建信信用增强债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

建信信用增强债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年6月16日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本基金基金合同自2011年6月16日起生效,至2011年12月31日未满一年

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

3、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分 如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金基金合同于2011年6月16日生效,截至报告日未满一年。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信信用增强债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年6月16日至2011年12月31日)

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注:1、本基金基金合同于2011年6月16日生效,截至报告日未满一年。

2、在封闭期,本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20% 在开放期,本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金所指信用债券是指金融债(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券、分离型可转换债券、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离型可转换债券而产生的权证。

3、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率

建信信用增强债券型证券投资基金

合同生效日以来净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

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注:本基金基金合同于2011年6月16日生效,截至报告日未满一年,2011年净值增长率以实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金的基金管理人于2012年1月13日宣告2011年度第1次分红,向截至2012年1月18日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.210元,收益分配基准日为2011年12月31日,共发放红利人民币15,986,384.06元。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

截至2011年12月31日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金(ETF)及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金19只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金2只封闭式基金,管理的基金资产规模共计为486.93亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年前三季度,为抑制持续上涨的居民物价水平并调整经济运行结构,政府宏观调控政策偏紧,连续三次上调存贷款基准利率,并在前两季度逐月上调存款准备金率,房地产和信贷调控政策仍然延续。直至四季度,在居民物价水平同比数据逐月下降和经济增长放缓的前提下,政府调控政策才有所变化,并于四季度年内首次下调法定存款准备金率,市场流动性有所缓解。国际市场方面,2011年欧债危机的进一步恶化、美国经济复苏进程的曲折性和国际评级机构对主要经济体和银行评级的下调,全球金融市场震荡加剧。

综观全年债券市场,前三季度市场流动性持续收缩,信用环境恶化,利率产品和信用产品都经历了持续下跌行情,至三季度末有所企稳。四季度在流动性缓解和对经济增长前景担忧的情况下,利率产品各期限品种收益率大幅下行,而信用债产品则有所分化,高评级信用债表现明显优于中低评级信用债。权益市场方面,全年股票市场持续下跌,而转债市场在经历前三季度大幅下跌之后,四季度有所反弹。

本基金成立于6月中旬,在建仓初期基金采取了低久期的配置策略,主要侧重于流动性管理。四季度适度运用杠杆,延长了组合久期,增加了信用产品和转债的配置比例,取得了一定的绝对收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2011年本基金净值增长率为3.40%,波动率为0.09%,业绩比较基准收益率为4.82%,波动率为0.13%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望新年,我们认为物价和经济增长仍将会缓慢下行,政策大概率上将偏向稳中求增长的基调,需密切关注银行信贷数据和市场整体流动性的改善情况。由于在前期物价高企和信贷紧缩的情况下,企业盈利空间受到严重挤压,在物价和经济增长尚未完全见底之前,企业盈利仍将下滑。

整体而言,我们认为债券市场方面,利率产品仍将呈现陡峭化下行,但幅度和空间有限,流动性改善对短端产品更为有利。信用产品将延续分化态势,中高等级信用产品仍有投资价值。权益市场方面,随着流动性的边际改善、外围市场的企稳好转以及对经济增长的预期差,年初以来股票市场呈现反弹行情,但由于长期经济增长下降趋势和企业盈利下降的限制,难以实现系统性的估值扩张行情。

本基金仍将维持目前的组合久期和转债配置比例,积极关注信用债市场波动带来的机会,在严控风险的基础上对信用产品进行滚动投资来提高组合的收益率,增强资产组合的灵活性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策 对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题 提议基金估值调整的相关方案并进行校验 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定,本报告期内应分配但尚未实施的利润分配金额为15,403,946.38元。本基金就该部分利润已于2012年1月初向证监会报备收益分配方案,并于2012年1月13日宣告2011年度第1次分红,向截至2012年1月18日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.210元,收益分配基准日为2011年12月31日,共计发放红利人民币15,986,384.06元,达到基金合同约定的利润分配要求。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年度,托管人在建信信用增强债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年度,建信基金管理有限公司在建信信用增强债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

建信信用增强债券型证券投资基金的管理人于2012年1月13日发布公告进行2011年度第一次分红。以截至2011年12月31日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。此次收益分配符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011年度,由建信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关建信信用增强债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信信用增强债券型证券投资基金(以下简称“建信信用增强基金”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2012)第20616号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:建信信用增强债券型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1.报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.034元,基金份额总额761,256,172.26份。

2. 本基金基金合同自2011年6月16日起生效,至2011年12月31日未满一年。

7.2利润表

会计主体:建信信用增强债券型证券投资基金

本报告期:2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金基金合同自2011年6月16日起生效,至2011年12月31日未满一年。

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:建信信用增强债券型证券投资基金

本报告期:2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金基金合同自2011年6月16日起生效,至2011年12月31日未满一年。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:孙志晨,主管会计工作负责人:何斌,会计机构负责人:秦绪华

