中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 2017年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十九日
1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银盛利定期开放债券(LOF)
场内简称 中银盛利
基金主代码 163824
交易代码 163824
基金运作方式 契约型,上市开放式
基金合同生效日 2013年8月8日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,630,571,018.93份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年11月4日
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资
管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状
况及其变化趋势、债券估值水平及预期收益等因素的动态分析,在限定
投资范围内,决定不同类属债券类资产的配置比例,并进行定期或不定
投资策略 期调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通
过久期配置策略、期限结构配置策略、信用利差策略和回购放大策略自
上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪
律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 1年期定期存款利率(税后)+0.6%。每个封闭期首日,1年期定期存款
利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的
风险收益特征 预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 薛文成 洪渊
信息披露 联系电话 021-38834999 010-66105799
负责人 电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦26层
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
本期已实现收益 63,566,652.49
本期利润 52,604,326.03
加权平均基金份额本期利润 0.0079
本期基金份额净值增长率 0.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0029
期末基金资产净值 6,856,151,058.19
期末基金份额净值 1.034
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 1.07% 0.07% 0.16% 0.00% 0.91% 0.07%
过去三个月 0.58% 0.07% 0.48% 0.01% 0.10% 0.06%
过去六个月 0.78% 0.07% 0.96% 0.01% -0.18% 0.06%
过去一年 1.64% 0.09% 1.96% 0.01% -0.32% 0.08%
过去三年 25.76% 0.12% 7.51% 0.01% 18.25% 0.11%
自基金合同生 32.80% 0.11% 11.03% 0.01% 21.77% 0.10%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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(2013年8月8日至2017年6月30日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十四部分(二)的规定,即本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年8月12日正式成立,由
中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证券
监督管理委员会批复,同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市,注册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有83.5%的股权,贝莱德投资管理拥有16.5%的股权。截至2017年6月30日,本管理人共管理八十五只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活第5页共28页
配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金,中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金,中银新财富灵活配置混合型证券投资基金,中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金,中银战略新兴产业股票型证券投资基金,中银机构现金管理货币市场基金,中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财90天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、第6页共28页
中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金,同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 (助理)期限 年限 说明
任职日期 离任日期
应用数学硕士。曾任上海浦东发
展银行总行金融市场部高级交易
本基金的基金 员。2014年加入中银基金管理有
经理、中银纯 限公司,曾担任固定收益基金经
债基金基金经 理助理。2014年12月至今任中
理、中银添利 2014-12- 银纯债基金基金经理,2014年
陈玮 基金基金经理、 31 - 8 12月至今任中银添利基金基金经
中银新趋势基 理,2014年12月至今任中银盛
金基金经理、 利纯债基金基金经理,2015年5月
中银聚利基金 至今任中银新趋势基金基金经理,
基金经理 2015年6月至今任中银聚利基金
基金经理。具有8年证券从业年
限。具备基金从业资格。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交第7页共28页
易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面,全球经济继续处于较为稳定的复苏,美国仍是表现相对较好的经济体。从领先指标来看,上半年美国ISM制造业PMI指数从54.5大幅上升至57.8水平,就业市场整体改善,失业率稳定在4.4%左右。上半年欧元区经济强势复苏,制造业PMI指数从54.9上升至57.4,CPI同比增速稳定至1.3%左右;不过,英国公投脱欧后受到负面冲击,上半年制造业PMI从56.1小幅回落至54.3。日本经济窄幅震荡,上半年PMI持平于52.4。受美联储加息预期及“特朗普交易”热情反复影响,美元指数一度攀升至103上方,后一路回落至96左右。
