管理的精细化、资源和成本的节约化、应用范围和适宜对象的

扩大化；服务的机遇来自于庞大的存量市场，包括生产端的服务和消费端的服务。以上背景决定了我

们对投资品种持有时的坚定程度和交易时的心态。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为-17.70%，同期业绩比较基准增长率为-16.07%，基金投资收益

低于同期业绩比较基准。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


目前不确定的是短期内政策如何过渡。政府可控资源仍然强大、平稳过渡的政策偏好，决定了政

策大部分时候在相机抉择；另外，在顶层的政策方向上，我们需要关注今年是否会出现未来十年政策

框架的雏形。证券市场在预期今年政策放松的程度上存在分歧，其实质决定于经济向坏的预期和实际

情况的差异，波段式的市场机会就体现在这种差异之间。由于我们重点着眼于转型带来的经济增长新

动力，所以我们大部分精力放在寻找未来三到五年真正高成长的新兴行业优秀公司。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规

定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督

察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨

干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防

止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可

向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品

种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值

方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给

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基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法

律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程

各方之间不存在重大利益冲突。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未实施利润分配。截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规

定，本基金无需实施利润分配。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


中国光大银行在中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基

金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实

施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对中欧新动力股票型证券

投资基金（LOF）的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建

议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人

利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露

管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——中欧

基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人

利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资

管理人依据基金合同及实际情况进行处理。

报告期内，本基金未实施利润分配。




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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


中国光大银行依法对基金管理人——中欧基金管理有限公司编制的“中欧新动力股票型证券投资

基金（LOF）2011 年年报”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计

报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。


§6 审计报告


本基金 2011 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出

具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表


会计主体：中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末
资 产
2011年12月31日
资 产：
银行存款 1,471,944.91
结算备付金 1,432,177.82
存出保证金 566,287.61
交易性金融资产 220,714,195.40
其中：股票投资 209,028,195.40
基金投资 -
债券投资 11,686,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 277,478.46
应收股利 -
应收申购款 591.42
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 224,462,675.62

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本期末
负债和所有者权益
2011年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 17,384.95
应付管理人报酬 297,397.77
应付托管费 49,566.29
应付销售服务费 -
应付交易费用 112,957.92
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 840,065.52
负债合计 1,317,372.45
所有者权益：
实收基金 271,137,342.04
未分配利润 -47,992,038.87
所有者权益合计 223,145,303.17
负债和所有者权益总计 224,462,675.62
注：1. 报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8230 元，基金份额总额 271,137,342.04 份。

2. 本财务报表的实际编制期间为 2011 年 2 月 10 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。


7.2 利润表


会计主体：中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2011 年 2 月 10 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项 目
2011年2月10日（基金合同生效日）至2011年12月31日
一、收入 -41,807,805.03
1.利息收入 1,541,745.78
其中：存款利息收入 362,260.76
债券利息收入 284,322.76
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 895,162.26


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其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,664,016.99
其中：股票投资收益 -3,423,903.15
基金投资收益 -
债券投资收益 229,797.72
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 1,530,088.44
3.公允价值变动收益（损失以
-41,922,407.81
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填
-
列）
5.其他收入（损失以“-”号填列） 236,873.99
减：二、费用 6,264,156.58
1．管理人报酬 4,135,577.59
2．托管费 689,263.02
3．销售服务费 -
4．交易费用 1,012,548.58
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 426,767.39
三、利润总额（亏损总额以“-”
-48,071,961.61
号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
-48,071,961.61
列


7.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2011 年 2 月 10 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2011年2月10日（基金合同生效日）至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 401,864,609.25 - 401,864,609.25
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -48,071,961.61 -48,071,961.61
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -130,727,267.21 79,922.74 -130,647,344.47
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 53,822,095.36 575,565.29 54,397,660.65


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2.基金赎回款 -184,549,362.57 -495,642.55 -185,045,005.12
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 271,137,342.04 -47,992,038.87 223,145,303.17
报表附注为财务报表的组成部分

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄桦，会计机构负责人：丁驿雯


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况

中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)证监许可[2010]第 1646 号《关于核准中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)募集的批

复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新动力股票型

证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立

募集不包括认购资金利息共募集 401,695,362.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道

中天验字(2011)第 059 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧新动力股票型证券投资基金

(LOF)基金合同》于 2011 年 2 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 401,864,609.25 份

基金份额，其中认购资金利息折合 169,246.94 份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限

公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第 128 号文审核同意，本基金 37,660,933

份基金份额于 2011 年 4 月 29 日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选

择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净

值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的

有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、

权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票、权证

等权益类资产占基金资产的 60%-95%，其中投资于新动力主题的基金资产占投资于股票的基金资产的

比例不低于 80%，权证资产比例不超过基金资产净值的 3%；债券等固定收益类资产以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中现金或者投资于到期日在一年以内

的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×

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75%＋中证全债指数收益率×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于 2012 年 3 月 27 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具

体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企

业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半

年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中欧

新动力股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关

规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年 2 月 10 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会计准

