工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十六日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6
2.5信息披露方式......6
2.6其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
4管理人报告......9
4.1基金管理人及基金经理情况......9
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
5托管人报告......13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
6半年度财务会计报告（未经审计）......14
6.1资产负债表......14
6.2利润表......15
6.3所有者权益（基金净值）变动表......16
6.4报表附注......17
7投资组合报告......38
7.1期末基金资产组合情况......38
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......39
7.3期末按行业分类的权益投资组合......39
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......40
7.5报告期内权益投资组合的重大变动......49
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......51
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......51
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......51
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7.11投资组合报告附注......51
8基金份额持有人信息......52
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......52
8.2期末上市基金前十名持有人......53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53
9开放式基金份额变动......53
10重大事件揭示......54
10.1基金份额持有人大会决议......54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54
10.4基金投资策略的改变......54
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......54
10.8其他重大事件......56
11影响投资者决策的其他重要信息......58
12备查文件目录......58
12.1备查文件目录......58
12.2存放地点......59
12.3查阅方式......59
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）
基金简称 工银标普全球自然资源指数（QDII-LOF）
场内简称 工银资源
基金主代码 164815
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月28日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,898,995.25份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年6月18日
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争使得基
金的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差小于
4%。
业绩比较基准 95%×人民币计价的标普全球自然资源税后总收益指
数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。
风险收益特征 本基金作为投资于全球自然资源和大宗商品产业、被
动指数化管理的股票型指数基金，属于风险水平较高
的基金品种，其预期收益及风险水平高于货币市场基
金、债券型基金及混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 王永民
信息披露负责 联系电话 400-811-9999 010-66594896
人
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5 北京市西城区复兴门内大街1
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号6层甲5号601、甲5号7层甲 号
5号701、甲5号8层甲5号801、
甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛 北京市西城区复兴门内大街1
大厦A座6-9层 号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 郭特华 田国立
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 CreditSuisseAG Brown BrothersHarriman& Co.
名称 瑞士信贷银行股份有限公
中文 布朗兄弟哈里曼银行
司
Paradeplatz8,8001
注册地址 140Broadway NewYork
Zurich,Switzerland
Paradeplatz8,8001
办公地址 140Broadway NewYork
Zurich,Switzerland
邮政编码 8001 NY10005
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日-2016年6月30日)
本期已实现收益 -1,355,307.63
本期利润 2,242,977.69
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加权平均基金份额本期利润 0.0689
本期加权平均净值利润率 9.08%
本期基金份额净值增长率 11.02%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 -8,745,561.82
期末可供分配基金份额利润 -0.2138
期末基金资产净值 32,153,433.43
期末基金份额净值 0.786
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -21.40%
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一 -1.63% 2.19% 2.78% 2.18% -4.41% 0.01%
个月
过去三 3.97% 1.61% 9.12% 1.65% -5.15% -0.04%
个月
过去六 11.02% 1.56% 18.03% 1.64% -7.01% -0.08%
个月
过去一 -7.42% 1.59% -1.54% 1.66% -5.88% -0.07%
年
过去三 -21.24% 1.12% -2.91% 1.16% -18.33% -0.04%
年
自基金
合同生 -21.40% 1.10% -10.09% 1.15% -11.31% -0.05%
效以来
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2013年5月28日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于股票以及以标普全球自然资源指数为标的指数的指数型公募基金（包括ETF）占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2016年6月30日，公司旗下管理83只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证
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券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾4800亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
2008年加入工银瑞信，
曾任风险管理部金融
工程分析师，2011年
10月18日至今担任工
银上证央企ETF基金基
金经理；2012年10月
本基金的 2013年5月 9日至今担任工银深证
赵栩 - 8
基金经理 28日 红利ETF基金基金经
理；2012年10月9日
至今担任工银深证红
利ETF连接基金基金经
理，2013年5月28日
至今担任工银标普全
球自然指数基金基金
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经理，2015年7月9
日至今担任工银瑞信
中证环保产业指数分
级基金基金经理，2015
年7月9日至今担任工
银瑞信中证新能源指
数分级基金基金经理。
注：1、任职日期说明：赵栩的任职日期为基金合同生效日期
2、离任日期说明：无
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等
4、本基金无基金经理助理
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问 证券从业年限 说明
所任职位
UlrichRoth 投资组合经理 27 Roth先生于1999年加入瑞
信资产管理部，并在买方执
行领域担任过数个管理职
位。2006年1月至2007年
10月，UlrichRoth先生曾
担任私人银行部基金执行
部主管。他于2003年被任
命为瑞信资产管理部证券
执行部主管。他在瑞信资产
