建信优势动力混合型证券投资基金
（LOF）2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 建信优势动力混合（LOF）
场内简称 建信优势
基金主代码 165313
交易代码 165313
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2013年3月19日
报告期末基金份额总额 410,270,545.64份
采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生
性成长或外延式扩张动力、但是价值被低估的优势
投资目标 上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控
制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基
金资产来获取超额收益。
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。
基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏
投资策略 观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合
分析，作出投资决策。
75%沪深300指数收益率+25%中国债券总指数收
业绩比较基准 益率
本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预
风险收益特征 期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币
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市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年7月1日－2016年9月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 6,643,328.96
2.本期利润 12,468,534.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0307
4.期末基金资产净值 566,892,648.90
5.期末基金份额净值 1.382
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 2.37% 0.75% 2.88% 0.60% -0.51% 0.15%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金于2013年3月19日进行转型，转型前为“建信优势动力股票型证券投资基金”。本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士。2007年7月加
入本公司，从事行业
研究，历任研究员、
基金经理、资深基金
本基金的 2013年 经理。2011年7月
姜锋 - 9
基金经理 3月19日 11日至2013年3月
18日任封闭式基金建
信优势动力股票型证
券投资基金基金经理，
该基金于2013年
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3月19日起转换为开
放式基金建信优势动
力混合型证券投资基
金（LOF），姜锋继
续担任该基金基金经
理；2014年3月
21日起任建信健康民
生混合型证券投资基
金基金经理；
2015年4月22日起
任建信环保产业股票
基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年3季度市场大幅分化，市场围绕地产和基建产业链展开；受益于地产销售的家电与装饰板块和受益于PPP项目加快落地建材与建筑板块领涨市场，高估值的TMT和军工板块领跌
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市场。
经济方面，美国经济保持复苏态势，美国大选和美联储加息时点对全球流动性形成干扰；国内经济受益于基建投资和地产投资反弹而企稳，上游原材料价格大幅上涨；政策方面，国内继续推行相对宽松的财政和货币政策，人民币汇率呈现波动态势。上市公司方面，2016年中期业绩总体平淡，三季度业绩指引呈现小幅改善态势，主要因周期性行业受益于价格上涨业绩大幅改善。
本基金3季度在控制系统性风险的前提下，以低估值价值成长股为主要配置，同时积极参与市场投资热点。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率2.37%，波动率0.75%，业绩比较基准收益率2.88%，波动率
0.60%。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 431,411,944.04 74.92
其中：股票 431,411,944.04 74.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 15,818,457.60 2.75
其中：债券 15,818,457.60 2.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 128,079,925.57 22.24
8 其他资产 552,667.80 0.10
9 合计 575,862,995.01 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
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(%)
A 农、林、牧、渔业 8,804,397.00 1.55
B 采矿业 7,222,446.00 1.27
C 制造业 233,476,675.85 41.19
电力、热力、燃气及水生产和供
D 18,420,000.00 3.25
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 41,660,000.00 7.35
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 47,319,753.15 8.35
业
J 金融业 40,975,112.04 7.23
房地产业
K 8,743,560.00 1.54
租赁和商务服务业
L - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 24,790,000.00 4.37
S 综合 - -
合计 431,411,944.04 76.10
注：以上行业分类以2016年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 002640 跨境通 2,000,000 41,660,000.00 7.35
2 600715 文投控股 1,000,000 24,790,000.00 4.37
3 600146 商赢环球 732,500 24,231,100.00 4.27
4 000971 高升控股 736,035 20,528,016.15 3.62
5 002630 华西能源 1,660,020 19,339,233.00 3.41
6 002050 三花股份 1,786,564 18,580,265.60 3.28
7 601199 江南水务 2,000,000 18,420,000.00 3.25
8 600409 三友化工 2,000,000 17,600,000.00 3.10
9 300356 光一科技 450,000 17,280,000.00 3.05
10 000651 格力电器 764,200 16,980,524.00 3.00
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券品种 公允价值（元）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 15,818,457.60 2.79
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 15,818,457.60 2.79
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 例（％）
1 113009 广汽转债 133,760 15,818,457.60 2.79
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 475,508.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 76,271.76
5 应收申购款 887.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 552,667.80
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) （％）
1 113009 广汽转债 15,818,457.60 2.79
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 002630 华西能源 19,339,233.00 3.41 重大资产重组
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 411,416,844.71
报告期期间基金总申购份额 14,826,645.72
减:报告期期间基金总赎回份额 15,972,944.79
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 410,270,545.64
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 3,591,235.63
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 3,591,235.63
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.88
额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）设立的文件；
2、《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
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4、《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016年10月25日
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