东吴鼎利分级债券型证券投资基金
招募说明书更新摘要
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
【重要提示】
本基金根据【2012】年【11】月【29】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴鼎利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2012】【1609 】号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于 2013 年 4 月 25 日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2013 年 10 月 25 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2013 年 09 月 30 日。(财务数据未经审计)
一、基金管理人(一)基金管理人概况
1. 名称:东吴基金管理有限公司
2. 住所:上海市浦东新区源深路 279 号 (200135)
3. 办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号 (200135)
4.法定代表人:任少华
5. 设立日期:2004 年 9 月 2 日
6. 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】82 号
7. 组织形式:有限责任公司(国内合资)
8. 注册资本:1 亿元人民币
9. 联系人:吴靖
10.电话:(021)50509888
11.传真:(021)50509884
12.客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
13.公司网址:www.scfund.com.cn
14.股权结构:
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 4900 49%
上海兰生(集团)有限公司 3000 30%
江阴澄星实业集团有限公司 2100 21%
合 计 10,000 100%
15.简要情况介绍:
东吴基金管理有限公司设立投资管理部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、产品策略部、营销策划部、理财中心、总经理办公室(下设四个二级部门,分别为综合管理部、人力资源部、战略规划部与行政事务部)、基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部等 19 个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,于 2005 年 2 月 1 日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,于 2006 年 12 月 15 日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金,于 2008 年 4 月 23 日基金合同生效,托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金,于 2008 年 11 月 5 日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,于 2009 年 5 月 6 日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金,于 2009 年12 月 30 日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金,于 2010 年 5 月 11 日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金,于 2010 年 6 月 29日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金,于 2011 年 2 月 1 日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金,于 2011 年 7 月 27日基金合同生效,托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金,于 2011 年 9 月 28 日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF),于2012 年 3 月 9 日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十三只产品东吴保本混合型证券投资基金,于 2012 年 8 月 13 日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十四只产品东吴内需增长混合型证券投资基金,于2013 年 1 月 30 日基金合同生效,托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券投资基金,于 2013 年 4 月 25 日基金合同生效,托管行为交通银行股份有限公司。(二)主要人员情况
1. 董事会成员
吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券股份有限公司董事长、总裁,中共东吴证券股份有限公司党委书记。
金燕萍女士,副董事长,大学,高级政工师,中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。
任少华先生,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市人民检察院助理检查员,苏州中辰期货公司总经理助理,苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、副总经济师,东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、总经济师、总裁助理兼任期货筹备组组长、研究所所长,东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁,东吴期货有限公司董事长。现任东吴基金管理有限公司总经理。
吴亮先生,董事,硕士,经济师,中共党员。历任农行无锡分行国际业务部综合部副经理、农行无锡锡山支行国际业务部经理、农行无锡分行国际业务部副总经理,农行江阴市支行副行长,现任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。
王金来先生,董事,大学,经济师,中共党员。历任苏州市二轻局秘书,苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员,兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长,东吴证券股份有限公司投行总部副总经理,东吴证券股份有限公司董事长助理兼行政总监。现任东吴证券股份有限公司顾问。
戴继雄先生,董事,硕士,历任上海复星高科技(集团)有限公司财务、审计副总监,现担任上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理。
贝政新先生,独立董事,大学,教授,博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
张平先生,独立董事,教授,博士生导师。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理,现任中国社科院经济研究所副所长。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。
2.监事会成员
沈国强先生,监事长,大专,经济师。历任人民银行盐城分行、苏州分行科员,工商银行苏州分行咨询部主任,苏州证券业务部、经济管理部、研究发展中心、投行总经理,苏州证券经纪总监兼经纪管理部、研究发展中心总经理,苏州证券总裁助理兼市场发展部总经理,苏州证券公司、苏州证券有限责任公司两届监事,东吴证券监事会主席兼总裁助理、稽核部负责人,东吴证券监事会主席、稽核部负责人。
周忠明先生,监事,硕士研究生,会计师,中共党员。曾任江苏澄星磷化工股份有限公司副总经理兼财务总监、董事长,现任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。
黎瑛女士,员工监事,硕士研究生,经济师,中共党员。曾就职于上海证券综合研究有限公司、长城证券有限责任公司,现任东吴基金管理有限公司研究总监兼研究策划部总经理。