管理部的首个职位是买方
交易员，并于2000至2002
年期间担任固定收益产品
部主管。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
第11页共59页
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有9次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，基金净值增长相对于业绩比较基准的偏离主要来自于申购赎回等因素的影响。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为11.02%，业绩比较基准增长率为18.03%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1参与估值流程各方及人员或小组的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.7.1.1职责分工
4.7.1.1.1参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
4.7.1.1.2各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
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4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.7.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件，我司已向证监会递交解决方案，并说明有关情况。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
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5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 4,899,023.02 1,688,175.02
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 29,990,067.98 15,221,070.96
其中：股票投资 29,990,067.98 15,221,070.96
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 3,370.97 9,851.89
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 892.50 327.27
应收股利 30,372.86 16,431.13
应收申购款 421,762.58 224,176.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 16,578,016.71 659.49
资产总计 51,923,506.62 17,160,691.76
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,184.18 -
应付赎回款 19,583,589.23 151,647.30
应付管理人报酬 26,570.49 12,413.29
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应付托管费 7,380.72 3,448.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 150,348.57 198,098.32
负债合计 19,770,073.19 365,607.07
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 40,898,995.25 23,716,860.93
未分配利润 6.4.7.10 -8,745,561.82 -6,921,776.24
所有者权益合计 32,153,433.43 16,795,084.69
负债和所有者权益总计 51,923,506.62 17,160,691.76
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值为人民币0.786元，基金份额总额为40,898,995.25份。
6.2利润表
会计主体：工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015
2016年6月30日 年6月30日
一、收入 2,624,027.20 379,711.15
1.利息收入 7,787.89 50,868.90
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,787.89 50,868.90
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -840,392.16 2,957,379.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,194,273.07 2,012,192.21
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 60,431.32 30,080.80
股利收益 6.4.7.17 293,449.59 915,106.83
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.18 3,598,285.32 -1,562,649.17
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -183,369.67 -1,870,748.80
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19 41,715.82 804,860.38
第15页共59页
减：二、费用 381,049.51 1,392,337.53
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 109,590.42 312,400.91
2．托管费 6.4.10.2.2 30,441.74 86,777.89
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.20 46,251.66 789,152.50
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.21 194,765.69 204,006.23
三、利润总额（亏损总额以“-” 2,242,977.69 -1,012,626.38
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 2,242,977.69 -1,012,626.38
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 23,716,860.93 -6,921,776.24 16,795,084.69
金净值）
二、本期经营活动产生 - 2,242,977.69 2,242,977.69
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 17,182,134.32 -4,066,763.27 13,115,371.05
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 59,188,730.83 -12,533,889.26 46,654,841.57
2.基金赎回款 -42,006,596.51 8,467,125.99 -33,539,470.52
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 40,898,995.25 -8,745,561.82 32,153,433.43
金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
第16页共59页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 4,236,559.39 -653,568.33 3,582,991.06
金净值）
二、本期经营活动产生 - -1,012,626.38 -1,012,626.38
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 41,264,989.65 -5,211,400.14 36,053,589.51
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 820,260,949.68 -141,221,022.82 679,039,926.86
2.基金赎回款 -778,995,960.03 136,009,622.68 -642,986,337.35
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 45,501,549.04 -6,877,594.85 38,623,954.19
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ ______朱碧艳______ ____朱辉毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1636号《关于核准工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集402,262,768.28元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第322号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2013年5月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为402,332,057.19份基金份额，其中认购资金利息折合69,288.91份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基
