信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中的财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 信诚新旺混合(LOF)

场内简称 信诚新旺

基金主代码 165526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月19日

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 501,999,235.02份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 信诚新旺混合A 信诚新旺混合C

下属分级基金的场内简称 信诚新旺 -

下属分级基金的交易代码 165526 165527

报告期末下属分级基金的份额总额 101,101,718.66份 400,897,516.36份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家

产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来

一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益

投资策略 类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争

获得超越业绩比较基准的绝对回报。在灵活的类别资产配置的基础

上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市

公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析

行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投

资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结

构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际

较高的个股。

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金

的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套

期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货

的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量

分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,

控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对

权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等

参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债

券型基金,低于股票型基金。

下属分级基金的风险收益特征 - -

注:自2015年12月7日起本基金基金份额分为不同的类别,基金份额类别包括A类和C类。详见本

基金管理人于2015年12月5日发布的公告。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信诚基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 周浩 陆志俊

人 联系电话 021-68649788 95559

电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-666-0066 95559

传真 021-50120888 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年06月19日(基金合同生效日)

3.1.1 期间数据和指标 至2015年12月31日

信诚新旺混合A 信诚新旺混合C 信诚新旺混合A 信诚新旺混合C

本期已实现收益 7,013,274.77 14,610,945.38 -800,378.49 -117,269.14

本期利润 4,781,788.35 6,369,048.16 515,890.77 496,836.22

加权平均基金份额本期 0.0377 0.0182 0.0013 0.0015

利润

本期基金份额净值增长 2.89% 2.79% 0.50% 0.20%

率

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额 0.0340 0.0295 0.0048 -0.0004

利润

期末基金资产净值 104,536,761.98 412,734,175.48 493,903,480.49 329,496,836.22

期末基金份额净值 1.034 1.030 1.005 1.002

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚新旺混合A

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -0.67% 0.16% 1.13% 0.02% -1.80% 0.14%

过去六个月 1.08% 0.12% 2.27% 0.01% -1.19% 0.11%

过去一年 2.89% 0.10% 4.51% 0.01% -1.62% 0.09%

自基金合同 3.40% 0.09% 7.07% 0.01% -3.67% 0.08%

生效起至今

信诚新旺混合C

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -0.68% 0.17% 1.13% 0.02% -1.81% 0.15%

过去六个月 1.08% 0.13% 2.27% 0.01% -1.19% 0.12%

过去一年 2.79% 0.11% 4.51% 0.01% -1.72% 0.10%

自基金合同 3.00% 0.10% 4.82% 0.01% -1.82% 0.09%

生效起至今

注:业绩比较基准为人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)+3%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚新旺混合A

信诚新旺混合C

注:1.本基金于2015年12月7日起新增C类份额。

2.本基金建仓期自2015年6月19日至2015年12月19日,建仓日结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚新旺混合A

信诚新旺混合C

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

3.4过去三年基金的利润分配情况

信诚新旺混合A

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2016 - - - - 本基金本期未

分红。

2015 - - - - 本基金本期未

分红。

本基金最近三

合计 - - - - 年未进行利润

分配

信诚新旺混合C

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2016 - - - - 本基金本期未

分红。

2015 - - - - 本基金本期未

分红。

本基金最近三

合计 - - - - 年未进行利润

分配

本基金合同生效日为2015年6月19日,本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2

亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理55只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