则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2011 年 2 月 10 日(基金

合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2011 年 2 月

10 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能

力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，

以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项

等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负

债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有

的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内

确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，

单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收

款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已

转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估

值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交

易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的

市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类

似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可

靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中

使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且

交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和

赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基

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金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购

或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购

或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平

准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投

资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变

动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变

动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直

线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现

金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有

人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基

金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现

部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现

部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定

报告分部并披露分部信息。

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经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收

入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、

评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投

资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执

行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持

有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有

限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财

税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关

政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人

所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、

红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收

企业所得税。

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(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利意联银行股份合作公司(Unione di Banche 基金管理人的股东
Italiane S.c.p.a.，简称 UBI)
万盛基业投资有限责任公司 基金管理人的股东(2011 年 11 月 4 日起)
平顶山煤业(集团)有限责任公司 基金管理人的原股东(2011 年 11 月 4 日前)
注：1.本基金管理人于 2011 年 11 月 8 日发布公告，经中国证监会证监许可[2011]1632 号文核准，

本基金管理人原股东平顶山煤业(集团)有限责任公司将其持有的本公司 4%股权全部转让给万盛基业投

资有限责任公司，本基金管理人于 2011 年 11 月 4 日办妥工商变更登记。此次变更后本基金管理人的股

东及持股比例为：意大利意联银行股份合作公司 49%，国都证券有限责任公司 47%，万盛基业投资有

限责任公司 4%。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期
项目
2011年2月10日（基金合同生效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理
4,135,577.59
费
其中：支付销售机构的客户维护
947,823.97
费
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元
项目 本期


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2011年2月10日（基金合同生效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
689,263.02
费
注：支付基金托管人 中国光大银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
本期末
2011 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
持有的基金份额占基金总份额的比例
基金份额
国都证券 4,968,197.18 1.83%
注：国都证券投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期
关联方名称 2011 年 2 月 10 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国光大银行 1,471,944.91 332,105.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。


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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌 期末
停牌 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘 数量（股） 估值总额 备注
原因 成本总额
价 单价
重大
000522 白云山 A 2011-11-07 资产 12.16 - - 116,700 1,400,353.11 1,419,072.00 -
重组
注：本基金截至 2011 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值

相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报

价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

209,612,123.40 元，属于第二层级的余额为 11,102,072.00 元，无属于第三层级的余额。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

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对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售

期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公

允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 209,028,195.40 93.12
其中：股票 209,028,195.40 93.12
2 固定收益投资 11,686,000.00 5.21
其中：债券 11,686,000.00 5.21
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,904,122.73 1.29
6 其他各项资产 844,357.49 0.38
7 合计 224,462,675.62 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,302,000.00 1.03
B 采掘业 597,500.00 0.27
C 制造业 150,982,829.21 67.66
C0 食品、饮料 25,105,363.94 11.25
C1 纺织、服装、皮毛 6,015,605.48 2.70


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C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 15,840,647.26 7.10
C5 电子 30,829,353.33 13.82
C6 金属、非金属 14,039,321.80 6.29
C7 机械、设备、仪表 53,980,727.40 24.19
C8 医药、生物制品 5,171,810.00 2.32
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 4,820,621.40 2.16
F 交通运输、仓储业 2,471,993.82 1.11
G 信息技术业 19,350,444.09 8.67
H 批发和零售贸易 13,871,116.97 6.22
I 金融、保险业 741,000.00 0.33
J 房地产业 903,913.32 0.41
K 社会服务业 12,986,776.59 5.82
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 209,028,195.40 93.67


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600199 金种子酒 579,017 8,627,353.30 3.87
2 002410 广联达 218,747 7,225,213.41 3.24
3 002304 洋河股份 52,912 6,824,060.64 3.06
4 000157 中联重科 767,915 5,905,266.35 2.65
5 002065 东华软件 251,886 5,556,605.16 2.49
6 600031 三一重工 400,000 5,016,000.00 2.25
7 002236 大华股份 97,734 4,847,606.40 2.17
8 600104 上海汽车 319,944 4,524,008.16 2.03
9 600066 宇通客车 181,996 4,306,025.36 1.93
10 002081 金 螳 螂 109,928 3,879,359.12 1.74
注：1、上海汽车（600104）于 2012 年 1 月 9 日更名为上汽集团。