第17页共59页
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2013]第195号文审核同意，本基金148,753,774.00份基金份额于2013年6月18日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成分股票、备选成分股票、股票指数期货、以标普全球自然资源指数为标的指数的指数型公募基金(包括ETF)、外汇远期合约、外汇互换、政府债券、回购、权证及其他用于复制标的指数表现、组合避险或有效管理的金融衍生工具，以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票以及以标普全球自然资源指数为标的指数的指数型公募基金(包括ETF)占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%(但因法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而只是本基金不能达到上述比例的情形除外)。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准原为：标普全球自然资源税后总收益指数(S&PGlobalNaturalResourcesIndex)；自2013年7月29日起修改为：95%×人民币计价的标普全球自然资源税后总收益指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
第18页共59页
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；
(2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
(3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
第19页共59页
活期存款 4,899,023.02
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 4,899,023.02
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 30,062,812.33 29,990,067.98 -72,744.35
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 30,062,812.33 29,990,067.98 -72,744.35
6.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
项目 合同/名义金 公允价值 备注
额 资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 3,370.97 3,370.97 -
---权证投资 3,370.97 3,370.97 -
其他衍生工具 - - -
合计 3,370.97 3,370.97 -
6.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
第20页共59页
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 892.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 892.50
6.4.7.6其他资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
其他应收款 16,578,016.71
待摊费用 -
合计 16,578,016.71
6.4.7.7应付交易费用
注：本基金本报告期末未有应付交易费用。
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 73,807.34
预提上市费 29,835.26
预提审计费 22,376.90
预提指数使用费 24,329.07
合计 150,348.57
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
第21页共59页
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 23,716,860.93 23,716,860.93
本期申购 59,188,730.83 59,188,730.83
本期赎回(以"-"号填列) -42,006,596.51 -42,006,596.51
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 40,898,995.25 40,898,995.25
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,337,501.03 -8,259,277.27 -6,921,776.24
本期利润 -1,355,307.63 3,598,285.32 2,242,977.69
本期基金份额交易 780,046.02 -4,846,809.29 -4,066,763.27
产生的变动数
其中：基金申购款 2,527,300.09 -15,061,189.35 -12,533,889.26
基金赎回款 -1,747,254.07 10,214,380.06 8,467,125.99
本期已分配利润 - - -
本期末 762,239.42 -9,507,801.24 -8,745,561.82
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 7,708.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 78.94
合计 7,787.89
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 23,472,843.41
第22页共59页
减：卖出股票成本总额 24,667,116.48
买卖股票差价收入 -1,194,273.07
6.4.7.13基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出权证成交总额 60,431.32
减：卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 60,431.32
注：买卖权证差价收入包含权证行权产生的差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 293,449.59
基金投资产生的股利收益 -
合计 293,449.59
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 3,604,766.24
——股票投资 3,604,766.24
第23页共59页
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -6,480.92
——权证投资 -6,480.92
3.其他 -
合计 3,598,285.32
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 41,715.82
合计 41,715.82
注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的0.5%，其中不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.20交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 46,251.66
银行间市场交易费用 -
合计 46,251.66
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 22,376.90
银行费用 12,262.79
指数使用费 129,495.83
其他 794.91
上市费 29,835.26
合计 194,765.69
第24页共59页
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东、境外投资顾问
布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日
日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例
比例
瑞士信贷银行 6,233,818.83 10.64% 473,068,583.41 39.49%
股份有限公司
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期未与关联方进行权证交易。
第25页共59页
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称 占当期佣 占期末应
当期 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总
佣金 比例 额的比例
瑞士信贷银行 1,986.69 10.28% - -
股份有限公司
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称 占当期佣 占期末应
当期 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总
佣金 比例 额的比例
瑞士信贷银行 143,175.71 39.97% - -
股份有限公司
注：1、上述佣金按市场佣金率计算。
2、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 109,590.42 312,400.91