复旦大学经济学博

本基金基金 士。18年证券、基

经理,信诚 金从业经验,曾任

沪深300指 职于大鹏证券股份

数分级基 有限公司上海分公

金、信诚至 司,担任研究部分析

利灵活配置 师;于上海申银万国

混合基金、 证券研究所,历任宏

信诚至益灵 观策略部副总监、金

活配置混合 融工程部总监;于平

基金、信诚 安资产管理有限责

至优灵活配 任公司,担任量化投

置混合基 研部总经理;于中信

金、信诚至 证券股份有限公司,

鑫灵活配置 2016年11月23 担任研究部金融工

提云涛 混合基金、 日 - 16 程总监。2015年6

信诚至瑞灵 月加入信诚基金管

活配置混合 理有限公司。现任信

基金、信诚 诚基金管理有限公

至选灵活配 司数量投资总监、信

置混合基 诚沪深300指数分

金、信诚新 级基金、信诚至利灵

选回报灵活 活配置混合基金、信

配置混合基 诚至益灵活配置混

金的基金经 合基金、信诚至优灵

理,信诚基 活配置混合基金、信

金管理有限 诚至鑫灵活配置混

公司数量投 合基金、信诚至瑞灵

资总监 活配置混合基金、信

诚至选灵活配置混

合基金、信诚新选回

报灵活配置混合基

金、信诚新旺回报灵

活配置混合基金

(LOF)的基金经理。

本基金基金

经理,兼任 理学硕士、文学硕

信诚沪深 士。曾任职于美国对

300 指数分 冲基金 Robust

级基金、信 methods公司,担任

诚中证 500 数量分析师;于华尔

指数分级基 街对冲基金 WSFA

金、信诚中 Group公司,担任

证800医药 Global Systematic

指数分级基 Alpha Fund助理基

金、信诚中 金经理。2012年8

证800有色 月加入信诚基金,历

指数分级基 任助理投资经理、专

金、信诚中 户投资经理。现任数

证800金融 量投资副总监,信诚

指数分级基 中证 500指数分级

金、信诚中 基金、信诚沪深300

证TMT产业 指数分级基金、信诚

主题指数分 中证 800医药指数

杨旭 级基金、信 2015年6月19日 2016年11月23 4 分级基金、信诚中证

诚中证信息 日 800 有色指数分级

安全指数分 基金、信诚中证800

级基金、信 金融指数分级基金、

诚中证智能 信诚中证TMT产业

家居指数分 主题指数分级基金、

级基金、信 信诚中证信息安全

诚中证基建 指数分级基金、信诚

工程指数型 中证智能家居指数

基金(LOF)、 分级基金、信诚中证

信诚鼎利定 基建工程指数型基

增灵活配置 金(LOF)、信诚鼎利

混合型基 定增灵活配置混合

金、信诚至 型基金、信诚至益灵

益灵活配置 活配置混合基金、信

混合基金、 诚至裕灵活配置混

信诚至裕灵 合基金、信诚新悦回

活配置混合 报灵活配置混合基

基金、信诚 金的基金经理。

新悦回报灵

活配置混合

基金的基金

经理

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年,宏观经济在供给侧改革、去产能、积极财政政策等多项措施下,经济运行逐步企稳。消费

保持平稳较快增长,在GDP增长中贡献占比较2015年、2014年进一步提高;投资增速虽然有所放缓,但

结构呈优化趋势。同时,企业盈利呈逐步改善趋势,工业企业的销售增长加快,利润由降转增,增速加快。

在经济向好的同时,CPI、PPI同比增速也有负转正。金融市场,虽然M2的同比增速呈下降趋势,但M1

的同比增速较2015年明显提高,货币供应整体充裕。在央行稳健货币政策下,前3季度流动性整体充裕,

信托、银行理财等金融产品的收益率逐步下行。4季度,随着人民银行是进一步完宏观审慎政策框架,并

按照“因城施策”原则对房地产信贷市场实施调控。市场流动性有所收紧,但整体充裕。

证券市场跌宕起伏。股票市场,年初市场以熔断开启,股票市场短期快速下跌宣泄恐慌情绪。尽管很快熔断被紧急叫停,但市场继续下跌。1月28日,沪深300指数创下2015年以来收盘最低点2853点。之后,市场逐步企稳,“资产荒”逐步为投资者认知。低估值蓝筹,特别是稳定增长且分红比较较高的蓝筹股,成为市场追逐的对象。尽管在年中、12月月份有所调整,但是若从3月开始算起,大盘蓝筹整体仍呈上涨趋势,甚至有相当一部分低估值蓝筹股票的股价已经高于熔断之前的股价。从市场结构看,2016年大盘蓝筹股的表现明显强于小盘股。

