汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2011年年度报告摘要

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年8月31日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注:本基金为LOF基金,在深交所的简称为“添富贵金”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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注:本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金的《基金合同》生效日为2011年8月31日,至本报告期末未满三年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2011年12月31日数据,特此说明。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的《基金合同》生效日为2011年8月31日,至本报告期末未满六个月。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金的《基金合同》生效日为2011年8月31日,截至本报告期末,本基金成立未满1 年。本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011年8月31日)起6个月,截至本报告期末本基金尚处于建仓期。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金的《基金合同》生效日为2011年8月31日,至本报告期末未满五年。

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金的《基金合同》生效日为2011年8月31日,本基金2011年度未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司成立于2005年2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北京分公司、南方分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。

截至2011年12月,汇添富资产管理规模接近600亿元人民币,是业内最早一批获得QDII资格、最早一批开展专户业务、首批获得RQFII资格的基金管理公司,同时也是全国社会保障基金的投资管理人。经过七年的发展,公司已成为业务布局完善、管理体系严谨、团队稳定优秀、文化优势突出、品牌日益确立,具有较强综合竞争实力的资产管理公司。

2011年,汇添富大力发展公募基金业务,全年新发7只基金,分别是汇添富保本混合基金、汇添富社会责任股票型基金,汇添富可转换债券基金、汇添富黄金及贵金属基金、汇添富深证300ETF基金及其联接基金,汇添富信用债债券基金。目前,公司共管理19只证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征的产品线。

汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念,并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2011年,汇添富整体投资业绩继续保持行业优秀。

2011年,汇添富专户业务快速发展,在全年市场大幅下跌的背景下, 13只专户组合当年实现了正收益,专户业务综合实力和竞争力进一步提升。

2011年,汇添富国际业务取得重大突破,成为业内第一批获得RQFII资格、第一批获得RQFII外汇额度、第一批获得香港证监会产品批文、第一家在港正式发行RQFII产品的基金公司。

2011年,汇添富正式开展社保组合管理,是业内少数几家在权益类和固定收益类产品上同时和社保展开合作的基金公司之一。

2011年,汇添富电子商务业务实现跨越式发展,公司推出全国首张货币市场基金直接支付消费账单的信用卡——“添富信用卡”。该卡集信用卡消费信贷功能和基金投资功能于一体,开创了“货币基金支付消费账单”的新模式,在 “2012 WORLD营销大会”中, “添富信用卡”营销项目获得2011年度金赢销奖中的最佳互动创新奖。

2011年,汇添富着力实现贴心的客户服务与投资者教育工作。公司积极开展 “添富通行证升级”、“定投计算器”等活动,得到广大客户的大力支持和踊跃参与。同时,公司进一步大力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位的投资者服务与教育活动。

2011年,汇添富持续推进社会慈善事业,积极探索企业慈善公益事业新形式,不断丰富公益活动新内容,持续推进公益项目长期建设。在上海汇添富公益基金会的整体平台下,汇添富积极与社会组织、企业团体合作,举办了众多有影响力的活动,提升了基金业的整体社会形象。

展望2012年,基金行业仍将面临巨大的压力和挑战。汇添富全体员工将进一步发扬 “正直、激情、团队、客户第一、感恩”的企业价值观,不畏挑战,不惧困难,以更加积极的心态,大力深化变革,全面提升公司核心竞争力,为实现汇添富基金中长期发展目标打下更加坚实的基础,为中国基金业的繁荣发展做出贡献。

2011年,汇添富凭借稳健的经营管理和优秀业绩,荣获权威机构评选的多个奖项:

1、汇添富优势精选混合基金荣获《中国证券报》评选的“2010五年持续优胜混合型金牛基金”。

2、汇添富基金荣获《上海证券报》评选的2010年度“金基金·创新公司奖”。

3、汇添富策略回报股票基金荣获《上海证券报》评选的2010年度一年期“金基金·主动型股票基金奖”。

4、汇添富基金荣获《证券时报》评选的“2010年度十大明星基金公司奖”。

5、汇添富策略回报股票基金荣获《证券时报》评选的“2010年度股票型明星基金奖”。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金通过深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素,把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动,通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),在严格控制风险的前提下,力争基金收益率超越同期黄金价格走势。与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