2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年

度报告正文。




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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600031 三一重工 10,338,877.22 4.63
2 600199 金种子酒 10,071,535.62 4.51
3 002304 洋河股份 10,023,485.22 4.49
4 600458 时代新材 9,412,970.73 4.22
5 600066 宇通客车 9,131,124.33 4.09
6 000157 中联重科 9,046,328.85 4.05
7 002081 金 螳 螂 8,418,304.84 3.77
8 002056 横店东磁 8,323,708.80 3.73
9 002422 科伦药业 8,159,057.21 3.66
10 002011 盾安环境 7,992,068.52 3.58
11 002535 林州重机 7,711,846.71 3.46
12 002410 广联达 7,533,384.49 3.38
13 002285 世联地产 7,300,255.15 3.27
14 000039 中集集团 7,231,429.18 3.24
15 600252 中恒集团 7,101,885.56 3.18
16 002223 鱼跃医疗 6,725,421.20 3.01
17 002206 海 利 得 6,134,234.30 2.75
18 002236 大华股份 5,732,329.55 2.57
19 002415 海康威视 5,717,668.60 2.56
20 002042 华孚色纺 5,624,892.06 2.52
21 600104 上海汽车 5,476,608.21 2.45
22 600277 亿利能源 5,350,975.83 2.40
23 002065 东华软件 5,187,951.34 2.32
24 002541 鸿路钢构 5,125,730.00 2.30
25 002220 天宝股份 5,072,327.60 2.27
26 002106 莱宝高科 4,995,883.38 2.24
27 600172 黄河旋风 4,876,602.03 2.19
28 600563 法拉电子 4,862,658.00 2.18
29 000596 古井贡酒 4,772,280.00 2.14
30 600309 烟台万华 4,757,862.70 2.13
31 600519 贵州茅台 4,686,827.20 2.10
32 000973 佛塑科技 4,604,011.57 2.06
33 000651 格力电器 4,547,640.70 2.04
34 002293 罗莱家纺 4,529,802.59 2.03

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注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600458 时代新材 7,641,728.96 3.42
2 000039 中集集团 6,581,991.00 2.95
3 600612 老凤祥 6,235,819.88 2.79
4 002285 世联地产 5,676,008.07 2.54
5 002535 林州重机 5,432,172.62 2.43
6 002422 科伦药业 5,266,623.50 2.36
7 002304 洋河股份 5,221,718.00 2.34
8 300183 东软载波 5,040,386.67 2.26
9 600252 中恒集团 5,040,380.77 2.26
10 002042 华孚色纺 4,887,962.56 2.19
11 600303 曙光股份 4,792,656.24 2.15
12 600066 宇通客车 4,548,586.00 2.04
13 002474 榕基软件 4,387,252.46 1.97
14 002223 鱼跃医疗 4,358,234.55 1.95
15 300195 长荣股份 4,319,682.55 1.94
16 002106 莱宝高科 4,317,595.01 1.93
17 002084 海鸥卫浴 4,294,750.49 1.92
18 002081 金 螳 螂 4,238,260.00 1.90
19 002430 杭氧股份 4,230,751.76 1.90
20 000973 佛塑科技 4,168,777.47 1.87
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 505,150,348.28
卖出股票的收入（成交）总额 250,760,311.92
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值


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比例（％）
1 国家债券 2,003,000.00 0.90
2 央行票据 9,683,000.00 4.34
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 11,686,000.00 5.24


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（％）
1 1101016 11 央行票据 16 100,000 9,683,000.00 4.34
2 010203 02 国债⑶ 20,000 2,003,000.00 0.90
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成



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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 566,287.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 277,478.46
5 应收申购款 591.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 844,357.49
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在

尾差。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
5,309 51,071.26 88,644,866.78 32.69% 182,492,475.26 67.31%


9.2 期末上市基金前十名持有人


序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 北京天宇恒业物业管理有限公司 1,600,191.00 16.54%
2 路建一 1,494,255.00 15.44%
3 上海亚东盛进出口有限公司 300,081.00 3.10%
4 刘青 300,039.00 3.10%

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5 冯彦蕊 200,025.00 2.07%
6 翁樑 150,021.00 1.55%
7 楼咏 139,035.00 1.44%
8 季小凤 100,027.00 1.03%
9 徐辉 100,020.00 1.03%
10 黎辉 100,016.00 1.03%
注：以上均为场内持有人。


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
259,785.49 0.0958%
式基金


§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2011 年 2 月 10 日)基金份额总额 401,864,609.25
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 53,822,095.36
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 184,549,362.57
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 271,137,342.04


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

11.2.2 本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

本报告期内，基金托管人增聘潘东为中国光大银行投资与托管业务部副总经理，其任职资格已经

中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕312 号）。



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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本

基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为 60,000.00 元人民币。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
安信证券 1 373,857,935.92 49.47% 303,761.56 48.89% -
中邮证券 1 186,273,846.75 24.65% 151,348.65 24.36% -
东方证券 1 94,350,020.66 12.48% 80,197.30 12.91% -
英大证券 1 81,098,537.45 10.73% 68,933.67 11.09% -
广发证券 1 10,334,085.25 1.37% 8,783.89 1.41% -
中信建投 1 9,827,734.17 1.30% 8,353.60 1.34% -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能

力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

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占当期 占当期 占当期
债券成 回购成 权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
安信证券 872,840.49 12.07% 123,000,000.00 4.05% - -
中邮证券 - - 82,850,000.00 2.73% - -
东方证券 5,356,475.20 74.09% 1,064,300,000.00 35.01% - -
英大证券 - - 1,230,000,000.00 40.46% - -
广发证券 1,000,000.00 13.83% 540,000,000.00 17.76% - -
中信建投 - - - - - -




中欧基金管理有限公司
二〇一二年三月二十七日




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