债券市场,债券收益率在2016年先降后升、再降再升。5年期国债和10年期国债收益率分别从年初的

2.73%上升到年底的2.88%,从2.85%上升到年底的3.05%,债券收益率普遍上升。分阶段看,4月份,债券

市场信用风险事件频发,市场出现一定程度的恐慌性下跌,收益率抬升。5月,市场信心逐步恢复,加之对

资金对资产的追逐,债券收益率大幅下降,到10月中旬达到阶段性收益率低点。但随后,在去杠杆政策引

导下,加之风险预期加大,债券收益率快速上升。

本基金2016年投资上有得有失。股票投资方面,以低估值蓝筹、稳健成长出发,同时考虑行业平衡,并控

制股票仓位,分散持股以规避非系统风险。同时,积极参与新股网下收购,以增强基金收益。股票选择方向总体与市场趋势一致,但对12月流动性紧张的影响估计不足,股票持仓仍遭受损失。债券投资方面,虽然采用“短久期、高评级”策略,但是对10月份开始的债券收益率快速上升的速度和调整幅度判断不足,11、12月债券投资仍遭受了较大损失。

4.4.2 报告期内基金业绩的表现

本报告期内,本基金A、C份额净值增长率分别为2.89%,2.79%,同期业绩比较基准收益率为4.51%,

基金A、C份额落后业绩比较基准分别为1.62%,1.72%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年,从海外市场看,虽然美国经济有望继续走强,但是美国的贸易保护将有所增强;而欧洲

经济则因为英国脱欧,可能会有所动荡。中国的对外出口从海外经济复苏中受益的程度可能较之前减小。

国内经济,积极的财政政策将有助于维持一定的经济增速,内部需求将是国内经济增长的主要驱动因素,国内经济长期趋势向好,企业盈利也会进一步改善。但是,2016年2季度以来低估值蓝筹估值提高让寻找低估资产的难度增加。从金融市场看,美联储加息将引导全球资金成本上升,国内通货膨胀压力加大,金融去杠杆的进程仍将推进,流动性呈收紧趋势。同时,信用风险仍不可忽视,但短期仍可能有各种不确定性事件发生。债券收益率上升可能性大于下降可能性,信用利差扩大的可能性大于缩小的可能性。从资产需求看,随着对房地产市场的规范、理财产品的规范让资金需要寻找新的金融资产。

2017年延续稳健投资思路,控制股票仓位。股票投资上,一方面,继续用量化方法,在综合运营稳健公

司中选找被市场低估、可能反转的股票,并注意行业均衡;另一方面,从基本面出发寻找稳定增长公司股票作为投资标的。同时,积极参与网下新股申购,获取额外收益。债券投资上,进一步缩短组合久期,并继续沿用高评级策略。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分

发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下: 1、对公司规章制度体系不断补充和完善。

公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、财务、风控、产品、人力资源、监察稽核等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。

2、开展各类合规监察工作。

监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、公平性及合规性,维护基金份额持有人的合法权益。

3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。

本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。

4、开展各类内外部审计工作,包括4次常规审计、12项专项检查、协助外部审计师开展审计、配

合监管机构完成多项自查工作等。

5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管机构备案。

6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

3、每一基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金于本报告期未进行过利润分配,该处理符合本基金利润分配原则。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满

两百人)的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016 年度,基金托管人在信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵

守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度,信诚基金管理有限公司在信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)投资运作、

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016 年度,由信诚基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信诚新旺回报灵活配置混合

型证券投资基金(LOF)的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20088号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

全体基金份额持有人

我们审计了后附的信诚新旺回报灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)(以下简称“信诚新旺回报基

