信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年8月29日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 信诚增强收益债券(LOF)
场内简称 信诚增强
基金主代码 165509
契约型,本基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期,根据本
基金运作方式 基金基金合同相关约定以及基金份额持有人大会的召开结果,
本基金的运作方式已于封闭期届满后转为上市开放式。
基金合同生效日 2010年9月29日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 113,679,496.70份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所(若有) 深圳证券交易所
上市日期(若有) 2010年11月8日
2.2基金产品说明
本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业
投资目标 绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,
依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型
投资策略 基金,其战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变
化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环
境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围
内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的
影响。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其
风险收益特征 预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 周浩 田青
人 联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
本期已实现收益 -3,290,235.94
本期利润 1,584,337.29
加权平均基金份额本期利润 0.0056
本期基金份额净值增长率 1.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0263
期末基金资产净值 126,480,935.79
期末基金份额净值 1.113
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基
阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去一个月 1.37% 0.11% 1.06% 0.05% 0.31% 0.06%
过去三个月 1.36% 0.12% 0.26% 0.06% 1.10% 0.06%
过去六个月 1.27% 0.15% 0.12% 0.06% 1.15% 0.09%
过去一年 1.42% 0.20% 0.65% 0.08% 0.77% 0.12%
过去三年 43.49% 0.42% 14.33% 0.11% 29.16% 0.31%
自基金合同 63.96% 0.31% 28.27% 0.08% 35.69% 0.23%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注: 1、本基金建仓期自2010年9月29日至2011年3月28日,建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。
2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更为“中
证综合债指数收益率”。
3.3其他指标
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本
2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工
业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2017年6月30日,本基金管理
人共管理70只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信
诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金
(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投
资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双
盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券
投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金基金 工商管理硕士。曾任
经理,信诚 职于长信基金管理有
季季定期支 限责任公司,担任债
付债券基金、 券交易员;于光大保
信诚月月定 德信基金管理有限公
期支付债券 司,担任固定收益类
基金、信诚 投资经理。2013年
三得益债券 7月加入信诚基金管
宋海娟 基金、信诚 2016年7月25日- 12 理有限公司。现任信
经典优债债 诚季季定期支付债券
券基金、信 基金、信诚月月定期
诚稳利债券 支付债券基金、信诚
基金、信诚 三得益债券基金、信
稳健债券基 诚经典优债债券基金、
金、信诚惠 信诚增强收益债券基
盈债券基金、 金(LOF)、信诚稳利
信诚稳益债 债券基金、信诚稳健
券基金、信 债券基金、信诚惠盈
诚稳瑞债券 债券基金、信诚稳益
基金、信诚 债券基金、信诚稳瑞
景瑞债券基 债券基金、信诚景瑞
金、信诚稳 债券基金、信诚稳丰
丰债券基金、 债券基金、信诚稳悦
信诚稳悦债 债券基金、信诚稳泰
券基金、信 债券基金、信诚稳鑫
诚稳泰债券 债券基金的基金经理。
基金、信诚
稳鑫债券基
金的基金经
理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观方面,美国6月加息。今年以来的美国经济数据不佳,市场预期美联储或下调经济以及长期利
率预期。但美联储表示当前经济只是短期下滑,对未来美国经济仍充满信心,并上调了经济增速预测,维持今年、明年以及后年各三次加息预测不变。同时还公布了未来的缩表计划。央行维持利率不变,未跟随美联储加息。3月份时人民币贬值预期强烈,为了稳定人民币汇率,国内利率存在上调压力。而4月以来美元大幅走弱,人民币由贬转升,也使得国内利率得以和美国短期脱钩。
国内债券市场,相比一季度末的资金面紧张格局,二季度的资金面整体相对平稳,市场担忧的流动性冲击并未发生。6月份由于恰逢MPA年中考核,且叠加美国加息冲击,为了防止流动性冲击过度,央行提前投放大量货币,这也使得6月份流动性没出现预期的“紧”。央行货币稍有放松,银行同业存单随即井喷至历史新高。在央行资金面无明显收紧的预期下,市场情绪明显改善,银行间短期资金成本降至年内低点,债券交易趋于活跃,交易性行情带动了收益率的快速下行,高等级信用债跟随利率债也出现了收益率快速下行。
权益方面,随着5月底“减持新规”的出台,资本监管最严厉的时点或将过去,监管层可能会兼顾市
场的稳定运行,这有助于市场风险偏好的边际改善。但未来监管的方向不会发生变化,鼓励有价值的企业利用资本市场发展壮大、打击投机炒作会是长期趋势。因此推动市场长期增长的动力仍是上市公司创造价值的能力,竞争力强的优势企业将获得估值溢价。
本基金在报告期内资产规模有所减少,组合内固定收益类资产主要以短期信用品种为主,6月少量加仓
了高等级长久期信用债。考虑到信用品种投资价值抬升,未来将择机增加收益率合适的中高等级信用品种,提升组合久期,严控组合信用风险,增强投资收益。权益方面,随着上市公司陆续披露中报,我们将结合行业景气度变化,公司的业绩增长和估值水平,通过精细化分析,选取优质标的,适度增仓权益资产,为投资人赚取收益。
4.4.2 报告期内基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为1.27%,同期业绩比较基准收益率为0.12%,基金超越业绩比
较基准1.15%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
尽管当前欧元区的经济复苏令人振奋,但其可持续性依然值得怀疑。虽然目前美国的经济复苏正在面临特朗普执政能力的考验,但考虑到美国财政政策与货币政策的配合显着优于欧元区、美国金融市场远较欧元区发达、美元作为全球避险货币的功能显着强于欧元。无论是欧元区经济增速相对于美国的强势,还是欧元汇率相对于美元的强势,在未来都面临修正的风险。