3.高管人员
吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
任少华先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
王炯先生,常务副总经理、硕士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员、苏州证券西北街营业部业务主管、东吴证券办公室副主任、总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。
徐军女士,督察长,大学,会计师、审计师,中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副处长,东吴证券财务部总经理,东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司督察长。
4.基金经理
丁蕙同志,香港大学工商管理硕士,13 年从业经历,历任中信证券上海营业部交易员,汉唐证券固定收益部债券研究主管,航天科技财务公司债券投资主管,平安资产管理公司投资经理;2011 年 7 月加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部总经理兼东吴优信稳健债券基金基金经理、东吴保本混合基金基金经理、东吴鼎利分级债券基金基金经理。
杨庆定,管理学博士,8 年从业经历,历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007 年 7 月至 2010 年 6 月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年 4 月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部副总经理、东吴鼎利分级债券基金基金经理。
5.投资决策委员会成员
任少华公司总经理;
程涛公司总经理助理兼首席投资官;
黎瑛公司研究总监兼研究策划部总经理;
唐祝益公司权益类投资总监兼投资管理部总经理;
任壮公司权益类投资副总监;
丁蕙固定收益部总经理;
凌鹏公司研究副总监
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:牛锡明
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:裴学敏
电话:021-95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强 ,营业收入排名第243位 ,较上年提升83位 ;列《银行家》杂志全球1,000家最大银行一级资本排名第23位,较上年提升7位。截至2013年6月30日,交通银行资产总额达到人民币5.71万亿元,实现净利润人民币347.82亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
牛锡明先生,交通银行行长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济师。2009 年 12 月起担任交通银行行长, 2013 年 5 月起担任交通银行董事长。
钱文挥先生,交通银行副行长,上海财经大学工商管理硕士。2004 年 10 月起任交通银行副行长,2007 年 8 月起任交通银行执行董事。
刘树军先生,交通银行资产托管部总经理。管理学硕士,高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长,农行总行托管部及养老金中心副总经理,交通银行内蒙古分行副行长。2011 年 10 月起任交通银行资产托管部副总经理,2012 年 5 月起任交通银行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止 2013 年三季度末,交通银行共托管证券投资基金 95 只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信 2016 周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国 50 混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证 50 指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证 100 指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面 200ETF、博时深证基本面 200ETF 联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证 500 指数、建信深证 100 指数、富安达策略精选混合、金鹰中证 500 指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生中国企业 ETF、易方达恒生中国企业ETF 联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票、汇添富理财 28 天债券、金鹰元泰精选信用债债券、诺安中小板等权重 ETF、诺安中小板等权重 ETF 联接、中邮稳定收益债券、富安达现金通货币、东吴内需增长混合、建信优势动力股票(LOF)、浦银安盛新兴产业混合、农银高增长股票、建信央视财经 50 指数分级、工银安心增利场内货币、易方达保证金货币、东吴鼎利分级债券、德邦德信中高企债指数分级、天治可转债、华安双债添利债券、工银信用纯债两年定开债券、农银行业领先股票、嘉实丰益策略定期开放债券、工银瑞信月月薪债券、国联安中证医药 100 指数、上投摩根岁岁盈定期开放债券、方正富邦互利定期开放债券、建信周盈安心理财债券。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等 12 类产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
(1)全面性原则:通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
(2)独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设置账户,独立核算,分账管理。
(3)制衡性原则:贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
(4)有效性原则:在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
(5)效益性原则:内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和基金合同的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、相关服务机构(一)基金份额发售机构1、直销机构
(1)东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人:任少华
联系人:吴靖
直销电话:(021)50509880
传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666
网站:www.scfund.com.cn
(2)网上交易
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址:www.scfund.com.cn
2、场外代销机构
(1)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(2)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:田国立
联系人:郭伟
电话:010-65557048
传真:010-65550827
客服电话:95558
公司网址:http://bank.ecitic.com
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
联系人:刘峰
电话:(010)85108226