引言段 金”)的财务报表,包括2016年12月31日的资

产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金

净值)变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是信诚新旺回报基金的

基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的责任。

这种责任包括:

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委

管理层对财务报表的责任段 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基

金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的

有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报

表,并使其实现公允反映;

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报

表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计

划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大

错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报

注册会计师的责任段 表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的

财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并

非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为

发表审计意见提供了基础。

我们认为,上述信诚新旺回报基金的财务报表在所

有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注

中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有

审计意见段 关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映

了信诚新旺回报基金2016年12月31日的财务

状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 薛竞 赵钰

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永

道中心11楼

审计报告日期 2017年3月29日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 10,754,492.00 285,965,268.00

结算备付金 3,046,645.46 121,500.64

存出保证金 18,906.74 18,921.02

交易性金融资产 622,144,167.10 218,063,692.43

其中：股票投资 60,099,126.70 4,220,327.73

基金投资 - -

债券投资 562,045,040.40 213,843,364.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 70,140,162.21 318,500,420.00

应收证券清算款 - -

应收利息 8,523,882.22 2,775,155.61

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 714,628,255.73 825,444,957.70

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 187,500,000.00 -

应付证券清算款 8,825,356.12 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 291,663.41 768,366.07

应付托管费 97,221.13 256,122.01

应付销售服务费 39,766.06 20,739.58

应付交易费用 60,362.47 729,413.33

应交税费 - -

应付利息 102,949.08 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 440,000.00 270,000.00

负债合计 197,357,318.27 2,044,640.99

所有者权益：

实收基金 501,999,235.02 820,537,325.01

未分配利润 15,271,702.44 2,862,991.70

所有者权益合计 517,270,937.46 823,400,316.71

负债和所有者权益总计 714,628,255.73 825,444,957.70

注：截止本报告期末,基金份额净值1.03元,基金份额总额501,999,235.02份。其中A

类基金份额的份额总额为101,101,718.66份,份额净值1.034元;C类基金份额的份额总额为

400,897,516.36份,份额净值1.03元。

7.2利润表

会计主体：信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016年12 2015年6月19日(基金合同

月31日 生效日)至2015年12月31

日

一、收入 17,721,244.66 4,379,363.11

1.利息收入 14,519,085.82 5,521,996.51

其中：存款利息收入 462,134.02 776,170.00

债券利息收入 13,358,939.30 4,354,365.80

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 698,012.50 391,460.71

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 13,182,730.69 -4,443,697.78

填列）

其中：股票投资收益 13,226,030.53 -3,128,836.12

基金投资收益 - -

债券投资收益 -710,903.57 -1,315,278.66

资产支持证券投资 - -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 667,603.73 417.00

3.公允价值变动收益（损 -10,473,383.64 1,930,374.62

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 492,811.79 1,370,689.76

号填列）

减：二、费用 6,570,408.15 3,366,636.12

1．管理人报酬 2,930,071.77 1,368,423.25

2．托管费 976,690.53 456,141.03

3．销售服务费 358,648.20 20,739.58

4．交易费用 222,500.99 1,191,969.47

5．利息支出 1,672,001.66 52,467.79

其中：卖出回购金融资产 1,672,001.66 52,467.79

支出

6．其他费用 410,495.00 276,895.00

三、利润总额（亏损总额 11,150,836.51 1,012,726.99

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 11,150,836.51 1,012,726.99

号填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 820,537,325.01 2,862,991.70 823,400,316.71

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 11,150,836.51 11,150,836.51

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -318,538,089.99 1,257,874.23 -317,280,215.76

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 624,464,220.33 10,894,513.44 635,358,733.77

2.基金赎回款 -943,002,310.32 -9,636,639.21 -952,638,949.53

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 501,999,235.02 15,271,702.44 517,270,937.46

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 204,824,716.99 - 204,824,716.99

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,012,726.99 1,012,726.99

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 615,712,608.02 1,850,264.71 617,562,872.73

（减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,709,729,946.34 4,384,029.56 1,714,113,975.90