去年金价大幅波动,其中受美元走势的反向影响较大。上半年各国都面临着通胀压力,美国经济复苏缓慢,继续维持0至0.25%的超低利率水平,后来市场更预期美国在下半年会推出第三轮量化宽松政策(QE3),由利差导致的套利空间致使国际资本纷纷逃离美国,美汇指数持续下跌,5月4日触及全年低位72.7。此后,在5月至8月期间,美元大致于73.50至76.50区间浮动。8月时金价在美国国债评级首次被调低后出现突波,资金涌到黄金避险,黄金价格自8月开始加速飙升,在短短一个月时间连破1700,1800和1900美元三个关口。

欧债危机的时晴时阴,到9月及10月份动荡加剧,美国推出OT取代QE3,把到期资金投资于年期较长的国债,从而压低孳息率曲线的长端,但由于刺激短息,利好美元。美元开始走强至10月4日的79.8。美元反弹使美元套息盘拆仓,国际资金把还存在盈利的品种如黄金沽售套现,部分用来贴补其他投资的损失,如著名投资经理保尔森(John Paulson)今年第三季减持了三分之一黄金相关投资。10月20日金价回调至最低1620美元,而银价的波动甚于金价。

10月底美国与欧洲的相关主权债忧虑,以致经济衰退及货币宽松政策的揣测下,美元又迅速回落至74.7,而金价在11月初曾一度返回1800关口。11月欧债危机急剧恶化,直接导致全球避险情绪的暴涨,美元受到追捧而猛涨,12月突破80关口,创11个月高位80.8,全年收盘80.18,涨幅1.46%。因为环球资金萎缩,投资者担心欧美银行业者资金链受威胁,出售金融资产以完善资本充足率需求,黄金承压,在第四季重回弱势。12月29日低见1521.94美元。总括2011整年波幅在1310至1920美元内大幅上落,高低波幅超过600美元,年底收报1564美元,年度升幅约10%。

总结第四季金价的走势,特别在11月后,的确呈现出与风险资产相关度上升的特点,在美元全面转强下,高风险资产将再面临严峻沽压。黄金暂时失去了避险功能,主要有三个原因:首先,前期黄金连续上升累积较多获利盘,在近期全球投资环境恶化的背景下,较多投资者选择兑现黄金投资的利润以弥补其他投资的亏损,例如ETF减持黄金。其次,去年下半年海外黄金期货交易所纷纷上调黄金交易的押金,增加了黄金投资的成本,为金价带来一定压力,如上海黄金交易所把承造黄金期货的保证金率从12%提高至15%等。目前投资市场面对的信贷收紧情况,不论是芝加哥还是上海商品交易所,均有机会再次把保证金比率提升。最后,近期外围风险主要集聚在欧洲,使欧元受压而美元走强,美国最近经济数据理想,就业数据好转,支持美元汇价,削弱了金价的吸引力。短期内美元由于流动性更好而成为多数避险资金的首选,制约了金价。

白银走势于下半年也出现逆转,在4月触到48美元后出现剧烈震荡,全年跌10%左右。白银表现不如黄金,主要因其拥有多项工业用途,欧美经济前景悲观,面临衰退风险,自然打击银价。而且,白银2010年的升幅达到83%,较黄金还要大,故更容易成为套现品种。

本基金在9月初开始建仓,国际金价在9月第二周开始出现回调迹象后,我们马上把建仓的速度减慢,金价接下来到年底维持高低波动的态势,我们继续有序地把握金价回调的机遇切入,较大的仓位在平均价1650元左右买入。年底时仓位约85%,其中9%是白银ETF。白银的波动较黄金高,本基金会继续审慎考虑投资白银的时机和仓位。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金8月底成立,于9月初开始建仓,金价当时开始回软,基金马上减慢建仓速度,争取在金价回调时在较低的水平切入,减低平均买入价。自成立至年底,基金跑赢基准3.21%。

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4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期金价走势主要看美元是否回调(如近日美国国会在财政预算上的争拗) 而中期金价依然有可能因为以下因素重拾升轨。