的管理费
其中：支付销售机构的客 23,195.77 20,668.71
户维护费
注：1、基金管理费按前一估值日的基金资产净值的0.9%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.9%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一估值日的基金资产净值
2、基金管理人的管理费每日计算，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
第26页共59页
月30日 日
当期发生的基金应支付 30,441.74 86,777.89
的托管费
注：1、基金托管费按前一估值日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一估值日的基金资产净值
2、基金托管费每日计算，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份 3,809,102.22 7,708.95 2,626,886.16 50,790.85
有限公司
布朗兄弟哈里 1,089,920.80 - 2,228,468.37 -
曼银行
注：本年度期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入
上年度期末余额仅为活期存款，利息收入（上年度可比期间）仅为活期存款利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
第27页共59页
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金在本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
第28页共59页
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
于2016年6月30日和2015年12月31日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
于2016年6月30日和2015年12月31日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
第29页共59页
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1-3个3个月-1
1个月以内 1-5年5年以上 不计息 合计
2016年6月30日 月 年
资产
银行存款 4,899,023.02 - - - - - 4,899,023.02
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产 - - - - -29,990,067.98 29,990,067.98
衍生金融资产 - - - - - 3,370.97 3,370.97
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 892.50 892.50
应收股利 - - - - - 30,372.86 30,372.86
应收申购款 - - - - - 421,762.58 421,762.58
递延所得税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - -16,578,016.71 16,578,016.71
资产总计 4,899,023.02 - - - -47,024,483.60 51,923,506.62
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 2,184.18 2,184.18
第30页共59页
应付赎回款 - - - - -19,583,589.23 19,583,589.23
应付管理人报酬 - - - - - 26,570.49 26,570.49
应付托管费 - - - - - 7,380.72 7,380.72
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - - -
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
递延所得税负债 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 150,348.57 150,348.57
负债总计 - - - - -19,770,073.19 19,770,073.19
利率敏感度缺口 4,899,023.02 - - - -27,254,410.41 32,153,433.43
上年度末 1-3个3个月-1
1个月以内 1-5年 5年以上不计息 合计
2015年12月31日 月 年
资产
银行存款 1,688,175.02 - - - - - 1,688,175.02
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产 - - - - -15,221,070.96 15,221,070.96
衍生金融资产 - - - - - 9,851.89 9,851.89
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 327.27 327.27
应收股利 - - - - - 16,431.13 16,431.13
应收申购款 2,783.30 - - - - 221,392.70 224,176.00
递延所得税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - 659.49 659.49
资产总计 1,690,958.32 - - - -15,469,733.44 17,160,691.76
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 151,647.30 151,647.30
应付管理人报酬 - - - - - 12,413.29 12,413.29
应付托管费 - - - - - 3,448.16 3,448.16
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - - -
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
第31页共59页
应付利润 - - - - - - -
递延所得税负债 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 198,098.32 198,098.32
负债总计 - - - - - 365,607.07 365,607.07
利率敏感度缺口 1,690,958.32 - - - -15,104,126.37 16,795,084.69
注：表中表示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日和2015年12月31日，本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
项 美元 英镑 欧元 澳元 加拿大元 其他币种
目 合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币
以
外
币
计
价
的
资
产
银 1,087,765.40 - 2,184.18 - - - 1,089,949.58
行
存
款
交 12,984,467.79 3,791,431.84 3,382,830.29 3,062,210.85 2,313,954.51 4,455,172.70 29,990,067.98
易
性
第32页共59页
金
融
资
产
衍 - - 3,370.97 - - - 3,370.97
生
金
融
资
产
应 22.94 - - - - - 22.94
收
利
息
应 23,301.11 - - - 1,686.38 5,385.37 30,372.86
收
股
利
其 16,578,016.71 - - - - - 16,578,016.71
他
应
收
款
资 30,673,573.95 3,791,431.84 3,388,385.44 3,062,210.85 2,315,640.89 4,460,558.07 47,691,801.04
产
合
计
以
外
币
计
价
的
负
债
应 - - 2,184.18 - - - 2,184.18
付
证
券
清
算
款
负 - - 2,184.18 - - - 2,184.18
债
合
第33页共59页
计
资 30,673,573.95 3,791,431.84 3,386,201.26 3,062,210.85 2,315,640.89 4,460,558.07 47,689,616.86
产
负
债
表
外
汇
风
险
敞
口
净
额
上年度末
项 2015年12月31日
目 美元 英镑折合人 欧元折合人 澳元折合人 加拿大元折 其他币种 合计
折合人民币 民币 民币 民币 合人民币 折合人民币
以
外
币
计
价
的
资
产
银 183,487.64 - 45.69 - 614.53 - 184,147.86
行
存
款
交 6,397,693.98 1,830,258.19 1,752,683.54 1,575,256.89 976,419.97 2,688,758.39 15,221,070.96
易
性
金
融
资
产
衍 - - 9,851.89 - - - 9,851.89
生
金
融
资
产
应 0.45 - - - - - 0.45
收
第34页共59页
利
息
应 16,325.94 - - - 105.19 - 16,431.13
收
股
利
其 659.49 - - - - - 659.49
他
应
收
款
资 6,598,167.50 1,830,258.19 1,762,581.12 1,575,256.89 977,139.69 2,688,758.39 15,432,161.78
产
合
计
以
外
币
计
价
的
负
债
其 - - 45.69 - 614.53 - 660.22