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

建信信用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第493号《关于核准建信信用增强债券型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式,存续期限为不定期,本基金合同生效后三年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放式基金。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集760,987,511.71元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第242号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为761,256,172.26份基金份额,其中认购资金利息折合268,660.55份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、分离型可转换债券、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。在封闭期,本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。在开放期,本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资业绩比较基准为中国债券总指数收益率。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第275号文审核同意,本基金116,933,168份基金份额于2011年9月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。截至2011年12月31日止,本基金以封闭式基金运作方式运作。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2012年3月21日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金在封闭期内收益以现金形式分配,转换为上市开放式基金(LOF)后,其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(a) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(b) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:1、本基金基金合同自2011年6月16日起生效,至2011年12月31日未满一年。

2、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。

3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:1、本基金基金合同自2011年6月16日起生效,至2011年12月31日未满一年。

2、支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

注:本基金基金合同自2011年6月16日起生效,至2011年12月31日未满一年。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

注:1、本基金基金合同自2011年6月16日起生效,至2011年12月31日未满一年。

2、基金管理人建信基金管理有限责任公司在本会计期间认购本基金的交易委托中国建设银行股份有限公司办理,认购费为1,000元。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除本基金管理人之外的其他关联方本报告期末均未持有本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2011年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。

3、本基金基金合同自2011年6月16日起生效,至2011年12月31日未满一年。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额216,289,155.56元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额314,499,967.20元,于2012年1月5日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为576,166,943.68元,属于第二层级的余额为708,418,000.00元,无属于第三层级的余额。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

注:以上行业分类以2011年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末上市基金前十名持有人

■

注:持有人为场内持有人。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,经建信基金管理有限责任公司2011年度第一次临时股东会会议决议并备案中国证监会,袁时奋先生当选为建信基金管理有限责任公司股东董事,欧阳伯权先生不再担任公司董事。

本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币68,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:

(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。

(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

(4)佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金成立于2011年6月16日(基金合同生效日),上述交易单元均为本报告期内新签订协议租用的交易单元,本报告期内无剔除交易单元。

4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金公用交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■