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(4)中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 25 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人:王洪章联系人:张静传真:(010)66275654客服电话:95533公司网址:www.ccb.com(5)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人:傅育宁联系人:邓炯鹏电话:(0755)83198888传真:(0755) 83195049客服电话:95555公司网址:www.cmbchina.com(6)平安银行股份有限公司注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人:孙建一联系人:张莉电话:021-38637673客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202公司网址:www.pingan.com(7)温州银行股份有限公司注册地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼办公地址:温州市车站大道 196 号法定代表人:邢增福联系人:林波电话:0577-88990082传真:0577-88995217客服电话:0577-96699公司网址: www.wzbank.cn(8)杭州银行股份有限公司注册地址: 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦法定代表人:吴太普联系人:严峻电话:0571-85108195传真:0571-85106576客服热线:0571-96523 400-8888-508公司网址:www.hzbank.com.cn(9)东吴证券股份有限公司注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人:吴永敏联系人:方晓丹电话:0512-65581136传真:0512-65588021客服电话:0512-33396288公司网址:www.dwzq.com.cn(10)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路 98 号办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人:王开国联系人:金芸、李笑鸣电话:021-23219000传真:021-23219100客服电话:021-95553公司网址:www.htsec.com(11)申银万国证券股份有限公司注册地址:上海常熟路 171 号办公地址:上海常熟路 171 号法定代表人:丁国荣联系人:邓寒冰电话:021-54033888传真:021-54038844客服电话:021-962505公司网址:www.sywg.com.cn(12)中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址:北京市朝内大街 188 号法定代表人:张佑君联系人:权唐电话:(010)65183880传真:(010)65182261客服电话:400-8888-108公司网址:www.csc108.com(13)国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 层法定代表人:何如联系人:齐晓燕电话:0755-82130833传真:0755-82133952客服电话:95536公司网址:www.guosen.com.cn(14)国联证券股份有限公司注册地址:无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼办公地址:无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼法定代表人:雷建辉联系人:徐欣电话:0510-82831662传真:0510-82830162客服电话:400 888 5288公司网址:www.glsc.com.cn(15)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人:万建华联系人:吴倩电话:021-38676666传真:021-38670666客户服务热线:400-8888-666(16)安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人:牛冠兴联系人:陈剑虹电话:0755-82825551传真:0755-82558305客服电话:400-800-1001公司网址:www.essence.com.cn(17)华泰证券股份有限公司注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-83290523传真:025-84579763联系人:肖亦玲客服电话:95597公司网址:www.htsc.com.cn(18)中航证券有限公司注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人:杜航联系人: 戴蕾电话:0791-86768681传真:0791-86770178客服电话:400-8866-567公司网址:www.avicsec.com(19)财富证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层法定代表人: 周晖联系人: 郭磊电话:0731-84403319传真:0731-84403439客服电话:0731-84403350公司网址: www.cfzq.com(20)中信万通证券有限责任公司注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人:杨宝林电话:0532-85022326传真:0532-85022605联系人:吴忠超客服电话:0532-96577公司网址:www.zxwt.com.cn(21)光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:徐浩明电话:021-22169999传真:021-22169134联系人:刘晨、李芳芳客服电话:4008888788、10108998公司网址:www.ebscn.com(22)渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人:杜庆平联系人:王兆权电话:022-28451861传真:022-28451892客服电话:400-6515-988公司网址:www.bhzq.com(23)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人:宫少林电话:(0755)82943666传真:(0755)82943636联系人:林生迎客服电话:95565、400-8888-111公司网址:www.newone.com.cn(24)齐鲁证券有限公司注册地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层法定代表人:李玮电话:(0531)68889155传真:(0531)68889752联系人:吴阳客服电话:95538公司网址:www.qlzq.com.cn(25)恒泰证券股份有限公司注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号法定代表人:鞠瑾电话:0471-4913998传真:0471-4930707联系人:常向东客服电话:0471-4961259公司网址:www.cnht.com.cn(26)东海证券股份有限公司注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人:朱科敏电话:0519-88157761传真:0519-88157761联系人:梁旭联系电话:0519-88157761联系传真:0519-88157761免费服务热线:400-888-8588公司网址:www.longone.com.cn(27)中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层法定代表人:龙增来联系人: 刘毅电话:0755-8202 3442传真:0755-8202 6539客服热线:400 600 8008公司网址:www.china-invs.cn(28)爱建证券有限责任公司注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼办公地址:上海市南京西路 758 号 20-25 楼法定代表人:郭林联系人:戴莉丽电话:021-32229888-25122传真:021-62878783客服电话:021-63340678公司网址:www.ajzq.com(29)天相投资顾问有限公司注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人:林义相联系人:林爽联系电话:010-66045608传真: 010-66045521客服服务热线: 