美国无改印钞以新债换旧债及欧盟因欧元陷入重重危机的环境。今年第一季(三月底赎回)欧盟多国到期欧元债券总额4570亿欧元(仅意大利便有1130亿),债务国以至欧央行只能发新债养旧债。今年欧元的前景还得看已定于三月间公布“救市”细节的欧洲财政联盟(European Fiscal Union)有什么令投资者信心回复的措施,似乎最乐观的推想还是以印钞渡难关。其实,欧美救银行挽和经济皆离不开增加钞票供应。目前美国的实质利率为负,联储局也表明息率于2013年中前也不会上调,持续的低息环境对黄金也有支持作用。明年美联储将进行换届,反对QE的成员估计将减少,来自其内部出台QE3的阻力可能减少,同时美国总统奥巴马在大选前也有较强意愿推行刺激政策来提振经济。我们认为在目前的情况下美联储推出QE3的阻力比前减弱。另外,若美元继续急升,联储局更可能推出QE3 以压低美汇,对商品价格将带来极大的提振作用,特别是黄金价格有可能因此而摆脱近日弱势。

欧债危机是欧元体系固有制度缺陷的一次激烈展现和改革转折点,恐怕将继续困扰金融市场,避险资产的需求长期不灭,避险需求有望重新支持黄金价格。今年全球地缘政治及经济风险仍未得到有效化解,除了全球主要货币皆都面对信心问题,今年中、美、俄、法等主要国家的政府均需换届,也将加大投资环境的不确定性。目前美国的经济情况仍不乐观,美元的强势只是相对的、暂时的。未来如果市场关注的焦点重新回到美国经济上,美元将再次承压回落。在这些因素的作用下,黄金的避险功能估计将重新得以体现。

世界黄金协会的季度报告显示,今年第三季市场对黄金的总需求,比去年同期增6%,以平均价求得的总值577亿。期内欧元区购进的金条金币增135%,相信第四季欧洲人购买实金的增幅将更惊人。数据显示无论是政府或者是民间,实金的需求保持强劲。各国在今年首三季从官方途径购入的黄金达到348.7吨,相较去年同期仅为77吨,其中单是今年第三季已经购入148.4吨黄金,较第二季增逾一倍,至少为1970年来的最高水平。技术上已破产的希腊,仍死抱值61亿的黄金不卖 而财政问题严峻的西班牙和意大利,仍各拥值154亿和1340亿的金砖,宁见群众上街反政府亦不肯沽金用作公共开支。

通胀持续,加上欧美经济前景不明朗等因素,促使各国央行尤其是新兴经济体如俄罗斯、泰国及墨西哥等,自去年起不约而同地逐步购入黄金,及至近月更愈发积极。俄罗斯增购15吨,水灾前泰国购金25吨(黄金已占总储备23%)。印度储备银行向国会建议增持黄金 南韩央行在11月份再次增持黄金,是今年的第二次,南韩央行在今年6月及7月间购入25吨黄金,总值12.4亿美元,是超过10年来的首次。其后在11月再次购入15吨黄金,总值8.5亿美元,令其黄金储备增至54.4吨。作为亚洲第四大经济体的南韩,黄金在该国总储备3000亿美元中的比率,已从今年6月仅0.026%大增至现在的0.7%。

中国方面,第三季度的珠宝需求较上年同期增加了13%,至131吨,主要受三线和四线城市的需求提振,明年中国的黄金需求很可能增至800吨。上海黄金饰品行业协会估计2011年上海金饰业销售黄金有望突破110吨,为中国2010年产金量330吨的三分之一。今年截至11月底,上海市场有影响力的五大品牌老凤祥、老庙黄金、亚一金店、上海中金黄金、城隍珠宝的黄金销量,按上海金交所交割统计已达90吨,预计至年底旺季销售可达100吨。另外,中国宣布今年六月成立“泛亚黄金交易所”,该交易所将与农业银行挂钩,任何在该行有户口的存户都能以支票进行黄金买卖,都对金价有利。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金2011年8月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师徐艳、汤骏于2012 年3 月29 日签字出具了安永华明(2012)审字第60466941_B17号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1、由于本基金于2011年8月31日成立,无比较式的上年度可比期间,因此资产负债表只列示2011年12月31日数据,特此说明。

2、报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.860元,基金份额总额526,924,810.67份。

7.2 利润表

会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

本报告期:2011年8月31日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注: 由于本基金于2011年8月31日成立,无比较式的上年度可比期间,因此利润表只列示从基金合同生效日至2011年12月31日数据,特此说明。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