国内经济方面,在前期“稳增长”政策刺激及国内外需求复苏影响下,经济领先指标整体仍是震荡走强,经济下行压力降低。具体来看,二季度领先指标制造业PMI震荡上行至51.7,上半年持续保持在51上方,同步指标工业增加值同比增速1-6月累计增长6.9%,较去年末上行0.9个百分点。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车以稳中有升为主:1-6月消费增速小幅回升至
11%,6月美元计价出口增速大幅回升至11.3%左右,1-6月固定资产投资增速小幅上升至8.6%的
水平。通胀方面,CPI持续低位徘徊,6月下行至1.5%的水平,PPI冲高回落,6月同比涨幅持平
于5.5%左右。
2.市场回顾
整体来看,上半年债市整体呈现出震荡下跌走势。其中,一季度中债总全价指数下跌1.45%,
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中债银行间国债全价指数下跌1.32%,中债企业债总全价指数下跌3.51%;二季度中债总全价指数
下跌1.04%,中债银行间国债全价指数下跌1.87%,中债企业债总全价指数下跌3.42%。反映在收
益率曲线上,上半年收益率曲线经历了由陡变平的变化。其中,一季度10年期国债收益率从3.01%上
行至3.28%,10年期金融债(国开)收益率从3.68%上行至4.06%;二季度,10年期国债收益率从
3.28%的水平上行29个bp至3.57%,10年期金融债(国开)收益率从4.06%上行14个BP至4.20%。
货币市场方面,上半年央行货币政策稳健中性,资金面呈现总体偏紧,6月季末偏松的格局。其中
一季度,1天回购加权平均利率均值在2.44%左右,较上季度均值上升14bp,银行间7天回购利率
均值在3.07%左右,较上季度均值上行26bp;二季度,银行间1天回购利率上行33个BP至
2.77%,7天回购加权平均利率上行28个BP至3.35%。
股票市场方面,上半年整体维持震荡之势,但分化明显。其中,一季度上证综指上涨3.83%,
代表大盘股表现的沪深300指数上涨4.41%,中小盘综合指数上涨1.18%,创业板综合指数下跌
2.51%;二季度,上证综指下跌0.93%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨6.10%,中小盘综合
指数下跌3.57%,创业板综合指数下跌7.80%。可转债方面,上半年跟随权益及债券市场,整体先
抑后扬。其中一季度中证转债指数微涨0.08%,歌尔、广汽、白云等转债偏股性、正股偏价值的品
种表现较好,分别上涨7.41%、4.47%及4.14%;二季度中证转债指数上涨2.50%, 14宝钢EB、
歌尔、白云等转债偏股性、正股偏蓝筹的品种继续走好,分别上涨15.46%、12.74%及7.54%。
3.运行分析
上半年债券市场走势疲弱,直到6月份资金面适度放松后债市才有所反弹。策略上,我们合理
分配类属资产比例,继续优化配置结构,控制杠杆,适当进行利率债和可转债投资,控制组合信用风险,积极参与各类交易机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年06月30日为止,本基金的单位净值为1.034元,本基金的累计单位净值为
1.305元。报告期内本基金份额净值增长率为0.78%,同期业绩比较基准收益率为0.96%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,全球经济依然处于不均衡发展和复苏阶段,美国经济复苏态势回落,欧洲经济稳中向好,但能源价格低迷制约了各国通胀的上升。国内方面,鉴于对当前经济和通胀增速的判断,经济短期内维持在合理区间内运转,中长期L型增长走势的基本趋势仍未发生变化,宏观政策仍将注重于经济结构调整和金融风险防控,继续深入推进供给侧改革和“三去一降一补”,建立房地产市场平稳健康发展的长效机制,通过财税改革和国企混改等结构化改革为经济创造新的增长点。预计货币政策将保持稳健中性,整体基调不松不紧,适应货币供应方式新变化,调节好货币闸门,公开市第9页共28页
场方面维护流动性基本稳定。社会融资方面,在银监会加强监管的背景下,不断完善风险管理,防范金融风险,规范表外融资,预计表外融资继续收缩,表内信贷投放也或将因为着力防控资产泡沫而放缓。
综合上述分析,我们对2017年下半年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。预计2017年下半年
宏观调控政策整体保持稳定,货币政策在中性偏紧的总体基调下,目前已经出现阶段性的放松,但进一步大幅放松的概率不大。经济基本面方面,基建投资可能遵循以往年内“前高后低”的规律而出现下行,房地产投资在地产调控的大背景下,难以拉动经济增长,制造业投资保持稳定。物价方面,通胀对债市的压力较低,PPI高位见顶后继续回落,同时对CPI的传导力度有限,CPI上升步伐缓慢。美联储9月份加息概率较低,缩表计划可能要等到年末才开始实行,但欧央行退出量化宽松政策的预期上升对全球债市形成一定压力。考虑到以上因素,预计下半年债券收益率中枢可能呈震荡走势,在出现经济下行、监管放松、流动性改善等情况时,债券市场存在阶段性机会。信用债方面,考虑到允许刚性兑付打破,进一步完善金融市场建设,提高风险定价能力等因素,下半年仍将存在个案违约风险发生,须规避信用风险较大的品种。
下半年,我们仍将坚持从自上而下的角度预判市场走势,并从自下而上的角度严防信用风险。
具体操作上,在做好组合流动性管理的基础上,合理分配各类资产比例,债券方面维持适度杠杆和久期,均衡配置,审慎精选信用债和可转债,积极把握各类资产的投资交易机会,借此提升基金的业绩表现。作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值工作,按照以下工作流程进行:由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见,由基金运营部做出提示,对其潜在估值调整对前一第10页共28页
估值日的基金资产净值的影响是否在0.25%以上进行测算,并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,待清算人员复核后,将估值结果反馈基金经理,并提交公司估值委员会。其他特殊情形,可由基金经理主动做出提示,并由研究员提供研究报告,交估值委员会审议,同时按流程对外公布。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,但不介入基金日常估值业务。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;
基金合同生效满3个月后,若基金在每年最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额
高于0.3元(含),则基金须进行收益分配,并以该日为收益分配基准日,每次分配比例不得低于
收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。
2017年03月22日本基金进行了第一次利润分配,向基金份额持有人每10份基金份额派发现
金红利0.05元,分红总金额为33,135,748.55元,收益分配基准日2017年03月06日每份基金份额
可供分配利润为0.0053元。
2017年06月21日本基金进行了第二次利润分配,向基金份额持有人每10份基金份额派发现
金红利0.06元,分红总金额为39,771,901.43元,收益分配基准日2017年06月06日每份基金份额
可供分配利润为0.0069元。
本年分红符合基金合同的相关规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的管理人——中银基金第11页共28页