2.基金赎回款 -1,094,017,338.32 -2,533,764.85 -1,096,551,103.17

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 820,537,325.01 2,862,991.70 823,400,316.71

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

吕涛 陈逸辛 时慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1 基金基本情况

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2015]987号文)和《关于信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金备

案确认的函》(机构部函[2015]1903号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证

券投资基金法》及其配套规则和《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》发售,基金合同于2015年6月19日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金于2015年6月15日至2015年6月16日募集,首次向社会公开发售募集且扣除认

购费用后的有效认购资金人民币 204,815,464.79 元,利息人民币 9,252.20元,共计人民币

204,824,716.99元。上述认购资金折合204,824,716.99份基金份额。上述募集资金已由普华永道

中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了普华永道中天验字(2015)第788号验资报告。

根据《关于信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增加C 类份额并修改基金合

同的公告》,自2015年12月7 日起,本基金根据认购费、申购费与销售服务费收取方式的不同,

将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金通过场内、场外两种方式公开发售。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A类份额;可通过场外渠道申购与赎回 C类份额。本基金A 类基金份额参与上市交易,C类基金份额不参与上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较标准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

金净值变动情况。

此外,本财务报表同时符合如会计报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点

金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及

其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,

暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

信诚基金管理有限公司 基金管理人

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人

中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东

英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东

中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东

信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1.2 权证交易

7.4.8.1.3 债券交易

7.4.8.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月19日(基金合同生

月31日 效日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,930,071.77 1,368,423.25

其中：支付销售机构的客户维护费 3,789.91 5,535.21

注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值

0.60%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月19日(基金合同生

月31日 效日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 976,690.53 456,141.03

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率每日

计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信诚新旺混合A 信诚新旺混合C 合计

信诚基金管理有限 - 358,645.37 358,645.37

公司

合计 - 358,645.37 358,645.37

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信诚新旺混合A 信诚新旺混合C 合计

信诚基金管理有限 - 20,739.58 20,739.58

公司

合计 - 20,739.58 20,739.58

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。

C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率每日计提,逐

日累计至每月月末,按月支付。计算公式为:

C类基金日销售服务费=C类基金份额前一日资产净值×0.1%/当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本年度未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的

基金管理人在本年度未投资过本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1、本基金其它关联方在本年末未持有本基金。

2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月19日(基金合同生效日)至

名称 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 10,754,492.00 339,871.15 285,965,268.00 663,763.12

注：本基金通过“中国交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记

结算有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币3,046,645.46元。(上年

度末余额:人民币121,500.64元)

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票

证券代 证券 流通 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总

码 名称 成功认购日 可流通日 受限 格 值单价 位：股） 额 额 备注

类型

网下

美联 新股

300586 新材 2016-12-26 2017-01-04 申购 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

未上

市

网下

道恩 新股

002838 股份 2016-12-28 2017-01-06 申购 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

未上

市

002840 华统 2016-12-29 2017-01-10 网下 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

股份 新股

申购

未上

市

网下

常熟 新股

603035 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 申购 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

未上

市

网下

太平 新股

603877 鸟 2016-12-29 2017-01-09 申购 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

未上

市

网下

中原 新股

601375 证券 2016-12-20 2017-01-03 申购 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

未上

市

7.4.9.1.2 受限证券类别：债券

证券代 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估 备注

码 称 购日 日 限类型 格 值单价 位：张） 本总额 值总额

- - - - - - - - - --

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注

码 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额

600655豫园商城2016-12-20重大事项 11.42 - - 34,900419,126.00398,558.00-

停牌

002400省广股份2016-11-28重大事项 13.79 - - 19,300255,968.00266,147.00-

停牌

300005 探路者 2016-11-28重大资产 16.69 2017-02-06 15.02 9,700163,347.00161,893.00-

重组

600537亿晶光电2016-12-27重大事项 7.43 2017-01-13 8.17 18,500138,042.00137,455.00-

停牌

002567 唐人神 2016-12-22并购重组 12.64 2017-01-03 12.75 6,100 80,888.01 77,104.00-

注：截至本报告批准报出日,“豫园商城”、“省广股份”仍未发布复牌公告。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因银行间正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额187,500,000.00元,于2017年1月3日、5日、12日(先后)到期。该类交易