展望下半年,国内基本面保持稳中向好态势,为正确处理稳与进的关系提供更大的政策空间。年内政策重心依然在防风险上,金融乱象、地方政府债务风险、房地产市场等方面将是宏观政策着力治理与解决的核心问题。在此背景下,货币政策难有转圜余地。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。在开放期内,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额(具体日期以本基金分红公告为准);
3.在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期间,本基金收益每年至少分配一次,每年基金收益分配比例不低于该年度已实现收益的90%;转为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润
高于0.04元(含),则基金须依据以下第7项原则确定的时间要求进行收益分配,每次基金收益分配比例
不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(每份基金份额的最小分配单位为0.1分);
6.封闭期间,基金收益分配采用现金分红方式;开放期间,登记在注册登记系统的基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
7.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
8.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金本报告期的收益分配情况如下:
本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制,该处理符合基金利润分配原则。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:信诚增强收益债券型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
资产:
银行存款 152,864.28 86,841.56
结算备付金 1,503,321.23 1,771,592.61
存出保证金 36,972.86 67,189.40
交易性金融资产 143,000,669.42 501,807,869.97
其中:股票投资 14,232,883.62 68,788,495.17
基金投资 - -
债券投资 128,767,785.80 433,019,374.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 600,177.92
应收利息 3,109,376.77 8,806,035.72
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 147,803,204.56 513,139,707.18
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 10,200,000.00 5,000,000.00
应付证券清算款 106,280.92 -
应付赎回款 33,657.00 19,163.79
应付管理人报酬 76,935.01 297,924.48
应付托管费 21,981.43 85,121.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 75,517.59 103,775.35
应交税费 10,202,359.22 10,202,359.22
应付利息 -2,735.34 3,499.65
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 608,272.94 560,006.74
负债合计 21,322,268.77 16,271,850.51
所有者权益:
实收基金 113,679,496.70 445,189,189.52
未分配利润 12,801,439.09 51,678,667.15
所有者权益合计 126,480,935.79 496,867,856.67
负债和所有者权益总计 147,803,204.56 513,139,707.18
注:截至本报告期末,基金份额净值1.113 元,基金份额总额113679496.7份。
6.2利润表
会计主体:信诚增强收益债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年
6月30日 6月30日
一、收入 3,578,473.10 10,142,793.87
1.利息收入 7,490,336.19 13,091,858.61
其中:存款利息收入 41,970.57 724,472.09
债券利息收入 7,303,288.87 12,121,072.56
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 145,076.75 246,313.96
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“- -8,840,860.86 -2,650,533.24
”填列)
其中:股票投资收益 1,827,005.83 -2,084,715.77
基金投资收益 - -
债券投资收益 -10,680,985.83 -584,017.47
资产支持证券投资 - -
收益
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 13,119.14 18,200.00
3.公允价值变动收益(损 4,874,573.23 -342,970.22
失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“- - -
”号填列)
5.其他收入(损失以“- 54,424.54 44,438.72
”号填列)
减:二、费用 1,994,135.81 3,844,202.85
1.管理人报酬 1,112,650.64 2,134,964.87
2.托管费 317,900.17 609,989.97
3.销售服务费 - -
4.交易费用 245,686.68 13,698.80
5.利息支出 86,710.16 855,025.05
其中:卖出回购金融资产 86,710.16 855,025.05
支出
6.其他费用 231,188.16 230,524.16
三、利润总额(亏损总额 1,584,337.29 6,298,591.02
以“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以 1,584,337.29 6,298,591.02
“-”号填列)
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:信诚增强收益债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 445,189,189.52 51,678,667.15 496,867,856.67
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 1,584,337.29 1,584,337.29
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -331,509,692.82 -33,991,763.64 -365,501,456.46
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 438,033.99 47,070.10 485,104.09
2.基金赎回款 -331,947,726.81 -34,038,833.74 -365,986,560.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - -6,469,801.71 -6,469,801.71
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基 113,679,496.70 12,801,439.09 126,480,935.79
金净值)
上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 193,997,884.93 31,159,476.12 225,157,361.05
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 6,298,591.02 6,298,591.02