管理有限公司在中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)对基金份额持有人进行了两次利润分配,分配总金额为
72,907,649.98元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2017年8月28日
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
资产: - -
银行存款 1,207,688,632.84 808,229,491.32
结算备付金 75,596,204.45 130,926,033.23
存出保证金 82,062.02 62,831.06
交易性金融资产 6,538,505,856.11 8,205,054,962.04
其中:股票投资 11,888,793.80 -
基金投资 - -
债券投资 6,526,617,062.31 8,205,054,962.04
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 198,603,470.14 19,412,805.62
应收利息 151,529,872.54 125,105,562.29
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
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其他资产 - -
资产总计 8,172,006,098.10 9,288,791,685.56
负债和所有者权益 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,310,199,821.50 2,408,948,173.07
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,933,396.86 4,234,788.04
应付托管费 1,123,827.69 1,209,939.44
应付销售服务费 - -
应付交易费用 73,197.83 31,930.73
应交税费 13,191.00 13,191.00
应付利息 314,165.93 1,337,512.49
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 197,439.10 89,000.00
负债合计 1,315,855,039.91 2,415,864,534.77
所有者权益: - -
实收基金 6,630,571,018.93 6,627,149,844.74
未分配利润 225,580,039.26 245,777,306.05
所有者权益合计 6,856,151,058.19 6,872,927,150.79
负债和所有者权益总计 8,172,006,098.10 9,288,791,685.56
注:报告截止日2017年06月30日,基金份额净值1.034元,基金份额总额
6,630,571,018.93份。
6.2利润表
会计主体:中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至
2017年6月30日 2016年6月30日
一、收入 108,791,464.09 79,883,201.82
1.利息收入 166,882,370.19 104,176,601.92
其中:存款利息收入 20,394,968.94 1,309,732.57
债券利息收入 146,412,110.57 102,693,339.19
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 75,290.68 173,530.16
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其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -47,128,579.64 12,011,338.79
其中:股票投资收益 167,434.81 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -47,296,014.45 12,011,338.79
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -10,962,326.46 -36,304,738.89
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 56,187,138.06 26,565,313.68
1.管理人报酬 23,794,275.92 10,028,731.77
2.托管费 6,798,364.55 2,865,351.87
3.销售服务费 - -
4.交易费用 136,257.77 17,877.51
5.利息支出 25,235,025.47 13,439,249.45
其中:卖出回购金融资产支出 25,235,025.47 13,439,249.45
6.其他费用 223,214.35 214,103.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 52,604,326.03 53,317,888.14
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 52,604,326.03 53,317,888.14
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 6,627,149,844.74 245,777,306.05 6,872,927,150.79
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 52,604,326.03 52,604,326.03
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 3,421,174.19 106,057.10 3,527,231.29
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 3,421,174.19 106,057.10 3,527,231.29
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有 - -72,907,649.92 -72,907,649.92
人分配利润产生的基金净
第14页共28页
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基 6,630,571,018.93 225,580,039.26 6,856,151,058.19
金净值)
上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 2,626,231,563.63 229,207,279.11 2,855,438,842.74
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 53,317,888.14 53,317,888.14
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 - - -