建信基金管理有限责任公司

二〇一二年三月三十日

基金简称 建信信用增强债券
基金主代码 165311
交易代码 165311
基金运作方式 契约型、3年封闭,3年后转为LOF
基金合同生效日 2011年6月16日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 761,256,172.26份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳
上市日期 2011年9月9日
投资目标 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时,在固定收益资产所提供的稳健收益基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,为基金份额持有人增加收益,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等风险基金产品。其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具,因此本基金投资蕴含一定的信用风险,预期风险和收益水平高于一般的不涉及股票二级市场投资的债券型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 路彩营 张咏东
联系电话 010-66228888 021-32169999
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 400-81-95533010-66228000 95559
传真 010-66228001 021-62701216
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日
本期已实现收益 17,115,495.98
本期利润 25,829,174.70
加权平均基金份额本期利润 0.0339
本期基金份额净值增长率 3.40%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0225
期末基金资产净值 787,085,346.96
期末基金份额净值 1.034
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.78% 0.11% 4.04% 0.13% -1.26% -0.02%
过去六个月 3.19% 0.09% 4.65% 0.13% -1.46% -0.04%
自基金合同生效起至今 3.40% 0.09% 4.82% 0.13% -1.42% -0.04%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李菁女士 本基金基金经理 2011-06-16 - 6 硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月加入本公司,先后任债券研究员和本基金基金经理助理、基金经理,2007年11月1日起任建信货币基金基金经理,2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 3,382,394.15
结算备付金 13,006,984.17
存出保证金 1,000,000.00
交易性金融资产 1,284,584,943.68
其中:股票投资 11,083,826.00
基金投资 -
债券投资 1,273,501,117.68
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 1,072,659.21
应收利息 16,063,278.81
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,319,110,260.02
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 530,789,122.76
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 466,552.36
应付托管费 133,300.66
应付销售服务费 -
应付交易费用 16,613.47
应交税费 -
应付利息 225,457.87
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 393,865.94
负债合计 532,024,913.06
所有者权益:
实收基金 761,256,172.26
未分配利润 25,829,174.70
所有者权益合计 787,085,346.96
负债和所有者权益总计 1,319,110,260.02
项目 附注号 本期2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 32,150,693.34
1.利息收入 22,084,253.69
其中:存款利息收入 187,085.93
债券利息收入 14,198,778.73
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 7,698,389.03
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,248,097.15
其中:股票投资收益 26,385.00
基金投资收益 -
债券投资收益 1,221,712.15
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 8,713,678.72
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 104,663.78
减:二、费用 6,321,518.64
1.管理人报酬 2,924,958.07
2.托管费 835,702.32
3.销售服务费 -
4.交易费用 10,600.97
5.利息支出 2,241,835.87
其中:卖出回购金融资产支出 2,241,835.87
6.其他费用 308,421.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25,829,174.70
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,829,174.70
项目 本期2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 761,256,172.26 - 761,256,172.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 25,829,174.70 25,829,174.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 761,256,172.26 25,829,174.70 787,085,346.96
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东(2011年6月2日起)
项目 2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,924,958.07
其中:支付销售机构的客户维护费 1,255,143.76
项目 2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 835,702.32
本期2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 20,181,329.95 - - - - -
项目 本期2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日
基金合同生效日(2011年6月16日)持有的基金份额 19,999,722.22
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减:期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 19,999,722.22
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.63%
关联方名称 本期2011年6月16日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
交通银行 3,382,394.15 132,273.53
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
070225 07国开25 2012-01-04 106.83 500,000 53,415,000.00
0982021 09京国资MTN1 2012-01-04 97.58 500,000 48,790,000.00
041154006 11阳泉CP001 2012-01-04 100.99 400,000 40,396,000.00
1182400 11平煤化MTN3 2012-01-04 100.47 300,000 30,141,000.00
1180127 11嘉发债 2012-01-04 98.38 300,000 29,514,000.00
1180132 11厦门象屿债 2012-01-04 96.20 200,000 19,240,000.00
110411 11农发11 2012-01-04 104.98 110,000 11,547,800.00
合计 - 2,310,000 233,043,800.00
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,083,826.00 0.84
其中:股票 11,083,826.00 0.84
2 固定收益投资 1,273,501,117.68 96.54
其中:债券 1,273,501,117.68 96.54
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 16,389,378.32 1.24
6 其他各项资产 18,135,938.02 1.37
7 合计 1,319,110,260.02 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,028,086.00 1.40
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 55,740.00 0.01
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 11,083,826.00 1.41
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600886 国投电力 1,850,350 11,028,086.00 1.40
2 601336 新华保险 2,000 55,740.00 0.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600886 国投电力 11,527,680.50 1.46
2 601336 新华保险 46,500.00 0.01
3 300274 阳光电源 30,500.00 0.00
4 601928 凤凰传媒 26,400.00 0.00
5 002631 德尔家居 22,000.00 0.00
6 601555 东吴证券 13,000.00 0.00
7 002638 勤上光电 12,000.00 0.00
8 002635 安洁科技 11,500.00 0.00
9 601028 玉龙股份 10,800.00 0.00
10 002628 成都路桥 10,000.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601928 凤凰传媒 36,600.00 0.00
2 300274 阳光电源 33,832.00 0.00
3 002631 德尔家居 24,000.00 0.00
4 002635 安洁科技 14,910.00 0.00
5 601555 东吴证券 14,600.00 0.00
6 601028 玉龙股份 13,360.00 0.00
7 002628 成都路桥 12,703.00 0.00
8 002638 勤上光电 12,580.00 0.00
买入股票的成本(成交)总额 11,710,380.50
卖出股票的收入(成交)总额 162,585.00
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 40,632,000.00 5.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 187,205,000.00 23.78
其中:政策性金融债 187,205,000.00 23.78
4 企业债券 456,406,227.70 57.99
5 企业短期融资券 353,090,000.00 44.86
6 中期票据 119,369,000.00 15.17
7 可转债 116,798,889.98 14.84
8 其他 - -
9 合计 1,273,501,117.68 161.80
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 041152001 11国电集CP004 1,000,000 101,120,000.00 12.85
2 041153002 11华能CP002 1,000,000 101,010,000.00 12.83
3 122102 11广汇01 800,000 80,920,000.00 10.28
4 070225 07国开25 500,000 53,415,000.00 6.79
5 122092 11大秦01 524,390 53,057,780.20 6.74
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应收证券清算款 1,072,659.21
3 应收股利 -
4 应收利息 16,063,278.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,135,938.02
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 27,424,416.80 3.48
2 113002 工行转债 19,162,800.00 2.43
3 110007 博汇转债 14,412,000.00 1.83
4 110015 石化转债 12,563,750.00 1.60
5 125709 唐钢转债 8,896,970.78 1.13
6 110012 海运转债 4,588,500.00 0.58
7 110003 新钢转债 997,000.00 0.13
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9,176 82,961.66 235,791,863.90 30.97% 525,464,308.36 69.03%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中信万通证券有限责任公司 80,003,333.00 48.71%
2 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 30,965,414.00 18.85%
3 太平人寿保险有限公司 9,999,361.00 6.09%
4 中油财务有限责任公司 8,788,000.00 5.35%
5 全国社保基金八零三组合 5,362,636.00 3.27%
6 程良元 1,495,161.00 0.91%
7 刘传伟 997,054.00 0.61%
8 陈伟华 996,196.00 0.61%
9 胡海明 996,100.00 0.61%
10 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 932,600.00 0.57%
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
东方证券 1 98,025.00 60.29% 79.64 60.55% -
安信证券 2 64,560.00 39.71% 51.88 39.45% -
中信证券 2 - - - - -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
东方证券 9,749,835.61 1.84% 200,000,000.00 1.54% - -
安信证券 483,282,181.47 91.37% 12,772,300,000.00 98.46% - -
中信证券 35,878,477.03 6.78% - - - -