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 329,188,112.31 46,397,327.86 375,585,440.17
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 494,218,573.71 67,777,337.41 561,995,911.12
2.基金赎回款 -165,030,461.40 -21,380,009.55 -186,410,470.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - -13,561,296.43 -13,561,296.43
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基 523,185,997.24 70,294,098.57 593,480,095.81
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)《关于核准信诚增强收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2010]1072 号文)和《关于信诚增强收益债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函
[2010]583 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套规则和《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2010年9月29 日生
效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于2010年9月13日至2010年9月17日募集,募集资金总额2,266,065,663.27元,
利息转份额764,909.56 元,募集规模为2,266,065,663.27 份。上述募集资金已由毕马威华振会
计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2010)CRNo.0050号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚增强收益债券型证券投资基金基
金合同》和《信诚增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点投资于固定收益类证券,包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可
转债)、回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于金融债(不包括政策
性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收
益类证券的比例不低于固定收益类证券的50%。
本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权
益类资产。本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超
过基金资产净值的3%。
封闭期结束转为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适
当调整。
本基金的业绩比较标准为:中证综合债指数收益率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、《信诚增强收益债券型证券投资基金合同》和中国证监会允许的基金行业
实务操作的规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真实、
完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本期间无差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局 证监会
关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分
置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相
关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印
花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的
通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125号文《关于内
地与香港基金互认有关税收政策的通知》、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]
56号)及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、房
地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品(含公开募集证券投资基
金)过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为(以下称其他业务),继续按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额,未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2017年
6月30日,本基金没有计提有关增值税费用。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。
(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,暂免征收所得税。
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税;或发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税,并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.8.1.2 权证交易
6.4.8.1.3 债券交易
6.4.8.1.4 债券回购交易
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,112,650.64 2,134,964.87
其中:支付销售机构的客户维护费 41,645.10 60,601.41
注:支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费
率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值
×0.7%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期2017年1月1日至 上年度可比期间
项目 2017年6月30日 2016年1月1日至2016年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 317,900.17 609,989.97
注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率每日计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1、本基金其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。
2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月
名称 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 152,864.28 34,208.59 2,261,931.19 105,099.37
注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2017年6月30日的相关余额为人民币1503321.23元。(2016年6月30日余额为1,058,588.72元)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.9 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券等流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末,本基金未持有暂时停牌股票等流通受限证券。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额10200000 元,于2017年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的