要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的

债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的此类事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 60,099,126.70 8.41

其中：股票 60,099,126.70 8.41

2 固定收益投资 562,045,040.40 78.65

其中：债券 562,045,040.40 78.65

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 70,140,162.21 9.81

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 13,801,137.46 1.93

7 其他各项资产 8,542,788.96 1.20

8 合计 714,628,255.73 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 100,400.00 0.02

B 采矿业 550,419.20 0.11

C 制造业 18,912,732.19 3.66

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,853,777.00 0.36

供应业

E 建筑业 15,592.23 -

F 批发和零售业 2,937,671.00 0.57

G 交通运输、仓储和邮政业 6,123,972.90 1.18

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 1,807,404.88 0.35

务业

J 金融业 24,420,065.30 4.72

K 房地产业 934,389.00 0.18

L 租赁和商务服务业 1,005,846.00 0.19

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,436,857.00 0.28

S 综合 - -

合计 60,099,126.70 11.62

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 601398 工商银行 664,300 2,929,563.00 0.57

2 601939 建设银行 458,000 2,491,520.00 0.48

3 601318 中国平安 64,200 2,274,606.00 0.44

4 601988 中国银行 627,900 2,159,976.00 0.42

5 601788 光大证券 117,400 1,877,226.00 0.36

6 601288 农业银行 601,900 1,865,890.00 0.36

7 000858 五粮液 50,200 1,730,896.00 0.33

8 600377 宁沪高速 193,900 1,657,845.00 0.32

9 601009 南京银行 144,680 1,568,331.20 0.30

10 601688 华泰证券 81,000 1,446,660.00 0.28

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 601688 华泰证券 5,803,781.00 0.70

2 601398 工商银行 3,254,442.55 0.40

3 000858 五粮液 2,834,316.00 0.34

4 601939 建设银行 2,716,333.00 0.33

5 601988 中国银行 2,462,733.00 0.30

6 601318 中国平安 2,260,241.00 0.27

7 601288 农业银行 2,234,636.00 0.27

8 000568 泸州老窖 2,073,803.46 0.25

9 601788 光大证券 1,880,192.86 0.23

10 600377 宁沪高速 1,785,753.00 0.22

11 000423 东阿阿胶 1,781,410.00 0.22

12 000513 丽珠集团 1,641,604.86 0.20

13 601009 南京银行 1,628,359.00 0.20

14 300144 宋城演艺 1,445,601.18 0.18

15 600060 海信电器 1,351,898.00 0.16

16 600061 国投安信 1,327,832.00 0.16

17 600018 上港集团 1,327,783.00 0.16

18 002508 老板电器 1,304,607.93 0.16

19 600004 白云机场 1,280,527.20 0.16

20 000333 美的集团 1,247,441.00 0.15

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 601688 华泰证券 4,337,411.00 0.53