本报告期:2011年8月31日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:由于本基金于2011年8月31日成立,无比较式的上年度可比期间,因此所有者权益(基金净值)变动表只列示从基金合同生效日至2011年12月31日数据,特此说明。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:

______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]838 号文《关于核准汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司作为发起人于2011年7月25日至2011年8月25日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60466941_B06号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年8月31日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币614,417,970.34元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币390,796.81元,以上实收基金(本息)合计为人民币614,808,767.15元,折合614,808,767.15份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)的比例不低于基金资产的90% 基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。)。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年8月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2011年8月31日(基金合同生效日)起至2011年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括基金投资

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债 本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方) 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。

本基金持有的基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠 性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示

(2)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提

(3)基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认,并按卖出/赎回基金成交金额与其成本的差额入账

(4)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年费率逐日计提

(3)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用 如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

(4)每一基金份额享有同等分配权

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于估值日,外币货币性项目采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动的一部分直接计入当期损益。

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

7.4.4.13 分部报告

本基金的基金管理人以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定本基金的经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金同时满足下列条件的组成部分:

1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用

2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩

3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税

(2) 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税

(3) 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金2011年8月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间未有通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:

H = E × 1.00% ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年费率计提。计算方法如下:

H = E × 0.26% ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金的托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2011年8月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间未有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

注:本公司于2011年8月23日运用固有资金30,000,000.00元认购本基金份额30,007,100.00份(含募集期利息结转的份额),认购费用1,000.00元,符合招募说明书规定的认购费率。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管,按适用利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金2011年8月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间未有参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

■

8.11 投资组合报告附注

8.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.1 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.11.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