比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 14,232,883.62 9.63
其中:股票 14,232,883.62 9.63
2 固定收益投资 128,767,785.80 87.12
其中:债券 128,767,785.80 87.12
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,656,185.51 1.12
7 其他各项资产 3,146,349.63 2.13
8 合计 147,803,204.56 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,344,685.50 6.60
D 电力、热力、燃气及水生产 - -
和供应业
E 建筑业 1,141,992.00 0.90
F 批发和零售业 3,250,415.12 2.57
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 - -
服务业
J 金融业 1,344,431.00 1.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 151,360.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理 - -
业
O 居民服务、修理和其他服务 - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,232,883.62 11.25
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 000858 五粮液 66,200 3,684,692.00 2.91
2 601607 上海医药 112,549 3,250,415.12 2.57
3 000651 格力电器 45,800 1,885,586.00 1.49
4 601318 中国平安 27,100 1,344,431.00 1.06
5 300197 铁汉生态 48,600 645,408.00 0.51
6 600056 中国医药 24,400 633,180.00 0.50
7 002074 国轩高科 19,800 624,690.00 0.49
8 600487 亨通光电 19,310 541,645.50 0.43
9 002310 东方园林 29,700 496,584.00 0.39
10 002217 合力泰 49,900 493,012.00 0.39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 9,521,343.00 1.92
2 000858 五粮液 3,674,492.40 0.74
3 601607 上海医药 3,108,915.21 0.63
4 002036 联创电子 2,652,854.92 0.53
5 000823 超声电子 2,458,082.00 0.49
6 002365 永安药业 2,439,108.00 0.49
7 000651 格力电器 1,797,103.00 0.36
8 601899 紫金矿业 1,724,570.00 0.35
9 300180 华峰超纤 1,468,546.38 0.30
10 002110 三钢闽光 1,455,804.00 0.29
11 600557 康缘药业 1,430,883.91 0.29
12 600491 龙元建设 1,426,656.17 0.29
13 601336 新华保险 1,415,804.00 0.28
14 601601 中国太保 1,390,214.68 0.28
15 600315 上海家化 718,014.00 0.14
16 002074 国轩高科 624,019.00 0.13
17 300197 铁汉生态 623,769.00 0.13
18 600056 中国医药 622,385.00 0.13
19 600487 亨通光电 505,646.20 0.10
20 002310 东方园林 505,305.00 0.10
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000937 冀中能源 19,198,559.24 3.86
2 601699 潞安环能 14,920,515.40 3.00
3 601318 中国平安 10,525,930.00 2.12
4 300071 华谊嘉信 8,077,651.90 1.63
5 601997 贵阳银行 4,821,999.20 0.97
6 601311 骆驼股份 4,795,027.75 0.97
7 600079 人福医药 4,474,661.68 0.90
8 002583 海能达 2,797,577.40 0.56
9 002365 永安药业 2,720,988.00 0.55
10 600028 中国石化 2,710,385.00 0.55
11 601628 中国人寿 2,664,867.88 0.54
12 000823 超声电子 2,590,984.00 0.52
13 300401 花园生物 2,483,882.00 0.50
14 002036 联创电子 2,385,379.24 0.48
15 603808 歌力思 2,170,373.60 0.44
16 601899 紫金矿业 1,616,141.00 0.33
17 300180 华峰超纤 1,594,013.40 0.32
18 601336 新华保险 1,590,585.00 0.32
19 600315 上海家化 1,525,478.00 0.31
20 601601 中国太保 1,451,572.63 0.29
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 40,681,632.87
卖出股票收入(成交)总额 99,088,437.26
注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,976,000.00 4.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 112,767,785.80 89.16
5 企业短期融资券 10,024,000.00 7.93
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 128,767,785.80 101.81
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 011753035 17苏国信 100,000 10,024,000.00 7.93
SCP008
2 136093 15华信债 100,000 9,843,000.00 7.78
3 136209 16国美02 100,000 9,837,000.00 7.78
4 124080 PR苏海投 150,000 9,219,000.00 7.29
5 124773 PR温高02 100,000 8,333,000.00 6.59
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 36,972.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,109,376.77
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,146,349.63
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 比例 持有份额 比例
1,325 85,795.85 87,656,807.36 77.11% 26,022,689.34 22.89%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 天安财产保险股份有限公 64,710,094.91 56.92%
司-保赢理财
2 新华资产管理股份有限公 20,353,220.60 17.90%
司
3 建设银行中国东方电气集
团有限公司企业年金计划 2,458,610.56 2.16%
(太平)
4 杨广奖 2,398,837.98 2.11%
5 王世坤 745,710.59 0.66%
6 虞汉吾 497,227.89 0.44%
7 吴献礼 414,468.32 0.36%
8 陆广森 298,336.74 0.26%
9 黄艳伟 298,336.74 0.26%
10 姜艳铭 298,326.24 0.26%
注:持有人为场内持有人;对于同一机构不同股东账号下的份额未做合并.