他
应
付
款
负 - - 45.69 - 614.53 - 660.22
债
合
计
资 6,598,167.50 1,830,258.19 1,762,535.43 1,575,256.89 976,525.16 2,688,758.39 15,431,501.56
产
负
债
表
外
汇
风
险
敞
口
净
额
第35页共59页
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
除本基金的单一外币汇率变化5%以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人假设 为降低汇率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元）
变动 本期末（2016年6月30日） 上年度末（2015年12月31日）
美元相对人民币 1,533,678.70 329,908.38
升值5%
美元相对人民币 -1,533,678.70 -329,908.38
贬值5%
英镑相对人民币 189,571.59 91,512.91
升值5%
英镑相对人民币 -189,571.59 -91,512.91
贬值5%
分析 欧元相对人民币 169,310.06 88,126.77
升值5%
欧元相对人民币 -169,310.06 -88,126.77
贬值5%
澳元相对人民币 153,110.54 78,762.84
升值5%
澳元相对人民币 -153,110.54 -78,762.84
贬值5%
加拿大元相对人 115,782.04 48,826.26
民币升值5%
加拿大元相对人 -115,782.04 -48,826.26
民币贬值5%
注：1、表中列示了当年以外币计价的资产中前五大币种的汇率变动对基金资产净值的影响；
2、标记“-”处，表示当年该币种的汇率风险较小。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
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本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 29,990,067.98 93.27 15,221,070.96 90.63
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 3,370.97 0.01 9,851.89 0.06
其他 - - - -
合计 29,993,438.95 93.28 15,230,922.85 90.69
注：1、本基金投资于股票以及以标普全球自然资源指数为标的指数的指数型公募基金（包括ETF）占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。
2、由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1、假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
2、用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 3、Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准
的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末（2016年6月 上年度末（2015年12月
分析 30日） 31日）
业绩比较基准增加5% 1,493,985.90 794,594.50
业绩比较基准减少5% -1,493,985.90 -794,594.50
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
第37页共59页
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为29,990,067.98元，无属于第二层级或第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 29,990,067.98 57.76
其中：普通股 27,763,930.04 53.47
存托凭证 1,621,057.25 3.12
优先股 - -
房地产信托凭证 605,080.69 1.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 3,370.97 0.01
其中：远期 - -
期货 - -
第38页共59页
期权 - -
权证 3,370.97 0.01
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,899,023.02 9.44
8 其他各项资产 17,031,044.65 32.80
9 合计 51,923,506.62 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 11,919,874.05 37.07
英国 4,856,025.58 15.10
澳大利亚 3,062,210.85 9.52
加拿大 2,313,954.51 7.20
瑞士 1,388,511.06 4.32
日本 1,127,020.83 3.51
法国 1,123,585.38 3.49
芬兰 641,933.57 2.00
韩国 601,382.18 1.87
挪威 571,774.28 1.78
德国 437,678.30 1.36
意大利 414,740.21 1.29
新加坡 344,066.08 1.07
中国香港 333,467.22 1.04
荷兰 292,390.36 0.91
爱尔兰 232,909.88 0.72
西班牙 129,336.63 0.40
奥地利 110,255.96 0.34
以色列 88,951.05 0.28
合计 29,990,067.98 93.27
注：1、权益投资的国家或地区类别根据其所在证券交易所确定；
2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
第39页共59页
材料 Materials 17,842,558.70 55.49
能源 Energy 10,152,316.64 31.57
必需消费品 Consumer 1,390,111.95 4.32
Staples
金融 Financials 605,080.69 1.88
合计 29,990,067.98 93.27
注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合
无。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序 公司名称(英文) 公司 证券代码 所 所属 数量 公允价值 占基
号 名称 在 国家 (股) 金资
(中 证 （地 产净
文) 券 区） 值比
市 例
场 (%)
1 ExxonMobilCorp 埃克 US30231G1022 纽约 美国 2,427 1,508,644.29 4.69
森美 证券
孚石 交易
油 所
2 SyngentaAG 先正 CH0011037469 瑞士 瑞士 548 1,388,511.06 4.32
达股 证券
份公 交易
司 所
3 BHPBillitonLtd 必和 AU000000BHP4 澳大 澳大利 14,514 1,338,596.90 4.16
必拓 利亚亚
有限 证券
公司 交易
所
4 TOTALSA 道达 FR0000120271 巴黎 法国 3,512 1,123,585.38 3.49
尔 证券
交易
所
5 RoyalDutchShellPLC 荷兰 GB00B03MLX29 伦敦 英国 6,063 1,107,477.14 3.44
皇家 证券
壳牌 交易
所
第40页共59页
6 MonsantoCo 孟山 US61166W1018 纽约 美国 1,541 1,056,713.62 3.29
都 证券
交易
所
7 BPPLC 碧辟 GB0007980591 伦敦 英国 26,219 1,024,854.52 3.19
公司 证券
交易
所
8 ChevronCorp 雪佛 US1667641005 纽约 美国 1,166 810,543.38 2.52
龙 证券
交易
所
9 BarrickGoldCorp 巴里 CA0679011084 纽约 美国 5,307 751,344.47 2.34
克黄 证券
金公 交易
司 所
10 GlencorePLC 嘉能 JE00B4T3BW64 伦敦 英国 54,753 746,614.87 2.32
可公 证券
司 交易
所
11 NewmontMiningCorp 纽蒙 US6516391066 纽约 美国 2,356 611,175.95 1.90
特矿 证券
业 交易
所
12 PotashCorpof 萨斯 CA73755L1076 纽约 加拿大 5,636 606,944.72 1.89
SaskatchewanInc 喀彻 证券
温省 交易
钾肥 所
股份
有限
公司
13 Archer-Daniels-Midland- US0394831020 纽约 美国 2,100 597,265.55 1.86
Co 证券
交易
所
14 AmcorLtd/Australia - AU000000AMC4 澳大 澳大利 7,866 580,761.22 1.81
利亚亚
证券
交易
所
15 AgriumInc 加阳 CA0089161081 多伦 加拿大 964 577,179.54 1.80
公司 多证
券交
易所
16 NipponSteel&Sumitomo 新日 JP3381000003 东京 日本 4,318 545,248.45 1.70
第41页共59页
MetalCorp 铁住 证券
金株 交易
式会 所
社
17 WeyerhaeuserCo 惠好 US9621661043 纽约 美国 2,642 521,559.40 1.62
证券
交易
所
18 NucorCorp 纽柯 US6703461052 纽约 美国 1,457 477,382.54 1.48