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基 2,626,231,563.63 282,525,167.25 2,908,756,730.88
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:欧阳向军,会计机构负责人:乐妮
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]609号文《关于核准中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)募集的批复》,由基金管理人中银基金管理有限公司于
2013年7月4日至2013年8月2日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)验证并出具安永华明(2014)审字第61062100_B01号验资报告后,向中国证监会报送
基金备案材料。基金合同于2013年8月8日生效。本基金为契约型,上市开放式,存续期限不定。
设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币3,205,420,561.80元,在募集期间产生的
活期存款利息为人民币1,174,150.94元,以上实收基金(本息)合计为人民币3,206,594,712.74元,
折合3,206,594,712.74份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司,注册登记机构
第15页共28页
为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
本基金的业绩比较基准为:1年期定期存款利率(税后)+0.6%。每个封闭期首日,1 年期定
期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财
务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
第16页共28页
6.4.6.1印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证
券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
6.4.6.2营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融
业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税政策有关问题的通知》的
规定,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不
再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3企业所得税
第17页共28页
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入
应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股
期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
第18页共28页
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的管理费 23,794,275.92 10,028,731.77
其中:支付销售机构的客户维护费 2,880,700.44 695,305.44
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的托管费 6,798,364.55 2,865,351.87
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
第19页共28页
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 7,688,632.84 65,221.05 2,956,776.16 138,698.23
合计 7,688,632.84 65,221.05 2,956,776.16 138,698.23
注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.9期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额
116,999,821.50元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量(张) 期末估值总额
单价
160306 16进出06 2017-07-03 96.56 1,300,000 125,528,000.00
合计 1,300,000.00 125,528,000.00
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额
1,193,200,000.00元,全部于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交
易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
第20页共28页
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 11,888,793.80 0.15
其中:股票 11,888,793.80 0.15
2 固定收益投资 6,526,617,062.31 79.87
其中:债券 6,526,617,062.31 79.87
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,283,284,837.29 15.70
7 其他各项资产 350,215,404.70 4.29
8 合计 8,172,006,098.10 100.00
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 11,888,793.80 0.17
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
第21页共28页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,888,793.80 0.17
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 600004 白云机场 644,030 11,888,793.80 0.17
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
(%)
1 600004 白云机场 65,209,502.38 0.95
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
(%)
1 600004 白云机场 54,393,661.93 0.79
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 65,209,502.38
卖出股票的收入(成交)总额 54,393,661.93
第22页共28页
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 19,856,000.00 0.29