■

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元

的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本报告期本基金新增两家券商:东方香港、Knight。

汇添富基金管理有限公司

2012年3月30日

基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
基金主代码 164701
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月31日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 526,924,810.67份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年3月1日
投资目标 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素,把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动,通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),在严格控制风险的前提下,力争基金收益率超越同期黄金价格走势。
投资策略 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素,本基金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),长期持有结合动态调整。本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。
业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(LondonGoldPricePMFix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。)
风险收益特征 本基金为基金中基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),其预期风险收益水平与黄金价格相似。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
项目 境外资产托管人
名称 英文 BrownBrothersHarriman&Co.
中文 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 140BroadwayNewYork,NY10005
办公地址 140BroadwayNewYork,NY10005
邮政编码 NY10005
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理有限公司
3.1.1期间数据和指标 2011年8月31日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益 -3,491,235.95
本期利润 -78,560,759.74
加权平均基金份额本期利润 -0.1398
本期基金份额净值增长率 -14.00%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1402
期末基金资产净值 453,034,222.61
期末基金份额净值 0.860
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -6.93% 1.06% -6.30% 1.45% -0.63% -0.39%
自基金合同生效日起至今 -14.00% 1.02% -17.21% 1.70% 3.21% -0.68%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘子龙 本基金的基金经理、汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金的基金经理。 2011年8月31日 - 16年 国籍:中国香港。学历:英国剑桥大学工商管理硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格、特许金融分析师(CFA)。从业经历:曾任香港花旗银行业务经理,汇丰投资管理(香港)有限公司上海代表处首席代表,2000年11月20日至2005年11月30日任花旗投资管理(香港)有限公司全球平衡组合的基金经理。2007年9月加入汇添富基金管理有限公司,任国际投资副总监。2010年6月25日至今任汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金的基金经理,2011年8月31日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。
伦敦金价 贵金基金 跑赢基准
9月 -11.11% -7.60% 3.51%
10月 5.77% 3.35% -2.41%
11月 1.79% 0.31% -1.48%
12月 -12.97% -10.23% 2.74%
成立以来 3.21%
资产 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 66,874,968.92
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 396,556,060.37
其中:股票投资 -
基金投资 396,556,060.37
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 7,445.00
应收股利 -
应收申购款 121,011.50
递延所得税资产 -
其他资产 3,885,758.57
资产总计 467,445,244.36
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 8,250,423.50
应付赎回款 1,638,053.41
应付管理人报酬 410,859.06
应付托管费 106,823.36
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 4,004,862.42
负债合计 14,411,021.75
所有者权益:
实收基金 526,924,810.67
未分配利润 -73,890,588.06
所有者权益合计 453,034,222.61
负债和所有者权益总计 467,445,244.36
项目 本期2011年8月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 -75,412,902.89
1.利息收入 458,864.41
其中:存款利息收入 458,864.41
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -
其中:股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -75,069,523.79
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -914,838.62
5.其他收入(损失以“-”号填列) 112,595.11
减:二、费用 3,147,856.85
1.管理人报酬 1,776,879.82
2.托管费 461,988.74
3.销售服务费 -
4.交易费用 688,914.79
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 220,073.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -78,560,759.74
项目 本期2011年8月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 614,808,767.15 - 614,808,767.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -78,560,759.74 -78,560,759.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -87,883,956.48 4,670,171.68 -83,213,784.80
其中:1.基金申购款 7,099,901.45 -430,733.13 6,669,168.32
2.基金赎回款 -94,983,857.93 5,100,904.81 -89,882,953.12
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 526,924,810.67 -73,890,588.06 453,034,222.61
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
布朗兄弟哈里曼银行(BrownBrothersHarriman&Co.) 基金境外托管人
项目 本期2011年8月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,776,879.82
其中:支付销售机构的客户维护费 533,129.35
项目 本期2011年8月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 461,988.74
项目 本期2011年8月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日
基金合同生效日(2011年8月31日)持有的基金份额 30,007,100.00
期末持有的基金份额 30,007,100.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 5.69%
关联方名称 本期2011年8月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 34,880,952.69 458,845.89
布朗兄弟哈里曼银行 31,994,016.23 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 396,556,060.37 84.83
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 66,874,968.92 14.31
8 其他各项资产 4,014,215.07 0.86
9 合计 467,445,244.36 100.00
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ISHARESGOLDTRUST ETF基金 契约型开放式 BlackRockFundAdvisors 84,447,182.16 18.64
2 ETFSGOLDTRUST ETF基金 契约型开放式 ETFSecuritiesUSALLC 80,756,015.70 17.83
3 SPDRGOLDTRUST ETF基金 契约型开放式 WorldGoldTrustServicesLLC 77,763,111.83 17.16
4 UBS-GOLDETFHEDGED- ETF基金 契约型开放式 UBSFundManagementSwitzerland 49,756,288.93 10.98
5 SPROTTPHYSICALGOLD ETF基金 契约型开放式 SprottAssetManagementLP/Canada 46,032,611.15 10.16
6 ISHARESSILVERTRUST ETF基金 契约型开放式 BlackRockFundAdvisors 39,652,723.07 8.75
7 SPDRGOLDTRUST ETF基金 契约型开放式 WorldGoldTrustServicesLLC 10,027,548.30 2.21
8 VALUEGOLDETF ETF基金 契约型开放式 SensibleAssetManagementHongKong 8,120,579.23 1.79
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,445.00
5 应收申购款 121,011.50
6 其他应收款 3,885,758.57
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,014,215.07
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
12,088 43,590.74 492,535,531.83 93.47 34,389,278.84 6.53
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 62,040.54 0.01
基金合同生效日(2011年8月31日)基金份额总额 614,808,767.15
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 7,099,901.45
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 94,983,857.93
本报告期期末基金份额总额 526,924,810.67
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11、《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》于2011年12月20日正式生效,王珏池先生任该基金的基金经理。12、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本基金投资策略未发生改变。
安永华明会计师事务所自本基金合同生效日(2011年8月31日)起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内已支付当期审计费用为人民币捌万元整。
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
券商名称 交易单元数量 基金交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期基金成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)
MorganStanley 1 462,694,677.48 98.11 671,519.48 97.70 -
建银国际 1 - - - - -
CreditSussie 1 - - - - -
UBS 1 6,852,775.60 1.45 13,705.56 1.99 -
招商国际 1 - - - - -
德意志银行 1 - - - - -
KGI 1 - - - - -
麦格里 1 - - - - -
工银国际 1 - - - - -
海通大福 1 - - - - -
中金香港 1 - - - - -
平安香港 1 - - - - -
里昂 1 - - - - -
JPMorgan 1 - - - - -
GS 1 - - - - -
MerrillLynch 1 - - - - -
Nomura 1 - - - - -
Knight 1 2,078,131.08 0.44 2,078.12 0.30 -
东方香港 1 - - - - -