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.5发起式基金发起资金持有份额情况
§9开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2010年9月29日)基金份额总额 2,266,065,663.27
本报告期期初基金份额总额 445,189,189.52
本报告期基金总申购份额 438,033.99
减:本报告期基金总赎回份额 331,947,726.81
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 113,679,496.70
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股 占当期佣
券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注
额的比例 总量的比
例
东北证券 1 41,328,445.12 29.57% 37,662.74 29.21%-
东吴证券 2 34,819,702.47 24.91% 32,427.84 25.15%-
西部证券 1 20,736,856.96 14.84% 18,897.49 14.66%-
安信证券 3 12,782,623.07 9.15% 11,904.25 9.23%-
平安证券 2 11,714,957.95 8.38% 10,910.01 8.46%-
西南证券 2 11,470,134.76 8.21% 10,682.20 8.29%-
招商证券 2 6,915,569.80 4.95% 6,440.52 5.00%-
长城证券 1 - - - --
长江证券 2 - - - --
川财证券 2 - - - --
大通证券 1 - - - --
东方证券 1 - - - --
东兴证券 1 - - - --
方正证券 1 - - - --
高华证券 1 - - - --
广发证券 1 - - - --
国金证券 1 - - - --
国联证券 1 - - - --
国泰君安 1 - - - --
国信证券 2 - - - --
海通证券 1 - - - --
红塔证券 1 - - - --
宏源证券 3 - - - --
华创证券 3 - - - --
华融证券 1 - - - --
华泰证券 1 - - - --
联合证券 1 - - - --
民生证券 1 - - - --
瑞银证券 1 - - - --
山西证券 1 - - - --
申银万国 1 - - - --
天风证券 2 - - - --
信达证券 2 - - - --
兴业证券 2 - - - --
银河证券 2 - - - --
浙商证券 1 - - - --
中金公司 1 - - - --
中泰证券 1 - - - --
中投证券 3 - - - --
中信建投 2 - - - --
中信金通 1 - - - --
中信山东 1 - - - --
中信浙江 1 - - - --
中信证券 1 - - - --
中银国际 1 - - - --
注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
东北证券 14,623,57 5.69% - - - -
2.36
东吴证券 74,753,84 29.06% 397,300,0 46.43% - -
0.88 00.00
西部证券 - - - - - -
安信证券 56,630,62 22.02% 240,700,0 28.13% - -
7.60 00.00
平安证券 27,043,51 10.51% 72,400,00 8.46% - -
2.50 0.00
西南证券 19,946,47 7.75% 71,300,00 8.33% - -
5.87 0.00
招商证券 21,561,20 8.38% 74,000,00 8.65% - -
9.73 0.00
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
联合证券 10,100,75 3.93% - - - -
1.78
民生证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 32,569,57 12.66% - - - -
0.42
中信金通 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例 申
者序 达到或者超过 期初 购 赎回 持有份额 份额占
类号 20%的时间区间 份额 份 份额 比
别 额
1 20170224至 64,710,094.91 64,710,094.91 56.92%
20170630
机 20170224至
构 2 20170522,20170531 61,836,572.44 61,836,572.44
至20170606
3 20170101至 264,083,626.76 264,083,626.76
20170530
个- - - - - - -
人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情
况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
11.2报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无
信诚基金管理有限公司
2017年8月29日
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