建信优势动力股票(LOF)2014 年第 1 季度报告建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)
2014 年第 1 季度报告
2014 年 3 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 4 月 22 日
第 1 页 共 11 页
建信优势动力股票(LOF)2014 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信优势动力股票(LOF)(场内简称:建信优势)
基金主代码 165313
交易代码 165313
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013 年 3 月 19 日
报告期末基金份额总额 1,895,960,757.81 份
采取定量和定性相结合的方法,寻找具有良好内生性
成长或外延式扩张动力、但是价值被低估的优势上市
投资目标 公司,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风
险,在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产
来获取超额收益。
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。
基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观投资策略
层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分
析,作出投资决策。
75%×沪深 300 指数收益率+25%×中国债券总指数收业绩比较基准
益率
本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险
风险收益特征 和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。
第 2 页 共 11 页
建信优势动力股票(LOF)2014 年第 1 季度报告
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 -5,809,605.40
2.本期利润 -101,400,245.81
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0499
4.期末基金资产净值 1,694,505,705.38
5.期末基金份额净值 0.894注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 -4.99% 1.11% -5.33% 0.89% 0.34% 0.22%
第 3 页 共 11 页
建信优势动力股票(LOF)2014 年第 1 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:本基金于 2013 年 3 月 19 日进行转型,转型前为“建信优势动力股票型证券投资基金”。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士。2007 年 7 月加
入本公司,从事行业
研究,任研究员。2011
年 7 月 11 日至 2013
年 3 月 18 日任封闭式
本基金的 2013 年 3 月
姜锋 - 6 基金建信优势动力股
基金经理 19 日
票型证券投资基金基
金经理,该基金于
2013 年 3 月 19 日起转
换为开放式基金建信
优势动力股票型证券
第 4 页 共 11 页
建信优势动力股票(LOF)2014 年第 1 季度报告
投资基金(LOF),姜
锋继续担任该基金基
金经理;2014 年 3 月
21 日起任建信健康民
生混合型证券投资基
金基金经理。
硕士。曾就职于西安
创新互联网孵化器有
限公司、北方证券有
限责任公司、大成基
金管理有限公司、摩
根士丹利华鑫基金管
理有限公司(原巨田
基金管理有限公司)、
银华基金管理有限公
司。2008 年 10 月 23
日至 2009 年 11 月 11
日任银华领先策略基
金基金经理,2009 年
6 月 1 日至 2010 年 6
月 19 日任银华和谐主
题基金基金经理。
2010 年 7 月加入建信
投资管理 基金管理有限责任公
部 副 总 司,历任研究部执行
2013 年 3 月
万志勇 监、本基 - 12 总监、研究部执行总
19 日
金的基金 监兼投资管理部副总
经理 监、投资管理部副总
监。2010 年 11 月 17
日起任建信内生动力
股票型证券投资基金
基金经理;2011 年 5
月 6 日至 2012 年 5 月
18 日任建信双利策略
主题分级股票型证券
投资基金基金经理;
2011 年 7 月 11 日至
2013 年 3 月 18 日任封
闭式基金建信优势动
力股票型证券投资基
金基金经理,该基金
于 2013 年 3 月 19 日
起转换为开放式基金
建信优势动力股票型
证券投资基金(LOF),
第 5 页 共 11 页
建信优势动力股票(LOF)2014 年第 1 季度报告
万志勇继续担任该基
金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年 1 季度国内宏观经济持续下行,以投资和消费为代表的内需持续疲弱,出口受到美国经济波动和央行对虚假贸易的整顿也呈现波动态势,人民币汇率也出现贬值走势;在此背景下,市场总体呈现下行态势;新兴成长股在年初流动性盛宴中继续大幅上涨,但随着财报的披露高估值股票纷纷出现大幅调整,业绩优异的蓝筹股开始止跌回升,市场风格在 3 月份开始向低估值大市值股票偏移。
本基金基于对政策、经济基本面和企业盈利的判断,结合市场的估值水平,以低估值地产和汽车为主要配置对象,减持了高估值成长股。
第 6 页 共 11 页
建信优势动力股票(LOF)2014 年第 1 季度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-4.99%,波动率 1.11%,业绩比较基准收益率-5.33%,波动率 0.89%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,美国经济开始从恶劣天气的影响中逐步恢复,欧洲经济也开始走上复苏通道;国内经济预计将低迷,结构改革仍是全年主基调,局部的稳增长措施将稳住经济的底线。
本基金在 2014 年 2 季度将继续采取相对均衡的配置策略,积极寻找业绩可预见性强的消费股、成长性与估值匹配的成长股和基本面持续改善的周期股,尽力为基金持有人创造回报。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,327,085,694.74 76.99
其中:股票 1,327,085,694.74 76.99
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 395,884,064.14 22.97
7 其他资产 699,610.41 0.04
8 合计 1,723,669,369.29 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 676,642,155.00 39.93
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 27,959,128.49 1.65
业
E 建筑业 13,146,063.50 0.78
F 批发和零售业 28,189,370.66 1.66
G 交通运输、仓储和邮政业 9,552,400.00 0.56
H 住宿和餐饮业 - -
第 7 页 共 11 页
建信优势动力股票(LOF)2014 年第 1 季度报告
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 28,419,020.61 1.68
K 房地产业 464,357,469.48 27.40
L 租赁和商务服务业 50,414,287.00 2.98
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 28,405,800.00 1.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,327,085,694.74 78.32注:以上行业分类以 2014 年 03 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600383 金地集团 20,094,979 139,057,254.68 8.21
2 000002 万 科A 16,080,000 130,087,200.00 7.68
3 600048 保利地产 11,453,900 87,164,179.00 5.14
4 000625 长安汽车 7,280,000 69,669,600.00 4.11
5 600519 贵州茅台 439,831 68,041,855.70 4.02
6 000671 阳 光 城 6,000,000 56,700,000.00 3.35
7 000581 威孚高科 2,260,000 51,754,000.00 3.05
8 002344 海宁皮城 3,787,700 50,414,287.00 2.98
9 000423 东阿阿胶 1,287,207 43,893,758.70 2.59
10 600585 海螺水泥 2,600,000 42,484,000.00 2.515.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细无。
第 8 页 共 11 页
建信优势动力股票(LOF)2014 年第 1 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未投资于国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 494,178.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 158,302.92
5 应收申购款 47,129.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 699,610.41
第 9 页 共 11 页
建信优势动力股票(LOF)2014 年第 1 季度报告5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,189,889,488.43
报告期期间基金总申购份额 1,221,981.59
减:报告期期间基金总赎回份额 295,150,712.21报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-填列)
报告期期末基金份额总额 1,895,960,757.81注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,950.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,950.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.53额比例(%)7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)设立的文件;
2、《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;
第 10 页 共 11 页
建信优势动力股票(LOF)2014 年第 1 季度报告
3、《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》;
4、《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2014 年 4 月 22 日
第 11 页 共 11 页
点击查看>>  附件