010-66045678天相投顾网-网址: www.txsec.com天相基金网-网址:www.jjm.com.cn(30)华宝证券有限责任公司注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层办公地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层法定代表人:陈林联系人:宋歌电话:021-68778081传真:021-68778117客服电话:4008209898公司网址:www.cnhbstock.com(31)平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)法定代表人:杨宇翔联系人:郑舒丽电话:0755-82400862传真:0755-82433794客服热线:4008816168公司网址:www.PINGAN.com(32)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人: 胡运钊联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900客服电话:95579 或 4008-888-999公司网址:www.95579.com(33)信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人:张志刚联系人:唐静电话:010-63081000传真:010-63080978客服电话:400-800-8899公司网址:www.cindasc.com(34)华安证券有限责任公司注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座法定代表人:李工联系人:甘霖电话:0551-5161666传真:0551-5161600客服电话:0551-96518 或者 4008096518公司网址:www.hazq.com(35)上海证券有限责任公司注册地址:上海市西藏中路 336 号办公地址:上海市西藏中路 336 号法定代表人:郁忠民联系人:张瑾电话:021-53519888-1915传真:021-33303353客服电话:4008918918公司网址:www.shzq.com(36)广州证券有限责任公司注册地址:广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼办公地址:广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼法定代表人:吴志明联系人: 林洁茹电话:020-87322668传真:020-87325036客服电话:020-961303公司网址:www.gzs.com.cn(37)厦门证券有限公司注册地址: 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼法定代表人: 傅毅辉联系人: 卢金文电话:0592-5161642传真:0592-5161140客服热线:0592-5163588公司网址:www.xmzq.com.cn(38)中信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人:王东明联系人: 陈忠电话:010-60833722传真:010-60833739客服热线:95558公司网址:www.cs.ecitic.com(39)五矿证券有限公司注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层法定代表人:高竹联系人: 高克南电话:0755-82545707传真:0755-82545500客服热线:40018-40028公司网址:www.wkzq.com.cn(40)天源证券经纪有限公司注册地址:青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼法定代表人:林小明联系人:聂晗电话:0755-33331188传真:0755-33329815客服热线:4006543218公司网址:www.tyzq.com.cn(41)中信证券(浙江)有限责任公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼 19、20 层办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼 19、20 层法定代表人:沈强电话:0571-86078823传真:0571-85783711联系人:周妍网址:www.bigsun.com.cn客户服务电话:0571-96598(42)深圳众禄基金销售有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法定代表人:薛峰联系人:张玉静电话:0755-33227953传真:0755-82080798客服热线:4006-788-887公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com(43)华鑫证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元法定代表人:洪家新联系人:孔泉电话:0755-82083788传真:0755-82083408客服热线:021-32109999, 029-68918888网址:www.cfsc.com.cn(44)国海证券股份有限公司注册地址:广西桂林市辅星路 13 号办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号法定代表人:张雅锋联系人:牛孟宇电话:0755-83709350传真:0755-83704850客服热线:95563公司网址:www.ghzq.com.cn(45)上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人: 潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客服热线:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(46)杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人: 陈柏青
联系人: 张裕
电话:021-60897840
传真:0571-26698533
客服热线:4000 766 123
公司网址:www.fund123.cn
(47)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835885
客服热线:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
3.场内代销机构
(1)鼎利 B 的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体发售机构见本基金份额发售公告。
(2)鼎利 B 募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为鼎利 B的场内发售机构,并及时公告。
4. 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。(二)注册登记机构:
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:010-59378839
传真:010-59378907
联系人:朱立元(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所
住所:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
负责人:陶修明
电话:010-66523388
传真:010-66523399
经办律师:余红征、王勇(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:江苏天衡会计师事务所有限公司
注册地址:南京市正洪街18号东宇大厦8楼
办公地址:南京市正洪街18号东宇大厦8楼
法定代表人:余瑞玉
经办注册会计师:谈建忠 魏娜
电话:025-84711188
传真:025-84716883
四、基金的名称
本基金名称:东吴鼎利分级债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的投资组合比例为:固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金主要投资国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产,货币市场工具包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,期限在一年以内(含一年)的交易所、银行间债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据等。