2 000513 丽珠集团 1,849,753.39 0.22

3 000423 东阿阿胶 1,699,888.00 0.21

4 000333 美的集团 1,452,941.37 0.18

5 002142 宁波银行 1,365,275.00 0.17

6 000568 泸州老窖 1,350,241.00 0.16

7 000858 五粮液 1,326,945.00 0.16

8 002781 奇信股份 1,206,387.70 0.15

9 002242 九阳股份 1,141,806.29 0.14

10 000400 许继电气 1,018,085.00 0.12

11 000888 峨眉山Ａ 967,538.18 0.12

12 002202 金风科技 966,075.00 0.12

13 603996 中新科技 801,783.80 0.10

14 002056 横店东磁 730,321.00 0.09

15 002508 老板电器 663,641.00 0.08

16 300144 宋城演艺 635,959.00 0.08

17 000001 平安银行 626,169.00 0.08

18 300494 盛天网络 612,598.00 0.07

19 600909 华安证券 594,264.68 0.07

20 000876 新希望 579,233.00 0.07

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 101,286,842.75

卖出股票收入（成交）总额 57,952,499.84

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 88,792,000.00 17.17

其中：政策性金融债 88,792,000.00 17.17

4 企业债券 302,566,316.40 58.49

5 企业短期融资券 169,940,000.00 32.85

6 中期票据 - -

7 可转债 746,724.00 0.14

8 其他 - -

9 合计 562,045,040.40 108.66

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 160402 16农发02 400,000 39,388,000.00 7.61

2 041664002 16 武清国资 300,000 30,186,000.00 5.84

CP001

3 041660025 16宁河西 300,000 30,027,000.00 5.80

CP001

4 160401 16农发01 300,000 30,000,000.00 5.80

5 011698084 16厦翔业 300,000 29,979,000.00 5.80

SCP008

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未进行贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 农业银行于2016年1月23日发布公告,农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事

件,经核查,涉及风险金额为39.15亿元。公安机关已立案调查。

8.12.2 对农业银行的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事

项未对农业银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

8.12.3工商银行于2016年2月23日发布公告,工银欧洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一起洗

钱案件进行调查。西班牙有关机构已立案调查。

8.12.4对工商银行的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项

未对工商银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

8.12.5华泰证券未按照《证券登记结算管理办法》第24条,《关于加强证券期货经营机构客户交易终

端信息等客户信息管理的规定》第6条、第8条、第13条,《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的

规定》第3条第(4)项,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第50条的规定对客户的

身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第28条第1款规定,于2016年11月25

日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》。

8.12.6对华泰证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项

未对华泰证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

8.12.7除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.8 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.9 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,906.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,523,882.22

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,542,788.96

8.12.10 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.11 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

8.12.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 数(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

信诚

新旺 248 407,668.22 100,000,000.00 98.91% 1,101,718.66 1.09%

混合A

信诚

新旺 10 40,089,751.64 400,829,422.97 99.98% 68,093.39 0.02%

混合C

合计 258 1,945,733.47 500,829,422.97 99.77% 1,169,812.05 0.23%

9.2期末上市基金前十名持有人

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 信诚新旺混合A - -

员持有本基金 信诚新旺混合C 68,093.39 0.02%

合计 68,093.39 0.01%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 信诚新旺混合A 0

部门负责人持有本开放式基金 信诚新旺混合C 0~10

合计 0~10

信诚新旺混合A 0

本基金基金经理持有本开放式基金 信诚新旺混合C 0

合计 0

注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 信诚新旺混合A 信诚新旺混合C

基金合同生效日(2015年6月19日)基金份 204,824,716.99 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 491,537,325.01 329,000,000.00

本报告期基金总申购份额 234,328.77 624,229,891.56

减：本报告期基金总赎回份额 390,669,935.12 552,332,375.20

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 101,101,718.66 400,897,516.36

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人的重大人事变动:

经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,隋晓炜先生专职担任中信信诚资产管理有限公司总经理,不再兼任信诚基金管理有限公司副总经理。本基金管理人已于2017年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海证监局报备。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币70,000元。该会计师事务所

自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注

额的比例 总量的比

例

国金证券 2 99,120,218.70 63.40% 91,547.22 63.50%-

招商证券 2 57,229,933.44 36.60% 52,616.60 36.50%-

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名 占当期 占当期 占当期

称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金 权证成

交总额 交总额 额 交总额

的比例 的比例 的比例

国金证 72,654,214.41 32.54% 2,575,200,000.00 58.67% - -

券

招商证 150,625,171.09 67.46% 1,814,100,000.00 41.33% - -

券

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

§12影响投资者决策的其他重要信息

无

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2017年3月31日
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