公司 证券
交易
所
19 GoldcorpInc - CA3809564097 多伦 加拿大 3,752 475,081.18 1.48
多证
券交
易所
20 SchlumbergerLtd 斯伦 AN8068571086 纽约 美国 878 460,419.07 1.43
贝谢 证券
交易
所
21 UPM-KymmeneOYJ 芬欧 FI0009005987 芬兰 芬兰 3,614 437,113.30 1.36
汇川 赫尔
公司 辛基
证券
交易
所
22 RioTintoLtd 力拓 AU000000RIO1 澳大 澳大利 1,918 431,562.66 1.34
有限 利亚亚
公司 证券
交易
所
23 POSCO 浦项 KR7005490008 韩国 韩国 363 420,370.69 1.31
制铁 证券
公司 交易
所
24 Freeport-McMoRanInc 自由 US35671D8570 纽约 美国 5,686 420,033.74 1.31
港迈 证券
克默 交易
伦股 所
份有
限公
司
25 InternationalPaperCo 国际 US4601461035 纽约 美国 1,479 415,643.75 1.29
纸业 证券
交易
第42页共59页
所
26 EniSpA 埃尼 IT0003132476 意大 意大利 3,873 414,740.21 1.29
集团 利证
券交
易所
27 SuncorEnergyInc 森科 CA8672241079 多伦 加拿大 2,243 411,769.15 1.28
能源 多证
公司 券交
易所
28 AngloAmericanPLC 英美 GB00B1XZS820 伦敦 英国 6,287 407,700.62 1.27
公司 证券
交易
所
29 NewcrestMiningLtd 纽克 AU000000NCM7 澳大 澳大利 3,452 392,629.10 1.22
雷斯 利亚亚
特矿 证券
业有 交易
限公 所
司
30 AlcoaInc 美铝 US0138171014 纽约 美国 5,933 364,708.77 1.13
证券
交易
所
31 CanadianNatural 加拿 CA1363851017 多伦 加拿大 1,615 329,735.99 1.03
ResourcesLtd 大自 多证
然资 券交
源有 易所
限公
司
32 MondiPLC 盟迪 GB00B1CRLC47 伦敦 英国 2,494 310,380.15 0.97
公共 证券
有限 交易
公司 所
33 SilverWheatonCorp 银惠 CA8283361076 多伦 加拿大 1,921 299,226.68 0.93
顿公 多证
司 券交
易所
34 MMCNorilskNickelPJSC 诺里 US55315J1025 伦敦 英国 3,006 264,914.72 0.82
尔斯 国际
克镍 证券
业公 交易
司 所
35 WilmarInternational 丰益 SG1T56930848 新加 新加坡 16,389 263,074.82 0.82
Ltd 国际 坡证
有限 券交
第43页共59页
公司 易所
36 thyssenkruppAG 蒂森 DE0007500001 德国 德国 1,971 261,795.61 0.81
克虏 证券
伯有 交易
限公 所
司
37 IngredionInc 宜瑞 US4571871023 纽约 美国 299 256,584.93 0.80
安公 证券
司 交易
所
38 ArcelorMittal 安赛 LU0323134006 阿姆 荷兰 8,407 253,648.67 0.79
乐米 斯特
塔尔 丹证
券交
易所
39 YaraInternationalASA 雅拉 NO0010208051 挪威 挪威 1,196 250,179.42 0.78
国际 奥斯
公司 陆证
券交
易所
40 GazpromPJSC 俄罗 US3682872078 伦敦 英国 8,694 248,478.62 0.77
斯天 国际
然气 证券
工业 交易
公司 所
41 ConocoPhillips 康菲 US20825C1045 纽约 美国 825 238,524.26 0.74
石油 证券
交易
所
42 WestRockCo - US96145D1054 纽约 美国 907 233,783.55 0.73
证券
交易
所
43 SmurfitKappaGroupPLC - IE00B1RR8406 爱尔 爱尔兰 1,595 232,909.88 0.72
兰证
券交
易所
44 OccidentalPetroleum 西方 US6745991058 纽约 美国 457 228,981.44 0.71
Corp 石油 证券
交易
所
45 ValeSA 淡水 US91912E1055 纽约 美国 6,794 227,965.01 0.71
河谷 证券
公司 交易
所
第44页共59页
46 JFEHoldingsInc - JP3386030005 东京 日本 2,642 224,056.57 0.70
证券
交易
所
47 MosaicCo/The - US61945C1036 纽约 美国 1,254 217,700.44 0.68
证券
交易
所
48 RelianceIndustriesLtd 印度 US7594701077 伦敦 英国 1,139 215,636.35 0.67
瑞来 国际
斯实 证券
业公 交易
司 所
49 SealedAirCorp 希悦 US81211K1007 纽约 美国 687 209,422.51 0.65
尔包 证券
装 交易
所
50 StoraEnsoOYJ 斯道 FI0009005961 芬兰 芬兰 3,868 204,820.27 0.64
拉恩 赫尔
索公 辛基
司 证券
交易
所
51 LukoilPJSC 卢克 US69343P1057 伦敦 英国 698 193,335.69 0.60
石油 国际
公司 证券
交易
所
52 BungeLtd - BMG169621056 纽约 美国 490 192,195.39 0.60
证券
交易
所
53 CNOOCLtd 中国 HK0883013259 香港 中国香 23,302 191,587.31 0.60
海洋 证券港
石油 交易
所
54 EOGResourcesInc - US26875P1012 纽约 美国 345 190,845.27 0.59
证券
交易
所
55 South32Ltd - AU000000S320 澳大 澳大利 24,066 183,277.22 0.57
利亚亚
证券
交易
所
第45页共59页
56 SumitomoMetalMining 住友 JP3402600005 东京 日本 2,735 181,409.80 0.56
CoLtd 金属 证券
矿山 交易
所
57 KoreaZincCoLtd 高丽 KR7010130003 韩国 韩国 62 181,011.49 0.56
亚铅 证券
公司 交易
所
58 OjiHoldingsCorp 王子 JP3174410005 东京 日本 6,974 176,306.01 0.55
控股 证券
交易
所
59 K+SAG - DE000KSAG888 德国 德国 1,300 175,882.69 0.55
证券
交易
所
60 StatoilASA 挪威 NO0010096985 挪威 挪威 1,515 173,110.03 0.54
国家 奥斯
石油 陆证
公司 券交
易所
61 HalliburtonCo 哈利 US4062161017 纽约 美国 550 165,179.88 0.51
伯顿 证券
交易
所
62 SouthernCopperCorp 南方 US84265V1052 纽约 美国 861 154,041.32 0.48
铜业 证券
公司 交易
所
63 NorskHydroASA - NO0005052605 挪威 挪威 6,176 148,484.83 0.46
奥斯
陆证
券交
易所
64 FirstQuantumMinerals 第一 CA3359341052 多伦 加拿大 3,102 144,113.81 0.45
Ltd 量子 多证
矿业 券交
有限 易所
公司
65 PackagingCorpof 美国 US6951561090 纽约 美国 323 143,355.87 0.45
America 包装 证券
公司 交易
所
66 PetroChinaCoLtd 中国 CNE1000003W8 香港 中国香 31,381 141,879.91 0.44
石油 证券港
第46页共59页
交易
所
67 Phillips66 - US7185461040 纽约 美国 265 139,421.64 0.43
证券
交易
所
68 WoodsidePetroleumLtd 伍德 AU000000WPL2 澳大 澳大利 1,020 135,383.75 0.42
赛德 利亚亚
石油 证券
有限 交易
公司 所
69 SasolLtd 沙索 US8038663006 纽约 美国 752 135,238.28 0.42
有限 证券
公司 交易
所
70 RepsolSA - ES0173516115 西班 西班牙 1,537 129,336.63 0.40
牙证
券交
易所
71 CFIndustriesHoldings- US1252691001 纽约 美国 792 126,571.04 0.39
Inc 证券
交易
所
72 FresnilloPLC 弗雷 GB00B2QPKJ12 伦敦 英国 833 122,171.55 0.38
斯尼 证券
洛有 交易
限公 所
司
73 voestalpineAG 奥钢 AT0000937503 奥地 奥地利 498 110,255.96 0.34
联集 利证
团公 券交
司 易所
74 AnadarkoPetroleumCorp 阿纳 US0325111070 纽约 美国 304 107,345.87 0.33
达科 证券
石油 交易
所
75 PetroleoBrasileiroSA 巴西 US71654V4086 纽约 美国 2,140 101,605.90 0.32
石油 证券
公司 交易
所
76 IsraelChemicalsLtd 以色 IL0002810146 以色 以色列 3,464 88,951.05 0.28
列化 列证