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,114,875,800.40 16.26
其中:政策性金融债 1,114,875,800.40 16.26
4 企业债券 2,597,948,441.70 37.89
5 企业短期融资券 190,107,500.00 2.77
6 中期票据 1,448,658,000.00 21.13
7 可转债(可交换债) 189,766,320.21 2.77
8 同业存单 965,405,000.00 14.08
9 其他 - -
10 合计 6,526,617,062.31 95.19
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 160416 16农发16 2,400,000 232,680,000.00 3.39
2 170403 17农发03 2,000,000 196,300,000.00 2.86
3 111708089 17中信银 2,000,000 195,580,000.00 2.85
行CD089
4 101654080 16船重 2,000,000 195,420,000.00 2.85
MTN001
5 101654082 16恒安国 2,000,000 195,180,000.00 2.85
际MTN001
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
第23页共28页
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 82,062.02
2 应收证券清算款 198,603,470.14
3 应收股利 -
4 应收利息 151,529,872.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 350,215,404.70
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 132006 16皖新EB 15,361,300.00 0.22
2 127003 海印转债 10,165,000.00 0.15
3 123001 蓝标转债 5,659,844.81 0.08
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
第24页共28页
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者
基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例
10,849 611,168.87 4,634,907,115. 69.90% 1,995,663,902. 30.10%
95 98
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 顾致民 620,000.00 28.00%
2 罗业沛 204,914.00 9.26%
3 杨冬梅 125,600.00 5.67%
4 袁城卿 102,300.00 4.62%
北京厚恩投资管理有限
5 公司-厚恩固收1号私 92,970.00 4.20%
募证券投资基金
6 刘洪 86,492.00 3.91%
7 沙芝瑜 70,000.00 3.16%
8 邹建山 59,807.00 2.70%
9 甄湘军 55,300.00 2.50%
10 刘淼 53,900.00 2.43%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 477,051.61 0.0072%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和 0
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年8月8日)基金份额总额 3,206,594,712.74
第25页共28页
本报告期期初基金份额总额 6,627,149,844.74
本报告期基金总申购份额 3,421,174.19
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,630,571,018.93
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,未发生涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金的投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
国金证券 2 - - - --
银河证券 1 - - - --
长江证券 1 - - - --
光大证券 1 - - - --
中信建投证券 1 - - - --
东吴证券 2 - - - --
招商证券 1 - - - --
安信证券 2 - - - --
广发证券 1 - - - --
国元证券 1 - - - --
第26页共28页
申银万国 1 - - - --
东方证券 1 - - - --
中金公司 1 - - - --
海通证券 1 - - - --
中银证券 2 - - - --
华泰证券 1 - - - --
高华证券 1 - - - --
宏源证券 1 - - - --
国信证券 1 - - - --
中信证券 1 - - - --
国泰君安 2 54,393,661.93 100.00% 50,657.08 100.00%-
注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
银河证券 35,789,330.2 4.71% 40,137,00 0.05% - -
6 0.00
中信证券 83,980,847.2 11.05% 724,458,0 0.92% - -
5 00.00
国泰君安 640,386,087. 84.24% 77,982,10 99.03% - -
23 0,000.00
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比 期初份 申购份
类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间
第27页共28页
2017-01-01至 3,740, 3,740,016,0
机构 1 2017-06-30 016,07 - - 78.32 56.4056%
8.32
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险:
(1)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险;(2)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险;(3)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险;(4)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。
中银基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日
第28页共28页
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