本基金不能参与一级市场新股申购,也不能在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金为纯债基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。
(一)资产配置策略
1、投资组合久期配置
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对投资组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。
2、期限结构配置
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
3、类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
(二)利率品种投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
(三)信用品种投资策略与信用风险管理
本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在组合久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。具体而言:
1、根据宏观经济环境及各行业的发展状况,确定各行业的优先配置顺序;
2、研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险;
3、运用信用评价系统对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,度量发行人财务风险;
4、利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,确定债券的信用风险等级;
5、综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。
本基金从以下三个方面来进行信用风险管理:
1、进行独立的发行主体信用分析,不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据;
2、严格遵守信用类债券的评级方法,根据不同的信用风险等级,按照公司的投资管理流程和权限管理制度,对相关债券进行定期信用跟踪分析;
3、采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的信用风险水平。
(四)可转债投资策略对于本基金中可转债的投资,本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。可转债相对价值分析策略首先从可转债的债性和股性分析两方面入手。本产品用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征。底价溢价率越高,债性特征越弱;底价溢价率越低,则债性特征越强;可转债的到期收益率越高,可转债的债性越强;可转债的到期收益率越低,可转债的股性越强。在实际投资中,可转债的底价溢价率小于 10%或到期收益率大于 2%的可转债可视为债性较强。本产品用可转债的平价溢价率和可转债的 Delta 系数来衡量可转债的股性特征。平价溢价率越高,股性特征越弱;溢价率越低,则股性特征越强。可转债的 Delta 系数越接近于 1,股性越强;Delta 系数越远离 1,股性越弱。在实际投资中,可转债的平价溢价率小于 5%或Delta 值大于 0.6 可视为股性较强。
其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,最终确定投资的品种。
(五)中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。
本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击
九、业绩比较基准
中国债券综合全价指数。
中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标值的时间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念,本基金选择市场认同度较高的中国债券综合全价指数作为业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看,基金合同生效之日起 3 年内,由于基金收益分配的安排,鼎利 A 份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;鼎利 B 份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
十一、基金投资组合报告
东吴鼎利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、截至 2013 年 9 月 30 日基金资产组合情况:
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,417,250,718.42 95.40
其中:债券 1,417,250,718.42 95.40
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 8,900,000.00 0.60
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行存款和结算备付金合
5 26,219,546.23 1.76
计
6 其他资产 33,204,850.73 2.24
7 合计 1,485,575,115.38 100.00
2、截至 2013 年 09 月 30 日按行业分类的股票投资组合:
本基金本报告期末未持有股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细:
本基金本报告期末未持有股票
4、截至 2013 年 09 月 30 日,按债券品种分类的债券投资组合:
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 88,272,000.00 7.79
其中:政策性金融债 88,272,000.00 7.79
4 企业债券 1,192,468,498.51 105.24
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 85,721,418.96 7.57
8 其他 50,788,800.95 4.48
9 合计 1,417,250,718.42 125.08注:组合持仓中小企业私募债情况
代码 名称 持仓数量 票面利率(%) 期 限
(年)
125052 12 徐水务 100000 8 1
125108 13 松鹤楼 100000 8.9 2
118057 12 冠耀集 55000 9.8 2
118066 12 盛水债 100000 8.6 2
125123 13 瑞水 02 50000 8.1 3
125069 13 瑞水 O1 100000 8.1 3
5、截至 2013 年 09 月 30 日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细:
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 128002 东华转债 448,353 55,716,378.96 4.92
2 122732 12 九江债 500,000 54,750,000.00 4.83
3 122726 12 柳东债 500,000 53,090,000.00 4.69
4 122685 12 吉城投 500,000 52,780,000.00 4.66
5 122626 12 海恒债 500,000 51,785,400.00 4.57
6、截至 2013 年 09 月 30 日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细:
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、截至 2013 年 09 月 30 日,按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细:
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注:
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)截至 2013 年 09 月 30 日,其他各项资产构成:
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 37,943.53
2 应收证券清算款 445,837.13
3 应收股利 -
4 应收利息 32,690,245.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,824.90
8 其他 -
9 合计 33,204,850.73
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(%)
1 113003 重工转债 30,005,040.00 2.65
(5)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。(1) 东吴鼎利分级基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
业绩比
净值增长 净值增 业绩比较 较基准
时间 率 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④
① 准差② 率③ 标准差
④
2013.4.25-2013.9.30 1.10% 0.1% -2.12% 0.09% 3.22% 0.01%注:基金业绩比较基准=中国债券综合全价指数,数据截止到 2013 年 9 月 30 日。(2)自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
(2013年4月25日至2013年9月30日)
注:东吴鼎利分级基金于 2013 年 4 月 25 日成立。
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金上市费用;
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付,于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(四)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、 在“重要提示”中,对相关内容进行了更新。
2、 在“三、基金管理人”中,对相关内容进行了更新。
3、 在“四、基金托管人”中,对相关内容进行了更新
4、 在“五、相关服务机构”中,对相关内容进行了更新。
5、 在“十一、基金的业绩”中,对相关内容进行了更新。
6、 在“十四、基金的投资”中,对相关内容进行了更新。
7、 在“二十四、基金托管协议的内容摘要”中,对相关内容进行了更新。
8、 在“二十六、其他应披露事项”中,对相关内容进行了更新:
(1) 2013 年 04 月 26 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东
吴鼎利分级基金合同生效公告》;
(2) 2013 年 05 月 11 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东
吴鼎利分级:东吴基金管理有限公司关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告》;
(3) 2013 年 05 月 29 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东
吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》;
(4) 2013 年 05 月 31 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东
吴鼎利分级:关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告》;(5) 2013 年 06 月 01 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:关于投资中小企业私募债券的公告》;(6) 2013 年 06 月 06 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:关于投资中小企业私募债券的公告》;(7) 2013 年 06 月 15 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:关于估值方法变更的公告》;(8) 2013 年 06 月 20 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:上市交易公告书》;(9) 2013 年 06 月 20 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告》;(10) 2013 年 06 月 21 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:鼎利 B 份额上市交易公告书的补充说明》;(11) 2013 年 06 月 25 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:基金经理变更公告》、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 B 份额上市交易提示性公告》;(12) 2013 年 06 月 26 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:关于估值方法变更的公告》;(13) 2013 年 06 月 27 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:关于估值方法变更的公告》;(14) 2013 年 07 月 11 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;(15) 2013 年 07 月 18 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:2013 年第二季度报告》;(16) 2013 年 08 月 15 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:关于估值方法变更的公告》;(17) 2013 年 08 月 29 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:2013 年半年度报告》;(18) 2013 年 09 月 04 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:关于投资中小企业私募债券的公告》;(19) 2013 年 09 月 10 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:关于新增和讯信息科技有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;(20) 2013 年 10 月 22 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于苏州分公司成立的公告》;东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份额开放申购与赎回业务的公告》;东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份额折算方案的公告》;东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份额开放申购与赎回及折算期间鼎利 B 份额(150120)的风险提示公告》;(21) 2013 年 10 月 23 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级:2013 年第三季度报告》;(22) 2013 年 10 月 24 日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利 A:东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 B 份额停牌的公告》;
十五、签署日期本基金更新招募说明书于2013年12月7日签署。
东吴基金管理有限公司
二零一三年十二月七日
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