工集 券交
团有 易所
限公
第47页共59页
司
77 RayonierInc 瑞安 US7549071030 纽约 美国 480 83,521.29 0.26
公司 证券
交易
所
78 GoldenAgri-Resources 金光 MU0117U00026 新加 新加坡 46,996 80,991.26 0.25
Ltd 农业 坡证
资源 券交
有限 易所
公司
79 ImperialOilLtd 加拿 CA4530384086 多伦 加拿大 367 76,848.16 0.24
大帝 多证
国石 券交
油有 易所
限公
司
80 DevonEnergyCorp 戴文 US25179M1036 纽约 美国 306 73,556.59 0.23
能源 证券
交易
所
81 AntofagastaPLC - GB0000456144 伦敦 英国 1,739 72,232.99 0.22
证券
交易
所
82 FibriaCeluloseSA - US31573A1097 纽约 美国 1,544 69,212.75 0.22
证券
交易
所
83 SeverstalPJSC 谢韦 US8181503025 伦敦 英国 796 57,746.08 0.18
尔钢 国际
铁公 证券
司 交易
所
84 RosneftPJSC 俄罗 US67812M2070 伦敦 英国 1,526 51,810.36 0.16
斯石 国际
油公 证券
司 交易
所
85 OCINV - NL0010558797 阿姆 荷兰 429 38,741.69 0.12
斯特
丹证
券交
易所
86 NovolipetskSteelPJSC 新利 US67011E2046 伦敦 英国 379 32,671.92 0.10
佩茨 国际
第48页共59页
克钢 证券
铁公 交易
司 所
87 EcopetrolSA 哥伦 US2791581091 纽约 美国 354 22,441.57 0.07
比亚 证券
国家 交易
石油 所
公司
注：上表所用证券代码采用ISIN代码。
7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 SYNGENTAAG-REG CH0011037469 1,735,899.18 10.34
2 EXXON MOBILCORP US30231G1022 1,675,192.14 9.97
3 BHPBILLITON LTD AU000000BHP4 1,660,530.67 9.89
4 TOTAL SA FR0000120271 1,369,102.83 8.15
5 ROYALDUTCH SHELLPLC-A GB00B03MLX29 1,264,391.68 7.53
SHS
6 MONSANTO CO US61166W1018 1,246,509.37 7.42
7 BPPLC GB0007980591 1,138,409.08 6.78
8 CHEVRONCORP US1667641005 909,415.21 5.41
9 GLENCOREXSTRATAPLC JE00B4T3BW64 908,084.41 5.41
10 POTASHCORP OF CA73755L1076 765,667.99 4.56
SASKATCHEWAN
11 BARRICKGOLDCORP CA0679011084 737,386.01 4.39
12 AMCOR LIMITED AU000000AMC4 698,672.66 4.16
13 ARCHER-DANIELS-MIDLAND US0394831020 672,561.31 4.00
CO
14 AGRIUMINC CA0089161081 667,491.59 3.97
15 NIPPONSTEEL& SUMITOMO JP3381000003 664,920.05 3.96
META
16 WEYERHAEUSERCO US9621661043 638,371.78 3.80
17 NEWMONT MININGCORP US6516391066 601,007.70 3.58
18 NUCOR CORP US6703461052 560,566.50 3.34
19 POSCO KR7005490008 536,044.54 3.19
第49页共59页
20 UPM-KYMMENEOYJ FI0009005987 535,291.55 3.19
21 RIOTINTO LTD AU000000RIO1 528,171.14 3.14
22 SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 524,017.54 3.12
23 GOLDCORPINC CA3809564097 516,444.98 3.07
24 SUNCORENERGYINC CA8672241079 501,972.63 2.99
25 FREEPORT-MCMORANCOPPER US35671D8570 500,161.97 2.98
26 INTERNATIONALPAPER CO US4601461035 487,769.09 2.90
27 ENISPA IT0003132476 473,905.29 2.82
28 ANGLO AMERICANPLC GB00B1XZS820 471,401.49 2.81
29 ALCOAINC US0138171014 464,250.06 2.76
30 NEWCREST MINING LTD AU000000NCM7 398,513.13 2.37
31 MONDIPLC GB00B1CRLC47 378,108.72 2.25
32 ARCELORMITTAL LU0323134006 366,937.99 2.18
33 CANADIAN NATURAL CA1363851017 364,619.70 2.17
RESOURCES
34 YARAINTERNATIONALASA NO0010208051 345,371.95 2.06
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 EXXONMOBIL CORP US30231G1022 1,164,562.52 6.93
2 SYNGENTA AG-REG CH0011037469 1,162,036.11 6.92
3 BHPBILLITONLTD AU000000BHP4 1,057,956.14 6.30
4 MONSANTOCO US61166W1018 802,050.28 4.78
5 TOTALSA FR0000120271 799,579.65 4.76
6 ROYAL DUTCH SHELLPLC-A GB00B03MLX29 780,069.04 4.64
SHS
7 BPPLC GB0007980591 681,457.44 4.06
8 GLENCORE XSTRATAPLC JE00B4T3BW64 616,996.98 3.67
9 CHEVRON CORP US1667641005 610,317.62 3.63
10 BARRICKGOLD CORP CA0679011084 604,666.91 3.60
11 NEWMONTMININGCORP US6516391066 497,358.95 2.96
12 NIPPONSTEEL&SUMITOMO JP3381000003 459,726.88 2.74
META
13 POTASHCORPOF CA73755L1076 458,955.95 2.73
SASKATCHEWAN
14 ARCHER-DANIELS-MIDLAND US0394831020 424,279.33 2.53
CO
第50页共59页
15 AMCORLIMITED AU000000AMC4 413,945.83 2.46
16 WEYERHAEUSER CO US9621661043 412,051.57 2.45
17 NUCORCORP US6703461052 402,666.72 2.40
18 AGRIUMINC CA0089161081 397,658.36 2.37
19 GOLDCORP INC CA3809564097 393,546.14 2.34
20 POSCO KR7005490008 381,598.69 2.27
21 RIOTINTOLTD AU000000RIO1 367,629.43 2.19
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本（成交）总额 35,525,419.82
卖出收入（成交）总额 23,472,843.41
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 净值比例(%)
1 权证投资 REPSOLSA-RTS 3,370.97 0.01
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
第51页共59页
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 30,372.86
4 应收利息 892.50
5 应收申购款 421,762.58
6 其他应收款 16,578,016.71
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,031,044.65
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
第52页共59页
占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
2,007 20,378.17 150,700.00 0.37% 40,748,295.25 99.63%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 许启弘 1,091,715.00 9.56%
2 邵常红 726,200.00 6.36%
3 吴林疆 662,000.00 5.79%
4 李晓勃 639,200.00 5.60%
5 吴江山 468,300.00 4.10%
6 李世兰 200,000.00 1.75%
7 朱国安 200,000.00 1.75%
8 中信证券股份有限公司 150,700.00 1.32%
9 鲁根娣 150,000.00 1.31%
10 李喜春 150,000.00 1.31%
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 83.65 0.00%
持有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年5月28日）基金份额总额 402,332,057.19
本报告期期初基金份额总额 23,716,860.93
本报告期基金总申购份额 59,188,730.83
减:本报告期基金总赎回份额 42,006,596.51
第53页共59页
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 40,898,995.25
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2016年1月30日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年1月29日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人：
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
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数量 成交总额的比 总量的比例 备注
例
JPMorgan - 41,388,843.23 70.62% 14,035.13 72.66% -
MerrillLynch - 10,988,752.54 18.75% 3,296.50 17.07% -
CreditSussie - 6,233,818.83 10.64% 1,983.96 10.27% -
GOLDMANSACHS - - - - - -
Barclays - - - - - -
中信证券 - - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。
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10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于直销渠道开展QDII类基金申 中国证监会指定的
1 2016年1月4日
购费率优惠活动的公告 媒介
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金（LOF）因境外 中国证监会指定的
2 2016年1月14日
主要市场节假日暂停申购赎回及 媒介
定投业务的公告
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金（LOF）因境外 中国证监会指定的
3 2016年1月22日
主要市场节假日暂停申购赎回及 媒介
定投业务的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加中证金牛（北京）投资咨询有 中国证监会指定的
4 2016年1月29日
限公司为旗下基金销售机构并实 媒介
行费率优惠的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京创金启富投资管理有限 中国证监会指定的
5 2016年1月29日
公司为旗下基金销售机构并实行 媒介
费率优惠的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
6 2016年1月30日
副总经理变更的公告 媒介
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加和耕传承基金销售有限公司 中国证监会指定的
7 2016年2月3日
为旗下基金销售机构并实行费率 媒介
优惠的公告
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金（LOF）因境外 中国证监会指定的
8 2016年2月4日
主要市场节假日暂停申购赎回及 媒介
定投业务的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
9 中国银河证券股份有限公司费率 2016年2月24日
媒介
调整的公告
工银瑞信基金管理有限公司北京 中国证监会指定的
10 2016年3月15日
分公司关于营业场所变更的公告 媒介
关于增加太平洋证券股份有限公 中国证监会指定的
11 司为工银瑞信基金管理有限公司 2016年3月22日
媒介
旗下部分基金销售机构的公告
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金（LOF）因境外 中国证监会指定的
12 2016年3月24日
主要市场节假日暂停申购赎回及 媒介
定投业务的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
13 2016年3月25日
增加浙江同花顺基金销售有限公 媒介
第56页共59页
司为旗下部分基金销售机构的公
告
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
14 深圳市新兰德证券投资咨询有限 2016年4月5日
媒介
公司费率调整的公告
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金（LOF）因境外 中国证监会指定的
15 2016年4月22日
主要市场节假日暂停申购赎回及 媒介
定投业务的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加奕丰金融服务（深圳）有限公 中国证监会指定的
16 2016年4月22日
司为旗下基金销售机构并实行费 媒介
率优惠的公告
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金（LOF）因境外 中国证监会指定的
17 2016年5月5日
主要市场节假日暂停申购赎回及 媒介
定投业务的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
18 中证金牛（北京）投资咨询有限公 2016年5月7日
媒介
司费率调整的公告
关于工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的
19 网上交易支付宝渠道关闭基金支 2016年5月11日
媒介
付服务的公告
关于工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的
20 2016年5月11日
淘宝基金店关闭申购服务的公告 媒介
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加北京钱景财富投资管理有限 中国证监会指定的
21 2016年5月12日
公司为旗下部分基金销售机构的 媒介
公告
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金（LOF）因境外 中国证监会指定的
22 2016年5月13日
主要市场节假日暂停申购赎回及 媒介
定投业务的公告
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金（LOF）因境外 中国证监会指定的
23 2016年5月20日
主要市场节假日暂停申购赎回及 媒介
定投业务的公告
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金（LOF）因境外 中国证监会指定的
24 2016年5月27日
主要市场节假日暂停申购赎回及 媒介
定投业务的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
25 增加珠海盈米财富管理有限公司 2016年6月2日
媒介
为旗下基金销售机构并进行费率
第57页共59页
调整的公告
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金（LOF）因境外 中国证监会指定的
26 2016年6月8日
主要市场节假日暂停申购赎回及 媒介
定投业务的公告
关于直销渠道开展QDII类基金申 中国证监会指定的
27 2016年6月18日
购费率优惠活动的公告 媒介
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
28 上海联泰资产管理有限公司费率 2016年6月20日
媒介
调整的公告
关于直销电子自助交易系统继续 中国证监会指定的
29 开展基金转换费率优惠活动的公 2016年6月28日
媒介
告
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
30 直销渠道招商银行网银支付方式 2016年6月30日
媒介
基金申购费率优惠活动的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
31 调整京东金融平台基金申购费率 2016年6月30日
媒介
优惠的公告
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金（LOF）因境外 中国证监会指定的
32 2016年6月30日
主要市场节假日暂停申购赎回及 媒介
定投业务的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金募集的文件
2、《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金基金合同》
3、《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金托管协议》
4、《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
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